docs: v2/v3 구현 감사 문서 피드백 전체 반영 (#349)

11회 리뷰 사이클에서 남긴 [코멘트]를 모두 본문에 반영하고 블록을 제거한다.

변경 문서:
- docs/architecture.md: SmartScanner 동작 모드(both), 대시보드 10 API,
  DB 스키마(session_id/fx_pnl/mode), config 변수 갱신
- docs/commands.md: /api/pnl/history, /api/positions 엔드포인트 추가
- docs/testing.md: 테스트 수 고정값 제거, SmartScanner fallback 최신화,
  Dashboard 10 API routes 반영
- README.md: 고정 수치 제거, Gitea CI 명시, 파일별 수치 'CI 기준 변동' 표기
- CLAUDE.md: SmartScanner 섹션명 변경, 고정 수치 제거
- docs/requirements-log.md: #318~#331 구현 항목 추가
- docs/ouroboros/80_implementation_audit.md: ROOT-5/6/7 분리,
  REQ-V3-008 함수명 병기, v3 ~85% / 거버넌스 ~60%로 갱신
- docs/ouroboros/85_loss_recovery_action_plan.md: ACT-07 함수명 병기,
  테스트 수 갱신, 6.1/6.2 정확도 개선
- docs/ouroboros/60_repo_enforcement_checklist.md: CI job/step 구분 표 추가
- docs/ouroboros/README.md: 50_* 문서 (A)/(B) 보조 표기

Closes #349

docs/architecture.md

@@ -84,6 +84,37 @@ High-frequency trading with individual stock analysis:
 - Momentum scoring (0-100 scale)
 - Breakout/breakdown pattern detection
 
+**TripleBarrierLabeler** (`triple_barrier.py`) — Financial time-series labeling (v2)
+
+- Triple Barrier method: upper (take-profit), lower (stop-loss), time barrier
+- First-touch labeling: labels confirmed by whichever barrier is breached first
+- `max_holding_minutes` (calendar-minute) time barrier — session-aware, bar-period independent
+- Tie-break mode: `"stop_first"` (conservative) or `"take_first"`
+- Feature-label strict separation to prevent look-ahead bias
+
+**BacktestPipeline** (`backtest_pipeline.py`) — End-to-end validation pipeline (v2)
+
+- `run_v2_backtest_pipeline()`: cost guard → triple barrier labeling → walk-forward splits → fold scoring
+- `BacktestPipelineResult`: artifact contract for reproducible output
+- `fold_has_leakage()`: leakage detection utility
+
+**WalkForwardSplit** (`walk_forward_split.py`) — Time-series validation (v2)
+
+- Fold-based walk-forward splits (no random shuffling)
+- Purge/Embargo: excludes N bars before/after fold boundaries to prevent data leakage
+
+**BacktestExecutionModel** (`backtest_execution_model.py`) — Conservative fill simulation (v2/v3)
+
+- Session-aware slippage: KRX_REG 5bps, NXT_AFTER 15bps, US_REG 3bps, US_PRE/DAY 30-50bps
+- Order failure rate simulation per session
+- Partial fill rate simulation with min/max ratio bounds
+- Unfavorable-direction fill assumption (no simple close-price fill)
+
+**BacktestCostGuard** (`backtest_cost_guard.py`) — Cost model validator (v2)
+
+- `validate_backtest_cost_model()`: fail-fast check that session cost assumptions are present
+- Enforces realistic cost assumptions before any backtest run proceeds
+
 **SmartVolatilityScanner** (`smart_scanner.py`) — Python-first filtering pipeline
 
 - **Domestic (KR)**:
@@ -98,7 +129,7 @@ High-frequency trading with individual stock analysis:
   - **Step 4**: Return top N candidates (default 3)
 - **Fallback (overseas only)**: If ranking API is unavailable, uses dynamic universe
   from runtime active symbols + recent traded symbols + current holdings (no static watchlist)
-- **Realtime mode only**: Daily mode uses batch processing for API efficiency
+- **Both modes**: Realtime 중심이지만 Daily 경로(`run_daily_session()`)에서도 후보 선별에 사용
 
 **Benefits:**
 - Reduces Gemini API calls from 20-30 stocks to 1-3 qualified candidates
@@ -124,9 +155,9 @@ High-frequency trading with individual stock analysis:
 
 - Selects appropriate context layers for current market conditions
 
-### 4. Risk Manager (`src/core/risk_manager.py`)
+### 4. Risk Manager & Session Policy (`src/core/`)
 
-**RiskManager** — Safety circuit breaker and order validation
+**RiskManager** (`risk_manager.py`) — Safety circuit breaker and order validation
 
 > **READ-ONLY by policy** (see [`docs/agents.md`](./agents.md))
 
@@ -136,8 +167,59 @@ High-frequency trading with individual stock analysis:
 - **Fat-Finger Protection**: Rejects orders exceeding 30% of available cash
   - Must always be enforced, cannot be disabled
 
+**OrderPolicy** (`order_policy.py`) — Session classification and order type enforcement (v3)
+
+- `classify_session_id()`: Classifies current KR/US session from KST clock
+  - KR: `NXT_PRE` (08:00-08:50), `KRX_REG` (09:00-15:30), `NXT_AFTER` (15:30-20:00)
+  - US: `US_DAY` (10:00-18:00), `US_PRE` (18:00-23:30), `US_REG` (23:30-06:00), `US_AFTER` (06:00-07:00)
+- Low-liquidity session detection: `NXT_AFTER`, `US_PRE`, `US_DAY`, `US_AFTER`
+- Market order forbidden in low-liquidity sessions (`OrderPolicyRejected` raised)
+- Limit/IOC/FOK orders always allowed
+
+**KillSwitch** (`kill_switch.py`) — Emergency trading halt orchestration (v2)
+
+- Fixed 5-step atomic sequence:
+  1. Block new orders (`new_orders_blocked = True`)
+  2. Cancel all unfilled orders
+  3. Refresh order state (query final status)
+  4. Reduce risk (force-close or reduce positions)
+  5. Snapshot state + send Telegram alert
+- Async, injectable step callables — each step individually testable
+- Highest priority: overrides overnight exception and all other rules
+
+**BlackoutManager** (`blackout_manager.py`) — KIS maintenance window handling (v3)
+
+- Configurable blackout windows (e.g., `23:30-00:10 KST`)
+- `queue_order()`: Queues order intent during blackout, enforces max queue size
+- `pop_recovery_batch()`: Returns queued intents after recovery
+- Recovery revalidation path (in `src/main.py`):
+  - Stale BUY drop (position already exists)
+  - Stale SELL drop (position absent)
+  - `validate_order_policy()` rechecked
+  - Price drift check (>5% → drop, configurable via `BLACKOUT_RECOVERY_MAX_PRICE_DRIFT_PCT`)
+
 ### 5. Strategy (`src/strategy/`)
 
+**PositionStateMachine** (`position_state_machine.py`) — 4-state sell state machine (v2)
+
+- States: `HOLDING` → `BE_LOCK` → `ARMED` → `EXITED`
+  - `HOLDING`: Normal holding
+  - `BE_LOCK`: Profit ≥ `be_arm_pct` — stop-loss elevated to break-even
+  - `ARMED`: Profit ≥ `arm_pct` — peak-tracking trailing stop active
+  - `EXITED`: Position closed
+- `promote_state()`: Immediately elevates to highest admissible state (handles gaps/skips)
+- `evaluate_exit_first()`: EXITED conditions checked before state promotion
+- Monotonic: states only move up, never down
+
+**ExitRules** (`exit_rules.py`) — 4-layer composite exit logic (v2)
+
+- **Hard Stop**: `unrealized <= hard_stop_pct` (always enforced, ATR-adaptive for KR)
+- **Break-Even Lock**: Once in BE_LOCK/ARMED, exit if price falls to entry price
+- **ATR Trailing Stop**: `trailing_stop_price = peak_price - (atr_multiplier_k × ATR)`
+- **Model Signal**: Exit if `pred_down_prob >= model_prob_threshold AND liquidity_weak`
+- `evaluate_exit()`: Returns `ExitEvaluation` with next state, exit flag, reason, trailing price
+- `ExitRuleConfig`: Frozen dataclass with all tunable parameters
+
 **Pre-Market Planner** (`pre_market_planner.py`) — AI playbook generation
 
 - Runs before market open (configurable `PRE_MARKET_MINUTES`, default 30)
@@ -195,7 +277,7 @@ High-frequency trading with individual stock analysis:
 - Configurable host/port (`DASHBOARD_HOST`, `DASHBOARD_PORT`, default `127.0.0.1:8080`)
 - Serves static HTML frontend
 
-**8 API Endpoints:**
+**10 API Endpoints:**
 
 | Endpoint | Method | Description |
 |----------|--------|-------------|
@@ -207,6 +289,8 @@ High-frequency trading with individual stock analysis:
 | `/api/context/{layer}` | GET | Query context by layer (L1-L7) |
 | `/api/decisions` | GET | Decision log entries with outcomes |
 | `/api/scenarios/active` | GET | Today's matched scenarios |
+| `/api/pnl/history` | GET | P&L history time series |
+| `/api/positions` | GET | Current open positions |
 
 ### 8. Notifications (`src/notifications/telegram_client.py`)
 
@@ -448,8 +532,12 @@ CREATE TABLE trades (
     pnl REAL DEFAULT 0.0,
     market TEXT DEFAULT 'KR',
     exchange_code TEXT DEFAULT 'KRX',
+    session_id TEXT DEFAULT 'UNKNOWN',  -- v3: KRX_REG | NXT_AFTER | US_REG | US_PRE | ...
     selection_context TEXT,        -- JSON: {rsi, volume_ratio, signal, score}
-    decision_id TEXT              -- Links to decision_logs
+    decision_id TEXT,             -- Links to decision_logs
+    strategy_pnl REAL,            -- v3: Core strategy P&L (separated from FX)
+    fx_pnl REAL DEFAULT 0.0,      -- v3: FX gain/loss for USD trades (schema ready, activation pending)
+    mode TEXT                     -- paper | live
 );
 ```
 
@@ -475,13 +563,14 @@ CREATE TABLE decision_logs (
     stock_code TEXT,
     market TEXT,
     exchange_code TEXT,
+    session_id TEXT DEFAULT 'UNKNOWN',  -- v3: session when decision was made
     action TEXT,
     confidence INTEGER,
     rationale TEXT,
     context_snapshot TEXT,         -- JSON: full context at decision time
     input_data TEXT,              -- JSON: market data used
     outcome_pnl REAL,
-    outcome_accuracy REAL,
+    outcome_accuracy INTEGER,
     reviewed INTEGER DEFAULT 0,
     review_notes TEXT
 );
@@ -494,7 +583,7 @@ CREATE TABLE playbooks (
     id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
     date TEXT NOT NULL,
     market TEXT NOT NULL,
-    status TEXT DEFAULT 'generated',
+    status TEXT NOT NULL DEFAULT 'pending',  -- pending → generated → active → expired
     playbook_json TEXT NOT NULL,   -- Full playbook with scenarios
     generated_at TEXT NOT NULL,
     token_count INTEGER,
@@ -552,6 +641,29 @@ PLANNER_TIMEOUT_SECONDS=60    # Timeout for playbook generation
 DEFENSIVE_PLAYBOOK_ON_FAILURE=true  # Fallback on AI failure
 RESCAN_INTERVAL_SECONDS=300   # Scenario rescan interval during trading
 
+# Optional — v2 Exit Rules (State Machine)
+STAGED_EXIT_BE_ARM_PCT=1.2    # Break-even lock threshold (%)
+STAGED_EXIT_ARM_PCT=3.0       # Armed state threshold (%)
+KR_ATR_STOP_MULTIPLIER_K=2.0  # ATR multiplier for KR dynamic hard stop
+KR_ATR_STOP_MIN_PCT=-2.0      # KR hard stop floor (must tighten, negative)
+KR_ATR_STOP_MAX_PCT=-7.0      # KR hard stop ceiling (loosest, negative)
+
+# Optional — v2 Trade Filters
+STOP_LOSS_COOLDOWN_MINUTES=120  # Cooldown after stop-loss before re-entry (same ticker)
+US_MIN_PRICE=5.0              # Minimum US stock price for BUY ($)
+
+# Optional — v3 Session Risk Management
+SESSION_RISK_RELOAD_ENABLED=true   # Reload risk params at session boundaries
+SESSION_RISK_PROFILES_JSON="{}"    # Per-session overrides JSON: {"KRX_REG": {"be_arm_pct": 1.0}}
+OVERNIGHT_EXCEPTION_ENABLED=true   # Allow holding through session close (conditions apply)
+
+# Optional — v3 Blackout (KIS maintenance windows)
+ORDER_BLACKOUT_ENABLED=true
+ORDER_BLACKOUT_WINDOWS_KST=23:30-00:10   # Comma-separated: "HH:MM-HH:MM"
+ORDER_BLACKOUT_QUEUE_MAX=500             # Max queued orders during blackout
+BLACKOUT_RECOVERY_PRICE_REVALIDATION_ENABLED=true
+BLACKOUT_RECOVERY_MAX_PRICE_DRIFT_PCT=5.0  # Drop recovery order if price drifted >5%
+
 # Optional — Smart Scanner (realtime mode only)
 RSI_OVERSOLD_THRESHOLD=30     # 0-50, oversold threshold
 RSI_MOMENTUM_THRESHOLD=70     # 50-100, momentum threshold

docs/commands.md

@@ -136,7 +136,7 @@ No decorator needed for async tests.
 # Install all dependencies (production + dev)
 pip install -e ".[dev]"
 
-# Run full test suite with coverage (551 tests across 25 files)
+# Run full test suite with coverage (998 tests across 41 files)
 pytest -v --cov=src --cov-report=term-missing
 
 # Run a single test file
@@ -202,6 +202,8 @@ Dashboard runs as a daemon thread on `DASHBOARD_HOST:DASHBOARD_PORT` (default: `
 | `GET /api/context/{layer}` | Context data by layer L1-L7 (query: `timeframe`) |
 | `GET /api/decisions` | Decision log entries (query: `limit`, `market`) |
 | `GET /api/scenarios/active` | Today's matched scenarios |
+| `GET /api/pnl/history` | P&L history over time |
+| `GET /api/positions` | Current open positions |
 
 ## Telegram Commands
 

docs/ouroboros/60_repo_enforcement_checklist.md

@@ -24,11 +24,17 @@ Updated: 2026-02-27
 ## 2) 필수 상태 체크 (필수)
 
 필수 CI 항목:
-- `validate_ouroboros_docs` (명령: `python3 scripts/validate_ouroboros_docs.py`)
-- `test` (명령: `pytest -q`)
+
+| 참조 기준 | 이름 | 설명 |
+|-----------|------|------|
+| **job 단위** (브랜치 보호 설정 시 사용) | `test` | 전체 CI job (문서 검증 + 테스트 포함) |
+| **step 단위** (로그 확인 시 참조) | `validate_ouroboros_docs` | `python3 scripts/validate_ouroboros_docs.py` 실행 step |
+| **step 단위** | `run_tests` | `pytest -q` 실행 step |
+
+> **주의**: Gitea 브랜치 보호의 Required Status Checks는 **job 이름** 기준으로 설정한다 (`test`). step 이름은 UI 로그 탐색용이며 보호 규칙에 직접 입력하지 않는다.
 
 설정 기준:
-- 위 2개 체크가 `success` 아니면 머지 금지
+- `test` job이 `success` 아니면 머지 금지
 - 체크 스킵/중립 상태 허용 금지
 
 ## 3) 필수 리뷰어 규칙 (권장 -> 필수)

docs/ouroboros/80_implementation_audit.md

@@ -1,14 +1,15 @@
 <!--
 Doc-ID: DOC-AUDIT-001
-Version: 1.0.0
+Version: 1.1.0
 Status: active
 Owner: strategy
-Updated: 2026-02-28
+Updated: 2026-03-01
 -->
 
 # v2/v3 구현 감사 및 수익률 분석 보고서
 
 작성일: 2026-02-28
+최종 업데이트: 2026-03-01 (Phase 2 완료 + Phase 3 부분 완료 반영)
 대상 기간: 2026-02-25 ~ 2026-02-28 (실거래)
 분석 브랜치: `feature/v3-session-policy-stream`
 
@@ -29,69 +30,80 @@ Updated: 2026-02-28
 | REQ-V2-007 | 비용/슬리피지/체결실패 모델 필수 | `src/analysis/backtest_cost_guard.py` | ✅ 완료 |
 | REQ-V2-008 | Kill Switch 실행 순서 (Block→Cancel→Refresh→Reduce→Snapshot) | `src/core/kill_switch.py` | ✅ 완료 |
 
-### 1.2 v3 구현 상태: ~75% 완료
+### 1.2 v3 구현 상태: ~85% 완료 (2026-03-01 기준)
 
-| REQ-ID | 요구사항 | 상태 | 갭 설명 |
-|--------|----------|------|---------|
-| REQ-V3-001 | 모든 신호/주문/로그에 session_id 포함 | ⚠️ 부분 | 아래 GAP-1, GAP-2 참조 |
-| REQ-V3-002 | 세션 전환 훅 + 리스크 파라미터 재로딩 | ⚠️ 부분 | 아래 GAP-3 참조 |
+| REQ-ID | 요구사항 | 상태 | 비고 |
+|--------|----------|------|------|
+| REQ-V3-001 | 모든 신호/주문/로그에 session_id 포함 | ✅ 완료 | #326 머지 — `log_decision()` 파라미터 추가, `log_trade()` 명시적 전달 |
+| REQ-V3-002 | 세션 전환 훅 + 리스크 파라미터 재로딩 | ⚠️ 부분 | #327 머지 — 재로딩 메커니즘 구현, 세션 훅 테스트 미작성 |
 | REQ-V3-003 | 블랙아웃 윈도우 정책 | ✅ 완료 | `src/core/blackout_manager.py` |
-| REQ-V3-004 | 블랙아웃 큐 + 복구 시 재검증 | ⚠️ 부분 | 아래 GAP-4 참조 (부분 해소) |
+| REQ-V3-004 | 블랙아웃 큐 + 복구 시 재검증 | ✅ 완료 | #324(DB 기록) + #328(가격/세션 재검증) 머지 |
 | REQ-V3-005 | 저유동 세션 시장가 금지 | ✅ 완료 | `src/core/order_policy.py` |
 | REQ-V3-006 | 보수적 백테스트 체결 (불리 방향) | ✅ 완료 | `src/analysis/backtest_execution_model.py` |
 | REQ-V3-007 | FX 손익 분리 (전략 PnL vs 환율 PnL) | ⚠️ 코드 완료 / 운영 미반영 | `src/db.py` 스키마·함수 완료, 운영 데이터 `fx_pnl` 전부 0 |
-| REQ-V3-008 | 오버나잇 예외 vs Kill Switch 우선순위 | ✅ 완료 | `src/main.py:459-471` |
+| REQ-V3-008 | 오버나잇 예외 vs Kill Switch 우선순위 | ✅ 완료 | `src/main.py` — `_should_force_exit_for_overnight()`, `_apply_staged_exit_override_for_hold()` |
 
-### 1.3 운영 거버넌스: ~20% 완료
+### 1.3 운영 거버넌스: ~60% 완료 (2026-03-01 재평가)
 
-| REQ-ID | 요구사항 | 상태 | 갭 설명 |
-|--------|----------|------|---------|
+| REQ-ID | 요구사항 | 상태 | 비고 |
+|--------|----------|------|------|
 | REQ-OPS-001 | 타임존 명시 (KST/UTC) | ⚠️ 부분 | DB 기록은 UTC, 세션은 KST. 일부 로그에서 타임존 미표기 |
-| REQ-OPS-002 | 정책 변경 시 레지스트리 업데이트 강제 | ❌ 미구현 | CI 자동 검증 없음 |
-| REQ-OPS-003 | TASK-REQ 매핑 강제 | ❌ 미구현 | PR 단위 자동 검증 없음 |
+| REQ-OPS-002 | 정책 변경 시 레지스트리 업데이트 강제 | ⚠️ 기본 구현 완료 | `scripts/validate_governance_assets.py` CI 연동 완료; 규칙 고도화 잔여 |
+| REQ-OPS-003 | TASK-REQ 매핑 강제 | ⚠️ 기본 구현 완료 | `scripts/validate_ouroboros_docs.py` CI 연동 완료; PR 강제 검증 강화 잔여 |
 
 ---
 
 ## 2. 구현 갭 상세
 
-### GAP-1: DecisionLogger에 session_id 미포함 (CRITICAL)
+> **2026-03-01 업데이트**: GAP-1~5 모두 해소되었거나 이슈 머지로 부분 해소됨.
 
-- **위치**: `src/logging/decision_logger.py:40`
-- **문제**: `log_decision()` 함수에 `session_id` 파라미터가 없음
-- **영향**: 어떤 세션에서 전략적 의사결정이 내려졌는지 추적 불가
+### GAP-1: DecisionLogger에 session_id 미포함 → ✅ 해소 (#326)
+
+- **위치**: `src/logging/decision_logger.py`
+- ~~문제: `log_decision()` 함수에 `session_id` 파라미터가 없음~~
+- **해소**: #326 머지 — `log_decision()` 파라미터에 `session_id` 추가, DB 기록 포함
 - **요구사항**: REQ-V3-001
 
-### GAP-2: src/main.py 거래 로그에 session_id 미전달 (CRITICAL)
+### GAP-2: src/main.py 거래 로그에 session_id 미전달 → ✅ 해소 (#326)
 
-- **위치**: `src/main.py` line 1625, 1682, 2769
-- **문제**: `log_trade()` 호출 시 `session_id` 파라미터를 전달하지 않음
-- **현상**: 시장 코드 기반 자동 추론에 의존 → 실제 런타임 세션과 불일치 가능
+- **위치**: `src/main.py`
+- ~~문제: `log_trade()` 호출 시 `session_id` 파라미터를 전달하지 않음~~
+- **해소**: #326 머지 — `log_trade()` 호출 시 런타임 `session_id` 명시적 전달
 - **요구사항**: REQ-V3-001
 
-### GAP-3: 세션 전환 시 리스크 파라미터 재로딩 없음 (HIGH)
+### GAP-3: 세션 전환 시 리스크 파라미터 재로딩 없음 → ⚠️ 부분 해소 (#327)
 
-- **위치**: `src/main.py` 전체
-- **문제**: 리스크 파라미터가 시작 시 한 번만 로딩되고, 세션 경계 변경 시 재로딩 메커니즘 없음
-- **영향**: NXT_AFTER(저유동) → KRX_REG(정규장) 전환 시에도 동일 파라미터 사용
+- **위치**: `src/main.py`, `src/config.py`
+- **해소 내용**: #327 머지 — `SESSION_RISK_PROFILES_JSON` 기반 세션별 파라미터 재로딩 메커니즘 구현
+  - `SESSION_RISK_RELOAD_ENABLED=true` 시 세션 경계에서 파라미터 재로딩
+  - 재로딩 실패 시 기존 파라미터 유지 (안전 폴백)
+- **잔여 갭**: 세션 경계 실시간 전환 E2E 통합 테스트 보강 필요 (`test_main.py`에 설정 오버라이드/폴백 단위 테스트는 존재)
 - **요구사항**: REQ-V3-002
 
-### GAP-4: 블랙아웃 복구 시 재검증 부분 해소, DB 기록 미구현 (HIGH)
+### GAP-4: 블랙아웃 복구 DB 기록 + 재검증 → ✅ 해소 (#324, #328)
 
-- **위치**: `src/core/blackout_manager.py:89-96`, `src/main.py:694-791`
-- **상태**: `pop_recovery_batch()` 자체는 단순 dequeue이나, 실행 경로에서 부분 재검증 수행:
-  - stale BUY 드롭 (포지션 이미 존재 시) — `src/main.py:713-720`
-  - stale SELL 드롭 (포지션 부재 시) — `src/main.py:721-727`
-  - `validate_order_policy()` 호출 — `src/main.py:729-734`
-- **잔여 갭**: 가격 유효성(시세 변동), 세션 변경에 따른 파라미터 재적용은 미구현
-- **신규 발견**: 블랙아웃 복구 주문이 `log_trade()` 없이 실행되어 거래 DB에 기록되지 않음 → 성과 리포트 불일치 유발
+- **위치**: `src/core/blackout_manager.py`, `src/main.py`
+- **해소 내용**:
+  - #324 머지 — 복구 주문 실행 후 `log_trade()` 호출, rationale에 `[blackout-recovery]` prefix
+  - #328 머지 — 가격 유효성 검증 (진입가 대비 급변 시 드롭), 세션 변경 시 새 파라미터로 재검증
 - **요구사항**: REQ-V3-004
 
-### GAP-5: 시간장벽이 봉 개수 고정 (MEDIUM)
+### GAP-5: 시간장벽이 봉 개수 고정 → ✅ 해소 (#329)
 
-- **위치**: `src/analysis/triple_barrier.py:19`
-- **문제**: `max_holding_bars` (고정 봉 수) 사용, v3 계획의 `max_holding_minutes` (캘린더 시간) 미반영
+- **위치**: `src/analysis/triple_barrier.py`
+- ~~문제: `max_holding_bars` (고정 봉 수) 사용~~
+- **해소**: #329 머지 — `max_holding_minutes` (캘린더 분) 기반 시간장벽 전환
+  - 봉 주기 무관하게 일정 시간 경과 시 장벽 도달
+  - `max_holding_bars` deprecated 경고 유지 (하위 호환)
 - **요구사항**: REQ-V2-005 / v3 확장
 
+### GAP-6 (신규): FX PnL 운영 미활성 (LOW — 코드 완료)
+
+- **위치**: `src/db.py` (`fx_pnl`, `strategy_pnl` 컬럼 존재)
+- **문제**: 스키마와 함수는 완료되었으나 운영 데이터에서 `fx_pnl` 전부 0
+- **영향**: USD 거래에서 환율 손익과 전략 손익이 분리되지 않아 성과 분석 부정확
+- **요구사항**: REQ-V3-007
+
 ---
 
 ## 3. 실거래 수익률 분석
@@ -244,18 +256,25 @@ Updated: 2026-02-28
 - **문제**: 중첩 `def evaluate` 정의 (들여쓰기 오류)
 - **영향**: 런타임 실패 → 기본 전략으로 폴백 → 진화 시스템 사실상 무효
 
-### ROOT-5: v2 청산 로직이 부분 통합되었으나 실효성 부족 (HIGH)
+### ROOT-5: v2 청산 로직이 부분 통합되었으나 실효성 부족 → ⚠️ 부분 해소 (#325)
 
-- **현재 상태**: `src/main.py:500-583`에서 `evaluate_exit()` 기반 staged exit override가 동작함
-  - 상태기계(HOLDING→BE_LOCK→ARMED→EXITED) 전이 구현
-  - 4중 청산(hard stop, BE lock threat, ATR trailing, model/liquidity exit) 평가
-- **실효성 문제**:
-  - `hard_stop_pct`에 고정 `-2.0`이 기본값으로 들어가 v2 계획의 ATR 적응형 의도와 괴리
-  - `be_arm_pct`/`arm_pct`가 playbook의 `take_profit_pct`에서 기계적 파생(`* 0.4`)되어 v2 계획의 독립 파라미터 튜닝 불가
-  - `atr_value`, `pred_down_prob` 등 런타임 피처가 대부분 0.0으로 들어와 사실상 hard stop만 발동
-- **결론**: 코드 통합은 되었으나, 피처 공급과 파라미터 설정이 미비하여 v2 설계 가치가 실현되지 않는 상태
+**초기 진단 (2026-02-28 감사 기준):**
+- `hard_stop_pct`에 고정 `-2.0`이 기본값으로 들어가 v2 계획의 ATR 적응형 의도와 괴리
+- `be_arm_pct`/`arm_pct`가 playbook의 `take_profit_pct`에서 기계적 파생(`* 0.4`)되어 v2 계획의 독립 파라미터 튜닝 불가
+- `atr_value`, `pred_down_prob` 등 런타임 피처가 0.0으로 공급되어 사실상 hard stop만 발동
 
-### ROOT-6: SELL 손익 계산이 부분청산/수량 불일치에 취약 (CRITICAL)
+**현재 상태 (#325 머지 후):**
+- `STAGED_EXIT_BE_ARM_PCT`, `STAGED_EXIT_ARM_PCT` 환경변수로 독립 파라미터 설정 가능
+- `_inject_staged_exit_features()`: KR 시장 ATR 실시간 계산 주입, RSI 기반 `pred_down_prob` 공급
+- KR ATR dynamic hard stop (#318)으로 `-2.0` 고정값 문제 해소
+
+**잔여 리스크:**
+- KR 외 시장(US 등)에서 `atr_value` 공급 경로 불완전 — hard stop 편향 잔존 가능
+- `pred_down_prob`가 RSI 프록시 수준 — 추후 실제 ML 모델 대체 권장
+
+### ROOT-6: SELL 손익 계산이 부분청산/수량 불일치에 취약 (CRITICAL) → ✅ 해소 (#322)
+
+> **현재 상태**: #322 머지로 해소됨. 아래는 원인 발견 시점(2026-02-28) 진단 기록.
 
 - **위치**: `src/main.py:1658-1663`, `src/main.py:2755-2760`
 - **문제**: PnL 계산이 실제 매도 수량(`sell_qty`)이 아닌 직전 BUY의 `buy_qty`를 사용
@@ -263,7 +282,9 @@ Updated: 2026-02-28
 - **영향**: 부분청산, 역분할/액분할, startup-sync 후 수량 드리프트 시 손익 과대/과소 계상
 - **실증**: CRCA 이상치(BUY 146주 → SELL 15주에서 PnL +4,612 USD) 가 이 버그와 정합
 
-### ROOT-7: BUY 매칭 키에 exchange_code 미포함 — 잠재 오매칭 리스크 (HIGH)
+### ROOT-7: BUY 매칭 키에 exchange_code 미포함 — 잠재 오매칭 리스크 (HIGH) → ✅ 해소 (#323)
+
+> **현재 상태**: #323 머지로 해소됨. 아래는 원인 발견 시점(2026-02-28) 진단 기록.
 
 - **위치**: `src/db.py:292-313`
 - **문제**: `get_latest_buy_trade()`가 `(stock_code, market)`만으로 매칭, `exchange_code` 미사용
@@ -283,17 +304,28 @@ Updated: 2026-02-28
 | P1 | US 최소 가격 필터: $5 이하 종목 진입 차단 | 페니스탁 대폭락 방지 | 낮음 |
 | P1 | 진화 전략 코드 생성 시 syntax 검증 추가 | 진화 시스템 정상화 | 낮음 |
 
-### 5.2 구조적 개선 (아키텍처 변경)
+### 5.2 구조적 개선 현황 (2026-03-01 기준)
 
-| 우선순위 | 방안 | 예상 효과 | 난이도 |
-|----------|------|-----------|--------|
-| **P0** | **SELL PnL 계산을 sell_qty 기준으로 수정 (ROOT-6)** | 손익 계상 정확도 확보, 이상치 제거 | 낮음 |
-| **P0** | **v2 staged exit에 실제 피처 공급 (atr_value, pred_down_prob) + 독립 파라미터 설정 (ROOT-5)** | v2 설계 가치 실현, 수익 보호 | 중간 |
-| P0 | BUY 매칭 키에 exchange_code 추가 (ROOT-7) | 오매칭 방지 | 낮음 |
-| P0 | 블랙아웃 복구 주문에 `log_trade()` 추가 (GAP-4) | DB/성과 리포트 정합성 | 낮음 |
-| P1 | 세션 전환 시 리스크 파라미터 동적 재로딩 (GAP-3 해소) | 세션별 최적 파라미터 적용 | 중간 |
-| P1 | session_id를 거래 로그/의사결정 로그에 명시적 전달 (GAP-1,2 해소) | 세션별 성과 분석 가능 | 낮음 |
-| P2 | 블랙아웃 복구 시 가격/세션 재검증 강화 (GAP-4 잔여) | 세션 변경 후 무효 주문 방지 | 중간 |
+**완료 항목 (모니터링 단계):**
+
+| 항목 | 이슈 | 상태 |
+|------|------|------|
+| SELL PnL 계산을 sell_qty 기준으로 수정 (ROOT-6) | #322 | ✅ 머지 |
+| v2 staged exit 피처 공급 + 독립 파라미터 설정 (ROOT-5) | #325 | ✅ 머지 |
+| BUY 매칭 키에 exchange_code 추가 (ROOT-7) | #323 | ✅ 머지 |
+| 블랙아웃 복구 주문 `log_trade()` 추가 (GAP-4) | #324 | ✅ 머지 |
+| 세션 전환 리스크 파라미터 동적 재로딩 (GAP-3) | #327 | ✅ 머지 |
+| session_id 거래/의사결정 로그 명시 전달 (GAP-1, GAP-2) | #326 | ✅ 머지 |
+| 블랙아웃 복구 가격/세션 재검증 강화 (GAP-4 잔여) | #328 | ✅ 머지 |
+
+**잔여 개선 항목:**
+
+| 우선순위 | 방안 | 난이도 |
+|----------|------|--------|
+| P1 | US 시장 ATR 공급 경로 완성 (ROOT-5 잔여) | 중간 |
+| P1 | FX PnL 운영 활성화 (REQ-V3-007) | 낮음 |
+| P2 | pred_down_prob ML 모델 대체 (ROOT-5 잔여) | 높음 |
+| P2 | 세션 경계 E2E 통합 테스트 보강 (GAP-3 잔여) | 낮음 |
 
 ### 5.3 권장 실행 순서
 
@@ -334,14 +366,26 @@ Phase 3 (중기): v3 세션 최적화
 - ✅ 블랙아웃 복구 후 유효 intent 실행 (`tests/test_main.py:5811`)
 - ✅ 블랙아웃 복구 후 정책 거부 intent 드롭 (`tests/test_main.py:5851`)
 
-### 테스트 미존재
+### 테스트 추가됨 (Phase 1~3, 2026-03-01)
 
-- ❌ 세션 전환 훅 콜백
-- ❌ 세션 경계 리스크 파라미터 재로딩
-- ❌ DecisionLogger session_id 캡처
+- ✅ KR ATR 기반 동적 hard stop (`test_main.py` — #318)
+- ✅ 재진입 쿨다운 (손절 후 동일 종목 매수 차단) (`test_main.py` — #319)
+- ✅ US 최소 가격 필터 ($5 이하 차단) (`test_main.py` — #320)
+- ✅ 진화 전략 syntax 검증 (`test_evolution.py` — #321)
+- ✅ SELL PnL sell_qty 기준 계산 (`test_main.py` — #322)
+- ✅ BUY 매칭 키 exchange_code 포함 (`test_db.py` — #323)
+- ✅ 블랙아웃 복구 주문 DB 기록 (`test_main.py` — #324)
+- ✅ staged exit에 실제 ATR/RSI 피처 공급 (`test_main.py` — #325)
+- ✅ session_id 거래/의사결정 로그 명시적 전달 (`test_main.py`, `test_decision_logger.py` — #326)
+- ✅ 블랙아웃 복구 후 유효 intent 실행 (`tests/test_main.py:5811`)
+- ✅ 블랙아웃 복구 후 정책 거부 intent 드롭 (`tests/test_main.py:5851`)
+
+### 테스트 미존재 (잔여)
+
+- ❌ 세션 전환 훅 콜백 (GAP-3 잔여)
+- ❌ 세션 경계 리스크 파라미터 재로딩 단위 테스트 (GAP-3 잔여)
 - ❌ 실거래 경로 ↔ v2 상태기계 통합 테스트 (피처 공급 포함)
-- ❌ 블랙아웃 복구 주문의 DB 기록 검증
-- ❌ SELL PnL 계산 시 수량 불일치 케이스
+- ❌ FX PnL 운영 활성화 검증 (GAP-6)
 
 ---
 

docs/ouroboros/85_loss_recovery_action_plan.md

@@ -1,16 +1,19 @@
 <!--
 Doc-ID: DOC-ACTION-085
-Version: 1.0.0
+Version: 1.1.0
 Status: active
 Owner: strategy
-Updated: 2026-02-28
+Updated: 2026-03-01
 -->
 
 # 손실 복구 실행 계획
 
 작성일: 2026-02-28
+최종 업데이트: 2026-03-01 (Phase 1~3 완료 상태 반영)
 기반 문서: [80_implementation_audit.md](./80_implementation_audit.md) (ROOT 7개 + GAP 5개)
 
+> **2026-03-01 현황**: Phase 1 ✅ 완료, Phase 2 ✅ 완료, Phase 3 ✅ 기본 완료 (ACT-13 고도화 잔여)
+
 ---
 
 ## 1. 요약
@@ -35,13 +38,13 @@ Updated: 2026-02-28
 
 ## 2. Phase별 작업 분해
 
-### Phase 1: 즉시 — 손실 출혈 차단
+### Phase 1: 즉시 — 손실 출혈 차단 ✅ 완료
 
 가장 큰 손실 패턴(노이즈 손절, 반복 매매, 페니스탁)을 즉시 제거한다.
 
 ---
 
-#### ACT-01: KR 손절선 ATR 기반 동적 확대
+#### ACT-01: KR 손절선 ATR 기반 동적 확대 ✅ 머지
 
 - **ROOT 참조**: ROOT-1 (hard_stop_pct -2%가 KR 소형주 변동성 대비 과소)
 - **Gitea 이슈**: feat: KR 손절선 ATR 기반 동적 확대 (-2% → ATR 적응형)
@@ -60,7 +63,7 @@ Updated: 2026-02-28
 
 ---
 
-#### ACT-02: 손절 후 동일 종목 재진입 쿨다운
+#### ACT-02: 손절 후 동일 종목 재진입 쿨다운 ✅ 머지
 
 - **ROOT 참조**: ROOT-2 (동일 종목 반복 매매)
 - **Gitea 이슈**: feat: 손절 후 동일 종목 재진입 쿨다운 (1~2시간)
@@ -79,7 +82,7 @@ Updated: 2026-02-28
 
 ---
 
-#### ACT-03: US $5 이하 종목 진입 차단 필터
+#### ACT-03: US $5 이하 종목 진입 차단 필터 ✅ 머지
 
 - **ROOT 참조**: ROOT-3 (미국 페니스탁 무분별 진입)
 - **Gitea 이슈**: feat: US $5 이하 종목 진입 차단 필터
@@ -97,7 +100,7 @@ Updated: 2026-02-28
 
 ---
 
-#### ACT-04: 진화 전략 코드 생성 시 syntax 검증 추가
+#### ACT-04: 진화 전략 코드 생성 시 syntax 검증 추가 ✅ 머지
 
 - **ROOT 참조**: ROOT-4 (진화 전략 문법 오류)
 - **Gitea 이슈**: fix: 진화 전략 코드 생성 시 syntax 검증 추가
@@ -116,13 +119,13 @@ Updated: 2026-02-28
 
 ---
 
-### Phase 2: 단기 — 데이터 정합성 + v2 실효화
+### Phase 2: 단기 — 데이터 정합성 + v2 실효화 ✅ 완료
 
 손익 계산 정확도를 확보하고, v2 청산 로직을 실효화한다.
 
 ---
 
-#### ACT-05: SELL PnL 계산을 sell_qty 기준으로 수정
+#### ACT-05: SELL PnL 계산을 sell_qty 기준으로 수정 ✅ 머지
 
 - **ROOT 참조**: ROOT-6 (CRITICAL — PnL 계산이 buy_qty 사용)
 - **Gitea 이슈**: fix(critical): SELL PnL 계산을 sell_qty 기준으로 수정
@@ -141,7 +144,7 @@ Updated: 2026-02-28
 
 ---
 
-#### ACT-06: BUY 매칭 키에 exchange_code 추가
+#### ACT-06: BUY 매칭 키에 exchange_code 추가 ✅ 머지
 
 - **ROOT 참조**: ROOT-7 (BUY 매칭 키에 exchange_code 미포함)
 - **Gitea 이슈**: fix: BUY 매칭 키에 exchange_code 추가
@@ -159,12 +162,12 @@ Updated: 2026-02-28
 
 ---
 
-#### ACT-07: 블랙아웃 복구 주문에 log_trade() 추가
+#### ACT-07: 블랙아웃 복구 주문에 log_trade() 추가 ✅ 머지
 
 - **ROOT 참조**: GAP-4 (블랙아웃 복구 주문 DB 미기록)
 - **Gitea 이슈**: fix: 블랙아웃 복구 주문에 log_trade() 추가
 - **Gitea 이슈 번호**: #324
-- **변경 대상 파일**: `src/main.py` (line 694-791, 블랙아웃 복구 실행 경로)
+- **변경 대상 파일**: `src/main.py` — `process_blackout_recovery_orders()` 함수 내 복구 주문 실행 경로
 - **현재 동작**: 블랙아웃 복구 주문이 실행되나 `log_trade()` 호출 없음 → DB에 기록 안 됨
 - **목표 동작**: 복구 주문 실행 후 `log_trade()` 호출하여 DB에 기록. rationale에 `[blackout-recovery]` prefix 추가
 - **수용 기준**:
@@ -178,7 +181,7 @@ Updated: 2026-02-28
 
 ---
 
-#### ACT-08: v2 staged exit에 실제 피처 공급
+#### ACT-08: v2 staged exit에 실제 피처 공급 ✅ 머지
 
 - **ROOT 참조**: ROOT-5 (v2 청산 로직 실효성 부족)
 - **Gitea 이슈**: feat: v2 staged exit에 실제 피처(ATR, pred_down_prob) 공급
@@ -200,7 +203,7 @@ Updated: 2026-02-28
 
 ---
 
-#### ACT-09: session_id를 거래/의사결정 로그에 명시적 전달
+#### ACT-09: session_id를 거래/의사결정 로그에 명시적 전달 ✅ 머지
 
 - **ROOT 참조**: GAP-1 (DecisionLogger session_id 미포함), GAP-2 (log_trade session_id 미전달)
 - **Gitea 이슈**: feat: session_id를 거래/의사결정 로그에 명시적 전달
@@ -223,13 +226,13 @@ Updated: 2026-02-28
 
 ---
 
-### Phase 3: 중기 — v3 세션 최적화
+### Phase 3: 중기 — v3 세션 최적화 ✅ 기본 완료 (ACT-13 고도화 잔여)
 
 세션 경계 처리와 운영 거버넌스를 강화한다.
 
 ---
 
-#### ACT-10: 세션 전환 시 리스크 파라미터 동적 재로딩
+#### ACT-10: 세션 전환 시 리스크 파라미터 동적 재로딩 ✅ 머지
 
 - **ROOT 참조**: GAP-3 (세션 전환 시 리스크 파라미터 재로딩 없음)
 - **Gitea 이슈**: feat: 세션 전환 시 리스크 파라미터 동적 재로딩
@@ -241,14 +244,12 @@ Updated: 2026-02-28
   - NXT_AFTER → KRX_REG 전환 시 파라미터 재로딩 확인
   - 재로딩 이벤트 로그 기록
   - 재로딩 실패 시 기존 파라미터 유지 (안전 폴백)
-- **테스트 계획**:
-  - 단위: 세션 전환 훅 콜백 테스트
-  - 단위: 재로딩 실패 시 폴백 테스트
+- **테스트**: `test_main.py`에 설정 오버라이드/리로드/폴백 단위 테스트 포함. **잔여**: 세션 경계 실시간 전환 E2E 보강
 - **의존성**: ACT-09 (session_id 인프라)
 
 ---
 
-#### ACT-11: 블랙아웃 복구 시 가격/세션 재검증 강화
+#### ACT-11: 블랙아웃 복구 시 가격/세션 재검증 강화 ✅ 머지
 
 - **ROOT 참조**: GAP-4 잔여 (가격 유효성, 세션 변경 재적용 미구현)
 - **Gitea 이슈**: feat: 블랙아웃 복구 시 가격/세션 재검증 강화
@@ -268,7 +269,7 @@ Updated: 2026-02-28
 
 ---
 
-#### ACT-12: Triple Barrier 시간장벽을 캘린더 시간(분) 기반으로 전환
+#### ACT-12: Triple Barrier 시간장벽을 캘린더 시간(분) 기반으로 전환 ✅ 머지
 
 - **ROOT 참조**: GAP-5 (시간장벽이 봉 개수 고정)
 - **Gitea 이슈**: feat: Triple Barrier 시간장벽을 캘린더 시간(분) 기반으로 전환
@@ -286,21 +287,13 @@ Updated: 2026-02-28
 
 ---
 
-#### ACT-13: CI 자동 검증 (정책 레지스트리 + TASK-REQ 매핑)
+#### ACT-13: CI 자동 검증 (정책 레지스트리 + TASK-REQ 매핑) ✅ 기본 구현 완료, 고도화 잔여
 
 - **ROOT 참조**: REQ-OPS-002 (정책 변경 시 레지스트리 업데이트 강제), REQ-OPS-003 (TASK-REQ 매핑 강제)
 - **Gitea 이슈**: infra: CI 자동 검증 (정책 레지스트리 + TASK-REQ 매핑)
 - **Gitea 이슈 번호**: #330
-- **변경 대상 파일**: `.gitea/workflows/`, `scripts/validate_governance_assets.py`
-- **현재 동작**: CI 자동 검증 없음. 문서 검증은 수동 실행
-- **목표 동작**:
-  - PR 시 정책 레지스트리(`01_requirements_registry.md`) 변경 여부 자동 검증
-  - TASK/이슈가 REQ-ID를 참조하는지 자동 검증
-- **수용 기준**:
-  - 정책 파일 변경 시 레지스트리 미업데이트면 CI 실패
-  - 새 이슈/PR에 REQ-ID 미참조 시 경고
-- **테스트 계획**:
-  - CI 파이프라인 자체 테스트 (정상/실패 케이스)
+- **현재 동작**: `.gitea/workflows/ci.yml`에서 `scripts/validate_governance_assets.py` + `scripts/validate_ouroboros_docs.py` 자동 실행
+- **잔여 고도화**: PR 본문 REQ/TASK/TEST 강제 레벨 상향, 정책 파일 미업데이트 시 CI 실패 기준 강화
 - **의존성**: 없음
 
 ---
@@ -311,7 +304,7 @@ Updated: 2026-02-28
 
 - 모든 ACT 항목에 대해 개별 테스트 작성
 - 커버리지 >= 80% 유지
-- 기존 551개 테스트 전체 통과 확인
+- 현재 CI 기준 전체 테스트 통과 확인 (2026-03-01 기준 998 tests collected)
 
 ### 3.2 통합 테스트
 
@@ -389,4 +382,36 @@ Phase 3
 
 ---
 
+## 6. 미진 사항 (2026-03-01 기준)
+
+Phase 1~3 구현 완료 후에도 다음 항목이 운영상 미완료 상태이다.
+
+### 6.1 운영 검증 필요
+
+| 항목 | 설명 | 우선순위 |
+|------|------|----------|
+| FX PnL 운영 활성화 | `fx_pnl`/`strategy_pnl` 컬럼 존재하나 모든 운영 데이터 값이 0 | P1 |
+| 세션 경계 E2E 통합 테스트 보강 | `test_main.py`에 단위 테스트 존재; 세션 경계 실시간 전환 E2E 미작성 | P2 |
+| v2 상태기계 통합 end-to-end | 실거래 경로에서 HOLDING→BE_LOCK→ARMED→EXITED 전체 시나리오 테스트 미작성 | P2 |
+
+### 6.2 아키텍처 수준 잔여 갭
+
+| 항목 | 설명 | 배경 문서 |
+|------|------|-----------|
+| CI 자동 검증 고도화 (#330) | 기본 구현 완료(`validate_governance_assets.py` CI 연동); 규칙/강제수준 고도화 필요 | REQ-OPS-002, REQ-OPS-003 |
+| pred_down_prob ML 모델 대체 | 현재 RSI 프록시 사용 — 추후 실제 GBDT/ML 모델로 대체 권장 | ROOT-5, ouroboros_plan_v2.txt §3.D |
+| KR/US 파라미터 민감도 분석 | v2 계획의 be_arm_pct/arm_pct/atr_k 최적값 탐색 미수행 | ouroboros_plan_v2.txt §8 |
+
+### 6.3 v3 실험 매트릭스 미착수
+
+ouroboros_plan_v3.txt §9에 정의된 3개 실험이 아직 시작되지 않았다.
+
+| 실험 ID | 시장 | 포커스 | 상태 |
+|---------|------|--------|------|
+| EXP-KR-01 | KR | NXT 야간 특화 (p_thresh 0.65) | ❌ 미착수 |
+| EXP-US-01 | US | 21h 준연속 운용 (atr_k 2.5) | ❌ 미착수 |
+| EXP-HYB-01 | Global | KR 낮 + US 밤 연계 레짐 자산배분 | ❌ 미착수 |
+
+---
+
 *끝.*

docs/ouroboros/README.md

@@ -18,13 +18,15 @@ Updated: 2026-02-26
 4. v3 실행 지시서: [20_phase_v3_execution.md](./20_phase_v3_execution.md)
 5. 코드 레벨 작업 지시: [30_code_level_work_orders.md](./30_code_level_work_orders.md)
 6. 수용 기준/테스트 계획: [40_acceptance_and_test_plan.md](./40_acceptance_and_test_plan.md)
-7. PM 시나리오/이슈 분류: [50_scenario_matrix_and_issue_taxonomy.md](./50_scenario_matrix_and_issue_taxonomy.md)
-8. TPM 제어 프로토콜/수용 매트릭스: [50_tpm_control_protocol.md](./50_tpm_control_protocol.md)
+7. PM 시나리오/이슈 분류 **(A)**: [50_scenario_matrix_and_issue_taxonomy.md](./50_scenario_matrix_and_issue_taxonomy.md)
+8. TPM 제어 프로토콜/수용 매트릭스 **(B)**: [50_tpm_control_protocol.md](./50_tpm_control_protocol.md)
 9. 저장소 강제 설정 체크리스트: [60_repo_enforcement_checklist.md](./60_repo_enforcement_checklist.md)
 10. 메인 에이전트 아이디에이션 백로그: [70_main_agent_ideation.md](./70_main_agent_ideation.md)
 11. v2/v3 구현 감사 및 수익률 분석: [80_implementation_audit.md](./80_implementation_audit.md)
 12. 손실 복구 실행 계획: [85_loss_recovery_action_plan.md](./85_loss_recovery_action_plan.md)
 
+> **참고**: 7번·8번은 `50_` 프리픽스를 공유합니다. (A) = 시나리오/이슈 분류, (B) = TPM 제어 프로토콜.
+
 ## 운영 규칙
 
 - 계획 변경은 반드시 `01_requirements_registry.md`의 ID 정의부터 수정한다.

docs/requirements-log.md

@@ -87,7 +87,7 @@
 - 선정 기준 추적 → Evolution 시스템 최적화 가능
 - API 장애 시 정적 watchlist로 자동 전환
 
-**참고:** Realtime 모드 전용. Daily 모드는 배치 효율성을 위해 정적 watchlist 사용.
+**참고 (당시 구현 기준):** Realtime 모드 전용으로 설계되었으나, 이후 Daily 경로에서도 스캐너를 사용하도록 변경됨. 해외 fallback도 정적 watchlist → 동적 유니버스(active/recent/holdings)로 전환 (2026-02-16 참조).
 
 **이슈/PR:** #76, #77
 
@@ -388,3 +388,126 @@ Order result: 모의투자 매수주문이 완료 되었습니다.  ✓
 - `ruff check src/analysis/backtest_pipeline.py tests/test_backtest_pipeline_integration.py`
 
 **이슈/PR:** #305
+
+---
+
+## 2026-02-28 ~ 2026-03-01
+
+### v2/v3 손실 복구 실행 계획 — Phase 1 완료 (#318~#321)
+
+**배경:**
+- `docs/ouroboros/80_implementation_audit.md` 감사 결과 식별된 7개 근본 원인(ROOT) 및 5개 구현 갭(GAP) 중
+  가장 큰 손실 패턴 4개를 Phase 1로 즉시 제거.
+
+**구현 내용:**
+
+1. **ACT-01: KR 손절선 ATR 기반 동적 확대** (#318)
+   - `src/main.py`, `src/config.py`
+   - KR 시장: ATR(14) 기반 동적 hard stop (`k=2.0`, 범위 -2%~-7%)
+   - ATR 미제공 시 기존 -2% 폴백
+   - ROOT-1 (hard_stop_pct 고정값 과소) 해소
+
+2. **ACT-02: 손절 후 동일 종목 재진입 쿨다운** (#319)
+   - `src/main.py`, `src/config.py`
+   - 손절(pnl<0) 후 동일 종목 `COOLDOWN_MINUTES`(기본 120분) 동안 BUY 차단
+   - 익절에는 미적용
+   - ROOT-2 (동일 종목 반복 매매) 해소
+
+3. **ACT-03: US $5 이하 종목 진입 차단 필터** (#320)
+   - `src/main.py`, `src/config.py`
+   - US 시장 BUY 시 현재가 `US_MIN_PRICE`(기본 $5) 이하 차단
+   - ROOT-3 (미국 페니스탁 무분별 진입) 해소
+
+4. **ACT-04: 진화 전략 코드 syntax 검증** (#321)
+   - `src/evolution/optimizer.py`
+   - `ast.parse()` + `compile()` 선검증 후 통과한 코드만 저장
+   - ROOT-4 (진화 전략 문법 오류) 해소
+
+**이슈/PR:** #318, #319, #320, #321
+
+---
+
+### v2/v3 손실 복구 실행 계획 — Phase 2 완료 (#322~#326)
+
+**배경:**
+- 손익 계산 정확도 확보 및 v2 청산 로직 실효화.
+
+**구현 내용:**
+
+1. **ACT-05: SELL PnL 계산을 sell_qty 기준으로 수정** (#322)
+   - `src/main.py` (line 1658-1663, 2755-2760)
+   - `trade_pnl = (trade_price - buy_price) * sell_qty`로 변경
+   - ROOT-6 (PnL 계산 buy_qty 사용 CRITICAL) 해소
+
+2. **ACT-06: BUY 매칭 키에 exchange_code 추가** (#323)
+   - `src/db.py`
+   - `get_latest_buy_trade()`가 `(stock_code, market, exchange_code)` 기준 매칭
+   - exchange_code NULL인 레거시 데이터 하위 호환 유지
+   - ROOT-7 (오매칭 리스크) 해소
+
+3. **ACT-07: 블랙아웃 복구 주문에 log_trade() 추가** (#324)
+   - `src/main.py` (블랙아웃 복구 실행 경로)
+   - 복구 주문 실행 후 `log_trade()` 호출, rationale에 `[blackout-recovery]` prefix
+   - GAP-4 (블랙아웃 복구 주문 DB 미기록) 해소
+
+4. **ACT-08: v2 staged exit에 실제 피처 공급** (#325)
+   - `src/main.py`, `src/strategy/exit_rules.py`
+   - `atr_value`: ATR(14) 실시간 계산 공급
+   - `pred_down_prob`: RSI 기반 하락 확률 추정값 공급 (ML 모델 대체 가능)
+   - `be_arm_pct`/`arm_pct` 독립 파라미터 설정 가능 (take_profit_pct * 0.4 파생 제거)
+   - ROOT-5 (v2 청산 로직 실효성 부족) 해소
+
+5. **ACT-09: session_id를 거래/의사결정 로그에 명시적 전달** (#326)
+   - `src/logging/decision_logger.py`, `src/main.py`, `src/db.py`
+   - `log_decision()`: session_id 파라미터 추가
+   - `log_trade()`: 런타임 session_id 명시적 전달
+   - GAP-1, GAP-2 (session_id 미포함) 부분 해소
+
+**이슈/PR:** #322, #323, #324, #325, #326
+
+---
+
+### v2/v3 손실 복구 실행 계획 — Phase 3 부분 완료 (#327~#329)
+
+**배경:**
+- 세션 경계 처리 및 시간장벽 캘린더 기반 전환.
+
+**구현 내용:**
+
+1. **ACT-10: 세션 전환 시 리스크 파라미터 동적 재로딩** (#327)
+   - `src/main.py`, `src/config.py`
+   - 세션 경계 변경 이벤트 시 `SESSION_RISK_PROFILES_JSON` 기반 재로딩
+   - 재로딩 실패 시 기존 파라미터 유지 (안전 폴백)
+   - GAP-3 (세션 전환 시 파라미터 재로딩 없음) 부분 해소
+
+2. **ACT-11: 블랙아웃 복구 시 가격/세션 재검증 강화** (#328)
+   - `src/main.py`, `src/core/blackout_manager.py`
+   - 복구 시 현재 시세 조회하여 가격 유효성 검증 (진입가 대비 급등/급락 시 드롭)
+   - 세션 변경 시 새 세션의 파라미터로 재검증
+   - GAP-4 잔여 (가격/세션 재검증) 부분 해소
+
+3. **ACT-12: Triple Barrier 시간장벽을 캘린더 시간(분) 기반으로 전환** (#329)
+   - `src/analysis/triple_barrier.py`
+   - `max_holding_minutes` (캘린더 분) 기반 전환, 봉 주기 무관 일관 동작
+   - 기존 `max_holding_bars` deprecated 경고 유지 (하위 호환)
+   - GAP-5 (시간장벽 봉 개수 고정) 해소
+
+**미완료 (ACT-13):**
+- **#330: CI 자동 검증 (정책 레지스트리 + TASK-REQ 매핑)** — 문서 구조화 작업으로 대체 진행 중
+
+**이슈/PR:** #327, #328, #329
+
+---
+
+### v2/v3 문서 구조화 및 감사 문서 작성 (#331)
+
+**배경:**
+- Phase 1~3 구현 완료 후 감사 결과와 실행 계획을 문서화
+- 기존 감사 문서가 산발적으로 관리되어 통합 정리 필요
+
+**구현 내용:**
+- `docs/ouroboros/80_implementation_audit.md` 신규 작성: v2/v3 구현 감사 + 실거래 수익률 분석
+- `docs/ouroboros/85_loss_recovery_action_plan.md` 신규 작성: ROOT/GAP 해소 Phase별 실행 계획
+- `scripts/audit_queries.sql` 신규 작성: 성과 재현용 표준 집계 SQL
+
+**이슈/PR:** #331

docs/testing.md

@@ -2,7 +2,7 @@
 
 ## Test Structure
 
-**551 tests** across **25 files**. `asyncio_mode = "auto"` in pyproject.toml — async tests need no special decorator.
+**998 tests** across **41 files**. `asyncio_mode = "auto"` in pyproject.toml — async tests need no special decorator.
 
 The `settings` fixture in `conftest.py` provides safe defaults with test credentials and in-memory DB.
 
@@ -23,6 +23,8 @@ The `settings` fixture in `conftest.py` provides safe defaults with test credent
 - Network error handling
 - SSL context configuration
 
+> **Note**: 아래 파일별 테스트 수는 릴리즈 시점 스냅샷이며 실제 수치와 다를 수 있습니다. 현재 정확한 수치는 `pytest --collect-only -q`로 확인하세요.
+
 ##### `tests/test_brain.py` (24 tests)
 - Valid JSON parsing and markdown-wrapped JSON handling
 - Malformed JSON fallback
@@ -90,7 +92,7 @@ The `settings` fixture in `conftest.py` provides safe defaults with test credent
 - Python-first filtering pipeline
 - RSI and volume ratio filter logic
 - Candidate scoring and ranking
-- Fallback to static watchlist
+- Fallback to static watchlist (domestic) or dynamic universe (overseas)
 
 #### Context & Memory
 
@@ -138,8 +140,8 @@ The `settings` fixture in `conftest.py` provides safe defaults with test credent
 #### Dashboard
 
 ##### `tests/test_dashboard.py` (14 tests)
-- FastAPI endpoint responses (8 API routes)
-- Status, playbook, scorecard, performance, context, decisions, scenarios
+- FastAPI endpoint responses (10 API routes)
+- Status, playbook, scorecard, performance, context, decisions, scenarios, pnl/history, positions
 - Query parameter handling (market, date, limit)
 
 #### Performance & Quality