1. WARNING → DEBUG: fallback_stocks 없어도 overseas ranking API로 scanner
정상 동작하므로 오해를 주는 WARNING 레벨을 DEBUG로 낮춤 (2곳)
2. 홀딩 종목 market_data 보강: scanner를 통하지 않은 종목(NVDA 등)에
price_change_pct 기반 implied_rsi와 volume_ratio=1.0 기본값 설정,
scenario_engine 조건 평가 완전화
3. test_main.py: 새로운 동작에 맞게 관련 테스트 2개 업데이트
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## 변경사항
### #264 — 해외 매수가능금액 조회 API 교체 (frcr_dncl_amt_2 → inquire-psamount)
- TTTS3012R (해외주식 잔고) output2에 frcr_dncl_amt_2 필드가 존재하지 않아
총 가용 현금이 항상 0.00으로 산출되는 문제 수정
- OverseasBroker에 get_overseas_buying_power() 메서드 추가
(TR_ID: 실전 TTTS3007R / 모의 VTTS3007R, ord_psbl_frcr_amt 반환)
- main.py trading_cycle() 및 daily cycle 모두 수정
- 출처: 한국투자증권 오픈API 전체문서 (20260221) — 해외주식 매수가능금액조회 시트
### #265 — get_open_position() HOLD 레코드 필터링 추가
- HOLD 결정도 trades 테이블에 저장되어 BUY 이후 HOLD 기록 시
최신 레코드가 HOLD → get_open_position이 None 반환하는 문제 수정
- 쿼리에 AND action IN ('BUY', 'SELL') 필터 추가
- HOLD 레코드를 제외하고 마지막 BUY/SELL 기록만 확인
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mock_settings fixture에 MODE 미지정 시 .env의 MODE=live가 적용되어
paper TR_ID를 검증하는 테스트 3개가 실패.
- test_buy_market_order: VTTT1002U 기대 → TTTT1002U 실제
- test_sell_limit_order: VTTT1001U 기대 → TTTT1006U 실제
- test_us_paper_uses_vttt1004u: VTTT1004U 기대 → TTTT1004U 실제
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KIS 공식 문서(20260221) 기준 KEYB(NEXT KEY BUFF)는 Required=Y이나
누락되어 있어 항상 rt_cd=2 오류 발생, fallback 경로로만 실행됨.
- fluctuation/volume 양쪽 params에 KEYB: '' 추가
- GUBN 주석 수정: 0=하락율, 1=상승율 (문서 기준)
- GUBN 값 0→1 수정: 상승율 기준으로 변동성 급등 종목 스캔
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1. stop-loss/take-profit 가드에 current_price > 0 조건 추가 (#251)
- 현재가 API 실패(0.0 반환) 시 loss_pct=-100% 계산으로 오발동되던 문제 수정
- if entry_price > 0 → if entry_price > 0 and current_price > 0
- LLY '주문구분 입력오류'는 이 오발동의 연쇄 결과(overseas_price=0 → ORD_DVSN='01')
2. 해외 주문 가격 소수점을 $1 이상은 2자리로 제한 (#252)
- round(x, 4) → $1+ 종목은 round(x, 2), 페니스탁은 round(x, 4) 유지
- KIS '1$이상 소수점 2자리까지만 가능' 오류(TQQQ) 수정
테스트:
- test_stop_loss_not_triggered_when_current_price_is_zero 추가
- test_overseas_buy_price_rounded_to_2_decimals_for_dollar_plus_stock 추가
- test_overseas_penny_stock_price_keeps_4_decimals 추가
- 기존 overseas limit price 테스트 expected_price 2자리로 갱신
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sync_positions_from_broker()에서 price=0.0 하드코딩으로 인해
stop-loss/take-profit이 외부 매수 종목에 작동하지 않던 문제를 수정한다.
- _extract_avg_price_from_balance() 헬퍼 추가 (pchs_avg_pric 추출)
- sync_positions_from_broker()에서 avg_price를 price 필드에 저장
- TestExtractAvgPriceFromBalance 단위 테스트 11개 추가
- TestSyncPositionsFromBroker 통합 테스트 3개 추가 (price 검증)
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리뷰 지적 사항 반영:
- _total_decisions 카운트 제거 (플레이북 생성은 거래 결정이 아님 → 메트릭 왜곡 방지)
- "Gemini raw response received" INFO 로그 추가 (완료 추적 가능)
- test_prompt_override_takes_priority_over_optimization 신규 추가
(enable_optimization=True 상태에서도 prompt_override 우선됨을 검증)
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pre_market_planner처럼 prompt_override를 사용하는 호출자는 플레이북 JSON 등
TradeDecision이 아닌 raw 텍스트를 기대한다. 기존에는 parse_response를 통과시켜
항상 "Missing fields" 경고가 발생했다.
decide()에서 prompt_override 감지 시 parse_response를 건너뛰고 raw 응답을
rationale에 담아 직접 반환하도록 수정한다.
정상 응답인데 경고가 뜨는 문제가 해결된다.
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pre_market_planner는 prompt_override로 Gemini에 플레이북 JSON을 요청한다.
Gemini가 플레이북 JSON을 반환해도 parse_response가 action/confidence/rationale 키가
없다는 이유로 rationale="Missing required fields"를 반환해 실제 응답이 버려졌다.
이로 인해 플레이북 생성이 항상 실패하고 RSI 기반 기본 폴백이 사용됐으며,
RSI가 없는 해외 시장 데이터와 매칭되지 않아 모든 결정이 HOLD(confidence=0)였다.
수정: missing fields 시 rationale=raw로 설정해 실제 Gemini 응답을 보존한다.
pre_market_planner가 decision.rationale에서 플레이북 JSON을 추출하여 정상 파싱 가능.
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- prompt_optimizer: build_compressed_prompt의 JSON 키를 act/conf/reason에서
action/confidence/rationale로 수정 (parse_response와 일치시킴)
→ Gemini 응답 100% HOLD로 처리되던 버그 수정
- overseas: fetch_overseas_rankings의 GUBN 파라미터를 1(상승)에서 0(전체)으로 변경
→ 변동성 스캐너가 상승/하락 모두 대상으로 NASDAQ 후보 발견 가능
- test: GUBN==0 검증, build_compressed_prompt 키 이름 검증 추가
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os.getenv("MODE")는 .env 파일을 읽지 못해 항상 paper를 반환함.
create_dashboard_app에 mode 파라미터 추가 후 main.py에서
settings.MODE를 직접 전달하도록 수정.
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- /api/status 응답에 MODE 환경변수 기반 mode 필드 추가
- 대시보드 헤더에 모드 배지 표시 (live=빨간색 깜빡임, paper=노란색)
- 모드 관련 테스트 3개 추가 (total 26 passed)
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- _extract_held_codes_from_balance / _extract_held_qty_from_balance:
해외 잔고 수량 필드를 ovrs_cblc_qty(총 보유수량) → ord_psbl_qty(주문가능수량)
우선으로 변경. KIS 공식 문서(VTTS3012R) 확인 결과 ord_psbl_qty가 실제
매도 가능 수량이며, ovrs_cblc_qty는 만료/결제 미완료 포지션을 포함함.
MLECW 등 만료된 Warrant는 ovrs_cblc_qty=289456이지만 ord_psbl_qty=0이라
startup sync 대상에서 제외되고 SELL 수량도 0이 됨.
- trading_cycle: 해외 SELL이 '잔고내역이 없습니다'로 실패할 때 DB 포지션을
ghost-close SELL 로그로 닫아 무한 재시도 방지. exchange code 불일치 등
예외 상황에서 DB가 계속 open 상태로 남는 문제 해소.
- docstring: _extract_held_qty_from_balance 해외 필드 설명 업데이트
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- KISBroker에 get_domestic_pending_orders (TTTC0084R, 실전전용)
및 cancel_domestic_order (실전 TTTC0013U / 모의 VTTC0013U) 추가
- main.py 국내 주문 price=0 → 지정가 전환 (2곳):
· BUY +0.2% / SELL -0.2%, kr_round_down으로 KRX 틱 반올림 적용
- handle_domestic_pending_orders 함수 추가:
· BUY 미체결 → 취소 + buy_cooldown 설정
· SELL 미체결 → 취소 후 -0.4% 재주문 (최대 1회)
- daily/realtime 두 모드 market 루프 내 domestic pending 호출 추가
(sell_resubmit_counts는 해외용과 공유, key prefix "KR:" vs 거래소코드)
- 테스트 14개 추가:
· test_broker.py: TestGetDomesticPendingOrders 3개 + TestCancelDomesticOrder 5개
· test_main.py: TestHandleDomesticPendingOrders 4개 + TestDomesticLimitOrderPrice 2개
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- OverseasBroker에 get_overseas_pending_orders (TTTS3018R, 실전전용)
및 cancel_overseas_order (거래소별 TR_ID, hashkey 필수) 추가
- TelegramClient에 notify_unfilled_order 추가
(BUY취소=MEDIUM, SELL미체결=HIGH 우선순위)
- handle_overseas_pending_orders 함수 추가:
· BUY 미체결 → 취소 + 쿨다운 설정
· SELL 미체결 → 취소 후 -0.4% 재주문 (최대 1회)
· 미국 거래소(NASD/NYSE/AMEX) 중복 조회 방지
- daily/realtime 두 모드 모두 market 루프 시작 전 호출
- 테스트 13개 추가 (test_overseas_broker.py 8개, test_main.py 5개)
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기존 정책(BUY +0.5%, SELL 현재가)의 두 가지 문제를 해결:
- BUY 0.5% 버퍼는 대형주에서 불필요한 과다 지불 유발 ($50K 규모에서 연간 수십 달러 손실)
- SELL 현재가 지정가는 가격이 소폭 하락 시 미체결 위험 (bid < last_price 구간)
변경:
- BUY: current_price * 1.005 → current_price * 1.002 (+0.2%)
대형주 기준 90%+ 체결률 유지하면서 과다 지불 최소화
- SELL: current_price → current_price * 0.998 (-0.2%)
bid가 last_price 아래일 때도 체결 보장
- VTS(paper)와 live 동일 정책 적용 — 더 현실적인 시뮬레이션
- KIS 시장가 주문은 상한가 기준 수량 계산 버그로 사용 안 함(유지)
테스트:
- test_overseas_buy_order_uses_limit_price: 1.005 → 1.002 업데이트
- test_overseas_sell_order_uses_limit_price_below_current: 신규 추가
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- sync_positions_from_broker() 함수 추가
- 시스템 시작 시 브로커 잔고를 조회해 DB에 없는 포지션을 BUY 레코드로 삽입
- 국내: get_balance(), 해외: get_overseas_balance(exchange_code) 순회
- ConnectionError는 경고 로그만 남기고 계속 진행 (non-fatal)
- 동일 exchange_code 중복 조회 방지 (seen_exchange_codes 집합)
- run() 초기화 후 최초 한 번 자동 호출
- 국내주식 BUY 이중 방지 로직 확장
- trading_cycle 및 run_daily_session에서 기존에 해외 전용(not market.is_domestic)
으로만 적용하던 broker balance 체크를 국내/해외 공통으로 변경
- _extract_held_qty_from_balance(is_domestic=market.is_domestic)
- 테스트 (827 passed)
- TestSyncPositionsFromBroker (6개): 국내/해외 동기화, 중복 skip, 공란, ConnectionError, dedup
- TestDomesticBuyDoublePreventionTradingCycle (1개): 국내 보유 주식 BUY 억제
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- run_daily_session에 daily_start_eval 파라미터 추가 (반환 타입: float)
- 세션 첫 잔고 조회 시 total_eval을 baseline으로 캡처
- 이후 세션에서 pnl_pct = (total_eval - daily_start_eval) / daily_start_eval
- 기존 purchase_total(누적) 기반 계산 제거
- run 함수 daily 루프에서 날짜 변경 시 baseline 리셋 (_cb_last_date 추적)
- early return 시 daily_start_eval 반환하도록 버그 수정 (None 반환 방지)
- TestDailyCBBaseline 클래스 4개 테스트 추가
- no_markets: 0.0/기존값 그대로 반환
- first session: total_eval을 baseline으로 캡처
- subsequent session: 기존 baseline 유지 (덮어쓰기 방지)
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- _retry_connection() 헬퍼 추가: MAX_CONNECTION_RETRIES(3회) 지수 백오프
(2^attempt 초) 재시도, 읽기 전용 API 호출에만 적용 (주문 제외)
- run_daily_session(): get_current_price / get_overseas_price 호출에 적용
- run_daily_session(): get_balance / get_overseas_balance 호출에 적용
- 잔고 조회 전체 실패 시 해당 마켓을 skip하고 다른 마켓은 계속 처리
- 테스트 5개 추가: TestRetryConnection 클래스
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- trades 테이블에 mode TEXT DEFAULT 'paper' 컬럼 추가
- 기존 DB 마이그레이션: ALTER TABLE으로 mode 컬럼 자동 추가
- log_trade() 함수에 mode 파라미터 추가 (기본값 'paper')
- trading_cycle(), run_daily_session()에서 settings.MODE 전달
- 테스트 5개 추가 (mode 저장, 기본값, 스키마 검증, 마이그레이션)
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- #210: init_db()에 WAL 저널 모드 적용 (파일 DB에만, :memory: 제외)
- 대시보드(READ)와 거래루프(WRITE) 동시 접근 시 SQLite 락 오류 방지
- busy_timeout=5000ms 설정
- #213: RATE_LIMIT_RPS 기본값 2.0으로 통일 (.env.example이 5.0으로 잘못 표기됨)
- #216: .env.example 중요 변수 추가 및 정리
- KIS_BASE_URL 모의/실전 URL 주석 명시 (포트 29443 수정 포함)
- MODE, TRADE_MODE, ENABLED_MARKETS, PAPER_OVERSEAS_CASH 추가
- GEMINI_MODEL 업데이트 (gemini-pro → gemini-2.0-flash-exp)
- DASHBOARD 설정 섹션 추가
테스트 2개 추가 (WAL 파일 DB 적용, 메모리 DB 미적용 검증)
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KIS VTS는 SELL 지정가 주문을 접수 즉시 rt_cd=0으로 반환하지만
실제 체결은 시장가 도달 시까지 지연된다. 이 기간 동안 DB는 포지션을
"종료"로 기록해 다음 사이클에서 이중 매수가 발생할 수 있었다.
- trading_cycle(): BUY 게이팅에 브로커 잔고 추가 확인 로직 삽입
- run_daily_session(): 동일 패턴의 BUY 중복 방지 로직 추가
- 두 함수 모두 이미 fetch된 balance_data 재사용 (추가 API 호출 없음)
- TestOverseasBrokerIntegration 클래스에 테스트 2개 추가
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대시보드 표시 전용 데이터를 AI 의사결정용 context tree에 저장하는 것은
관심사 분리 위반. system_metrics 경량 테이블을 신설하여 완전히 분리. (PR #197 코드리뷰 반영)
- db.py: system_metrics 테이블 추가 (key/value/updated_at)
- main.py: context_store.set_context(L6_DAILY) → db_conn.execute(system_metrics)
- app.py: contexts 쿼리 → system_metrics 쿼리
- tests: _seed_cb_context를 system_metrics 삽입으로 변경
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- trading_cycle()의 L7 context에 portfolio_pnl_pct_{market} 저장 추가
→ 대시보드가 최신 pnl_pct를 DB에서 직접 조회 가능해짐
- /api/status 응답에 circuit_breaker 섹션 추가
(threshold_pct, current_pnl_pct, status: ok/warning/tripped/unknown)
- warning: CB 임계값까지 1% 이내 (-2.0% 이하)
- tripped: 임계값(-3.0%) 이하
- 대시보드 헤더에 CB 게이지 추가 (점멸 도트 + 진행 바 + 수치)
- ok: 녹색, warning: 오렌지 점멸, tripped: 빨간 점멸
- CB 상태 테스트 4개 추가 (ok/warning/tripped/unknown)
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- /api/positions 엔드포인트 신설: 마지막 거래가 BUY인 종목을 오픈 포지션으로 반환
- _connect()에 WAL 모드 + busy_timeout=8000 추가 (트레이딩 루프와 동시 읽기 안전)
- init_db()에 idx_trades_stock_market_ts 인덱스 추가 (포지션 쿼리 최적화)
- index.html: 카드와 P&L 차트 사이에 포지션 패널 삽입 (종목/시장/수량/진입가/보유시간)
- 포지션 패널 테스트 3개 추가 (open BUY 반환, SELL 제외, 빈 DB 처리)
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어제(2026-02-20) 거래 로그에서 NP 7번, KNRX 5번 중복 매수 발생.
trading_cycle()의 BUY 브랜치에 get_open_position() 체크를 추가하여
이미 보유 중인 종목은 HOLD로 전환, 재매수를 차단함.
- src/main.py: BUY 결정 직후 기존 포지션 확인 → 있으면 HOLD 변환
- tests/test_main.py: 테스트 2개 추가
- test_buy_suppressed_when_open_position_exists
- test_buy_proceeds_when_no_open_position
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KIS 공식 문서(20260221) '해외주식 주문' 시트 확인 결과:
- 모의투자 미국 매수: VTTT1002U (기존 정상)
- 모의투자 미국 매도: VTTT1001U (기존 VTTT1006U → 잘못된 TR_ID)
VTTT1006U는 존재하지 않는 TR_ID로, 모든 해외 SELL 주문이
"모의투자에서는 해당업무가 제공되지 않습니다." 오류로 거부되었음.
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SELL 주문은 현금을 소비하지 않고 받는 것이므로 Fat Finger 체크 대상이
아님. 포지션 가치가 잔여 현금의 30%를 초과해도 SELL은 정상 실행돼야 함.
- realtime/daily 사이클 두 곳 모두 수정
- SELL: check_circuit_breaker만 호출 (Fat Finger 스킵)
- BUY: 기존대로 validate_order 호출 (Fat Finger + Circuit Breaker)
- 테스트 2개 추가: SELL Fat Finger 스킵, SELL 서킷브레이커 적용 확인
재현 사례 (2026-02-21):
JELD stop-loss -6.20% → FAT FINGER: 49,548 is 99.1% of cash 50,000
RXT take-profit +46.13% → FAT FINGER: 88,676 is 177.4% of cash 50,000
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409 충돌 감지 시 30초 백오프 후 재시도하는 방식에서
_running = False로 polling을 즉시 중단하는 방식으로 변경.
다중 인스턴스가 실행 중인 경우 재시도는 의미 없고 충돌만 반복됨.
이제 409 발생 시 이 프로세스의 Telegram 명령어 polling을 완전히 비활성화.
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SmartScanner의 implied_rsi 공식에서 계수를 4.0에서 2.0으로 수정.
12.5% 이상 변동률에서 RSI=100으로 포화되던 문제를 개선.
변경 전: 50 + (change_rate * 4.0) → 12.5% 변동 시 RSI=100
변경 후: 50 + (change_rate * 2.0) → 25% 변동 시 RSI=100
이제 10% 상승 → RSI=70, 12.5% 상승 → RSI=75 (의미 있는 구분 가능)
해외 소형주(NYSE American 등)의 RSI=100 집단 현상 완화.
- smart_scanner.py 3곳 동일 공식 모두 수정
- TestImpliedRSIFormula 클래스 5개 테스트 추가
Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>
다중 인스턴스 실행 시 Telegram getUpdates 409 응답을 ERROR가 아닌 WARNING으로
처리하고, 30초 동안 polling을 일시 중단하여 충돌을 완화.
- _conflict_backoff_until 속성 추가
- 409 감지 시 명확한 "another instance is polling" 메시지 출력
- poll_loop에서 백오프 활성 중 polling 스킵
- TestGetUpdates에 409 관련 테스트 2개 추가
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스레드 시작 전에 uvicorn import를 검증하도록 _start_dashboard_server 수정.
uvicorn 미설치 시 "started" 로그 없이 즉시 WARNING 출력 후 None 반환.
- 사전 import 검증으로 "started" → "failed" 오해 소지 있는 로그 쌍 제거
- uvicorn 미설치 시 명확한 경고 메시지 출력
- test_start_dashboard_server_returns_none_when_uvicorn_missing 테스트 추가
Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>
잔액 부족(주문가능금액 부족) 에러 발생 시 해당 종목을 10분간 BUY 시도에서
제외하는 cooldown 메커니즘을 realtime/daily 루프 모두에 적용.
- _BUY_COOLDOWN_SECONDS = 600 상수 추가
- trading_cycle()에 buy_cooldown 파라미터 추가
- 잔액 부족 에러(주문가능금액) 감지 후 cooldown 설정
- BUY 실행 전 cooldown 체크 (realtime + daily session 모두)
- TestBuyCooldown 테스트 클래스 4개 추가
Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>
- Import MarketOutlook at module level in main.py
- After scenario evaluation, check market_outlook and apply BUY confidence
threshold: BEARISH→90, BULLISH→75, others→settings.CONFIDENCE_THRESHOLD
- BUY actions below the adjusted threshold are downgraded to HOLD with
a descriptive rationale including the outlook and threshold values
- Add 5 integration tests covering bearish suppression, bearish allow,
bullish allow, bullish suppression, and neutral default threshold
Closes#173
Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>
- Add playbook_allocation_pct and scenario_confidence parameters to
_determine_order_quantity() with playbook-based sizing taking priority
over volatility-score fallback when provided
- Confidence scaling: confidence/80 multiplier (confidence 96 → 1.2x)
clipped to [POSITION_MIN_ALLOCATION_PCT, POSITION_MAX_ALLOCATION_PCT]
- Pass matched_scenario.allocation_pct and match.confidence from
trading_cycle so AI's allocation decisions reach order execution
- Add 4 new tests: playbook priority, confidence scaling, max clamp,
and fallback behavior
Closes#172
Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>
