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Reviewed-on: #274
docs: add runtime verifier role and replan escalation protocol (#273 )
2026-02-26 23:19:11 +09:00 · 2026-02-26 23:16:44 +09:00 · 2026-02-26 23:08:16 +09:00 · 2026-02-26 23:06:51 +09:00 · 2026-02-26 22:56:17 +09:00 · 2026-02-26 22:52:56 +09:00
24 changed files with 1959 additions and 366 deletions
--- a/docs/ouroboros/00_validation_system.md
+++ b/docs/ouroboros/00_validation_system.md
@@ -0,0 +1,56 @@
+<!--
+Doc-ID: DOC-VAL-001
+Version: 1.0.0
+Status: active
+Owner: strategy
+Updated: 2026-02-26
+-->
+
+# 문서 검증 시스템
+
+본 문서는 문서 간 허위 내용, 수치 충돌, 구현 불가능 지시를 사전에 제거하기 위한 검증 규칙이다.
+
+## 검증 목표
+
+- 단일 진실원장 기준으로 모든 지시서의 수치/규칙 정합성 보장
+- 설계 문장과 코드 작업 지시 간 추적성 보장
+- 테스트 미정의 상태에서 구현 착수 금지
+
+## 불일치 유형 정의
+
+- `RULE-DOC-001`: 정의되지 않은 요구사항 ID 사용
+- `RULE-DOC-002`: 동일 요구사항 ID에 상충되는 값(예: 슬리피지 수치) 기술
+- `RULE-DOC-003`: 시간대 미표기 또는 KST/UTC 혼용 지시
+- `RULE-DOC-004`: 주문 정책과 리스크 정책 충돌(예: 저유동 세션 시장가 허용)
+- `RULE-DOC-005`: 구현 태스크에 테스트 ID 미연결
+- `RULE-DOC-006`: 문서 라우팅 링크 깨짐
+
+## 검증 파이프라인
+
+1. 정적 검사 (자동)
+- 대상: `docs/ouroboros/*.md`
+- 검사: 메타데이터, 링크 유효성, ID 정의/참조 일치, REQ-추적성 매핑
+- 도구: `scripts/validate_ouroboros_docs.py`
+
+2. 추적성 검사 (자동 + 수동)
+- 자동: `REQ-*`가 최소 1개 `TASK-*`와 1개 `TEST-*`에 연결되었는지 확인
+- 수동: 정책 충돌 후보를 PR 체크리스트로 검토
+
+3. 도메인 무결성 검사 (수동)
+- KIS 점검시간 회피, 주문 유형 강제, Kill Switch 순서, 환율 정책이 동시에 존재하는지 점검
+- 백테스트 체결가가 보수 가정인지 점검
+
+## 변경 통제 규칙
+
+- `REQ-*` 추가/수정 시 반드시 `01_requirements_registry.md` 먼저 변경
+- `TASK-*` 수정 시 반드시 `40_acceptance_and_test_plan.md`의 대응 테스트를 동시 수정
+- 충돌 발생 시 우선순위: `requirements_registry > phase execution > code work order`
+
+적용 룰셋:
+- `RULE-DOC-001` `RULE-DOC-002` `RULE-DOC-003` `RULE-DOC-004` `RULE-DOC-005` `RULE-DOC-006`
+
+## PR 게이트
+
+- `python3 scripts/validate_ouroboros_docs.py` 성공
+- 신규/변경 `REQ-*`가 테스트 기준(`TEST-*`)과 연결됨
+- 원본 계획(v2/v3)과 모순 없음
--- a/docs/ouroboros/01_requirements_registry.md
+++ b/docs/ouroboros/01_requirements_registry.md
@@ -0,0 +1,39 @@
+<!--
+Doc-ID: DOC-REQ-001
+Version: 1.0.0
+Status: active
+Owner: strategy
+Updated: 2026-02-26
+-->
+
+# 요구사항 원장 (Single Source of Truth)
+
+이 문서의 ID가 계획/구현/테스트 전 문서에서 참조되는 유일한 요구사항 집합이다.
+
+## v2 핵심 요구사항
+
+- `REQ-V2-001`: 상태는 `HOLDING`, `BE_LOCK`, `ARMED`, `EXITED` 4단계여야 한다.
+- `REQ-V2-002`: 상태 전이는 매 틱/바 평가 시 최상위 상태로 즉시 승격되어야 한다.
+- `REQ-V2-003`: `EXITED` 조건은 모든 상태보다 우선 평가되어야 한다.
+- `REQ-V2-004`: 청산 로직은 Hard Stop, BE Lock, ATR Trailing, 모델 확률 보조 트리거를 포함해야 한다.
+- `REQ-V2-005`: 라벨링은 Triple Barrier(Upper/Lower/Time) 방식이어야 한다.
+- `REQ-V2-006`: 검증은 Walk-forward + Purge/Embargo를 강제한다.
+- `REQ-V2-007`: 백테스트는 비용/슬리피지/체결실패를 반영하지 않으면 채택 불가다.
+- `REQ-V2-008`: Kill Switch는 신규주문차단 -> 미체결취소 -> 재조회 -> 리스크축소 -> 스냅샷 순서다.
+
+## v3 핵심 요구사항
+
+- `REQ-V3-001`: 모든 신호/주문/로그는 `session_id`를 포함해야 한다.
+- `REQ-V3-002`: 세션 전환 시 리스크 파라미터 재로딩이 수행되어야 한다.
+- `REQ-V3-003`: 브로커 블랙아웃 시간대에는 신규 주문이 금지되어야 한다.
+- `REQ-V3-004`: 블랙아웃 중 신호는 Queue에 적재되고, 복구 후 유효성 재검증을 거친다.
+- `REQ-V3-005`: 저유동 세션(`NXT_AFTER`, `US_PRE`, `US_DAY`, `US_AFTER`)은 시장가 주문 금지다.
+- `REQ-V3-006`: 백테스트 체결가는 불리한 방향 체결 가정을 기본으로 한다.
+- `REQ-V3-007`: US 운용은 환율 손익 분리 추적과 통화 버퍼 정책을 포함해야 한다.
+- `REQ-V3-008`: 마감/오버나잇 규칙은 Kill Switch와 충돌 없이 연동되어야 한다.
+
+## 공통 운영 요구사항
+
+- `REQ-OPS-001`: 타임존은 모든 시간 필드에 명시(KST/UTC)되어야 한다.
+- `REQ-OPS-002`: 문서의 수치 정책은 원장에서만 변경한다.
+- `REQ-OPS-003`: 구현 태스크는 반드시 테스트 태스크를 동반한다.
--- a/docs/ouroboros/10_phase_v2_execution.md
+++ b/docs/ouroboros/10_phase_v2_execution.md
@@ -0,0 +1,63 @@
+<!--
+Doc-ID: DOC-PHASE-V2-001
+Version: 1.0.0
+Status: active
+Owner: strategy
+Updated: 2026-02-26
+-->
+
+# v2 실행 지시서 (설계 -> 코드)
+
+참조 요구사항: `REQ-V2-001` `REQ-V2-002` `REQ-V2-003` `REQ-V2-004` `REQ-V2-005` `REQ-V2-006` `REQ-V2-007` `REQ-V2-008` `REQ-OPS-001` `REQ-OPS-002` `REQ-OPS-003`
+
+## 단계 1: 도메인 모델 확정
+
+- `TASK-V2-001`: 상태머신 enum/전이 이벤트/전이 사유 스키마 설계
+- `TASK-V2-002`: `position_state` 스냅샷 구조(현재상태, peak, stops, last_reason) 정의
+- `TASK-V2-003`: 청산 판단 입력 DTO(가격, ATR, pred_prob, liquidity_signal) 정의
+
+완료 기준:
+- 상태와 전이 사유가 로그/DB에서 재현 가능
+- `REQ-V2-001`~`003`을 코드 타입 수준에서 강제
+
+## 단계 2: 청산 엔진 구현
+
+- `TASK-V2-004`: 우선순위 기반 전이 함수 구현(`evaluate_exit_first` -> `promote_state`)
+- `TASK-V2-005`: Hard Stop/BE Lock/ATR Trailing 결합 로직 구현
+- `TASK-V2-006`: 모델 확률 신호를 보조 트리거로 결합(단독 청산 금지)
+
+완료 기준:
+- 갭 상황에서 다중 조건 동시 충족 시 최상위 상태로 단번 전이
+- `REQ-V2-004` 준수
+
+## 단계 3: 라벨링/학습 데이터 파이프라인
+
+- `TASK-V2-007`: Triple Barrier 라벨러 구현(장벽 선터치 우선)
+- `TASK-V2-008`: 피처 구간/라벨 구간 분리 검증 유틸 구현
+- `TASK-V2-009`: 라벨 생성 로그(진입시각, 터치장벽, 만기장벽) 기록
+
+완료 기준:
+- look-ahead 차단 증빙 로그 확보
+- `REQ-V2-005` 충족
+
+## 단계 4: 검증 프레임워크
+
+- `TASK-V2-010`: Walk-forward split + Purge/Embargo 분할기 구현
+- `TASK-V2-011`: 베이스라인(`B0`,`B1`,`M1`) 비교 리포트 포맷 구현
+- `TASK-V2-012`: 체결 비용/슬리피지/실패 반영 백테스트 옵션 강제
+
+완료 기준:
+- `REQ-V2-006`, `REQ-V2-007` 충족
+
+## 단계 5: Kill Switch 통합
+
+- `TASK-V2-013`: Kill Switch 순차 실행 오케스트레이터 구현 (`src/core/risk_manager.py` 수정 금지)
+- `TASK-V2-014`: 주문 차단 플래그/미체결 취소/재조회 재시도 로직 구현
+- `TASK-V2-015`: 스냅샷/알림/복구 진입 절차 구현
+
+완료 기준:
+- `REQ-V2-008` 순서 일치
+
+라우팅:
+- 코드 지시 상세: [30_code_level_work_orders.md](./30_code_level_work_orders.md)
+- 테스트 상세: [40_acceptance_and_test_plan.md](./40_acceptance_and_test_plan.md)
--- a/docs/ouroboros/20_phase_v3_execution.md
+++ b/docs/ouroboros/20_phase_v3_execution.md
@@ -0,0 +1,60 @@
+<!--
+Doc-ID: DOC-PHASE-V3-001
+Version: 1.0.0
+Status: active
+Owner: strategy
+Updated: 2026-02-26
+-->
+
+# v3 실행 지시서 (세션 확장)
+
+참조 요구사항: `REQ-V3-001` `REQ-V3-002` `REQ-V3-003` `REQ-V3-004` `REQ-V3-005` `REQ-V3-006` `REQ-V3-007` `REQ-V3-008` `REQ-OPS-001` `REQ-OPS-002` `REQ-OPS-003`
+
+## 단계 1: 세션 엔진
+
+- `TASK-V3-001`: `session_id` 분류기 구현(KR/US 확장 세션)
+- `TASK-V3-002`: 세션 전환 훅에서 리스크 파라미터 재로딩 구현
+- `TASK-V3-003`: 로그/DB 스키마에 `session_id` 필드 강제
+
+완료 기준:
+- `REQ-V3-001`, `REQ-V3-002` 충족
+
+## 단계 2: 블랙아웃/복구 제어
+
+- `TASK-V3-004`: 블랙아웃 윈도우 정책 로더 구현(설정 기반)
+- `TASK-V3-005`: 블랙아웃 중 신규 주문 차단 + 의도 큐 적재 구현
+- `TASK-V3-006`: 복구 시 동기화(잔고/미체결/체결) 후 큐 재검증 실행
+
+완료 기준:
+- `REQ-V3-003`, `REQ-V3-004` 충족
+
+## 단계 3: 주문 정책 강화
+
+- `TASK-V3-007`: 세션별 주문 타입 매트릭스 구현
+- `TASK-V3-008`: 저유동 세션 시장가 주문 하드 차단
+- `TASK-V3-009`: 재호가 간격/횟수 제한 및 주문 철회 조건 구현
+
+완료 기준:
+- `REQ-V3-005` 충족
+
+## 단계 4: 비용/체결 모델 정교화
+
+- `TASK-V3-010`: 세션별 슬리피지/비용 테이블 엔진 반영
+- `TASK-V3-011`: 불리한 체결 가정(상대 호가 방향) 체결기 구현
+- `TASK-V3-012`: 시나리오별 체결 실패/부분체결 모델 반영
+
+완료 기준:
+- `REQ-V3-006` 충족
+
+## 단계 5: 환율/오버나잇/Kill Switch 연동
+
+- `TASK-V3-013`: 전략 PnL과 FX PnL 분리 회계 구현
+- `TASK-V3-014`: USD/KRW 버퍼 규칙 위반 시 신규 진입 제한 구현
+- `TASK-V3-015`: 오버나잇 예외와 Kill Switch 우선순위 통합
+
+완료 기준:
+- `REQ-V3-007`, `REQ-V3-008` 충족
+
+라우팅:
+- 코드 지시 상세: [30_code_level_work_orders.md](./30_code_level_work_orders.md)
+- 테스트 상세: [40_acceptance_and_test_plan.md](./40_acceptance_and_test_plan.md)
--- a/docs/ouroboros/30_code_level_work_orders.md
+++ b/docs/ouroboros/30_code_level_work_orders.md
@@ -0,0 +1,59 @@
+<!--
+Doc-ID: DOC-CODE-001
+Version: 1.0.0
+Status: active
+Owner: strategy
+Updated: 2026-02-26
+-->
+
+# 코드 레벨 작업 지시서
+
+본 문서는 파일 단위 구현 지시서다. 모든 작업은 요구사항 ID와 테스트 ID를 포함해야 한다.
+
+제약:
+- `src/core/risk_manager.py`는 READ-ONLY로 간주하고 수정하지 않는다.
+- Kill Switch는 별도 모듈(예: `src/core/kill_switch.py`)로 추가하고 상위 실행 루프에서 연동한다.
+
+## 구현 단위 A: 상태기계/청산
+
+- `TASK-CODE-001` (`REQ-V2-001`,`REQ-V2-002`,`REQ-V2-003`): `src/strategy/`에 상태기계 모듈 추가
+- `TASK-CODE-002` (`REQ-V2-004`): ATR/BE/Hard Stop 결합 청산 함수 추가
+- `TASK-CODE-003` (`REQ-V2-008`): Kill Switch 오케스트레이터를 `src/core/kill_switch.py`에 추가
+- `TEST-CODE-001`: 갭 점프 시 최고상태 승격 테스트
+- `TEST-CODE-002`: EXIT 우선순위 테스트
+
+## 구현 단위 B: 라벨링/검증
+
+- `TASK-CODE-004` (`REQ-V2-005`): Triple Barrier 라벨러 모듈 추가(`src/analysis/` 또는 `src/strategy/`)
+- `TASK-CODE-005` (`REQ-V2-006`): Walk-forward + Purge/Embargo 분할 유틸 추가
+- `TASK-CODE-006` (`REQ-V2-007`): 백테스트 실행기에서 비용/슬리피지 옵션 필수화
+- `TEST-CODE-003`: 라벨 선터치 우선 테스트
+- `TEST-CODE-004`: 누수 차단 테스트
+
+## 구현 단위 C: 세션/주문 정책
+
+- `TASK-CODE-007` (`REQ-V3-001`,`REQ-V3-002`): 세션 분류/전환 훅을 `src/markets/schedule.py` 연동
+- `TASK-CODE-008` (`REQ-V3-003`,`REQ-V3-004`): 블랙아웃 큐 처리기를 `src/broker/`에 추가
+- `TASK-CODE-009` (`REQ-V3-005`): 세션별 주문 타입 검증기 추가
+- `TEST-CODE-005`: 블랙아웃 신규주문 차단 테스트
+- `TEST-CODE-006`: 저유동 세션 시장가 거부 테스트
+
+## 구현 단위 D: 체결/환율/오버나잇
+
+- `TASK-CODE-010` (`REQ-V3-006`): 불리한 체결가 모델을 백테스트 체결기로 구현
+- `TASK-CODE-011` (`REQ-V3-007`): FX PnL 분리 회계 테이블/컬럼 추가
+- `TASK-CODE-012` (`REQ-V3-008`): 오버나잇 예외와 Kill Switch 충돌 해소 로직 구현
+- `TEST-CODE-007`: 불리한 체결가 모델 테스트
+- `TEST-CODE-008`: FX 버퍼 위반 시 신규진입 제한 테스트
+
+## 구현 단위 E: 운영/문서 거버넌스
+
+- `TASK-OPS-001` (`REQ-OPS-001`): 시간 필드/로그 스키마의 타임존 표기 강제 규칙 구현
+- `TASK-OPS-002` (`REQ-OPS-002`): 정책 수치 변경 시 `01_requirements_registry.md` 선수정 CI 체크 추가
+- `TASK-OPS-003` (`REQ-OPS-003`): `TASK-*` 없는 `REQ-*` 또는 `TEST-*` 없는 `REQ-*`를 차단하는 문서 검증 게이트 유지
+
+## 커밋 규칙
+
+- 커밋 메시지에 `TASK-*` 포함
+- PR 본문에 `REQ-*`, `TEST-*` 매핑 표 포함
+- 변경 파일마다 최소 1개 테스트 연결
--- a/docs/ouroboros/40_acceptance_and_test_plan.md
+++ b/docs/ouroboros/40_acceptance_and_test_plan.md
@@ -0,0 +1,57 @@
+<!--
+Doc-ID: DOC-TEST-001
+Version: 1.0.0
+Status: active
+Owner: strategy
+Updated: 2026-02-26
+-->
+
+# 수용 기준 및 테스트 계획
+
+## 수용 기준
+
+- `TEST-ACC-000` (`REQ-V2-001`): 상태 enum은 4개(`HOLDING`,`BE_LOCK`,`ARMED`,`EXITED`)만 허용한다.
+- `TEST-ACC-001` (`REQ-V2-002`): 상태 전이는 순차 if-else가 아닌 우선순위 승격으로 동작한다.
+- `TEST-ACC-010` (`REQ-V2-003`): `EXITED` 조건은 어떤 상태보다 먼저 평가된다.
+- `TEST-ACC-011` (`REQ-V2-004`): 청산 판단은 Hard Stop/BE Lock/ATR/모델보조 4요소를 모두 포함한다.
+- `TEST-ACC-012` (`REQ-V2-005`): Triple Barrier 라벨은 first-touch 규칙으로 결정된다.
+- `TEST-ACC-013` (`REQ-V2-006`): 학습/검증 분할은 Walk-forward + Purge/Embargo를 적용한다.
+- `TEST-ACC-014` (`REQ-V2-007`): 비용/슬리피지/체결실패 옵션 비활성 시 백테스트 실행을 거부한다.
+- `TEST-ACC-002` (`REQ-V2-008`): Kill Switch 실행 순서가 고정 순서를 위반하지 않는다.
+- `TEST-ACC-015` (`REQ-V3-001`): 모든 주문/로그 레코드에 `session_id`가 저장된다.
+- `TEST-ACC-016` (`REQ-V3-002`): 세션 전환 이벤트 시 리스크 파라미터가 재로딩된다.
+- `TEST-ACC-003` (`REQ-V3-003`): 블랙아웃 중 신규 주문 API 호출이 발생하지 않는다.
+- `TEST-ACC-017` (`REQ-V3-004`): 블랙아웃 큐는 복구 후 재검증을 통과한 주문만 실행한다.
+- `TEST-ACC-004` (`REQ-V3-005`): 저유동 세션 시장가 주문은 항상 거부된다.
+- `TEST-ACC-005` (`REQ-V3-006`): 백테스트 체결가가 단순 종가 체결보다 보수적 손익을 낸다.
+- `TEST-ACC-006` (`REQ-V3-007`): 전략 손익과 환율 손익이 별도 집계된다.
+- `TEST-ACC-018` (`REQ-V3-008`): 오버나잇 예외 상태에서도 Kill Switch 우선순위가 유지된다.
+- `TEST-ACC-007` (`REQ-OPS-001`): 시간 관련 필드는 타임존(KST/UTC)이 누락되면 검증 실패한다.
+- `TEST-ACC-008` (`REQ-OPS-002`): 정책 수치 변경이 원장 미반영이면 검증 실패한다.
+- `TEST-ACC-009` (`REQ-OPS-003`): `REQ-*`가 `TASK-*`/`TEST-*` 매핑 없이 존재하면 검증 실패한다.
+
+## 테스트 계층
+
+1. 단위 테스트
+- 상태 전이, 주문타입 검증, 큐 복구 로직, 체결가 모델
+
+2. 통합 테스트
+- 세션 전환 -> 주문 정책 -> 리스크 엔진 연동
+- 블랙아웃 시작/해제 이벤트 연동
+
+3. 회귀 테스트
+- 기존 `tests/` 스위트 전량 실행
+- 신규 기능 플래그 ON/OFF 비교
+
+## 실행 명령
+
+```bash
+pytest -q
+python3 scripts/validate_ouroboros_docs.py
+```
+
+## 실패 처리 규칙
+
+- 문서 검증 실패 시 구현 PR 병합 금지
+- `REQ-*` 변경 후 테스트 매핑 누락 시 병합 금지
+- 회귀 실패 시 원인 모듈 분리 후 재검증
--- a/docs/ouroboros/50_scenario_matrix_and_issue_taxonomy.md
+++ b/docs/ouroboros/50_scenario_matrix_and_issue_taxonomy.md
@@ -0,0 +1,68 @@
+<!--
+Doc-ID: DOC-PM-001
+Version: 1.0.0
+Status: active
+Owner: strategy
+Updated: 2026-02-26
+-->
+
+# 실전 시나리오 매트릭스 + 이슈 분류 체계
+
+목표: 운영에서 바로 사용할 수 있는 형태로 Happy Path / Failure Path / Ops Incident를 추적 가능한 ID 체계(`REQ-*`, `TASK-*`, `TEST-*`)에 매핑한다.
+
+## 1) 시나리오 매트릭스
+
+| Scenario ID | Type | Trigger | Expected System Behavior | Primary IDs (REQ/TASK/TEST) | Ticket Priority |
+|---|---|---|---|---|---|
+| `SCN-HAPPY-001` | Happy Path | KR 정규 세션에서 진입 신호 발생, 블랙아웃 아님 | 주문/로그에 `session_id` 저장 후 정책에 맞는 주문 전송 | `REQ-V3-001`, `TASK-V3-001`, `TASK-V3-003`, `TEST-ACC-015` | P1 |
+| `SCN-HAPPY-002` | Happy Path | 보유 포지션에서 BE/ATR/Hard Stop 조건 순차 도달 | 상태가 즉시 상위 단계로 승격, `EXITED` 우선 평가 보장 | `REQ-V2-002`, `REQ-V2-003`, `TASK-V2-004`, `TEST-ACC-001`, `TEST-ACC-010` | P0 |
+| `SCN-HAPPY-003` | Happy Path | 세션 전환(KR->US) 이벤트 발생 | 리스크 파라미터 자동 재로딩, 새 세션 정책으로 즉시 전환 | `REQ-V3-002`, `TASK-V3-002`, `TEST-ACC-016` | P0 |
+| `SCN-HAPPY-004` | Happy Path | 백테스트 실행 요청 | 비용/슬리피지/체결실패 옵션 누락 시 실행 거부, 포함 시 실행 | `REQ-V2-007`, `TASK-V2-012`, `TEST-ACC-014` | P1 |
+| `SCN-FAIL-001` | Failure Path | 블랙아웃 중 신규 주문 신호 발생 | 신규 주문 차단 + 주문 의도 큐 적재, API 직접 호출 금지 | `REQ-V3-003`, `REQ-V3-004`, `TASK-V3-005`, `TEST-ACC-003`, `TEST-ACC-017` | P0 |
+| `SCN-FAIL-002` | Failure Path | 저유동 세션에 시장가 주문 요청 | 시장가 하드 거부, 지정가 대체 또는 주문 취소 | `REQ-V3-005`, `TASK-V3-007`, `TASK-V3-008`, `TEST-ACC-004` | P0 |
+| `SCN-FAIL-003` | Failure Path | Kill Switch 트리거(손실/연결/리스크 한도) | 신규주문차단->미체결취소->재조회->리스크축소->스냅샷 순서 강제 | `REQ-V2-008`, `TASK-V2-013`, `TEST-ACC-002` | P0 |
+| `SCN-FAIL-004` | Failure Path | FX 버퍼 부족 상태에서 US 진입 신호 | 전략 PnL/FX PnL 분리 집계 유지, 신규 진입 제한 | `REQ-V3-007`, `TASK-V3-013`, `TASK-V3-014`, `TEST-ACC-006` | P1 |
+| `SCN-OPS-001` | Ops Incident | 브로커 점검/블랙아웃 종료 직후 | 잔고/미체결/체결 동기화 후 큐 재검증 통과 주문만 집행 | `REQ-V3-004`, `TASK-V3-006`, `TEST-ACC-017` | P0 |
+| `SCN-OPS-002` | Ops Incident | 정책 수치가 코드에만 반영되고 원장 미수정 | 문서 검증에서 실패 처리, PR 병합 차단 | `REQ-OPS-002`, `TASK-OPS-002`, `TEST-ACC-008` | P0 |
+| `SCN-OPS-003` | Ops Incident | 타임존 누락 로그/스케줄 데이터 유입 | KST/UTC 미표기 레코드 검증 실패 처리 | `REQ-OPS-001`, `TASK-OPS-001`, `TEST-ACC-007` | P1 |
+| `SCN-OPS-004` | Ops Incident | 신규 REQ 추가 후 TASK/TEST 누락 | 추적성 게이트 실패, 구현 PR 병합 차단 | `REQ-OPS-003`, `TASK-OPS-003`, `TEST-ACC-009` | P0 |
+| `SCN-OPS-005` | Ops Incident | 배포 후 런타임 이상 동작(주문오류/상태전이오류/정책위반) 탐지 | Runtime Verifier가 즉시 이슈 발행, Dev 수정 후 재관측으로 클로즈 판정 | `REQ-V2-008`, `REQ-V3-003`, `REQ-V3-005`, `TEST-ACC-002`, `TEST-ACC-003`, `TEST-ACC-004` | P0 |
+
+## 2) 이슈 분류 체계 (Issue Taxonomy)
+
+| Taxonomy | Definition | Typical Symptoms | Default Owner | Mapping Baseline |
+|---|---|---|---|---|
+| `EXEC-STATE` | 상태기계/청산 우선순위 위반 | EXIT 우선순위 깨짐, 상태 역행, 갭 대응 실패 | Strategy | `REQ-V2-001`~`REQ-V2-004`, `TASK-V2-004`~`TASK-V2-006`, `TEST-ACC-000`,`001`,`010`,`011` |
+| `EXEC-POLICY` | 세션/주문 정책 위반 | 블랙아웃 주문 전송, 저유동 시장가 허용 | Broker/Execution | `REQ-V3-003`~`REQ-V3-005`, `TASK-V3-004`~`TASK-V3-009`, `TEST-ACC-003`,`004`,`017` |
+| `BACKTEST-MODEL` | 백테스트 현실성/검증 무결성 위반 | 비용 옵션 off로 실행, 체결가 과낙관 | Research | `REQ-V2-006`,`REQ-V2-007`,`REQ-V3-006`, `TASK-V2-010`~`012`, `TASK-V3-010`~`012`, `TEST-ACC-013`,`014`,`005` |
+| `RISK-EMERGENCY` | Kill Switch/리스크 비상 대응 실패 | 순서 위반, 차단 누락, 복구 절차 누락 | Risk | `REQ-V2-008`,`REQ-V3-008`, `TASK-V2-013`~`015`, `TASK-V3-015`, `TEST-ACC-002`,`018` |
+| `FX-ACCOUNTING` | 환율/통화 버퍼 정책 위반 | 전략손익/환차손익 혼합 집계, 버퍼 미적용 | Risk + Data | `REQ-V3-007`, `TASK-V3-013`,`014`, `TEST-ACC-006` |
+| `OPS-GOVERNANCE` | 문서/추적성/타임존 거버넌스 위반 | 원장 미수정, TEST 누락, 타임존 미표기 | PM + QA | `REQ-OPS-001`~`003`, `TASK-OPS-001`~`003`, `TEST-ACC-007`~`009` |
+| `RUNTIME-VERIFY` | 실동작 모니터링 검증 | 배포 후 이상 현상, 간헐 오류, 테스트 미포착 회귀 | Runtime Verifier + TPM | 관련 `REQ/TASK/TEST`와 런타임 로그 증적 필수 |
+
+## 3) 티켓 생성 규칙 (Implementable)
+
+1. 모든 이슈는 `taxonomy + scenario_id`를 제목에 포함한다.  
+   예: `[EXEC-POLICY][SCN-FAIL-001] blackout 주문 차단 누락`
+2. 본문 필수 항목: 재현절차, 기대결과, 실제결과, 영향범위, 롤백/완화책.
+3. 본문에 최소 1개 `REQ-*`, 1개 `TASK-*`, 1개 `TEST-*`를 명시한다.
+4. 우선순위 기준:
+- P0: 실주문 위험, Kill Switch, 블랙아웃/시장가 정책, 추적성 게이트 실패
+- P1: 손익 왜곡 가능성(체결/FX/시간대), 운영 리스크 증가
+- P2: 보고서/관측성 품질 이슈(거래 안전성 영향 없음)
+5. Runtime Verifier가 발행한 `RUNTIME-VERIFY` 이슈는 Main Agent 확인 전 클로즈 금지.
+
+## 4) 즉시 생성 권장 티켓 (초기 백로그)
+
+- `TKT-P0-001`: `[EXEC-POLICY][SCN-FAIL-001]` 블랙아웃 차단 + 큐적재 + 복구 재검증 e2e 점검 (`REQ-V3-003`,`REQ-V3-004`)
+- `TKT-P0-002`: `[RISK-EMERGENCY][SCN-FAIL-003]` Kill Switch 순서 강제 검증 자동화 (`REQ-V2-008`)
+- `TKT-P0-003`: `[OPS-GOVERNANCE][SCN-OPS-004]` REQ/TASK/TEST 누락 시 PR 차단 게이트 상시 점검 (`REQ-OPS-003`)
+- `TKT-P1-001`: `[FX-ACCOUNTING][SCN-FAIL-004]` FX 버퍼 위반 시 진입 제한 회귀 케이스 보강 (`REQ-V3-007`)
+- `TKT-P1-002`: `[BACKTEST-MODEL][SCN-HAPPY-004]` 비용/슬리피지 미설정 백테스트 거부 UX 명확화 (`REQ-V2-007`)
+- `TKT-P0-004`: `[RUNTIME-VERIFY][SCN-OPS-005]` 배포 후 런타임 이상 탐지/재현/클로즈 판정 절차 자동화
+
+## 5) 운영 체크포인트
+
+- 스프린트 계획 시 `P0` 시나리오 100% 테스트 통과를 출발 조건으로 둔다.
+- 배포 승인 시 `SCN-FAIL-*`, `SCN-OPS-*` 관련 `TEST-ACC-*`를 우선 확인한다.
+- 정책 변경 PR은 반드시 원장(`01_requirements_registry.md`) 선수정 후 진행한다.
--- a/docs/ouroboros/50_tpm_control_protocol.md
+++ b/docs/ouroboros/50_tpm_control_protocol.md
@@ -0,0 +1,176 @@
+<!--
+Doc-ID: DOC-TPM-001
+Version: 1.0.0
+Status: active
+Owner: tpm
+Updated: 2026-02-26
+-->
+
+# TPM Control Protocol (Main <-> PM <-> TPM <-> Dev <-> Verifier <-> Runtime Verifier)
+
+목적:
+- PM 시나리오가 구현 가능한 단위로 분해되고, 개발/검증이 동일 ID 체계(`REQ-*`, `TASK-*`, `TEST-*`)로 닫히도록 강제한다.
+- 각 단계는 Entry/Exit gate를 통과해야 다음 단계로 이동 가능하다.
+- 주요 의사결정 포인트마다 Main Agent의 승인/의견 확인을 강제한다.
+
+## Team Roles
+
+- Main Agent: 최종 취합/우선순위/승인 게이트 오너
+- PM Agent: 시나리오/요구사항/티켓 관리
+- TPM Agent: PM-Dev-검증 간 구현 가능성/달성률 통제
+- Dev Agent: 구현 수행, 블로커 발생 시 재계획 요청
+- Verifier Agent: 문서/코드/테스트 산출물 검증
+- Runtime Verifier Agent: 실제 동작 모니터링, 이상 징후 이슈 발행, 수정 후 이슈 클로즈 판정
+
+## Main Decision Checkpoints (Mandatory)
+
+- DCP-01 범위 확정: Phase 0 종료 전 Main Agent 승인 필수
+- DCP-02 요구사항 확정: Phase 1 종료 전 Main Agent 승인 필수
+- DCP-03 구현 착수: Phase 2 종료 전 Main Agent 승인 필수
+- DCP-04 배포 승인: Phase 4 종료 후 Main Agent 최종 승인 필수
+
+## Phase Control Gates
+
+### Phase 0: Scenario Intake and Scope Lock
+
+Entry criteria:
+- PM 시나리오가 사용자 가치, 실패 모드, 우선순위를 포함해 제출됨
+- 영향 범위(모듈/세션/KR-US 시장)가 명시됨
+
+Exit criteria:
+- 시나리오가 `REQ-*` 후보에 1:1 또는 1:N 매핑됨
+- 모호한 표현("개선", "최적화")은 측정 가능한 조건으로 치환됨
+- 비범위 항목(out-of-scope) 명시
+
+Control checks:
+- PM/TPM 합의 완료
+- Main Agent 승인(DCP-01)
+- 산출물: 시나리오 카드, 초기 매핑 메모
+
+### Phase 1: Requirement Registry Gate
+
+Entry criteria:
+- Phase 0 산출물 승인
+- 변경 대상 요구사항 문서 식별 완료
+
+Exit criteria:
+- [01_requirements_registry.md](./01_requirements_registry.md)에 `REQ-*` 정의/수정 반영
+- 각 `REQ-*`가 최소 1개 `TASK-*`, 1개 `TEST-*`와 연결 가능 상태
+- 시간/정책 수치는 원장 단일 소스로 확정(`REQ-OPS-001`,`REQ-OPS-002`)
+
+Control checks:
+- `python3 scripts/validate_ouroboros_docs.py` 통과
+- Main Agent 승인(DCP-02)
+- 산출물: 업데이트된 요구사항 원장
+
+### Phase 2: Design and Work-Order Gate
+
+Entry criteria:
+- 요구사항 원장 갱신 완료
+- 영향 모듈 분석 완료(상태기계, 주문정책, 백테스트, 세션)
+
+Exit criteria:
+- [10_phase_v2_execution.md](./10_phase_v2_execution.md), [20_phase_v3_execution.md](./20_phase_v3_execution.md), [30_code_level_work_orders.md](./30_code_level_work_orders.md)에 작업 분해 완료
+- 각 작업은 구현 위치/제약/완료 조건을 가짐
+- 위험 작업(Kill Switch, blackout, session transition)은 별도 롤백 절차 포함
+
+Control checks:
+- TPM이 `REQ -> TASK` 누락 여부 검토
+- Main Agent 승인(DCP-03)
+- 산출물: 승인된 Work Order 세트
+
+### Phase 3: Implementation Gate
+
+Entry criteria:
+- 승인된 `TASK-*`가 브랜치 작업 단위로 분리됨
+- 변경 범위별 테스트 계획이 PR 본문에 링크됨
+
+Exit criteria:
+- 코드 변경이 `TASK-*`에 대응되어 추적 가능
+- 제약 준수(`src/core/risk_manager.py` 직접 수정 금지 등) 확인
+- 신규 로직마다 최소 1개 테스트 추가 또는 기존 테스트 확장
+
+Control checks:
+- PR 템플릿 내 `REQ-*`/`TASK-*`/`TEST-*` 매핑 확인
+- 산출물: 리뷰 가능한 PR
+
+### Phase 4: Verification and Acceptance Gate
+
+Entry criteria:
+- 구현 PR ready 상태
+- 테스트 케이스/픽스처 준비 완료
+
+Exit criteria:
+- [40_acceptance_and_test_plan.md](./40_acceptance_and_test_plan.md)의 해당 `TEST-ACC-*` 전부 통과
+- 회귀 테스트 통과(`pytest -q`)
+- 문서 검증 통과(`python3 scripts/validate_ouroboros_docs.py`)
+
+Control checks:
+- Verifier가 테스트 증적(로그/리포트/실행 커맨드) 첨부
+- Runtime Verifier가 스테이징/실운영 모니터링 계획 승인
+- 산출물: 수용 승인 레코드
+
+### Phase 5: Release and Post-Release Control
+
+Entry criteria:
+- Phase 4 승인
+- 운영 체크리스트 준비(세션 전환, 블랙아웃, Kill Switch)
+
+Exit criteria:
+- 배포 후 초기 관찰 윈도우에서 치명 경보 없음
+- 신규 시나리오/회귀 이슈는 다음 Cycle의 Phase 0 입력으로 환류
+- 요구사항/테스트 문서 버전 동기화 완료
+
+Control checks:
+- PM/TPM/Dev 3자 종료 확인
+- Runtime Verifier가 운영 모니터링 이슈 상태(신규/진행/해결)를 리포트
+- Main Agent 최종 승인(DCP-04)
+- 산출물: 릴리즈 노트 + 후속 액션 목록
+
+## Replan Protocol (Dev -> TPM)
+
+- 트리거:
+  - 구현 불가능(기술적 제약/외부 API 제약)
+  - 예상 대비 개발 리소스 과다(공수/인력/의존성 급증)
+- 절차:
+  1) Dev Agent가 `REPLAN-REQUEST` 발행(영향 REQ/TASK, 원인, 대안, 추가 공수 포함)
+  2) TPM Agent가 1차 심사(범위 축소/단계 분할/요구사항 조정안)
+  3) Verifier/PM 의견 수렴 후 Main Agent 승인으로 재계획 확정
+- 규칙:
+  - Main Agent 승인 없는 재계획은 실행 금지
+  - 재계획 반영 시 문서(`REQ/TASK/TEST`) 동시 갱신 필수
+
+## Runtime Verification Protocol
+
+- Runtime Verifier는 테스트 통과 이후 실제 동작(스테이징/실운영)을 모니터링한다.
+- 이상 동작/현상 발견 시 즉시 이슈 발행:
+  - 제목 규칙: `[RUNTIME-VERIFY][SCN-*] ...`
+  - 본문 필수: 재현조건, 관측 로그, 영향 범위, 임시 완화책, 관련 `REQ/TASK/TEST`
+- 이슈 클로즈 규칙:
+  - Dev 수정 완료 + Verifier 재검증 통과 + Runtime Verifier 재관측 정상
+  - 최종 클로즈 승인자는 Main Agent
+
+## Acceptance Matrix (PM Scenario -> Dev Tasks -> Verifier Checks)
+
+| PM Scenario | Requirement Coverage | Dev Tasks (Primary) | Verifier Checks (Must Pass) |
+|---|---|---|---|
+| 갭 급락/급등에서 청산 우선 처리 필요 | `REQ-V2-001`,`REQ-V2-002`,`REQ-V2-003` | `TASK-V2-004`,`TASK-CODE-001` | `TEST-ACC-000`,`TEST-ACC-001`,`TEST-ACC-010`,`TEST-CODE-001`,`TEST-CODE-002` |
+| 하드스탑 + BE락 + ATR + 모델보조를 한 엔진으로 통합 | `REQ-V2-004` | `TASK-V2-005`,`TASK-V2-006`,`TASK-CODE-002` | `TEST-ACC-011` |
+| 라벨 누수 없는 학습데이터 생성 | `REQ-V2-005` | `TASK-V2-007`,`TASK-CODE-004` | `TEST-ACC-012`,`TEST-CODE-003` |
+| 검증 프레임워크를 시계열 누수 방지 구조로 강제 | `REQ-V2-006` | `TASK-V2-010`,`TASK-CODE-005` | `TEST-ACC-013`,`TEST-CODE-004` |
+| 과낙관 백테스트 방지(비용/슬리피지/실패 강제) | `REQ-V2-007` | `TASK-V2-012`,`TASK-CODE-006` | `TEST-ACC-014` |
+| 장애 시 Kill Switch 실행 순서 고정 | `REQ-V2-008` | `TASK-V2-013`,`TASK-V2-014`,`TASK-V2-015`,`TASK-CODE-003` | `TEST-ACC-002`,`TEST-ACC-018` |
+| 세션 전환 단위 리스크/로그 추적 일관화 | `REQ-V3-001`,`REQ-V3-002` | `TASK-V3-001`,`TASK-V3-002`,`TASK-V3-003`,`TASK-CODE-007` | `TEST-ACC-015`,`TEST-ACC-016` |
+| 블랙아웃 중 주문 차단 + 복구 후 재검증 실행 | `REQ-V3-003`,`REQ-V3-004` | `TASK-V3-004`,`TASK-V3-005`,`TASK-V3-006`,`TASK-CODE-008` | `TEST-ACC-003`,`TEST-ACC-017`,`TEST-CODE-005` |
+| 저유동 세션 시장가 주문 금지 | `REQ-V3-005` | `TASK-V3-007`,`TASK-V3-008`,`TASK-CODE-009` | `TEST-ACC-004`,`TEST-CODE-006` |
+| 보수적 체결 모델을 백테스트 기본으로 설정 | `REQ-V3-006` | `TASK-V3-010`,`TASK-V3-011`,`TASK-V3-012`,`TASK-CODE-010` | `TEST-ACC-005`,`TEST-CODE-007` |
+| 전략손익/환율손익 분리 + 통화 버퍼 통제 | `REQ-V3-007` | `TASK-V3-013`,`TASK-V3-014`,`TASK-CODE-011` | `TEST-ACC-006`,`TEST-CODE-008` |
+| 오버나잇 규칙과 Kill Switch 충돌 방지 | `REQ-V3-008` | `TASK-V3-015`,`TASK-CODE-012` | `TEST-ACC-018` |
+| 타임존/정책변경/추적성 문서 거버넌스 | `REQ-OPS-001`,`REQ-OPS-002`,`REQ-OPS-003` | `TASK-OPS-001`,`TASK-OPS-002`,`TASK-OPS-003` | `TEST-ACC-007`,`TEST-ACC-008`,`TEST-ACC-009` |
+
+## 운영 규율 (TPM Enforcement Rules)
+
+- 어떤 PM 시나리오도 `REQ-*` 없는 구현 착수 금지.
+- 어떤 `REQ-*`도 `TASK-*`,`TEST-*` 없는 승인 금지.
+- Verifier는 "코드 리뷰 통과"만으로 승인 불가, 반드시 `TEST-ACC-*` 증적 필요.
+- 배포 승인권자는 Phase 4 체크리스트 미충족 시 릴리즈 보류 권한을 행사해야 한다.
--- a/docs/ouroboros/60_repo_enforcement_checklist.md
+++ b/docs/ouroboros/60_repo_enforcement_checklist.md
@@ -0,0 +1,88 @@
+<!--
+Doc-ID: DOC-OPS-002
+Version: 1.0.0
+Status: active
+Owner: tpm
+Updated: 2026-02-26
+-->
+
+# 저장소 강제 설정 체크리스트
+
+목표: "엄격 검증 운영"을 문서가 아니라 저장소 설정으로 강제한다.
+
+## 1) main 브랜치 보호 (필수)
+
+적용 항목:
+- direct push 금지
+- force push 금지
+- branch 삭제 금지
+- merge는 PR 경로만 허용
+
+검증:
+- `main`에 대해 직접 `git push origin main` 시 거부되는지 확인
+
+## 2) 필수 상태 체크 (필수)
+
+필수 CI 항목:
+- `validate_ouroboros_docs` (명령: `python3 scripts/validate_ouroboros_docs.py`)
+- `test` (명령: `pytest -q`)
+
+설정 기준:
+- 위 2개 체크가 `success` 아니면 머지 금지
+- 체크 스킵/중립 상태 허용 금지
+
+## 3) 필수 리뷰어 규칙 (권장 -> 필수)
+
+역할 기반 승인:
+- Verifier 1명 승인 필수
+- TPM 또는 PM 1명 승인 필수
+- Runtime Verifier 관련 변경(PR 본문에 runtime 영향 있음) 시 Runtime Verifier 승인 필수
+
+설정 기준:
+- 최소 승인 수: 2
+- 작성자 self-approval 불가
+- 새 커밋 푸시 시 기존 승인 재검토 요구
+
+## 4) 워크플로우 게이트
+
+병합 전 체크리스트:
+- 이슈 연결(`Closes #N`) 존재
+- PR 본문에 `REQ-*`, `TASK-*`, `TEST-*` 매핑 표 존재
+- `src/core/risk_manager.py` 변경 없음
+- 주요 의사결정 체크포인트(DCP-01~04) 중 해당 단계 Main Agent 확인 기록 존재
+
+자동 점검:
+- 문서 검증 스크립트 통과
+- 테스트 통과
+
+## 5) 감사 추적
+
+필수 보존 증적:
+- CI 실행 로그 링크
+- 검증 실패/복구 기록
+- 머지 승인 코멘트(Verifier/TPM)
+
+분기별 점검:
+- 브랜치 보호 규칙 drift 여부
+- 필수 CI 이름 변경/누락 여부
+
+## 6) 적용 순서 (운영 절차)
+
+1. 브랜치 보호 활성화
+2. 필수 CI 체크 연결
+3. 리뷰어 규칙 적용
+4. 샘플 PR로 거부 시나리오 테스트
+5. 정상 머지 시나리오 테스트
+
+## 7) 실패 시 조치
+
+- 브랜치 보호 미적용 발견 시: 즉시 릴리즈 중지
+- 필수 CI 우회 발견 시: 관리자 권한 점검 및 감사 이슈 발행
+- 리뷰 규칙 무효화 발견 시: 규칙 복구 후 재머지 정책 시행
+- Runtime 이상 이슈 미해결 상태에서 클로즈 시도 발견 시: 즉시 이슈 재오픈 + 릴리즈 중지
+
+## 8) 재계획(Dev Replan) 운영 규칙
+
+- Dev가 `REPLAN-REQUEST` 발행 시 TPM 심사 없이는 스코프/일정 변경 금지
+- `REPLAN-REQUEST`는 Main Agent 승인 전 \"제안\" 상태로 유지
+- 승인된 재계획은 `REQ/TASK/TEST` 문서를 동시 갱신해야 유효
--- a/docs/ouroboros/README.md
+++ b/docs/ouroboros/README.md
@@ -0,0 +1,39 @@
+<!--
+Doc-ID: DOC-ROOT-001
+Version: 1.0.0
+Status: active
+Owner: strategy
+Updated: 2026-02-26
+-->
+
+# The Ouroboros 실행 문서 허브
+
+이 폴더는 `ouroboros_plan_v2.txt`, `ouroboros_plan_v3.txt`를 구현 가능한 작업 지시서 수준으로 분해한 문서 허브다.
+
+## 읽기 순서 (Routing)
+
+1. 검증 체계부터 확정: [00_validation_system.md](./00_validation_system.md)
+2. 단일 진실원장(요구사항): [01_requirements_registry.md](./01_requirements_registry.md)
+3. v2 실행 지시서: [10_phase_v2_execution.md](./10_phase_v2_execution.md)
+4. v3 실행 지시서: [20_phase_v3_execution.md](./20_phase_v3_execution.md)
+5. 코드 레벨 작업 지시: [30_code_level_work_orders.md](./30_code_level_work_orders.md)
+6. 수용 기준/테스트 계획: [40_acceptance_and_test_plan.md](./40_acceptance_and_test_plan.md)
+7. PM 시나리오/이슈 분류: [50_scenario_matrix_and_issue_taxonomy.md](./50_scenario_matrix_and_issue_taxonomy.md)
+8. TPM 제어 프로토콜/수용 매트릭스: [50_tpm_control_protocol.md](./50_tpm_control_protocol.md)
+9. 저장소 강제 설정 체크리스트: [60_repo_enforcement_checklist.md](./60_repo_enforcement_checklist.md)
+
+## 운영 규칙
+
+- 계획 변경은 반드시 `01_requirements_registry.md`의 ID 정의부터 수정한다.
+- 구현 문서는 원장 ID만 참조하고 자체 숫자/정책을 새로 만들지 않는다.
+- 문서 품질 룰셋(`RULE-DOC-001` `RULE-DOC-002` `RULE-DOC-003` `RULE-DOC-004` `RULE-DOC-005` `RULE-DOC-006`)은 [00_validation_system.md](./00_validation_system.md)를 기준으로 적용한다.
+- 문서 병합 전 아래 검증을 통과해야 한다.
+
+```bash
+python3 scripts/validate_ouroboros_docs.py
+```
+
+## 원본 계획 문서
+
+- [v2](/home/agentson/repos/The-Ouroboros/ouroboros_plan_v2.txt)
+- [v3](/home/agentson/repos/The-Ouroboros/ouroboros_plan_v3.txt)
--- a/docs/workflow.md
+++ b/docs/workflow.md
@@ -13,6 +13,57 @@

 **Never commit directly to `main`.** This policy applies to all changes, no exceptions.

+## Gitea CLI Formatting Troubleshooting
+
+Issue/PR 본문 작성 시 줄바꿈(`\n`)이 문자열 그대로 저장되는 문제가 반복될 수 있다. 원인은 `-d "...\n..."` 형태에서 쉘/CLI가 이스케이프를 실제 개행으로 해석하지 않기 때문이다.
+
+권장 패턴:
+
+```bash
+ISSUE_BODY=$(cat <<'EOF'
+## Summary
+- 변경 내용 1
+- 변경 내용 2
+
+## Why
+- 배경 1
+- 배경 2
+
+## Scope
+- 포함 범위
+- 제외 범위
+EOF
+)
+
+tea issues create \
+  -t "docs: 제목" \
+  -d "$ISSUE_BODY"
+```
+
+PR도 동일하게 적용:
+
+```bash
+PR_BODY=$(cat <<'EOF'
+## Summary
+- ...
+
+## Validation
+- python3 scripts/validate_ouroboros_docs.py
+EOF
+)
+
+tea pr create \
+  --base main \
+  --head feature/issue-N-something \
+  --title "docs: ... (#N)" \
+  --description "$PR_BODY"
+```
+
+금지 패턴:
+
+- `-d "line1\nline2"` (웹 UI에 `\n` 문자 그대로 노출될 수 있음)
+- 본문에 백틱/괄호를 인라인로 넣고 적절한 quoting 없이 즉시 실행
+
 ## Agent Workflow

 **Modern AI development leverages specialized agents for concurrent, efficient task execution.**
--- a/ouroboros_plan_v2.txt
+++ b/ouroboros_plan_v2.txt
@@ -0,0 +1,165 @@
+[The Ouroboros] 운영/전략 계획서 v2
+작성일: 2026-02-26
+상태: 코드 구현 전 설계안(전략/검증 중심)
+
+==================================================
+0) 목적
+==================================================
+고정 익절(+3%) 중심 로직에서 벗어나, 다음을 만족하는 실전형 청산 체계로 전환한다.
+- 수익 구간 보호 (손익 역전 방지)
+- 변동성 적응형 청산
+- 예측 모델의 확률 신호를 보조적으로 결합
+- 과적합 방지를 최우선으로 한 검증 프레임워크
+
+==================================================
+1) 핵심 설계 원칙
+==================================================
+1. 예측 성능과 전략 성능을 분리 평가
+- 예측 성능: PR-AUC, Brier, Calibration
+- 전략 성능: Net PnL, Sharpe, MDD, Profit Factor, Turnover
+
+2. 시계열 검증 규율 강제
+- Walk-forward 분할
+- Purge/Embargo 적용
+- Random split 금지
+
+3. 실거래 리얼리즘 우선
+- 거래비용/슬리피지/체결실패 반영 없는 백테스트 결과는 채택 금지
+
+==================================================
+2) 매도 상태기계 (State Machine)
+==================================================
+상태:
+- HOLDING
+- BE_LOCK
+- ARMED
+- EXITED
+
+정의:
+- HOLDING: 일반 보유 상태
+- BE_LOCK: 일정 수익권 진입 시 손절선을 본전(또는 비용 반영 본전)으로 상향
+- ARMED: 추세 추적(피크 추적) 기반 청산 준비 상태
+- EXITED: 청산 완료
+
+전이 규칙(개념):
+- HOLDING -> BE_LOCK: unrealized_pnl_pct >= be_arm_pct
+- BE_LOCK -> ARMED: unrealized_pnl_pct >= arm_pct
+- ARMED -> EXITED: 아래 조건 중 하나 충족
+  1) hard stop 도달
+  2) trailing stop 도달 (peak 대비 하락)
+  3) 모델 하락확률 + 유동성 약화 조건 충족
+
+상태 전이 구현 규칙(필수):
+- 매 틱/바 평가 시 "현재 조건이 허용하는 최상위 상태"로 즉시 승격
+- 순차 if-else로 인한 전이 누락 금지 (예: 갭으로 BE_LOCK/ARMED 동시 충족)
+- EXITED 조건은 모든 상태보다 우선 평가
+- 상태 전이 로그에 이전/이후 상태, 전이 사유, 기준 가격/수익률 기록
+
+==================================================
+3) 청산 로직 구성 (4중 안전장치)
+==================================================
+A. Hard Stop
+- 계좌/포지션 보호용 절대 하한
+- 항상 활성화
+
+B. Dynamic Stop (Break-even Lock)
+- BE_LOCK 진입 시 손절선을 본전 이상으로 상향
+- "수익 포지션이 손실로 반전"되는 구조적 리스크 차단
+
+C. ATR 기반 Trailing Stop
+- 고정 trail_pct 대신 변동성 적응형 사용
+- 예시: ExitPrice = PeakPrice - (k * ATR)
+
+D. 모델 확률 신호
+- 하락전환 확률(pred_prob)이 임계값 이상일 때 청산 가중
+- 단독 트리거가 아닌 trailing/리스크 룰 보조 트리거로 사용
+
+==================================================
+4) 라벨링 체계 (Triple Barrier)
+==================================================
+목표:
+고정 H-window 라벨 편향을 줄이고, 금융 시계열의 경로 의존성을 반영한다.
+
+라벨 정의:
+- Upper barrier (익절)
+- Lower barrier (손절)
+- Time barrier (만기)
+
+규칙:
+- 세 장벽 중 "먼저 터치한 장벽"으로 라벨 확정
+- 라벨은 entry 시점 이후 데이터만 사용해 생성
+- 피처 생성 구간과 라벨 구간을 엄격 분리해 look-ahead bias 방지
+
+==================================================
+5) 검증 프레임워크
+==================================================
+5.1 분할 방식
+- Fold 단위 Walk-forward
+- Purge/Embargo로 인접 샘플 누수 차단
+
+5.2 비교군(Baseline) 구조
+- B0: 기존 고정 손절/익절
+- B1: 모델 없는 trailing only
+- M1: trailing + 모델 확률 결합
+
+5.3 채택 기준
+- M1이 B0/B1 대비 OOS(Out-of-sample)에서 일관된 우위
+- 단일 구간 성과가 아닌 fold 분포 기준으로 판단
+
+==================================================
+6) 실행 아키텍처 원칙
+==================================================
+1. 저지연 실행 경로
+- 실시간 청산 판단은 경량 엔진(룰/GBDT) 담당
+- LLM은 레짐 판단/비중 조절/상위 의사결정 보조
+
+2. 체결 현실 반영
+- 세션 유동성에 따른 슬리피지 페널티 차등 적용
+- 미체결/재호가/재접수 시나리오를 백테스트에 반영
+
+==================================================
+7) 운영 리스크 관리
+==================================================
+승격 단계:
+- Offline backtest -> Paper shadow -> Small-capital live
+
+중단(Kill Switch):
+- rolling Sharpe 악화
+- MDD 한도 초과
+- 체결 실패율/슬리피지 급등
+
+Kill Switch 실행 순서(원자적):
+1) 모든 신규 주문 차단 플래그 ON
+2) 모든 미체결 주문 취소 요청
+3) 취소 결과 재조회(실패 건 재시도)
+4) 포지션 리스크 재계산 후 강제 축소/청산 판단
+5) 상태/로그 스냅샷 저장 및 운영 경보 발송
+
+원칙:
+- 모델이 실패해도 hard stop 기반 보수 모드로 즉시 디그레이드 가능해야 함
+
+==================================================
+8) 고정 파라미터(초기안)
+==================================================
+(15분봉 단기 스윙 기준 제안)
+- KR: be_arm_pct=1.2, arm_pct=2.8, atr_period=14, atr_multiplier_k=2.2,
+      time_barrier_bars=26, p_thresh=0.62
+- US: be_arm_pct=1.0, arm_pct=2.4, atr_period=14, atr_multiplier_k=2.0,
+      time_barrier_bars=32, p_thresh=0.60
+
+민감도 범위(초기 탐색):
+- be_arm_pct: KR 0.9~1.8 / US 0.7~1.5
+- arm_pct: KR 2.2~3.8 / US 1.8~3.2
+- atr_multiplier_k: KR 1.8~2.8 / US 1.6~2.4
+- time_barrier_bars: KR 20~36 / US 24~48
+- p_thresh: 0.55~0.70
+
+==================================================
+9) 구현 전 체크리스트
+==================================================
+- 파라미터 튜닝 시 nested leakage 방지
+- 수수료/세금/슬리피지 전부 반영 여부 확인
+- 세션/타임존/DST 처리 일관성 확인
+- 모델 버전/설정 해시/실험 로그 재현성 확보
+
+끝.
--- a/ouroboros_plan_v3.txt
+++ b/ouroboros_plan_v3.txt
@@ -0,0 +1,185 @@
+[The Ouroboros] 운영확장 v3
+작성일: 2026-02-26
+상태: v2 확장판 / 야간·프리마켓 포함 글로벌 세션 운영 설계안
+
+==================================================
+0) 목적
+==================================================
+"24시간 무중단 자산 증식" 비전을 위해 거래 세션 범위를 KR 정규장 중심에서
+NXT/미국 확장 세션까지 확대한다. 핵심은 다음 3가지다.
+- 세션 인지형 의사결정
+- 세션별 리스크/비용 차등 적용
+- 시간장벽의 현실적 재정의
+
+==================================================
+1) 세션 모델 (Session-aware Engine)
+==================================================
+KR 세션:
+- NXT_PRE   : 08:00 ~ 08:50 (KST)
+- KRX_REG   : 09:00 ~ 15:30 (KST)
+- NXT_AFTER : 15:30 ~ 20:00 (KST)
+
+US 세션(KST 관점 운영):
+- US_DAY    : 10:00 ~ 18:00
+- US_PRE    : 18:00 ~ 23:30
+- US_REG    : 23:30 ~ 06:00
+- US_AFTER  : 06:00 ~ 07:00
+
+원칙:
+- 모든 피처/신호/주문/로그에 session_id를 명시적으로 포함
+- 세션 전환 시 상태 업데이트 및 리스크 파라미터 재로딩
+
+==================================================
+2) 캘린더/휴장/DST 고정 소스
+==================================================
+KR:
+- 기본: pykrx 또는 FinanceDataReader (KRX 기준)
+- 예외: 연휴/임시 휴장/NXT 특이 운영은 KIS 공지 기반 보완
+
+US:
+- pandas_market_calendars (NYSE 기준)
+- 2026 DST:
+  - 시작: 2026-03-08
+  - 종료: 2026-11-01
+
+정합성 규칙:
+- 스케줄 충돌 시 "거래소 캘린더 > 로컬 추정" 우선
+- 시장 상태(open/close/half-day)는 주문 엔진 진입 전 최종 검증
+
+KIS 점검시간 회피 정책(필수):
+- 브로커 점검/장애 블랙아웃 윈도우는 운영 설정으로 별도 관리
+- 블랙아웃 구간에는 신규 주문 전송 금지, 취소/정정도 정책적으로 제한
+- 신호는 유지하되 주문 의도는 Queue에 적재, 복구 후 유효성 재검증 뒤 실행
+- 복구 직후에는 잔고/미체결/체결내역을 우선 동기화한 뒤 주문 엔진 재가동
+
+==================================================
+3) 시간장벽 재정의
+==================================================
+v2의 time_barrier_bars 고정값을 v3에서 다음으로 확장:
+- max_holding_minutes (시장별 기본 만기)
+- 봉 개수는 세션 길이/간격으로 동적 계산
+
+기본값:
+- KR: max_holding_minutes = 2160 (약 3거래일, NXT 포함 관점)
+- US: max_holding_minutes = 4320 (약 72시간)
+
+운영 주의:
+- 고정 "일중 청산"보다 "포지션 유지 시간" 기준 만기 적용
+- 세션 종료 강제청산 규칙과 충돌 시 우선순위 명시 필요
+
+==================================================
+4) 세션별 비용/슬리피지 모델 (보수적)
+==================================================
+KRX_REG:
+- 슬리피지: 2~3틱 (약 0.05%)
+- 수수료+세금: 0.20% ~ 0.23%
+
+NXT_AFTER:
+- 슬리피지: 5~8틱 (약 0.15%)
+- 수수료+세금: 0.20% ~ 0.23%
+
+US_REG:
+- 슬리피지: 2~3틱 (약 0.03%)
+- 수수료+기타 비용: 0.07% ~ 0.15%
+
+US_PRE / US_DAY:
+- 슬리피지: 10틱+ (약 0.3% ~ 0.5%)
+- 수수료+기타 비용: 0.07% ~ 0.15%
+
+원칙:
+- 백테스트 체결가는 세션별 보수 가정 적용
+- 저유동 세션은 자동 보수 모드(p_thresh 상향, atr_k 상향) 권장
+- 백테스트 체결가 기본은 "불리한 방향 체결" 가정 (단순 close 체결 금지)
+
+세션별 주문 유형 강제(필수):
+- KRX_REG / US_REG: 지정가 우선, 시장가 제한적 허용
+- NXT_AFTER / US_PRE / US_DAY / US_AFTER: 시장가 금지
+- 저유동 세션은 최우선 지정가 또는 IOC/FOK(가격 보호 한도 포함)만 허용
+- 주문 실패 시 재호가 간격/횟수 상한을 두고, 초과 시 주문 철회
+
+==================================================
+5) 포지션/잔고 통합 규칙 (KIS 특성 반영)
+==================================================
+문제:
+- KRX/NXT 잔고 조회가 venue 단위로 분리되거나 반영 지연 가능
+
+규칙:
+- 종목 식별은 동일 종목코드(또는 ISIN) 기준 통합 포지션으로 관리
+- 다만 주문 가능 수량은 venue별 API 응답을 최종 기준으로 사용
+- 매도 가능 수량 검증은 주문 직전 재조회로 확정
+
+==================================================
+6) 마감 강제청산/오버나잇 예외 규칙
+==================================================
+기본 원칙:
+- 모든 포지션에 대해 세션 종료 10분 전 REDUCE_ALL 검토
+
+오버나잇 예외 허용 (모두 충족 시):
+1) ARMED 상태 (예: +2.8% 이상)
+2) 모델 하락확률 < 0.30
+3) 포트폴리오 현금 비중 >= 50%
+
+갭 리스크 통제:
+- 다음 개장 시 hard stop를 시가 기준으로 재산정
+- 조건 위반 시 즉시 청산 우선
+
+Kill Switch 연동:
+- MDD/실패율 임계치 초과 시 "미체결 전량 취소 -> 신규 주문 차단 -> 리스크 축소" 순서 강제
+
+==================================================
+7) 데이터 저장/용량 정책
+==================================================
+핵심 테이블(계획):
+- feature_snapshots
+- position_states
+- model_predictions
+
+저장 규칙:
+- feature_hash 기반 중복 제거
+- 가격 변화가 작아도 session_id 변경 시 강제 스냅샷
+- 월 단위 DB 로테이션 권장 (예: trading_YYYY_MM.db)
+
+==================================================
+8) 환율/정산 리스크 정책 (US 필수)
+==================================================
+원칙:
+- USD 노출은 전략 손익과 별도로 환율 손익을 분리 추적
+- 원화 주문 서비스 사용 시 가환율 체결/익일 정산 리스크를 예수금 규칙에 반영
+
+운영 규칙:
+- 환전 시점 정책(사전 환전/수시 환전)을 고정하고 로그에 기록
+- 최소 USD 버퍼와 KRW 버퍼를 각각 설정해 주문 가능금 부족 리스크 완화
+- 환율 급변 구간에는 포지션 한도 축소 또는 신규 진입 제한
+
+==================================================
+9) v3 실험 매트릭스 (우선 3선)
+==================================================
+EXP-KR-01:
+- 시장: KR
+- 포커스: NXT 야간 특화
+- 제안: time barrier 확장(예: 48 bars 상당), p_thresh 상향(0.65)
+
+EXP-US-01:
+- 시장: US
+- 포커스: 21h 준연속 운용
+- 제안: time barrier 확장(예: 80 bars 상당), atr_k 상향(2.5)
+
+EXP-HYB-01:
+- 시장: Global
+- 포커스: KR 낮 + US 밤 연계
+- 제안: 레짐 기반 자산배분 자동조절
+
+==================================================
+10) 코드 착수 전 최종 확정 체크
+==================================================
+1) 세션별 공식 캘린더 소스/우선순위
+2) 세션별 슬리피지/비용 테이블 수치
+3) 시장별 max_holding_minutes
+4) 마감 강제청산 예외 조건 임계값
+5) 블랙아웃(점검/장애) 시간대와 주문 큐 처리 규칙
+6) 세션별 허용 주문 유형(시장가 허용 범위 포함)
+7) 환전/정산 정책 및 통화 버퍼 임계값
+
+모든 항목 확정 후 Step 1 구현(코드)로 이동.
+
+끝.
--- a/scripts/run_overnight.sh
+++ b/scripts/run_overnight.sh
@@ -23,7 +23,7 @@ if [ -z "${APP_CMD:-}" ]; then

    dashboard_port="${DASHBOARD_PORT:-8080}"

-    APP_CMD="DASHBOARD_PORT=$dashboard_port $PYTHON_BIN -m src.main --mode=paper --dashboard"
+    APP_CMD="DASHBOARD_PORT=$dashboard_port $PYTHON_BIN -m src.main --mode=live --dashboard"
 fi

 mkdir -p "$LOG_DIR"
--- a/scripts/validate_ouroboros_docs.py
+++ b/scripts/validate_ouroboros_docs.py
@@ -0,0 +1,140 @@
+#!/usr/bin/env python3
+"""Validate Ouroboros planning docs for metadata, links, and ID consistency."""
+
+from __future__ import annotations
+
+import re
+import sys
+from pathlib import Path
+
+DOC_DIR = Path("docs/ouroboros")
+META_PATTERN = re.compile(
+    r"<!--\n"
+    r"Doc-ID: (?P<doc_id>[^\n]+)\n"
+    r"Version: (?P<version>[^\n]+)\n"
+    r"Status: (?P<status>[^\n]+)\n"
+    r"Owner: (?P<owner>[^\n]+)\n"
+    r"Updated: (?P<updated>\d{4}-\d{2}-\d{2})\n"
+    r"-->",
+    re.MULTILINE,
+)
+ID_PATTERN = re.compile(r"\b(?:REQ|RULE|TASK|TEST|DOC)-[A-Z0-9-]+-\d{3}\b")
+DEF_PATTERN = re.compile(r"^-\s+`(?P<id>(?:REQ|RULE|TASK|TEST|DOC)-[A-Z0-9-]+-\d{3})`", re.MULTILINE)
+LINK_PATTERN = re.compile(r"\[[^\]]+\]\((?P<link>[^)]+)\)")
+LINE_DEF_PATTERN = re.compile(r"^-\s+`(?P<id>(?:REQ|RULE|TASK|TEST|DOC)-[A-Z0-9-]+-\d{3})`.*$", re.MULTILINE)
+
+
+def iter_docs() -> list[Path]:
+    return sorted([p for p in DOC_DIR.glob("*.md") if p.is_file()])
+
+
+def validate_metadata(path: Path, text: str, errors: list[str], doc_ids: dict[str, Path]) -> None:
+    match = META_PATTERN.search(text)
+    if not match:
+        errors.append(f"{path}: missing or malformed metadata block")
+        return
+    doc_id = match.group("doc_id").strip()
+    if doc_id in doc_ids:
+        errors.append(f"{path}: duplicate Doc-ID {doc_id} (already in {doc_ids[doc_id]})")
+    else:
+        doc_ids[doc_id] = path
+
+
+def validate_links(path: Path, text: str, errors: list[str]) -> None:
+    for m in LINK_PATTERN.finditer(text):
+        link = m.group("link").strip()
+        if not link or link.startswith("http") or link.startswith("#"):
+            continue
+        if link.startswith("/"):
+            target = Path(link)
+        else:
+            target = (path.parent / link).resolve()
+        if not target.exists():
+            errors.append(f"{path}: broken link -> {link}")
+
+
+def collect_ids(path: Path, text: str, defs: dict[str, Path], refs: dict[str, set[Path]]) -> None:
+    for m in DEF_PATTERN.finditer(text):
+        defs[m.group("id")] = path
+    for m in ID_PATTERN.finditer(text):
+        idv = m.group(0)
+        refs.setdefault(idv, set()).add(path)
+
+
+def collect_req_traceability(text: str, req_to_task: dict[str, set[str]], req_to_test: dict[str, set[str]]) -> None:
+    for m in LINE_DEF_PATTERN.finditer(text):
+        line = m.group(0)
+        item_id = m.group("id")
+        req_ids = [rid for rid in ID_PATTERN.findall(line) if rid.startswith("REQ-")]
+        if item_id.startswith("TASK-"):
+            for req_id in req_ids:
+                req_to_task.setdefault(req_id, set()).add(item_id)
+        if item_id.startswith("TEST-"):
+            for req_id in req_ids:
+                req_to_test.setdefault(req_id, set()).add(item_id)
+
+
+def main() -> int:
+    if not DOC_DIR.exists():
+        print(f"ERROR: missing directory {DOC_DIR}")
+        return 1
+
+    docs = iter_docs()
+    if not docs:
+        print(f"ERROR: no markdown docs found in {DOC_DIR}")
+        return 1
+
+    errors: list[str] = []
+    doc_ids: dict[str, Path] = {}
+    defs: dict[str, Path] = {}
+    refs: dict[str, set[Path]] = {}
+    req_to_task: dict[str, set[str]] = {}
+    req_to_test: dict[str, set[str]] = {}
+
+    for path in docs:
+        text = path.read_text(encoding="utf-8")
+        validate_metadata(path, text, errors, doc_ids)
+        validate_links(path, text, errors)
+        collect_ids(path, text, defs, refs)
+        collect_req_traceability(text, req_to_task, req_to_test)
+
+    for idv, where_used in sorted(refs.items()):
+        if idv.startswith("DOC-"):
+            continue
+        if idv not in defs:
+            files = ", ".join(str(p) for p in sorted(where_used))
+            errors.append(f"undefined ID {idv}, used in: {files}")
+
+    for idv in sorted(defs):
+        if not idv.startswith("REQ-"):
+            continue
+        if idv not in req_to_task:
+            errors.append(f"REQ without TASK mapping: {idv}")
+        if idv not in req_to_test:
+            errors.append(f"REQ without TEST mapping: {idv}")
+
+    warnings: list[str] = []
+    for idv, where_def in sorted(defs.items()):
+        if len(refs.get(idv, set())) <= 1 and (idv.startswith("REQ-") or idv.startswith("RULE-")):
+            warnings.append(f"orphan ID {idv} defined in {where_def} (not referenced elsewhere)")
+
+    if errors:
+        print("[FAIL] Ouroboros docs validation failed")
+        for err in errors:
+            print(f"- {err}")
+        return 1
+
+    print(f"[OK] validated {len(docs)} docs in {DOC_DIR}")
+    print(f"[OK] unique Doc-ID: {len(doc_ids)}")
+    print(f"[OK] definitions: {len(defs)}, references: {len(refs)}")
+    print(f"[OK] req->task mappings: {len(req_to_task)}")
+    print(f"[OK] req->test mappings: {len(req_to_test)}")
+    if warnings:
+        print(f"[WARN] orphan IDs: {len(warnings)}")
+        for w in warnings:
+            print(f"- {w}")
+    return 0
+
+
+if __name__ == "__main__":
+    sys.exit(main())
--- a/src/broker/overseas.py
+++ b/src/broker/overseas.py
@@ -121,6 +121,7 @@ class OverseasBroker:
            tr_id = self._broker._settings.OVERSEAS_RANKING_VOLUME_TR_ID
            path = self._broker._settings.OVERSEAS_RANKING_VOLUME_PATH
            params: dict[str, str] = {
+                "KEYB": "",  # NEXT KEY BUFF — Required, 공백
                "AUTH": "",
                "EXCD": ranking_excd,
                "MIXN": "0",
@@ -130,10 +131,11 @@ class OverseasBroker:
            tr_id = self._broker._settings.OVERSEAS_RANKING_FLUCT_TR_ID
            path = self._broker._settings.OVERSEAS_RANKING_FLUCT_PATH
            params = {
+                "KEYB": "",  # NEXT KEY BUFF — Required, 공백
                "AUTH": "",
                "EXCD": ranking_excd,
                "NDAY": "0",
-                "GUBN": "0",  # 0=전체(상승+하락), 1=상승만 — 변동성 스캐너는 전체 필요
+                "GUBN": "1",  # 0=하락율, 1=상승율 — 변동성 스캐너는 급등 종목 우선
                "VOL_RANG": "0",
            }

@@ -220,6 +222,59 @@ class OverseasBroker:
                f"Network error fetching overseas balance: {exc}"
            ) from exc

+    async def get_overseas_buying_power(
+        self,
+        exchange_code: str,
+        stock_code: str,
+        price: float,
+    ) -> dict[str, Any]:
+        """
+        Fetch overseas buying power for a specific stock and price.
+
+        Args:
+            exchange_code: Exchange code (e.g., "NASD", "NYSE")
+            stock_code: Stock ticker symbol
+            price: Current stock price (used for quantity calculation)
+
+        Returns:
+            API response; key field: output.ord_psbl_frcr_amt (주문가능외화금액)
+
+        Raises:
+            ConnectionError: On network or API errors
+        """
+        await self._broker._rate_limiter.acquire()
+        session = self._broker._get_session()
+
+        # TR_ID: 실전 TTTS3007R, 모의 VTTS3007R
+        # Source: 한국투자증권 오픈API 전체문서 (20260221) — '해외주식 매수가능금액조회' 시트
+        ps_tr_id = (
+            "TTTS3007R" if self._broker._settings.MODE == "live" else "VTTS3007R"
+        )
+        headers = await self._broker._auth_headers(ps_tr_id)
+        params = {
+            "CANO": self._broker._account_no,
+            "ACNT_PRDT_CD": self._broker._product_cd,
+            "OVRS_EXCG_CD": exchange_code,
+            "OVRS_ORD_UNPR": f"{price:.2f}",
+            "ITEM_CD": stock_code,
+        }
+        url = (
+            f"{self._broker._base_url}/uapi/overseas-stock/v1/trading/inquire-psamount"
+        )
+
+        try:
+            async with session.get(url, headers=headers, params=params) as resp:
+                if resp.status != 200:
+                    text = await resp.text()
+                    raise ConnectionError(
+                        f"get_overseas_buying_power failed ({resp.status}): {text}"
+                    )
+                return await resp.json()
+        except (TimeoutError, aiohttp.ClientError) as exc:
+            raise ConnectionError(
+                f"Network error fetching overseas buying power: {exc}"
+            ) from exc
+
    async def send_overseas_order(
        self,
        exchange_code: str,
--- a/src/db.py
+++ b/src/db.py
@@ -254,10 +254,11 @@ def get_open_position(
    """Return open position if latest trade is BUY, else None."""
    cursor = conn.execute(
        """
-        SELECT action, decision_id, price, quantity
+        SELECT action, decision_id, price, quantity, timestamp
        FROM trades
        WHERE stock_code = ?
          AND market = ?
+          AND action IN ('BUY', 'SELL')
        ORDER BY timestamp DESC
        LIMIT 1
        """,
@@ -266,7 +267,7 @@ def get_open_position(
    row = cursor.fetchone()
    if not row or row[0] != "BUY":
        return None
-    return {"decision_id": row[1], "price": row[2], "quantity": row[3]}
+    return {"decision_id": row[1], "price": row[2], "quantity": row[3], "timestamp": row[4]}


 def get_recent_symbols(
--- a/src/main.py
+++ b/src/main.py
@@ -182,6 +182,9 @@ async def sync_positions_from_broker(
            qty = _extract_held_qty_from_balance(
                balance_data, stock_code, is_domestic=market.is_domestic
            )
+            avg_price = _extract_avg_price_from_balance(
+                balance_data, stock_code, is_domestic=market.is_domestic
+            )
            log_trade(
                conn=db_conn,
                stock_code=stock_code,
@@ -189,7 +192,7 @@ async def sync_positions_from_broker(
                confidence=0,
                rationale="[startup-sync] Position detected from broker at startup",
                quantity=qty,
-                price=0.0,
+                price=avg_price,
                market=log_market,
                exchange_code=market.exchange_code,
                mode=settings.MODE,
@@ -321,6 +324,37 @@ def _extract_held_qty_from_balance(
    return 0


+def _extract_avg_price_from_balance(
+    balance_data: dict[str, Any],
+    stock_code: str,
+    *,
+    is_domestic: bool,
+) -> float:
+    """Extract the broker-reported average purchase price for a stock.
+
+    Uses ``pchs_avg_pric`` (매입평균가격) from the balance response (output1).
+    Returns 0.0 when absent so callers can use ``if price > 0`` as sentinel.
+
+    Domestic fields (VTTC8434R output1):  pdno, pchs_avg_pric
+    Overseas fields (VTTS3012R output1):  ovrs_pdno, pchs_avg_pric
+    """
+    output1 = balance_data.get("output1", [])
+    if isinstance(output1, dict):
+        output1 = [output1]
+    if not isinstance(output1, list):
+        return 0.0
+
+    for holding in output1:
+        if not isinstance(holding, dict):
+            continue
+        code_key = "pdno" if is_domestic else "ovrs_pdno"
+        held_code = str(holding.get(code_key, "")).strip().upper()
+        if held_code != stock_code.strip().upper():
+            continue
+        return safe_float(holding.get("pchs_avg_pric"), 0.0)
+    return 0.0
+
+
 def _determine_order_quantity(
    *,
    action: str,
@@ -443,6 +477,7 @@ async def trading_cycle(
    cycle_start_time = asyncio.get_event_loop().time()

    # 1. Fetch market data
+    price_output: dict[str, Any] = {}  # Populated for overseas markets; used for fallback metrics
    if market.is_domestic:
        current_price, price_change_pct, foreigner_net = await broker.get_current_price(
            stock_code
@@ -474,9 +509,44 @@ async def trading_cycle(
            balance_info = {}

        total_eval = safe_float(balance_info.get("frcr_evlu_tota", "0") or "0")
-        total_cash = safe_float(balance_info.get("frcr_dncl_amt_2", "0") or "0")
        purchase_total = safe_float(balance_info.get("frcr_buy_amt_smtl", "0") or "0")

+        # Resolve current price first (needed for buying power API)
+        price_output = price_data.get("output", {})
+        current_price = safe_float(price_output.get("last", "0"))
+        if current_price <= 0:
+            market_candidates_lookup = scan_candidates.get(market.code, {})
+            cand_lookup = market_candidates_lookup.get(stock_code)
+            if cand_lookup and cand_lookup.price > 0:
+                logger.debug(
+                    "Price API returned 0 for %s; using scanner candidate price %.4f",
+                    stock_code,
+                    cand_lookup.price,
+                )
+                current_price = cand_lookup.price
+        foreigner_net = 0.0  # Not available for overseas
+        price_change_pct = safe_float(price_output.get("rate", "0"))
+
+        # Fetch available foreign currency cash via inquire-psamount (TTTS3007R/VTTS3007R).
+        # TTTS3012R output2 does not include a cash/deposit field — frcr_dncl_amt_2 does not exist.
+        # Source: 한국투자증권 오픈API 전체문서 (20260221) — '해외주식 매수가능금액조회' 시트
+        total_cash = 0.0
+        if current_price > 0:
+            try:
+                ps_data = await overseas_broker.get_overseas_buying_power(
+                    market.exchange_code, stock_code, current_price
+                )
+                total_cash = safe_float(
+                    ps_data.get("output", {}).get("ovrs_ord_psbl_amt", "0") or "0"
+                )
+            except ConnectionError as exc:
+                logger.warning(
+                    "Could not fetch overseas buying power for %s/%s: %s",
+                    market.exchange_code,
+                    stock_code,
+                    exc,
+                )
+
        # Paper mode fallback: VTS overseas balance API often fails for many accounts.
        # Only activate in paper mode — live mode must use real balance from KIS.
        if (
@@ -492,34 +562,6 @@ async def trading_cycle(
            )
            total_cash = settings.PAPER_OVERSEAS_CASH

-        current_price = safe_float(price_data.get("output", {}).get("last", "0"))
-        # Fallback: if price API returns 0, use scanner candidate price
-        if current_price <= 0:
-            market_candidates_lookup = scan_candidates.get(market.code, {})
-            cand_lookup = market_candidates_lookup.get(stock_code)
-            if cand_lookup and cand_lookup.price > 0:
-                logger.debug(
-                    "Price API returned 0 for %s; using scanner candidate price %.4f",
-                    stock_code,
-                    cand_lookup.price,
-                )
-                current_price = cand_lookup.price
-        foreigner_net = 0.0  # Not available for overseas
-        price_change_pct = safe_float(price_data.get("output", {}).get("rate", "0"))
-
-        # Price API may return 0/empty for certain VTS exchange codes.
-        # Fall back to the scanner candidate's price so order sizing still works.
-        if current_price <= 0:
-            market_candidates_lookup = scan_candidates.get(market.code, {})
-            cand_lookup = market_candidates_lookup.get(stock_code)
-            if cand_lookup and cand_lookup.price > 0:
-                current_price = cand_lookup.price
-                logger.debug(
-                    "Price API returned 0 for %s; using scanner price %.4f",
-                    stock_code,
-                    current_price,
-                )
-
    # Calculate daily P&L %
    pnl_pct = (
        ((total_eval - purchase_total) / purchase_total * 100)
@@ -541,6 +583,44 @@ async def trading_cycle(
    if candidate:
        market_data["rsi"] = candidate.rsi
        market_data["volume_ratio"] = candidate.volume_ratio
+    else:
+        # Holding stocks not in scanner: derive metrics from price API data already fetched.
+        # For overseas stocks, price_output contains high/low/rate from get_overseas_price.
+        # For domestic stocks, only price_change_pct is available from get_current_price.
+        market_data["rsi"] = max(0.0, min(100.0, 50.0 + price_change_pct * 2.0))
+        if price_output and current_price > 0:
+            pr_high = safe_float(
+                price_output.get("high") or price_output.get("ovrs_hgpr")
+                or price_output.get("stck_hgpr")
+            )
+            pr_low = safe_float(
+                price_output.get("low") or price_output.get("ovrs_lwpr")
+                or price_output.get("stck_lwpr")
+            )
+            if pr_high > 0 and pr_low > 0 and pr_high >= pr_low:
+                intraday_range_pct = (pr_high - pr_low) / current_price * 100.0
+                volatility_pct = max(abs(price_change_pct), intraday_range_pct)
+                market_data["volume_ratio"] = max(1.0, volatility_pct / 2.0)
+            else:
+                market_data["volume_ratio"] = 1.0
+        else:
+            market_data["volume_ratio"] = 1.0
+
+    # Enrich market_data with holding info for SELL/HOLD scenario conditions
+    open_pos = get_open_position(db_conn, stock_code, market.code)
+    if open_pos and current_price > 0:
+        entry_price = safe_float(open_pos.get("price"), 0.0)
+        if entry_price > 0:
+            market_data["unrealized_pnl_pct"] = (
+                (current_price - entry_price) / entry_price * 100
+            )
+        entry_ts = open_pos.get("timestamp")
+        if entry_ts:
+            try:
+                entry_date = datetime.fromisoformat(entry_ts).date()
+                market_data["holding_days"] = (datetime.now(UTC).date() - entry_date).days
+            except (ValueError, TypeError):
+                pass

    # 1.3. Record L7 real-time context (market-scoped keys)
    timeframe = datetime.now(UTC).isoformat()
@@ -696,7 +776,7 @@ async def trading_cycle(
        open_position = get_open_position(db_conn, stock_code, market.code)
        if open_position:
            entry_price = safe_float(open_position.get("price"), 0.0)
-            if entry_price > 0:
+            if entry_price > 0 and current_price > 0:
                loss_pct = (current_price - entry_price) / entry_price * 100
                stop_loss_threshold = -2.0
                take_profit_threshold = 3.0
@@ -891,10 +971,13 @@ async def trading_cycle(
            # - SELL: -0.2% below last price — ensures fill even when price dips slightly
            #   (placing at exact last price risks no-fill if the bid is just below).
            overseas_price: float
+            # KIS requires at most 2 decimal places for prices >= $1 (≥1달러 소수점 2자리 제한).
+            # Penny stocks (< $1) keep 4 decimal places to preserve price precision.
+            _price_decimals = 2 if current_price >= 1.0 else 4
            if decision.action == "BUY":
-                overseas_price = round(current_price * 1.002, 4)
+                overseas_price = round(current_price * 1.002, _price_decimals)
            else:
-                overseas_price = round(current_price * 0.998, 4)
+                overseas_price = round(current_price * 0.998, _price_decimals)
            result = await overseas_broker.send_overseas_order(
                exchange_code=market.exchange_code,
                stock_code=stock_code,
@@ -1440,8 +1523,9 @@ async def run_daily_session(
                active_stocks={},
            )
            if not fallback_stocks:
-                logger.warning(
-                    "No dynamic overseas symbol universe for %s; scanner cannot run",
+                logger.debug(
+                    "No dynamic overseas symbol universe for %s;"
+                    " scanner will use overseas ranking API",
                    market.code,
                )
        try:
@@ -1606,10 +1690,35 @@ async def run_daily_session(
                balance_info = {}

            total_eval = safe_float(balance_info.get("frcr_evlu_tota", "0") or "0")
-            total_cash = safe_float(balance_info.get("frcr_dncl_amt_2", "0") or "0")
            purchase_total = safe_float(
                balance_info.get("frcr_buy_amt_smtl", "0") or "0"
            )
+
+            # Fetch available foreign currency cash via inquire-psamount (TTTS3007R/VTTS3007R).
+            # TTTS3012R output2 does not include a cash/deposit field — frcr_dncl_amt_2 does not exist.
+            # Use the first stock with a valid price as the reference for the buying power query.
+            # Source: 한국투자증권 오픈API 전체문서 (20260221) — '해외주식 매수가능금액조회' 시트
+            total_cash = 0.0
+            ref_stock = next(
+                (s for s in stocks_data if s.get("current_price", 0) > 0), None
+            )
+            if ref_stock:
+                try:
+                    ps_data = await overseas_broker.get_overseas_buying_power(
+                        market.exchange_code,
+                        ref_stock["stock_code"],
+                        ref_stock["current_price"],
+                    )
+                    total_cash = safe_float(
+                        ps_data.get("output", {}).get("ovrs_ord_psbl_amt", "0") or "0"
+                    )
+                except ConnectionError as exc:
+                    logger.warning(
+                        "Could not fetch overseas buying power for %s: %s",
+                        market.exchange_code,
+                        exc,
+                    )
+
            # Paper mode fallback: VTS overseas balance API often fails for many accounts.
            # Only activate in paper mode — live mode must use real balance from KIS.
            if (
@@ -2728,9 +2837,9 @@ async def run(settings: Settings) -> None:
                                    active_stocks=active_stocks,
                                )
                                if not fallback_stocks:
-                                    logger.warning(
+                                    logger.debug(
                                        "No dynamic overseas symbol universe for %s;"
-                                        " scanner cannot run",
+                                        " scanner will use overseas ranking API",
                                        market.code,
                                    )

--- a/src/strategies/v20260220_210124_evolved.py
+++ b/src/strategies/v20260220_210124_evolved.py
@@ -1,114 +0,0 @@
-"""Auto-generated strategy: v20260220_210124
-
-Generated at: 2026-02-20T21:01:24.706847+00:00
-Rationale: Auto-evolved from 6 failures. Primary failure markets: ['US_AMEX', 'US_NYSE', 'US_NASDAQ']. Average loss: -194.69
-"""
-
-from __future__ import annotations
-from typing import Any
-from src.strategies.base import BaseStrategy
-
-
-class Strategy_v20260220_210124(BaseStrategy):
-    """Strategy: v20260220_210124"""
-
-    def evaluate(self, market_data: dict[str, Any]) -> dict[str, Any]:
-        import datetime
-
-        # --- Strategy Constants ---
-        # Minimum price for a stock to be considered for trading (avoids penny stocks)
-        MIN_PRICE = 5.0
-
-        # Momentum signal thresholds (stricter than previous failures)
-        MOMENTUM_PRICE_CHANGE_THRESHOLD = 7.0  # % price change
-        MOMENTUM_VOLUME_RATIO_THRESHOLD = 4.0  # X times average volume
-
-        # Oversold signal thresholds (more conservative)
-        OVERSOLD_RSI_THRESHOLD = 25.0  # RSI value (lower means more oversold)
-
-        # Confidence levels
-        CONFIDENCE_HOLD = 30
-        CONFIDENCE_BUY_OVERSOLD = 65
-        CONFIDENCE_BUY_MOMENTUM = 85
-        CONFIDENCE_BUY_STRONG_MOMENTUM = 90  # For higher-priced stocks with strong momentum
-
-        # Market hours in UTC (9:30 AM ET to 4:00 PM ET)
-        MARKET_OPEN_UTC = datetime.time(14, 30)
-        MARKET_CLOSE_UTC = datetime.time(21, 0)
-
-        # Volatile periods within market hours (UTC) to avoid
-        # First hour after open (14:30 UTC - 15:30 UTC)
-        VOLATILE_OPEN_END_UTC = datetime.time(15, 30)
-        # Last 30 minutes before close (20:30 UTC - 21:00 UTC)
-        VOLATILE_CLOSE_START_UTC = datetime.time(20, 30)
-
-        current_price = market_data.get('current_price')
-        price_change_pct = market_data.get('price_change_pct')
-        volume_ratio = market_data.get('volume_ratio')  # Assumed pre-computed indicator
-        rsi = market_data.get('rsi')                    # Assumed pre-computed indicator
-        timestamp_str = market_data.get('timestamp')
-
-        action = "HOLD"
-        confidence = CONFIDENCE_HOLD
-        rationale = "Initial HOLD: No clear signal or conditions not met."
-
-        # --- 1. Basic Data Validation ---
-        if current_price is None or price_change_pct is None:
-            return {"action": "HOLD", "confidence": CONFIDENCE_HOLD,
-                    "rationale": "Insufficient core data (price or price change) to evaluate."}
-
-        # --- 2. Price Filter: Avoid low-priced/penny stocks ---
-        if current_price < MIN_PRICE:
-            return {"action": "HOLD", "confidence": CONFIDENCE_HOLD,
-                    "rationale": f"Avoiding low-priced stock (${current_price:.2f} < ${MIN_PRICE:.2f})."}
-
-        # --- 3. Time Filter: Only trade during core market hours ---
-        if timestamp_str:
-            try:
-                dt_object = datetime.datetime.fromisoformat(timestamp_str)
-                current_time_utc = dt_object.time()
-
-                if not (MARKET_OPEN_UTC <= current_time_utc < MARKET_CLOSE_UTC):
-                    return {"action": "HOLD", "confidence": CONFIDENCE_HOLD,
-                            "rationale": f"Avoiding trade outside core market hours ({current_time_utc} UTC)."}
-
-                if (MARKET_OPEN_UTC <= current_time_utc < VOLATILE_OPEN_END_UTC) or \
-                   (VOLATILE_CLOSE_START_UTC <= current_time_utc < MARKET_CLOSE_UTC):
-                    return {"action": "HOLD", "confidence": CONFIDENCE_HOLD,
-                            "rationale": f"Avoiding trade during volatile market open/close periods ({current_time_utc} UTC)."}
-
-            except ValueError:
-                rationale += " (Warning: Malformed timestamp, time filters skipped)"
-
-        # --- Initialize signal states ---
-        has_momentum_buy_signal = False
-        has_oversold_buy_signal = False
-
-        # --- 4. Evaluate Enhanced Buy Signals ---
-
-        # Momentum Buy Signal
-        if volume_ratio is not None and \
-           price_change_pct > MOMENTUM_PRICE_CHANGE_THRESHOLD and \
-           volume_ratio > MOMENTUM_VOLUME_RATIO_THRESHOLD:
-            has_momentum_buy_signal = True
-            rationale = f"Momentum BUY: Price change {price_change_pct:.2f}%, Volume {volume_ratio:.2f}x."
-            confidence = CONFIDENCE_BUY_MOMENTUM
-            if current_price >= 10.0:
-                confidence = CONFIDENCE_BUY_STRONG_MOMENTUM
-
-        # Oversold Buy Signal
-        if rsi is not None and rsi < OVERSOLD_RSI_THRESHOLD:
-            has_oversold_buy_signal = True
-            if not has_momentum_buy_signal:
-                rationale = f"Oversold BUY: RSI {rsi:.2f}."
-                confidence = CONFIDENCE_BUY_OVERSOLD
-                if current_price >= 10.0:
-                    confidence = min(CONFIDENCE_BUY_OVERSOLD + 5, 80)
-
-        # --- 5. Decision Logic ---
-        if has_momentum_buy_signal:
-            action = "BUY"
-        elif has_oversold_buy_signal:
-            action = "BUY"
-
-        return {"action": action, "confidence": confidence, "rationale": rationale}
--- a/src/strategies/v20260220_210159_evolved.py
+++ b/src/strategies/v20260220_210159_evolved.py
@@ -1,97 +0,0 @@
-"""Auto-generated strategy: v20260220_210159
-
-Generated at: 2026-02-20T21:01:59.391523+00:00
-Rationale: Auto-evolved from 6 failures. Primary failure markets: ['US_AMEX', 'US_NYSE', 'US_NASDAQ']. Average loss: -194.69
-"""
-
-from __future__ import annotations
-from typing import Any
-from src.strategies.base import BaseStrategy
-
-
-class Strategy_v20260220_210159(BaseStrategy):
-    """Strategy: v20260220_210159"""
-
-    def evaluate(self, market_data: dict[str, Any]) -> dict[str, Any]:
-        import datetime
-
-        current_price = market_data.get('current_price')
-        price_change_pct = market_data.get('price_change_pct')
-        volume_ratio = market_data.get('volume_ratio')
-        rsi = market_data.get('rsi')
-        timestamp_str = market_data.get('timestamp')
-        market_name = market_data.get('market')
-
-        # Default action
-        action = "HOLD"
-        confidence = 0
-        rationale = "No strong signal or conditions not met."
-
-        # --- FAILURE PATTERN AVOIDANCE ---
-
-        # 1. Avoid low-priced/penny stocks
-        MIN_PRICE_THRESHOLD = 5.0  # USD
-        if current_price is not None and current_price < MIN_PRICE_THRESHOLD:
-            rationale = (
-                f"HOLD: Stock price (${current_price:.2f}) is below minimum threshold "
-                f"(${MIN_PRICE_THRESHOLD:.2f}). Past failures consistently involved low-priced stocks."
-            )
-            return {"action": action, "confidence": confidence, "rationale": rationale}
-
-        # 2. Avoid early market hour volatility
-        if timestamp_str:
-            try:
-                dt_obj = datetime.datetime.fromisoformat(timestamp_str)
-                utc_hour = dt_obj.hour
-                utc_minute = dt_obj.minute
-
-                if (utc_hour == 14 and utc_minute < 45) or (utc_hour == 13 and utc_minute >= 30):
-                    rationale = (
-                        f"HOLD: Trading during early market hours (UTC {utc_hour}:{utc_minute}), "
-                        f"a period identified with past failures due to high volatility."
-                    )
-                    return {"action": action, "confidence": confidence, "rationale": rationale}
-            except ValueError:
-                pass
-
-        # --- IMPROVED BUY STRATEGY ---
-
-        # Momentum BUY signal
-        if volume_ratio is not None and price_change_pct is not None:
-            if price_change_pct > 7.0 and volume_ratio > 3.0:
-                action = "BUY"
-                confidence = 70
-                rationale = "Improved BUY: Momentum signal with high volume and above price threshold."
-
-                if market_name == 'US_AMEX':
-                    confidence = max(55, confidence - 5)
-                    rationale += " (Adjusted lower for AMEX market's higher risk profile)."
-                elif market_name == 'US_NASDAQ' and price_change_pct > 20:
-                    confidence = max(50, confidence - 10)
-                    rationale += " (Adjusted lower for aggressive NASDAQ momentum volatility)."
-
-                if price_change_pct > 15.0:
-                    confidence = max(50, confidence - 5)
-                    rationale += " (Caution: Very high daily price change, potential for reversal)."
-
-                return {"action": action, "confidence": confidence, "rationale": rationale}
-
-        # Oversold BUY signal
-        if rsi is not None and price_change_pct is not None:
-            if rsi < 30 and price_change_pct < -3.0:
-                action = "BUY"
-                confidence = 65
-                rationale = "Improved BUY: Oversold signal with recent decline and above price threshold."
-
-                if market_name == 'US_AMEX':
-                    confidence = max(50, confidence - 5)
-                    rationale += " (Adjusted lower for AMEX market's higher risk on oversold assets)."
-
-                if price_change_pct < -10.0:
-                    confidence = max(45, confidence - 10)
-                    rationale += " (Caution: Very steep decline, potential falling knife)."
-
-                return {"action": action, "confidence": confidence, "rationale": rationale}
-
-        # If no specific BUY signal, default to HOLD
-        return {"action": action, "confidence": confidence, "rationale": rationale}
--- a/src/strategies/v20260220_210244_evolved.py
+++ b/src/strategies/v20260220_210244_evolved.py
@@ -1,88 +0,0 @@
-"""Auto-generated strategy: v20260220_210244
-
-Generated at: 2026-02-20T21:02:44.387355+00:00
-Rationale: Auto-evolved from 6 failures. Primary failure markets: ['US_AMEX', 'US_NYSE', 'US_NASDAQ']. Average loss: -194.69
-"""
-
-from __future__ import annotations
-from typing import Any
-from src.strategies.base import BaseStrategy
-
-
-class Strategy_v20260220_210244(BaseStrategy):
-    """Strategy: v20260220_210244"""
-
-    def evaluate(self, market_data: dict[str, Any]) -> dict[str, Any]:
-        from datetime import datetime
-
-        # Extract required data points safely
-        current_price = market_data.get("current_price")
-        price_change_pct = market_data.get("price_change_pct")
-        volume_ratio = market_data.get("volume_ratio")
-        rsi = market_data.get("rsi")
-        timestamp_str = market_data.get("timestamp")
-        market_name = market_data.get("market")
-        stock_code = market_data.get("stock_code", "UNKNOWN")
-
-        # Default action is HOLD with conservative confidence and rationale
-        action = "HOLD"
-        confidence = 50
-        rationale = f"No strong BUY signal for {stock_code} or awaiting more favorable conditions after avoiding known failure patterns."
-
-        # --- 1. Failure Pattern Avoidance Filters ---
-
-        # A. Avoid low-priced (penny) stocks
-        if current_price is not None and current_price < 5.0:
-            return {
-                "action": "HOLD",
-                "confidence": 50,
-                "rationale": f"AVOID {stock_code}: Stock price (${current_price:.2f}) is below minimum threshold ($5.00) for BUY action. Identified past failures on highly volatile, low-priced stocks."
-            }
-
-        # B. Avoid initiating BUY trades during identified high-volatility hours
-        if timestamp_str:
-            try:
-                trade_hour = datetime.fromisoformat(timestamp_str).hour
-                if trade_hour in [14, 20]:
-                    return {
-                        "action": "HOLD",
-                        "confidence": 50,
-                        "rationale": f"AVOID {stock_code}: Trading during historically volatile hour ({trade_hour} UTC) where previous BUYs resulted in losses. Prefer to observe market stability."
-                    }
-            except ValueError:
-                pass
-
-        # C. Be cautious with extreme momentum spikes
-        if volume_ratio is not None and price_change_pct is not None:
-            if volume_ratio >= 9.0 and price_change_pct >= 15.0:
-                return {
-                    "action": "HOLD",
-                    "confidence": 50,
-                    "rationale": f"AVOID {stock_code}: Extreme short-term momentum detected (price change: +{price_change_pct:.2f}%, volume ratio: {volume_ratio:.1f}x). Historical failures indicate buying into such rapid spikes often leads to reversals."
-                }
-
-        # D. Be cautious with "oversold" signals without further confirmation
-        if rsi is not None and rsi < 30:
-            return {
-                "action": "HOLD",
-                "confidence": 50,
-                "rationale": f"AVOID {stock_code}: Oversold signal (RSI={rsi:.1f}) detected. While often a BUY signal, historical failures on similar 'oversold' trades suggest waiting for stronger confirmation."
-            }
-
-        # --- 2. Improved BUY Signal Generation ---
-        if volume_ratio is not None and 2.0 <= volume_ratio < 9.0 and \
-           price_change_pct is not None and 2.0 <= price_change_pct < 15.0:
-
-            action = "BUY"
-            confidence = 70
-            rationale = f"BUY {stock_code}: Moderate momentum detected (price change: +{price_change_pct:.2f}%, volume ratio: {volume_ratio:.1f}x). Passed filters for price and extreme momentum, avoiding past failure patterns."
-
-            if market_name in ["US_AMEX", "US_NASDAQ"]:
-                confidence = max(60, confidence - 5)
-                rationale += f" Adjusted confidence for {market_name} market characteristics."
-            elif market_name == "US_NYSE":
-                confidence = max(65, confidence)
-
-            confidence = max(50, min(85, confidence))
-
-        return {"action": action, "confidence": confidence, "rationale": rationale}
--- a/tests/test_main.py
+++ b/tests/test_main.py
@@ -15,6 +15,7 @@ from src.logging.decision_logger import DecisionLogger
 from src.main import (
    _apply_dashboard_flag,
    _determine_order_quantity,
+    _extract_avg_price_from_balance,
    _extract_held_codes_from_balance,
    _extract_held_qty_from_balance,
    _handle_market_close,
@@ -76,6 +77,81 @@ def _make_sell_match(stock_code: str = "005930") -> ScenarioMatch:
    )


+class TestExtractAvgPriceFromBalance:
+    """Tests for _extract_avg_price_from_balance() (issue #249)."""
+
+    def test_domestic_returns_pchs_avg_pric(self) -> None:
+        """Domestic balance with pchs_avg_pric returns the correct float."""
+        balance = {"output1": [{"pdno": "005930", "pchs_avg_pric": "68000.00"}]}
+        result = _extract_avg_price_from_balance(balance, "005930", is_domestic=True)
+        assert result == 68000.0
+
+    def test_overseas_returns_pchs_avg_pric(self) -> None:
+        """Overseas balance with pchs_avg_pric returns the correct float."""
+        balance = {"output1": [{"ovrs_pdno": "AAPL", "pchs_avg_pric": "170.50"}]}
+        result = _extract_avg_price_from_balance(balance, "AAPL", is_domestic=False)
+        assert result == 170.5
+
+    def test_returns_zero_when_field_absent(self) -> None:
+        """Returns 0.0 when pchs_avg_pric key is missing entirely."""
+        balance = {"output1": [{"pdno": "005930", "ord_psbl_qty": "5"}]}
+        result = _extract_avg_price_from_balance(balance, "005930", is_domestic=True)
+        assert result == 0.0
+
+    def test_returns_zero_when_field_empty_string(self) -> None:
+        """Returns 0.0 when pchs_avg_pric is an empty string."""
+        balance = {"output1": [{"pdno": "005930", "pchs_avg_pric": ""}]}
+        result = _extract_avg_price_from_balance(balance, "005930", is_domestic=True)
+        assert result == 0.0
+
+    def test_returns_zero_when_stock_not_found(self) -> None:
+        """Returns 0.0 when the requested stock_code is not in output1."""
+        balance = {"output1": [{"pdno": "000660", "pchs_avg_pric": "100000.0"}]}
+        result = _extract_avg_price_from_balance(balance, "005930", is_domestic=True)
+        assert result == 0.0
+
+    def test_returns_zero_when_output1_empty(self) -> None:
+        """Returns 0.0 when output1 is an empty list."""
+        balance = {"output1": []}
+        result = _extract_avg_price_from_balance(balance, "005930", is_domestic=True)
+        assert result == 0.0
+
+    def test_returns_zero_when_output1_key_absent(self) -> None:
+        """Returns 0.0 when output1 key is missing from balance_data."""
+        balance: dict = {}
+        result = _extract_avg_price_from_balance(balance, "005930", is_domestic=True)
+        assert result == 0.0
+
+    def test_handles_output1_as_dict(self) -> None:
+        """Handles the edge case where output1 is a dict instead of a list."""
+        balance = {"output1": {"pdno": "005930", "pchs_avg_pric": "55000.0"}}
+        result = _extract_avg_price_from_balance(balance, "005930", is_domestic=True)
+        assert result == 55000.0
+
+    def test_case_insensitive_code_matching(self) -> None:
+        """Stock code comparison is case-insensitive."""
+        balance = {"output1": [{"ovrs_pdno": "aapl", "pchs_avg_pric": "170.0"}]}
+        result = _extract_avg_price_from_balance(balance, "AAPL", is_domestic=False)
+        assert result == 170.0
+
+    def test_returns_zero_for_non_numeric_string(self) -> None:
+        """Returns 0.0 when pchs_avg_pric contains a non-numeric value."""
+        balance = {"output1": [{"pdno": "005930", "pchs_avg_pric": "N/A"}]}
+        result = _extract_avg_price_from_balance(balance, "005930", is_domestic=True)
+        assert result == 0.0
+
+    def test_returns_correct_stock_among_multiple(self) -> None:
+        """Returns only the avg price of the requested stock when output1 has multiple holdings."""
+        balance = {
+            "output1": [
+                {"pdno": "000660", "pchs_avg_pric": "150000.0"},
+                {"pdno": "005930", "pchs_avg_pric": "68000.0"},
+            ]
+        }
+        result = _extract_avg_price_from_balance(balance, "005930", is_domestic=True)
+        assert result == 68000.0
+
+
 class TestExtractHeldQtyFromBalance:
    """Tests for _extract_held_qty_from_balance()."""

@@ -827,12 +903,14 @@ class TestOverseasBalanceParsing:
                "output2": [
                    {
                        "frcr_evlu_tota": "10000.00",
-                        "frcr_dncl_amt_2": "5000.00",
                        "frcr_buy_amt_smtl": "4500.00",
                    }
                ]
            }
        )
+        broker.get_overseas_buying_power = AsyncMock(
+            return_value={"output": {"ovrs_ord_psbl_amt": "5000.00"}}
+        )
        return broker

    @pytest.fixture
@@ -846,11 +924,13 @@ class TestOverseasBalanceParsing:
            return_value={
                "output2": {
                    "frcr_evlu_tota": "10000.00",
-                    "frcr_dncl_amt_2": "5000.00",
                    "frcr_buy_amt_smtl": "4500.00",
                }
            }
        )
+        broker.get_overseas_buying_power = AsyncMock(
+            return_value={"output": {"ovrs_ord_psbl_amt": "5000.00"}}
+        )
        return broker

    @pytest.fixture
@@ -861,6 +941,9 @@ class TestOverseasBalanceParsing:
            return_value={"output": {"last": "150.50"}}
        )
        broker.get_overseas_balance = AsyncMock(return_value={"output2": []})
+        broker.get_overseas_buying_power = AsyncMock(
+            return_value={"output": {"ovrs_ord_psbl_amt": "0.00"}}
+        )
        return broker

    @pytest.fixture
@@ -875,12 +958,15 @@ class TestOverseasBalanceParsing:
                "output2": [
                    {
                        "frcr_evlu_tota": "10000.00",
-                        "frcr_dncl_amt_2": "5000.00",
                        "frcr_buy_amt_smtl": "4500.00",
                    }
                ]
            }
        )
+        # get_overseas_buying_power not called when price=0, but mock for safety
+        broker.get_overseas_buying_power = AsyncMock(
+            return_value={"output": {"ovrs_ord_psbl_amt": "5000.00"}}
+        )
        return broker

    @pytest.fixture
@@ -1110,12 +1196,14 @@ class TestOverseasBalanceParsing:
                "output2": [
                    {
                        "frcr_evlu_tota": "100000.00",
-                        "frcr_dncl_amt_2": "50000.00",
                        "frcr_buy_amt_smtl": "50000.00",
                    }
                ]
            }
        )
+        broker.get_overseas_buying_power = AsyncMock(
+            return_value={"output": {"ovrs_ord_psbl_amt": "50000.00"}}
+        )
        broker.send_overseas_order = AsyncMock(return_value={"msg1": "주문접수"})
        return broker

@@ -1170,7 +1258,8 @@ class TestOverseasBalanceParsing:
        mock_overseas_broker_with_buy_scenario.send_overseas_order.assert_called_once()
        call_kwargs = mock_overseas_broker_with_buy_scenario.send_overseas_order.call_args
        sent_price = call_kwargs[1].get("price") or call_kwargs[0][4]
-        expected_price = round(182.5 * 1.002, 4)  # 0.2% premium for BUY limit orders
+        # KIS requires max 2 decimal places for prices >= $1 (#252)
+        expected_price = round(182.5 * 1.002, 2)  # 0.2% premium for BUY limit orders
        assert sent_price == expected_price, (
            f"Expected limit price {expected_price} (182.5 * 1.002) but got {sent_price}. "
            "BUY uses +0.2% to improve fill rate while minimising overpayment (#211)."
@@ -1214,12 +1303,14 @@ class TestOverseasBalanceParsing:
                "output2": [
                    {
                        "frcr_evlu_tota": "100000.00",
-                        "frcr_dncl_amt_2": "50000.00",
                        "frcr_buy_amt_smtl": "50000.00",
                    }
                ],
            }
        )
+        overseas_broker.get_overseas_buying_power = AsyncMock(
+            return_value={"output": {"ovrs_ord_psbl_amt": "50000.00"}}
+        )
        overseas_broker.send_overseas_order = AsyncMock(
            return_value={"rt_cd": "0", "msg1": "OK"}
        )
@@ -1249,12 +1340,139 @@ class TestOverseasBalanceParsing:
        overseas_broker.send_overseas_order.assert_called_once()
        call_kwargs = overseas_broker.send_overseas_order.call_args
        sent_price = call_kwargs[1].get("price") or call_kwargs[0][4]
-        expected_price = round(sell_price * 0.998, 4)  # -0.2% for SELL limit orders
+        # KIS requires max 2 decimal places for prices >= $1 (#252)
+        expected_price = round(sell_price * 0.998, 2)  # -0.2% for SELL limit orders
        assert sent_price == expected_price, (
            f"Expected SELL limit price {expected_price} (182.5 * 0.998) but got {sent_price}. "
            "SELL uses -0.2% to ensure fill even when price dips slightly (#211)."
        )

+    @pytest.mark.asyncio
+    async def test_overseas_buy_price_rounded_to_2_decimals_for_dollar_plus_stock(
+        self,
+        mock_domestic_broker: MagicMock,
+        mock_playbook: DayPlaybook,
+        mock_risk: MagicMock,
+        mock_db: MagicMock,
+        mock_decision_logger: MagicMock,
+        mock_context_store: MagicMock,
+        mock_criticality_assessor: MagicMock,
+        mock_telegram: MagicMock,
+        mock_overseas_market: MagicMock,
+    ) -> None:
+        """BUY price for $1+ stocks is rounded to 2 decimal places (issue #252).
+
+        KIS rejects prices with more than 2 decimal places for stocks priced >= $1.
+        current_price=50.1234 * 1.002 = 50.22... should be sent as 50.22, not 50.2236.
+        """
+        overseas_broker = MagicMock()
+        overseas_broker.get_overseas_balance = AsyncMock(
+            return_value={
+                "output1": [],
+                "output2": [{"frcr_evlu_tota": "0", "frcr_buy_amt_smtl": "0"}],
+            }
+        )
+        overseas_broker.get_overseas_buying_power = AsyncMock(
+            return_value={"output": {"ovrs_ord_psbl_amt": "10000"}}
+        )
+        overseas_broker.get_overseas_price = AsyncMock(
+            return_value={"output": {"last": "50.1234", "rate": "0"}}
+        )
+        overseas_broker.send_overseas_order = AsyncMock(
+            return_value={"rt_cd": None, "msg1": "주문접수"}
+        )
+
+        db_conn = init_db(":memory:")
+        decision_logger = DecisionLogger(db_conn)
+
+        engine = MagicMock(spec=ScenarioEngine)
+        engine.evaluate = MagicMock(return_value=_make_buy_match())
+
+        await trading_cycle(
+            broker=mock_domestic_broker,
+            overseas_broker=overseas_broker,
+            scenario_engine=engine,
+            playbook=mock_playbook,
+            risk=mock_risk,
+            db_conn=db_conn,
+            decision_logger=decision_logger,
+            context_store=mock_context_store,
+            criticality_assessor=mock_criticality_assessor,
+            telegram=mock_telegram,
+            market=mock_overseas_market,
+            stock_code="TQQQ",
+            scan_candidates={},
+        )
+
+        overseas_broker.send_overseas_order.assert_called_once()
+        sent_price = overseas_broker.send_overseas_order.call_args[1].get("price") or \
+            overseas_broker.send_overseas_order.call_args[0][4]
+        # 50.1234 * 1.002 = 50.2235... rounded to 2 decimals = 50.22
+        assert sent_price == round(50.1234 * 1.002, 2), (
+            f"Expected 2-decimal price {round(50.1234 * 1.002, 2)} but got {sent_price} (#252)"
+        )
+
+    @pytest.mark.asyncio
+    async def test_overseas_penny_stock_price_keeps_4_decimals(
+        self,
+        mock_domestic_broker: MagicMock,
+        mock_playbook: DayPlaybook,
+        mock_risk: MagicMock,
+        mock_db: MagicMock,
+        mock_decision_logger: MagicMock,
+        mock_context_store: MagicMock,
+        mock_criticality_assessor: MagicMock,
+        mock_telegram: MagicMock,
+        mock_overseas_market: MagicMock,
+    ) -> None:
+        """BUY price for penny stocks (< $1) uses 4 decimal places (issue #252)."""
+        overseas_broker = MagicMock()
+        overseas_broker.get_overseas_balance = AsyncMock(
+            return_value={
+                "output1": [],
+                "output2": [{"frcr_evlu_tota": "0", "frcr_buy_amt_smtl": "0"}],
+            }
+        )
+        overseas_broker.get_overseas_buying_power = AsyncMock(
+            return_value={"output": {"ovrs_ord_psbl_amt": "10000"}}
+        )
+        overseas_broker.get_overseas_price = AsyncMock(
+            return_value={"output": {"last": "0.5678", "rate": "0"}}
+        )
+        overseas_broker.send_overseas_order = AsyncMock(
+            return_value={"rt_cd": None, "msg1": "주문접수"}
+        )
+
+        db_conn = init_db(":memory:")
+        decision_logger = DecisionLogger(db_conn)
+
+        engine = MagicMock(spec=ScenarioEngine)
+        engine.evaluate = MagicMock(return_value=_make_buy_match())
+
+        await trading_cycle(
+            broker=mock_domestic_broker,
+            overseas_broker=overseas_broker,
+            scenario_engine=engine,
+            playbook=mock_playbook,
+            risk=mock_risk,
+            db_conn=db_conn,
+            decision_logger=decision_logger,
+            context_store=mock_context_store,
+            criticality_assessor=mock_criticality_assessor,
+            telegram=mock_telegram,
+            market=mock_overseas_market,
+            stock_code="PENNYX",
+            scan_candidates={},
+        )
+
+        overseas_broker.send_overseas_order.assert_called_once()
+        sent_price = overseas_broker.send_overseas_order.call_args[1].get("price") or \
+            overseas_broker.send_overseas_order.call_args[0][4]
+        # 0.5678 * 1.002 = 0.56893... rounded to 4 decimals = 0.5689
+        assert sent_price == round(0.5678 * 1.002, 4), (
+            f"Expected 4-decimal price {round(0.5678 * 1.002, 4)} but got {sent_price} (#252)"
+        )
+

 class TestScenarioEngineIntegration:
    """Test scenario engine integration in trading_cycle."""
@@ -1450,10 +1668,10 @@ class TestScenarioEngineIntegration:
                scan_candidates={"US": {"005930": us_candidate}},  # Wrong market
            )

-        # Should NOT have rsi/volume_ratio because candidate is under US, not KR
+        # Should NOT use US candidate's rsi (=15.0); fallback implied_rsi used instead
        market_data = engine.evaluate.call_args[0][2]
-        assert "rsi" not in market_data
-        assert "volume_ratio" not in market_data
+        assert market_data["rsi"] != 15.0  # US candidate's rsi must be ignored
+        assert market_data["volume_ratio"] == 1.0  # Fallback default

    @pytest.mark.asyncio
    async def test_scenario_engine_called_without_scanner_data(
@@ -1484,13 +1702,70 @@ class TestScenarioEngineIntegration:
                scan_candidates={},  # No scanner data
            )

-        # Should still work, just without rsi/volume_ratio
+        # Holding stocks without scanner data use implied_rsi (from price_change_pct)
+        # and volume_ratio=1.0 as fallback, so rsi/volume_ratio are always present.
        engine.evaluate.assert_called_once()
        market_data = engine.evaluate.call_args[0][2]
-        assert "rsi" not in market_data
-        assert "volume_ratio" not in market_data
+        assert "rsi" in market_data  # Implied RSI from price_change_pct=2.5 → 55.0
+        assert market_data["rsi"] == pytest.approx(55.0)
+        assert market_data["volume_ratio"] == 1.0
        assert market_data["current_price"] == 50000.0

+    @pytest.mark.asyncio
+    async def test_holding_overseas_stock_derives_volume_ratio_from_price_api(
+        self, mock_broker: MagicMock, mock_telegram: MagicMock,
+    ) -> None:
+        """Test overseas holding stocks derive volume_ratio from get_overseas_price high/low."""
+        engine = MagicMock(spec=ScenarioEngine)
+        engine.evaluate = MagicMock(return_value=_make_hold_match())
+
+        os_market = MagicMock()
+        os_market.name = "NASDAQ"
+        os_market.code = "US_NASDAQ"
+        os_market.exchange_code = "NAS"
+        os_market.is_domestic = False
+        os_market.timezone = UTC
+
+        os_broker = MagicMock()
+        # price_change_pct=5.0, high=106, low=94 → intraday_range=12% → volume_ratio=max(1,6)=6
+        os_broker.get_overseas_price = AsyncMock(return_value={
+            "output": {"last": "100.0", "rate": "5.0", "high": "106.0", "low": "94.0"}
+        })
+        os_broker.get_overseas_balance = AsyncMock(return_value={
+            "output2": [{"frcr_evlu_tota": "10000", "frcr_buy_amt_smtl": "9000"}]
+        })
+        os_broker.get_overseas_buying_power = AsyncMock(return_value={
+            "output": {"ovrs_ord_psbl_amt": "500"}
+        })
+
+        with patch("src.main.log_trade"):
+            await trading_cycle(
+                broker=mock_broker,
+                overseas_broker=os_broker,
+                scenario_engine=engine,
+                playbook=_make_playbook(),
+                risk=MagicMock(),
+                db_conn=MagicMock(),
+                decision_logger=MagicMock(),
+                context_store=MagicMock(get_latest_timeframe=MagicMock(return_value=None)),
+                criticality_assessor=MagicMock(
+                    assess_market_conditions=MagicMock(return_value=MagicMock(value="NORMAL")),
+                    get_timeout=MagicMock(return_value=5.0),
+                ),
+                telegram=mock_telegram,
+                market=os_market,
+                stock_code="NVDA",
+                scan_candidates={},  # Not in scanner — holding stock
+            )
+
+        market_data = engine.evaluate.call_args[0][2]
+        # rsi: 50.0 + 5.0 * 2.0 = 60.0
+        assert market_data["rsi"] == pytest.approx(60.0)
+        # intraday_range = (106-94)/100 * 100 = 12.0%
+        # volatility_pct = max(abs(5.0), 12.0) = 12.0
+        # volume_ratio = max(1.0, 12.0 / 2.0) = 6.0
+        assert market_data["volume_ratio"] == pytest.approx(6.0)
+
    @pytest.mark.asyncio
    async def test_scenario_matched_notification_sent(
        self, mock_broker: MagicMock, mock_market: MagicMock, mock_telegram: MagicMock,
@@ -2048,6 +2323,92 @@ async def test_hold_not_overridden_when_between_stop_loss_and_take_profit() -> N
    broker.send_order.assert_not_called()


+@pytest.mark.asyncio
+async def test_stop_loss_not_triggered_when_current_price_is_zero() -> None:
+    """HOLD must stay HOLD when current_price=0 even if entry_price is set (issue #251).
+
+    A price API failure that returns 0.0 must not cause a false -100% stop-loss.
+    """
+    db_conn = init_db(":memory:")
+    decision_logger = DecisionLogger(db_conn)
+
+    buy_decision_id = decision_logger.log_decision(
+        stock_code="005930",
+        market="KR",
+        exchange_code="KRX",
+        action="BUY",
+        confidence=90,
+        rationale="entry",
+        context_snapshot={},
+        input_data={},
+    )
+    log_trade(
+        conn=db_conn,
+        stock_code="005930",
+        action="BUY",
+        confidence=90,
+        rationale="entry",
+        quantity=1,
+        price=100.0,  # valid entry price
+        market="KR",
+        exchange_code="KRX",
+        decision_id=buy_decision_id,
+    )
+
+    broker = MagicMock()
+    # Price API returns 0.0 — simulates API failure or pre-market unavailability
+    broker.get_current_price = AsyncMock(return_value=(0.0, 0.0, 0.0))
+    broker.get_balance = AsyncMock(
+        return_value={
+            "output2": [
+                {
+                    "tot_evlu_amt": "100000",
+                    "dnca_tot_amt": "10000",
+                    "pchs_amt_smtl_amt": "90000",
+                }
+            ]
+        }
+    )
+    broker.send_order = AsyncMock(return_value={"msg1": "OK"})
+
+    market = MagicMock()
+    market.name = "Korea"
+    market.code = "KR"
+    market.exchange_code = "KRX"
+    market.is_domestic = True
+
+    telegram = MagicMock()
+    telegram.notify_trade_execution = AsyncMock()
+    telegram.notify_fat_finger = AsyncMock()
+    telegram.notify_circuit_breaker = AsyncMock()
+    telegram.notify_scenario_matched = AsyncMock()
+
+    await trading_cycle(
+        broker=broker,
+        overseas_broker=MagicMock(),
+        scenario_engine=MagicMock(evaluate=MagicMock(return_value=_make_hold_match())),
+        playbook=_make_playbook("KR"),
+        risk=MagicMock(),
+        db_conn=db_conn,
+        decision_logger=decision_logger,
+        context_store=MagicMock(
+            get_latest_timeframe=MagicMock(return_value=None),
+            set_context=MagicMock(),
+        ),
+        criticality_assessor=MagicMock(
+            assess_market_conditions=MagicMock(return_value=MagicMock(value="NORMAL")),
+            get_timeout=MagicMock(return_value=5.0),
+        ),
+        telegram=telegram,
+        market=market,
+        stock_code="005930",
+        scan_candidates={},
+    )
+
+    # No SELL order must be placed — current_price=0 must suppress stop-loss
+    broker.send_order.assert_not_called()
+
+
@pytest.mark.asyncio
 async def test_sell_order_uses_broker_balance_qty_not_db() -> None:
    """SELL quantity must come from broker balance output1, not DB.
@@ -2497,9 +2858,11 @@ class TestBuyCooldown:
        )
        broker.get_overseas_balance = AsyncMock(return_value={
            "output1": [],
-            "output2": [{"frcr_dncl_amt_2": "50000", "frcr_evlu_tota": "50000",
-                         "frcr_buy_amt_smtl": "0"}],
+            "output2": [{"frcr_evlu_tota": "50000", "frcr_buy_amt_smtl": "0"}],
        })
+        broker.get_overseas_buying_power = AsyncMock(
+            return_value={"output": {"ovrs_ord_psbl_amt": "50000"}}
+        )
        broker.send_overseas_order = AsyncMock(
            return_value={"rt_cd": "1", "msg1": "모의투자 주문가능금액이 부족합니다."}
        )
@@ -2612,9 +2975,11 @@ class TestBuyCooldown:
        )
        overseas_broker.get_overseas_balance = AsyncMock(return_value={
            "output1": [],
-            "output2": [{"frcr_dncl_amt_2": "50000", "frcr_evlu_tota": "50000",
-                         "frcr_buy_amt_smtl": "0"}],
+            "output2": [{"frcr_evlu_tota": "50000", "frcr_buy_amt_smtl": "0"}],
        })
+        overseas_broker.get_overseas_buying_power = AsyncMock(
+            return_value={"output": {"ovrs_ord_psbl_amt": "50000"}}
+        )
        overseas_broker.send_overseas_order = AsyncMock(
            return_value={"rt_cd": "1", "msg1": "기타 오류 메시지"}
        )
@@ -3009,9 +3374,12 @@ async def test_buy_suppressed_when_open_position_exists() -> None:
    overseas_broker.get_overseas_balance = AsyncMock(
        return_value={
            "output1": [],
-            "output2": [{"frcr_dncl_amt_2": "10000", "frcr_evlu_tota": "10000", "frcr_buy_amt_smtl": "0"}],
+            "output2": [{"frcr_evlu_tota": "10000", "frcr_buy_amt_smtl": "0"}],
        }
    )
+    overseas_broker.get_overseas_buying_power = AsyncMock(
+        return_value={"output": {"ovrs_ord_psbl_amt": "10000"}}
+    )
    overseas_broker.send_overseas_order = AsyncMock(return_value={"msg1": "OK"})

    engine = MagicMock(spec=ScenarioEngine)
@@ -3073,9 +3441,12 @@ async def test_buy_proceeds_when_no_open_position() -> None:
    overseas_broker.get_overseas_balance = AsyncMock(
        return_value={
            "output1": [],
-            "output2": [{"frcr_dncl_amt_2": "50000", "frcr_evlu_tota": "50000", "frcr_buy_amt_smtl": "0"}],
+            "output2": [{"frcr_evlu_tota": "50000", "frcr_buy_amt_smtl": "0"}],
        }
    )
+    overseas_broker.get_overseas_buying_power = AsyncMock(
+        return_value={"output": {"ovrs_ord_psbl_amt": "50000"}}
+    )
    overseas_broker.send_overseas_order = AsyncMock(return_value={"msg1": "OK"})

    engine = MagicMock(spec=ScenarioEngine)
@@ -3176,13 +3547,15 @@ class TestOverseasBrokerIntegration:
                "output1": [{"ovrs_pdno": "AAPL", "ovrs_cblc_qty": "10"}],
                "output2": [
                    {
-                        "frcr_dncl_amt_2": "50000.00",
                        "frcr_evlu_tota": "60000.00",
                        "frcr_buy_amt_smtl": "50000.00",
                    }
                ],
            }
        )
+        overseas_broker.get_overseas_buying_power = AsyncMock(
+            return_value={"output": {"ovrs_ord_psbl_amt": "50000.00"}}
+        )
        overseas_broker.send_overseas_order = AsyncMock(return_value={"msg1": "주문접수"})

        engine = MagicMock(spec=ScenarioEngine)
@@ -3250,13 +3623,15 @@ class TestOverseasBrokerIntegration:
                "output1": [],
                "output2": [
                    {
-                        "frcr_dncl_amt_2": "50000.00",
                        "frcr_evlu_tota": "50000.00",
                        "frcr_buy_amt_smtl": "0.00",
                    }
                ],
            }
        )
+        overseas_broker.get_overseas_buying_power = AsyncMock(
+            return_value={"output": {"ovrs_ord_psbl_amt": "50000.00"}}
+        )
        overseas_broker.send_overseas_order = AsyncMock(return_value={"msg1": "주문접수"})

        engine = MagicMock(spec=ScenarioEngine)
@@ -3679,7 +4054,6 @@ class TestSyncPositionsFromBroker:
            "output2": [
                {
                    "frcr_evlu_tota": "50000",
-                    "frcr_dncl_amt_2": "10000",
                    "frcr_buy_amt_smtl": "40000",
                }
            ],
@@ -3818,6 +4192,70 @@ class TestSyncPositionsFromBroker:
        # Two distinct exchange codes (NASD, NYSE) → 2 calls
        assert overseas_broker.get_overseas_balance.call_count == 2

+    @pytest.mark.asyncio
+    async def test_syncs_domestic_position_with_correct_avg_price(self) -> None:
+        """Domestic position is stored with pchs_avg_pric as price (issue #249)."""
+        settings = self._make_settings("KR")
+        db_conn = init_db(":memory:")
+
+        balance = {
+            "output1": [{"pdno": "005930", "ord_psbl_qty": "5", "pchs_avg_pric": "68000.0"}],
+            "output2": [{"tot_evlu_amt": "1000000", "dnca_tot_amt": "500000", "pchs_amt_smtl_amt": "500000"}],
+        }
+        broker = MagicMock()
+        broker.get_balance = AsyncMock(return_value=balance)
+        overseas_broker = MagicMock()
+
+        await sync_positions_from_broker(broker, overseas_broker, db_conn, settings)
+
+        from src.db import get_open_position
+        pos = get_open_position(db_conn, "005930", "KR")
+        assert pos is not None
+        assert pos["price"] == 68000.0
+
+    @pytest.mark.asyncio
+    async def test_syncs_overseas_position_with_correct_avg_price(self) -> None:
+        """Overseas position is stored with pchs_avg_pric as price (issue #249)."""
+        settings = self._make_settings("US_NASDAQ")
+        db_conn = init_db(":memory:")
+
+        balance = {
+            "output1": [{"ovrs_pdno": "AAPL", "ovrs_cblc_qty": "10", "pchs_avg_pric": "170.0"}],
+            "output2": [{"frcr_evlu_tota": "50000", "frcr_buy_amt_smtl": "40000"}],
+        }
+        broker = MagicMock()
+        overseas_broker = MagicMock()
+        overseas_broker.get_overseas_balance = AsyncMock(return_value=balance)
+
+        await sync_positions_from_broker(broker, overseas_broker, db_conn, settings)
+
+        from src.db import get_open_position
+        pos = get_open_position(db_conn, "AAPL", "US_NASDAQ")
+        assert pos is not None
+        assert pos["price"] == 170.0
+
+    @pytest.mark.asyncio
+    async def test_syncs_position_with_zero_price_when_pchs_avg_pric_absent(self) -> None:
+        """Fallback to price=0.0 when pchs_avg_pric is absent (issue #249)."""
+        settings = self._make_settings("KR")
+        db_conn = init_db(":memory:")
+
+        # No pchs_avg_pric in output1
+        balance = {
+            "output1": [{"pdno": "005930", "ord_psbl_qty": "5"}],
+            "output2": [{"tot_evlu_amt": "1000000", "dnca_tot_amt": "500000", "pchs_amt_smtl_amt": "500000"}],
+        }
+        broker = MagicMock()
+        broker.get_balance = AsyncMock(return_value=balance)
+        overseas_broker = MagicMock()
+
+        await sync_positions_from_broker(broker, overseas_broker, db_conn, settings)
+
+        from src.db import get_open_position
+        pos = get_open_position(db_conn, "005930", "KR")
+        assert pos is not None
+        assert pos["price"] == 0.0
+

 # ---------------------------------------------------------------------------
 # Domestic BUY double-prevention (issue #206) — trading_cycle integration
@@ -4441,6 +4879,9 @@ class TestOverseasGhostPositionClose:
            return_value={"output": {"last": str(current_price), "rate": "0.0"}}
        )
        ob.get_overseas_balance = AsyncMock(return_value=balance_data)
+        ob.get_overseas_buying_power = AsyncMock(
+            return_value={"output": {"ovrs_ord_psbl_amt": "0.00"}}
+        )
        ob.send_overseas_order = AsyncMock(return_value=sell_result)
        return ob

@@ -4463,7 +4904,7 @@ class TestOverseasGhostPositionClose:
            "output1": [
                {"ovrs_pdno": stock_code, "ord_psbl_qty": "5", "ovrs_cblc_qty": "5"}
            ],
-            "output2": [{"tot_evlu_amt": "10000", "frcr_dncl_amt_2": "10000"}],
+            "output2": [{"tot_evlu_amt": "10000"}],
        }
        sell_result = {"rt_cd": "1", "msg1": "모의투자 잔고내역이 없습니다"}

@@ -4539,7 +4980,7 @@ class TestOverseasGhostPositionClose:
        current_price = 250.0
        balance_data = {
            "output1": [{"ovrs_pdno": stock_code, "ord_psbl_qty": "5", "ovrs_cblc_qty": "5"}],
-            "output2": [{"tot_evlu_amt": "100000", "frcr_dncl_amt_2": "100000"}],
+            "output2": [{"tot_evlu_amt": "100000"}],
        }
        sell_result = {"rt_cd": "1", "msg1": "일시적 오류가 발생했습니다"}

--- a/tests/test_overseas_broker.py
+++ b/tests/test_overseas_broker.py
@@ -28,6 +28,7 @@ def mock_settings() -> Settings:
        KIS_APP_SECRET="test_secret",
        KIS_ACCOUNT_NO="12345678-01",
        GEMINI_API_KEY="test_gemini_key",
+        MODE="paper",  # Explicitly set to avoid .env MODE=live override
    )


@@ -122,9 +123,10 @@ class TestFetchOverseasRankings:
        params = call_args[1]["params"]

        assert "/uapi/overseas-stock/v1/ranking/updown-rate" in url
+        assert params["KEYB"] == ""  # Required by KIS API spec
        assert params["EXCD"] == "NAS"
        assert params["NDAY"] == "0"
-        assert params["GUBN"] == "0"  # 0=전체(상승+하락), 변동성 스캐너에 필요
+        assert params["GUBN"] == "1"  # 1=상승율 — 변동성 스캐너는 급등 종목 우선
        assert params["VOL_RANG"] == "0"

        overseas_broker._broker._auth_headers.assert_called_with("HHDFS76290000")
@@ -157,6 +159,7 @@ class TestFetchOverseasRankings:
        params = call_args[1]["params"]

        assert "/uapi/overseas-stock/v1/ranking/volume-surge" in url
+        assert params["KEYB"] == ""  # Required by KIS API spec
        assert params["EXCD"] == "NYS"
        assert params["MIXN"] == "0"
        assert params["VOL_RANG"] == "0"
--- a/workflow/issue-271-runlog.md
+++ b/workflow/issue-271-runlog.md
@@ -0,0 +1,37 @@
+# Issue #271 Workflow Run Log
+
+## 2026-02-26
+
+### Step 1: Gitea issue creation
+- Attempt 1: Succeeded, but formatting degraded
+  - Command style: `tea issues create -t ... -d "...\n..."`
+  - Symptom: Issue body rendered literal `\n` text in web UI instead of line breaks
+- Root cause
+  - `tea` does not provide `--description-file`
+  - Shell-escaped `\n` inside double quotes is passed as backslash+n text
+- Resolution
+  - Build body with heredoc and pass as variable (`-d "$ISSUE_BODY"`)
+
+### Step 2: PR description creation
+- Attempt 1: Succeeded, but same newline rendering risk detected
+- Resolution
+  - Same heredoc variable pattern applied for PR body (`--description "$PR_BODY"`)
+
+### Preventive Action
+- `docs/workflow.md` updated with "Gitea CLI Formatting Troubleshooting" section
+- Standard command templates added for issues and PRs
+
+### Reusable Safe Template
+```bash
+ISSUE_BODY=$(cat <<'EOF'
+## Summary
+- item A
+- item B
+
+## Scope
+- docs only
+EOF
+)
+
+tea issues create -t "title" -d "$ISSUE_BODY"
+```
Author	SHA1	Message	Date
jihoson	8faf974522	Merge pull request 'docs: multi-agent governance 운영 체계 반영 (#273 )' (#274 ) from feature/issue-273-multi-agent-governance-docs into main Some checks failed CI / test (push) Has been cancelled Details Reviewed-on: #274	2026-02-26 23:19:11 +09:00
agentson	d524159ad0	docs: add runtime verifier role and replan escalation protocol (#273 ) Some checks are pending CI / test (pull_request) Waiting to run Details	2026-02-26 23:16:44 +09:00
agentson	c7c740f446	docs: add repository enforcement checklist for strict governance (#273 ) Some checks are pending CI / test (pull_request) Waiting to run Details	2026-02-26 23:08:16 +09:00
agentson	1333c65455	docs: add PM/TPM governance artifacts for multi-agent control (#273 ) Some checks are pending CI / test (pull_request) Waiting to run Details	2026-02-26 23:06:51 +09:00
jihoson	9db7f903f8	Merge pull request 'docs: ouroboros 실행 지시서/검증 시스템 반영 (#271 )' (#272 ) from feature/issue-271-docs-routing-validation into main Some checks failed CI / test (push) Has been cancelled Details Reviewed-on: #272	2026-02-26 22:56:17 +09:00
agentson	4660310ee4	docs: add tea newline troubleshooting and runlog (#271 ) Some checks are pending CI / test (pull_request) Waiting to run Details	2026-02-26 22:52:56 +09:00
agentson	c383a411ff	docs: add ouroboros execution routing and validation system (#271 ) Some checks are pending CI / test (pull_request) Waiting to run Details	2026-02-26 22:49:21 +09:00
jihoson	7b3ba27ef7	Merge pull request 'fix: 해외 매수가능금액 ord_psbl_frcr_amt → ovrs_ord_psbl_amt 교체 (#269 )' (#270 ) from feature/issue-269-overseas-cash-ovrs-ord-psbl-amt into main Some checks failed CI / test (push) Has been cancelled Details Reviewed-on: #270	2026-02-26 02:01:57 +09:00
agentson	6ff887c047	fix: 해외 매수가능금액 ord_psbl_frcr_amt → ovrs_ord_psbl_amt 교체 (#269 ) Some checks failed CI / test (pull_request) Has been cancelled Details 외화 예수금만 반영하는 ord_psbl_frcr_amt 대신 미결제 매도 대금(sll_ruse_psbl_amt)을 포함하는 ovrs_ord_psbl_amt (앱 '외화' 기준 통합 주문가능금액)를 사용하도록 수정. 실제 API 응답 확인: ord_psbl_frcr_amt = $139.25 (외화 예수금만) sll_ruse_psbl_amt = $7292.70 (미결제 매도 대금) ovrs_ord_psbl_amt = $7391.30 (합산, 원화 미포함) 원화 환산(frcr_ord_psbl_amt1)은 요구사항에 따라 사용하지 않음. 출처: KIS 공식문서(20260221) '해외주식 매수가능금액조회' 시트. Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>	2026-02-26 02:01:13 +09:00
jihoson	219eef6388	Merge pull request 'fix: 로그 WARNING 2종 수정 - scanner 오해 메시지 및 홀딩 종목 rsi 누락 (#267 )' (#268 ) from feature/issue-267-fix-log-warnings into main Some checks failed CI / test (push) Has been cancelled Details Reviewed-on: #268	2026-02-26 01:46:43 +09:00
agentson	9d7ca12275	fix: 홀딩 종목 volume_ratio를 price API high/low 실데이터로 계산 (#267 ) Some checks failed CI / test (pull_request) Has been cancelled Details candidate 없는 해외 홀딩 종목(NVDA 등)에 대해 이미 호출된 get_overseas_price 응답의 high/low를 활용하여 scanner와 동일한 방식으로 volume_ratio 계산: intraday_range_pct = (high - low) / price * 100 volume_ratio = max(1.0, volatility_pct / 2.0) high/low 미제공 시(국내 종목, API 미응답) 기존 기본값 1.0 유지. implied_rsi는 이미 실API price_change_pct(rate 필드) 기반. tests/test_main.py: 해외 홀딩 종목 volume_ratio 계산 검증 테스트 추가 Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>	2026-02-26 01:45:22 +09:00
agentson	ccb00ee77d	fix: 로그 WARNING 2종 수정 - scanner 오해 메시지 및 홀딩 종목 rsi 누락 (#267 ) Some checks failed CI / test (pull_request) Has been cancelled Details 1. WARNING → DEBUG: fallback_stocks 없어도 overseas ranking API로 scanner 정상 동작하므로 오해를 주는 WARNING 레벨을 DEBUG로 낮춤 (2곳) 2. 홀딩 종목 market_data 보강: scanner를 통하지 않은 종목(NVDA 등)에 price_change_pct 기반 implied_rsi와 volume_ratio=1.0 기본값 설정, scenario_engine 조건 평가 완전화 3. test_main.py: 새로운 동작에 맞게 관련 테스트 2개 업데이트 Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>	2026-02-26 01:39:45 +09:00
jihoson	b1b728f62e	Merge pull request 'fix: 해외 cash=0.00 및 get_open_position HOLD 필터링 수정 (#264 , #265 )' (#266 ) from feature/issue-264-265-overseas-cash-and-open-position into main Some checks failed CI / test (push) Has been cancelled Details Reviewed-on: #266	2026-02-26 01:30:37 +09:00
agentson	df12be1305	fix: 해외 cash=0.00 및 get_open_position HOLD 필터링 수정 (#264 , #265 ) Some checks failed CI / test (pull_request) Has been cancelled Details ## 변경사항 ### #264 — 해외 매수가능금액 조회 API 교체 (frcr_dncl_amt_2 → inquire-psamount) - TTTS3012R (해외주식 잔고) output2에 frcr_dncl_amt_2 필드가 존재하지 않아 총 가용 현금이 항상 0.00으로 산출되는 문제 수정 - OverseasBroker에 get_overseas_buying_power() 메서드 추가 (TR_ID: 실전 TTTS3007R / 모의 VTTS3007R, ord_psbl_frcr_amt 반환) - main.py trading_cycle() 및 daily cycle 모두 수정 - 출처: 한국투자증권 오픈API 전체문서 (20260221) — 해외주식 매수가능금액조회 시트 ### #265 — get_open_position() HOLD 레코드 필터링 추가 - HOLD 결정도 trades 테이블에 저장되어 BUY 이후 HOLD 기록 시 최신 레코드가 HOLD → get_open_position이 None 반환하는 문제 수정 - 쿼리에 AND action IN ('BUY', 'SELL') 필터 추가 - HOLD 레코드를 제외하고 마지막 BUY/SELL 기록만 확인 Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>	2026-02-26 01:29:46 +09:00
jihoson	6a6d3bd631	Merge pull request 'fix: market_data에 unrealized_pnl_pct/holding_days 추가하여 SELL 시나리오 정상화 (#259 )' (#263 ) from feature/issue-259-market-data-pnl-holding-days into main Some checks failed CI / test (push) Has been cancelled Details Reviewed-on: #263	2026-02-26 00:23:55 +09:00
agentson	7aa5fedc12	fix: market_data에 unrealized_pnl_pct/holding_days 추가하여 SELL 시나리오 정상화 (#259 ) Some checks failed CI / test (pull_request) Has been cancelled Details trading_cycle()의 market_data에 보유 포지션 정보가 없어 Condition requires 'unrealized_pnl_pct' but key missing from market_data 경고 발생. 보유 종목(NVDA 등)의 take-profit/stop-loss 시나리오가 평가 불가하여 HOLD(confidence=0) 고착. - get_open_position()에 timestamp 컬럼 추가 - market_data 구성 시 open_position 조회 후 아래 키 추가: - unrealized_pnl_pct: (current_price - entry_price) / entry_price * 100 - holding_days: 매수일로부터 경과 일수 Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>	2026-02-26 00:23:28 +09:00
agentson	3e777a5ab8	fix: mock_settings에 MODE='paper' 명시하여 paper 모드 테스트 실패 수정 (#261 ) mock_settings fixture에 MODE 미지정 시 .env의 MODE=live가 적용되어 paper TR_ID를 검증하는 테스트 3개가 실패. - test_buy_market_order: VTTT1002U 기대 → TTTT1002U 실제 - test_sell_limit_order: VTTT1001U 기대 → TTTT1006U 실제 - test_us_paper_uses_vttt1004u: VTTT1004U 기대 → TTTT1004U 실제 Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>	2026-02-26 00:23:01 +09:00
jihoson	6f93258983	Merge pull request 'fix: mock_settings에 MODE='paper' 명시하여 paper 모드 테스트 실패 수정 (#261 )' (#262 ) from feature/issue-261-fix-mock-settings-mode into main Some checks failed CI / test (push) Has been cancelled Details Reviewed-on: #262	2026-02-26 00:22:02 +09:00
agentson	82167c5b8a	fix: mock_settings에 MODE='paper' 명시하여 paper 모드 테스트 실패 수정 (#261 ) Some checks failed CI / test (pull_request) Has been cancelled Details mock_settings fixture에 MODE 미지정 시 .env의 MODE=live가 적용되어 paper TR_ID를 검증하는 테스트 3개가 실패. - test_buy_market_order: VTTT1002U 기대 → TTTT1002U 실제 - test_sell_limit_order: VTTT1001U 기대 → TTTT1006U 실제 - test_us_paper_uses_vttt1004u: VTTT1004U 기대 → TTTT1004U 실제 Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>	2026-02-26 00:21:39 +09:00
jihoson	f87c4dc2f0	Merge pull request 'fix: ranking API 필수 파라미터 KEYB 추가 및 GUBN 값 수정 (#258 )' (#260 ) from feature/issue-258-ranking-api-keyb-param into main Some checks failed CI / test (push) Has been cancelled Details Reviewed-on: #260	2026-02-26 00:20:58 +09:00
agentson	8af5f564c3	fix: ranking API 필수 파라미터 KEYB 추가 및 GUBN 값 수정 (#258 ) Some checks failed CI / test (pull_request) Has been cancelled Details KIS 공식 문서(20260221) 기준 KEYB(NEXT KEY BUFF)는 Required=Y이나 누락되어 있어 항상 rt_cd=2 오류 발생, fallback 경로로만 실행됨. - fluctuation/volume 양쪽 params에 KEYB: '' 추가 - GUBN 주석 수정: 0=하락율, 1=상승율 (문서 기준) - GUBN 값 0→1 수정: 상승율 기준으로 변동성 급등 종목 스캔 Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>	2026-02-26 00:19:55 +09:00
jihoson	06e4fc5597	Merge pull request 'fix: run_overnight.sh --mode=paper → --mode=live 수정 (#256 )' (#257 ) from feature/issue-256-fix-overnight-live-mode into main Some checks failed CI / test (push) Has been cancelled Details Reviewed-on: #257	2026-02-26 00:06:50 +09:00
agentson	b697b6d515	fix: run_overnight.sh --mode=paper → --mode=live 수정 (#256 ) Some checks failed CI / test (pull_request) Has been cancelled Details 실전투자 API 설정(.env: 실전 BASE_URL, 계좌번호)을 사용하면서 --mode=paper로 실행하여 TR_ID 불일치 발생. 실전투자 서버에 모의투자 TR_ID(VTTS3012R)를 날려 EGW02004: 실전투자 TR 이 아닙니다. 오류로 해외 거래 전부 실패. APP_CMD 기본값을 --mode=live로 변경하여 실전투자 TR_ID(TTTS3012R) 사용. Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>	2026-02-26 00:03:51 +09:00
jihoson	42db5b3cc1	Merge pull request 'chore: 모의투자 데이터 및 evolved 전략 파일 정리 (#254 )' (#255 ) from feature/issue-254-cleanup-paper-data into main Some checks failed CI / test (push) Has been cancelled Details Reviewed-on: #255	2026-02-25 07:45:22 +09:00
agentson	f252a84d65	chore: 모의투자 기반 evolved 전략 파일 삭제 (#254 ) Some checks failed CI / test (pull_request) Has been cancelled Details 실전 전환 후 모의 데이터로 생성된 evolved 전략 파일 제거. main.py에서 import되지 않으므로 트레이딩 로직에 영향 없음. Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>	2026-02-25 07:42:24 +09:00
jihoson	adc5211fd2	Merge pull request 'fix: current_price=0 stop-loss 오발동 및 해외 주문 소수점 초과 수정 (#251 , #252 )' (#253 ) from feature/issue-251-252-trading-cycle-guards into main Some checks failed CI / test (push) Has been cancelled Details Reviewed-on: #253	2026-02-25 02:30:00 +09:00
agentson	67e0e8df41	fix: current_price=0 stop-loss 오발동 및 해외 주문 소수점 초과 수정 (#251 , #252 ) Some checks failed CI / test (pull_request) Has been cancelled Details 1. stop-loss/take-profit 가드에 current_price > 0 조건 추가 (#251) - 현재가 API 실패(0.0 반환) 시 loss_pct=-100% 계산으로 오발동되던 문제 수정 - if entry_price > 0 → if entry_price > 0 and current_price > 0 - LLY '주문구분 입력오류'는 이 오발동의 연쇄 결과(overseas_price=0 → ORD_DVSN='01') 2. 해외 주문 가격 소수점을 $1 이상은 2자리로 제한 (#252) - round(x, 4) → $1+ 종목은 round(x, 2), 페니스탁은 round(x, 4) 유지 - KIS '1$이상 소수점 2자리까지만 가능' 오류(TQQQ) 수정 테스트: - test_stop_loss_not_triggered_when_current_price_is_zero 추가 - test_overseas_buy_price_rounded_to_2_decimals_for_dollar_plus_stock 추가 - test_overseas_penny_stock_price_keeps_4_decimals 추가 - 기존 overseas limit price 테스트 expected_price 2자리로 갱신 Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>	2026-02-25 02:28:42 +09:00
jihoson	ffdb99c6c7	Merge pull request 'feat: 시스템 외 매입 종목 stop-loss/take-profit 활성화 (pchs_avg_pric 반영) (#249 )' (#250 ) from feature/issue-249-avg-price-sync into main Some checks failed CI / test (push) Has been cancelled Details Reviewed-on: #250	2026-02-25 02:20:03 +09:00
agentson	ce5ea5abde	feat: 시스템 외 매입 종목에 pchs_avg_pric 반영 (#249 ) Some checks failed CI / test (pull_request) Has been cancelled Details sync_positions_from_broker()에서 price=0.0 하드코딩으로 인해 stop-loss/take-profit이 외부 매수 종목에 작동하지 않던 문제를 수정한다. - _extract_avg_price_from_balance() 헬퍼 추가 (pchs_avg_pric 추출) - sync_positions_from_broker()에서 avg_price를 price 필드에 저장 - TestExtractAvgPriceFromBalance 단위 테스트 11개 추가 - TestSyncPositionsFromBroker 통합 테스트 3개 추가 (price 검증) Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>	2026-02-25 02:18:11 +09:00
jihoson	5ae302b083	Merge pull request 'fix: prompt_override 시 parse_response 건너뛰어 Missing fields 경고 제거 (#247 )' (#248 ) from feature/issue-247-skip-parse-response-on-prompt-override into main Some checks failed CI / test (push) Has been cancelled Details Reviewed-on: #248	2026-02-25 01:59:15 +09:00