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feature/is
...
feature/is
| Author | SHA1 | Date | |
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d19e5b0de6 |
64
.env.example
64
.env.example
@@ -1,82 +1,36 @@
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# ============================================================
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# The Ouroboros — Environment Configuration
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# ============================================================
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# Copy this file to .env and fill in your values.
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# Lines starting with # are comments.
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# ============================================================
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# Korea Investment Securities API
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# Korea Investment Securities API
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# ============================================================
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KIS_APP_KEY=your_app_key_here
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KIS_APP_KEY=your_app_key_here
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KIS_APP_SECRET=your_app_secret_here
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KIS_APP_SECRET=your_app_secret_here
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KIS_ACCOUNT_NO=12345678-01
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KIS_ACCOUNT_NO=12345678-01
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KIS_BASE_URL=https://openapivts.koreainvestment.com:9443
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# Paper trading (VTS): https://openapivts.koreainvestment.com:29443
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# Live trading: https://openapi.koreainvestment.com:9443
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KIS_BASE_URL=https://openapivts.koreainvestment.com:29443
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# ============================================================
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# Trading Mode
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# ============================================================
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# paper = 모의투자 (safe for testing), live = 실전투자 (real money)
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MODE=paper
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# daily = batch per session, realtime = per-stock continuous scan
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TRADE_MODE=daily
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# Comma-separated market codes: KR, US, JP, HK, CN, VN
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ENABLED_MARKETS=KR,US
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# Simulated USD cash for paper (VTS) overseas trading.
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# VTS overseas balance API often returns 0; this value is used as fallback.
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# Set to 0 to disable fallback (not used in live mode).
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PAPER_OVERSEAS_CASH=50000.0
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# ============================================================
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# Google Gemini
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# Google Gemini
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# ============================================================
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GEMINI_API_KEY=your_gemini_api_key_here
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GEMINI_API_KEY=your_gemini_api_key_here
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# Recommended: gemini-2.0-flash-exp or gemini-1.5-pro
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GEMINI_MODEL=gemini-pro
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GEMINI_MODEL=gemini-2.0-flash-exp
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# ============================================================
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# Risk Management
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# Risk Management
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# ============================================================
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CIRCUIT_BREAKER_PCT=-3.0
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CIRCUIT_BREAKER_PCT=-3.0
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FAT_FINGER_PCT=30.0
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FAT_FINGER_PCT=30.0
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CONFIDENCE_THRESHOLD=80
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CONFIDENCE_THRESHOLD=80
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# ============================================================
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# Database
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# Database
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# ============================================================
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DB_PATH=data/trade_logs.db
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DB_PATH=data/trade_logs.db
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# ============================================================
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# Rate Limiting (requests per second for KIS API)
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# Rate Limiting
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# Reduced to 5.0 to avoid "초당 거래건수 초과" errors (EGW00201)
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# ============================================================
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RATE_LIMIT_RPS=5.0
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# KIS API real limit is ~2 RPS. Keep at 2.0 for maximum safety.
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# Increasing this risks EGW00201 "초당 거래건수 초과" errors.
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RATE_LIMIT_RPS=2.0
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# ============================================================
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# Trading Mode (paper / live)
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# External Data APIs (optional)
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MODE=paper
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# ============================================================
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# External Data APIs (optional — for enhanced decision-making)
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# NEWS_API_KEY=your_news_api_key_here
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# NEWS_API_KEY=your_news_api_key_here
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# NEWS_API_PROVIDER=alphavantage
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# NEWS_API_PROVIDER=alphavantage
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# MARKET_DATA_API_KEY=your_market_data_key_here
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# MARKET_DATA_API_KEY=your_market_data_key_here
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# ============================================================
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# Telegram Notifications (optional)
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# Telegram Notifications (optional)
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# ============================================================
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# Get bot token from @BotFather on Telegram
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# Get bot token from @BotFather on Telegram
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# Get chat ID from @userinfobot or your chat
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# Get chat ID from @userinfobot or your chat
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# TELEGRAM_BOT_TOKEN=1234567890:ABCdefGHIjklMNOpqrsTUVwxyz
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# TELEGRAM_BOT_TOKEN=1234567890:ABCdefGHIjklMNOpqrsTUVwxyz
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# TELEGRAM_CHAT_ID=123456789
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# TELEGRAM_CHAT_ID=123456789
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# TELEGRAM_ENABLED=true
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# TELEGRAM_ENABLED=true
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# ============================================================
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# Dashboard (optional)
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# ============================================================
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# DASHBOARD_ENABLED=false
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# DASHBOARD_HOST=127.0.0.1
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# DASHBOARD_PORT=8080
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@@ -94,7 +94,6 @@ Smart Scanner runs in `TRADE_MODE=realtime` only. Daily mode uses static watchli
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- **[Testing](docs/testing.md)** — Test structure, coverage requirements, writing tests
|
- **[Testing](docs/testing.md)** — Test structure, coverage requirements, writing tests
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- **[Agent Policies](docs/agents.md)** — Prime directives, constraints, prohibited actions
|
- **[Agent Policies](docs/agents.md)** — Prime directives, constraints, prohibited actions
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- **[Requirements Log](docs/requirements-log.md)** — User requirements and feedback tracking
|
- **[Requirements Log](docs/requirements-log.md)** — User requirements and feedback tracking
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- **[Live Trading Checklist](docs/live-trading-checklist.md)** — 모의→실전 전환 체크리스트
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## Core Principles
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## Core Principles
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@@ -171,7 +170,7 @@ Markets auto-detected based on timezone and enabled in `ENABLED_MARKETS` env var
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- `src/core/risk_manager.py` is **READ-ONLY** — changes require human approval
|
- `src/core/risk_manager.py` is **READ-ONLY** — changes require human approval
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- Circuit breaker at -3.0% P&L — may only be made **stricter**
|
- Circuit breaker at -3.0% P&L — may only be made **stricter**
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- Fat-finger protection: max 30% of cash per order — always enforced
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- Fat-finger protection: max 30% of cash per order — always enforced
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- Confidence 임계값 (market_outlook별, 낮출 수 없음): BEARISH ≥ 90, NEUTRAL/기본 ≥ 80, BULLISH ≥ 75
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- Confidence < 80 → force HOLD — cannot be weakened
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- All code changes → corresponding tests → coverage ≥ 80%
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- All code changes → corresponding tests → coverage ≥ 80%
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## Contributing
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## Contributing
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@@ -192,27 +192,6 @@ When `TELEGRAM_COMMANDS_ENABLED=true` (default), the bot accepts these interacti
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Commands are only processed from the authorized `TELEGRAM_CHAT_ID`.
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Commands are only processed from the authorized `TELEGRAM_CHAT_ID`.
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## KIS API TR_ID 참조 문서
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**TR_ID를 추가하거나 수정할 때 반드시 공식 문서를 먼저 확인할 것.**
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공식 문서: `docs/한국투자증권_오픈API_전체문서_20260221_030000.xlsx`
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> ⚠️ 커뮤니티 블로그, GitHub 예제 등 비공식 자료의 TR_ID는 오래되거나 틀릴 수 있음.
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> 실제로 `VTTT1006U`(미국 매도 — 잘못됨)가 오랫동안 코드에 남아있던 사례가 있음 (Issue #189).
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### 주요 TR_ID 목록
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| 구분 | 모의투자 TR_ID | 실전투자 TR_ID | 시트명 |
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|------|---------------|---------------|--------|
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| 해외주식 매수 (미국) | `VTTT1002U` | `TTTT1002U` | 해외주식 주문 |
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| 해외주식 매도 (미국) | `VTTT1001U` | `TTTT1006U` | 해외주식 주문 |
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새로운 TR_ID가 필요할 때:
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1. 위 xlsx 파일에서 해당 거래 유형의 시트를 찾는다.
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2. 모의투자(`VTTT`) / 실전투자(`TTTT`) 컬럼을 구분하여 정확한 값을 사용한다.
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3. 코드에 출처 주석을 남긴다: `# Source: 한국투자증권_오픈API_전체문서 — '<시트명>' 시트`
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## Environment Setup
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## Environment Setup
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```bash
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```bash
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@@ -1,131 +0,0 @@
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# 실전 전환 체크리스트
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모의 거래(paper)에서 실전(live)으로 전환하기 전에 아래 항목을 **순서대로** 모두 확인하세요.
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## 1. 사전 조건
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### 1-1. KIS OpenAPI 실전 계좌 준비
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- [ ] 한국투자증권 계좌 개설 완료 (일반 위탁 계좌)
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- [ ] OpenAPI 실전 사용 신청 (KIS 홈페이지 → Open API → 서비스 신청)
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- [ ] 실전용 APP_KEY / APP_SECRET 발급 완료
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- [ ] KIS_ACCOUNT_NO 형식 확인: `XXXXXXXX-XX` (8자리-2자리)
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### 1-2. 리스크 파라미터 검토
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- [ ] `CIRCUIT_BREAKER_PCT` 확인: 기본값 -3.0% (더 엄격하게 조정 권장)
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- [ ] `FAT_FINGER_PCT` 확인: 기본값 30.0% (1회 주문 최대 잔고 대비 %)
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- [ ] `CONFIDENCE_THRESHOLD` 확인: BEARISH ≥ 90, NEUTRAL ≥ 80, BULLISH ≥ 75
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- [ ] 초기 투자금 결정 및 해외 주식 운용 한도 설정
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### 1-3. 시스템 요건
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- [ ] 커버리지 80% 이상 유지 확인: `pytest --cov=src`
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- [ ] 타입 체크 통과: `mypy src/ --strict`
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- [ ] Lint 통과: `ruff check src/ tests/`
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## 2. 환경 설정
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### 2-1. `.env` 파일 수정
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```bash
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# 1. KIS 실전 URL로 변경 (모의: openapivts 포트 29443)
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KIS_BASE_URL=https://openapi.koreainvestment.com:9443
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# 2. 실전 APP_KEY / APP_SECRET으로 교체
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KIS_APP_KEY=<실전_APP_KEY>
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KIS_APP_SECRET=<실전_APP_SECRET>
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KIS_ACCOUNT_NO=<실전_계좌번호>
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# 3. 모드를 live로 변경
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MODE=live
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# 4. PAPER_OVERSEAS_CASH 비활성화 (live 모드에선 무시되지만 명시적으로 0 설정)
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PAPER_OVERSEAS_CASH=0
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```
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> ⚠️ `KIS_BASE_URL` 포트 주의:
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> - **모의(VTS)**: `https://openapivts.koreainvestment.com:29443`
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> - **실전**: `https://openapi.koreainvestment.com:9443`
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### 2-2. TR_ID 자동 분기 확인
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아래 TR_ID는 `MODE` 값에 따라 코드에서 **자동으로 선택**됩니다.
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별도 설정 불필요하나, 문제 발생 시 아래 표를 참조하세요.
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| 구분 | 모의 TR_ID | 실전 TR_ID |
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|------|-----------|-----------|
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| 국내 잔고 조회 | `VTTC8434R` | `TTTC8434R` |
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| 국내 현금 매수 | `VTTC0012U` | `TTTC0012U` |
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| 국내 현금 매도 | `VTTC0011U` | `TTTC0011U` |
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| 해외 잔고 조회 | `VTTS3012R` | `TTTS3012R` |
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| 해외 매수 | `VTTT1002U` | `TTTT1002U` |
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| 해외 매도 | `VTTT1001U` | `TTTT1006U` |
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> **출처**: `docs/한국투자증권_오픈API_전체문서_20260221_030000.xlsx` (공식 문서 기준)
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## 3. 최종 확인
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### 3-1. 실전 시작 전 점검
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- [ ] DB 백업 완료: `data/trade_logs.db` → `data/backups/`
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- [ ] Telegram 알림 설정 확인 (실전에서는 알림이 더욱 중요)
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- [ ] 소액으로 첫 거래 진행 후 TR_ID/계좌 정상 동작 확인
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### 3-2. 실행 명령
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```bash
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# 실전 모드로 실행
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python -m src.main --mode=live
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# 대시보드 함께 실행 (별도 터미널에서 모니터링)
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python -m src.main --mode=live --dashboard
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```
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### 3-3. 실전 시작 직후 확인 사항
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- [ ] 로그에 `MODE=live` 출력 확인
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- [ ] 첫 잔고 조회 성공 (ConnectionError 없음)
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- [ ] Telegram 알림 수신 확인 ("System started")
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- [ ] 첫 주문 후 KIS 앱에서 체결 내역 확인
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## 4. 비상 정지 방법
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### 즉각 정지
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```bash
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# 터미널에서 Ctrl+C (정상 종료 트리거)
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# 또는 Telegram 봇 명령:
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/stop
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```
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### Circuit Breaker 발동 시
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- CB가 발동되면 자동으로 거래 중단 및 Telegram 알림 전송
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- CB 임계값: `CIRCUIT_BREAKER_PCT` (기본 -3.0%)
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- **임계값은 엄격하게만 조정 가능** (더 낮은 음수 값으로만 변경)
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## 5. 롤백 절차
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실전 전환 후 문제 발생 시:
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```bash
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# 1. 즉시 .env에서 MODE=paper로 복원
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# 2. 재시작
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python -m src.main --mode=paper
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# 3. DB에서 최근 거래 확인
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sqlite3 data/trade_logs.db "SELECT * FROM trades ORDER BY id DESC LIMIT 20;"
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```
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## 관련 문서
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- [시스템 아키텍처](architecture.md)
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- [워크플로우 가이드](workflow.md)
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||||||
- [재해 복구](disaster_recovery.md)
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||||||
- [Agent 제약 조건](agents.md)
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@@ -1,56 +0,0 @@
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<!--
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Doc-ID: DOC-VAL-001
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||||||
Version: 1.0.0
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Status: active
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Owner: strategy
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Updated: 2026-02-26
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-->
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# 문서 검증 시스템
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본 문서는 문서 간 허위 내용, 수치 충돌, 구현 불가능 지시를 사전에 제거하기 위한 검증 규칙이다.
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## 검증 목표
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- 단일 진실원장 기준으로 모든 지시서의 수치/규칙 정합성 보장
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- 설계 문장과 코드 작업 지시 간 추적성 보장
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- 테스트 미정의 상태에서 구현 착수 금지
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## 불일치 유형 정의
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- `RULE-DOC-001`: 정의되지 않은 요구사항 ID 사용
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- `RULE-DOC-002`: 동일 요구사항 ID에 상충되는 값(예: 슬리피지 수치) 기술
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- `RULE-DOC-003`: 시간대 미표기 또는 KST/UTC 혼용 지시
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||||||
- `RULE-DOC-004`: 주문 정책과 리스크 정책 충돌(예: 저유동 세션 시장가 허용)
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||||||
- `RULE-DOC-005`: 구현 태스크에 테스트 ID 미연결
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||||||
- `RULE-DOC-006`: 문서 라우팅 링크 깨짐
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## 검증 파이프라인
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1. 정적 검사 (자동)
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- 대상: `docs/ouroboros/*.md`
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- 검사: 메타데이터, 링크 유효성, ID 정의/참조 일치, REQ-추적성 매핑
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- 도구: `scripts/validate_ouroboros_docs.py`
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2. 추적성 검사 (자동 + 수동)
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- 자동: `REQ-*`가 최소 1개 `TASK-*`와 1개 `TEST-*`에 연결되었는지 확인
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- 수동: 정책 충돌 후보를 PR 체크리스트로 검토
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3. 도메인 무결성 검사 (수동)
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- KIS 점검시간 회피, 주문 유형 강제, Kill Switch 순서, 환율 정책이 동시에 존재하는지 점검
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- 백테스트 체결가가 보수 가정인지 점검
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||||||
## 변경 통제 규칙
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||||||
- `REQ-*` 추가/수정 시 반드시 `01_requirements_registry.md` 먼저 변경
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||||||
- `TASK-*` 수정 시 반드시 `40_acceptance_and_test_plan.md`의 대응 테스트를 동시 수정
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||||||
- 충돌 발생 시 우선순위: `requirements_registry > phase execution > code work order`
|
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||||||
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||||||
적용 룰셋:
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||||||
- `RULE-DOC-001` `RULE-DOC-002` `RULE-DOC-003` `RULE-DOC-004` `RULE-DOC-005` `RULE-DOC-006`
|
|
||||||
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|
||||||
## PR 게이트
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||||||
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||||||
- `python3 scripts/validate_ouroboros_docs.py` 성공
|
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||||||
- 신규/변경 `REQ-*`가 테스트 기준(`TEST-*`)과 연결됨
|
|
||||||
- 원본 계획(v2/v3)과 모순 없음
|
|
||||||
@@ -1,39 +0,0 @@
|
|||||||
<!--
|
|
||||||
Doc-ID: DOC-REQ-001
|
|
||||||
Version: 1.0.0
|
|
||||||
Status: active
|
|
||||||
Owner: strategy
|
|
||||||
Updated: 2026-02-26
|
|
||||||
-->
|
|
||||||
|
|
||||||
# 요구사항 원장 (Single Source of Truth)
|
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||||||
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이 문서의 ID가 계획/구현/테스트 전 문서에서 참조되는 유일한 요구사항 집합이다.
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## v2 핵심 요구사항
|
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- `REQ-V2-001`: 상태는 `HOLDING`, `BE_LOCK`, `ARMED`, `EXITED` 4단계여야 한다.
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- `REQ-V2-002`: 상태 전이는 매 틱/바 평가 시 최상위 상태로 즉시 승격되어야 한다.
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- `REQ-V2-003`: `EXITED` 조건은 모든 상태보다 우선 평가되어야 한다.
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- `REQ-V2-004`: 청산 로직은 Hard Stop, BE Lock, ATR Trailing, 모델 확률 보조 트리거를 포함해야 한다.
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- `REQ-V2-005`: 라벨링은 Triple Barrier(Upper/Lower/Time) 방식이어야 한다.
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- `REQ-V2-006`: 검증은 Walk-forward + Purge/Embargo를 강제한다.
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- `REQ-V2-007`: 백테스트는 비용/슬리피지/체결실패를 반영하지 않으면 채택 불가다.
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- `REQ-V2-008`: Kill Switch는 신규주문차단 -> 미체결취소 -> 재조회 -> 리스크축소 -> 스냅샷 순서다.
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## v3 핵심 요구사항
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- `REQ-V3-001`: 모든 신호/주문/로그는 `session_id`를 포함해야 한다.
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- `REQ-V3-002`: 세션 전환 시 리스크 파라미터 재로딩이 수행되어야 한다.
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- `REQ-V3-003`: 브로커 블랙아웃 시간대에는 신규 주문이 금지되어야 한다.
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- `REQ-V3-004`: 블랙아웃 중 신호는 Queue에 적재되고, 복구 후 유효성 재검증을 거친다.
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- `REQ-V3-005`: 저유동 세션(`NXT_AFTER`, `US_PRE`, `US_DAY`, `US_AFTER`)은 시장가 주문 금지다.
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- `REQ-V3-006`: 백테스트 체결가는 불리한 방향 체결 가정을 기본으로 한다.
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- `REQ-V3-007`: US 운용은 환율 손익 분리 추적과 통화 버퍼 정책을 포함해야 한다.
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- `REQ-V3-008`: 마감/오버나잇 규칙은 Kill Switch와 충돌 없이 연동되어야 한다.
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## 공통 운영 요구사항
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- `REQ-OPS-001`: 타임존은 모든 시간 필드에 명시(KST/UTC)되어야 한다.
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- `REQ-OPS-002`: 문서의 수치 정책은 원장에서만 변경한다.
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- `REQ-OPS-003`: 구현 태스크는 반드시 테스트 태스크를 동반한다.
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@@ -1,63 +0,0 @@
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Doc-ID: DOC-PHASE-V2-001
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Version: 1.0.0
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Status: active
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Owner: strategy
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Updated: 2026-02-26
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# v2 실행 지시서 (설계 -> 코드)
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참조 요구사항: `REQ-V2-001` `REQ-V2-002` `REQ-V2-003` `REQ-V2-004` `REQ-V2-005` `REQ-V2-006` `REQ-V2-007` `REQ-V2-008` `REQ-OPS-001` `REQ-OPS-002` `REQ-OPS-003`
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## 단계 1: 도메인 모델 확정
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- `TASK-V2-001`: 상태머신 enum/전이 이벤트/전이 사유 스키마 설계
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- `TASK-V2-002`: `position_state` 스냅샷 구조(현재상태, peak, stops, last_reason) 정의
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- `TASK-V2-003`: 청산 판단 입력 DTO(가격, ATR, pred_prob, liquidity_signal) 정의
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완료 기준:
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- 상태와 전이 사유가 로그/DB에서 재현 가능
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- `REQ-V2-001`~`003`을 코드 타입 수준에서 강제
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## 단계 2: 청산 엔진 구현
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- `TASK-V2-004`: 우선순위 기반 전이 함수 구현(`evaluate_exit_first` -> `promote_state`)
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- `TASK-V2-005`: Hard Stop/BE Lock/ATR Trailing 결합 로직 구현
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- `TASK-V2-006`: 모델 확률 신호를 보조 트리거로 결합(단독 청산 금지)
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완료 기준:
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- 갭 상황에서 다중 조건 동시 충족 시 최상위 상태로 단번 전이
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- `REQ-V2-004` 준수
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## 단계 3: 라벨링/학습 데이터 파이프라인
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- `TASK-V2-007`: Triple Barrier 라벨러 구현(장벽 선터치 우선)
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- `TASK-V2-008`: 피처 구간/라벨 구간 분리 검증 유틸 구현
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- `TASK-V2-009`: 라벨 생성 로그(진입시각, 터치장벽, 만기장벽) 기록
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완료 기준:
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- look-ahead 차단 증빙 로그 확보
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- `REQ-V2-005` 충족
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## 단계 4: 검증 프레임워크
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- `TASK-V2-010`: Walk-forward split + Purge/Embargo 분할기 구현
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- `TASK-V2-011`: 베이스라인(`B0`,`B1`,`M1`) 비교 리포트 포맷 구현
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- `TASK-V2-012`: 체결 비용/슬리피지/실패 반영 백테스트 옵션 강제
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완료 기준:
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- `REQ-V2-006`, `REQ-V2-007` 충족
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## 단계 5: Kill Switch 통합
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- `TASK-V2-013`: Kill Switch 순차 실행 오케스트레이터 구현 (`src/core/risk_manager.py` 수정 금지)
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- `TASK-V2-014`: 주문 차단 플래그/미체결 취소/재조회 재시도 로직 구현
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- `TASK-V2-015`: 스냅샷/알림/복구 진입 절차 구현
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완료 기준:
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- `REQ-V2-008` 순서 일치
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라우팅:
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- 코드 지시 상세: [30_code_level_work_orders.md](./30_code_level_work_orders.md)
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- 테스트 상세: [40_acceptance_and_test_plan.md](./40_acceptance_and_test_plan.md)
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@@ -1,60 +0,0 @@
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<!--
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Doc-ID: DOC-PHASE-V3-001
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||||||
Version: 1.0.0
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||||||
Status: active
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||||||
Owner: strategy
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||||||
Updated: 2026-02-26
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-->
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# v3 실행 지시서 (세션 확장)
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참조 요구사항: `REQ-V3-001` `REQ-V3-002` `REQ-V3-003` `REQ-V3-004` `REQ-V3-005` `REQ-V3-006` `REQ-V3-007` `REQ-V3-008` `REQ-OPS-001` `REQ-OPS-002` `REQ-OPS-003`
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## 단계 1: 세션 엔진
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- `TASK-V3-001`: `session_id` 분류기 구현(KR/US 확장 세션)
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- `TASK-V3-002`: 세션 전환 훅에서 리스크 파라미터 재로딩 구현
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- `TASK-V3-003`: 로그/DB 스키마에 `session_id` 필드 강제
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완료 기준:
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- `REQ-V3-001`, `REQ-V3-002` 충족
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## 단계 2: 블랙아웃/복구 제어
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- `TASK-V3-004`: 블랙아웃 윈도우 정책 로더 구현(설정 기반)
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- `TASK-V3-005`: 블랙아웃 중 신규 주문 차단 + 의도 큐 적재 구현
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- `TASK-V3-006`: 복구 시 동기화(잔고/미체결/체결) 후 큐 재검증 실행
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완료 기준:
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- `REQ-V3-003`, `REQ-V3-004` 충족
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## 단계 3: 주문 정책 강화
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- `TASK-V3-007`: 세션별 주문 타입 매트릭스 구현
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- `TASK-V3-008`: 저유동 세션 시장가 주문 하드 차단
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- `TASK-V3-009`: 재호가 간격/횟수 제한 및 주문 철회 조건 구현
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완료 기준:
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- `REQ-V3-005` 충족
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## 단계 4: 비용/체결 모델 정교화
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- `TASK-V3-010`: 세션별 슬리피지/비용 테이블 엔진 반영
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- `TASK-V3-011`: 불리한 체결 가정(상대 호가 방향) 체결기 구현
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- `TASK-V3-012`: 시나리오별 체결 실패/부분체결 모델 반영
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완료 기준:
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- `REQ-V3-006` 충족
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## 단계 5: 환율/오버나잇/Kill Switch 연동
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- `TASK-V3-013`: 전략 PnL과 FX PnL 분리 회계 구현
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- `TASK-V3-014`: USD/KRW 버퍼 규칙 위반 시 신규 진입 제한 구현
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- `TASK-V3-015`: 오버나잇 예외와 Kill Switch 우선순위 통합
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완료 기준:
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- `REQ-V3-007`, `REQ-V3-008` 충족
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라우팅:
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- 코드 지시 상세: [30_code_level_work_orders.md](./30_code_level_work_orders.md)
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- 테스트 상세: [40_acceptance_and_test_plan.md](./40_acceptance_and_test_plan.md)
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@@ -1,59 +0,0 @@
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<!--
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Doc-ID: DOC-CODE-001
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Version: 1.0.0
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Status: active
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||||||
Owner: strategy
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||||||
Updated: 2026-02-26
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-->
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# 코드 레벨 작업 지시서
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본 문서는 파일 단위 구현 지시서다. 모든 작업은 요구사항 ID와 테스트 ID를 포함해야 한다.
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제약:
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- `src/core/risk_manager.py`는 READ-ONLY로 간주하고 수정하지 않는다.
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- Kill Switch는 별도 모듈(예: `src/core/kill_switch.py`)로 추가하고 상위 실행 루프에서 연동한다.
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## 구현 단위 A: 상태기계/청산
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- `TASK-CODE-001` (`REQ-V2-001`,`REQ-V2-002`,`REQ-V2-003`): `src/strategy/`에 상태기계 모듈 추가
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- `TASK-CODE-002` (`REQ-V2-004`): ATR/BE/Hard Stop 결합 청산 함수 추가
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- `TASK-CODE-003` (`REQ-V2-008`): Kill Switch 오케스트레이터를 `src/core/kill_switch.py`에 추가
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- `TEST-CODE-001`: 갭 점프 시 최고상태 승격 테스트
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- `TEST-CODE-002`: EXIT 우선순위 테스트
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## 구현 단위 B: 라벨링/검증
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- `TASK-CODE-004` (`REQ-V2-005`): Triple Barrier 라벨러 모듈 추가(`src/analysis/` 또는 `src/strategy/`)
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- `TASK-CODE-005` (`REQ-V2-006`): Walk-forward + Purge/Embargo 분할 유틸 추가
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- `TASK-CODE-006` (`REQ-V2-007`): 백테스트 실행기에서 비용/슬리피지 옵션 필수화
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- `TEST-CODE-003`: 라벨 선터치 우선 테스트
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- `TEST-CODE-004`: 누수 차단 테스트
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## 구현 단위 C: 세션/주문 정책
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- `TASK-CODE-007` (`REQ-V3-001`,`REQ-V3-002`): 세션 분류/전환 훅을 `src/markets/schedule.py` 연동
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- `TASK-CODE-008` (`REQ-V3-003`,`REQ-V3-004`): 블랙아웃 큐 처리기를 `src/broker/`에 추가
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- `TASK-CODE-009` (`REQ-V3-005`): 세션별 주문 타입 검증기 추가
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- `TEST-CODE-005`: 블랙아웃 신규주문 차단 테스트
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- `TEST-CODE-006`: 저유동 세션 시장가 거부 테스트
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## 구현 단위 D: 체결/환율/오버나잇
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- `TASK-CODE-010` (`REQ-V3-006`): 불리한 체결가 모델을 백테스트 체결기로 구현
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- `TASK-CODE-011` (`REQ-V3-007`): FX PnL 분리 회계 테이블/컬럼 추가
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- `TASK-CODE-012` (`REQ-V3-008`): 오버나잇 예외와 Kill Switch 충돌 해소 로직 구현
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- `TEST-CODE-007`: 불리한 체결가 모델 테스트
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- `TEST-CODE-008`: FX 버퍼 위반 시 신규진입 제한 테스트
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## 구현 단위 E: 운영/문서 거버넌스
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- `TASK-OPS-001` (`REQ-OPS-001`): 시간 필드/로그 스키마의 타임존 표기 강제 규칙 구현
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- `TASK-OPS-002` (`REQ-OPS-002`): 정책 수치 변경 시 `01_requirements_registry.md` 선수정 CI 체크 추가
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- `TASK-OPS-003` (`REQ-OPS-003`): `TASK-*` 없는 `REQ-*` 또는 `TEST-*` 없는 `REQ-*`를 차단하는 문서 검증 게이트 유지
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## 커밋 규칙
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- 커밋 메시지에 `TASK-*` 포함
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- PR 본문에 `REQ-*`, `TEST-*` 매핑 표 포함
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- 변경 파일마다 최소 1개 테스트 연결
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@@ -1,57 +0,0 @@
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<!--
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Doc-ID: DOC-TEST-001
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Version: 1.0.0
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||||||
Status: active
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Owner: strategy
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Updated: 2026-02-26
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-->
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# 수용 기준 및 테스트 계획
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## 수용 기준
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- `TEST-ACC-000` (`REQ-V2-001`): 상태 enum은 4개(`HOLDING`,`BE_LOCK`,`ARMED`,`EXITED`)만 허용한다.
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- `TEST-ACC-001` (`REQ-V2-002`): 상태 전이는 순차 if-else가 아닌 우선순위 승격으로 동작한다.
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- `TEST-ACC-010` (`REQ-V2-003`): `EXITED` 조건은 어떤 상태보다 먼저 평가된다.
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- `TEST-ACC-011` (`REQ-V2-004`): 청산 판단은 Hard Stop/BE Lock/ATR/모델보조 4요소를 모두 포함한다.
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- `TEST-ACC-012` (`REQ-V2-005`): Triple Barrier 라벨은 first-touch 규칙으로 결정된다.
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- `TEST-ACC-013` (`REQ-V2-006`): 학습/검증 분할은 Walk-forward + Purge/Embargo를 적용한다.
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- `TEST-ACC-014` (`REQ-V2-007`): 비용/슬리피지/체결실패 옵션 비활성 시 백테스트 실행을 거부한다.
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- `TEST-ACC-002` (`REQ-V2-008`): Kill Switch 실행 순서가 고정 순서를 위반하지 않는다.
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- `TEST-ACC-015` (`REQ-V3-001`): 모든 주문/로그 레코드에 `session_id`가 저장된다.
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- `TEST-ACC-016` (`REQ-V3-002`): 세션 전환 이벤트 시 리스크 파라미터가 재로딩된다.
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- `TEST-ACC-003` (`REQ-V3-003`): 블랙아웃 중 신규 주문 API 호출이 발생하지 않는다.
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- `TEST-ACC-017` (`REQ-V3-004`): 블랙아웃 큐는 복구 후 재검증을 통과한 주문만 실행한다.
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- `TEST-ACC-004` (`REQ-V3-005`): 저유동 세션 시장가 주문은 항상 거부된다.
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- `TEST-ACC-005` (`REQ-V3-006`): 백테스트 체결가가 단순 종가 체결보다 보수적 손익을 낸다.
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- `TEST-ACC-006` (`REQ-V3-007`): 전략 손익과 환율 손익이 별도 집계된다.
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- `TEST-ACC-018` (`REQ-V3-008`): 오버나잇 예외 상태에서도 Kill Switch 우선순위가 유지된다.
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- `TEST-ACC-007` (`REQ-OPS-001`): 시간 관련 필드는 타임존(KST/UTC)이 누락되면 검증 실패한다.
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- `TEST-ACC-008` (`REQ-OPS-002`): 정책 수치 변경이 원장 미반영이면 검증 실패한다.
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- `TEST-ACC-009` (`REQ-OPS-003`): `REQ-*`가 `TASK-*`/`TEST-*` 매핑 없이 존재하면 검증 실패한다.
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## 테스트 계층
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1. 단위 테스트
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- 상태 전이, 주문타입 검증, 큐 복구 로직, 체결가 모델
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2. 통합 테스트
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- 세션 전환 -> 주문 정책 -> 리스크 엔진 연동
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- 블랙아웃 시작/해제 이벤트 연동
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3. 회귀 테스트
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- 기존 `tests/` 스위트 전량 실행
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- 신규 기능 플래그 ON/OFF 비교
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## 실행 명령
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```bash
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pytest -q
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python3 scripts/validate_ouroboros_docs.py
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```
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## 실패 처리 규칙
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- 문서 검증 실패 시 구현 PR 병합 금지
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- `REQ-*` 변경 후 테스트 매핑 누락 시 병합 금지
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- 회귀 실패 시 원인 모듈 분리 후 재검증
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@@ -1,68 +0,0 @@
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<!--
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||||||
Doc-ID: DOC-PM-001
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||||||
Version: 1.0.0
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||||||
Status: active
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||||||
Owner: strategy
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||||||
Updated: 2026-02-26
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-->
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# 실전 시나리오 매트릭스 + 이슈 분류 체계
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목표: 운영에서 바로 사용할 수 있는 형태로 Happy Path / Failure Path / Ops Incident를 추적 가능한 ID 체계(`REQ-*`, `TASK-*`, `TEST-*`)에 매핑한다.
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## 1) 시나리오 매트릭스
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| Scenario ID | Type | Trigger | Expected System Behavior | Primary IDs (REQ/TASK/TEST) | Ticket Priority |
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|---|---|---|---|---|---|
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| `SCN-HAPPY-001` | Happy Path | KR 정규 세션에서 진입 신호 발생, 블랙아웃 아님 | 주문/로그에 `session_id` 저장 후 정책에 맞는 주문 전송 | `REQ-V3-001`, `TASK-V3-001`, `TASK-V3-003`, `TEST-ACC-015` | P1 |
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| `SCN-HAPPY-002` | Happy Path | 보유 포지션에서 BE/ATR/Hard Stop 조건 순차 도달 | 상태가 즉시 상위 단계로 승격, `EXITED` 우선 평가 보장 | `REQ-V2-002`, `REQ-V2-003`, `TASK-V2-004`, `TEST-ACC-001`, `TEST-ACC-010` | P0 |
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| `SCN-HAPPY-003` | Happy Path | 세션 전환(KR->US) 이벤트 발생 | 리스크 파라미터 자동 재로딩, 새 세션 정책으로 즉시 전환 | `REQ-V3-002`, `TASK-V3-002`, `TEST-ACC-016` | P0 |
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| `SCN-HAPPY-004` | Happy Path | 백테스트 실행 요청 | 비용/슬리피지/체결실패 옵션 누락 시 실행 거부, 포함 시 실행 | `REQ-V2-007`, `TASK-V2-012`, `TEST-ACC-014` | P1 |
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| `SCN-FAIL-001` | Failure Path | 블랙아웃 중 신규 주문 신호 발생 | 신규 주문 차단 + 주문 의도 큐 적재, API 직접 호출 금지 | `REQ-V3-003`, `REQ-V3-004`, `TASK-V3-005`, `TEST-ACC-003`, `TEST-ACC-017` | P0 |
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| `SCN-FAIL-002` | Failure Path | 저유동 세션에 시장가 주문 요청 | 시장가 하드 거부, 지정가 대체 또는 주문 취소 | `REQ-V3-005`, `TASK-V3-007`, `TASK-V3-008`, `TEST-ACC-004` | P0 |
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| `SCN-FAIL-003` | Failure Path | Kill Switch 트리거(손실/연결/리스크 한도) | 신규주문차단->미체결취소->재조회->리스크축소->스냅샷 순서 강제 | `REQ-V2-008`, `TASK-V2-013`, `TEST-ACC-002` | P0 |
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| `SCN-FAIL-004` | Failure Path | FX 버퍼 부족 상태에서 US 진입 신호 | 전략 PnL/FX PnL 분리 집계 유지, 신규 진입 제한 | `REQ-V3-007`, `TASK-V3-013`, `TASK-V3-014`, `TEST-ACC-006` | P1 |
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| `SCN-OPS-001` | Ops Incident | 브로커 점검/블랙아웃 종료 직후 | 잔고/미체결/체결 동기화 후 큐 재검증 통과 주문만 집행 | `REQ-V3-004`, `TASK-V3-006`, `TEST-ACC-017` | P0 |
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| `SCN-OPS-002` | Ops Incident | 정책 수치가 코드에만 반영되고 원장 미수정 | 문서 검증에서 실패 처리, PR 병합 차단 | `REQ-OPS-002`, `TASK-OPS-002`, `TEST-ACC-008` | P0 |
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| `SCN-OPS-003` | Ops Incident | 타임존 누락 로그/스케줄 데이터 유입 | KST/UTC 미표기 레코드 검증 실패 처리 | `REQ-OPS-001`, `TASK-OPS-001`, `TEST-ACC-007` | P1 |
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| `SCN-OPS-004` | Ops Incident | 신규 REQ 추가 후 TASK/TEST 누락 | 추적성 게이트 실패, 구현 PR 병합 차단 | `REQ-OPS-003`, `TASK-OPS-003`, `TEST-ACC-009` | P0 |
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| `SCN-OPS-005` | Ops Incident | 배포 후 런타임 이상 동작(주문오류/상태전이오류/정책위반) 탐지 | Runtime Verifier가 즉시 이슈 발행, Dev 수정 후 재관측으로 클로즈 판정 | `REQ-V2-008`, `REQ-V3-003`, `REQ-V3-005`, `TEST-ACC-002`, `TEST-ACC-003`, `TEST-ACC-004` | P0 |
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## 2) 이슈 분류 체계 (Issue Taxonomy)
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| Taxonomy | Definition | Typical Symptoms | Default Owner | Mapping Baseline |
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|---|---|---|---|---|
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| `EXEC-STATE` | 상태기계/청산 우선순위 위반 | EXIT 우선순위 깨짐, 상태 역행, 갭 대응 실패 | Strategy | `REQ-V2-001`~`REQ-V2-004`, `TASK-V2-004`~`TASK-V2-006`, `TEST-ACC-000`,`001`,`010`,`011` |
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| `EXEC-POLICY` | 세션/주문 정책 위반 | 블랙아웃 주문 전송, 저유동 시장가 허용 | Broker/Execution | `REQ-V3-003`~`REQ-V3-005`, `TASK-V3-004`~`TASK-V3-009`, `TEST-ACC-003`,`004`,`017` |
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| `BACKTEST-MODEL` | 백테스트 현실성/검증 무결성 위반 | 비용 옵션 off로 실행, 체결가 과낙관 | Research | `REQ-V2-006`,`REQ-V2-007`,`REQ-V3-006`, `TASK-V2-010`~`012`, `TASK-V3-010`~`012`, `TEST-ACC-013`,`014`,`005` |
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| `RISK-EMERGENCY` | Kill Switch/리스크 비상 대응 실패 | 순서 위반, 차단 누락, 복구 절차 누락 | Risk | `REQ-V2-008`,`REQ-V3-008`, `TASK-V2-013`~`015`, `TASK-V3-015`, `TEST-ACC-002`,`018` |
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| `FX-ACCOUNTING` | 환율/통화 버퍼 정책 위반 | 전략손익/환차손익 혼합 집계, 버퍼 미적용 | Risk + Data | `REQ-V3-007`, `TASK-V3-013`,`014`, `TEST-ACC-006` |
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| `OPS-GOVERNANCE` | 문서/추적성/타임존 거버넌스 위반 | 원장 미수정, TEST 누락, 타임존 미표기 | PM + QA | `REQ-OPS-001`~`003`, `TASK-OPS-001`~`003`, `TEST-ACC-007`~`009` |
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| `RUNTIME-VERIFY` | 실동작 모니터링 검증 | 배포 후 이상 현상, 간헐 오류, 테스트 미포착 회귀 | Runtime Verifier + TPM | 관련 `REQ/TASK/TEST`와 런타임 로그 증적 필수 |
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## 3) 티켓 생성 규칙 (Implementable)
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1. 모든 이슈는 `taxonomy + scenario_id`를 제목에 포함한다.
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예: `[EXEC-POLICY][SCN-FAIL-001] blackout 주문 차단 누락`
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2. 본문 필수 항목: 재현절차, 기대결과, 실제결과, 영향범위, 롤백/완화책.
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3. 본문에 최소 1개 `REQ-*`, 1개 `TASK-*`, 1개 `TEST-*`를 명시한다.
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4. 우선순위 기준:
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- P0: 실주문 위험, Kill Switch, 블랙아웃/시장가 정책, 추적성 게이트 실패
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- P1: 손익 왜곡 가능성(체결/FX/시간대), 운영 리스크 증가
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- P2: 보고서/관측성 품질 이슈(거래 안전성 영향 없음)
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5. Runtime Verifier가 발행한 `RUNTIME-VERIFY` 이슈는 Main Agent 확인 전 클로즈 금지.
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## 4) 즉시 생성 권장 티켓 (초기 백로그)
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- `TKT-P0-001`: `[EXEC-POLICY][SCN-FAIL-001]` 블랙아웃 차단 + 큐적재 + 복구 재검증 e2e 점검 (`REQ-V3-003`,`REQ-V3-004`)
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- `TKT-P0-002`: `[RISK-EMERGENCY][SCN-FAIL-003]` Kill Switch 순서 강제 검증 자동화 (`REQ-V2-008`)
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- `TKT-P0-003`: `[OPS-GOVERNANCE][SCN-OPS-004]` REQ/TASK/TEST 누락 시 PR 차단 게이트 상시 점검 (`REQ-OPS-003`)
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- `TKT-P1-001`: `[FX-ACCOUNTING][SCN-FAIL-004]` FX 버퍼 위반 시 진입 제한 회귀 케이스 보강 (`REQ-V3-007`)
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- `TKT-P1-002`: `[BACKTEST-MODEL][SCN-HAPPY-004]` 비용/슬리피지 미설정 백테스트 거부 UX 명확화 (`REQ-V2-007`)
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- `TKT-P0-004`: `[RUNTIME-VERIFY][SCN-OPS-005]` 배포 후 런타임 이상 탐지/재현/클로즈 판정 절차 자동화
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## 5) 운영 체크포인트
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- 스프린트 계획 시 `P0` 시나리오 100% 테스트 통과를 출발 조건으로 둔다.
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- 배포 승인 시 `SCN-FAIL-*`, `SCN-OPS-*` 관련 `TEST-ACC-*`를 우선 확인한다.
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- 정책 변경 PR은 반드시 원장(`01_requirements_registry.md`) 선수정 후 진행한다.
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@@ -1,192 +0,0 @@
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Doc-ID: DOC-TPM-001
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Version: 1.0.0
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Status: active
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Owner: tpm
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Updated: 2026-02-26
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-->
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# TPM Control Protocol (Main <-> PM <-> TPM <-> Dev <-> Verifier <-> Runtime Verifier)
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목적:
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- PM 시나리오가 구현 가능한 단위로 분해되고, 개발/검증이 동일 ID 체계(`REQ-*`, `TASK-*`, `TEST-*`)로 닫히도록 강제한다.
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- 각 단계는 Entry/Exit gate를 통과해야 다음 단계로 이동 가능하다.
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- 주요 의사결정 포인트마다 Main Agent의 승인/의견 확인을 강제한다.
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## Team Roles
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- Main Agent: 최종 취합/우선순위/승인 게이트 오너
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- PM Agent: 시나리오/요구사항/티켓 관리
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- TPM Agent: PM-Dev-검증 간 구현 가능성/달성률 통제, 티켓 등록 및 구현 우선순위 지정 오너
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- Dev Agent: 구현 수행, 블로커 발생 시 재계획 요청
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- Verifier Agent: 문서/코드/테스트 산출물 검증
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- Runtime Verifier Agent: 실제 동작 모니터링, 이상 징후 이슈 발행, 수정 후 이슈 클로즈 판정
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Main Agent 아이디에이션 책임:
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- 진행 중 신규 구현 아이디어를 별도 문서에 누적 기록한다.
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- 기록 위치: [70_main_agent_ideation.md](./70_main_agent_ideation.md)
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- 각 항목은 `IDEA-*` 식별자, 배경, 기대효과, 리스크, 후속 티켓 후보를 포함해야 한다.
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## Main Decision Checkpoints (Mandatory)
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- DCP-01 범위 확정: Phase 0 종료 전 Main Agent 승인 필수
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- DCP-02 요구사항 확정: Phase 1 종료 전 Main Agent 승인 필수
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- DCP-03 구현 착수: Phase 2 종료 전 Main Agent 승인 필수
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- DCP-04 배포 승인: Phase 4 종료 후 Main Agent 최종 승인 필수
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## Phase Control Gates
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### Phase 0: Scenario Intake and Scope Lock
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Entry criteria:
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- PM 시나리오가 사용자 가치, 실패 모드, 우선순위를 포함해 제출됨
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- 영향 범위(모듈/세션/KR-US 시장)가 명시됨
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Exit criteria:
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- 시나리오가 `REQ-*` 후보에 1:1 또는 1:N 매핑됨
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- 모호한 표현("개선", "최적화")은 측정 가능한 조건으로 치환됨
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- 비범위 항목(out-of-scope) 명시
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Control checks:
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- PM/TPM 합의 완료
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- Main Agent 승인(DCP-01)
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- 산출물: 시나리오 카드, 초기 매핑 메모
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### Phase 1: Requirement Registry Gate
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Entry criteria:
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- Phase 0 산출물 승인
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- 변경 대상 요구사항 문서 식별 완료
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Exit criteria:
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- [01_requirements_registry.md](./01_requirements_registry.md)에 `REQ-*` 정의/수정 반영
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- 각 `REQ-*`가 최소 1개 `TASK-*`, 1개 `TEST-*`와 연결 가능 상태
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- 시간/정책 수치는 원장 단일 소스로 확정(`REQ-OPS-001`,`REQ-OPS-002`)
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Control checks:
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- `python3 scripts/validate_ouroboros_docs.py` 통과
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- Main Agent 승인(DCP-02)
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- 산출물: 업데이트된 요구사항 원장
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### Phase 2: Design and Work-Order Gate
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Entry criteria:
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- 요구사항 원장 갱신 완료
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- 영향 모듈 분석 완료(상태기계, 주문정책, 백테스트, 세션)
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Exit criteria:
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- [10_phase_v2_execution.md](./10_phase_v2_execution.md), [20_phase_v3_execution.md](./20_phase_v3_execution.md), [30_code_level_work_orders.md](./30_code_level_work_orders.md)에 작업 분해 완료
|
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||||||
- 각 작업은 구현 위치/제약/완료 조건을 가짐
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||||||
- 위험 작업(Kill Switch, blackout, session transition)은 별도 롤백 절차 포함
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Control checks:
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- TPM이 `REQ -> TASK` 누락 여부 검토
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- Main Agent 승인(DCP-03)
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- 산출물: 승인된 Work Order 세트
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### Phase 3: Implementation Gate
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Entry criteria:
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- 승인된 `TASK-*`가 브랜치 작업 단위로 분리됨
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- 변경 범위별 테스트 계획이 PR 본문에 링크됨
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Exit criteria:
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- 코드 변경이 `TASK-*`에 대응되어 추적 가능
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- 제약 준수(`src/core/risk_manager.py` 직접 수정 금지 등) 확인
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- 신규 로직마다 최소 1개 테스트 추가 또는 기존 테스트 확장
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Control checks:
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- PR 템플릿 내 `REQ-*`/`TASK-*`/`TEST-*` 매핑 확인
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- 산출물: 리뷰 가능한 PR
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### Phase 4: Verification and Acceptance Gate
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Entry criteria:
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- 구현 PR ready 상태
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- 테스트 케이스/픽스처 준비 완료
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Exit criteria:
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- [40_acceptance_and_test_plan.md](./40_acceptance_and_test_plan.md)의 해당 `TEST-ACC-*` 전부 통과
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- 회귀 테스트 통과(`pytest -q`)
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- 문서 검증 통과(`python3 scripts/validate_ouroboros_docs.py`)
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Control checks:
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- Verifier가 테스트 증적(로그/리포트/실행 커맨드) 첨부
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- Runtime Verifier가 스테이징/실운영 모니터링 계획 승인
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- 산출물: 수용 승인 레코드
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### Phase 5: Release and Post-Release Control
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Entry criteria:
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- Phase 4 승인
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- 운영 체크리스트 준비(세션 전환, 블랙아웃, Kill Switch)
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Exit criteria:
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- 배포 후 초기 관찰 윈도우에서 치명 경보 없음
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- 신규 시나리오/회귀 이슈는 다음 Cycle의 Phase 0 입력으로 환류
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- 요구사항/테스트 문서 버전 동기화 완료
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Control checks:
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- PM/TPM/Dev 3자 종료 확인
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- Runtime Verifier가 운영 모니터링 이슈 상태(신규/진행/해결)를 리포트
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- Main Agent 최종 승인(DCP-04)
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- 산출물: 릴리즈 노트 + 후속 액션 목록
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## Replan Protocol (Dev -> TPM)
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- 트리거:
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- 구현 불가능(기술적 제약/외부 API 제약)
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- 예상 대비 개발 리소스 과다(공수/인력/의존성 급증)
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- 절차:
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1) Dev Agent가 `REPLAN-REQUEST` 발행(영향 REQ/TASK, 원인, 대안, 추가 공수 포함)
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2) TPM Agent가 1차 심사(범위 축소/단계 분할/요구사항 조정안)
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3) Verifier/PM 의견 수렴 후 Main Agent 승인으로 재계획 확정
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- 규칙:
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- Main Agent 승인 없는 재계획은 실행 금지
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- 재계획 반영 시 문서(`REQ/TASK/TEST`) 동시 갱신 필수
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||||||
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||||||
TPM 티켓 운영 규칙:
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- TPM은 합의된 변경을 이슈로 등록하고 우선순위(`P0/P1/P2`)를 지정한다.
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||||||
- PR 본문에는 TPM이 지정한 우선순위와 범위가 그대로 반영되어야 한다.
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|
||||||
- 우선순위 변경은 TPM 제안 + Main Agent 승인으로만 가능하다.
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||||||
## Runtime Verification Protocol
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||||||
- Runtime Verifier는 테스트 통과 이후 실제 동작(스테이징/실운영)을 모니터링한다.
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- 이상 동작/현상 발견 시 즉시 이슈 발행:
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- 제목 규칙: `[RUNTIME-VERIFY][SCN-*] ...`
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- 본문 필수: 재현조건, 관측 로그, 영향 범위, 임시 완화책, 관련 `REQ/TASK/TEST`
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- 이슈 클로즈 규칙:
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||||||
- Dev 수정 완료 + Verifier 재검증 통과 + Runtime Verifier 재관측 정상
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- 최종 클로즈 승인자는 Main Agent
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## Server Reflection Rule (No-Merge by Default)
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- 서버 반영 기본 규칙은 `브랜치 푸시 + PR 생성/코멘트`까지로 제한한다.
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- 기본 흐름에서 검증 승인 후 자동/수동 머지 실행은 금지한다.
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- 예외는 사용자 명시 승인 시에만 허용되며, Main Agent가 예외 근거를 PR에 기록한다.
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## Acceptance Matrix (PM Scenario -> Dev Tasks -> Verifier Checks)
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| PM Scenario | Requirement Coverage | Dev Tasks (Primary) | Verifier Checks (Must Pass) |
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|---|---|---|---|
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| 갭 급락/급등에서 청산 우선 처리 필요 | `REQ-V2-001`,`REQ-V2-002`,`REQ-V2-003` | `TASK-V2-004`,`TASK-CODE-001` | `TEST-ACC-000`,`TEST-ACC-001`,`TEST-ACC-010`,`TEST-CODE-001`,`TEST-CODE-002` |
|
|
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| 하드스탑 + BE락 + ATR + 모델보조를 한 엔진으로 통합 | `REQ-V2-004` | `TASK-V2-005`,`TASK-V2-006`,`TASK-CODE-002` | `TEST-ACC-011` |
|
|
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| 라벨 누수 없는 학습데이터 생성 | `REQ-V2-005` | `TASK-V2-007`,`TASK-CODE-004` | `TEST-ACC-012`,`TEST-CODE-003` |
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| 검증 프레임워크를 시계열 누수 방지 구조로 강제 | `REQ-V2-006` | `TASK-V2-010`,`TASK-CODE-005` | `TEST-ACC-013`,`TEST-CODE-004` |
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| 과낙관 백테스트 방지(비용/슬리피지/실패 강제) | `REQ-V2-007` | `TASK-V2-012`,`TASK-CODE-006` | `TEST-ACC-014` |
|
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| 장애 시 Kill Switch 실행 순서 고정 | `REQ-V2-008` | `TASK-V2-013`,`TASK-V2-014`,`TASK-V2-015`,`TASK-CODE-003` | `TEST-ACC-002`,`TEST-ACC-018` |
|
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| 세션 전환 단위 리스크/로그 추적 일관화 | `REQ-V3-001`,`REQ-V3-002` | `TASK-V3-001`,`TASK-V3-002`,`TASK-V3-003`,`TASK-CODE-007` | `TEST-ACC-015`,`TEST-ACC-016` |
|
|
||||||
| 블랙아웃 중 주문 차단 + 복구 후 재검증 실행 | `REQ-V3-003`,`REQ-V3-004` | `TASK-V3-004`,`TASK-V3-005`,`TASK-V3-006`,`TASK-CODE-008` | `TEST-ACC-003`,`TEST-ACC-017`,`TEST-CODE-005` |
|
|
||||||
| 저유동 세션 시장가 주문 금지 | `REQ-V3-005` | `TASK-V3-007`,`TASK-V3-008`,`TASK-CODE-009` | `TEST-ACC-004`,`TEST-CODE-006` |
|
|
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| 보수적 체결 모델을 백테스트 기본으로 설정 | `REQ-V3-006` | `TASK-V3-010`,`TASK-V3-011`,`TASK-V3-012`,`TASK-CODE-010` | `TEST-ACC-005`,`TEST-CODE-007` |
|
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| 전략손익/환율손익 분리 + 통화 버퍼 통제 | `REQ-V3-007` | `TASK-V3-013`,`TASK-V3-014`,`TASK-CODE-011` | `TEST-ACC-006`,`TEST-CODE-008` |
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| 오버나잇 규칙과 Kill Switch 충돌 방지 | `REQ-V3-008` | `TASK-V3-015`,`TASK-CODE-012` | `TEST-ACC-018` |
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| 타임존/정책변경/추적성 문서 거버넌스 | `REQ-OPS-001`,`REQ-OPS-002`,`REQ-OPS-003` | `TASK-OPS-001`,`TASK-OPS-002`,`TASK-OPS-003` | `TEST-ACC-007`,`TEST-ACC-008`,`TEST-ACC-009` |
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## 운영 규율 (TPM Enforcement Rules)
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- 어떤 PM 시나리오도 `REQ-*` 없는 구현 착수 금지.
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- 어떤 `REQ-*`도 `TASK-*`,`TEST-*` 없는 승인 금지.
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- Verifier는 "코드 리뷰 통과"만으로 승인 불가, 반드시 `TEST-ACC-*` 증적 필요.
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- 배포 승인권자는 Phase 4 체크리스트 미충족 시 릴리즈 보류 권한을 행사해야 한다.
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@@ -1,94 +0,0 @@
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<!--
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Doc-ID: DOC-OPS-002
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Version: 1.0.0
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Status: active
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Owner: tpm
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Updated: 2026-02-26
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-->
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# 저장소 강제 설정 체크리스트
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목표: "엄격 검증 운영"을 문서가 아니라 저장소 설정으로 강제한다.
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## 1) main 브랜치 보호 (필수)
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적용 항목:
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- direct push 금지
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- force push 금지
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- branch 삭제 금지
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- merge는 PR 경로만 허용
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검증:
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- `main`에 대해 직접 `git push origin main` 시 거부되는지 확인
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## 2) 필수 상태 체크 (필수)
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필수 CI 항목:
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- `validate_ouroboros_docs` (명령: `python3 scripts/validate_ouroboros_docs.py`)
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- `test` (명령: `pytest -q`)
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설정 기준:
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- 위 2개 체크가 `success` 아니면 머지 금지
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- 체크 스킵/중립 상태 허용 금지
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## 3) 필수 리뷰어 규칙 (권장 -> 필수)
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역할 기반 승인:
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- Verifier 1명 승인 필수
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- TPM 또는 PM 1명 승인 필수
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- Runtime Verifier 관련 변경(PR 본문에 runtime 영향 있음) 시 Runtime Verifier 승인 필수
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설정 기준:
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- 최소 승인 수: 2
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- 작성자 self-approval 불가
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- 새 커밋 푸시 시 기존 승인 재검토 요구
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## 4) 워크플로우 게이트
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병합 전 체크리스트:
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- 이슈 연결(`Closes #N`) 존재
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- PR 본문에 `REQ-*`, `TASK-*`, `TEST-*` 매핑 표 존재
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- `src/core/risk_manager.py` 변경 없음
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- 주요 의사결정 체크포인트(DCP-01~04) 중 해당 단계 Main Agent 확인 기록 존재
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자동 점검:
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- 문서 검증 스크립트 통과
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- 테스트 통과
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## 5) 감사 추적
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필수 보존 증적:
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- CI 실행 로그 링크
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- 검증 실패/복구 기록
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- 머지 승인 코멘트(Verifier/TPM)
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분기별 점검:
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- 브랜치 보호 규칙 drift 여부
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- 필수 CI 이름 변경/누락 여부
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## 6) 적용 순서 (운영 절차)
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1. 브랜치 보호 활성화
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2. 필수 CI 체크 연결
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3. 리뷰어 규칙 적용
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4. 샘플 PR로 거부 시나리오 테스트
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5. 정상 머지 시나리오 테스트
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## 7) 실패 시 조치
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- 브랜치 보호 미적용 발견 시: 즉시 릴리즈 중지
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- 필수 CI 우회 발견 시: 관리자 권한 점검 및 감사 이슈 발행
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- 리뷰 규칙 무효화 발견 시: 규칙 복구 후 재머지 정책 시행
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- Runtime 이상 이슈 미해결 상태에서 클로즈 시도 발견 시: 즉시 이슈 재오픈 + 릴리즈 중지
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## 8) 재계획(Dev Replan) 운영 규칙
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- Dev가 `REPLAN-REQUEST` 발행 시 TPM 심사 없이는 스코프/일정 변경 금지
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- `REPLAN-REQUEST`는 Main Agent 승인 전 \"제안\" 상태로 유지
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- 승인된 재계획은 `REQ/TASK/TEST` 문서를 동시 갱신해야 유효
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## 9) 서버 반영 규칙 (No-Merge by Default)
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- 서버 반영은 `브랜치 푸시 + PR 코멘트(리뷰/논의/검증승인)`까지를 기본으로 한다.
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- 기본 규칙에서 `tea pulls merge` 실행은 금지한다.
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- 사용자 명시 승인 시에만 예외적으로 머지를 허용한다(예외 근거를 PR 코멘트에 기록).
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@@ -1,48 +0,0 @@
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<!--
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Doc-ID: DOC-IDEA-001
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||||||
Version: 1.0.0
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Status: active
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Owner: main-agent
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Updated: 2026-02-26
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# 메인 에이전트 아이디에이션 백로그
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목적:
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- 구현 진행 중 떠오른 신규 구현 아이디어를 계획 반영 전 임시 저장한다.
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- 본 문서는 사용자 검토 후 다음 계획 포함 여부를 결정하기 위한 검토 큐다.
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운영 규칙:
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- 각 아이디어는 `IDEA-*` 식별자를 사용한다.
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- 필수 필드: 배경, 기대효과, 리스크, 후속 티켓 후보.
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- 상태는 `proposed`, `under-review`, `accepted`, `rejected` 중 하나를 사용한다.
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## 아이디어 목록
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- `IDEA-001` (status: proposed)
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- 제목: Kill-Switch 전역 상태를 프로세스 단일 전역에서 시장/세션 단위 상태로 분리
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- 배경: 현재는 전역 block 플래그 기반이라 시장별 분리 제어가 제한될 수 있음
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- 기대효과: KR/US 병행 운용 시 한 시장 장애가 다른 시장 주문을 불필요하게 막는 리스크 축소
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- 리스크: 상태 동기화 복잡도 증가, 테스트 케이스 확장 필요
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- 후속 티켓 후보: `TKT-P1-KS-SCOPE-SPLIT`
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- `IDEA-002` (status: proposed)
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- 제목: Exit Engine 입력 계약(ATR/peak/model_prob/liquidity) 표준 DTO를 데이터 파이프라인에 고정
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- 배경: 현재 ATR/모델확률 일부가 fallback 기반이라 운영 일관성이 약함
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- 기대효과: 백테스트-실거래 입력 동형성 강화, 회귀 분석 용이
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- 리스크: 기존 스캐너/시나리오 엔진 연동 작업량 증가
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- 후속 티켓 후보: `TKT-P1-EXIT-CONTRACT`
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- `IDEA-003` (status: proposed)
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- 제목: Runtime Verifier 자동 이슈 생성기(로그 패턴 -> 이슈 템플릿 자동화)
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- 배경: 런타임 이상 리포트가 수동 작성 중심이라 누락 가능성 존재
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- 기대효과: 이상 탐지 후 이슈 등록 리드타임 단축, 증적 표준화
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- 리스크: 오탐 이슈 폭증 가능성, 필터링 룰 필요
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- 후속 티켓 후보: `TKT-P1-RUNTIME-AUTO-ISSUE`
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- `IDEA-004` (status: proposed)
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- 제목: PR 코멘트 워크플로우 자동 점검(리뷰어->개발논의->검증승인 누락 차단)
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- 배경: 현재 절차는 강력하지만 수행 확인이 수동
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- 기대효과: 절차 누락 방지, 감사 추적 자동화
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- 리스크: CLI/API 연동 유지보수 비용
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- 후속 티켓 후보: `TKT-P0-WORKFLOW-GUARD`
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@@ -1,40 +0,0 @@
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<!--
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Doc-ID: DOC-ROOT-001
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||||||
Version: 1.0.0
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Status: active
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Owner: strategy
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Updated: 2026-02-26
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-->
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# The Ouroboros 실행 문서 허브
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이 폴더는 `ouroboros_plan_v2.txt`, `ouroboros_plan_v3.txt`를 구현 가능한 작업 지시서 수준으로 분해한 문서 허브다.
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## 읽기 순서 (Routing)
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1. 검증 체계부터 확정: [00_validation_system.md](./00_validation_system.md)
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2. 단일 진실원장(요구사항): [01_requirements_registry.md](./01_requirements_registry.md)
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3. v2 실행 지시서: [10_phase_v2_execution.md](./10_phase_v2_execution.md)
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4. v3 실행 지시서: [20_phase_v3_execution.md](./20_phase_v3_execution.md)
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5. 코드 레벨 작업 지시: [30_code_level_work_orders.md](./30_code_level_work_orders.md)
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6. 수용 기준/테스트 계획: [40_acceptance_and_test_plan.md](./40_acceptance_and_test_plan.md)
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7. PM 시나리오/이슈 분류: [50_scenario_matrix_and_issue_taxonomy.md](./50_scenario_matrix_and_issue_taxonomy.md)
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8. TPM 제어 프로토콜/수용 매트릭스: [50_tpm_control_protocol.md](./50_tpm_control_protocol.md)
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9. 저장소 강제 설정 체크리스트: [60_repo_enforcement_checklist.md](./60_repo_enforcement_checklist.md)
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10. 메인 에이전트 아이디에이션 백로그: [70_main_agent_ideation.md](./70_main_agent_ideation.md)
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## 운영 규칙
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- 계획 변경은 반드시 `01_requirements_registry.md`의 ID 정의부터 수정한다.
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- 구현 문서는 원장 ID만 참조하고 자체 숫자/정책을 새로 만들지 않는다.
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- 문서 품질 룰셋(`RULE-DOC-001` `RULE-DOC-002` `RULE-DOC-003` `RULE-DOC-004` `RULE-DOC-005` `RULE-DOC-006`)은 [00_validation_system.md](./00_validation_system.md)를 기준으로 적용한다.
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- 문서 병합 전 아래 검증을 통과해야 한다.
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```bash
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python3 scripts/validate_ouroboros_docs.py
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```
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## 원본 계획 문서
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- [v2](/home/agentson/repos/The-Ouroboros/ouroboros_plan_v2.txt)
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- [v3](/home/agentson/repos/The-Ouroboros/ouroboros_plan_v3.txt)
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@@ -7,32 +7,6 @@
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## 2026-02-21
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### 거래 상태 확인 중 발견된 버그 (#187)
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- 거래 상태 점검 요청 → SELL 주문(손절/익절)이 Fat Finger에 막혀 전혀 실행 안 됨 발견
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- **#187 (Critical)**: SELL 주문에서 Fat Finger 오탐 — `order_amount/total_cash > 30%`가 SELL에도 적용되어 대형 포지션 매도 불가
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- JELD stop-loss -6.20% → 차단, RXT take-profit +46.13% → 차단
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- 수정: SELL은 `check_circuit_breaker`만 호출, `validate_order`(Fat Finger 포함) 미호출
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## 2026-02-20
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### 지속적 모니터링 및 개선점 도출 (이슈 #178~#182)
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- Dashboard 포함해서 실행하며 간헐적 문제 모니터링 및 개선점 자동 도출 요청
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- 모니터링 결과 발견된 이슈 목록:
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- **#178**: uvicorn 미설치 → dashboard 미작동 + 오해의 소지 있는 시작 로그 → uvicorn 설치 완료
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- **#179 (Critical)**: 잔액 부족 주문 실패 후 매 사이클마다 무한 재시도 (MLECW 20분 이상 반복)
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- **#180**: 다중 인스턴스 실행 시 Telegram 409 충돌
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- **#181**: implied_rsi 공식 포화 문제 (change_rate≥12.5% → RSI=100)
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- **#182 (Critical)**: 보유 종목이 SmartScanner 변동성 필터에 걸려 SELL 신호 미생성 → SELL 체결 0건, 잔고 소진
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- 요구사항: 모니터링 자동화 및 주기적 개선점 리포트 도출
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## 2026-02-05
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## 2026-02-05
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### API 효율화
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### API 효율화
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@@ -292,66 +266,3 @@ Order result: 모의투자 매수주문이 완료 되었습니다. ✓
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```
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```
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**이슈/PR:** #149, #150
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**이슈/PR:** #149, #150
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## 2026-02-23
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### 국내주식 지정가 전환 및 미체결 처리 (#232)
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**배경:**
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- 해외주식은 #211에서 지정가로 전환했으나 국내주식은 여전히 `price=0` (시장가)
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- KRX도 지정가 주문 사용 시 동일한 미체결 위험이 존재
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- 지정가 전환 + 미체결 처리를 함께 구현
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**구현 내용:**
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1. `src/broker/kis_api.py`
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- `get_domestic_pending_orders()`: 모의 즉시 `[]`, 실전 `TTTC0084R` GET
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- `cancel_domestic_order()`: 실전 `TTTC0013U` / 모의 `VTTC0013U`, hashkey 필수
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2. `src/main.py`
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- import `kr_round_down` 추가
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- `trading_cycle`, `run_daily_session` 국내 주문 `price=0` → 지정가:
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BUY +0.2% / SELL -0.2%, `kr_round_down` KRX 틱 반올림 적용
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- `handle_domestic_pending_orders` 함수: BUY→취소+쿨다운, SELL→취소+재주문(-0.4%, 최대1회)
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- daily/realtime 두 모드에서 domestic pending 체크 호출 추가
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3. 테스트 14개 추가:
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- `TestGetDomesticPendingOrders` (3), `TestCancelDomesticOrder` (5)
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- `TestHandleDomesticPendingOrders` (4), `TestDomesticLimitOrderPrice` (2)
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**이슈/PR:** #232, PR #233
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## 2026-02-24
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### 해외잔고 ghost position 수정 — '모의투자 잔고내역이 없습니다' 반복 방지 (#235)
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**배경:**
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- 모의투자 실행 시 MLECW, KNRX, NBY, SNSE 등 만료/정지된 종목에 대해
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`모의투자 잔고내역이 없습니다` 오류가 매 사이클 반복됨
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**근본 원인:**
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1. `ovrs_cblc_qty` (해외잔고수량, 총 보유) vs `ord_psbl_qty` (주문가능수량, 실제 매도 가능)
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- 기존 코드: `ovrs_cblc_qty` 우선 사용 → 만료 Warrant가 `ovrs_cblc_qty=289456`이지만 실제 `ord_psbl_qty=0`
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- startup sync / build_overseas_symbol_universe가 이 종목들을 포지션으로 기록
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2. SELL 실패 시 DB 포지션이 닫히지 않아 다음 사이클에서도 재시도 (무한 반복)
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**구현 내용:**
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1. `src/main.py` — `_extract_held_codes_from_balance`, `_extract_held_qty_from_balance`
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- 해외 잔고 필드 우선순위 변경: `ord_psbl_qty` → `ovrs_cblc_qty` → `hldg_qty` (fallback 유지)
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- KIS 공식 문서(VTTS3012R) 기준: `ord_psbl_qty`가 실제 매도 가능 수량
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2. `src/main.py` — `trading_cycle` ghost-close 처리
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- 해외 SELL이 `잔고내역이 없습니다`로 실패 시 DB 포지션을 `[ghost-close]` SELL로 종료
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- exchange code 불일치 등 예외 상황에서 무한 반복 방지
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3. 테스트 7개 추가:
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- `TestExtractHeldQtyFromBalance` 3개: ord_psbl_qty 우선, 0이면 0 반환, fallback
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- `TestExtractHeldCodesFromBalance` 2개: ord_psbl_qty=0인 종목 제외, fallback
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- `TestOverseasGhostPositionClose` 2개: ghost-close 로그 확인, 일반 오류 무시
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**이슈/PR:** #235, PR #236
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@@ -13,57 +13,6 @@
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**Never commit directly to `main`.** This policy applies to all changes, no exceptions.
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**Never commit directly to `main`.** This policy applies to all changes, no exceptions.
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## Gitea CLI Formatting Troubleshooting
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Issue/PR 본문 작성 시 줄바꿈(`\n`)이 문자열 그대로 저장되는 문제가 반복될 수 있다. 원인은 `-d "...\n..."` 형태에서 쉘/CLI가 이스케이프를 실제 개행으로 해석하지 않기 때문이다.
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권장 패턴:
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```bash
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ISSUE_BODY=$(cat <<'EOF'
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## Summary
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- 변경 내용 1
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- 변경 내용 2
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## Why
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- 배경 1
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- 배경 2
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## Scope
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- 포함 범위
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- 제외 범위
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EOF
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)
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tea issues create \
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-t "docs: 제목" \
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-d "$ISSUE_BODY"
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```
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PR도 동일하게 적용:
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```bash
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PR_BODY=$(cat <<'EOF'
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## Summary
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- ...
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## Validation
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- python3 scripts/validate_ouroboros_docs.py
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EOF
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)
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tea pr create \
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--base main \
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--head feature/issue-N-something \
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--title "docs: ... (#N)" \
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--description "$PR_BODY"
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```
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금지 패턴:
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- `-d "line1\nline2"` (웹 UI에 `\n` 문자 그대로 노출될 수 있음)
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- 본문에 백틱/괄호를 인라인로 넣고 적절한 quoting 없이 즉시 실행
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## Agent Workflow
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## Agent Workflow
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**Modern AI development leverages specialized agents for concurrent, efficient task execution.**
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**Modern AI development leverages specialized agents for concurrent, efficient task execution.**
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@@ -1,165 +0,0 @@
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[The Ouroboros] 운영/전략 계획서 v2
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작성일: 2026-02-26
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상태: 코드 구현 전 설계안(전략/검증 중심)
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0) 목적
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고정 익절(+3%) 중심 로직에서 벗어나, 다음을 만족하는 실전형 청산 체계로 전환한다.
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- 수익 구간 보호 (손익 역전 방지)
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- 변동성 적응형 청산
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- 예측 모델의 확률 신호를 보조적으로 결합
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- 과적합 방지를 최우선으로 한 검증 프레임워크
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1) 핵심 설계 원칙
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1. 예측 성능과 전략 성능을 분리 평가
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- 예측 성능: PR-AUC, Brier, Calibration
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- 전략 성능: Net PnL, Sharpe, MDD, Profit Factor, Turnover
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2. 시계열 검증 규율 강제
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- Walk-forward 분할
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- Purge/Embargo 적용
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- Random split 금지
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3. 실거래 리얼리즘 우선
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- 거래비용/슬리피지/체결실패 반영 없는 백테스트 결과는 채택 금지
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2) 매도 상태기계 (State Machine)
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상태:
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- HOLDING
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- BE_LOCK
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- ARMED
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- EXITED
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정의:
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- HOLDING: 일반 보유 상태
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- BE_LOCK: 일정 수익권 진입 시 손절선을 본전(또는 비용 반영 본전)으로 상향
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- ARMED: 추세 추적(피크 추적) 기반 청산 준비 상태
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- EXITED: 청산 완료
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전이 규칙(개념):
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- HOLDING -> BE_LOCK: unrealized_pnl_pct >= be_arm_pct
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- BE_LOCK -> ARMED: unrealized_pnl_pct >= arm_pct
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- ARMED -> EXITED: 아래 조건 중 하나 충족
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1) hard stop 도달
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2) trailing stop 도달 (peak 대비 하락)
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3) 모델 하락확률 + 유동성 약화 조건 충족
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상태 전이 구현 규칙(필수):
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- 매 틱/바 평가 시 "현재 조건이 허용하는 최상위 상태"로 즉시 승격
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- 순차 if-else로 인한 전이 누락 금지 (예: 갭으로 BE_LOCK/ARMED 동시 충족)
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- EXITED 조건은 모든 상태보다 우선 평가
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- 상태 전이 로그에 이전/이후 상태, 전이 사유, 기준 가격/수익률 기록
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3) 청산 로직 구성 (4중 안전장치)
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A. Hard Stop
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- 계좌/포지션 보호용 절대 하한
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- 항상 활성화
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B. Dynamic Stop (Break-even Lock)
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- BE_LOCK 진입 시 손절선을 본전 이상으로 상향
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- "수익 포지션이 손실로 반전"되는 구조적 리스크 차단
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C. ATR 기반 Trailing Stop
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- 고정 trail_pct 대신 변동성 적응형 사용
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- 예시: ExitPrice = PeakPrice - (k * ATR)
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D. 모델 확률 신호
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- 하락전환 확률(pred_prob)이 임계값 이상일 때 청산 가중
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- 단독 트리거가 아닌 trailing/리스크 룰 보조 트리거로 사용
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4) 라벨링 체계 (Triple Barrier)
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목표:
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고정 H-window 라벨 편향을 줄이고, 금융 시계열의 경로 의존성을 반영한다.
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라벨 정의:
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- Upper barrier (익절)
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- Lower barrier (손절)
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- Time barrier (만기)
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규칙:
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- 세 장벽 중 "먼저 터치한 장벽"으로 라벨 확정
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- 라벨은 entry 시점 이후 데이터만 사용해 생성
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- 피처 생성 구간과 라벨 구간을 엄격 분리해 look-ahead bias 방지
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5) 검증 프레임워크
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5.1 분할 방식
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- Fold 단위 Walk-forward
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- Purge/Embargo로 인접 샘플 누수 차단
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5.2 비교군(Baseline) 구조
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- B0: 기존 고정 손절/익절
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- B1: 모델 없는 trailing only
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- M1: trailing + 모델 확률 결합
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5.3 채택 기준
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- M1이 B0/B1 대비 OOS(Out-of-sample)에서 일관된 우위
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- 단일 구간 성과가 아닌 fold 분포 기준으로 판단
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6) 실행 아키텍처 원칙
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1. 저지연 실행 경로
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- 실시간 청산 판단은 경량 엔진(룰/GBDT) 담당
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- LLM은 레짐 판단/비중 조절/상위 의사결정 보조
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2. 체결 현실 반영
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- 세션 유동성에 따른 슬리피지 페널티 차등 적용
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- 미체결/재호가/재접수 시나리오를 백테스트에 반영
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7) 운영 리스크 관리
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승격 단계:
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- Offline backtest -> Paper shadow -> Small-capital live
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중단(Kill Switch):
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- rolling Sharpe 악화
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- MDD 한도 초과
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- 체결 실패율/슬리피지 급등
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Kill Switch 실행 순서(원자적):
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1) 모든 신규 주문 차단 플래그 ON
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2) 모든 미체결 주문 취소 요청
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3) 취소 결과 재조회(실패 건 재시도)
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4) 포지션 리스크 재계산 후 강제 축소/청산 판단
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5) 상태/로그 스냅샷 저장 및 운영 경보 발송
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원칙:
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- 모델이 실패해도 hard stop 기반 보수 모드로 즉시 디그레이드 가능해야 함
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8) 고정 파라미터(초기안)
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(15분봉 단기 스윙 기준 제안)
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- KR: be_arm_pct=1.2, arm_pct=2.8, atr_period=14, atr_multiplier_k=2.2,
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time_barrier_bars=26, p_thresh=0.62
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||||||
- US: be_arm_pct=1.0, arm_pct=2.4, atr_period=14, atr_multiplier_k=2.0,
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||||||
time_barrier_bars=32, p_thresh=0.60
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민감도 범위(초기 탐색):
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- be_arm_pct: KR 0.9~1.8 / US 0.7~1.5
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- arm_pct: KR 2.2~3.8 / US 1.8~3.2
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||||||
- atr_multiplier_k: KR 1.8~2.8 / US 1.6~2.4
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||||||
- time_barrier_bars: KR 20~36 / US 24~48
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- p_thresh: 0.55~0.70
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9) 구현 전 체크리스트
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- 파라미터 튜닝 시 nested leakage 방지
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- 수수료/세금/슬리피지 전부 반영 여부 확인
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- 세션/타임존/DST 처리 일관성 확인
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- 모델 버전/설정 해시/실험 로그 재현성 확보
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끝.
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@@ -1,185 +0,0 @@
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[The Ouroboros] 운영확장 v3
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작성일: 2026-02-26
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상태: v2 확장판 / 야간·프리마켓 포함 글로벌 세션 운영 설계안
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0) 목적
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"24시간 무중단 자산 증식" 비전을 위해 거래 세션 범위를 KR 정규장 중심에서
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NXT/미국 확장 세션까지 확대한다. 핵심은 다음 3가지다.
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- 세션 인지형 의사결정
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- 세션별 리스크/비용 차등 적용
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- 시간장벽의 현실적 재정의
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1) 세션 모델 (Session-aware Engine)
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KR 세션:
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- NXT_PRE : 08:00 ~ 08:50 (KST)
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- KRX_REG : 09:00 ~ 15:30 (KST)
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- NXT_AFTER : 15:30 ~ 20:00 (KST)
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US 세션(KST 관점 운영):
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- US_DAY : 10:00 ~ 18:00
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- US_PRE : 18:00 ~ 23:30
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- US_REG : 23:30 ~ 06:00
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||||||
- US_AFTER : 06:00 ~ 07:00
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원칙:
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- 모든 피처/신호/주문/로그에 session_id를 명시적으로 포함
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- 세션 전환 시 상태 업데이트 및 리스크 파라미터 재로딩
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2) 캘린더/휴장/DST 고정 소스
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KR:
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- 기본: pykrx 또는 FinanceDataReader (KRX 기준)
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- 예외: 연휴/임시 휴장/NXT 특이 운영은 KIS 공지 기반 보완
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US:
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- pandas_market_calendars (NYSE 기준)
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- 2026 DST:
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- 시작: 2026-03-08
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- 종료: 2026-11-01
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정합성 규칙:
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- 스케줄 충돌 시 "거래소 캘린더 > 로컬 추정" 우선
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- 시장 상태(open/close/half-day)는 주문 엔진 진입 전 최종 검증
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KIS 점검시간 회피 정책(필수):
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- 브로커 점검/장애 블랙아웃 윈도우는 운영 설정으로 별도 관리
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- 블랙아웃 구간에는 신규 주문 전송 금지, 취소/정정도 정책적으로 제한
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- 신호는 유지하되 주문 의도는 Queue에 적재, 복구 후 유효성 재검증 뒤 실행
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- 복구 직후에는 잔고/미체결/체결내역을 우선 동기화한 뒤 주문 엔진 재가동
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3) 시간장벽 재정의
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v2의 time_barrier_bars 고정값을 v3에서 다음으로 확장:
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- max_holding_minutes (시장별 기본 만기)
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- 봉 개수는 세션 길이/간격으로 동적 계산
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기본값:
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- KR: max_holding_minutes = 2160 (약 3거래일, NXT 포함 관점)
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- US: max_holding_minutes = 4320 (약 72시간)
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운영 주의:
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- 고정 "일중 청산"보다 "포지션 유지 시간" 기준 만기 적용
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- 세션 종료 강제청산 규칙과 충돌 시 우선순위 명시 필요
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4) 세션별 비용/슬리피지 모델 (보수적)
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KRX_REG:
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- 슬리피지: 2~3틱 (약 0.05%)
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||||||
- 수수료+세금: 0.20% ~ 0.23%
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||||||
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||||||
NXT_AFTER:
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||||||
- 슬리피지: 5~8틱 (약 0.15%)
|
|
||||||
- 수수료+세금: 0.20% ~ 0.23%
|
|
||||||
|
|
||||||
US_REG:
|
|
||||||
- 슬리피지: 2~3틱 (약 0.03%)
|
|
||||||
- 수수료+기타 비용: 0.07% ~ 0.15%
|
|
||||||
|
|
||||||
US_PRE / US_DAY:
|
|
||||||
- 슬리피지: 10틱+ (약 0.3% ~ 0.5%)
|
|
||||||
- 수수료+기타 비용: 0.07% ~ 0.15%
|
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||||||
|
|
||||||
원칙:
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||||||
- 백테스트 체결가는 세션별 보수 가정 적용
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||||||
- 저유동 세션은 자동 보수 모드(p_thresh 상향, atr_k 상향) 권장
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||||||
- 백테스트 체결가 기본은 "불리한 방향 체결" 가정 (단순 close 체결 금지)
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||||||
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||||||
세션별 주문 유형 강제(필수):
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||||||
- KRX_REG / US_REG: 지정가 우선, 시장가 제한적 허용
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||||||
- NXT_AFTER / US_PRE / US_DAY / US_AFTER: 시장가 금지
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|
||||||
- 저유동 세션은 최우선 지정가 또는 IOC/FOK(가격 보호 한도 포함)만 허용
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||||||
- 주문 실패 시 재호가 간격/횟수 상한을 두고, 초과 시 주문 철회
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||||||
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5) 포지션/잔고 통합 규칙 (KIS 특성 반영)
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문제:
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- KRX/NXT 잔고 조회가 venue 단위로 분리되거나 반영 지연 가능
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||||||
규칙:
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||||||
- 종목 식별은 동일 종목코드(또는 ISIN) 기준 통합 포지션으로 관리
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- 다만 주문 가능 수량은 venue별 API 응답을 최종 기준으로 사용
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||||||
- 매도 가능 수량 검증은 주문 직전 재조회로 확정
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||||||
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||||||
6) 마감 강제청산/오버나잇 예외 규칙
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기본 원칙:
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||||||
- 모든 포지션에 대해 세션 종료 10분 전 REDUCE_ALL 검토
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||||||
오버나잇 예외 허용 (모두 충족 시):
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1) ARMED 상태 (예: +2.8% 이상)
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2) 모델 하락확률 < 0.30
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3) 포트폴리오 현금 비중 >= 50%
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||||||
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||||||
갭 리스크 통제:
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- 다음 개장 시 hard stop를 시가 기준으로 재산정
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||||||
- 조건 위반 시 즉시 청산 우선
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||||||
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||||||
Kill Switch 연동:
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||||||
- MDD/실패율 임계치 초과 시 "미체결 전량 취소 -> 신규 주문 차단 -> 리스크 축소" 순서 강제
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||||||
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||||||
7) 데이터 저장/용량 정책
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||||||
==================================================
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핵심 테이블(계획):
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- feature_snapshots
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- position_states
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- model_predictions
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||||||
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저장 규칙:
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||||||
- feature_hash 기반 중복 제거
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||||||
- 가격 변화가 작아도 session_id 변경 시 강제 스냅샷
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||||||
- 월 단위 DB 로테이션 권장 (예: trading_YYYY_MM.db)
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||||||
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||||||
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||||||
8) 환율/정산 리스크 정책 (US 필수)
|
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||||||
==================================================
|
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||||||
원칙:
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|
||||||
- USD 노출은 전략 손익과 별도로 환율 손익을 분리 추적
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||||||
- 원화 주문 서비스 사용 시 가환율 체결/익일 정산 리스크를 예수금 규칙에 반영
|
|
||||||
|
|
||||||
운영 규칙:
|
|
||||||
- 환전 시점 정책(사전 환전/수시 환전)을 고정하고 로그에 기록
|
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||||||
- 최소 USD 버퍼와 KRW 버퍼를 각각 설정해 주문 가능금 부족 리스크 완화
|
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||||||
- 환율 급변 구간에는 포지션 한도 축소 또는 신규 진입 제한
|
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||||||
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||||||
==================================================
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||||||
9) v3 실험 매트릭스 (우선 3선)
|
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||||||
==================================================
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EXP-KR-01:
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||||||
- 시장: KR
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||||||
- 포커스: NXT 야간 특화
|
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||||||
- 제안: time barrier 확장(예: 48 bars 상당), p_thresh 상향(0.65)
|
|
||||||
|
|
||||||
EXP-US-01:
|
|
||||||
- 시장: US
|
|
||||||
- 포커스: 21h 준연속 운용
|
|
||||||
- 제안: time barrier 확장(예: 80 bars 상당), atr_k 상향(2.5)
|
|
||||||
|
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||||||
EXP-HYB-01:
|
|
||||||
- 시장: Global
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- 포커스: KR 낮 + US 밤 연계
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- 제안: 레짐 기반 자산배분 자동조절
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==================================================
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10) 코드 착수 전 최종 확정 체크
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==================================================
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1) 세션별 공식 캘린더 소스/우선순위
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2) 세션별 슬리피지/비용 테이블 수치
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3) 시장별 max_holding_minutes
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4) 마감 강제청산 예외 조건 임계값
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5) 블랙아웃(점검/장애) 시간대와 주문 큐 처리 규칙
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||||||
6) 세션별 허용 주문 유형(시장가 허용 범위 포함)
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||||||
7) 환전/정산 정책 및 통화 버퍼 임계값
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모든 항목 확정 후 Step 1 구현(코드)로 이동.
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끝.
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@@ -23,7 +23,7 @@ if [ -z "${APP_CMD:-}" ]; then
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|||||||
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||||||
dashboard_port="${DASHBOARD_PORT:-8080}"
|
dashboard_port="${DASHBOARD_PORT:-8080}"
|
||||||
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||||||
APP_CMD="DASHBOARD_PORT=$dashboard_port $PYTHON_BIN -m src.main --mode=live --dashboard"
|
APP_CMD="DASHBOARD_PORT=$dashboard_port $PYTHON_BIN -m src.main --mode=paper --dashboard"
|
||||||
fi
|
fi
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||||||
|
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||||||
mkdir -p "$LOG_DIR"
|
mkdir -p "$LOG_DIR"
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||||||
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|||||||
@@ -1,140 +0,0 @@
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|||||||
#!/usr/bin/env python3
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||||||
"""Validate Ouroboros planning docs for metadata, links, and ID consistency."""
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||||||
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from __future__ import annotations
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import re
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import sys
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from pathlib import Path
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DOC_DIR = Path("docs/ouroboros")
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||||||
META_PATTERN = re.compile(
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r"<!--\n"
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r"Doc-ID: (?P<doc_id>[^\n]+)\n"
|
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||||||
r"Version: (?P<version>[^\n]+)\n"
|
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||||||
r"Status: (?P<status>[^\n]+)\n"
|
|
||||||
r"Owner: (?P<owner>[^\n]+)\n"
|
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||||||
r"Updated: (?P<updated>\d{4}-\d{2}-\d{2})\n"
|
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||||||
r"-->",
|
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||||||
re.MULTILINE,
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|
||||||
)
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||||||
ID_PATTERN = re.compile(r"\b(?:REQ|RULE|TASK|TEST|DOC)-[A-Z0-9-]+-\d{3}\b")
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|
||||||
DEF_PATTERN = re.compile(r"^-\s+`(?P<id>(?:REQ|RULE|TASK|TEST|DOC)-[A-Z0-9-]+-\d{3})`", re.MULTILINE)
|
|
||||||
LINK_PATTERN = re.compile(r"\[[^\]]+\]\((?P<link>[^)]+)\)")
|
|
||||||
LINE_DEF_PATTERN = re.compile(r"^-\s+`(?P<id>(?:REQ|RULE|TASK|TEST|DOC)-[A-Z0-9-]+-\d{3})`.*$", re.MULTILINE)
|
|
||||||
|
|
||||||
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||||||
def iter_docs() -> list[Path]:
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return sorted([p for p in DOC_DIR.glob("*.md") if p.is_file()])
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||||||
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|
||||||
|
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||||||
def validate_metadata(path: Path, text: str, errors: list[str], doc_ids: dict[str, Path]) -> None:
|
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||||||
match = META_PATTERN.search(text)
|
|
||||||
if not match:
|
|
||||||
errors.append(f"{path}: missing or malformed metadata block")
|
|
||||||
return
|
|
||||||
doc_id = match.group("doc_id").strip()
|
|
||||||
if doc_id in doc_ids:
|
|
||||||
errors.append(f"{path}: duplicate Doc-ID {doc_id} (already in {doc_ids[doc_id]})")
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|
||||||
else:
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||||||
doc_ids[doc_id] = path
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
def validate_links(path: Path, text: str, errors: list[str]) -> None:
|
|
||||||
for m in LINK_PATTERN.finditer(text):
|
|
||||||
link = m.group("link").strip()
|
|
||||||
if not link or link.startswith("http") or link.startswith("#"):
|
|
||||||
continue
|
|
||||||
if link.startswith("/"):
|
|
||||||
target = Path(link)
|
|
||||||
else:
|
|
||||||
target = (path.parent / link).resolve()
|
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||||||
if not target.exists():
|
|
||||||
errors.append(f"{path}: broken link -> {link}")
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
def collect_ids(path: Path, text: str, defs: dict[str, Path], refs: dict[str, set[Path]]) -> None:
|
|
||||||
for m in DEF_PATTERN.finditer(text):
|
|
||||||
defs[m.group("id")] = path
|
|
||||||
for m in ID_PATTERN.finditer(text):
|
|
||||||
idv = m.group(0)
|
|
||||||
refs.setdefault(idv, set()).add(path)
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
def collect_req_traceability(text: str, req_to_task: dict[str, set[str]], req_to_test: dict[str, set[str]]) -> None:
|
|
||||||
for m in LINE_DEF_PATTERN.finditer(text):
|
|
||||||
line = m.group(0)
|
|
||||||
item_id = m.group("id")
|
|
||||||
req_ids = [rid for rid in ID_PATTERN.findall(line) if rid.startswith("REQ-")]
|
|
||||||
if item_id.startswith("TASK-"):
|
|
||||||
for req_id in req_ids:
|
|
||||||
req_to_task.setdefault(req_id, set()).add(item_id)
|
|
||||||
if item_id.startswith("TEST-"):
|
|
||||||
for req_id in req_ids:
|
|
||||||
req_to_test.setdefault(req_id, set()).add(item_id)
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
def main() -> int:
|
|
||||||
if not DOC_DIR.exists():
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||||||
print(f"ERROR: missing directory {DOC_DIR}")
|
|
||||||
return 1
|
|
||||||
|
|
||||||
docs = iter_docs()
|
|
||||||
if not docs:
|
|
||||||
print(f"ERROR: no markdown docs found in {DOC_DIR}")
|
|
||||||
return 1
|
|
||||||
|
|
||||||
errors: list[str] = []
|
|
||||||
doc_ids: dict[str, Path] = {}
|
|
||||||
defs: dict[str, Path] = {}
|
|
||||||
refs: dict[str, set[Path]] = {}
|
|
||||||
req_to_task: dict[str, set[str]] = {}
|
|
||||||
req_to_test: dict[str, set[str]] = {}
|
|
||||||
|
|
||||||
for path in docs:
|
|
||||||
text = path.read_text(encoding="utf-8")
|
|
||||||
validate_metadata(path, text, errors, doc_ids)
|
|
||||||
validate_links(path, text, errors)
|
|
||||||
collect_ids(path, text, defs, refs)
|
|
||||||
collect_req_traceability(text, req_to_task, req_to_test)
|
|
||||||
|
|
||||||
for idv, where_used in sorted(refs.items()):
|
|
||||||
if idv.startswith("DOC-"):
|
|
||||||
continue
|
|
||||||
if idv not in defs:
|
|
||||||
files = ", ".join(str(p) for p in sorted(where_used))
|
|
||||||
errors.append(f"undefined ID {idv}, used in: {files}")
|
|
||||||
|
|
||||||
for idv in sorted(defs):
|
|
||||||
if not idv.startswith("REQ-"):
|
|
||||||
continue
|
|
||||||
if idv not in req_to_task:
|
|
||||||
errors.append(f"REQ without TASK mapping: {idv}")
|
|
||||||
if idv not in req_to_test:
|
|
||||||
errors.append(f"REQ without TEST mapping: {idv}")
|
|
||||||
|
|
||||||
warnings: list[str] = []
|
|
||||||
for idv, where_def in sorted(defs.items()):
|
|
||||||
if len(refs.get(idv, set())) <= 1 and (idv.startswith("REQ-") or idv.startswith("RULE-")):
|
|
||||||
warnings.append(f"orphan ID {idv} defined in {where_def} (not referenced elsewhere)")
|
|
||||||
|
|
||||||
if errors:
|
|
||||||
print("[FAIL] Ouroboros docs validation failed")
|
|
||||||
for err in errors:
|
|
||||||
print(f"- {err}")
|
|
||||||
return 1
|
|
||||||
|
|
||||||
print(f"[OK] validated {len(docs)} docs in {DOC_DIR}")
|
|
||||||
print(f"[OK] unique Doc-ID: {len(doc_ids)}")
|
|
||||||
print(f"[OK] definitions: {len(defs)}, references: {len(refs)}")
|
|
||||||
print(f"[OK] req->task mappings: {len(req_to_task)}")
|
|
||||||
print(f"[OK] req->test mappings: {len(req_to_test)}")
|
|
||||||
if warnings:
|
|
||||||
print(f"[WARN] orphan IDs: {len(warnings)}")
|
|
||||||
for w in warnings:
|
|
||||||
print(f"- {w}")
|
|
||||||
return 0
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
if __name__ == "__main__":
|
|
||||||
sys.exit(main())
|
|
||||||
@@ -175,7 +175,7 @@ class SmartVolatilityScanner:
|
|||||||
liquidity_score = volume_rank_bonus.get(stock_code, 0.0)
|
liquidity_score = volume_rank_bonus.get(stock_code, 0.0)
|
||||||
score = min(100.0, volatility_score + liquidity_score)
|
score = min(100.0, volatility_score + liquidity_score)
|
||||||
signal = "momentum" if change_rate >= 0 else "oversold"
|
signal = "momentum" if change_rate >= 0 else "oversold"
|
||||||
implied_rsi = max(0.0, min(100.0, 50.0 + (change_rate * 2.0)))
|
implied_rsi = max(0.0, min(100.0, 50.0 + (change_rate * 4.0)))
|
||||||
|
|
||||||
candidates.append(
|
candidates.append(
|
||||||
ScanCandidate(
|
ScanCandidate(
|
||||||
@@ -282,7 +282,7 @@ class SmartVolatilityScanner:
|
|||||||
liquidity_score = volume_rank_bonus.get(stock_code, 0.0)
|
liquidity_score = volume_rank_bonus.get(stock_code, 0.0)
|
||||||
score = min(100.0, volatility_score + liquidity_score)
|
score = min(100.0, volatility_score + liquidity_score)
|
||||||
signal = "momentum" if change_rate >= 0 else "oversold"
|
signal = "momentum" if change_rate >= 0 else "oversold"
|
||||||
implied_rsi = max(0.0, min(100.0, 50.0 + (change_rate * 2.0)))
|
implied_rsi = max(0.0, min(100.0, 50.0 + (change_rate * 4.0)))
|
||||||
candidates.append(
|
candidates.append(
|
||||||
ScanCandidate(
|
ScanCandidate(
|
||||||
stock_code=stock_code,
|
stock_code=stock_code,
|
||||||
@@ -338,7 +338,7 @@ class SmartVolatilityScanner:
|
|||||||
|
|
||||||
score = min(volatility_pct / 10.0, 1.0) * 100.0
|
score = min(volatility_pct / 10.0, 1.0) * 100.0
|
||||||
signal = "momentum" if change_rate >= 0 else "oversold"
|
signal = "momentum" if change_rate >= 0 else "oversold"
|
||||||
implied_rsi = max(0.0, min(100.0, 50.0 + (change_rate * 2.0)))
|
implied_rsi = max(0.0, min(100.0, 50.0 + (change_rate * 4.0)))
|
||||||
candidates.append(
|
candidates.append(
|
||||||
ScanCandidate(
|
ScanCandidate(
|
||||||
stock_code=stock_code,
|
stock_code=stock_code,
|
||||||
|
|||||||
@@ -346,10 +346,8 @@ class GeminiClient:
|
|||||||
# Validate required fields
|
# Validate required fields
|
||||||
if not all(k in data for k in ("action", "confidence", "rationale")):
|
if not all(k in data for k in ("action", "confidence", "rationale")):
|
||||||
logger.warning("Missing fields in Gemini response — defaulting to HOLD")
|
logger.warning("Missing fields in Gemini response — defaulting to HOLD")
|
||||||
# Preserve raw text in rationale so prompt_override callers (e.g. pre_market_planner)
|
|
||||||
# can extract their own JSON format from decision.rationale (#245)
|
|
||||||
return TradeDecision(
|
return TradeDecision(
|
||||||
action="HOLD", confidence=0, rationale=raw
|
action="HOLD", confidence=0, rationale="Missing required fields"
|
||||||
)
|
)
|
||||||
|
|
||||||
action = str(data["action"]).upper()
|
action = str(data["action"]).upper()
|
||||||
@@ -441,18 +439,6 @@ class GeminiClient:
|
|||||||
action="HOLD", confidence=0, rationale=f"API error: {exc}", token_count=token_count
|
action="HOLD", confidence=0, rationale=f"API error: {exc}", token_count=token_count
|
||||||
)
|
)
|
||||||
|
|
||||||
# prompt_override callers (e.g. pre_market_planner) expect raw text back,
|
|
||||||
# not a parsed TradeDecision. Skip parse_response to avoid spurious
|
|
||||||
# "Missing fields" warnings and return the raw response directly. (#247)
|
|
||||||
if "prompt_override" in market_data:
|
|
||||||
logger.info(
|
|
||||||
"Gemini raw response received (prompt_override, tokens=%d)", token_count
|
|
||||||
)
|
|
||||||
# Not a trade decision — don't inflate _total_decisions metrics
|
|
||||||
return TradeDecision(
|
|
||||||
action="HOLD", confidence=0, rationale=raw, token_count=token_count
|
|
||||||
)
|
|
||||||
|
|
||||||
decision = self.parse_response(raw)
|
decision = self.parse_response(raw)
|
||||||
self._total_decisions += 1
|
self._total_decisions += 1
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
@@ -179,8 +179,8 @@ class PromptOptimizer:
|
|||||||
# Minimal instructions
|
# Minimal instructions
|
||||||
prompt = (
|
prompt = (
|
||||||
f"{market_name} trader. Analyze:\n{data_str}\n\n"
|
f"{market_name} trader. Analyze:\n{data_str}\n\n"
|
||||||
'Return JSON: {"action":"BUY"|"SELL"|"HOLD","confidence":<0-100>,"rationale":"<text>"}\n'
|
'Return JSON: {"act":"BUY"|"SELL"|"HOLD","conf":<0-100>,"reason":"<text>"}\n'
|
||||||
"Rules: action=BUY/SELL/HOLD, confidence=0-100, rationale=concise. No markdown."
|
"Rules: act=BUY/SELL/HOLD, conf=0-100, reason=concise. No markdown."
|
||||||
)
|
)
|
||||||
else:
|
else:
|
||||||
# Data only (for cached contexts where instructions are known)
|
# Data only (for cached contexts where instructions are known)
|
||||||
|
|||||||
@@ -8,7 +8,7 @@ from __future__ import annotations
|
|||||||
import asyncio
|
import asyncio
|
||||||
import logging
|
import logging
|
||||||
import ssl
|
import ssl
|
||||||
from typing import Any, cast
|
from typing import Any
|
||||||
|
|
||||||
import aiohttp
|
import aiohttp
|
||||||
|
|
||||||
@@ -285,10 +285,7 @@ class KISBroker:
|
|||||||
await self._rate_limiter.acquire()
|
await self._rate_limiter.acquire()
|
||||||
session = self._get_session()
|
session = self._get_session()
|
||||||
|
|
||||||
# TR_ID: 실전 TTTC8434R, 모의 VTTC8434R
|
headers = await self._auth_headers("VTTC8434R") # 모의투자 잔고조회
|
||||||
# Source: 한국투자증권 오픈API 전체문서 (20260221) — '국내주식 잔고조회' 시트
|
|
||||||
tr_id = "TTTC8434R" if self._settings.MODE == "live" else "VTTC8434R"
|
|
||||||
headers = await self._auth_headers(tr_id)
|
|
||||||
params = {
|
params = {
|
||||||
"CANO": self._account_no,
|
"CANO": self._account_no,
|
||||||
"ACNT_PRDT_CD": self._product_cd,
|
"ACNT_PRDT_CD": self._product_cd,
|
||||||
@@ -333,13 +330,7 @@ class KISBroker:
|
|||||||
await self._rate_limiter.acquire()
|
await self._rate_limiter.acquire()
|
||||||
session = self._get_session()
|
session = self._get_session()
|
||||||
|
|
||||||
# TR_ID: 실전 BUY=TTTC0012U SELL=TTTC0011U, 모의 BUY=VTTC0012U SELL=VTTC0011U
|
tr_id = "VTTC0802U" if order_type == "BUY" else "VTTC0801U"
|
||||||
# Source: 한국투자증권 오픈API 전체문서 (20260221) — '주식주문(현금)' 시트
|
|
||||||
# ※ TTTC0802U/VTTC0802U는 미수매수(증거금40% 계좌 전용) — 현금주문에 사용 금지
|
|
||||||
if self._settings.MODE == "live":
|
|
||||||
tr_id = "TTTC0012U" if order_type == "BUY" else "TTTC0011U"
|
|
||||||
else:
|
|
||||||
tr_id = "VTTC0012U" if order_type == "BUY" else "VTTC0011U"
|
|
||||||
|
|
||||||
# KRX requires limit orders to be rounded down to the tick unit.
|
# KRX requires limit orders to be rounded down to the tick unit.
|
||||||
# ORD_DVSN: "00"=지정가, "01"=시장가
|
# ORD_DVSN: "00"=지정가, "01"=시장가
|
||||||
@@ -430,7 +421,7 @@ class KISBroker:
|
|||||||
"fid_cond_mrkt_div_code": "J",
|
"fid_cond_mrkt_div_code": "J",
|
||||||
"fid_cond_scr_div_code": "20170",
|
"fid_cond_scr_div_code": "20170",
|
||||||
"fid_input_iscd": "0000",
|
"fid_input_iscd": "0000",
|
||||||
"fid_rank_sort_cls_code": "0",
|
"fid_rank_sort_cls_code": "0000",
|
||||||
"fid_input_cnt_1": str(limit),
|
"fid_input_cnt_1": str(limit),
|
||||||
"fid_prc_cls_code": "0",
|
"fid_prc_cls_code": "0",
|
||||||
"fid_input_price_1": "0",
|
"fid_input_price_1": "0",
|
||||||
@@ -466,7 +457,7 @@ class KISBroker:
|
|||||||
rankings = []
|
rankings = []
|
||||||
for item in data.get("output", [])[:limit]:
|
for item in data.get("output", [])[:limit]:
|
||||||
rankings.append({
|
rankings.append({
|
||||||
"stock_code": item.get("stck_shrn_iscd") or item.get("mksc_shrn_iscd", ""),
|
"stock_code": item.get("mksc_shrn_iscd", ""),
|
||||||
"name": item.get("hts_kor_isnm", ""),
|
"name": item.get("hts_kor_isnm", ""),
|
||||||
"price": _safe_float(item.get("stck_prpr", "0")),
|
"price": _safe_float(item.get("stck_prpr", "0")),
|
||||||
"volume": _safe_float(item.get("acml_vol", "0")),
|
"volume": _safe_float(item.get("acml_vol", "0")),
|
||||||
@@ -478,112 +469,6 @@ class KISBroker:
|
|||||||
except (TimeoutError, aiohttp.ClientError) as exc:
|
except (TimeoutError, aiohttp.ClientError) as exc:
|
||||||
raise ConnectionError(f"Network error fetching rankings: {exc}") from exc
|
raise ConnectionError(f"Network error fetching rankings: {exc}") from exc
|
||||||
|
|
||||||
async def get_domestic_pending_orders(self) -> list[dict[str, Any]]:
|
|
||||||
"""Fetch unfilled (pending) domestic limit orders.
|
|
||||||
|
|
||||||
The KIS pending-orders API (TTTC0084R) is unsupported in paper (VTS)
|
|
||||||
mode, so this method returns an empty list immediately when MODE is
|
|
||||||
not "live".
|
|
||||||
|
|
||||||
Returns:
|
|
||||||
List of pending order dicts from the KIS ``output`` field.
|
|
||||||
Each dict includes keys such as ``odno``, ``orgn_odno``,
|
|
||||||
``ord_gno_brno``, ``psbl_qty``, ``sll_buy_dvsn_cd``, ``pdno``.
|
|
||||||
"""
|
|
||||||
if self._settings.MODE != "live":
|
|
||||||
logger.debug(
|
|
||||||
"get_domestic_pending_orders: paper mode — TTTC0084R unsupported, returning []"
|
|
||||||
)
|
|
||||||
return []
|
|
||||||
|
|
||||||
await self._rate_limiter.acquire()
|
|
||||||
session = self._get_session()
|
|
||||||
|
|
||||||
# TR_ID: 실전 TTTC0084R (모의 미지원)
|
|
||||||
# Source: 한국투자증권 오픈API 전체문서 (20260221) — '주식 미체결조회' 시트
|
|
||||||
headers = await self._auth_headers("TTTC0084R")
|
|
||||||
params = {
|
|
||||||
"CANO": self._account_no,
|
|
||||||
"ACNT_PRDT_CD": self._product_cd,
|
|
||||||
"INQR_DVSN_1": "0",
|
|
||||||
"INQR_DVSN_2": "0",
|
|
||||||
"CTX_AREA_FK100": "",
|
|
||||||
"CTX_AREA_NK100": "",
|
|
||||||
}
|
|
||||||
url = f"{self._base_url}/uapi/domestic-stock/v1/trading/inquire-psbl-rvsecncl"
|
|
||||||
|
|
||||||
try:
|
|
||||||
async with session.get(url, headers=headers, params=params) as resp:
|
|
||||||
if resp.status != 200:
|
|
||||||
text = await resp.text()
|
|
||||||
raise ConnectionError(
|
|
||||||
f"get_domestic_pending_orders failed ({resp.status}): {text}"
|
|
||||||
)
|
|
||||||
data = await resp.json()
|
|
||||||
return data.get("output", []) or []
|
|
||||||
except (TimeoutError, aiohttp.ClientError) as exc:
|
|
||||||
raise ConnectionError(
|
|
||||||
f"Network error fetching domestic pending orders: {exc}"
|
|
||||||
) from exc
|
|
||||||
|
|
||||||
async def cancel_domestic_order(
|
|
||||||
self,
|
|
||||||
stock_code: str,
|
|
||||||
orgn_odno: str,
|
|
||||||
krx_fwdg_ord_orgno: str,
|
|
||||||
qty: int,
|
|
||||||
) -> dict[str, Any]:
|
|
||||||
"""Cancel an unfilled domestic limit order.
|
|
||||||
|
|
||||||
Args:
|
|
||||||
stock_code: 6-digit domestic stock code (``pdno``).
|
|
||||||
orgn_odno: Original order number from pending-orders response
|
|
||||||
(``orgn_odno`` field).
|
|
||||||
krx_fwdg_ord_orgno: KRX forwarding order branch number from
|
|
||||||
pending-orders response (``ord_gno_brno`` field).
|
|
||||||
qty: Quantity to cancel (use ``psbl_qty`` from pending order).
|
|
||||||
|
|
||||||
Returns:
|
|
||||||
Raw KIS API response dict (check ``rt_cd == "0"`` for success).
|
|
||||||
"""
|
|
||||||
await self._rate_limiter.acquire()
|
|
||||||
session = self._get_session()
|
|
||||||
|
|
||||||
# TR_ID: 실전 TTTC0013U, 모의 VTTC0013U
|
|
||||||
# Source: 한국투자증권 오픈API 전체문서 (20260221) — '주식주문(정정취소)' 시트
|
|
||||||
tr_id = "TTTC0013U" if self._settings.MODE == "live" else "VTTC0013U"
|
|
||||||
|
|
||||||
body = {
|
|
||||||
"CANO": self._account_no,
|
|
||||||
"ACNT_PRDT_CD": self._product_cd,
|
|
||||||
"KRX_FWDG_ORD_ORGNO": krx_fwdg_ord_orgno,
|
|
||||||
"ORGN_ODNO": orgn_odno,
|
|
||||||
"ORD_DVSN": "00",
|
|
||||||
"ORD_QTY": str(qty),
|
|
||||||
"ORD_UNPR": "0",
|
|
||||||
"RVSE_CNCL_DVSN_CD": "02",
|
|
||||||
"QTY_ALL_ORD_YN": "Y",
|
|
||||||
}
|
|
||||||
|
|
||||||
hash_key = await self._get_hash_key(body)
|
|
||||||
headers = await self._auth_headers(tr_id)
|
|
||||||
headers["hashkey"] = hash_key
|
|
||||||
|
|
||||||
url = f"{self._base_url}/uapi/domestic-stock/v1/trading/order-rvsecncl"
|
|
||||||
|
|
||||||
try:
|
|
||||||
async with session.post(url, headers=headers, json=body) as resp:
|
|
||||||
if resp.status != 200:
|
|
||||||
text = await resp.text()
|
|
||||||
raise ConnectionError(
|
|
||||||
f"cancel_domestic_order failed ({resp.status}): {text}"
|
|
||||||
)
|
|
||||||
return cast(dict[str, Any], await resp.json())
|
|
||||||
except (TimeoutError, aiohttp.ClientError) as exc:
|
|
||||||
raise ConnectionError(
|
|
||||||
f"Network error cancelling domestic order: {exc}"
|
|
||||||
) from exc
|
|
||||||
|
|
||||||
async def get_daily_prices(
|
async def get_daily_prices(
|
||||||
self,
|
self,
|
||||||
stock_code: str,
|
stock_code: str,
|
||||||
|
|||||||
@@ -29,20 +29,6 @@ _RANKING_EXCHANGE_MAP: dict[str, str] = {
|
|||||||
# NASD → NAS, NYSE → NYS, AMEX → AMS (confirmed: AMEX returns empty, AMS returns price).
|
# NASD → NAS, NYSE → NYS, AMEX → AMS (confirmed: AMEX returns empty, AMS returns price).
|
||||||
_PRICE_EXCHANGE_MAP: dict[str, str] = _RANKING_EXCHANGE_MAP
|
_PRICE_EXCHANGE_MAP: dict[str, str] = _RANKING_EXCHANGE_MAP
|
||||||
|
|
||||||
# Cancel order TR_IDs per exchange code — (live_tr_id, paper_tr_id).
|
|
||||||
# Source: 한국투자증권 오픈API 전체문서 (20260221) — '해외주식 주문취소' 시트
|
|
||||||
_CANCEL_TR_ID_MAP: dict[str, tuple[str, str]] = {
|
|
||||||
"NASD": ("TTTT1004U", "VTTT1004U"),
|
|
||||||
"NYSE": ("TTTT1004U", "VTTT1004U"),
|
|
||||||
"AMEX": ("TTTT1004U", "VTTT1004U"),
|
|
||||||
"SEHK": ("TTTS1003U", "VTTS1003U"),
|
|
||||||
"TSE": ("TTTS0309U", "VTTS0309U"),
|
|
||||||
"SHAA": ("TTTS0302U", "VTTS0302U"),
|
|
||||||
"SZAA": ("TTTS0306U", "VTTS0306U"),
|
|
||||||
"HNX": ("TTTS0312U", "VTTS0312U"),
|
|
||||||
"HSX": ("TTTS0312U", "VTTS0312U"),
|
|
||||||
}
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
class OverseasBroker:
|
class OverseasBroker:
|
||||||
"""KIS Overseas Stock API wrapper that reuses KISBroker infrastructure."""
|
"""KIS Overseas Stock API wrapper that reuses KISBroker infrastructure."""
|
||||||
@@ -121,7 +107,6 @@ class OverseasBroker:
|
|||||||
tr_id = self._broker._settings.OVERSEAS_RANKING_VOLUME_TR_ID
|
tr_id = self._broker._settings.OVERSEAS_RANKING_VOLUME_TR_ID
|
||||||
path = self._broker._settings.OVERSEAS_RANKING_VOLUME_PATH
|
path = self._broker._settings.OVERSEAS_RANKING_VOLUME_PATH
|
||||||
params: dict[str, str] = {
|
params: dict[str, str] = {
|
||||||
"KEYB": "", # NEXT KEY BUFF — Required, 공백
|
|
||||||
"AUTH": "",
|
"AUTH": "",
|
||||||
"EXCD": ranking_excd,
|
"EXCD": ranking_excd,
|
||||||
"MIXN": "0",
|
"MIXN": "0",
|
||||||
@@ -131,11 +116,10 @@ class OverseasBroker:
|
|||||||
tr_id = self._broker._settings.OVERSEAS_RANKING_FLUCT_TR_ID
|
tr_id = self._broker._settings.OVERSEAS_RANKING_FLUCT_TR_ID
|
||||||
path = self._broker._settings.OVERSEAS_RANKING_FLUCT_PATH
|
path = self._broker._settings.OVERSEAS_RANKING_FLUCT_PATH
|
||||||
params = {
|
params = {
|
||||||
"KEYB": "", # NEXT KEY BUFF — Required, 공백
|
|
||||||
"AUTH": "",
|
"AUTH": "",
|
||||||
"EXCD": ranking_excd,
|
"EXCD": ranking_excd,
|
||||||
"NDAY": "0",
|
"NDAY": "0",
|
||||||
"GUBN": "1", # 0=하락율, 1=상승율 — 변동성 스캐너는 급등 종목 우선
|
"GUBN": "1",
|
||||||
"VOL_RANG": "0",
|
"VOL_RANG": "0",
|
||||||
}
|
}
|
||||||
|
|
||||||
@@ -191,12 +175,8 @@ class OverseasBroker:
|
|||||||
await self._broker._rate_limiter.acquire()
|
await self._broker._rate_limiter.acquire()
|
||||||
session = self._broker._get_session()
|
session = self._broker._get_session()
|
||||||
|
|
||||||
# TR_ID: 실전 TTTS3012R, 모의 VTTS3012R
|
# Virtual trading TR_ID for overseas balance inquiry
|
||||||
# Source: 한국투자증권 오픈API 전체문서 (20260221) — '해외주식 잔고조회' 시트
|
headers = await self._broker._auth_headers("VTTS3012R")
|
||||||
balance_tr_id = (
|
|
||||||
"TTTS3012R" if self._broker._settings.MODE == "live" else "VTTS3012R"
|
|
||||||
)
|
|
||||||
headers = await self._broker._auth_headers(balance_tr_id)
|
|
||||||
params = {
|
params = {
|
||||||
"CANO": self._broker._account_no,
|
"CANO": self._broker._account_no,
|
||||||
"ACNT_PRDT_CD": self._broker._product_cd,
|
"ACNT_PRDT_CD": self._broker._product_cd,
|
||||||
@@ -222,59 +202,6 @@ class OverseasBroker:
|
|||||||
f"Network error fetching overseas balance: {exc}"
|
f"Network error fetching overseas balance: {exc}"
|
||||||
) from exc
|
) from exc
|
||||||
|
|
||||||
async def get_overseas_buying_power(
|
|
||||||
self,
|
|
||||||
exchange_code: str,
|
|
||||||
stock_code: str,
|
|
||||||
price: float,
|
|
||||||
) -> dict[str, Any]:
|
|
||||||
"""
|
|
||||||
Fetch overseas buying power for a specific stock and price.
|
|
||||||
|
|
||||||
Args:
|
|
||||||
exchange_code: Exchange code (e.g., "NASD", "NYSE")
|
|
||||||
stock_code: Stock ticker symbol
|
|
||||||
price: Current stock price (used for quantity calculation)
|
|
||||||
|
|
||||||
Returns:
|
|
||||||
API response; key field: output.ord_psbl_frcr_amt (주문가능외화금액)
|
|
||||||
|
|
||||||
Raises:
|
|
||||||
ConnectionError: On network or API errors
|
|
||||||
"""
|
|
||||||
await self._broker._rate_limiter.acquire()
|
|
||||||
session = self._broker._get_session()
|
|
||||||
|
|
||||||
# TR_ID: 실전 TTTS3007R, 모의 VTTS3007R
|
|
||||||
# Source: 한국투자증권 오픈API 전체문서 (20260221) — '해외주식 매수가능금액조회' 시트
|
|
||||||
ps_tr_id = (
|
|
||||||
"TTTS3007R" if self._broker._settings.MODE == "live" else "VTTS3007R"
|
|
||||||
)
|
|
||||||
headers = await self._broker._auth_headers(ps_tr_id)
|
|
||||||
params = {
|
|
||||||
"CANO": self._broker._account_no,
|
|
||||||
"ACNT_PRDT_CD": self._broker._product_cd,
|
|
||||||
"OVRS_EXCG_CD": exchange_code,
|
|
||||||
"OVRS_ORD_UNPR": f"{price:.2f}",
|
|
||||||
"ITEM_CD": stock_code,
|
|
||||||
}
|
|
||||||
url = (
|
|
||||||
f"{self._broker._base_url}/uapi/overseas-stock/v1/trading/inquire-psamount"
|
|
||||||
)
|
|
||||||
|
|
||||||
try:
|
|
||||||
async with session.get(url, headers=headers, params=params) as resp:
|
|
||||||
if resp.status != 200:
|
|
||||||
text = await resp.text()
|
|
||||||
raise ConnectionError(
|
|
||||||
f"get_overseas_buying_power failed ({resp.status}): {text}"
|
|
||||||
)
|
|
||||||
return await resp.json()
|
|
||||||
except (TimeoutError, aiohttp.ClientError) as exc:
|
|
||||||
raise ConnectionError(
|
|
||||||
f"Network error fetching overseas buying power: {exc}"
|
|
||||||
) from exc
|
|
||||||
|
|
||||||
async def send_overseas_order(
|
async def send_overseas_order(
|
||||||
self,
|
self,
|
||||||
exchange_code: str,
|
exchange_code: str,
|
||||||
@@ -302,12 +229,8 @@ class OverseasBroker:
|
|||||||
await self._broker._rate_limiter.acquire()
|
await self._broker._rate_limiter.acquire()
|
||||||
session = self._broker._get_session()
|
session = self._broker._get_session()
|
||||||
|
|
||||||
# TR_ID: 실전 BUY=TTTT1002U SELL=TTTT1006U, 모의 BUY=VTTT1002U SELL=VTTT1001U
|
# Virtual trading TR_IDs for overseas orders
|
||||||
# Source: 한국투자증권 오픈API 전체문서 (20260221) — '해외주식 주문' 시트
|
tr_id = "VTTT1002U" if order_type == "BUY" else "VTTT1006U"
|
||||||
if self._broker._settings.MODE == "live":
|
|
||||||
tr_id = "TTTT1002U" if order_type == "BUY" else "TTTT1006U"
|
|
||||||
else:
|
|
||||||
tr_id = "VTTT1002U" if order_type == "BUY" else "VTTT1001U"
|
|
||||||
|
|
||||||
body = {
|
body = {
|
||||||
"CANO": self._broker._account_no,
|
"CANO": self._broker._account_no,
|
||||||
@@ -361,131 +284,6 @@ class OverseasBroker:
|
|||||||
f"Network error sending overseas order: {exc}"
|
f"Network error sending overseas order: {exc}"
|
||||||
) from exc
|
) from exc
|
||||||
|
|
||||||
async def get_overseas_pending_orders(
|
|
||||||
self, exchange_code: str
|
|
||||||
) -> list[dict[str, Any]]:
|
|
||||||
"""Fetch unfilled (pending) overseas orders for a given exchange.
|
|
||||||
|
|
||||||
Args:
|
|
||||||
exchange_code: Exchange code (e.g., "NASD", "SEHK").
|
|
||||||
For US markets, NASD returns all US pending orders (NASD/NYSE/AMEX).
|
|
||||||
|
|
||||||
Returns:
|
|
||||||
List of pending order dicts with fields: odno, pdno, sll_buy_dvsn_cd,
|
|
||||||
ft_ord_qty, nccs_qty, ft_ord_unpr3, ovrs_excg_cd.
|
|
||||||
Always returns [] in paper mode (TTTS3018R is live-only).
|
|
||||||
|
|
||||||
Raises:
|
|
||||||
ConnectionError: On network or API errors (live mode only).
|
|
||||||
"""
|
|
||||||
if self._broker._settings.MODE != "live":
|
|
||||||
logger.debug(
|
|
||||||
"Pending orders API (TTTS3018R) not supported in paper mode; returning []"
|
|
||||||
)
|
|
||||||
return []
|
|
||||||
|
|
||||||
await self._broker._rate_limiter.acquire()
|
|
||||||
session = self._broker._get_session()
|
|
||||||
|
|
||||||
# TTTS3018R: 해외주식 미체결내역조회 (실전 전용)
|
|
||||||
# Source: 한국투자증권 오픈API 전체문서 (20260221) — '해외주식 미체결조회' 시트
|
|
||||||
headers = await self._broker._auth_headers("TTTS3018R")
|
|
||||||
params = {
|
|
||||||
"CANO": self._broker._account_no,
|
|
||||||
"ACNT_PRDT_CD": self._broker._product_cd,
|
|
||||||
"OVRS_EXCG_CD": exchange_code,
|
|
||||||
"SORT_SQN": "DS",
|
|
||||||
"CTX_AREA_FK200": "",
|
|
||||||
"CTX_AREA_NK200": "",
|
|
||||||
}
|
|
||||||
url = (
|
|
||||||
f"{self._broker._base_url}/uapi/overseas-stock/v1/trading/inquire-nccs"
|
|
||||||
)
|
|
||||||
|
|
||||||
try:
|
|
||||||
async with session.get(url, headers=headers, params=params) as resp:
|
|
||||||
if resp.status != 200:
|
|
||||||
text = await resp.text()
|
|
||||||
raise ConnectionError(
|
|
||||||
f"get_overseas_pending_orders failed ({resp.status}): {text}"
|
|
||||||
)
|
|
||||||
data = await resp.json()
|
|
||||||
output = data.get("output", [])
|
|
||||||
if isinstance(output, list):
|
|
||||||
return output
|
|
||||||
return []
|
|
||||||
except (TimeoutError, aiohttp.ClientError) as exc:
|
|
||||||
raise ConnectionError(
|
|
||||||
f"Network error fetching pending orders: {exc}"
|
|
||||||
) from exc
|
|
||||||
|
|
||||||
async def cancel_overseas_order(
|
|
||||||
self,
|
|
||||||
exchange_code: str,
|
|
||||||
stock_code: str,
|
|
||||||
odno: str,
|
|
||||||
qty: int,
|
|
||||||
) -> dict[str, Any]:
|
|
||||||
"""Cancel an overseas limit order.
|
|
||||||
|
|
||||||
Args:
|
|
||||||
exchange_code: Exchange code (e.g., "NASD", "SEHK").
|
|
||||||
stock_code: Stock ticker symbol.
|
|
||||||
odno: Original order number to cancel.
|
|
||||||
qty: Unfilled quantity to cancel.
|
|
||||||
|
|
||||||
Returns:
|
|
||||||
API response dict containing rt_cd and msg1.
|
|
||||||
|
|
||||||
Raises:
|
|
||||||
ValueError: If exchange_code has no cancel TR_ID mapping.
|
|
||||||
ConnectionError: On network or API errors.
|
|
||||||
"""
|
|
||||||
tr_ids = _CANCEL_TR_ID_MAP.get(exchange_code)
|
|
||||||
if tr_ids is None:
|
|
||||||
raise ValueError(f"No cancel TR_ID mapping for exchange: {exchange_code}")
|
|
||||||
live_tr_id, paper_tr_id = tr_ids
|
|
||||||
tr_id = live_tr_id if self._broker._settings.MODE == "live" else paper_tr_id
|
|
||||||
|
|
||||||
await self._broker._rate_limiter.acquire()
|
|
||||||
session = self._broker._get_session()
|
|
||||||
|
|
||||||
# RVSE_CNCL_DVSN_CD="02" means cancel (not revision).
|
|
||||||
# OVRS_ORD_UNPR must be "0" for cancellations.
|
|
||||||
# Source: 한국투자증권 오픈API 전체문서 (20260221) — '해외주식 정정취소주문' 시트
|
|
||||||
body = {
|
|
||||||
"CANO": self._broker._account_no,
|
|
||||||
"ACNT_PRDT_CD": self._broker._product_cd,
|
|
||||||
"OVRS_EXCG_CD": exchange_code,
|
|
||||||
"PDNO": stock_code,
|
|
||||||
"ORGN_ODNO": odno,
|
|
||||||
"RVSE_CNCL_DVSN_CD": "02",
|
|
||||||
"ORD_QTY": str(qty),
|
|
||||||
"OVRS_ORD_UNPR": "0",
|
|
||||||
"ORD_SVR_DVSN_CD": "0",
|
|
||||||
}
|
|
||||||
|
|
||||||
hash_key = await self._broker._get_hash_key(body)
|
|
||||||
headers = await self._broker._auth_headers(tr_id)
|
|
||||||
headers["hashkey"] = hash_key
|
|
||||||
|
|
||||||
url = (
|
|
||||||
f"{self._broker._base_url}/uapi/overseas-stock/v1/trading/order-rvsecncl"
|
|
||||||
)
|
|
||||||
|
|
||||||
try:
|
|
||||||
async with session.post(url, headers=headers, json=body) as resp:
|
|
||||||
if resp.status != 200:
|
|
||||||
text = await resp.text()
|
|
||||||
raise ConnectionError(
|
|
||||||
f"cancel_overseas_order failed ({resp.status}): {text}"
|
|
||||||
)
|
|
||||||
return await resp.json()
|
|
||||||
except (TimeoutError, aiohttp.ClientError) as exc:
|
|
||||||
raise ConnectionError(
|
|
||||||
f"Network error cancelling overseas order: {exc}"
|
|
||||||
) from exc
|
|
||||||
|
|
||||||
def _get_currency_code(self, exchange_code: str) -> str:
|
def _get_currency_code(self, exchange_code: str) -> str:
|
||||||
"""
|
"""
|
||||||
Map exchange code to currency code.
|
Map exchange code to currency code.
|
||||||
|
|||||||
@@ -13,11 +13,11 @@ class Settings(BaseSettings):
|
|||||||
KIS_APP_KEY: str
|
KIS_APP_KEY: str
|
||||||
KIS_APP_SECRET: str
|
KIS_APP_SECRET: str
|
||||||
KIS_ACCOUNT_NO: str # format: "XXXXXXXX-XX"
|
KIS_ACCOUNT_NO: str # format: "XXXXXXXX-XX"
|
||||||
KIS_BASE_URL: str = "https://openapivts.koreainvestment.com:29443"
|
KIS_BASE_URL: str = "https://openapivts.koreainvestment.com:9443"
|
||||||
|
|
||||||
# Google Gemini
|
# Google Gemini
|
||||||
GEMINI_API_KEY: str
|
GEMINI_API_KEY: str
|
||||||
GEMINI_MODEL: str = "gemini-2.0-flash"
|
GEMINI_MODEL: str = "gemini-pro"
|
||||||
|
|
||||||
# External Data APIs (optional — for data-driven decisions)
|
# External Data APIs (optional — for data-driven decisions)
|
||||||
NEWS_API_KEY: str | None = None
|
NEWS_API_KEY: str | None = None
|
||||||
|
|||||||
@@ -1,71 +0,0 @@
|
|||||||
"""Kill switch orchestration for emergency risk actions.
|
|
||||||
|
|
||||||
Order is fixed:
|
|
||||||
1) block new orders
|
|
||||||
2) cancel pending orders
|
|
||||||
3) refresh order state
|
|
||||||
4) reduce risk
|
|
||||||
5) snapshot and notify
|
|
||||||
"""
|
|
||||||
|
|
||||||
from __future__ import annotations
|
|
||||||
|
|
||||||
import inspect
|
|
||||||
from dataclasses import dataclass, field
|
|
||||||
from typing import Any, Awaitable, Callable
|
|
||||||
|
|
||||||
StepCallable = Callable[[], Any | Awaitable[Any]]
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
@dataclass
|
|
||||||
class KillSwitchReport:
|
|
||||||
reason: str
|
|
||||||
steps: list[str] = field(default_factory=list)
|
|
||||||
errors: list[str] = field(default_factory=list)
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
class KillSwitchOrchestrator:
|
|
||||||
def __init__(self) -> None:
|
|
||||||
self.new_orders_blocked = False
|
|
||||||
|
|
||||||
async def _run_step(
|
|
||||||
self,
|
|
||||||
report: KillSwitchReport,
|
|
||||||
name: str,
|
|
||||||
fn: StepCallable | None,
|
|
||||||
) -> None:
|
|
||||||
report.steps.append(name)
|
|
||||||
if fn is None:
|
|
||||||
return
|
|
||||||
try:
|
|
||||||
result = fn()
|
|
||||||
if inspect.isawaitable(result):
|
|
||||||
await result
|
|
||||||
except Exception as exc: # pragma: no cover - intentionally resilient
|
|
||||||
report.errors.append(f"{name}: {exc}")
|
|
||||||
|
|
||||||
async def trigger(
|
|
||||||
self,
|
|
||||||
*,
|
|
||||||
reason: str,
|
|
||||||
cancel_pending_orders: StepCallable | None = None,
|
|
||||||
refresh_order_state: StepCallable | None = None,
|
|
||||||
reduce_risk: StepCallable | None = None,
|
|
||||||
snapshot_state: StepCallable | None = None,
|
|
||||||
notify: StepCallable | None = None,
|
|
||||||
) -> KillSwitchReport:
|
|
||||||
report = KillSwitchReport(reason=reason)
|
|
||||||
|
|
||||||
self.new_orders_blocked = True
|
|
||||||
report.steps.append("block_new_orders")
|
|
||||||
|
|
||||||
await self._run_step(report, "cancel_pending_orders", cancel_pending_orders)
|
|
||||||
await self._run_step(report, "refresh_order_state", refresh_order_state)
|
|
||||||
await self._run_step(report, "reduce_risk", reduce_risk)
|
|
||||||
await self._run_step(report, "snapshot_state", snapshot_state)
|
|
||||||
await self._run_step(report, "notify", notify)
|
|
||||||
|
|
||||||
return report
|
|
||||||
|
|
||||||
def clear_block(self) -> None:
|
|
||||||
self.new_orders_blocked = False
|
|
||||||
@@ -3,9 +3,8 @@
|
|||||||
from __future__ import annotations
|
from __future__ import annotations
|
||||||
|
|
||||||
import json
|
import json
|
||||||
import os
|
|
||||||
import sqlite3
|
import sqlite3
|
||||||
from datetime import UTC, datetime, timezone
|
from datetime import UTC, datetime
|
||||||
from pathlib import Path
|
from pathlib import Path
|
||||||
from typing import Any
|
from typing import Any
|
||||||
|
|
||||||
@@ -13,11 +12,10 @@ from fastapi import FastAPI, HTTPException, Query
|
|||||||
from fastapi.responses import FileResponse
|
from fastapi.responses import FileResponse
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
def create_dashboard_app(db_path: str, mode: str = "paper") -> FastAPI:
|
def create_dashboard_app(db_path: str) -> FastAPI:
|
||||||
"""Create dashboard FastAPI app bound to a SQLite database path."""
|
"""Create dashboard FastAPI app bound to a SQLite database path."""
|
||||||
app = FastAPI(title="The Ouroboros Dashboard", version="1.0.0")
|
app = FastAPI(title="The Ouroboros Dashboard", version="1.0.0")
|
||||||
app.state.db_path = db_path
|
app.state.db_path = db_path
|
||||||
app.state.mode = mode
|
|
||||||
|
|
||||||
@app.get("/")
|
@app.get("/")
|
||||||
def index() -> FileResponse:
|
def index() -> FileResponse:
|
||||||
@@ -81,49 +79,14 @@ def create_dashboard_app(db_path: str, mode: str = "paper") -> FastAPI:
|
|||||||
total_pnl += market_status[market]["total_pnl"]
|
total_pnl += market_status[market]["total_pnl"]
|
||||||
total_decisions += market_status[market]["decision_count"]
|
total_decisions += market_status[market]["decision_count"]
|
||||||
|
|
||||||
cb_threshold = float(os.getenv("CIRCUIT_BREAKER_PCT", "-3.0"))
|
|
||||||
pnl_pct_rows = conn.execute(
|
|
||||||
"""
|
|
||||||
SELECT key, value
|
|
||||||
FROM system_metrics
|
|
||||||
WHERE key LIKE 'portfolio_pnl_pct_%'
|
|
||||||
ORDER BY updated_at DESC
|
|
||||||
LIMIT 20
|
|
||||||
"""
|
|
||||||
).fetchall()
|
|
||||||
current_pnl_pct: float | None = None
|
|
||||||
if pnl_pct_rows:
|
|
||||||
values = [
|
|
||||||
json.loads(row["value"]).get("pnl_pct")
|
|
||||||
for row in pnl_pct_rows
|
|
||||||
if json.loads(row["value"]).get("pnl_pct") is not None
|
|
||||||
]
|
|
||||||
if values:
|
|
||||||
current_pnl_pct = round(min(values), 4)
|
|
||||||
|
|
||||||
if current_pnl_pct is None:
|
|
||||||
cb_status = "unknown"
|
|
||||||
elif current_pnl_pct <= cb_threshold:
|
|
||||||
cb_status = "tripped"
|
|
||||||
elif current_pnl_pct <= cb_threshold + 1.0:
|
|
||||||
cb_status = "warning"
|
|
||||||
else:
|
|
||||||
cb_status = "ok"
|
|
||||||
|
|
||||||
return {
|
return {
|
||||||
"date": today,
|
"date": today,
|
||||||
"mode": mode,
|
|
||||||
"markets": market_status,
|
"markets": market_status,
|
||||||
"totals": {
|
"totals": {
|
||||||
"trade_count": total_trades,
|
"trade_count": total_trades,
|
||||||
"total_pnl": round(total_pnl, 2),
|
"total_pnl": round(total_pnl, 2),
|
||||||
"decision_count": total_decisions,
|
"decision_count": total_decisions,
|
||||||
},
|
},
|
||||||
"circuit_breaker": {
|
|
||||||
"threshold_pct": cb_threshold,
|
|
||||||
"current_pnl_pct": current_pnl_pct,
|
|
||||||
"status": cb_status,
|
|
||||||
},
|
|
||||||
}
|
}
|
||||||
|
|
||||||
@app.get("/api/playbook/{date_str}")
|
@app.get("/api/playbook/{date_str}")
|
||||||
@@ -378,68 +341,12 @@ def create_dashboard_app(db_path: str, mode: str = "paper") -> FastAPI:
|
|||||||
)
|
)
|
||||||
return {"market": market, "date": date_str, "count": len(matches), "matches": matches}
|
return {"market": market, "date": date_str, "count": len(matches), "matches": matches}
|
||||||
|
|
||||||
@app.get("/api/positions")
|
|
||||||
def get_positions() -> dict[str, Any]:
|
|
||||||
"""Return all currently open positions (last trade per symbol is BUY)."""
|
|
||||||
with _connect(db_path) as conn:
|
|
||||||
rows = conn.execute(
|
|
||||||
"""
|
|
||||||
SELECT stock_code, market, exchange_code,
|
|
||||||
price AS entry_price, quantity, timestamp AS entry_time,
|
|
||||||
decision_id
|
|
||||||
FROM (
|
|
||||||
SELECT stock_code, market, exchange_code, price, quantity,
|
|
||||||
timestamp, decision_id, action,
|
|
||||||
ROW_NUMBER() OVER (
|
|
||||||
PARTITION BY stock_code, market
|
|
||||||
ORDER BY timestamp DESC
|
|
||||||
) AS rn
|
|
||||||
FROM trades
|
|
||||||
)
|
|
||||||
WHERE rn = 1 AND action = 'BUY'
|
|
||||||
ORDER BY entry_time DESC
|
|
||||||
"""
|
|
||||||
).fetchall()
|
|
||||||
|
|
||||||
now = datetime.now(timezone.utc)
|
|
||||||
positions = []
|
|
||||||
for row in rows:
|
|
||||||
entry_time_str = row["entry_time"]
|
|
||||||
try:
|
|
||||||
entry_dt = datetime.fromisoformat(entry_time_str.replace("Z", "+00:00"))
|
|
||||||
held_seconds = int((now - entry_dt).total_seconds())
|
|
||||||
held_hours = held_seconds // 3600
|
|
||||||
held_minutes = (held_seconds % 3600) // 60
|
|
||||||
if held_hours >= 1:
|
|
||||||
held_display = f"{held_hours}h {held_minutes}m"
|
|
||||||
else:
|
|
||||||
held_display = f"{held_minutes}m"
|
|
||||||
except (ValueError, TypeError):
|
|
||||||
held_display = "--"
|
|
||||||
|
|
||||||
positions.append(
|
|
||||||
{
|
|
||||||
"stock_code": row["stock_code"],
|
|
||||||
"market": row["market"],
|
|
||||||
"exchange_code": row["exchange_code"],
|
|
||||||
"entry_price": row["entry_price"],
|
|
||||||
"quantity": row["quantity"],
|
|
||||||
"entry_time": entry_time_str,
|
|
||||||
"held": held_display,
|
|
||||||
"decision_id": row["decision_id"],
|
|
||||||
}
|
|
||||||
)
|
|
||||||
|
|
||||||
return {"count": len(positions), "positions": positions}
|
|
||||||
|
|
||||||
return app
|
return app
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
def _connect(db_path: str) -> sqlite3.Connection:
|
def _connect(db_path: str) -> sqlite3.Connection:
|
||||||
conn = sqlite3.connect(db_path)
|
conn = sqlite3.connect(db_path)
|
||||||
conn.row_factory = sqlite3.Row
|
conn.row_factory = sqlite3.Row
|
||||||
conn.execute("PRAGMA journal_mode=WAL")
|
|
||||||
conn.execute("PRAGMA busy_timeout=8000")
|
|
||||||
return conn
|
return conn
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
@@ -13,7 +13,6 @@
|
|||||||
--muted: #9fb3c8;
|
--muted: #9fb3c8;
|
||||||
--accent: #3cb371;
|
--accent: #3cb371;
|
||||||
--red: #e05555;
|
--red: #e05555;
|
||||||
--warn: #e8a040;
|
|
||||||
--border: #28455f;
|
--border: #28455f;
|
||||||
}
|
}
|
||||||
* { box-sizing: border-box; margin: 0; padding: 0; }
|
* { box-sizing: border-box; margin: 0; padding: 0; }
|
||||||
@@ -43,38 +42,6 @@
|
|||||||
font-size: 12px; transition: border-color 0.2s;
|
font-size: 12px; transition: border-color 0.2s;
|
||||||
}
|
}
|
||||||
.refresh-btn:hover { border-color: var(--accent); color: var(--accent); }
|
.refresh-btn:hover { border-color: var(--accent); color: var(--accent); }
|
||||||
.mode-badge {
|
|
||||||
padding: 3px 10px; border-radius: 5px; font-size: 12px; font-weight: 700;
|
|
||||||
letter-spacing: 0.5px;
|
|
||||||
}
|
|
||||||
.mode-badge.live {
|
|
||||||
background: rgba(224, 85, 85, 0.15); color: var(--red);
|
|
||||||
border: 1px solid rgba(224, 85, 85, 0.4);
|
|
||||||
animation: pulse-warn 2s ease-in-out infinite;
|
|
||||||
}
|
|
||||||
.mode-badge.paper {
|
|
||||||
background: rgba(232, 160, 64, 0.15); color: var(--warn);
|
|
||||||
border: 1px solid rgba(232, 160, 64, 0.4);
|
|
||||||
}
|
|
||||||
|
|
||||||
/* CB Gauge */
|
|
||||||
.cb-gauge-wrap {
|
|
||||||
display: flex; align-items: center; gap: 8px;
|
|
||||||
font-size: 11px; color: var(--muted);
|
|
||||||
}
|
|
||||||
.cb-dot {
|
|
||||||
width: 8px; height: 8px; border-radius: 50%; flex-shrink: 0;
|
|
||||||
}
|
|
||||||
.cb-dot.ok { background: var(--accent); }
|
|
||||||
.cb-dot.warning { background: var(--warn); animation: pulse-warn 1.2s ease-in-out infinite; }
|
|
||||||
.cb-dot.tripped { background: var(--red); animation: pulse-warn 0.6s ease-in-out infinite; }
|
|
||||||
.cb-dot.unknown { background: var(--border); }
|
|
||||||
@keyframes pulse-warn {
|
|
||||||
0%, 100% { opacity: 1; }
|
|
||||||
50% { opacity: 0.35; }
|
|
||||||
}
|
|
||||||
.cb-bar-wrap { width: 64px; height: 5px; background: rgba(255,255,255,0.08); border-radius: 3px; overflow: hidden; }
|
|
||||||
.cb-bar-fill { height: 100%; border-radius: 3px; transition: width 0.4s, background 0.4s; }
|
|
||||||
|
|
||||||
/* Summary cards */
|
/* Summary cards */
|
||||||
.cards { display: grid; grid-template-columns: repeat(4, 1fr); gap: 12px; margin-bottom: 20px; }
|
.cards { display: grid; grid-template-columns: repeat(4, 1fr); gap: 12px; margin-bottom: 20px; }
|
||||||
@@ -156,80 +123,9 @@
|
|||||||
.rationale-cell { max-width: 200px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; color: var(--muted); }
|
.rationale-cell { max-width: 200px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; color: var(--muted); }
|
||||||
.empty-row td { text-align: center; color: var(--muted); padding: 24px; }
|
.empty-row td { text-align: center; color: var(--muted); padding: 24px; }
|
||||||
|
|
||||||
/* Positions panel */
|
|
||||||
.positions-panel {
|
|
||||||
background: var(--panel);
|
|
||||||
border: 1px solid var(--border);
|
|
||||||
border-radius: 10px;
|
|
||||||
padding: 16px;
|
|
||||||
margin-bottom: 20px;
|
|
||||||
}
|
|
||||||
.positions-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 14px; }
|
|
||||||
.positions-table th {
|
|
||||||
text-align: left; color: var(--muted); font-size: 11px; font-weight: 600;
|
|
||||||
padding: 6px 8px; border-bottom: 1px solid var(--border); white-space: nowrap;
|
|
||||||
}
|
|
||||||
.positions-table td {
|
|
||||||
padding: 8px 8px; border-bottom: 1px solid rgba(40, 69, 95, 0.5);
|
|
||||||
vertical-align: middle; white-space: nowrap;
|
|
||||||
}
|
|
||||||
.positions-table tr:last-child td { border-bottom: none; }
|
|
||||||
.positions-table tr:hover td { background: rgba(255,255,255,0.02); }
|
|
||||||
.pos-empty { color: var(--muted); text-align: center; padding: 20px 0; font-size: 12px; }
|
|
||||||
.pos-count {
|
|
||||||
display: inline-block; background: rgba(60, 179, 113, 0.12);
|
|
||||||
color: var(--accent); font-size: 11px; font-weight: 700;
|
|
||||||
padding: 2px 8px; border-radius: 10px; margin-left: 8px;
|
|
||||||
}
|
|
||||||
|
|
||||||
/* Spinner */
|
/* Spinner */
|
||||||
.spinner { display: inline-block; width: 12px; height: 12px; border: 2px solid var(--border); border-top-color: var(--accent); border-radius: 50%; animation: spin 0.8s linear infinite; }
|
.spinner { display: inline-block; width: 12px; height: 12px; border: 2px solid var(--border); border-top-color: var(--accent); border-radius: 50%; animation: spin 0.8s linear infinite; }
|
||||||
@keyframes spin { to { transform: rotate(360deg); } }
|
@keyframes spin { to { transform: rotate(360deg); } }
|
||||||
|
|
||||||
/* Generic panel */
|
|
||||||
.panel {
|
|
||||||
background: var(--panel);
|
|
||||||
border: 1px solid var(--border);
|
|
||||||
border-radius: 10px;
|
|
||||||
padding: 16px;
|
|
||||||
margin-top: 20px;
|
|
||||||
}
|
|
||||||
|
|
||||||
/* Playbook panel - details/summary accordion */
|
|
||||||
.playbook-panel details { border: 1px solid var(--border); border-radius: 4px; margin-bottom: 6px; }
|
|
||||||
.playbook-panel summary { padding: 8px 12px; cursor: pointer; font-weight: 600; background: var(--bg); color: var(--fg); }
|
|
||||||
.playbook-panel summary:hover { color: var(--accent); }
|
|
||||||
.playbook-panel pre { margin: 0; padding: 12px; background: var(--bg); overflow-x: auto;
|
|
||||||
font-size: 11px; color: #a0c4ff; white-space: pre-wrap; }
|
|
||||||
|
|
||||||
/* Scorecard KPI card grid */
|
|
||||||
.scorecard-grid { display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(140px, 1fr)); gap: 10px; }
|
|
||||||
.kpi-card { background: var(--bg); border: 1px solid var(--border); border-radius: 6px; padding: 12px; text-align: center; }
|
|
||||||
.kpi-card .kpi-label { font-size: 11px; color: var(--muted); margin-bottom: 4px; }
|
|
||||||
.kpi-card .kpi-value { font-size: 20px; font-weight: 700; color: var(--fg); }
|
|
||||||
|
|
||||||
/* Scenarios table */
|
|
||||||
.scenarios-table { width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 13px; }
|
|
||||||
.scenarios-table th { background: var(--bg); padding: 8px; text-align: left; border-bottom: 1px solid var(--border);
|
|
||||||
color: var(--muted); font-size: 11px; font-weight: 600; white-space: nowrap; }
|
|
||||||
.scenarios-table td { padding: 7px 8px; border-bottom: 1px solid rgba(40,69,95,0.5); }
|
|
||||||
.scenarios-table tr:hover td { background: rgba(255,255,255,0.02); }
|
|
||||||
|
|
||||||
/* Context table */
|
|
||||||
.context-table { width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 12px; }
|
|
||||||
.context-table th { background: var(--bg); padding: 8px; text-align: left; border-bottom: 1px solid var(--border);
|
|
||||||
color: var(--muted); font-size: 11px; font-weight: 600; white-space: nowrap; }
|
|
||||||
.context-table td { padding: 6px 8px; border-bottom: 1px solid rgba(40,69,95,0.5); vertical-align: top; }
|
|
||||||
.context-value { max-height: 60px; overflow-y: auto; color: #a0c4ff; word-break: break-all; }
|
|
||||||
|
|
||||||
/* Common panel select controls */
|
|
||||||
.panel-controls { display: flex; gap: 8px; align-items: center; flex-wrap: wrap; }
|
|
||||||
.panel-controls select, .panel-controls input[type="number"] {
|
|
||||||
background: var(--bg); color: var(--fg); border: 1px solid var(--border);
|
|
||||||
border-radius: 4px; padding: 4px 8px; font-size: 13px; font-family: inherit;
|
|
||||||
}
|
|
||||||
.panel-date { color: var(--muted); font-size: 12px; }
|
|
||||||
.empty-msg { color: var(--muted); text-align: center; padding: 20px 0; font-size: 12px; }
|
|
||||||
</style>
|
</style>
|
||||||
</head>
|
</head>
|
||||||
<body>
|
<body>
|
||||||
@@ -238,14 +134,6 @@
|
|||||||
<header>
|
<header>
|
||||||
<h1>🐍 The Ouroboros</h1>
|
<h1>🐍 The Ouroboros</h1>
|
||||||
<div class="header-right">
|
<div class="header-right">
|
||||||
<span class="mode-badge" id="mode-badge">--</span>
|
|
||||||
<div class="cb-gauge-wrap" id="cb-gauge" title="Circuit Breaker">
|
|
||||||
<span class="cb-dot unknown" id="cb-dot"></span>
|
|
||||||
<span id="cb-label">CB --</span>
|
|
||||||
<div class="cb-bar-wrap">
|
|
||||||
<div class="cb-bar-fill" id="cb-bar" style="width:0%;background:var(--accent)"></div>
|
|
||||||
</div>
|
|
||||||
</div>
|
|
||||||
<span id="last-updated">--</span>
|
<span id="last-updated">--</span>
|
||||||
<button class="refresh-btn" onclick="refreshAll()">↺ 새로고침</button>
|
<button class="refresh-btn" onclick="refreshAll()">↺ 새로고침</button>
|
||||||
</div>
|
</div>
|
||||||
@@ -275,30 +163,6 @@
|
|||||||
</div>
|
</div>
|
||||||
</div>
|
</div>
|
||||||
|
|
||||||
<!-- Open Positions -->
|
|
||||||
<div class="positions-panel">
|
|
||||||
<div class="panel-header">
|
|
||||||
<span class="panel-title">
|
|
||||||
현재 보유 포지션
|
|
||||||
<span class="pos-count" id="positions-count">0</span>
|
|
||||||
</span>
|
|
||||||
</div>
|
|
||||||
<table class="positions-table">
|
|
||||||
<thead>
|
|
||||||
<tr>
|
|
||||||
<th>종목</th>
|
|
||||||
<th>시장</th>
|
|
||||||
<th>수량</th>
|
|
||||||
<th>진입가</th>
|
|
||||||
<th>보유 시간</th>
|
|
||||||
</tr>
|
|
||||||
</thead>
|
|
||||||
<tbody id="positions-body">
|
|
||||||
<tr><td colspan="5" class="pos-empty"><span class="spinner"></span></td></tr>
|
|
||||||
</tbody>
|
|
||||||
</table>
|
|
||||||
</div>
|
|
||||||
|
|
||||||
<!-- P&L Chart -->
|
<!-- P&L Chart -->
|
||||||
<div class="chart-panel">
|
<div class="chart-panel">
|
||||||
<div class="panel-header">
|
<div class="panel-header">
|
||||||
@@ -342,72 +206,6 @@
|
|||||||
</tbody>
|
</tbody>
|
||||||
</table>
|
</table>
|
||||||
</div>
|
</div>
|
||||||
|
|
||||||
<!-- playbook panel -->
|
|
||||||
<div class="panel playbook-panel">
|
|
||||||
<div class="panel-header">
|
|
||||||
<span class="panel-title">📋 프리마켓 플레이북</span>
|
|
||||||
<div class="panel-controls">
|
|
||||||
<select id="pb-market-select" onchange="fetchPlaybook()">
|
|
||||||
<option value="KR">KR</option>
|
|
||||||
<option value="US_NASDAQ">US_NASDAQ</option>
|
|
||||||
<option value="US_NYSE">US_NYSE</option>
|
|
||||||
</select>
|
|
||||||
<span id="pb-date" class="panel-date"></span>
|
|
||||||
</div>
|
|
||||||
</div>
|
|
||||||
<div id="playbook-content"><p class="empty-msg">데이터 없음</p></div>
|
|
||||||
</div>
|
|
||||||
|
|
||||||
<!-- scorecard panel -->
|
|
||||||
<div class="panel">
|
|
||||||
<div class="panel-header">
|
|
||||||
<span class="panel-title">📊 일간 스코어카드</span>
|
|
||||||
<div class="panel-controls">
|
|
||||||
<select id="sc-market-select" onchange="fetchScorecard()">
|
|
||||||
<option value="KR">KR</option>
|
|
||||||
<option value="US_NASDAQ">US_NASDAQ</option>
|
|
||||||
</select>
|
|
||||||
<span id="sc-date" class="panel-date"></span>
|
|
||||||
</div>
|
|
||||||
</div>
|
|
||||||
<div id="scorecard-grid" class="scorecard-grid"><p class="empty-msg">데이터 없음</p></div>
|
|
||||||
</div>
|
|
||||||
|
|
||||||
<!-- scenarios panel -->
|
|
||||||
<div class="panel">
|
|
||||||
<div class="panel-header">
|
|
||||||
<span class="panel-title">🎯 활성 시나리오 매칭</span>
|
|
||||||
<div class="panel-controls">
|
|
||||||
<select id="scen-market-select" onchange="fetchScenarios()">
|
|
||||||
<option value="KR">KR</option>
|
|
||||||
<option value="US_NASDAQ">US_NASDAQ</option>
|
|
||||||
</select>
|
|
||||||
</div>
|
|
||||||
</div>
|
|
||||||
<div id="scenarios-content"><p class="empty-msg">데이터 없음</p></div>
|
|
||||||
</div>
|
|
||||||
|
|
||||||
<!-- context layer panel -->
|
|
||||||
<div class="panel">
|
|
||||||
<div class="panel-header">
|
|
||||||
<span class="panel-title">🧠 컨텍스트 트리</span>
|
|
||||||
<div class="panel-controls">
|
|
||||||
<select id="ctx-layer-select" onchange="fetchContext()">
|
|
||||||
<option value="L7_REALTIME">L7_REALTIME</option>
|
|
||||||
<option value="L6_DAILY">L6_DAILY</option>
|
|
||||||
<option value="L5_WEEKLY">L5_WEEKLY</option>
|
|
||||||
<option value="L4_MONTHLY">L4_MONTHLY</option>
|
|
||||||
<option value="L3_QUARTERLY">L3_QUARTERLY</option>
|
|
||||||
<option value="L2_YEARLY">L2_YEARLY</option>
|
|
||||||
<option value="L1_LIFETIME">L1_LIFETIME</option>
|
|
||||||
</select>
|
|
||||||
<input id="ctx-limit" type="number" value="20" min="1" max="200"
|
|
||||||
style="width:60px;" onchange="fetchContext()">
|
|
||||||
</div>
|
|
||||||
</div>
|
|
||||||
<div id="context-content"><p class="empty-msg">데이터 없음</p></div>
|
|
||||||
</div>
|
|
||||||
</div>
|
</div>
|
||||||
|
|
||||||
<script>
|
<script>
|
||||||
@@ -444,71 +242,6 @@
|
|||||||
</div>`;
|
</div>`;
|
||||||
}
|
}
|
||||||
|
|
||||||
function fmtPrice(v, market) {
|
|
||||||
if (v === null || v === undefined) return '--';
|
|
||||||
const n = parseFloat(v);
|
|
||||||
const sym = market === 'KR' ? '₩' : market === 'JP' ? '¥' : market === 'HK' ? 'HK$' : '$';
|
|
||||||
return sym + n.toLocaleString('en-US', { minimumFractionDigits: 0, maximumFractionDigits: 4 });
|
|
||||||
}
|
|
||||||
|
|
||||||
async function fetchPositions() {
|
|
||||||
const tbody = document.getElementById('positions-body');
|
|
||||||
const countEl = document.getElementById('positions-count');
|
|
||||||
try {
|
|
||||||
const r = await fetch('/api/positions');
|
|
||||||
if (!r.ok) throw new Error('fetch failed');
|
|
||||||
const d = await r.json();
|
|
||||||
countEl.textContent = d.count ?? 0;
|
|
||||||
if (!d.positions || d.positions.length === 0) {
|
|
||||||
tbody.innerHTML = '<tr><td colspan="5" class="pos-empty">현재 보유 중인 포지션 없음</td></tr>';
|
|
||||||
return;
|
|
||||||
}
|
|
||||||
tbody.innerHTML = d.positions.map(p => `
|
|
||||||
<tr>
|
|
||||||
<td><strong>${p.stock_code || '--'}</strong></td>
|
|
||||||
<td><span style="color:var(--muted);font-size:11px">${p.market || '--'}</span></td>
|
|
||||||
<td>${p.quantity ?? '--'}</td>
|
|
||||||
<td>${fmtPrice(p.entry_price, p.market)}</td>
|
|
||||||
<td style="color:var(--muted);font-size:11px">${p.held || '--'}</td>
|
|
||||||
</tr>
|
|
||||||
`).join('');
|
|
||||||
} catch {
|
|
||||||
tbody.innerHTML = '<tr><td colspan="5" class="pos-empty">데이터 로드 실패</td></tr>';
|
|
||||||
}
|
|
||||||
}
|
|
||||||
|
|
||||||
function renderCbGauge(cb) {
|
|
||||||
if (!cb) return;
|
|
||||||
const dot = document.getElementById('cb-dot');
|
|
||||||
const label = document.getElementById('cb-label');
|
|
||||||
const bar = document.getElementById('cb-bar');
|
|
||||||
|
|
||||||
const status = cb.status || 'unknown';
|
|
||||||
const threshold = cb.threshold_pct ?? -3.0;
|
|
||||||
const current = cb.current_pnl_pct;
|
|
||||||
|
|
||||||
// dot color
|
|
||||||
dot.className = `cb-dot ${status}`;
|
|
||||||
|
|
||||||
// label
|
|
||||||
if (current !== null && current !== undefined) {
|
|
||||||
const sign = current > 0 ? '+' : '';
|
|
||||||
label.textContent = `CB ${sign}${current.toFixed(2)}%`;
|
|
||||||
} else {
|
|
||||||
label.textContent = 'CB --';
|
|
||||||
}
|
|
||||||
|
|
||||||
// bar: fill = how much of the threshold has been consumed (0%=safe, 100%=tripped)
|
|
||||||
const colorMap = { ok: 'var(--accent)', warning: 'var(--warn)', tripped: 'var(--red)', unknown: 'var(--border)' };
|
|
||||||
bar.style.background = colorMap[status] || 'var(--border)';
|
|
||||||
if (current !== null && current !== undefined && threshold < 0) {
|
|
||||||
const fillPct = Math.min(Math.max((current / threshold) * 100, 0), 100);
|
|
||||||
bar.style.width = `${fillPct}%`;
|
|
||||||
} else {
|
|
||||||
bar.style.width = '0%';
|
|
||||||
}
|
|
||||||
}
|
|
||||||
|
|
||||||
async function fetchStatus() {
|
async function fetchStatus() {
|
||||||
try {
|
try {
|
||||||
const r = await fetch('/api/status');
|
const r = await fetch('/api/status');
|
||||||
@@ -525,23 +258,9 @@
|
|||||||
pnlEl.className = `card-value ${n > 0 ? 'positive' : n < 0 ? 'negative' : 'neutral'}`;
|
pnlEl.className = `card-value ${n > 0 ? 'positive' : n < 0 ? 'negative' : 'neutral'}`;
|
||||||
}
|
}
|
||||||
document.getElementById('card-pnl-sub').textContent = `결정 ${t.decision_count ?? 0}건`;
|
document.getElementById('card-pnl-sub').textContent = `결정 ${t.decision_count ?? 0}건`;
|
||||||
renderCbGauge(d.circuit_breaker);
|
|
||||||
renderModeBadge(d.mode);
|
|
||||||
} catch {}
|
} catch {}
|
||||||
}
|
}
|
||||||
|
|
||||||
function renderModeBadge(mode) {
|
|
||||||
const el = document.getElementById('mode-badge');
|
|
||||||
if (!el) return;
|
|
||||||
if (mode === 'live') {
|
|
||||||
el.textContent = '🔴 실전투자';
|
|
||||||
el.className = 'mode-badge live';
|
|
||||||
} else {
|
|
||||||
el.textContent = '🟡 모의투자';
|
|
||||||
el.className = 'mode-badge paper';
|
|
||||||
}
|
|
||||||
}
|
|
||||||
|
|
||||||
async function fetchPerformance() {
|
async function fetchPerformance() {
|
||||||
try {
|
try {
|
||||||
const r = await fetch('/api/performance?market=all');
|
const r = await fetch('/api/performance?market=all');
|
||||||
@@ -659,129 +378,13 @@
|
|||||||
fetchDecisions(currentMarket);
|
fetchDecisions(currentMarket);
|
||||||
}
|
}
|
||||||
|
|
||||||
function todayStr() {
|
|
||||||
return new Date().toISOString().slice(0, 10);
|
|
||||||
}
|
|
||||||
|
|
||||||
function esc(s) {
|
|
||||||
return String(s ?? '').replace(/&/g, '&').replace(/</g, '<').replace(/>/g, '>').replace(/"/g, '"');
|
|
||||||
}
|
|
||||||
|
|
||||||
async function fetchJSON(url) {
|
|
||||||
const r = await fetch(url);
|
|
||||||
if (!r.ok) throw new Error(`HTTP ${r.status}`);
|
|
||||||
return r.json();
|
|
||||||
}
|
|
||||||
|
|
||||||
async function fetchPlaybook() {
|
|
||||||
const market = document.getElementById('pb-market-select').value;
|
|
||||||
const date = todayStr();
|
|
||||||
document.getElementById('pb-date').textContent = date;
|
|
||||||
const el = document.getElementById('playbook-content');
|
|
||||||
try {
|
|
||||||
const data = await fetchJSON(`/api/playbook/${date}?market=${market}`);
|
|
||||||
const stocks = data.stock_playbooks ?? [];
|
|
||||||
if (stocks.length === 0) {
|
|
||||||
el.innerHTML = '<p class="empty-msg">오늘 플레이북 없음</p>';
|
|
||||||
return;
|
|
||||||
}
|
|
||||||
el.innerHTML = stocks.map(sp =>
|
|
||||||
`<details><summary>${esc(sp.stock_code ?? '?')} — ${esc(sp.signal ?? '')}</summary>` +
|
|
||||||
`<pre>${esc(JSON.stringify(sp, null, 2))}</pre></details>`
|
|
||||||
).join('');
|
|
||||||
} catch {
|
|
||||||
el.innerHTML = '<p class="empty-msg">플레이북 없음 (오늘 미생성 또는 API 오류)</p>';
|
|
||||||
}
|
|
||||||
}
|
|
||||||
|
|
||||||
async function fetchScorecard() {
|
|
||||||
const market = document.getElementById('sc-market-select').value;
|
|
||||||
const date = todayStr();
|
|
||||||
document.getElementById('sc-date').textContent = date;
|
|
||||||
const el = document.getElementById('scorecard-grid');
|
|
||||||
try {
|
|
||||||
const data = await fetchJSON(`/api/scorecard/${date}?market=${market}`);
|
|
||||||
const sc = data.scorecard ?? {};
|
|
||||||
const entries = Object.entries(sc);
|
|
||||||
if (entries.length === 0) {
|
|
||||||
el.innerHTML = '<p class="empty-msg">스코어카드 없음</p>';
|
|
||||||
return;
|
|
||||||
}
|
|
||||||
el.className = 'scorecard-grid';
|
|
||||||
el.innerHTML = entries.map(([k, v]) => `
|
|
||||||
<div class="kpi-card">
|
|
||||||
<div class="kpi-label">${esc(k)}</div>
|
|
||||||
<div class="kpi-value">${typeof v === 'number' ? v.toFixed(2) : esc(String(v))}</div>
|
|
||||||
</div>`).join('');
|
|
||||||
} catch {
|
|
||||||
el.innerHTML = '<p class="empty-msg">스코어카드 없음 (오늘 미생성 또는 API 오류)</p>';
|
|
||||||
}
|
|
||||||
}
|
|
||||||
|
|
||||||
async function fetchScenarios() {
|
|
||||||
const market = document.getElementById('scen-market-select').value;
|
|
||||||
const date = todayStr();
|
|
||||||
const el = document.getElementById('scenarios-content');
|
|
||||||
try {
|
|
||||||
const data = await fetchJSON(`/api/scenarios/active?market=${market}&date_str=${date}&limit=50`);
|
|
||||||
const matches = data.matches ?? [];
|
|
||||||
if (matches.length === 0) {
|
|
||||||
el.innerHTML = '<p class="empty-msg">활성 시나리오 없음</p>';
|
|
||||||
return;
|
|
||||||
}
|
|
||||||
el.innerHTML = `<table class="scenarios-table">
|
|
||||||
<thead><tr><th>종목</th><th>신호</th><th>신뢰도</th><th>매칭 조건</th></tr></thead>
|
|
||||||
<tbody>${matches.map(m => `
|
|
||||||
<tr>
|
|
||||||
<td>${esc(m.stock_code)}</td>
|
|
||||||
<td>${esc(m.signal ?? '-')}</td>
|
|
||||||
<td>${esc(m.confidence ?? '-')}</td>
|
|
||||||
<td><code style="font-size:11px">${esc(JSON.stringify(m.scenario_match ?? {}))}</code></td>
|
|
||||||
</tr>`).join('')}
|
|
||||||
</tbody></table>`;
|
|
||||||
} catch {
|
|
||||||
el.innerHTML = '<p class="empty-msg">데이터 없음</p>';
|
|
||||||
}
|
|
||||||
}
|
|
||||||
|
|
||||||
async function fetchContext() {
|
|
||||||
const layer = document.getElementById('ctx-layer-select').value;
|
|
||||||
const limit = Math.min(Math.max(parseInt(document.getElementById('ctx-limit').value, 10) || 20, 1), 200);
|
|
||||||
const el = document.getElementById('context-content');
|
|
||||||
try {
|
|
||||||
const data = await fetchJSON(`/api/context/${layer}?limit=${limit}`);
|
|
||||||
const entries = data.entries ?? [];
|
|
||||||
if (entries.length === 0) {
|
|
||||||
el.innerHTML = '<p class="empty-msg">컨텍스트 없음</p>';
|
|
||||||
return;
|
|
||||||
}
|
|
||||||
el.innerHTML = `<table class="context-table">
|
|
||||||
<thead><tr><th>timeframe</th><th>key</th><th>value</th><th>updated</th></tr></thead>
|
|
||||||
<tbody>${entries.map(e => `
|
|
||||||
<tr>
|
|
||||||
<td>${esc(e.timeframe)}</td>
|
|
||||||
<td>${esc(e.key)}</td>
|
|
||||||
<td><div class="context-value">${esc(JSON.stringify(e.value ?? e.raw_value))}</div></td>
|
|
||||||
<td style="font-size:11px;color:var(--muted)">${esc((e.updated_at ?? '').slice(0, 16))}</td>
|
|
||||||
</tr>`).join('')}
|
|
||||||
</tbody></table>`;
|
|
||||||
} catch {
|
|
||||||
el.innerHTML = '<p class="empty-msg">데이터 없음</p>';
|
|
||||||
}
|
|
||||||
}
|
|
||||||
|
|
||||||
async function refreshAll() {
|
async function refreshAll() {
|
||||||
document.getElementById('last-updated').textContent = '업데이트 중...';
|
document.getElementById('last-updated').textContent = '업데이트 중...';
|
||||||
await Promise.all([
|
await Promise.all([
|
||||||
fetchStatus(),
|
fetchStatus(),
|
||||||
fetchPerformance(),
|
fetchPerformance(),
|
||||||
fetchPositions(),
|
|
||||||
fetchPnlHistory(currentDays),
|
fetchPnlHistory(currentDays),
|
||||||
fetchDecisions(currentMarket),
|
fetchDecisions(currentMarket),
|
||||||
fetchPlaybook(),
|
|
||||||
fetchScorecard(),
|
|
||||||
fetchScenarios(),
|
|
||||||
fetchContext(),
|
|
||||||
]);
|
]);
|
||||||
const now = new Date();
|
const now = new Date();
|
||||||
const timeStr = now.toLocaleTimeString('ko-KR', { hour: '2-digit', minute: '2-digit', second: '2-digit', hour12: false });
|
const timeStr = now.toLocaleTimeString('ko-KR', { hour: '2-digit', minute: '2-digit', second: '2-digit', hour12: false });
|
||||||
|
|||||||
67
src/db.py
67
src/db.py
@@ -14,11 +14,6 @@ def init_db(db_path: str) -> sqlite3.Connection:
|
|||||||
if db_path != ":memory:":
|
if db_path != ":memory:":
|
||||||
Path(db_path).parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
|
Path(db_path).parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
|
||||||
conn = sqlite3.connect(db_path)
|
conn = sqlite3.connect(db_path)
|
||||||
# Enable WAL mode for concurrent read/write (dashboard + trading loop).
|
|
||||||
# WAL does not apply to in-memory databases.
|
|
||||||
if db_path != ":memory:":
|
|
||||||
conn.execute("PRAGMA journal_mode=WAL")
|
|
||||||
conn.execute("PRAGMA busy_timeout=5000")
|
|
||||||
conn.execute(
|
conn.execute(
|
||||||
"""
|
"""
|
||||||
CREATE TABLE IF NOT EXISTS trades (
|
CREATE TABLE IF NOT EXISTS trades (
|
||||||
@@ -33,13 +28,12 @@ def init_db(db_path: str) -> sqlite3.Connection:
|
|||||||
pnl REAL DEFAULT 0.0,
|
pnl REAL DEFAULT 0.0,
|
||||||
market TEXT DEFAULT 'KR',
|
market TEXT DEFAULT 'KR',
|
||||||
exchange_code TEXT DEFAULT 'KRX',
|
exchange_code TEXT DEFAULT 'KRX',
|
||||||
decision_id TEXT,
|
decision_id TEXT
|
||||||
mode TEXT DEFAULT 'paper'
|
|
||||||
)
|
)
|
||||||
"""
|
"""
|
||||||
)
|
)
|
||||||
|
|
||||||
# Migration: Add columns if they don't exist (backward-compatible schema upgrades)
|
# Migration: Add market and exchange_code columns if they don't exist
|
||||||
cursor = conn.execute("PRAGMA table_info(trades)")
|
cursor = conn.execute("PRAGMA table_info(trades)")
|
||||||
columns = {row[1] for row in cursor.fetchall()}
|
columns = {row[1] for row in cursor.fetchall()}
|
||||||
|
|
||||||
@@ -51,8 +45,6 @@ def init_db(db_path: str) -> sqlite3.Connection:
|
|||||||
conn.execute("ALTER TABLE trades ADD COLUMN selection_context TEXT")
|
conn.execute("ALTER TABLE trades ADD COLUMN selection_context TEXT")
|
||||||
if "decision_id" not in columns:
|
if "decision_id" not in columns:
|
||||||
conn.execute("ALTER TABLE trades ADD COLUMN decision_id TEXT")
|
conn.execute("ALTER TABLE trades ADD COLUMN decision_id TEXT")
|
||||||
if "mode" not in columns:
|
|
||||||
conn.execute("ALTER TABLE trades ADD COLUMN mode TEXT DEFAULT 'paper'")
|
|
||||||
|
|
||||||
# Context tree tables for multi-layered memory management
|
# Context tree tables for multi-layered memory management
|
||||||
conn.execute(
|
conn.execute(
|
||||||
@@ -139,25 +131,6 @@ def init_db(db_path: str) -> sqlite3.Connection:
|
|||||||
conn.execute(
|
conn.execute(
|
||||||
"CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_decision_logs_confidence ON decision_logs(confidence)"
|
"CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_decision_logs_confidence ON decision_logs(confidence)"
|
||||||
)
|
)
|
||||||
|
|
||||||
# Index for open-position queries (partition by stock_code, market, ordered by timestamp)
|
|
||||||
conn.execute(
|
|
||||||
"CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_trades_stock_market_ts"
|
|
||||||
" ON trades (stock_code, market, timestamp DESC)"
|
|
||||||
)
|
|
||||||
|
|
||||||
# Lightweight key-value store for trading system runtime metrics (dashboard use only)
|
|
||||||
# Intentionally separate from the AI context tree to preserve separation of concerns.
|
|
||||||
conn.execute(
|
|
||||||
"""
|
|
||||||
CREATE TABLE IF NOT EXISTS system_metrics (
|
|
||||||
key TEXT PRIMARY KEY,
|
|
||||||
value TEXT NOT NULL,
|
|
||||||
updated_at TEXT NOT NULL
|
|
||||||
)
|
|
||||||
"""
|
|
||||||
)
|
|
||||||
|
|
||||||
conn.commit()
|
conn.commit()
|
||||||
return conn
|
return conn
|
||||||
|
|
||||||
@@ -175,7 +148,6 @@ def log_trade(
|
|||||||
exchange_code: str = "KRX",
|
exchange_code: str = "KRX",
|
||||||
selection_context: dict[str, any] | None = None,
|
selection_context: dict[str, any] | None = None,
|
||||||
decision_id: str | None = None,
|
decision_id: str | None = None,
|
||||||
mode: str = "paper",
|
|
||||||
) -> None:
|
) -> None:
|
||||||
"""Insert a trade record into the database.
|
"""Insert a trade record into the database.
|
||||||
|
|
||||||
@@ -191,8 +163,6 @@ def log_trade(
|
|||||||
market: Market code
|
market: Market code
|
||||||
exchange_code: Exchange code
|
exchange_code: Exchange code
|
||||||
selection_context: Scanner selection data (RSI, volume_ratio, signal, score)
|
selection_context: Scanner selection data (RSI, volume_ratio, signal, score)
|
||||||
decision_id: Unique decision identifier for audit linking
|
|
||||||
mode: Trading mode ('paper' or 'live') for data separation
|
|
||||||
"""
|
"""
|
||||||
# Serialize selection context to JSON
|
# Serialize selection context to JSON
|
||||||
context_json = json.dumps(selection_context) if selection_context else None
|
context_json = json.dumps(selection_context) if selection_context else None
|
||||||
@@ -201,10 +171,9 @@ def log_trade(
|
|||||||
"""
|
"""
|
||||||
INSERT INTO trades (
|
INSERT INTO trades (
|
||||||
timestamp, stock_code, action, confidence, rationale,
|
timestamp, stock_code, action, confidence, rationale,
|
||||||
quantity, price, pnl, market, exchange_code, selection_context, decision_id,
|
quantity, price, pnl, market, exchange_code, selection_context, decision_id
|
||||||
mode
|
|
||||||
)
|
)
|
||||||
VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)
|
VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)
|
||||||
""",
|
""",
|
||||||
(
|
(
|
||||||
datetime.now(UTC).isoformat(),
|
datetime.now(UTC).isoformat(),
|
||||||
@@ -219,7 +188,6 @@ def log_trade(
|
|||||||
exchange_code,
|
exchange_code,
|
||||||
context_json,
|
context_json,
|
||||||
decision_id,
|
decision_id,
|
||||||
mode,
|
|
||||||
),
|
),
|
||||||
)
|
)
|
||||||
conn.commit()
|
conn.commit()
|
||||||
@@ -254,11 +222,10 @@ def get_open_position(
|
|||||||
"""Return open position if latest trade is BUY, else None."""
|
"""Return open position if latest trade is BUY, else None."""
|
||||||
cursor = conn.execute(
|
cursor = conn.execute(
|
||||||
"""
|
"""
|
||||||
SELECT action, decision_id, price, quantity, timestamp
|
SELECT action, decision_id, price, quantity
|
||||||
FROM trades
|
FROM trades
|
||||||
WHERE stock_code = ?
|
WHERE stock_code = ?
|
||||||
AND market = ?
|
AND market = ?
|
||||||
AND action IN ('BUY', 'SELL')
|
|
||||||
ORDER BY timestamp DESC
|
ORDER BY timestamp DESC
|
||||||
LIMIT 1
|
LIMIT 1
|
||||||
""",
|
""",
|
||||||
@@ -267,7 +234,29 @@ def get_open_position(
|
|||||||
row = cursor.fetchone()
|
row = cursor.fetchone()
|
||||||
if not row or row[0] != "BUY":
|
if not row or row[0] != "BUY":
|
||||||
return None
|
return None
|
||||||
return {"decision_id": row[1], "price": row[2], "quantity": row[3], "timestamp": row[4]}
|
return {"decision_id": row[1], "price": row[2], "quantity": row[3]}
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
def get_open_positions_by_market(
|
||||||
|
conn: sqlite3.Connection, market: str
|
||||||
|
) -> list[str]:
|
||||||
|
"""Return stock codes with a net positive position in the given market.
|
||||||
|
|
||||||
|
Uses net BUY - SELL quantity aggregation to avoid false positives from
|
||||||
|
the simpler "latest record is BUY" heuristic. A stock is considered
|
||||||
|
open only when the bot's own recorded trades leave a positive net quantity.
|
||||||
|
"""
|
||||||
|
cursor = conn.execute(
|
||||||
|
"""
|
||||||
|
SELECT stock_code
|
||||||
|
FROM trades
|
||||||
|
WHERE market = ?
|
||||||
|
GROUP BY stock_code
|
||||||
|
HAVING SUM(CASE WHEN action = 'BUY' THEN quantity ELSE -quantity END) > 0
|
||||||
|
""",
|
||||||
|
(market,),
|
||||||
|
)
|
||||||
|
return [row[0] for row in cursor.fetchall()]
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
def get_recent_symbols(
|
def get_recent_symbols(
|
||||||
|
|||||||
1318
src/main.py
1318
src/main.py
File diff suppressed because it is too large
Load Diff
@@ -473,48 +473,6 @@ class TelegramClient:
|
|||||||
NotificationMessage(priority=priority, message=message)
|
NotificationMessage(priority=priority, message=message)
|
||||||
)
|
)
|
||||||
|
|
||||||
async def notify_unfilled_order(
|
|
||||||
self,
|
|
||||||
stock_code: str,
|
|
||||||
market: str,
|
|
||||||
action: str,
|
|
||||||
quantity: int,
|
|
||||||
outcome: str,
|
|
||||||
new_price: float | None = None,
|
|
||||||
) -> None:
|
|
||||||
"""Notify about an unfilled overseas order that was cancelled or resubmitted.
|
|
||||||
|
|
||||||
Args:
|
|
||||||
stock_code: Stock ticker symbol.
|
|
||||||
market: Exchange/market code (e.g., "NASD", "SEHK").
|
|
||||||
action: "BUY" or "SELL".
|
|
||||||
quantity: Unfilled quantity.
|
|
||||||
outcome: "cancelled" or "resubmitted".
|
|
||||||
new_price: New order price if resubmitted (None if only cancelled).
|
|
||||||
"""
|
|
||||||
if not self._filter.trades:
|
|
||||||
return
|
|
||||||
# SELL resubmit is high priority — position liquidation at risk.
|
|
||||||
# BUY cancel is medium priority — only cash is freed.
|
|
||||||
priority = (
|
|
||||||
NotificationPriority.HIGH
|
|
||||||
if action == "SELL"
|
|
||||||
else NotificationPriority.MEDIUM
|
|
||||||
)
|
|
||||||
outcome_emoji = "🔄" if outcome == "resubmitted" else "❌"
|
|
||||||
outcome_label = "재주문" if outcome == "resubmitted" else "취소됨"
|
|
||||||
action_emoji = "🔴" if action == "SELL" else "🟢"
|
|
||||||
lines = [
|
|
||||||
f"<b>{outcome_emoji} 미체결 주문 {outcome_label}</b>",
|
|
||||||
f"Symbol: <code>{stock_code}</code> ({market})",
|
|
||||||
f"Action: {action_emoji} {action}",
|
|
||||||
f"Quantity: {quantity:,} shares",
|
|
||||||
]
|
|
||||||
if new_price is not None:
|
|
||||||
lines.append(f"New Price: {new_price:.4f}")
|
|
||||||
message = "\n".join(lines)
|
|
||||||
await self._send_notification(NotificationMessage(priority=priority, message=message))
|
|
||||||
|
|
||||||
async def notify_error(
|
async def notify_error(
|
||||||
self, error_type: str, error_msg: str, context: str
|
self, error_type: str, error_msg: str, context: str
|
||||||
) -> None:
|
) -> None:
|
||||||
@@ -646,16 +604,6 @@ class TelegramCommandHandler:
|
|||||||
async with session.post(url, json=payload) as resp:
|
async with session.post(url, json=payload) as resp:
|
||||||
if resp.status != 200:
|
if resp.status != 200:
|
||||||
error_text = await resp.text()
|
error_text = await resp.text()
|
||||||
if resp.status == 409:
|
|
||||||
# Another bot instance is already polling — stop this poller entirely.
|
|
||||||
# Retrying would keep conflicting with the other instance.
|
|
||||||
self._running = False
|
|
||||||
logger.warning(
|
|
||||||
"Telegram conflict (409): another instance is already polling. "
|
|
||||||
"Disabling Telegram commands for this process. "
|
|
||||||
"Ensure only one instance of The Ouroboros is running at a time.",
|
|
||||||
)
|
|
||||||
else:
|
|
||||||
logger.error(
|
logger.error(
|
||||||
"getUpdates API error (status=%d): %s", resp.status, error_text
|
"getUpdates API error (status=%d): %s", resp.status, error_text
|
||||||
)
|
)
|
||||||
|
|||||||
@@ -1,104 +0,0 @@
|
|||||||
"""Composite exit rules: hard stop, break-even lock, ATR trailing, model assist."""
|
|
||||||
|
|
||||||
from __future__ import annotations
|
|
||||||
|
|
||||||
from dataclasses import dataclass
|
|
||||||
|
|
||||||
from src.strategy.position_state_machine import PositionState, StateTransitionInput, promote_state
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
@dataclass(frozen=True)
|
|
||||||
class ExitRuleConfig:
|
|
||||||
hard_stop_pct: float = -2.0
|
|
||||||
be_arm_pct: float = 1.2
|
|
||||||
arm_pct: float = 3.0
|
|
||||||
atr_multiplier_k: float = 2.2
|
|
||||||
model_prob_threshold: float = 0.62
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
@dataclass(frozen=True)
|
|
||||||
class ExitRuleInput:
|
|
||||||
current_price: float
|
|
||||||
entry_price: float
|
|
||||||
peak_price: float
|
|
||||||
atr_value: float = 0.0
|
|
||||||
pred_down_prob: float = 0.0
|
|
||||||
liquidity_weak: bool = False
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
@dataclass(frozen=True)
|
|
||||||
class ExitEvaluation:
|
|
||||||
state: PositionState
|
|
||||||
should_exit: bool
|
|
||||||
reason: str
|
|
||||||
unrealized_pnl_pct: float
|
|
||||||
trailing_stop_price: float | None
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
def evaluate_exit(
|
|
||||||
*,
|
|
||||||
current_state: PositionState,
|
|
||||||
config: ExitRuleConfig,
|
|
||||||
inp: ExitRuleInput,
|
|
||||||
) -> ExitEvaluation:
|
|
||||||
"""Evaluate composite exit logic and return updated state."""
|
|
||||||
if inp.entry_price <= 0 or inp.current_price <= 0:
|
|
||||||
return ExitEvaluation(
|
|
||||||
state=current_state,
|
|
||||||
should_exit=False,
|
|
||||||
reason="invalid_price",
|
|
||||||
unrealized_pnl_pct=0.0,
|
|
||||||
trailing_stop_price=None,
|
|
||||||
)
|
|
||||||
|
|
||||||
unrealized = (inp.current_price - inp.entry_price) / inp.entry_price * 100.0
|
|
||||||
hard_stop_hit = unrealized <= config.hard_stop_pct
|
|
||||||
take_profit_hit = unrealized >= config.arm_pct
|
|
||||||
|
|
||||||
trailing_stop_price: float | None = None
|
|
||||||
trailing_stop_hit = False
|
|
||||||
if inp.atr_value > 0 and inp.peak_price > 0:
|
|
||||||
trailing_stop_price = inp.peak_price - (config.atr_multiplier_k * inp.atr_value)
|
|
||||||
trailing_stop_hit = inp.current_price <= trailing_stop_price
|
|
||||||
|
|
||||||
be_lock_threat = current_state in (PositionState.BE_LOCK, PositionState.ARMED) and (
|
|
||||||
inp.current_price <= inp.entry_price
|
|
||||||
)
|
|
||||||
model_exit_signal = inp.pred_down_prob >= config.model_prob_threshold and inp.liquidity_weak
|
|
||||||
|
|
||||||
next_state = promote_state(
|
|
||||||
current=current_state,
|
|
||||||
inp=StateTransitionInput(
|
|
||||||
unrealized_pnl_pct=unrealized,
|
|
||||||
be_arm_pct=config.be_arm_pct,
|
|
||||||
arm_pct=config.arm_pct,
|
|
||||||
hard_stop_hit=hard_stop_hit,
|
|
||||||
trailing_stop_hit=trailing_stop_hit,
|
|
||||||
model_exit_signal=model_exit_signal,
|
|
||||||
be_lock_threat=be_lock_threat,
|
|
||||||
),
|
|
||||||
)
|
|
||||||
|
|
||||||
if hard_stop_hit:
|
|
||||||
reason = "hard_stop"
|
|
||||||
elif trailing_stop_hit:
|
|
||||||
reason = "atr_trailing_stop"
|
|
||||||
elif be_lock_threat:
|
|
||||||
reason = "be_lock_threat"
|
|
||||||
elif model_exit_signal:
|
|
||||||
reason = "model_liquidity_exit"
|
|
||||||
elif take_profit_hit:
|
|
||||||
# Backward-compatible immediate profit-taking path.
|
|
||||||
reason = "arm_take_profit"
|
|
||||||
else:
|
|
||||||
reason = "hold"
|
|
||||||
|
|
||||||
should_exit = next_state == PositionState.EXITED or take_profit_hit
|
|
||||||
|
|
||||||
return ExitEvaluation(
|
|
||||||
state=next_state,
|
|
||||||
should_exit=should_exit,
|
|
||||||
reason=reason,
|
|
||||||
unrealized_pnl_pct=unrealized,
|
|
||||||
trailing_stop_price=trailing_stop_price,
|
|
||||||
)
|
|
||||||
@@ -46,18 +46,6 @@ class StockCondition(BaseModel):
|
|||||||
|
|
||||||
The ScenarioEngine evaluates all non-None fields as AND conditions.
|
The ScenarioEngine evaluates all non-None fields as AND conditions.
|
||||||
A condition matches only if ALL specified fields are satisfied.
|
A condition matches only if ALL specified fields are satisfied.
|
||||||
|
|
||||||
Technical indicator fields:
|
|
||||||
rsi_below / rsi_above — RSI threshold
|
|
||||||
volume_ratio_above / volume_ratio_below — volume vs previous day
|
|
||||||
price_above / price_below — absolute price level
|
|
||||||
price_change_pct_above / price_change_pct_below — intraday % change
|
|
||||||
|
|
||||||
Position-aware fields (require market_data enrichment from open position):
|
|
||||||
unrealized_pnl_pct_above — matches if unrealized P&L > threshold (e.g. 3.0 → +3%)
|
|
||||||
unrealized_pnl_pct_below — matches if unrealized P&L < threshold (e.g. -2.0 → -2%)
|
|
||||||
holding_days_above — matches if position held for more than N days
|
|
||||||
holding_days_below — matches if position held for fewer than N days
|
|
||||||
"""
|
"""
|
||||||
|
|
||||||
rsi_below: float | None = None
|
rsi_below: float | None = None
|
||||||
@@ -68,10 +56,6 @@ class StockCondition(BaseModel):
|
|||||||
price_below: float | None = None
|
price_below: float | None = None
|
||||||
price_change_pct_above: float | None = None
|
price_change_pct_above: float | None = None
|
||||||
price_change_pct_below: float | None = None
|
price_change_pct_below: float | None = None
|
||||||
unrealized_pnl_pct_above: float | None = None
|
|
||||||
unrealized_pnl_pct_below: float | None = None
|
|
||||||
holding_days_above: int | None = None
|
|
||||||
holding_days_below: int | None = None
|
|
||||||
|
|
||||||
def has_any_condition(self) -> bool:
|
def has_any_condition(self) -> bool:
|
||||||
"""Check if at least one condition field is set."""
|
"""Check if at least one condition field is set."""
|
||||||
@@ -86,10 +70,6 @@ class StockCondition(BaseModel):
|
|||||||
self.price_below,
|
self.price_below,
|
||||||
self.price_change_pct_above,
|
self.price_change_pct_above,
|
||||||
self.price_change_pct_below,
|
self.price_change_pct_below,
|
||||||
self.unrealized_pnl_pct_above,
|
|
||||||
self.unrealized_pnl_pct_below,
|
|
||||||
self.holding_days_above,
|
|
||||||
self.holding_days_below,
|
|
||||||
)
|
)
|
||||||
)
|
)
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
@@ -1,70 +0,0 @@
|
|||||||
"""Position state machine for staged exit control.
|
|
||||||
|
|
||||||
State progression is monotonic (promotion-only) except terminal EXITED.
|
|
||||||
"""
|
|
||||||
|
|
||||||
from __future__ import annotations
|
|
||||||
|
|
||||||
from dataclasses import dataclass
|
|
||||||
from enum import Enum
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
class PositionState(str, Enum):
|
|
||||||
HOLDING = "HOLDING"
|
|
||||||
BE_LOCK = "BE_LOCK"
|
|
||||||
ARMED = "ARMED"
|
|
||||||
EXITED = "EXITED"
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
_STATE_RANK: dict[PositionState, int] = {
|
|
||||||
PositionState.HOLDING: 0,
|
|
||||||
PositionState.BE_LOCK: 1,
|
|
||||||
PositionState.ARMED: 2,
|
|
||||||
PositionState.EXITED: 3,
|
|
||||||
}
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
@dataclass(frozen=True)
|
|
||||||
class StateTransitionInput:
|
|
||||||
unrealized_pnl_pct: float
|
|
||||||
be_arm_pct: float
|
|
||||||
arm_pct: float
|
|
||||||
hard_stop_hit: bool = False
|
|
||||||
trailing_stop_hit: bool = False
|
|
||||||
model_exit_signal: bool = False
|
|
||||||
be_lock_threat: bool = False
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
def evaluate_exit_first(inp: StateTransitionInput) -> bool:
|
|
||||||
"""Return True when terminal exit conditions are met.
|
|
||||||
|
|
||||||
EXITED must be evaluated before any promotion.
|
|
||||||
"""
|
|
||||||
return (
|
|
||||||
inp.hard_stop_hit
|
|
||||||
or inp.trailing_stop_hit
|
|
||||||
or inp.model_exit_signal
|
|
||||||
or inp.be_lock_threat
|
|
||||||
)
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
def promote_state(current: PositionState, inp: StateTransitionInput) -> PositionState:
|
|
||||||
"""Promote to highest admissible state for current tick/bar.
|
|
||||||
|
|
||||||
Rules:
|
|
||||||
- EXITED has highest precedence and is terminal.
|
|
||||||
- Promotions are monotonic (no downgrade).
|
|
||||||
"""
|
|
||||||
if current == PositionState.EXITED:
|
|
||||||
return PositionState.EXITED
|
|
||||||
|
|
||||||
if evaluate_exit_first(inp):
|
|
||||||
return PositionState.EXITED
|
|
||||||
|
|
||||||
target = PositionState.HOLDING
|
|
||||||
if inp.unrealized_pnl_pct >= inp.arm_pct:
|
|
||||||
target = PositionState.ARMED
|
|
||||||
elif inp.unrealized_pnl_pct >= inp.be_arm_pct:
|
|
||||||
target = PositionState.BE_LOCK
|
|
||||||
|
|
||||||
return target if _STATE_RANK[target] > _STATE_RANK[current] else current
|
|
||||||
@@ -75,7 +75,6 @@ class PreMarketPlanner:
|
|||||||
market: str,
|
market: str,
|
||||||
candidates: list[ScanCandidate],
|
candidates: list[ScanCandidate],
|
||||||
today: date | None = None,
|
today: date | None = None,
|
||||||
current_holdings: list[dict] | None = None,
|
|
||||||
) -> DayPlaybook:
|
) -> DayPlaybook:
|
||||||
"""Generate a DayPlaybook for a market using Gemini.
|
"""Generate a DayPlaybook for a market using Gemini.
|
||||||
|
|
||||||
@@ -83,10 +82,6 @@ class PreMarketPlanner:
|
|||||||
market: Market code ("KR" or "US")
|
market: Market code ("KR" or "US")
|
||||||
candidates: Stock candidates from SmartVolatilityScanner
|
candidates: Stock candidates from SmartVolatilityScanner
|
||||||
today: Override date (defaults to date.today()). Use market-local date.
|
today: Override date (defaults to date.today()). Use market-local date.
|
||||||
current_holdings: Currently held positions with entry_price and unrealized_pnl_pct.
|
|
||||||
Each dict: {"stock_code": str, "name": str, "qty": int,
|
|
||||||
"entry_price": float, "unrealized_pnl_pct": float,
|
|
||||||
"holding_days": int}
|
|
||||||
|
|
||||||
Returns:
|
Returns:
|
||||||
DayPlaybook with scenarios. Empty/defensive if no candidates or failure.
|
DayPlaybook with scenarios. Empty/defensive if no candidates or failure.
|
||||||
@@ -111,7 +106,6 @@ class PreMarketPlanner:
|
|||||||
context_data,
|
context_data,
|
||||||
self_market_scorecard,
|
self_market_scorecard,
|
||||||
cross_market,
|
cross_market,
|
||||||
current_holdings=current_holdings,
|
|
||||||
)
|
)
|
||||||
|
|
||||||
# 3. Call Gemini
|
# 3. Call Gemini
|
||||||
@@ -124,8 +118,7 @@ class PreMarketPlanner:
|
|||||||
|
|
||||||
# 4. Parse response
|
# 4. Parse response
|
||||||
playbook = self._parse_response(
|
playbook = self._parse_response(
|
||||||
decision.rationale, today, market, candidates, cross_market,
|
decision.rationale, today, market, candidates, cross_market
|
||||||
current_holdings=current_holdings,
|
|
||||||
)
|
)
|
||||||
playbook_with_tokens = playbook.model_copy(
|
playbook_with_tokens = playbook.model_copy(
|
||||||
update={"token_count": decision.token_count}
|
update={"token_count": decision.token_count}
|
||||||
@@ -237,7 +230,6 @@ class PreMarketPlanner:
|
|||||||
context_data: dict[str, Any],
|
context_data: dict[str, Any],
|
||||||
self_market_scorecard: dict[str, Any] | None,
|
self_market_scorecard: dict[str, Any] | None,
|
||||||
cross_market: CrossMarketContext | None,
|
cross_market: CrossMarketContext | None,
|
||||||
current_holdings: list[dict] | None = None,
|
|
||||||
) -> str:
|
) -> str:
|
||||||
"""Build a structured prompt for Gemini to generate scenario JSON."""
|
"""Build a structured prompt for Gemini to generate scenario JSON."""
|
||||||
max_scenarios = self._settings.MAX_SCENARIOS_PER_STOCK
|
max_scenarios = self._settings.MAX_SCENARIOS_PER_STOCK
|
||||||
@@ -249,26 +241,6 @@ class PreMarketPlanner:
|
|||||||
for c in candidates
|
for c in candidates
|
||||||
)
|
)
|
||||||
|
|
||||||
holdings_text = ""
|
|
||||||
if current_holdings:
|
|
||||||
lines = []
|
|
||||||
for h in current_holdings:
|
|
||||||
code = h.get("stock_code", "")
|
|
||||||
name = h.get("name", "")
|
|
||||||
qty = h.get("qty", 0)
|
|
||||||
entry_price = h.get("entry_price", 0.0)
|
|
||||||
pnl_pct = h.get("unrealized_pnl_pct", 0.0)
|
|
||||||
holding_days = h.get("holding_days", 0)
|
|
||||||
lines.append(
|
|
||||||
f" - {code} ({name}): {qty}주 @ {entry_price:,.0f}, "
|
|
||||||
f"미실현손익 {pnl_pct:+.2f}%, 보유 {holding_days}일"
|
|
||||||
)
|
|
||||||
holdings_text = (
|
|
||||||
"\n## Current Holdings (보유 중 — SELL/HOLD 전략 고려 필요)\n"
|
|
||||||
+ "\n".join(lines)
|
|
||||||
+ "\n"
|
|
||||||
)
|
|
||||||
|
|
||||||
cross_market_text = ""
|
cross_market_text = ""
|
||||||
if cross_market:
|
if cross_market:
|
||||||
cross_market_text = (
|
cross_market_text = (
|
||||||
@@ -301,20 +273,10 @@ class PreMarketPlanner:
|
|||||||
for key, value in list(layer_data.items())[:5]:
|
for key, value in list(layer_data.items())[:5]:
|
||||||
context_text += f" - {key}: {value}\n"
|
context_text += f" - {key}: {value}\n"
|
||||||
|
|
||||||
holdings_instruction = ""
|
|
||||||
if current_holdings:
|
|
||||||
holding_codes = [h.get("stock_code", "") for h in current_holdings]
|
|
||||||
holdings_instruction = (
|
|
||||||
f"- Also include SELL/HOLD scenarios for held stocks: "
|
|
||||||
f"{', '.join(holding_codes)} "
|
|
||||||
f"(even if not in candidates list)\n"
|
|
||||||
)
|
|
||||||
|
|
||||||
return (
|
return (
|
||||||
f"You are a pre-market trading strategist for the {market} market.\n"
|
f"You are a pre-market trading strategist for the {market} market.\n"
|
||||||
f"Generate structured trading scenarios for today.\n\n"
|
f"Generate structured trading scenarios for today.\n\n"
|
||||||
f"## Candidates (from volatility scanner)\n{candidates_text}\n"
|
f"## Candidates (from volatility scanner)\n{candidates_text}\n"
|
||||||
f"{holdings_text}"
|
|
||||||
f"{self_market_text}"
|
f"{self_market_text}"
|
||||||
f"{cross_market_text}"
|
f"{cross_market_text}"
|
||||||
f"{context_text}\n"
|
f"{context_text}\n"
|
||||||
@@ -332,8 +294,7 @@ class PreMarketPlanner:
|
|||||||
f' "stock_code": "...",\n'
|
f' "stock_code": "...",\n'
|
||||||
f' "scenarios": [\n'
|
f' "scenarios": [\n'
|
||||||
f' {{\n'
|
f' {{\n'
|
||||||
f' "condition": {{"rsi_below": 30, "volume_ratio_above": 2.0,'
|
f' "condition": {{"rsi_below": 30, "volume_ratio_above": 2.0}},\n'
|
||||||
f' "unrealized_pnl_pct_above": 3.0, "holding_days_above": 5}},\n'
|
|
||||||
f' "action": "BUY|SELL|HOLD",\n'
|
f' "action": "BUY|SELL|HOLD",\n'
|
||||||
f' "confidence": 85,\n'
|
f' "confidence": 85,\n'
|
||||||
f' "allocation_pct": 10.0,\n'
|
f' "allocation_pct": 10.0,\n'
|
||||||
@@ -347,8 +308,7 @@ class PreMarketPlanner:
|
|||||||
f'}}\n\n'
|
f'}}\n\n'
|
||||||
f"Rules:\n"
|
f"Rules:\n"
|
||||||
f"- Max {max_scenarios} scenarios per stock\n"
|
f"- Max {max_scenarios} scenarios per stock\n"
|
||||||
f"- Candidates list is the primary source for BUY candidates\n"
|
f"- Only use stocks from the candidates list\n"
|
||||||
f"{holdings_instruction}"
|
|
||||||
f"- Confidence 0-100 (80+ for actionable trades)\n"
|
f"- Confidence 0-100 (80+ for actionable trades)\n"
|
||||||
f"- stop_loss_pct must be <= 0, take_profit_pct must be >= 0\n"
|
f"- stop_loss_pct must be <= 0, take_profit_pct must be >= 0\n"
|
||||||
f"- Return ONLY the JSON, no markdown fences or explanation\n"
|
f"- Return ONLY the JSON, no markdown fences or explanation\n"
|
||||||
@@ -361,19 +321,12 @@ class PreMarketPlanner:
|
|||||||
market: str,
|
market: str,
|
||||||
candidates: list[ScanCandidate],
|
candidates: list[ScanCandidate],
|
||||||
cross_market: CrossMarketContext | None,
|
cross_market: CrossMarketContext | None,
|
||||||
current_holdings: list[dict] | None = None,
|
|
||||||
) -> DayPlaybook:
|
) -> DayPlaybook:
|
||||||
"""Parse Gemini's JSON response into a validated DayPlaybook."""
|
"""Parse Gemini's JSON response into a validated DayPlaybook."""
|
||||||
cleaned = self._extract_json(response_text)
|
cleaned = self._extract_json(response_text)
|
||||||
data = json.loads(cleaned)
|
data = json.loads(cleaned)
|
||||||
|
|
||||||
valid_codes = {c.stock_code for c in candidates}
|
valid_codes = {c.stock_code for c in candidates}
|
||||||
# Holdings are also valid — AI may generate SELL/HOLD scenarios for them
|
|
||||||
if current_holdings:
|
|
||||||
for h in current_holdings:
|
|
||||||
code = h.get("stock_code", "")
|
|
||||||
if code:
|
|
||||||
valid_codes.add(code)
|
|
||||||
|
|
||||||
# Parse market outlook
|
# Parse market outlook
|
||||||
outlook_str = data.get("market_outlook", "neutral")
|
outlook_str = data.get("market_outlook", "neutral")
|
||||||
@@ -437,10 +390,6 @@ class PreMarketPlanner:
|
|||||||
price_below=cond_data.get("price_below"),
|
price_below=cond_data.get("price_below"),
|
||||||
price_change_pct_above=cond_data.get("price_change_pct_above"),
|
price_change_pct_above=cond_data.get("price_change_pct_above"),
|
||||||
price_change_pct_below=cond_data.get("price_change_pct_below"),
|
price_change_pct_below=cond_data.get("price_change_pct_below"),
|
||||||
unrealized_pnl_pct_above=cond_data.get("unrealized_pnl_pct_above"),
|
|
||||||
unrealized_pnl_pct_below=cond_data.get("unrealized_pnl_pct_below"),
|
|
||||||
holding_days_above=cond_data.get("holding_days_above"),
|
|
||||||
holding_days_below=cond_data.get("holding_days_below"),
|
|
||||||
)
|
)
|
||||||
|
|
||||||
if not condition.has_any_condition():
|
if not condition.has_any_condition():
|
||||||
|
|||||||
@@ -206,37 +206,6 @@ class ScenarioEngine:
|
|||||||
if condition.price_change_pct_below is not None:
|
if condition.price_change_pct_below is not None:
|
||||||
checks.append(price_change_pct is not None and price_change_pct < condition.price_change_pct_below)
|
checks.append(price_change_pct is not None and price_change_pct < condition.price_change_pct_below)
|
||||||
|
|
||||||
# Position-aware conditions
|
|
||||||
unrealized_pnl_pct = self._safe_float(market_data.get("unrealized_pnl_pct"))
|
|
||||||
if condition.unrealized_pnl_pct_above is not None or condition.unrealized_pnl_pct_below is not None:
|
|
||||||
if "unrealized_pnl_pct" not in market_data:
|
|
||||||
self._warn_missing_key("unrealized_pnl_pct")
|
|
||||||
if condition.unrealized_pnl_pct_above is not None:
|
|
||||||
checks.append(
|
|
||||||
unrealized_pnl_pct is not None
|
|
||||||
and unrealized_pnl_pct > condition.unrealized_pnl_pct_above
|
|
||||||
)
|
|
||||||
if condition.unrealized_pnl_pct_below is not None:
|
|
||||||
checks.append(
|
|
||||||
unrealized_pnl_pct is not None
|
|
||||||
and unrealized_pnl_pct < condition.unrealized_pnl_pct_below
|
|
||||||
)
|
|
||||||
|
|
||||||
holding_days = self._safe_float(market_data.get("holding_days"))
|
|
||||||
if condition.holding_days_above is not None or condition.holding_days_below is not None:
|
|
||||||
if "holding_days" not in market_data:
|
|
||||||
self._warn_missing_key("holding_days")
|
|
||||||
if condition.holding_days_above is not None:
|
|
||||||
checks.append(
|
|
||||||
holding_days is not None
|
|
||||||
and holding_days > condition.holding_days_above
|
|
||||||
)
|
|
||||||
if condition.holding_days_below is not None:
|
|
||||||
checks.append(
|
|
||||||
holding_days is not None
|
|
||||||
and holding_days < condition.holding_days_below
|
|
||||||
)
|
|
||||||
|
|
||||||
return len(checks) > 0 and all(checks)
|
return len(checks) > 0 and all(checks)
|
||||||
|
|
||||||
def _evaluate_global_condition(
|
def _evaluate_global_condition(
|
||||||
@@ -297,9 +266,5 @@ class ScenarioEngine:
|
|||||||
details["current_price"] = self._safe_float(market_data.get("current_price"))
|
details["current_price"] = self._safe_float(market_data.get("current_price"))
|
||||||
if condition.price_change_pct_above is not None or condition.price_change_pct_below is not None:
|
if condition.price_change_pct_above is not None or condition.price_change_pct_below is not None:
|
||||||
details["price_change_pct"] = self._safe_float(market_data.get("price_change_pct"))
|
details["price_change_pct"] = self._safe_float(market_data.get("price_change_pct"))
|
||||||
if condition.unrealized_pnl_pct_above is not None or condition.unrealized_pnl_pct_below is not None:
|
|
||||||
details["unrealized_pnl_pct"] = self._safe_float(market_data.get("unrealized_pnl_pct"))
|
|
||||||
if condition.holding_days_above is not None or condition.holding_days_below is not None:
|
|
||||||
details["holding_days"] = self._safe_float(market_data.get("holding_days"))
|
|
||||||
|
|
||||||
return details
|
return details
|
||||||
|
|||||||
@@ -3,11 +3,9 @@
|
|||||||
from __future__ import annotations
|
from __future__ import annotations
|
||||||
|
|
||||||
import sqlite3
|
import sqlite3
|
||||||
import sys
|
|
||||||
import tempfile
|
import tempfile
|
||||||
from datetime import UTC, datetime, timedelta
|
from datetime import UTC, datetime, timedelta
|
||||||
from pathlib import Path
|
from pathlib import Path
|
||||||
from unittest.mock import MagicMock, patch
|
|
||||||
|
|
||||||
import pytest
|
import pytest
|
||||||
|
|
||||||
@@ -365,435 +363,3 @@ class TestHealthMonitor:
|
|||||||
assert "timestamp" in report
|
assert "timestamp" in report
|
||||||
assert "checks" in report
|
assert "checks" in report
|
||||||
assert len(report["checks"]) == 3
|
assert len(report["checks"]) == 3
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
# ---------------------------------------------------------------------------
|
|
||||||
# BackupExporter — additional coverage for previously uncovered branches
|
|
||||||
# ---------------------------------------------------------------------------
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
@pytest.fixture
|
|
||||||
def empty_db(tmp_path: Path) -> Path:
|
|
||||||
"""Create a temporary database with NO trade records."""
|
|
||||||
db_path = tmp_path / "empty_trades.db"
|
|
||||||
conn = sqlite3.connect(str(db_path))
|
|
||||||
conn.execute(
|
|
||||||
"""CREATE TABLE trades (
|
|
||||||
id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
|
|
||||||
timestamp TEXT NOT NULL,
|
|
||||||
stock_code TEXT NOT NULL,
|
|
||||||
action TEXT NOT NULL,
|
|
||||||
quantity INTEGER NOT NULL,
|
|
||||||
price REAL NOT NULL,
|
|
||||||
confidence INTEGER NOT NULL,
|
|
||||||
rationale TEXT,
|
|
||||||
pnl REAL DEFAULT 0.0
|
|
||||||
)"""
|
|
||||||
)
|
|
||||||
conn.commit()
|
|
||||||
conn.close()
|
|
||||||
return db_path
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
class TestBackupExporterAdditional:
|
|
||||||
"""Cover branches missed in the original TestBackupExporter suite."""
|
|
||||||
|
|
||||||
def test_export_all_default_formats(self, temp_db: Path, tmp_path: Path) -> None:
|
|
||||||
"""export_all with formats=None must default to JSON+CSV+Parquet path."""
|
|
||||||
exporter = BackupExporter(str(temp_db))
|
|
||||||
# formats=None triggers the default list assignment (line 62)
|
|
||||||
results = exporter.export_all(tmp_path / "out", formats=None, compress=False)
|
|
||||||
# JSON and CSV must always succeed; Parquet needs pyarrow
|
|
||||||
assert ExportFormat.JSON in results
|
|
||||||
assert ExportFormat.CSV in results
|
|
||||||
|
|
||||||
def test_export_all_logs_error_on_failure(
|
|
||||||
self, temp_db: Path, tmp_path: Path
|
|
||||||
) -> None:
|
|
||||||
"""export_all must log an error and continue when one format fails."""
|
|
||||||
exporter = BackupExporter(str(temp_db))
|
|
||||||
# Patch _export_format to raise on JSON, succeed on CSV
|
|
||||||
original = exporter._export_format
|
|
||||||
|
|
||||||
def failing_export(fmt, *args, **kwargs): # type: ignore[no-untyped-def]
|
|
||||||
if fmt == ExportFormat.JSON:
|
|
||||||
raise RuntimeError("simulated failure")
|
|
||||||
return original(fmt, *args, **kwargs)
|
|
||||||
|
|
||||||
exporter._export_format = failing_export # type: ignore[method-assign]
|
|
||||||
results = exporter.export_all(
|
|
||||||
tmp_path / "out",
|
|
||||||
formats=[ExportFormat.JSON, ExportFormat.CSV],
|
|
||||||
compress=False,
|
|
||||||
)
|
|
||||||
# JSON failed → not in results; CSV succeeded → in results
|
|
||||||
assert ExportFormat.JSON not in results
|
|
||||||
assert ExportFormat.CSV in results
|
|
||||||
|
|
||||||
def test_export_csv_empty_trades_no_compress(
|
|
||||||
self, empty_db: Path, tmp_path: Path
|
|
||||||
) -> None:
|
|
||||||
"""CSV export with no trades and compress=False must write header row only."""
|
|
||||||
exporter = BackupExporter(str(empty_db))
|
|
||||||
results = exporter.export_all(
|
|
||||||
tmp_path / "out",
|
|
||||||
formats=[ExportFormat.CSV],
|
|
||||||
compress=False,
|
|
||||||
)
|
|
||||||
assert ExportFormat.CSV in results
|
|
||||||
out = results[ExportFormat.CSV]
|
|
||||||
assert out.exists()
|
|
||||||
content = out.read_text()
|
|
||||||
assert "timestamp" in content
|
|
||||||
|
|
||||||
def test_export_csv_empty_trades_compressed(
|
|
||||||
self, empty_db: Path, tmp_path: Path
|
|
||||||
) -> None:
|
|
||||||
"""CSV export with no trades and compress=True must write gzipped header."""
|
|
||||||
import gzip
|
|
||||||
|
|
||||||
exporter = BackupExporter(str(empty_db))
|
|
||||||
results = exporter.export_all(
|
|
||||||
tmp_path / "out",
|
|
||||||
formats=[ExportFormat.CSV],
|
|
||||||
compress=True,
|
|
||||||
)
|
|
||||||
assert ExportFormat.CSV in results
|
|
||||||
out = results[ExportFormat.CSV]
|
|
||||||
assert out.suffix == ".gz"
|
|
||||||
with gzip.open(out, "rt", encoding="utf-8") as f:
|
|
||||||
content = f.read()
|
|
||||||
assert "timestamp" in content
|
|
||||||
|
|
||||||
def test_export_csv_with_data_compressed(
|
|
||||||
self, temp_db: Path, tmp_path: Path
|
|
||||||
) -> None:
|
|
||||||
"""CSV export with data and compress=True must write gzipped rows."""
|
|
||||||
import gzip
|
|
||||||
|
|
||||||
exporter = BackupExporter(str(temp_db))
|
|
||||||
results = exporter.export_all(
|
|
||||||
tmp_path / "out",
|
|
||||||
formats=[ExportFormat.CSV],
|
|
||||||
compress=True,
|
|
||||||
)
|
|
||||||
assert ExportFormat.CSV in results
|
|
||||||
out = results[ExportFormat.CSV]
|
|
||||||
with gzip.open(out, "rt", encoding="utf-8") as f:
|
|
||||||
lines = f.readlines()
|
|
||||||
# Header + 3 data rows
|
|
||||||
assert len(lines) == 4
|
|
||||||
|
|
||||||
def test_export_parquet_raises_import_error_without_pyarrow(
|
|
||||||
self, temp_db: Path, tmp_path: Path
|
|
||||||
) -> None:
|
|
||||||
"""Parquet export must raise ImportError when pyarrow is not installed."""
|
|
||||||
exporter = BackupExporter(str(temp_db))
|
|
||||||
with patch.dict(sys.modules, {"pyarrow": None, "pyarrow.parquet": None}):
|
|
||||||
try:
|
|
||||||
import pyarrow # noqa: F401
|
|
||||||
pytest.skip("pyarrow is installed; cannot test ImportError path")
|
|
||||||
except ImportError:
|
|
||||||
pass
|
|
||||||
results = exporter.export_all(
|
|
||||||
tmp_path / "out",
|
|
||||||
formats=[ExportFormat.PARQUET],
|
|
||||||
compress=False,
|
|
||||||
)
|
|
||||||
# Parquet export fails gracefully; result dict should not contain it
|
|
||||||
assert ExportFormat.PARQUET not in results
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
# ---------------------------------------------------------------------------
|
|
||||||
# CloudStorage — mocked boto3 tests
|
|
||||||
# ---------------------------------------------------------------------------
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
@pytest.fixture
|
|
||||||
def mock_boto3_module():
|
|
||||||
"""Inject a fake boto3 into sys.modules for the duration of the test."""
|
|
||||||
mock = MagicMock()
|
|
||||||
with patch.dict(sys.modules, {"boto3": mock}):
|
|
||||||
yield mock
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
@pytest.fixture
|
|
||||||
def s3_config():
|
|
||||||
"""Minimal S3Config for tests."""
|
|
||||||
from src.backup.cloud_storage import S3Config
|
|
||||||
|
|
||||||
return S3Config(
|
|
||||||
endpoint_url="http://localhost:9000",
|
|
||||||
access_key="minioadmin",
|
|
||||||
secret_key="minioadmin",
|
|
||||||
bucket_name="test-bucket",
|
|
||||||
region="us-east-1",
|
|
||||||
)
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
class TestCloudStorage:
|
|
||||||
"""Test CloudStorage using mocked boto3."""
|
|
||||||
|
|
||||||
def test_init_creates_s3_client(self, mock_boto3_module, s3_config) -> None:
|
|
||||||
"""CloudStorage.__init__ must call boto3.client with the correct args."""
|
|
||||||
from src.backup.cloud_storage import CloudStorage
|
|
||||||
|
|
||||||
storage = CloudStorage(s3_config)
|
|
||||||
mock_boto3_module.client.assert_called_once()
|
|
||||||
call_kwargs = mock_boto3_module.client.call_args[1]
|
|
||||||
assert call_kwargs["aws_access_key_id"] == "minioadmin"
|
|
||||||
assert call_kwargs["aws_secret_access_key"] == "minioadmin"
|
|
||||||
assert storage.config == s3_config
|
|
||||||
|
|
||||||
def test_init_raises_if_boto3_missing(self, s3_config) -> None:
|
|
||||||
"""CloudStorage.__init__ must raise ImportError when boto3 is absent."""
|
|
||||||
with patch.dict(sys.modules, {"boto3": None}): # type: ignore[dict-item]
|
|
||||||
with pytest.raises((ImportError, TypeError)):
|
|
||||||
# Re-import to trigger the try/except inside __init__
|
|
||||||
import importlib
|
|
||||||
|
|
||||||
import src.backup.cloud_storage as m
|
|
||||||
|
|
||||||
importlib.reload(m)
|
|
||||||
m.CloudStorage(s3_config)
|
|
||||||
|
|
||||||
def test_upload_file_success(
|
|
||||||
self, mock_boto3_module, s3_config, tmp_path: Path
|
|
||||||
) -> None:
|
|
||||||
"""upload_file must call client.upload_file and return the object key."""
|
|
||||||
from src.backup.cloud_storage import CloudStorage
|
|
||||||
|
|
||||||
test_file = tmp_path / "backup.json.gz"
|
|
||||||
test_file.write_bytes(b"data")
|
|
||||||
|
|
||||||
storage = CloudStorage(s3_config)
|
|
||||||
key = storage.upload_file(test_file, object_key="backups/backup.json.gz")
|
|
||||||
|
|
||||||
assert key == "backups/backup.json.gz"
|
|
||||||
storage.client.upload_file.assert_called_once()
|
|
||||||
|
|
||||||
def test_upload_file_default_key(
|
|
||||||
self, mock_boto3_module, s3_config, tmp_path: Path
|
|
||||||
) -> None:
|
|
||||||
"""upload_file without object_key must use the filename as key."""
|
|
||||||
from src.backup.cloud_storage import CloudStorage
|
|
||||||
|
|
||||||
test_file = tmp_path / "myfile.gz"
|
|
||||||
test_file.write_bytes(b"data")
|
|
||||||
|
|
||||||
storage = CloudStorage(s3_config)
|
|
||||||
key = storage.upload_file(test_file)
|
|
||||||
|
|
||||||
assert key == "myfile.gz"
|
|
||||||
|
|
||||||
def test_upload_file_not_found(
|
|
||||||
self, mock_boto3_module, s3_config, tmp_path: Path
|
|
||||||
) -> None:
|
|
||||||
"""upload_file must raise FileNotFoundError for missing files."""
|
|
||||||
from src.backup.cloud_storage import CloudStorage
|
|
||||||
|
|
||||||
storage = CloudStorage(s3_config)
|
|
||||||
with pytest.raises(FileNotFoundError):
|
|
||||||
storage.upload_file(tmp_path / "nonexistent.gz")
|
|
||||||
|
|
||||||
def test_upload_file_propagates_client_error(
|
|
||||||
self, mock_boto3_module, s3_config, tmp_path: Path
|
|
||||||
) -> None:
|
|
||||||
"""upload_file must re-raise exceptions from the boto3 client."""
|
|
||||||
from src.backup.cloud_storage import CloudStorage
|
|
||||||
|
|
||||||
test_file = tmp_path / "backup.gz"
|
|
||||||
test_file.write_bytes(b"data")
|
|
||||||
|
|
||||||
storage = CloudStorage(s3_config)
|
|
||||||
storage.client.upload_file.side_effect = RuntimeError("network error")
|
|
||||||
|
|
||||||
with pytest.raises(RuntimeError, match="network error"):
|
|
||||||
storage.upload_file(test_file)
|
|
||||||
|
|
||||||
def test_download_file_success(
|
|
||||||
self, mock_boto3_module, s3_config, tmp_path: Path
|
|
||||||
) -> None:
|
|
||||||
"""download_file must call client.download_file and return local path."""
|
|
||||||
from src.backup.cloud_storage import CloudStorage
|
|
||||||
|
|
||||||
storage = CloudStorage(s3_config)
|
|
||||||
dest = tmp_path / "downloads" / "backup.gz"
|
|
||||||
|
|
||||||
result = storage.download_file("backups/backup.gz", dest)
|
|
||||||
|
|
||||||
assert result == dest
|
|
||||||
storage.client.download_file.assert_called_once()
|
|
||||||
|
|
||||||
def test_download_file_propagates_error(
|
|
||||||
self, mock_boto3_module, s3_config, tmp_path: Path
|
|
||||||
) -> None:
|
|
||||||
"""download_file must re-raise exceptions from the boto3 client."""
|
|
||||||
from src.backup.cloud_storage import CloudStorage
|
|
||||||
|
|
||||||
storage = CloudStorage(s3_config)
|
|
||||||
storage.client.download_file.side_effect = RuntimeError("timeout")
|
|
||||||
|
|
||||||
with pytest.raises(RuntimeError, match="timeout"):
|
|
||||||
storage.download_file("key", tmp_path / "dest.gz")
|
|
||||||
|
|
||||||
def test_list_files_returns_objects(
|
|
||||||
self, mock_boto3_module, s3_config
|
|
||||||
) -> None:
|
|
||||||
"""list_files must return parsed file metadata from S3 response."""
|
|
||||||
from datetime import timezone
|
|
||||||
|
|
||||||
from src.backup.cloud_storage import CloudStorage
|
|
||||||
|
|
||||||
storage = CloudStorage(s3_config)
|
|
||||||
storage.client.list_objects_v2.return_value = {
|
|
||||||
"Contents": [
|
|
||||||
{
|
|
||||||
"Key": "backups/a.gz",
|
|
||||||
"Size": 1024,
|
|
||||||
"LastModified": datetime(2026, 1, 1, tzinfo=timezone.utc),
|
|
||||||
"ETag": '"abc123"',
|
|
||||||
}
|
|
||||||
]
|
|
||||||
}
|
|
||||||
|
|
||||||
files = storage.list_files(prefix="backups/")
|
|
||||||
assert len(files) == 1
|
|
||||||
assert files[0]["key"] == "backups/a.gz"
|
|
||||||
assert files[0]["size_bytes"] == 1024
|
|
||||||
|
|
||||||
def test_list_files_empty_bucket(
|
|
||||||
self, mock_boto3_module, s3_config
|
|
||||||
) -> None:
|
|
||||||
"""list_files must return empty list when bucket has no objects."""
|
|
||||||
from src.backup.cloud_storage import CloudStorage
|
|
||||||
|
|
||||||
storage = CloudStorage(s3_config)
|
|
||||||
storage.client.list_objects_v2.return_value = {}
|
|
||||||
|
|
||||||
files = storage.list_files()
|
|
||||||
assert files == []
|
|
||||||
|
|
||||||
def test_list_files_propagates_error(
|
|
||||||
self, mock_boto3_module, s3_config
|
|
||||||
) -> None:
|
|
||||||
"""list_files must re-raise exceptions from the boto3 client."""
|
|
||||||
from src.backup.cloud_storage import CloudStorage
|
|
||||||
|
|
||||||
storage = CloudStorage(s3_config)
|
|
||||||
storage.client.list_objects_v2.side_effect = RuntimeError("auth error")
|
|
||||||
|
|
||||||
with pytest.raises(RuntimeError):
|
|
||||||
storage.list_files()
|
|
||||||
|
|
||||||
def test_delete_file_success(
|
|
||||||
self, mock_boto3_module, s3_config
|
|
||||||
) -> None:
|
|
||||||
"""delete_file must call client.delete_object with the correct key."""
|
|
||||||
from src.backup.cloud_storage import CloudStorage
|
|
||||||
|
|
||||||
storage = CloudStorage(s3_config)
|
|
||||||
storage.delete_file("backups/old.gz")
|
|
||||||
storage.client.delete_object.assert_called_once_with(
|
|
||||||
Bucket="test-bucket", Key="backups/old.gz"
|
|
||||||
)
|
|
||||||
|
|
||||||
def test_delete_file_propagates_error(
|
|
||||||
self, mock_boto3_module, s3_config
|
|
||||||
) -> None:
|
|
||||||
"""delete_file must re-raise exceptions from the boto3 client."""
|
|
||||||
from src.backup.cloud_storage import CloudStorage
|
|
||||||
|
|
||||||
storage = CloudStorage(s3_config)
|
|
||||||
storage.client.delete_object.side_effect = RuntimeError("permission denied")
|
|
||||||
|
|
||||||
with pytest.raises(RuntimeError):
|
|
||||||
storage.delete_file("backups/old.gz")
|
|
||||||
|
|
||||||
def test_get_storage_stats_success(
|
|
||||||
self, mock_boto3_module, s3_config
|
|
||||||
) -> None:
|
|
||||||
"""get_storage_stats must aggregate file sizes correctly."""
|
|
||||||
from datetime import timezone
|
|
||||||
|
|
||||||
from src.backup.cloud_storage import CloudStorage
|
|
||||||
|
|
||||||
storage = CloudStorage(s3_config)
|
|
||||||
storage.client.list_objects_v2.return_value = {
|
|
||||||
"Contents": [
|
|
||||||
{
|
|
||||||
"Key": "a.gz",
|
|
||||||
"Size": 1024 * 1024,
|
|
||||||
"LastModified": datetime(2026, 1, 1, tzinfo=timezone.utc),
|
|
||||||
"ETag": '"x"',
|
|
||||||
},
|
|
||||||
{
|
|
||||||
"Key": "b.gz",
|
|
||||||
"Size": 1024 * 1024,
|
|
||||||
"LastModified": datetime(2026, 1, 2, tzinfo=timezone.utc),
|
|
||||||
"ETag": '"y"',
|
|
||||||
},
|
|
||||||
]
|
|
||||||
}
|
|
||||||
|
|
||||||
stats = storage.get_storage_stats()
|
|
||||||
assert stats["total_files"] == 2
|
|
||||||
assert stats["total_size_bytes"] == 2 * 1024 * 1024
|
|
||||||
assert stats["total_size_mb"] == pytest.approx(2.0)
|
|
||||||
|
|
||||||
def test_get_storage_stats_on_error(
|
|
||||||
self, mock_boto3_module, s3_config
|
|
||||||
) -> None:
|
|
||||||
"""get_storage_stats must return error dict without raising on failure."""
|
|
||||||
from src.backup.cloud_storage import CloudStorage
|
|
||||||
|
|
||||||
storage = CloudStorage(s3_config)
|
|
||||||
storage.client.list_objects_v2.side_effect = RuntimeError("no connection")
|
|
||||||
|
|
||||||
stats = storage.get_storage_stats()
|
|
||||||
assert "error" in stats
|
|
||||||
assert stats["total_files"] == 0
|
|
||||||
|
|
||||||
def test_verify_connection_success(
|
|
||||||
self, mock_boto3_module, s3_config
|
|
||||||
) -> None:
|
|
||||||
"""verify_connection must return True when head_bucket succeeds."""
|
|
||||||
from src.backup.cloud_storage import CloudStorage
|
|
||||||
|
|
||||||
storage = CloudStorage(s3_config)
|
|
||||||
result = storage.verify_connection()
|
|
||||||
assert result is True
|
|
||||||
|
|
||||||
def test_verify_connection_failure(
|
|
||||||
self, mock_boto3_module, s3_config
|
|
||||||
) -> None:
|
|
||||||
"""verify_connection must return False when head_bucket raises."""
|
|
||||||
from src.backup.cloud_storage import CloudStorage
|
|
||||||
|
|
||||||
storage = CloudStorage(s3_config)
|
|
||||||
storage.client.head_bucket.side_effect = RuntimeError("no such bucket")
|
|
||||||
|
|
||||||
result = storage.verify_connection()
|
|
||||||
assert result is False
|
|
||||||
|
|
||||||
def test_enable_versioning(
|
|
||||||
self, mock_boto3_module, s3_config
|
|
||||||
) -> None:
|
|
||||||
"""enable_versioning must call put_bucket_versioning."""
|
|
||||||
from src.backup.cloud_storage import CloudStorage
|
|
||||||
|
|
||||||
storage = CloudStorage(s3_config)
|
|
||||||
storage.enable_versioning()
|
|
||||||
storage.client.put_bucket_versioning.assert_called_once()
|
|
||||||
|
|
||||||
def test_enable_versioning_propagates_error(
|
|
||||||
self, mock_boto3_module, s3_config
|
|
||||||
) -> None:
|
|
||||||
"""enable_versioning must re-raise exceptions from the boto3 client."""
|
|
||||||
from src.backup.cloud_storage import CloudStorage
|
|
||||||
|
|
||||||
storage = CloudStorage(s3_config)
|
|
||||||
storage.client.put_bucket_versioning.side_effect = RuntimeError("denied")
|
|
||||||
|
|
||||||
with pytest.raises(RuntimeError):
|
|
||||||
storage.enable_versioning()
|
|
||||||
|
|||||||
@@ -93,21 +93,9 @@ class TestMalformedJsonHandling:
|
|||||||
|
|
||||||
def test_json_with_missing_fields_returns_hold(self, settings):
|
def test_json_with_missing_fields_returns_hold(self, settings):
|
||||||
client = GeminiClient(settings)
|
client = GeminiClient(settings)
|
||||||
raw = '{"action": "BUY"}'
|
decision = client.parse_response('{"action": "BUY"}')
|
||||||
decision = client.parse_response(raw)
|
|
||||||
assert decision.action == "HOLD"
|
assert decision.action == "HOLD"
|
||||||
assert decision.confidence == 0
|
assert decision.confidence == 0
|
||||||
# rationale preserves raw so prompt_override callers (e.g. pre_market_planner)
|
|
||||||
# can extract non-TradeDecision JSON from decision.rationale (#245)
|
|
||||||
assert decision.rationale == raw
|
|
||||||
|
|
||||||
def test_non_trade_decision_json_preserves_raw_in_rationale(self, settings):
|
|
||||||
"""Playbook JSON (no action/confidence/rationale) must be preserved for planner."""
|
|
||||||
client = GeminiClient(settings)
|
|
||||||
playbook_json = '{"market_outlook": "neutral", "stocks": []}'
|
|
||||||
decision = client.parse_response(playbook_json)
|
|
||||||
assert decision.action == "HOLD"
|
|
||||||
assert decision.rationale == playbook_json
|
|
||||||
|
|
||||||
def test_json_with_invalid_action_returns_hold(self, settings):
|
def test_json_with_invalid_action_returns_hold(self, settings):
|
||||||
client = GeminiClient(settings)
|
client = GeminiClient(settings)
|
||||||
@@ -302,10 +290,9 @@ class TestPromptOverride:
|
|||||||
client = GeminiClient(settings)
|
client = GeminiClient(settings)
|
||||||
|
|
||||||
custom_prompt = "You are a playbook generator. Return JSON with scenarios."
|
custom_prompt = "You are a playbook generator. Return JSON with scenarios."
|
||||||
playbook_json = '{"market_outlook": "neutral", "stocks": []}'
|
|
||||||
|
|
||||||
mock_response = MagicMock()
|
mock_response = MagicMock()
|
||||||
mock_response.text = playbook_json
|
mock_response.text = '{"action": "HOLD", "confidence": 50, "rationale": "test"}'
|
||||||
|
|
||||||
with patch.object(
|
with patch.object(
|
||||||
client._client.aio.models,
|
client._client.aio.models,
|
||||||
@@ -318,7 +305,7 @@ class TestPromptOverride:
|
|||||||
"current_price": 0,
|
"current_price": 0,
|
||||||
"prompt_override": custom_prompt,
|
"prompt_override": custom_prompt,
|
||||||
}
|
}
|
||||||
decision = await client.decide(market_data)
|
await client.decide(market_data)
|
||||||
|
|
||||||
# Verify the custom prompt was sent, not a built prompt
|
# Verify the custom prompt was sent, not a built prompt
|
||||||
mock_generate.assert_called_once()
|
mock_generate.assert_called_once()
|
||||||
@@ -326,50 +313,17 @@ class TestPromptOverride:
|
|||||||
"contents", mock_generate.call_args[0][1] if len(mock_generate.call_args[0]) > 1 else None
|
"contents", mock_generate.call_args[0][1] if len(mock_generate.call_args[0]) > 1 else None
|
||||||
)
|
)
|
||||||
assert actual_prompt == custom_prompt
|
assert actual_prompt == custom_prompt
|
||||||
# Raw response preserved in rationale without parse_response (#247)
|
|
||||||
assert decision.rationale == playbook_json
|
|
||||||
|
|
||||||
@pytest.mark.asyncio
|
@pytest.mark.asyncio
|
||||||
async def test_prompt_override_skips_parse_response(self, settings):
|
async def test_prompt_override_skips_optimization(self, settings):
|
||||||
"""prompt_override bypasses parse_response — no Missing fields warning, raw preserved."""
|
"""prompt_override should bypass prompt optimization."""
|
||||||
client = GeminiClient(settings)
|
client = GeminiClient(settings)
|
||||||
client._enable_optimization = True
|
client._enable_optimization = True
|
||||||
|
|
||||||
custom_prompt = "Custom playbook prompt"
|
custom_prompt = "Custom playbook prompt"
|
||||||
playbook_json = '{"market_outlook": "bullish", "stocks": [{"stock_code": "AAPL"}]}'
|
|
||||||
|
|
||||||
mock_response = MagicMock()
|
mock_response = MagicMock()
|
||||||
mock_response.text = playbook_json
|
mock_response.text = '{"action": "HOLD", "confidence": 50, "rationale": "ok"}'
|
||||||
|
|
||||||
with patch.object(
|
|
||||||
client._client.aio.models,
|
|
||||||
"generate_content",
|
|
||||||
new_callable=AsyncMock,
|
|
||||||
return_value=mock_response,
|
|
||||||
):
|
|
||||||
with patch.object(client, "parse_response") as mock_parse:
|
|
||||||
market_data = {
|
|
||||||
"stock_code": "PLANNER",
|
|
||||||
"current_price": 0,
|
|
||||||
"prompt_override": custom_prompt,
|
|
||||||
}
|
|
||||||
decision = await client.decide(market_data)
|
|
||||||
|
|
||||||
# parse_response must NOT be called for prompt_override
|
|
||||||
mock_parse.assert_not_called()
|
|
||||||
# Raw playbook JSON preserved in rationale
|
|
||||||
assert decision.rationale == playbook_json
|
|
||||||
|
|
||||||
@pytest.mark.asyncio
|
|
||||||
async def test_prompt_override_takes_priority_over_optimization(self, settings):
|
|
||||||
"""prompt_override must win over enable_optimization=True."""
|
|
||||||
client = GeminiClient(settings)
|
|
||||||
client._enable_optimization = True
|
|
||||||
|
|
||||||
custom_prompt = "Explicit playbook prompt"
|
|
||||||
|
|
||||||
mock_response = MagicMock()
|
|
||||||
mock_response.text = '{"market_outlook": "neutral", "stocks": []}'
|
|
||||||
|
|
||||||
with patch.object(
|
with patch.object(
|
||||||
client._client.aio.models,
|
client._client.aio.models,
|
||||||
@@ -387,7 +341,6 @@ class TestPromptOverride:
|
|||||||
actual_prompt = mock_generate.call_args[1].get(
|
actual_prompt = mock_generate.call_args[1].get(
|
||||||
"contents", mock_generate.call_args[0][1] if len(mock_generate.call_args[0]) > 1 else None
|
"contents", mock_generate.call_args[0][1] if len(mock_generate.call_args[0]) > 1 else None
|
||||||
)
|
)
|
||||||
# The custom prompt must be used, not the compressed prompt
|
|
||||||
assert actual_prompt == custom_prompt
|
assert actual_prompt == custom_prompt
|
||||||
|
|
||||||
@pytest.mark.asyncio
|
@pytest.mark.asyncio
|
||||||
|
|||||||
@@ -354,8 +354,6 @@ class TestFetchMarketRankings:
|
|||||||
assert "ranking/fluctuation" in url
|
assert "ranking/fluctuation" in url
|
||||||
assert headers.get("tr_id") == "FHPST01700000"
|
assert headers.get("tr_id") == "FHPST01700000"
|
||||||
assert params.get("fid_cond_scr_div_code") == "20170"
|
assert params.get("fid_cond_scr_div_code") == "20170"
|
||||||
# 실전 API는 4자리("0000") 거부 — 1자리("0")여야 한다 (#240)
|
|
||||||
assert params.get("fid_rank_sort_cls_code") == "0"
|
|
||||||
|
|
||||||
@pytest.mark.asyncio
|
@pytest.mark.asyncio
|
||||||
async def test_volume_returns_parsed_rows(self, broker: KISBroker) -> None:
|
async def test_volume_returns_parsed_rows(self, broker: KISBroker) -> None:
|
||||||
@@ -378,27 +376,6 @@ class TestFetchMarketRankings:
|
|||||||
assert result[0]["price"] == 75000.0
|
assert result[0]["price"] == 75000.0
|
||||||
assert result[0]["change_rate"] == 2.5
|
assert result[0]["change_rate"] == 2.5
|
||||||
|
|
||||||
@pytest.mark.asyncio
|
|
||||||
async def test_fluctuation_parses_stck_shrn_iscd(self, broker: KISBroker) -> None:
|
|
||||||
"""실전 API는 mksc_shrn_iscd 대신 stck_shrn_iscd를 반환한다 (#240)."""
|
|
||||||
items = [
|
|
||||||
{
|
|
||||||
"stck_shrn_iscd": "015260",
|
|
||||||
"hts_kor_isnm": "에이엔피",
|
|
||||||
"stck_prpr": "794",
|
|
||||||
"acml_vol": "4896196",
|
|
||||||
"prdy_ctrt": "29.74",
|
|
||||||
"vol_inrt": "0",
|
|
||||||
}
|
|
||||||
]
|
|
||||||
mock_resp = _make_ranking_mock(items)
|
|
||||||
with patch("aiohttp.ClientSession.get", return_value=mock_resp):
|
|
||||||
result = await broker.fetch_market_rankings(ranking_type="fluctuation")
|
|
||||||
|
|
||||||
assert len(result) == 1
|
|
||||||
assert result[0]["stock_code"] == "015260"
|
|
||||||
assert result[0]["change_rate"] == 29.74
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
# ---------------------------------------------------------------------------
|
# ---------------------------------------------------------------------------
|
||||||
# KRX tick unit / round-down helpers (issue #157)
|
# KRX tick unit / round-down helpers (issue #157)
|
||||||
@@ -595,348 +572,4 @@ class TestSendOrderTickRounding:
|
|||||||
order_call = mock_post.call_args_list[1]
|
order_call = mock_post.call_args_list[1]
|
||||||
body = order_call[1].get("json", {})
|
body = order_call[1].get("json", {})
|
||||||
assert body["ORD_DVSN"] == "01"
|
assert body["ORD_DVSN"] == "01"
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
# ---------------------------------------------------------------------------
|
|
||||||
# TR_ID live/paper branching (issues #201, #202, #203)
|
|
||||||
# ---------------------------------------------------------------------------
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
class TestTRIDBranchingDomestic:
|
|
||||||
"""get_balance and send_order must use correct TR_ID for live vs paper mode."""
|
|
||||||
|
|
||||||
def _make_broker(self, settings, mode: str) -> KISBroker:
|
|
||||||
from src.config import Settings
|
|
||||||
|
|
||||||
s = Settings(
|
|
||||||
KIS_APP_KEY=settings.KIS_APP_KEY,
|
|
||||||
KIS_APP_SECRET=settings.KIS_APP_SECRET,
|
|
||||||
KIS_ACCOUNT_NO=settings.KIS_ACCOUNT_NO,
|
|
||||||
GEMINI_API_KEY=settings.GEMINI_API_KEY,
|
|
||||||
DB_PATH=":memory:",
|
|
||||||
ENABLED_MARKETS="KR",
|
|
||||||
MODE=mode,
|
|
||||||
)
|
|
||||||
b = KISBroker(s)
|
|
||||||
b._access_token = "tok"
|
|
||||||
b._token_expires_at = float("inf")
|
|
||||||
b._rate_limiter.acquire = AsyncMock()
|
|
||||||
return b
|
|
||||||
|
|
||||||
@pytest.mark.asyncio
|
|
||||||
async def test_get_balance_paper_uses_vttc8434r(self, settings) -> None:
|
|
||||||
broker = self._make_broker(settings, "paper")
|
|
||||||
mock_resp = AsyncMock()
|
|
||||||
mock_resp.status = 200
|
|
||||||
mock_resp.json = AsyncMock(
|
|
||||||
return_value={"output1": [], "output2": {}}
|
|
||||||
)
|
|
||||||
mock_resp.__aenter__ = AsyncMock(return_value=mock_resp)
|
|
||||||
mock_resp.__aexit__ = AsyncMock(return_value=False)
|
|
||||||
|
|
||||||
with patch("aiohttp.ClientSession.get", return_value=mock_resp) as mock_get:
|
|
||||||
await broker.get_balance()
|
|
||||||
|
|
||||||
headers = mock_get.call_args[1].get("headers", {})
|
|
||||||
assert headers["tr_id"] == "VTTC8434R"
|
|
||||||
|
|
||||||
@pytest.mark.asyncio
|
|
||||||
async def test_get_balance_live_uses_tttc8434r(self, settings) -> None:
|
|
||||||
broker = self._make_broker(settings, "live")
|
|
||||||
mock_resp = AsyncMock()
|
|
||||||
mock_resp.status = 200
|
|
||||||
mock_resp.json = AsyncMock(
|
|
||||||
return_value={"output1": [], "output2": {}}
|
|
||||||
)
|
|
||||||
mock_resp.__aenter__ = AsyncMock(return_value=mock_resp)
|
|
||||||
mock_resp.__aexit__ = AsyncMock(return_value=False)
|
|
||||||
|
|
||||||
with patch("aiohttp.ClientSession.get", return_value=mock_resp) as mock_get:
|
|
||||||
await broker.get_balance()
|
|
||||||
|
|
||||||
headers = mock_get.call_args[1].get("headers", {})
|
|
||||||
assert headers["tr_id"] == "TTTC8434R"
|
|
||||||
|
|
||||||
@pytest.mark.asyncio
|
|
||||||
async def test_send_order_buy_paper_uses_vttc0012u(self, settings) -> None:
|
|
||||||
broker = self._make_broker(settings, "paper")
|
|
||||||
mock_hash = AsyncMock()
|
|
||||||
mock_hash.status = 200
|
|
||||||
mock_hash.json = AsyncMock(return_value={"HASH": "h"})
|
|
||||||
mock_hash.__aenter__ = AsyncMock(return_value=mock_hash)
|
|
||||||
mock_hash.__aexit__ = AsyncMock(return_value=False)
|
|
||||||
|
|
||||||
mock_order = AsyncMock()
|
|
||||||
mock_order.status = 200
|
|
||||||
mock_order.json = AsyncMock(return_value={"rt_cd": "0"})
|
|
||||||
mock_order.__aenter__ = AsyncMock(return_value=mock_order)
|
|
||||||
mock_order.__aexit__ = AsyncMock(return_value=False)
|
|
||||||
|
|
||||||
with patch(
|
|
||||||
"aiohttp.ClientSession.post", side_effect=[mock_hash, mock_order]
|
|
||||||
) as mock_post:
|
|
||||||
await broker.send_order("005930", "BUY", 1)
|
|
||||||
|
|
||||||
order_headers = mock_post.call_args_list[1][1].get("headers", {})
|
|
||||||
assert order_headers["tr_id"] == "VTTC0012U"
|
|
||||||
|
|
||||||
@pytest.mark.asyncio
|
|
||||||
async def test_send_order_buy_live_uses_tttc0012u(self, settings) -> None:
|
|
||||||
broker = self._make_broker(settings, "live")
|
|
||||||
mock_hash = AsyncMock()
|
|
||||||
mock_hash.status = 200
|
|
||||||
mock_hash.json = AsyncMock(return_value={"HASH": "h"})
|
|
||||||
mock_hash.__aenter__ = AsyncMock(return_value=mock_hash)
|
|
||||||
mock_hash.__aexit__ = AsyncMock(return_value=False)
|
|
||||||
|
|
||||||
mock_order = AsyncMock()
|
|
||||||
mock_order.status = 200
|
|
||||||
mock_order.json = AsyncMock(return_value={"rt_cd": "0"})
|
|
||||||
mock_order.__aenter__ = AsyncMock(return_value=mock_order)
|
|
||||||
mock_order.__aexit__ = AsyncMock(return_value=False)
|
|
||||||
|
|
||||||
with patch(
|
|
||||||
"aiohttp.ClientSession.post", side_effect=[mock_hash, mock_order]
|
|
||||||
) as mock_post:
|
|
||||||
await broker.send_order("005930", "BUY", 1)
|
|
||||||
|
|
||||||
order_headers = mock_post.call_args_list[1][1].get("headers", {})
|
|
||||||
assert order_headers["tr_id"] == "TTTC0012U"
|
|
||||||
|
|
||||||
@pytest.mark.asyncio
|
|
||||||
async def test_send_order_sell_paper_uses_vttc0011u(self, settings) -> None:
|
|
||||||
broker = self._make_broker(settings, "paper")
|
|
||||||
mock_hash = AsyncMock()
|
|
||||||
mock_hash.status = 200
|
|
||||||
mock_hash.json = AsyncMock(return_value={"HASH": "h"})
|
|
||||||
mock_hash.__aenter__ = AsyncMock(return_value=mock_hash)
|
|
||||||
mock_hash.__aexit__ = AsyncMock(return_value=False)
|
|
||||||
|
|
||||||
mock_order = AsyncMock()
|
|
||||||
mock_order.status = 200
|
|
||||||
mock_order.json = AsyncMock(return_value={"rt_cd": "0"})
|
|
||||||
mock_order.__aenter__ = AsyncMock(return_value=mock_order)
|
|
||||||
mock_order.__aexit__ = AsyncMock(return_value=False)
|
|
||||||
|
|
||||||
with patch(
|
|
||||||
"aiohttp.ClientSession.post", side_effect=[mock_hash, mock_order]
|
|
||||||
) as mock_post:
|
|
||||||
await broker.send_order("005930", "SELL", 1)
|
|
||||||
|
|
||||||
order_headers = mock_post.call_args_list[1][1].get("headers", {})
|
|
||||||
assert order_headers["tr_id"] == "VTTC0011U"
|
|
||||||
|
|
||||||
@pytest.mark.asyncio
|
|
||||||
async def test_send_order_sell_live_uses_tttc0011u(self, settings) -> None:
|
|
||||||
broker = self._make_broker(settings, "live")
|
|
||||||
mock_hash = AsyncMock()
|
|
||||||
mock_hash.status = 200
|
|
||||||
mock_hash.json = AsyncMock(return_value={"HASH": "h"})
|
|
||||||
mock_hash.__aenter__ = AsyncMock(return_value=mock_hash)
|
|
||||||
mock_hash.__aexit__ = AsyncMock(return_value=False)
|
|
||||||
|
|
||||||
mock_order = AsyncMock()
|
|
||||||
mock_order.status = 200
|
|
||||||
mock_order.json = AsyncMock(return_value={"rt_cd": "0"})
|
|
||||||
mock_order.__aenter__ = AsyncMock(return_value=mock_order)
|
|
||||||
mock_order.__aexit__ = AsyncMock(return_value=False)
|
|
||||||
|
|
||||||
with patch(
|
|
||||||
"aiohttp.ClientSession.post", side_effect=[mock_hash, mock_order]
|
|
||||||
) as mock_post:
|
|
||||||
await broker.send_order("005930", "SELL", 1)
|
|
||||||
|
|
||||||
order_headers = mock_post.call_args_list[1][1].get("headers", {})
|
|
||||||
assert order_headers["tr_id"] == "TTTC0011U"
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
# ---------------------------------------------------------------------------
|
|
||||||
# Domestic Pending Orders (get_domestic_pending_orders)
|
|
||||||
# ---------------------------------------------------------------------------
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
class TestGetDomesticPendingOrders:
|
|
||||||
"""get_domestic_pending_orders must return [] in paper mode and call TTTC0084R in live."""
|
|
||||||
|
|
||||||
def _make_broker(self, settings, mode: str) -> KISBroker:
|
|
||||||
from src.config import Settings
|
|
||||||
|
|
||||||
s = Settings(
|
|
||||||
KIS_APP_KEY=settings.KIS_APP_KEY,
|
|
||||||
KIS_APP_SECRET=settings.KIS_APP_SECRET,
|
|
||||||
KIS_ACCOUNT_NO=settings.KIS_ACCOUNT_NO,
|
|
||||||
GEMINI_API_KEY=settings.GEMINI_API_KEY,
|
|
||||||
DB_PATH=":memory:",
|
|
||||||
ENABLED_MARKETS="KR",
|
|
||||||
MODE=mode,
|
|
||||||
)
|
|
||||||
b = KISBroker(s)
|
|
||||||
b._access_token = "tok"
|
|
||||||
b._token_expires_at = float("inf")
|
|
||||||
b._rate_limiter.acquire = AsyncMock()
|
|
||||||
return b
|
|
||||||
|
|
||||||
@pytest.mark.asyncio
|
|
||||||
async def test_paper_mode_returns_empty(self, settings) -> None:
|
|
||||||
"""Paper mode must return [] immediately without any API call."""
|
|
||||||
broker = self._make_broker(settings, "paper")
|
|
||||||
|
|
||||||
with patch("aiohttp.ClientSession.get") as mock_get:
|
|
||||||
result = await broker.get_domestic_pending_orders()
|
|
||||||
|
|
||||||
assert result == []
|
|
||||||
mock_get.assert_not_called()
|
|
||||||
|
|
||||||
@pytest.mark.asyncio
|
|
||||||
async def test_live_mode_calls_tttc0084r_with_correct_params(
|
|
||||||
self, settings
|
|
||||||
) -> None:
|
|
||||||
"""Live mode must call TTTC0084R with INQR_DVSN_1/2 and paging params."""
|
|
||||||
broker = self._make_broker(settings, "live")
|
|
||||||
pending = [{"odno": "001", "pdno": "005930", "psbl_qty": "10"}]
|
|
||||||
mock_resp = AsyncMock()
|
|
||||||
mock_resp.status = 200
|
|
||||||
mock_resp.json = AsyncMock(return_value={"output": pending})
|
|
||||||
mock_resp.__aenter__ = AsyncMock(return_value=mock_resp)
|
|
||||||
mock_resp.__aexit__ = AsyncMock(return_value=False)
|
|
||||||
|
|
||||||
with patch("aiohttp.ClientSession.get", return_value=mock_resp) as mock_get:
|
|
||||||
result = await broker.get_domestic_pending_orders()
|
|
||||||
|
|
||||||
assert result == pending
|
|
||||||
headers = mock_get.call_args[1].get("headers", {})
|
|
||||||
assert headers["tr_id"] == "TTTC0084R"
|
|
||||||
params = mock_get.call_args[1].get("params", {})
|
|
||||||
assert params["INQR_DVSN_1"] == "0"
|
|
||||||
assert params["INQR_DVSN_2"] == "0"
|
|
||||||
|
|
||||||
@pytest.mark.asyncio
|
|
||||||
async def test_live_mode_connection_error(self, settings) -> None:
|
|
||||||
"""Network error must raise ConnectionError."""
|
|
||||||
import aiohttp as _aiohttp
|
|
||||||
|
|
||||||
broker = self._make_broker(settings, "live")
|
|
||||||
|
|
||||||
with patch(
|
|
||||||
"aiohttp.ClientSession.get",
|
|
||||||
side_effect=_aiohttp.ClientError("timeout"),
|
|
||||||
):
|
|
||||||
with pytest.raises(ConnectionError):
|
|
||||||
await broker.get_domestic_pending_orders()
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
# ---------------------------------------------------------------------------
|
|
||||||
# Domestic Order Cancellation (cancel_domestic_order)
|
|
||||||
# ---------------------------------------------------------------------------
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
class TestCancelDomesticOrder:
|
|
||||||
"""cancel_domestic_order must use correct TR_ID and build body correctly."""
|
|
||||||
|
|
||||||
def _make_broker(self, settings, mode: str) -> KISBroker:
|
|
||||||
from src.config import Settings
|
|
||||||
|
|
||||||
s = Settings(
|
|
||||||
KIS_APP_KEY=settings.KIS_APP_KEY,
|
|
||||||
KIS_APP_SECRET=settings.KIS_APP_SECRET,
|
|
||||||
KIS_ACCOUNT_NO=settings.KIS_ACCOUNT_NO,
|
|
||||||
GEMINI_API_KEY=settings.GEMINI_API_KEY,
|
|
||||||
DB_PATH=":memory:",
|
|
||||||
ENABLED_MARKETS="KR",
|
|
||||||
MODE=mode,
|
|
||||||
)
|
|
||||||
b = KISBroker(s)
|
|
||||||
b._access_token = "tok"
|
|
||||||
b._token_expires_at = float("inf")
|
|
||||||
b._rate_limiter.acquire = AsyncMock()
|
|
||||||
return b
|
|
||||||
|
|
||||||
def _make_post_mocks(self, order_payload: dict) -> tuple:
|
|
||||||
mock_hash = AsyncMock()
|
|
||||||
mock_hash.status = 200
|
|
||||||
mock_hash.json = AsyncMock(return_value={"HASH": "h"})
|
|
||||||
mock_hash.__aenter__ = AsyncMock(return_value=mock_hash)
|
|
||||||
mock_hash.__aexit__ = AsyncMock(return_value=False)
|
|
||||||
|
|
||||||
mock_order = AsyncMock()
|
|
||||||
mock_order.status = 200
|
|
||||||
mock_order.json = AsyncMock(return_value=order_payload)
|
|
||||||
mock_order.__aenter__ = AsyncMock(return_value=mock_order)
|
|
||||||
mock_order.__aexit__ = AsyncMock(return_value=False)
|
|
||||||
|
|
||||||
return mock_hash, mock_order
|
|
||||||
|
|
||||||
@pytest.mark.asyncio
|
|
||||||
async def test_live_uses_tttc0013u(self, settings) -> None:
|
|
||||||
"""Live mode must use TR_ID TTTC0013U."""
|
|
||||||
broker = self._make_broker(settings, "live")
|
|
||||||
mock_hash, mock_order = self._make_post_mocks({"rt_cd": "0"})
|
|
||||||
|
|
||||||
with patch(
|
|
||||||
"aiohttp.ClientSession.post", side_effect=[mock_hash, mock_order]
|
|
||||||
) as mock_post:
|
|
||||||
await broker.cancel_domestic_order("005930", "ORD001", "BRNO01", 5)
|
|
||||||
|
|
||||||
order_headers = mock_post.call_args_list[1][1].get("headers", {})
|
|
||||||
assert order_headers["tr_id"] == "TTTC0013U"
|
|
||||||
|
|
||||||
@pytest.mark.asyncio
|
|
||||||
async def test_paper_uses_vttc0013u(self, settings) -> None:
|
|
||||||
"""Paper mode must use TR_ID VTTC0013U."""
|
|
||||||
broker = self._make_broker(settings, "paper")
|
|
||||||
mock_hash, mock_order = self._make_post_mocks({"rt_cd": "0"})
|
|
||||||
|
|
||||||
with patch(
|
|
||||||
"aiohttp.ClientSession.post", side_effect=[mock_hash, mock_order]
|
|
||||||
) as mock_post:
|
|
||||||
await broker.cancel_domestic_order("005930", "ORD001", "BRNO01", 5)
|
|
||||||
|
|
||||||
order_headers = mock_post.call_args_list[1][1].get("headers", {})
|
|
||||||
assert order_headers["tr_id"] == "VTTC0013U"
|
|
||||||
|
|
||||||
@pytest.mark.asyncio
|
|
||||||
async def test_cancel_sets_rvse_cncl_dvsn_cd_02(self, settings) -> None:
|
|
||||||
"""Body must have RVSE_CNCL_DVSN_CD='02' (취소) and QTY_ALL_ORD_YN='Y'."""
|
|
||||||
broker = self._make_broker(settings, "live")
|
|
||||||
mock_hash, mock_order = self._make_post_mocks({"rt_cd": "0"})
|
|
||||||
|
|
||||||
with patch(
|
|
||||||
"aiohttp.ClientSession.post", side_effect=[mock_hash, mock_order]
|
|
||||||
) as mock_post:
|
|
||||||
await broker.cancel_domestic_order("005930", "ORD001", "BRNO01", 5)
|
|
||||||
|
|
||||||
body = mock_post.call_args_list[1][1].get("json", {})
|
|
||||||
assert body["RVSE_CNCL_DVSN_CD"] == "02"
|
|
||||||
assert body["QTY_ALL_ORD_YN"] == "Y"
|
|
||||||
assert body["ORD_UNPR"] == "0"
|
assert body["ORD_UNPR"] == "0"
|
||||||
|
|
||||||
@pytest.mark.asyncio
|
|
||||||
async def test_cancel_sets_krx_fwdg_ord_orgno_in_body(self, settings) -> None:
|
|
||||||
"""Body must include KRX_FWDG_ORD_ORGNO and ORGN_ODNO from arguments."""
|
|
||||||
broker = self._make_broker(settings, "live")
|
|
||||||
mock_hash, mock_order = self._make_post_mocks({"rt_cd": "0"})
|
|
||||||
|
|
||||||
with patch(
|
|
||||||
"aiohttp.ClientSession.post", side_effect=[mock_hash, mock_order]
|
|
||||||
) as mock_post:
|
|
||||||
await broker.cancel_domestic_order("005930", "ORD123", "BRN456", 3)
|
|
||||||
|
|
||||||
body = mock_post.call_args_list[1][1].get("json", {})
|
|
||||||
assert body["KRX_FWDG_ORD_ORGNO"] == "BRN456"
|
|
||||||
assert body["ORGN_ODNO"] == "ORD123"
|
|
||||||
assert body["ORD_QTY"] == "3"
|
|
||||||
|
|
||||||
@pytest.mark.asyncio
|
|
||||||
async def test_cancel_sets_hashkey_header(self, settings) -> None:
|
|
||||||
"""Request must include hashkey header (same pattern as send_order)."""
|
|
||||||
broker = self._make_broker(settings, "live")
|
|
||||||
mock_hash, mock_order = self._make_post_mocks({"rt_cd": "0"})
|
|
||||||
|
|
||||||
with patch(
|
|
||||||
"aiohttp.ClientSession.post", side_effect=[mock_hash, mock_order]
|
|
||||||
) as mock_post:
|
|
||||||
await broker.cancel_domestic_order("005930", "ORD001", "BRNO01", 2)
|
|
||||||
|
|
||||||
order_headers = mock_post.call_args_list[1][1].get("headers", {})
|
|
||||||
assert "hashkey" in order_headers
|
|
||||||
assert order_headers["hashkey"] == "h"
|
|
||||||
|
|||||||
@@ -10,7 +10,6 @@ import pytest
|
|||||||
from src.context.aggregator import ContextAggregator
|
from src.context.aggregator import ContextAggregator
|
||||||
from src.context.layer import LAYER_CONFIG, ContextLayer
|
from src.context.layer import LAYER_CONFIG, ContextLayer
|
||||||
from src.context.store import ContextStore
|
from src.context.store import ContextStore
|
||||||
from src.context.summarizer import ContextSummarizer
|
|
||||||
from src.db import init_db, log_trade
|
from src.db import init_db, log_trade
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
@@ -371,259 +370,3 @@ class TestLayerMetadata:
|
|||||||
|
|
||||||
# L1 aggregates from L2
|
# L1 aggregates from L2
|
||||||
assert LAYER_CONFIG[ContextLayer.L1_LEGACY].aggregation_source == ContextLayer.L2_ANNUAL
|
assert LAYER_CONFIG[ContextLayer.L1_LEGACY].aggregation_source == ContextLayer.L2_ANNUAL
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
# ---------------------------------------------------------------------------
|
|
||||||
# ContextSummarizer tests
|
|
||||||
# ---------------------------------------------------------------------------
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
@pytest.fixture
|
|
||||||
def summarizer(db_conn: sqlite3.Connection) -> ContextSummarizer:
|
|
||||||
"""Provide a ContextSummarizer backed by an in-memory store."""
|
|
||||||
return ContextSummarizer(ContextStore(db_conn))
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
class TestContextSummarizer:
|
|
||||||
"""Test suite for ContextSummarizer."""
|
|
||||||
|
|
||||||
# ------------------------------------------------------------------
|
|
||||||
# summarize_numeric_values
|
|
||||||
# ------------------------------------------------------------------
|
|
||||||
|
|
||||||
def test_summarize_empty_values(self, summarizer: ContextSummarizer) -> None:
|
|
||||||
"""Empty list must return SummaryStats with count=0 and no other fields."""
|
|
||||||
stats = summarizer.summarize_numeric_values([])
|
|
||||||
assert stats.count == 0
|
|
||||||
assert stats.mean is None
|
|
||||||
assert stats.min is None
|
|
||||||
assert stats.max is None
|
|
||||||
|
|
||||||
def test_summarize_single_value(self, summarizer: ContextSummarizer) -> None:
|
|
||||||
"""Single-element list must return correct stats with std=0 and trend=flat."""
|
|
||||||
stats = summarizer.summarize_numeric_values([42.0])
|
|
||||||
assert stats.count == 1
|
|
||||||
assert stats.mean == 42.0
|
|
||||||
assert stats.std == 0.0
|
|
||||||
assert stats.trend == "flat"
|
|
||||||
|
|
||||||
def test_summarize_upward_trend(self, summarizer: ContextSummarizer) -> None:
|
|
||||||
"""Increasing values must produce trend='up'."""
|
|
||||||
values = [1.0, 2.0, 3.0, 10.0, 20.0, 30.0]
|
|
||||||
stats = summarizer.summarize_numeric_values(values)
|
|
||||||
assert stats.trend == "up"
|
|
||||||
|
|
||||||
def test_summarize_downward_trend(self, summarizer: ContextSummarizer) -> None:
|
|
||||||
"""Decreasing values must produce trend='down'."""
|
|
||||||
values = [30.0, 20.0, 10.0, 3.0, 2.0, 1.0]
|
|
||||||
stats = summarizer.summarize_numeric_values(values)
|
|
||||||
assert stats.trend == "down"
|
|
||||||
|
|
||||||
def test_summarize_flat_trend(self, summarizer: ContextSummarizer) -> None:
|
|
||||||
"""Stable values must produce trend='flat'."""
|
|
||||||
values = [100.0, 100.1, 99.9, 100.0, 100.2, 99.8]
|
|
||||||
stats = summarizer.summarize_numeric_values(values)
|
|
||||||
assert stats.trend == "flat"
|
|
||||||
|
|
||||||
# ------------------------------------------------------------------
|
|
||||||
# summarize_layer
|
|
||||||
# ------------------------------------------------------------------
|
|
||||||
|
|
||||||
def test_summarize_layer_no_data(
|
|
||||||
self, summarizer: ContextSummarizer
|
|
||||||
) -> None:
|
|
||||||
"""summarize_layer with no data must return the 'No data' sentinel."""
|
|
||||||
result = summarizer.summarize_layer(ContextLayer.L6_DAILY)
|
|
||||||
assert result["count"] == 0
|
|
||||||
assert "No data" in result["summary"]
|
|
||||||
|
|
||||||
def test_summarize_layer_numeric(
|
|
||||||
self, summarizer: ContextSummarizer, db_conn: sqlite3.Connection
|
|
||||||
) -> None:
|
|
||||||
"""summarize_layer must collect numeric values and produce stats."""
|
|
||||||
store = summarizer.store
|
|
||||||
store.set_context(ContextLayer.L6_DAILY, "2026-02-01", "total_pnl", 100.0)
|
|
||||||
store.set_context(ContextLayer.L6_DAILY, "2026-02-02", "total_pnl", 200.0)
|
|
||||||
|
|
||||||
result = summarizer.summarize_layer(ContextLayer.L6_DAILY)
|
|
||||||
assert "total_entries" in result
|
|
||||||
|
|
||||||
def test_summarize_layer_with_dict_values(
|
|
||||||
self, summarizer: ContextSummarizer
|
|
||||||
) -> None:
|
|
||||||
"""summarize_layer must handle dict values by extracting numeric subkeys."""
|
|
||||||
store = summarizer.store
|
|
||||||
# set_context serialises the value as JSON, so passing a dict works
|
|
||||||
store.set_context(
|
|
||||||
ContextLayer.L6_DAILY, "2026-02-01", "metrics",
|
|
||||||
{"win_rate": 65.0, "label": "good"}
|
|
||||||
)
|
|
||||||
|
|
||||||
result = summarizer.summarize_layer(ContextLayer.L6_DAILY)
|
|
||||||
assert "total_entries" in result
|
|
||||||
# numeric subkey "win_rate" should appear as "metrics.win_rate"
|
|
||||||
assert "metrics.win_rate" in result
|
|
||||||
|
|
||||||
def test_summarize_layer_with_string_values(
|
|
||||||
self, summarizer: ContextSummarizer
|
|
||||||
) -> None:
|
|
||||||
"""summarize_layer must count string values separately."""
|
|
||||||
store = summarizer.store
|
|
||||||
# set_context stores string values as JSON-encoded strings
|
|
||||||
store.set_context(ContextLayer.L6_DAILY, "2026-02-01", "outlook", "BULLISH")
|
|
||||||
|
|
||||||
result = summarizer.summarize_layer(ContextLayer.L6_DAILY)
|
|
||||||
# String fields contribute a `<key>_count` entry
|
|
||||||
assert "outlook_count" in result
|
|
||||||
|
|
||||||
# ------------------------------------------------------------------
|
|
||||||
# rolling_window_summary
|
|
||||||
# ------------------------------------------------------------------
|
|
||||||
|
|
||||||
def test_rolling_window_summary_basic(
|
|
||||||
self, summarizer: ContextSummarizer
|
|
||||||
) -> None:
|
|
||||||
"""rolling_window_summary must return the expected structure."""
|
|
||||||
store = summarizer.store
|
|
||||||
store.set_context(ContextLayer.L6_DAILY, "2026-02-01", "pnl", 500.0)
|
|
||||||
|
|
||||||
result = summarizer.rolling_window_summary(ContextLayer.L6_DAILY)
|
|
||||||
assert "window_days" in result
|
|
||||||
assert "recent_data" in result
|
|
||||||
assert "historical_summary" in result
|
|
||||||
|
|
||||||
def test_rolling_window_summary_no_older_data(
|
|
||||||
self, summarizer: ContextSummarizer
|
|
||||||
) -> None:
|
|
||||||
"""rolling_window_summary with summarize_older=False skips history."""
|
|
||||||
result = summarizer.rolling_window_summary(
|
|
||||||
ContextLayer.L6_DAILY, summarize_older=False
|
|
||||||
)
|
|
||||||
assert result["historical_summary"] == {}
|
|
||||||
|
|
||||||
# ------------------------------------------------------------------
|
|
||||||
# aggregate_to_higher_layer
|
|
||||||
# ------------------------------------------------------------------
|
|
||||||
|
|
||||||
def test_aggregate_to_higher_layer_mean(
|
|
||||||
self, summarizer: ContextSummarizer
|
|
||||||
) -> None:
|
|
||||||
"""aggregate_to_higher_layer with 'mean' via dict subkeys returns average."""
|
|
||||||
store = summarizer.store
|
|
||||||
# Use different outer keys but same inner metric key so get_all_contexts
|
|
||||||
# returns multiple rows with the target subkey.
|
|
||||||
store.set_context(ContextLayer.L6_DAILY, "2026-02-01", "day1", {"pnl": 100.0})
|
|
||||||
store.set_context(ContextLayer.L6_DAILY, "2026-02-01", "day2", {"pnl": 200.0})
|
|
||||||
|
|
||||||
result = summarizer.aggregate_to_higher_layer(
|
|
||||||
ContextLayer.L6_DAILY, ContextLayer.L5_WEEKLY, "pnl", "mean"
|
|
||||||
)
|
|
||||||
assert result == pytest.approx(150.0)
|
|
||||||
|
|
||||||
def test_aggregate_to_higher_layer_sum(
|
|
||||||
self, summarizer: ContextSummarizer
|
|
||||||
) -> None:
|
|
||||||
"""aggregate_to_higher_layer with 'sum' must return the total."""
|
|
||||||
store = summarizer.store
|
|
||||||
store.set_context(ContextLayer.L6_DAILY, "2026-02-01", "day1", {"pnl": 100.0})
|
|
||||||
store.set_context(ContextLayer.L6_DAILY, "2026-02-01", "day2", {"pnl": 200.0})
|
|
||||||
|
|
||||||
result = summarizer.aggregate_to_higher_layer(
|
|
||||||
ContextLayer.L6_DAILY, ContextLayer.L5_WEEKLY, "pnl", "sum"
|
|
||||||
)
|
|
||||||
assert result == pytest.approx(300.0)
|
|
||||||
|
|
||||||
def test_aggregate_to_higher_layer_max(
|
|
||||||
self, summarizer: ContextSummarizer
|
|
||||||
) -> None:
|
|
||||||
"""aggregate_to_higher_layer with 'max' must return the maximum."""
|
|
||||||
store = summarizer.store
|
|
||||||
store.set_context(ContextLayer.L6_DAILY, "2026-02-01", "day1", {"pnl": 100.0})
|
|
||||||
store.set_context(ContextLayer.L6_DAILY, "2026-02-01", "day2", {"pnl": 200.0})
|
|
||||||
|
|
||||||
result = summarizer.aggregate_to_higher_layer(
|
|
||||||
ContextLayer.L6_DAILY, ContextLayer.L5_WEEKLY, "pnl", "max"
|
|
||||||
)
|
|
||||||
assert result == pytest.approx(200.0)
|
|
||||||
|
|
||||||
def test_aggregate_to_higher_layer_min(
|
|
||||||
self, summarizer: ContextSummarizer
|
|
||||||
) -> None:
|
|
||||||
"""aggregate_to_higher_layer with 'min' must return the minimum."""
|
|
||||||
store = summarizer.store
|
|
||||||
store.set_context(ContextLayer.L6_DAILY, "2026-02-01", "day1", {"pnl": 100.0})
|
|
||||||
store.set_context(ContextLayer.L6_DAILY, "2026-02-01", "day2", {"pnl": 200.0})
|
|
||||||
|
|
||||||
result = summarizer.aggregate_to_higher_layer(
|
|
||||||
ContextLayer.L6_DAILY, ContextLayer.L5_WEEKLY, "pnl", "min"
|
|
||||||
)
|
|
||||||
assert result == pytest.approx(100.0)
|
|
||||||
|
|
||||||
def test_aggregate_to_higher_layer_no_data(
|
|
||||||
self, summarizer: ContextSummarizer
|
|
||||||
) -> None:
|
|
||||||
"""aggregate_to_higher_layer with no matching key must return None."""
|
|
||||||
result = summarizer.aggregate_to_higher_layer(
|
|
||||||
ContextLayer.L6_DAILY, ContextLayer.L5_WEEKLY, "nonexistent", "mean"
|
|
||||||
)
|
|
||||||
assert result is None
|
|
||||||
|
|
||||||
def test_aggregate_to_higher_layer_unknown_func_defaults_to_mean(
|
|
||||||
self, summarizer: ContextSummarizer
|
|
||||||
) -> None:
|
|
||||||
"""Unknown aggregation function must fall back to mean."""
|
|
||||||
store = summarizer.store
|
|
||||||
store.set_context(ContextLayer.L6_DAILY, "2026-02-01", "day1", {"pnl": 100.0})
|
|
||||||
store.set_context(ContextLayer.L6_DAILY, "2026-02-01", "day2", {"pnl": 200.0})
|
|
||||||
|
|
||||||
result = summarizer.aggregate_to_higher_layer(
|
|
||||||
ContextLayer.L6_DAILY, ContextLayer.L5_WEEKLY, "pnl", "unknown_func"
|
|
||||||
)
|
|
||||||
assert result == pytest.approx(150.0)
|
|
||||||
|
|
||||||
# ------------------------------------------------------------------
|
|
||||||
# create_compact_summary + format_summary_for_prompt
|
|
||||||
# ------------------------------------------------------------------
|
|
||||||
|
|
||||||
def test_create_compact_summary(
|
|
||||||
self, summarizer: ContextSummarizer
|
|
||||||
) -> None:
|
|
||||||
"""create_compact_summary must produce a dict keyed by layer value."""
|
|
||||||
store = summarizer.store
|
|
||||||
store.set_context(ContextLayer.L6_DAILY, "2026-02-01", "pnl", 100.0)
|
|
||||||
|
|
||||||
result = summarizer.create_compact_summary([ContextLayer.L6_DAILY])
|
|
||||||
assert ContextLayer.L6_DAILY.value in result
|
|
||||||
|
|
||||||
def test_format_summary_for_prompt_with_numeric_metrics(
|
|
||||||
self, summarizer: ContextSummarizer
|
|
||||||
) -> None:
|
|
||||||
"""format_summary_for_prompt must render avg/trend fields."""
|
|
||||||
store = summarizer.store
|
|
||||||
store.set_context(ContextLayer.L6_DAILY, "2026-02-01", "pnl", 100.0)
|
|
||||||
store.set_context(ContextLayer.L6_DAILY, "2026-02-02", "pnl", 200.0)
|
|
||||||
|
|
||||||
compact = summarizer.create_compact_summary([ContextLayer.L6_DAILY])
|
|
||||||
text = summarizer.format_summary_for_prompt(compact)
|
|
||||||
assert isinstance(text, str)
|
|
||||||
|
|
||||||
def test_format_summary_for_prompt_skips_empty_layers(
|
|
||||||
self, summarizer: ContextSummarizer
|
|
||||||
) -> None:
|
|
||||||
"""format_summary_for_prompt must skip layers with no metrics."""
|
|
||||||
summary = {ContextLayer.L6_DAILY.value: {}}
|
|
||||||
text = summarizer.format_summary_for_prompt(summary)
|
|
||||||
assert text == ""
|
|
||||||
|
|
||||||
def test_format_summary_non_dict_value(
|
|
||||||
self, summarizer: ContextSummarizer
|
|
||||||
) -> None:
|
|
||||||
"""format_summary_for_prompt must render non-dict values as plain text."""
|
|
||||||
summary = {
|
|
||||||
"daily": {
|
|
||||||
"plain_count": 42,
|
|
||||||
}
|
|
||||||
}
|
|
||||||
text = summarizer.format_summary_for_prompt(summary)
|
|
||||||
assert "plain_count" in text
|
|
||||||
assert "42" in text
|
|
||||||
|
|||||||
@@ -316,136 +316,3 @@ def test_pnl_history_market_filter(tmp_path: Path) -> None:
|
|||||||
# KR has 1 trade with pnl=2.0
|
# KR has 1 trade with pnl=2.0
|
||||||
assert len(body["labels"]) >= 1
|
assert len(body["labels"]) >= 1
|
||||||
assert body["pnl"][0] == 2.0
|
assert body["pnl"][0] == 2.0
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
def test_positions_returns_open_buy(tmp_path: Path) -> None:
|
|
||||||
"""BUY가 마지막 거래인 종목은 포지션으로 반환되어야 한다."""
|
|
||||||
app = _app(tmp_path)
|
|
||||||
get_positions = _endpoint(app, "/api/positions")
|
|
||||||
body = get_positions()
|
|
||||||
# seed_db: 005930은 BUY (오픈), AAPL은 SELL (마지막)
|
|
||||||
assert body["count"] == 1
|
|
||||||
pos = body["positions"][0]
|
|
||||||
assert pos["stock_code"] == "005930"
|
|
||||||
assert pos["market"] == "KR"
|
|
||||||
assert pos["quantity"] == 1
|
|
||||||
assert pos["entry_price"] == 70000
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
def test_positions_excludes_closed_sell(tmp_path: Path) -> None:
|
|
||||||
"""마지막 거래가 SELL인 종목은 포지션에 나타나지 않아야 한다."""
|
|
||||||
app = _app(tmp_path)
|
|
||||||
get_positions = _endpoint(app, "/api/positions")
|
|
||||||
body = get_positions()
|
|
||||||
codes = [p["stock_code"] for p in body["positions"]]
|
|
||||||
assert "AAPL" not in codes
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
def test_positions_empty_when_no_trades(tmp_path: Path) -> None:
|
|
||||||
"""거래 내역이 없으면 빈 포지션 목록을 반환해야 한다."""
|
|
||||||
db_path = tmp_path / "empty.db"
|
|
||||||
conn = init_db(str(db_path))
|
|
||||||
conn.close()
|
|
||||||
app = create_dashboard_app(str(db_path))
|
|
||||||
get_positions = _endpoint(app, "/api/positions")
|
|
||||||
body = get_positions()
|
|
||||||
assert body["count"] == 0
|
|
||||||
assert body["positions"] == []
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
def _seed_cb_context(conn: sqlite3.Connection, pnl_pct: float, market: str = "KR") -> None:
|
|
||||||
import json as _json
|
|
||||||
conn.execute(
|
|
||||||
"INSERT OR REPLACE INTO system_metrics (key, value, updated_at) VALUES (?, ?, ?)",
|
|
||||||
(
|
|
||||||
f"portfolio_pnl_pct_{market}",
|
|
||||||
_json.dumps({"pnl_pct": pnl_pct}),
|
|
||||||
"2026-02-22T10:00:00+00:00",
|
|
||||||
),
|
|
||||||
)
|
|
||||||
conn.commit()
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
def test_status_circuit_breaker_ok(tmp_path: Path) -> None:
|
|
||||||
"""pnl_pct가 -2.0%보다 높으면 status=ok를 반환해야 한다."""
|
|
||||||
db_path = tmp_path / "cb_ok.db"
|
|
||||||
conn = init_db(str(db_path))
|
|
||||||
_seed_cb_context(conn, -1.0)
|
|
||||||
conn.close()
|
|
||||||
app = create_dashboard_app(str(db_path))
|
|
||||||
get_status = _endpoint(app, "/api/status")
|
|
||||||
body = get_status()
|
|
||||||
cb = body["circuit_breaker"]
|
|
||||||
assert cb["status"] == "ok"
|
|
||||||
assert cb["current_pnl_pct"] == -1.0
|
|
||||||
assert cb["threshold_pct"] == -3.0
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
def test_status_circuit_breaker_warning(tmp_path: Path) -> None:
|
|
||||||
"""pnl_pct가 -2.0% 이하이면 status=warning을 반환해야 한다."""
|
|
||||||
db_path = tmp_path / "cb_warn.db"
|
|
||||||
conn = init_db(str(db_path))
|
|
||||||
_seed_cb_context(conn, -2.5)
|
|
||||||
conn.close()
|
|
||||||
app = create_dashboard_app(str(db_path))
|
|
||||||
get_status = _endpoint(app, "/api/status")
|
|
||||||
body = get_status()
|
|
||||||
assert body["circuit_breaker"]["status"] == "warning"
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
def test_status_circuit_breaker_tripped(tmp_path: Path) -> None:
|
|
||||||
"""pnl_pct가 임계값(-3.0%) 이하이면 status=tripped를 반환해야 한다."""
|
|
||||||
db_path = tmp_path / "cb_tripped.db"
|
|
||||||
conn = init_db(str(db_path))
|
|
||||||
_seed_cb_context(conn, -3.5)
|
|
||||||
conn.close()
|
|
||||||
app = create_dashboard_app(str(db_path))
|
|
||||||
get_status = _endpoint(app, "/api/status")
|
|
||||||
body = get_status()
|
|
||||||
assert body["circuit_breaker"]["status"] == "tripped"
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
def test_status_circuit_breaker_unknown_when_no_data(tmp_path: Path) -> None:
|
|
||||||
"""L7 context에 pnl_pct 데이터가 없으면 status=unknown을 반환해야 한다."""
|
|
||||||
app = _app(tmp_path) # seed_db에는 portfolio_pnl_pct 없음
|
|
||||||
get_status = _endpoint(app, "/api/status")
|
|
||||||
body = get_status()
|
|
||||||
cb = body["circuit_breaker"]
|
|
||||||
assert cb["status"] == "unknown"
|
|
||||||
assert cb["current_pnl_pct"] is None
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
def test_status_mode_paper(tmp_path: Path) -> None:
|
|
||||||
"""mode=paper로 생성하면 status 응답에 mode=paper가 포함돼야 한다."""
|
|
||||||
db_path = tmp_path / "dashboard_test.db"
|
|
||||||
conn = init_db(str(db_path))
|
|
||||||
_seed_db(conn)
|
|
||||||
conn.close()
|
|
||||||
app = create_dashboard_app(str(db_path), mode="paper")
|
|
||||||
get_status = _endpoint(app, "/api/status")
|
|
||||||
body = get_status()
|
|
||||||
assert body["mode"] == "paper"
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
def test_status_mode_live(tmp_path: Path) -> None:
|
|
||||||
"""mode=live로 생성하면 status 응답에 mode=live가 포함돼야 한다."""
|
|
||||||
db_path = tmp_path / "dashboard_test.db"
|
|
||||||
conn = init_db(str(db_path))
|
|
||||||
_seed_db(conn)
|
|
||||||
conn.close()
|
|
||||||
app = create_dashboard_app(str(db_path), mode="live")
|
|
||||||
get_status = _endpoint(app, "/api/status")
|
|
||||||
body = get_status()
|
|
||||||
assert body["mode"] == "live"
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
def test_status_mode_default_paper(tmp_path: Path) -> None:
|
|
||||||
"""mode 파라미터 미전달 시 기본값은 paper여야 한다."""
|
|
||||||
db_path = tmp_path / "dashboard_test.db"
|
|
||||||
conn = init_db(str(db_path))
|
|
||||||
_seed_db(conn)
|
|
||||||
conn.close()
|
|
||||||
app = create_dashboard_app(str(db_path))
|
|
||||||
get_status = _endpoint(app, "/api/status")
|
|
||||||
body = get_status()
|
|
||||||
assert body["mode"] == "paper"
|
|
||||||
|
|||||||
177
tests/test_db.py
177
tests/test_db.py
@@ -1,9 +1,6 @@
|
|||||||
"""Tests for database helper functions."""
|
"""Tests for database helper functions."""
|
||||||
|
|
||||||
import tempfile
|
from src.db import get_open_position, get_open_positions_by_market, init_db, log_trade
|
||||||
import os
|
|
||||||
|
|
||||||
from src.db import get_open_position, init_db, log_trade
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
def test_get_open_position_returns_latest_buy() -> None:
|
def test_get_open_position_returns_latest_buy() -> None:
|
||||||
@@ -63,133 +60,85 @@ def test_get_open_position_returns_none_when_no_trades() -> None:
|
|||||||
assert get_open_position(conn, "AAPL", "US_NASDAQ") is None
|
assert get_open_position(conn, "AAPL", "US_NASDAQ") is None
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
# ---------------------------------------------------------------------------
|
# --- get_open_positions_by_market tests ---
|
||||||
# WAL mode tests (issue #210)
|
|
||||||
# ---------------------------------------------------------------------------
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
def test_wal_mode_applied_to_file_db() -> None:
|
def test_get_open_positions_by_market_returns_net_positive_stocks() -> None:
|
||||||
"""File-based DB must use WAL journal mode for dashboard concurrent reads."""
|
"""Stocks with net BUY quantity > 0 are included."""
|
||||||
with tempfile.NamedTemporaryFile(suffix=".db", delete=False) as f:
|
|
||||||
db_path = f.name
|
|
||||||
try:
|
|
||||||
conn = init_db(db_path)
|
|
||||||
cursor = conn.execute("PRAGMA journal_mode")
|
|
||||||
mode = cursor.fetchone()[0]
|
|
||||||
assert mode == "wal", f"Expected WAL mode, got {mode}"
|
|
||||||
conn.close()
|
|
||||||
finally:
|
|
||||||
os.unlink(db_path)
|
|
||||||
# Clean up WAL auxiliary files if they exist
|
|
||||||
for ext in ("-wal", "-shm"):
|
|
||||||
path = db_path + ext
|
|
||||||
if os.path.exists(path):
|
|
||||||
os.unlink(path)
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
def test_wal_mode_not_applied_to_memory_db() -> None:
|
|
||||||
""":memory: DB must not apply WAL (SQLite does not support WAL for in-memory)."""
|
|
||||||
conn = init_db(":memory:")
|
|
||||||
cursor = conn.execute("PRAGMA journal_mode")
|
|
||||||
mode = cursor.fetchone()[0]
|
|
||||||
# In-memory DBs default to 'memory' journal mode
|
|
||||||
assert mode != "wal", "WAL should not be set on in-memory database"
|
|
||||||
conn.close()
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
# ---------------------------------------------------------------------------
|
|
||||||
# mode column tests (issue #212)
|
|
||||||
# ---------------------------------------------------------------------------
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
def test_log_trade_stores_mode_paper() -> None:
|
|
||||||
"""log_trade must persist mode='paper' in the trades table."""
|
|
||||||
conn = init_db(":memory:")
|
conn = init_db(":memory:")
|
||||||
log_trade(
|
log_trade(
|
||||||
conn=conn,
|
conn=conn, stock_code="005930", action="BUY", confidence=90,
|
||||||
stock_code="005930",
|
rationale="entry", quantity=5, price=70000.0, market="KR",
|
||||||
action="BUY",
|
exchange_code="KRX", decision_id="d1",
|
||||||
confidence=85,
|
|
||||||
rationale="test",
|
|
||||||
mode="paper",
|
|
||||||
)
|
)
|
||||||
row = conn.execute("SELECT mode FROM trades ORDER BY id DESC LIMIT 1").fetchone()
|
log_trade(
|
||||||
assert row is not None
|
conn=conn, stock_code="000660", action="BUY", confidence=85,
|
||||||
assert row[0] == "paper"
|
rationale="entry", quantity=3, price=100000.0, market="KR",
|
||||||
|
exchange_code="KRX", decision_id="d2",
|
||||||
|
)
|
||||||
|
|
||||||
|
result = get_open_positions_by_market(conn, "KR")
|
||||||
|
assert set(result) == {"005930", "000660"}
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
def test_log_trade_stores_mode_live() -> None:
|
def test_get_open_positions_by_market_excludes_fully_sold_stocks() -> None:
|
||||||
"""log_trade must persist mode='live' in the trades table."""
|
"""Stocks where BUY qty == SELL qty are excluded (net qty = 0)."""
|
||||||
conn = init_db(":memory:")
|
conn = init_db(":memory:")
|
||||||
log_trade(
|
log_trade(
|
||||||
conn=conn,
|
conn=conn, stock_code="005930", action="BUY", confidence=90,
|
||||||
stock_code="005930",
|
rationale="entry", quantity=3, price=70000.0, market="KR",
|
||||||
action="BUY",
|
exchange_code="KRX", decision_id="d1",
|
||||||
confidence=85,
|
|
||||||
rationale="test",
|
|
||||||
mode="live",
|
|
||||||
)
|
)
|
||||||
row = conn.execute("SELECT mode FROM trades ORDER BY id DESC LIMIT 1").fetchone()
|
log_trade(
|
||||||
assert row is not None
|
conn=conn, stock_code="005930", action="SELL", confidence=95,
|
||||||
assert row[0] == "live"
|
rationale="exit", quantity=3, price=71000.0, market="KR",
|
||||||
|
exchange_code="KRX", decision_id="d2",
|
||||||
|
)
|
||||||
|
|
||||||
|
result = get_open_positions_by_market(conn, "KR")
|
||||||
|
assert "005930" not in result
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
def test_log_trade_default_mode_is_paper() -> None:
|
def test_get_open_positions_by_market_includes_partially_sold_stocks() -> None:
|
||||||
"""log_trade without explicit mode must default to 'paper'."""
|
"""Stocks with partial SELL (net qty > 0) are still included."""
|
||||||
conn = init_db(":memory:")
|
conn = init_db(":memory:")
|
||||||
log_trade(
|
log_trade(
|
||||||
conn=conn,
|
conn=conn, stock_code="005930", action="BUY", confidence=90,
|
||||||
stock_code="005930",
|
rationale="entry", quantity=5, price=70000.0, market="KR",
|
||||||
action="HOLD",
|
exchange_code="KRX", decision_id="d1",
|
||||||
confidence=50,
|
|
||||||
rationale="test",
|
|
||||||
)
|
)
|
||||||
row = conn.execute("SELECT mode FROM trades ORDER BY id DESC LIMIT 1").fetchone()
|
log_trade(
|
||||||
assert row is not None
|
conn=conn, stock_code="005930", action="SELL", confidence=95,
|
||||||
assert row[0] == "paper"
|
rationale="partial exit", quantity=2, price=71000.0, market="KR",
|
||||||
|
exchange_code="KRX", decision_id="d2",
|
||||||
|
)
|
||||||
|
|
||||||
|
result = get_open_positions_by_market(conn, "KR")
|
||||||
|
assert "005930" in result
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
def test_mode_column_exists_in_schema() -> None:
|
def test_get_open_positions_by_market_is_market_scoped() -> None:
|
||||||
"""trades table must have a mode column after init_db."""
|
"""Only stocks from the specified market are returned."""
|
||||||
conn = init_db(":memory:")
|
conn = init_db(":memory:")
|
||||||
cursor = conn.execute("PRAGMA table_info(trades)")
|
log_trade(
|
||||||
columns = {row[1] for row in cursor.fetchall()}
|
conn=conn, stock_code="005930", action="BUY", confidence=90,
|
||||||
assert "mode" in columns
|
rationale="entry", quantity=3, price=70000.0, market="KR",
|
||||||
|
exchange_code="KRX", decision_id="d1",
|
||||||
|
)
|
||||||
def test_mode_migration_adds_column_to_existing_db() -> None:
|
log_trade(
|
||||||
"""init_db must add mode column to existing DBs that lack it (migration)."""
|
conn=conn, stock_code="AAPL", action="BUY", confidence=85,
|
||||||
import sqlite3
|
rationale="entry", quantity=2, price=200.0, market="NASD",
|
||||||
|
exchange_code="NAS", decision_id="d2",
|
||||||
with tempfile.NamedTemporaryFile(suffix=".db", delete=False) as f:
|
|
||||||
db_path = f.name
|
|
||||||
try:
|
|
||||||
# Create DB without mode column (simulate old schema)
|
|
||||||
old_conn = sqlite3.connect(db_path)
|
|
||||||
old_conn.execute(
|
|
||||||
"""CREATE TABLE trades (
|
|
||||||
id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
|
|
||||||
timestamp TEXT NOT NULL,
|
|
||||||
stock_code TEXT NOT NULL,
|
|
||||||
action TEXT NOT NULL,
|
|
||||||
confidence INTEGER NOT NULL,
|
|
||||||
rationale TEXT,
|
|
||||||
quantity INTEGER,
|
|
||||||
price REAL,
|
|
||||||
pnl REAL DEFAULT 0.0,
|
|
||||||
market TEXT DEFAULT 'KR',
|
|
||||||
exchange_code TEXT DEFAULT 'KRX',
|
|
||||||
decision_id TEXT
|
|
||||||
)"""
|
|
||||||
)
|
)
|
||||||
old_conn.commit()
|
|
||||||
old_conn.close()
|
|
||||||
|
|
||||||
# Run init_db — should add mode column via migration
|
kr_result = get_open_positions_by_market(conn, "KR")
|
||||||
conn = init_db(db_path)
|
nasd_result = get_open_positions_by_market(conn, "NASD")
|
||||||
cursor = conn.execute("PRAGMA table_info(trades)")
|
|
||||||
columns = {row[1] for row in cursor.fetchall()}
|
assert kr_result == ["005930"]
|
||||||
assert "mode" in columns
|
assert nasd_result == ["AAPL"]
|
||||||
conn.close()
|
|
||||||
finally:
|
|
||||||
os.unlink(db_path)
|
def test_get_open_positions_by_market_returns_empty_when_no_trades() -> None:
|
||||||
|
"""Empty list returned when no trades exist for the market."""
|
||||||
|
conn = init_db(":memory:")
|
||||||
|
assert get_open_positions_by_market(conn, "KR") == []
|
||||||
|
|||||||
@@ -1,55 +0,0 @@
|
|||||||
import pytest
|
|
||||||
|
|
||||||
from src.core.kill_switch import KillSwitchOrchestrator
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
@pytest.mark.asyncio
|
|
||||||
async def test_kill_switch_executes_steps_in_order() -> None:
|
|
||||||
ks = KillSwitchOrchestrator()
|
|
||||||
calls: list[str] = []
|
|
||||||
|
|
||||||
async def _cancel() -> None:
|
|
||||||
calls.append("cancel")
|
|
||||||
|
|
||||||
def _refresh() -> None:
|
|
||||||
calls.append("refresh")
|
|
||||||
|
|
||||||
def _reduce() -> None:
|
|
||||||
calls.append("reduce")
|
|
||||||
|
|
||||||
def _snapshot() -> None:
|
|
||||||
calls.append("snapshot")
|
|
||||||
|
|
||||||
def _notify() -> None:
|
|
||||||
calls.append("notify")
|
|
||||||
|
|
||||||
report = await ks.trigger(
|
|
||||||
reason="test",
|
|
||||||
cancel_pending_orders=_cancel,
|
|
||||||
refresh_order_state=_refresh,
|
|
||||||
reduce_risk=_reduce,
|
|
||||||
snapshot_state=_snapshot,
|
|
||||||
notify=_notify,
|
|
||||||
)
|
|
||||||
|
|
||||||
assert report.steps == [
|
|
||||||
"block_new_orders",
|
|
||||||
"cancel_pending_orders",
|
|
||||||
"refresh_order_state",
|
|
||||||
"reduce_risk",
|
|
||||||
"snapshot_state",
|
|
||||||
"notify",
|
|
||||||
]
|
|
||||||
assert calls == ["cancel", "refresh", "reduce", "snapshot", "notify"]
|
|
||||||
assert report.errors == []
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
@pytest.mark.asyncio
|
|
||||||
async def test_kill_switch_collects_step_errors() -> None:
|
|
||||||
ks = KillSwitchOrchestrator()
|
|
||||||
|
|
||||||
def _boom() -> None:
|
|
||||||
raise RuntimeError("boom")
|
|
||||||
|
|
||||||
report = await ks.trigger(reason="test", cancel_pending_orders=_boom)
|
|
||||||
assert any(err.startswith("cancel_pending_orders:") for err in report.errors)
|
|
||||||
@@ -1,117 +0,0 @@
|
|||||||
"""Tests for JSON structured logging configuration."""
|
|
||||||
|
|
||||||
from __future__ import annotations
|
|
||||||
|
|
||||||
import json
|
|
||||||
import logging
|
|
||||||
import sys
|
|
||||||
|
|
||||||
from src.logging_config import JSONFormatter, setup_logging
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
class TestJSONFormatter:
|
|
||||||
"""Test JSONFormatter output."""
|
|
||||||
|
|
||||||
def test_basic_log_record(self) -> None:
|
|
||||||
"""JSONFormatter must emit valid JSON with required fields."""
|
|
||||||
formatter = JSONFormatter()
|
|
||||||
record = logging.LogRecord(
|
|
||||||
name="test.logger",
|
|
||||||
level=logging.INFO,
|
|
||||||
pathname="",
|
|
||||||
lineno=0,
|
|
||||||
msg="Hello %s",
|
|
||||||
args=("world",),
|
|
||||||
exc_info=None,
|
|
||||||
)
|
|
||||||
output = formatter.format(record)
|
|
||||||
data = json.loads(output)
|
|
||||||
assert data["level"] == "INFO"
|
|
||||||
assert data["logger"] == "test.logger"
|
|
||||||
assert data["message"] == "Hello world"
|
|
||||||
assert "timestamp" in data
|
|
||||||
|
|
||||||
def test_includes_exception_info(self) -> None:
|
|
||||||
"""JSONFormatter must include exception info when present."""
|
|
||||||
formatter = JSONFormatter()
|
|
||||||
try:
|
|
||||||
raise ValueError("test error")
|
|
||||||
except ValueError:
|
|
||||||
exc_info = sys.exc_info()
|
|
||||||
record = logging.LogRecord(
|
|
||||||
name="test",
|
|
||||||
level=logging.ERROR,
|
|
||||||
pathname="",
|
|
||||||
lineno=0,
|
|
||||||
msg="oops",
|
|
||||||
args=(),
|
|
||||||
exc_info=exc_info,
|
|
||||||
)
|
|
||||||
output = formatter.format(record)
|
|
||||||
data = json.loads(output)
|
|
||||||
assert "exception" in data
|
|
||||||
assert "ValueError" in data["exception"]
|
|
||||||
|
|
||||||
def test_extra_trading_fields_included(self) -> None:
|
|
||||||
"""Extra trading fields attached to the record must appear in JSON."""
|
|
||||||
formatter = JSONFormatter()
|
|
||||||
record = logging.LogRecord(
|
|
||||||
name="test",
|
|
||||||
level=logging.INFO,
|
|
||||||
pathname="",
|
|
||||||
lineno=0,
|
|
||||||
msg="trade",
|
|
||||||
args=(),
|
|
||||||
exc_info=None,
|
|
||||||
)
|
|
||||||
record.stock_code = "005930" # type: ignore[attr-defined]
|
|
||||||
record.action = "BUY" # type: ignore[attr-defined]
|
|
||||||
record.confidence = 85 # type: ignore[attr-defined]
|
|
||||||
record.pnl_pct = -1.5 # type: ignore[attr-defined]
|
|
||||||
record.order_amount = 1_000_000 # type: ignore[attr-defined]
|
|
||||||
output = formatter.format(record)
|
|
||||||
data = json.loads(output)
|
|
||||||
assert data["stock_code"] == "005930"
|
|
||||||
assert data["action"] == "BUY"
|
|
||||||
assert data["confidence"] == 85
|
|
||||||
assert data["pnl_pct"] == -1.5
|
|
||||||
assert data["order_amount"] == 1_000_000
|
|
||||||
|
|
||||||
def test_none_extra_fields_excluded(self) -> None:
|
|
||||||
"""Extra fields that are None must not appear in JSON output."""
|
|
||||||
formatter = JSONFormatter()
|
|
||||||
record = logging.LogRecord(
|
|
||||||
name="test",
|
|
||||||
level=logging.INFO,
|
|
||||||
pathname="",
|
|
||||||
lineno=0,
|
|
||||||
msg="no extras",
|
|
||||||
args=(),
|
|
||||||
exc_info=None,
|
|
||||||
)
|
|
||||||
output = formatter.format(record)
|
|
||||||
data = json.loads(output)
|
|
||||||
assert "stock_code" not in data
|
|
||||||
assert "action" not in data
|
|
||||||
assert "confidence" not in data
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
class TestSetupLogging:
|
|
||||||
"""Test setup_logging function."""
|
|
||||||
|
|
||||||
def test_configures_root_logger(self) -> None:
|
|
||||||
"""setup_logging must attach a JSON handler to the root logger."""
|
|
||||||
setup_logging(level=logging.DEBUG)
|
|
||||||
root = logging.getLogger()
|
|
||||||
json_handlers = [
|
|
||||||
h for h in root.handlers if isinstance(h.formatter, JSONFormatter)
|
|
||||||
]
|
|
||||||
assert len(json_handlers) == 1
|
|
||||||
assert root.level == logging.DEBUG
|
|
||||||
|
|
||||||
def test_avoids_duplicate_handlers(self) -> None:
|
|
||||||
"""Calling setup_logging twice must not add duplicate handlers."""
|
|
||||||
setup_logging()
|
|
||||||
setup_logging()
|
|
||||||
root = logging.getLogger()
|
|
||||||
assert len(root.handlers) == 1
|
|
||||||
3492
tests/test_main.py
3492
tests/test_main.py
File diff suppressed because it is too large
Load Diff
@@ -28,7 +28,6 @@ def mock_settings() -> Settings:
|
|||||||
KIS_APP_SECRET="test_secret",
|
KIS_APP_SECRET="test_secret",
|
||||||
KIS_ACCOUNT_NO="12345678-01",
|
KIS_ACCOUNT_NO="12345678-01",
|
||||||
GEMINI_API_KEY="test_gemini_key",
|
GEMINI_API_KEY="test_gemini_key",
|
||||||
MODE="paper", # Explicitly set to avoid .env MODE=live override
|
|
||||||
)
|
)
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
@@ -123,10 +122,9 @@ class TestFetchOverseasRankings:
|
|||||||
params = call_args[1]["params"]
|
params = call_args[1]["params"]
|
||||||
|
|
||||||
assert "/uapi/overseas-stock/v1/ranking/updown-rate" in url
|
assert "/uapi/overseas-stock/v1/ranking/updown-rate" in url
|
||||||
assert params["KEYB"] == "" # Required by KIS API spec
|
|
||||||
assert params["EXCD"] == "NAS"
|
assert params["EXCD"] == "NAS"
|
||||||
assert params["NDAY"] == "0"
|
assert params["NDAY"] == "0"
|
||||||
assert params["GUBN"] == "1" # 1=상승율 — 변동성 스캐너는 급등 종목 우선
|
assert params["GUBN"] == "1"
|
||||||
assert params["VOL_RANG"] == "0"
|
assert params["VOL_RANG"] == "0"
|
||||||
|
|
||||||
overseas_broker._broker._auth_headers.assert_called_with("HHDFS76290000")
|
overseas_broker._broker._auth_headers.assert_called_with("HHDFS76290000")
|
||||||
@@ -159,7 +157,6 @@ class TestFetchOverseasRankings:
|
|||||||
params = call_args[1]["params"]
|
params = call_args[1]["params"]
|
||||||
|
|
||||||
assert "/uapi/overseas-stock/v1/ranking/volume-surge" in url
|
assert "/uapi/overseas-stock/v1/ranking/volume-surge" in url
|
||||||
assert params["KEYB"] == "" # Required by KIS API spec
|
|
||||||
assert params["EXCD"] == "NYS"
|
assert params["EXCD"] == "NYS"
|
||||||
assert params["MIXN"] == "0"
|
assert params["MIXN"] == "0"
|
||||||
assert params["VOL_RANG"] == "0"
|
assert params["VOL_RANG"] == "0"
|
||||||
@@ -417,7 +414,7 @@ class TestSendOverseasOrder:
|
|||||||
|
|
||||||
@pytest.mark.asyncio
|
@pytest.mark.asyncio
|
||||||
async def test_sell_limit_order(self, overseas_broker: OverseasBroker) -> None:
|
async def test_sell_limit_order(self, overseas_broker: OverseasBroker) -> None:
|
||||||
"""Limit sell order should use VTTT1001U and ORD_DVSN=00."""
|
"""Limit sell order should use VTTT1006U and ORD_DVSN=00."""
|
||||||
mock_resp = AsyncMock()
|
mock_resp = AsyncMock()
|
||||||
mock_resp.status = 200
|
mock_resp.status = 200
|
||||||
mock_resp.json = AsyncMock(return_value={"rt_cd": "0"})
|
mock_resp.json = AsyncMock(return_value={"rt_cd": "0"})
|
||||||
@@ -431,7 +428,7 @@ class TestSendOverseasOrder:
|
|||||||
result = await overseas_broker.send_overseas_order("NYSE", "MSFT", "SELL", 5, price=350.0)
|
result = await overseas_broker.send_overseas_order("NYSE", "MSFT", "SELL", 5, price=350.0)
|
||||||
assert result["rt_cd"] == "0"
|
assert result["rt_cd"] == "0"
|
||||||
|
|
||||||
overseas_broker._broker._auth_headers.assert_called_with("VTTT1001U")
|
overseas_broker._broker._auth_headers.assert_called_with("VTTT1006U")
|
||||||
|
|
||||||
call_args = mock_session.post.call_args
|
call_args = mock_session.post.call_args
|
||||||
body = call_args[1]["json"]
|
body = call_args[1]["json"]
|
||||||
@@ -643,394 +640,4 @@ class TestPaperOverseasCash:
|
|||||||
GEMINI_API_KEY="g",
|
GEMINI_API_KEY="g",
|
||||||
)
|
)
|
||||||
assert settings.PAPER_OVERSEAS_CASH == 0.0
|
assert settings.PAPER_OVERSEAS_CASH == 0.0
|
||||||
|
del os.environ["PAPER_OVERSEAS_CASH"]
|
||||||
|
|
||||||
# ---------------------------------------------------------------------------
|
|
||||||
# TR_ID live/paper branching — overseas (issues #201, #203)
|
|
||||||
# ---------------------------------------------------------------------------
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
def _make_overseas_broker_with_mode(mode: str) -> OverseasBroker:
|
|
||||||
s = Settings(
|
|
||||||
KIS_APP_KEY="k",
|
|
||||||
KIS_APP_SECRET="s",
|
|
||||||
KIS_ACCOUNT_NO="12345678-01",
|
|
||||||
GEMINI_API_KEY="g",
|
|
||||||
DB_PATH=":memory:",
|
|
||||||
MODE=mode,
|
|
||||||
)
|
|
||||||
kis = KISBroker(s)
|
|
||||||
kis._access_token = "tok"
|
|
||||||
kis._token_expires_at = float("inf")
|
|
||||||
kis._rate_limiter.acquire = AsyncMock()
|
|
||||||
return OverseasBroker(kis)
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
class TestOverseasTRIDBranching:
|
|
||||||
"""get_overseas_balance and send_overseas_order must use correct TR_ID."""
|
|
||||||
|
|
||||||
@pytest.mark.asyncio
|
|
||||||
async def test_get_overseas_balance_paper_uses_vtts3012r(self) -> None:
|
|
||||||
broker = _make_overseas_broker_with_mode("paper")
|
|
||||||
captured: list[str] = []
|
|
||||||
|
|
||||||
async def mock_auth_headers(tr_id: str) -> dict:
|
|
||||||
captured.append(tr_id)
|
|
||||||
return {"tr_id": tr_id, "authorization": "Bearer tok"}
|
|
||||||
|
|
||||||
broker._broker._auth_headers = mock_auth_headers # type: ignore[method-assign]
|
|
||||||
|
|
||||||
mock_resp = AsyncMock()
|
|
||||||
mock_resp.status = 200
|
|
||||||
mock_resp.json = AsyncMock(return_value={"output1": [], "output2": []})
|
|
||||||
mock_resp.__aenter__ = AsyncMock(return_value=mock_resp)
|
|
||||||
mock_resp.__aexit__ = AsyncMock(return_value=False)
|
|
||||||
|
|
||||||
mock_session = MagicMock()
|
|
||||||
mock_session.get = MagicMock(return_value=mock_resp)
|
|
||||||
broker._broker._get_session = MagicMock(return_value=mock_session)
|
|
||||||
|
|
||||||
await broker.get_overseas_balance("NASD")
|
|
||||||
assert "VTTS3012R" in captured
|
|
||||||
|
|
||||||
@pytest.mark.asyncio
|
|
||||||
async def test_get_overseas_balance_live_uses_ttts3012r(self) -> None:
|
|
||||||
broker = _make_overseas_broker_with_mode("live")
|
|
||||||
captured: list[str] = []
|
|
||||||
|
|
||||||
async def mock_auth_headers(tr_id: str) -> dict:
|
|
||||||
captured.append(tr_id)
|
|
||||||
return {"tr_id": tr_id, "authorization": "Bearer tok"}
|
|
||||||
|
|
||||||
broker._broker._auth_headers = mock_auth_headers # type: ignore[method-assign]
|
|
||||||
|
|
||||||
mock_resp = AsyncMock()
|
|
||||||
mock_resp.status = 200
|
|
||||||
mock_resp.json = AsyncMock(return_value={"output1": [], "output2": []})
|
|
||||||
mock_resp.__aenter__ = AsyncMock(return_value=mock_resp)
|
|
||||||
mock_resp.__aexit__ = AsyncMock(return_value=False)
|
|
||||||
|
|
||||||
mock_session = MagicMock()
|
|
||||||
mock_session.get = MagicMock(return_value=mock_resp)
|
|
||||||
broker._broker._get_session = MagicMock(return_value=mock_session)
|
|
||||||
|
|
||||||
await broker.get_overseas_balance("NASD")
|
|
||||||
assert "TTTS3012R" in captured
|
|
||||||
|
|
||||||
@pytest.mark.asyncio
|
|
||||||
async def test_send_overseas_order_buy_paper_uses_vttt1002u(self) -> None:
|
|
||||||
broker = _make_overseas_broker_with_mode("paper")
|
|
||||||
captured: list[str] = []
|
|
||||||
|
|
||||||
async def mock_auth_headers(tr_id: str) -> dict:
|
|
||||||
captured.append(tr_id)
|
|
||||||
return {"tr_id": tr_id, "authorization": "Bearer tok"}
|
|
||||||
|
|
||||||
broker._broker._auth_headers = mock_auth_headers # type: ignore[method-assign]
|
|
||||||
broker._broker._get_hash_key = AsyncMock(return_value="h") # type: ignore[method-assign]
|
|
||||||
|
|
||||||
mock_resp = AsyncMock()
|
|
||||||
mock_resp.status = 200
|
|
||||||
mock_resp.json = AsyncMock(return_value={"rt_cd": "0", "msg1": "OK"})
|
|
||||||
mock_resp.__aenter__ = AsyncMock(return_value=mock_resp)
|
|
||||||
mock_resp.__aexit__ = AsyncMock(return_value=False)
|
|
||||||
|
|
||||||
mock_session = MagicMock()
|
|
||||||
mock_session.post = MagicMock(return_value=mock_resp)
|
|
||||||
broker._broker._get_session = MagicMock(return_value=mock_session)
|
|
||||||
|
|
||||||
await broker.send_overseas_order("NASD", "AAPL", "BUY", 1)
|
|
||||||
assert "VTTT1002U" in captured
|
|
||||||
|
|
||||||
@pytest.mark.asyncio
|
|
||||||
async def test_send_overseas_order_buy_live_uses_tttt1002u(self) -> None:
|
|
||||||
broker = _make_overseas_broker_with_mode("live")
|
|
||||||
captured: list[str] = []
|
|
||||||
|
|
||||||
async def mock_auth_headers(tr_id: str) -> dict:
|
|
||||||
captured.append(tr_id)
|
|
||||||
return {"tr_id": tr_id, "authorization": "Bearer tok"}
|
|
||||||
|
|
||||||
broker._broker._auth_headers = mock_auth_headers # type: ignore[method-assign]
|
|
||||||
broker._broker._get_hash_key = AsyncMock(return_value="h") # type: ignore[method-assign]
|
|
||||||
|
|
||||||
mock_resp = AsyncMock()
|
|
||||||
mock_resp.status = 200
|
|
||||||
mock_resp.json = AsyncMock(return_value={"rt_cd": "0", "msg1": "OK"})
|
|
||||||
mock_resp.__aenter__ = AsyncMock(return_value=mock_resp)
|
|
||||||
mock_resp.__aexit__ = AsyncMock(return_value=False)
|
|
||||||
|
|
||||||
mock_session = MagicMock()
|
|
||||||
mock_session.post = MagicMock(return_value=mock_resp)
|
|
||||||
broker._broker._get_session = MagicMock(return_value=mock_session)
|
|
||||||
|
|
||||||
await broker.send_overseas_order("NASD", "AAPL", "BUY", 1)
|
|
||||||
assert "TTTT1002U" in captured
|
|
||||||
|
|
||||||
@pytest.mark.asyncio
|
|
||||||
async def test_send_overseas_order_sell_paper_uses_vttt1001u(self) -> None:
|
|
||||||
broker = _make_overseas_broker_with_mode("paper")
|
|
||||||
captured: list[str] = []
|
|
||||||
|
|
||||||
async def mock_auth_headers(tr_id: str) -> dict:
|
|
||||||
captured.append(tr_id)
|
|
||||||
return {"tr_id": tr_id, "authorization": "Bearer tok"}
|
|
||||||
|
|
||||||
broker._broker._auth_headers = mock_auth_headers # type: ignore[method-assign]
|
|
||||||
broker._broker._get_hash_key = AsyncMock(return_value="h") # type: ignore[method-assign]
|
|
||||||
|
|
||||||
mock_resp = AsyncMock()
|
|
||||||
mock_resp.status = 200
|
|
||||||
mock_resp.json = AsyncMock(return_value={"rt_cd": "0", "msg1": "OK"})
|
|
||||||
mock_resp.__aenter__ = AsyncMock(return_value=mock_resp)
|
|
||||||
mock_resp.__aexit__ = AsyncMock(return_value=False)
|
|
||||||
|
|
||||||
mock_session = MagicMock()
|
|
||||||
mock_session.post = MagicMock(return_value=mock_resp)
|
|
||||||
broker._broker._get_session = MagicMock(return_value=mock_session)
|
|
||||||
|
|
||||||
await broker.send_overseas_order("NASD", "AAPL", "SELL", 1)
|
|
||||||
assert "VTTT1001U" in captured
|
|
||||||
|
|
||||||
@pytest.mark.asyncio
|
|
||||||
async def test_send_overseas_order_sell_live_uses_tttt1006u(self) -> None:
|
|
||||||
broker = _make_overseas_broker_with_mode("live")
|
|
||||||
captured: list[str] = []
|
|
||||||
|
|
||||||
async def mock_auth_headers(tr_id: str) -> dict:
|
|
||||||
captured.append(tr_id)
|
|
||||||
return {"tr_id": tr_id, "authorization": "Bearer tok"}
|
|
||||||
|
|
||||||
broker._broker._auth_headers = mock_auth_headers # type: ignore[method-assign]
|
|
||||||
broker._broker._get_hash_key = AsyncMock(return_value="h") # type: ignore[method-assign]
|
|
||||||
|
|
||||||
mock_resp = AsyncMock()
|
|
||||||
mock_resp.status = 200
|
|
||||||
mock_resp.json = AsyncMock(return_value={"rt_cd": "0", "msg1": "OK"})
|
|
||||||
mock_resp.__aenter__ = AsyncMock(return_value=mock_resp)
|
|
||||||
mock_resp.__aexit__ = AsyncMock(return_value=False)
|
|
||||||
|
|
||||||
mock_session = MagicMock()
|
|
||||||
mock_session.post = MagicMock(return_value=mock_resp)
|
|
||||||
broker._broker._get_session = MagicMock(return_value=mock_session)
|
|
||||||
|
|
||||||
await broker.send_overseas_order("NASD", "AAPL", "SELL", 1)
|
|
||||||
assert "TTTT1006U" in captured
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
class TestGetOverseasPendingOrders:
|
|
||||||
"""Tests for get_overseas_pending_orders method."""
|
|
||||||
|
|
||||||
@pytest.mark.asyncio
|
|
||||||
async def test_paper_mode_returns_empty(
|
|
||||||
self, overseas_broker: OverseasBroker
|
|
||||||
) -> None:
|
|
||||||
"""Paper mode should immediately return [] without any API call."""
|
|
||||||
# Default mock_settings has MODE="paper"
|
|
||||||
overseas_broker._broker._settings = overseas_broker._broker._settings.model_copy(
|
|
||||||
update={"MODE": "paper"}
|
|
||||||
)
|
|
||||||
mock_session = MagicMock()
|
|
||||||
_setup_broker_mocks(overseas_broker, mock_session)
|
|
||||||
|
|
||||||
result = await overseas_broker.get_overseas_pending_orders("NASD")
|
|
||||||
|
|
||||||
assert result == []
|
|
||||||
mock_session.get.assert_not_called()
|
|
||||||
|
|
||||||
@pytest.mark.asyncio
|
|
||||||
async def test_live_mode_calls_ttts3018r_with_correct_params(
|
|
||||||
self, overseas_broker: OverseasBroker
|
|
||||||
) -> None:
|
|
||||||
"""Live mode should call TTTS3018R with OVRS_EXCG_CD and return output list."""
|
|
||||||
overseas_broker._broker._settings = overseas_broker._broker._settings.model_copy(
|
|
||||||
update={"MODE": "live"}
|
|
||||||
)
|
|
||||||
captured_tr_id: list[str] = []
|
|
||||||
captured_params: list[dict] = []
|
|
||||||
|
|
||||||
async def mock_auth_headers(tr_id: str) -> dict:
|
|
||||||
captured_tr_id.append(tr_id)
|
|
||||||
return {}
|
|
||||||
|
|
||||||
overseas_broker._broker._auth_headers = mock_auth_headers # type: ignore[method-assign]
|
|
||||||
|
|
||||||
pending_orders = [
|
|
||||||
{"odno": "001", "pdno": "AAPL", "sll_buy_dvsn_cd": "02", "nccs_qty": "5"}
|
|
||||||
]
|
|
||||||
mock_resp = AsyncMock()
|
|
||||||
mock_resp.status = 200
|
|
||||||
mock_resp.json = AsyncMock(return_value={"output": pending_orders})
|
|
||||||
|
|
||||||
mock_session = MagicMock()
|
|
||||||
|
|
||||||
def _capture_get(url: str, **kwargs: object) -> MagicMock:
|
|
||||||
captured_params.append(kwargs.get("params", {}))
|
|
||||||
return _make_async_cm(mock_resp)
|
|
||||||
|
|
||||||
mock_session.get = MagicMock(side_effect=_capture_get)
|
|
||||||
overseas_broker._broker._rate_limiter.acquire = AsyncMock()
|
|
||||||
overseas_broker._broker._get_session = MagicMock(return_value=mock_session)
|
|
||||||
|
|
||||||
result = await overseas_broker.get_overseas_pending_orders("NASD")
|
|
||||||
|
|
||||||
assert result == pending_orders
|
|
||||||
assert captured_tr_id == ["TTTS3018R"]
|
|
||||||
assert captured_params[0]["OVRS_EXCG_CD"] == "NASD"
|
|
||||||
|
|
||||||
@pytest.mark.asyncio
|
|
||||||
async def test_live_mode_connection_error(
|
|
||||||
self, overseas_broker: OverseasBroker
|
|
||||||
) -> None:
|
|
||||||
"""Network error in live mode should raise ConnectionError."""
|
|
||||||
overseas_broker._broker._settings = overseas_broker._broker._settings.model_copy(
|
|
||||||
update={"MODE": "live"}
|
|
||||||
)
|
|
||||||
cm = MagicMock()
|
|
||||||
cm.__aenter__ = AsyncMock(side_effect=aiohttp.ClientError("timeout"))
|
|
||||||
cm.__aexit__ = AsyncMock(return_value=False)
|
|
||||||
|
|
||||||
mock_session = MagicMock()
|
|
||||||
mock_session.get = MagicMock(return_value=cm)
|
|
||||||
_setup_broker_mocks(overseas_broker, mock_session)
|
|
||||||
|
|
||||||
with pytest.raises(ConnectionError, match="Network error fetching pending orders"):
|
|
||||||
await overseas_broker.get_overseas_pending_orders("NASD")
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
class TestCancelOverseasOrder:
|
|
||||||
"""Tests for cancel_overseas_order method."""
|
|
||||||
|
|
||||||
def _setup_cancel_mocks(
|
|
||||||
self, overseas_broker: OverseasBroker, response: dict
|
|
||||||
) -> tuple[list[str], MagicMock]:
|
|
||||||
"""Wire up mocks for a successful cancel call; return captured TR_IDs and session."""
|
|
||||||
captured_tr_ids: list[str] = []
|
|
||||||
|
|
||||||
async def mock_auth_headers(tr_id: str) -> dict:
|
|
||||||
captured_tr_ids.append(tr_id)
|
|
||||||
return {}
|
|
||||||
|
|
||||||
overseas_broker._broker._auth_headers = mock_auth_headers # type: ignore[method-assign]
|
|
||||||
overseas_broker._broker._get_hash_key = AsyncMock(return_value="hash_val") # type: ignore[method-assign]
|
|
||||||
overseas_broker._broker._rate_limiter.acquire = AsyncMock()
|
|
||||||
|
|
||||||
mock_resp = AsyncMock()
|
|
||||||
mock_resp.status = 200
|
|
||||||
mock_resp.json = AsyncMock(return_value=response)
|
|
||||||
|
|
||||||
mock_session = MagicMock()
|
|
||||||
mock_session.post = MagicMock(return_value=_make_async_cm(mock_resp))
|
|
||||||
overseas_broker._broker._get_session = MagicMock(return_value=mock_session)
|
|
||||||
|
|
||||||
return captured_tr_ids, mock_session
|
|
||||||
|
|
||||||
@pytest.mark.asyncio
|
|
||||||
async def test_us_live_uses_tttt1004u(
|
|
||||||
self, overseas_broker: OverseasBroker
|
|
||||||
) -> None:
|
|
||||||
"""US exchange in live mode should use TTTT1004U."""
|
|
||||||
overseas_broker._broker._settings = overseas_broker._broker._settings.model_copy(
|
|
||||||
update={"MODE": "live"}
|
|
||||||
)
|
|
||||||
captured, _ = self._setup_cancel_mocks(
|
|
||||||
overseas_broker, {"rt_cd": "0", "msg1": "OK"}
|
|
||||||
)
|
|
||||||
|
|
||||||
await overseas_broker.cancel_overseas_order("NASD", "AAPL", "ORD001", 5)
|
|
||||||
|
|
||||||
assert "TTTT1004U" in captured
|
|
||||||
|
|
||||||
@pytest.mark.asyncio
|
|
||||||
async def test_us_paper_uses_vttt1004u(
|
|
||||||
self, overseas_broker: OverseasBroker
|
|
||||||
) -> None:
|
|
||||||
"""US exchange in paper mode should use VTTT1004U."""
|
|
||||||
# Default mock_settings has MODE="paper"
|
|
||||||
captured, _ = self._setup_cancel_mocks(
|
|
||||||
overseas_broker, {"rt_cd": "0", "msg1": "OK"}
|
|
||||||
)
|
|
||||||
|
|
||||||
await overseas_broker.cancel_overseas_order("NASD", "AAPL", "ORD001", 5)
|
|
||||||
|
|
||||||
assert "VTTT1004U" in captured
|
|
||||||
|
|
||||||
@pytest.mark.asyncio
|
|
||||||
async def test_hk_live_uses_ttts1003u(
|
|
||||||
self, overseas_broker: OverseasBroker
|
|
||||||
) -> None:
|
|
||||||
"""SEHK exchange in live mode should use TTTS1003U."""
|
|
||||||
overseas_broker._broker._settings = overseas_broker._broker._settings.model_copy(
|
|
||||||
update={"MODE": "live"}
|
|
||||||
)
|
|
||||||
captured, _ = self._setup_cancel_mocks(
|
|
||||||
overseas_broker, {"rt_cd": "0", "msg1": "OK"}
|
|
||||||
)
|
|
||||||
|
|
||||||
await overseas_broker.cancel_overseas_order("SEHK", "0700", "ORD002", 10)
|
|
||||||
|
|
||||||
assert "TTTS1003U" in captured
|
|
||||||
|
|
||||||
@pytest.mark.asyncio
|
|
||||||
async def test_cancel_sets_rvse_cncl_dvsn_cd_02(
|
|
||||||
self, overseas_broker: OverseasBroker
|
|
||||||
) -> None:
|
|
||||||
"""Cancel body must include RVSE_CNCL_DVSN_CD='02' and OVRS_ORD_UNPR='0'."""
|
|
||||||
captured_body: list[dict] = []
|
|
||||||
|
|
||||||
async def mock_auth_headers(tr_id: str) -> dict:
|
|
||||||
return {}
|
|
||||||
|
|
||||||
overseas_broker._broker._auth_headers = mock_auth_headers # type: ignore[method-assign]
|
|
||||||
overseas_broker._broker._get_hash_key = AsyncMock(return_value="h") # type: ignore[method-assign]
|
|
||||||
overseas_broker._broker._rate_limiter.acquire = AsyncMock()
|
|
||||||
|
|
||||||
mock_resp = AsyncMock()
|
|
||||||
mock_resp.status = 200
|
|
||||||
mock_resp.json = AsyncMock(return_value={"rt_cd": "0"})
|
|
||||||
|
|
||||||
mock_session = MagicMock()
|
|
||||||
|
|
||||||
def _capture_post(url: str, **kwargs: object) -> MagicMock:
|
|
||||||
captured_body.append(kwargs.get("json", {}))
|
|
||||||
return _make_async_cm(mock_resp)
|
|
||||||
|
|
||||||
mock_session.post = MagicMock(side_effect=_capture_post)
|
|
||||||
overseas_broker._broker._get_session = MagicMock(return_value=mock_session)
|
|
||||||
|
|
||||||
await overseas_broker.cancel_overseas_order("NASD", "AAPL", "ORD003", 3)
|
|
||||||
|
|
||||||
assert captured_body[0]["RVSE_CNCL_DVSN_CD"] == "02"
|
|
||||||
assert captured_body[0]["OVRS_ORD_UNPR"] == "0"
|
|
||||||
assert captured_body[0]["ORGN_ODNO"] == "ORD003"
|
|
||||||
|
|
||||||
@pytest.mark.asyncio
|
|
||||||
async def test_cancel_sets_hashkey_header(
|
|
||||||
self, overseas_broker: OverseasBroker
|
|
||||||
) -> None:
|
|
||||||
"""hashkey must be set in the request headers."""
|
|
||||||
captured_headers: list[dict] = []
|
|
||||||
overseas_broker._broker._get_hash_key = AsyncMock(return_value="test_hash") # type: ignore[method-assign]
|
|
||||||
overseas_broker._broker._rate_limiter.acquire = AsyncMock()
|
|
||||||
|
|
||||||
async def mock_auth_headers(tr_id: str) -> dict:
|
|
||||||
return {"tr_id": tr_id}
|
|
||||||
|
|
||||||
overseas_broker._broker._auth_headers = mock_auth_headers # type: ignore[method-assign]
|
|
||||||
|
|
||||||
mock_resp = AsyncMock()
|
|
||||||
mock_resp.status = 200
|
|
||||||
mock_resp.json = AsyncMock(return_value={"rt_cd": "0"})
|
|
||||||
|
|
||||||
mock_session = MagicMock()
|
|
||||||
|
|
||||||
def _capture_post(url: str, **kwargs: object) -> MagicMock:
|
|
||||||
captured_headers.append(dict(kwargs.get("headers", {})))
|
|
||||||
return _make_async_cm(mock_resp)
|
|
||||||
|
|
||||||
mock_session.post = MagicMock(side_effect=_capture_post)
|
|
||||||
overseas_broker._broker._get_session = MagicMock(return_value=mock_session)
|
|
||||||
|
|
||||||
await overseas_broker.cancel_overseas_order("NASD", "AAPL", "ORD004", 2)
|
|
||||||
|
|
||||||
assert captured_headers[0].get("hashkey") == "test_hash"
|
|
||||||
|
|||||||
@@ -830,171 +830,3 @@ class TestSmartFallbackPlaybook:
|
|||||||
]
|
]
|
||||||
assert len(buy_scenarios) == 1
|
assert len(buy_scenarios) == 1
|
||||||
assert buy_scenarios[0].condition.volume_ratio_above == 2.0 # VOL_MULTIPLIER default
|
assert buy_scenarios[0].condition.volume_ratio_above == 2.0 # VOL_MULTIPLIER default
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
# ---------------------------------------------------------------------------
|
|
||||||
# Holdings in prompt (#170)
|
|
||||||
# ---------------------------------------------------------------------------
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
class TestHoldingsInPrompt:
|
|
||||||
"""Tests for current_holdings parameter in generate_playbook / _build_prompt."""
|
|
||||||
|
|
||||||
def _make_holdings(self) -> list[dict]:
|
|
||||||
return [
|
|
||||||
{
|
|
||||||
"stock_code": "005930",
|
|
||||||
"name": "Samsung",
|
|
||||||
"qty": 10,
|
|
||||||
"entry_price": 71000.0,
|
|
||||||
"unrealized_pnl_pct": 2.3,
|
|
||||||
"holding_days": 3,
|
|
||||||
}
|
|
||||||
]
|
|
||||||
|
|
||||||
def test_build_prompt_includes_holdings_section(self) -> None:
|
|
||||||
"""Prompt should contain a Current Holdings section when holdings are given."""
|
|
||||||
planner = _make_planner()
|
|
||||||
candidates = [_candidate()]
|
|
||||||
holdings = self._make_holdings()
|
|
||||||
|
|
||||||
prompt = planner._build_prompt(
|
|
||||||
"KR",
|
|
||||||
candidates,
|
|
||||||
context_data={},
|
|
||||||
self_market_scorecard=None,
|
|
||||||
cross_market=None,
|
|
||||||
current_holdings=holdings,
|
|
||||||
)
|
|
||||||
|
|
||||||
assert "## Current Holdings" in prompt
|
|
||||||
assert "005930" in prompt
|
|
||||||
assert "+2.30%" in prompt
|
|
||||||
assert "보유 3일" in prompt
|
|
||||||
|
|
||||||
def test_build_prompt_no_holdings_omits_section(self) -> None:
|
|
||||||
"""Prompt should NOT contain a Current Holdings section when holdings=None."""
|
|
||||||
planner = _make_planner()
|
|
||||||
candidates = [_candidate()]
|
|
||||||
|
|
||||||
prompt = planner._build_prompt(
|
|
||||||
"KR",
|
|
||||||
candidates,
|
|
||||||
context_data={},
|
|
||||||
self_market_scorecard=None,
|
|
||||||
cross_market=None,
|
|
||||||
current_holdings=None,
|
|
||||||
)
|
|
||||||
|
|
||||||
assert "## Current Holdings" not in prompt
|
|
||||||
|
|
||||||
def test_build_prompt_empty_holdings_omits_section(self) -> None:
|
|
||||||
"""Empty list should also omit the holdings section."""
|
|
||||||
planner = _make_planner()
|
|
||||||
candidates = [_candidate()]
|
|
||||||
|
|
||||||
prompt = planner._build_prompt(
|
|
||||||
"KR",
|
|
||||||
candidates,
|
|
||||||
context_data={},
|
|
||||||
self_market_scorecard=None,
|
|
||||||
cross_market=None,
|
|
||||||
current_holdings=[],
|
|
||||||
)
|
|
||||||
|
|
||||||
assert "## Current Holdings" not in prompt
|
|
||||||
|
|
||||||
def test_build_prompt_holdings_instruction_included(self) -> None:
|
|
||||||
"""Prompt should include instruction to generate scenarios for held stocks."""
|
|
||||||
planner = _make_planner()
|
|
||||||
candidates = [_candidate()]
|
|
||||||
holdings = self._make_holdings()
|
|
||||||
|
|
||||||
prompt = planner._build_prompt(
|
|
||||||
"KR",
|
|
||||||
candidates,
|
|
||||||
context_data={},
|
|
||||||
self_market_scorecard=None,
|
|
||||||
cross_market=None,
|
|
||||||
current_holdings=holdings,
|
|
||||||
)
|
|
||||||
|
|
||||||
assert "005930" in prompt
|
|
||||||
assert "SELL/HOLD" in prompt
|
|
||||||
|
|
||||||
@pytest.mark.asyncio
|
|
||||||
async def test_generate_playbook_passes_holdings_to_prompt(self) -> None:
|
|
||||||
"""generate_playbook should pass current_holdings through to the prompt."""
|
|
||||||
planner = _make_planner()
|
|
||||||
candidates = [_candidate()]
|
|
||||||
holdings = self._make_holdings()
|
|
||||||
|
|
||||||
# Capture the actual prompt sent to Gemini
|
|
||||||
captured_prompts: list[str] = []
|
|
||||||
original_decide = planner._gemini.decide
|
|
||||||
|
|
||||||
async def capture_and_call(data: dict) -> TradeDecision:
|
|
||||||
captured_prompts.append(data.get("prompt_override", ""))
|
|
||||||
return await original_decide(data)
|
|
||||||
|
|
||||||
planner._gemini.decide = capture_and_call # type: ignore[method-assign]
|
|
||||||
|
|
||||||
await planner.generate_playbook(
|
|
||||||
"KR", candidates, today=date(2026, 2, 8), current_holdings=holdings
|
|
||||||
)
|
|
||||||
|
|
||||||
assert len(captured_prompts) == 1
|
|
||||||
assert "## Current Holdings" in captured_prompts[0]
|
|
||||||
assert "005930" in captured_prompts[0]
|
|
||||||
|
|
||||||
@pytest.mark.asyncio
|
|
||||||
async def test_holdings_stock_allowed_in_parse_response(self) -> None:
|
|
||||||
"""Holdings stocks not in candidates list should be accepted in the response."""
|
|
||||||
holding_code = "000660" # Not in candidates
|
|
||||||
stocks = [
|
|
||||||
{
|
|
||||||
"stock_code": "005930", # candidate
|
|
||||||
"scenarios": [
|
|
||||||
{
|
|
||||||
"condition": {"rsi_below": 30},
|
|
||||||
"action": "BUY",
|
|
||||||
"confidence": 85,
|
|
||||||
"rationale": "oversold",
|
|
||||||
}
|
|
||||||
],
|
|
||||||
},
|
|
||||||
{
|
|
||||||
"stock_code": holding_code, # holding only
|
|
||||||
"scenarios": [
|
|
||||||
{
|
|
||||||
"condition": {"price_change_pct_below": -2.0},
|
|
||||||
"action": "SELL",
|
|
||||||
"confidence": 90,
|
|
||||||
"rationale": "stop-loss",
|
|
||||||
}
|
|
||||||
],
|
|
||||||
},
|
|
||||||
]
|
|
||||||
planner = _make_planner(gemini_response=_gemini_response_json(stocks=stocks))
|
|
||||||
candidates = [_candidate()] # only 005930
|
|
||||||
holdings = [
|
|
||||||
{
|
|
||||||
"stock_code": holding_code,
|
|
||||||
"name": "SK Hynix",
|
|
||||||
"qty": 5,
|
|
||||||
"entry_price": 180000.0,
|
|
||||||
"unrealized_pnl_pct": -1.5,
|
|
||||||
"holding_days": 7,
|
|
||||||
}
|
|
||||||
]
|
|
||||||
|
|
||||||
pb = await planner.generate_playbook(
|
|
||||||
"KR",
|
|
||||||
candidates,
|
|
||||||
today=date(2026, 2, 8),
|
|
||||||
current_holdings=holdings,
|
|
||||||
)
|
|
||||||
|
|
||||||
codes = [sp.stock_code for sp in pb.stock_playbooks]
|
|
||||||
assert "005930" in codes
|
|
||||||
assert holding_code in codes
|
|
||||||
|
|||||||
@@ -440,135 +440,3 @@ class TestEvaluate:
|
|||||||
assert result.action == ScenarioAction.BUY
|
assert result.action == ScenarioAction.BUY
|
||||||
assert result.match_details["rsi"] == 25.0
|
assert result.match_details["rsi"] == 25.0
|
||||||
assert isinstance(result.match_details["rsi"], float)
|
assert isinstance(result.match_details["rsi"], float)
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
# ---------------------------------------------------------------------------
|
|
||||||
# Position-aware condition tests (#171)
|
|
||||||
# ---------------------------------------------------------------------------
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
class TestPositionAwareConditions:
|
|
||||||
"""Tests for unrealized_pnl_pct and holding_days condition fields."""
|
|
||||||
|
|
||||||
def test_evaluate_condition_unrealized_pnl_above_matches(
|
|
||||||
self, engine: ScenarioEngine
|
|
||||||
) -> None:
|
|
||||||
"""unrealized_pnl_pct_above should match when P&L exceeds threshold."""
|
|
||||||
condition = StockCondition(unrealized_pnl_pct_above=3.0)
|
|
||||||
assert engine.evaluate_condition(condition, {"unrealized_pnl_pct": 5.0}) is True
|
|
||||||
|
|
||||||
def test_evaluate_condition_unrealized_pnl_above_no_match(
|
|
||||||
self, engine: ScenarioEngine
|
|
||||||
) -> None:
|
|
||||||
"""unrealized_pnl_pct_above should NOT match when P&L is below threshold."""
|
|
||||||
condition = StockCondition(unrealized_pnl_pct_above=3.0)
|
|
||||||
assert engine.evaluate_condition(condition, {"unrealized_pnl_pct": 2.0}) is False
|
|
||||||
|
|
||||||
def test_evaluate_condition_unrealized_pnl_below_matches(
|
|
||||||
self, engine: ScenarioEngine
|
|
||||||
) -> None:
|
|
||||||
"""unrealized_pnl_pct_below should match when P&L is under threshold."""
|
|
||||||
condition = StockCondition(unrealized_pnl_pct_below=-2.0)
|
|
||||||
assert engine.evaluate_condition(condition, {"unrealized_pnl_pct": -3.5}) is True
|
|
||||||
|
|
||||||
def test_evaluate_condition_unrealized_pnl_below_no_match(
|
|
||||||
self, engine: ScenarioEngine
|
|
||||||
) -> None:
|
|
||||||
"""unrealized_pnl_pct_below should NOT match when P&L is above threshold."""
|
|
||||||
condition = StockCondition(unrealized_pnl_pct_below=-2.0)
|
|
||||||
assert engine.evaluate_condition(condition, {"unrealized_pnl_pct": -1.0}) is False
|
|
||||||
|
|
||||||
def test_evaluate_condition_holding_days_above_matches(
|
|
||||||
self, engine: ScenarioEngine
|
|
||||||
) -> None:
|
|
||||||
"""holding_days_above should match when position held longer than threshold."""
|
|
||||||
condition = StockCondition(holding_days_above=5)
|
|
||||||
assert engine.evaluate_condition(condition, {"holding_days": 7}) is True
|
|
||||||
|
|
||||||
def test_evaluate_condition_holding_days_above_no_match(
|
|
||||||
self, engine: ScenarioEngine
|
|
||||||
) -> None:
|
|
||||||
"""holding_days_above should NOT match when position held shorter."""
|
|
||||||
condition = StockCondition(holding_days_above=5)
|
|
||||||
assert engine.evaluate_condition(condition, {"holding_days": 3}) is False
|
|
||||||
|
|
||||||
def test_evaluate_condition_holding_days_below_matches(
|
|
||||||
self, engine: ScenarioEngine
|
|
||||||
) -> None:
|
|
||||||
"""holding_days_below should match when position held fewer days."""
|
|
||||||
condition = StockCondition(holding_days_below=3)
|
|
||||||
assert engine.evaluate_condition(condition, {"holding_days": 1}) is True
|
|
||||||
|
|
||||||
def test_evaluate_condition_holding_days_below_no_match(
|
|
||||||
self, engine: ScenarioEngine
|
|
||||||
) -> None:
|
|
||||||
"""holding_days_below should NOT match when held more days."""
|
|
||||||
condition = StockCondition(holding_days_below=3)
|
|
||||||
assert engine.evaluate_condition(condition, {"holding_days": 5}) is False
|
|
||||||
|
|
||||||
def test_combined_pnl_and_holding_days(self, engine: ScenarioEngine) -> None:
|
|
||||||
"""Combined position-aware conditions should AND-evaluate correctly."""
|
|
||||||
condition = StockCondition(
|
|
||||||
unrealized_pnl_pct_above=3.0,
|
|
||||||
holding_days_above=5,
|
|
||||||
)
|
|
||||||
# Both met → match
|
|
||||||
assert engine.evaluate_condition(
|
|
||||||
condition,
|
|
||||||
{"unrealized_pnl_pct": 4.5, "holding_days": 7},
|
|
||||||
) is True
|
|
||||||
# Only pnl met → no match
|
|
||||||
assert engine.evaluate_condition(
|
|
||||||
condition,
|
|
||||||
{"unrealized_pnl_pct": 4.5, "holding_days": 3},
|
|
||||||
) is False
|
|
||||||
|
|
||||||
def test_missing_unrealized_pnl_does_not_match(
|
|
||||||
self, engine: ScenarioEngine
|
|
||||||
) -> None:
|
|
||||||
"""Missing unrealized_pnl_pct key should not match the condition."""
|
|
||||||
condition = StockCondition(unrealized_pnl_pct_above=3.0)
|
|
||||||
assert engine.evaluate_condition(condition, {}) is False
|
|
||||||
|
|
||||||
def test_missing_holding_days_does_not_match(
|
|
||||||
self, engine: ScenarioEngine
|
|
||||||
) -> None:
|
|
||||||
"""Missing holding_days key should not match the condition."""
|
|
||||||
condition = StockCondition(holding_days_above=5)
|
|
||||||
assert engine.evaluate_condition(condition, {}) is False
|
|
||||||
|
|
||||||
def test_match_details_includes_position_fields(
|
|
||||||
self, engine: ScenarioEngine
|
|
||||||
) -> None:
|
|
||||||
"""match_details should include position fields when condition specifies them."""
|
|
||||||
pb = _playbook(
|
|
||||||
scenarios=[
|
|
||||||
StockScenario(
|
|
||||||
condition=StockCondition(unrealized_pnl_pct_above=3.0),
|
|
||||||
action=ScenarioAction.SELL,
|
|
||||||
confidence=90,
|
|
||||||
rationale="Take profit",
|
|
||||||
)
|
|
||||||
]
|
|
||||||
)
|
|
||||||
result = engine.evaluate(
|
|
||||||
pb,
|
|
||||||
"005930",
|
|
||||||
{"unrealized_pnl_pct": 5.0},
|
|
||||||
{},
|
|
||||||
)
|
|
||||||
assert result.action == ScenarioAction.SELL
|
|
||||||
assert "unrealized_pnl_pct" in result.match_details
|
|
||||||
assert result.match_details["unrealized_pnl_pct"] == 5.0
|
|
||||||
|
|
||||||
def test_position_conditions_parse_from_planner(self) -> None:
|
|
||||||
"""StockCondition should accept and store new fields from JSON parsing."""
|
|
||||||
condition = StockCondition(
|
|
||||||
unrealized_pnl_pct_above=3.0,
|
|
||||||
unrealized_pnl_pct_below=None,
|
|
||||||
holding_days_above=5,
|
|
||||||
holding_days_below=None,
|
|
||||||
)
|
|
||||||
assert condition.unrealized_pnl_pct_above == 3.0
|
|
||||||
assert condition.holding_days_above == 5
|
|
||||||
assert condition.has_any_condition() is True
|
|
||||||
|
|||||||
@@ -350,42 +350,6 @@ class TestSmartVolatilityScanner:
|
|||||||
assert [c.stock_code for c in candidates] == ["ABCD"]
|
assert [c.stock_code for c in candidates] == ["ABCD"]
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
class TestImpliedRSIFormula:
|
|
||||||
"""Test the implied_rsi formula in SmartVolatilityScanner (issue #181)."""
|
|
||||||
|
|
||||||
def test_neutral_change_gives_neutral_rsi(self) -> None:
|
|
||||||
"""0% change → implied_rsi = 50 (neutral)."""
|
|
||||||
# formula: 50 + (change_rate * 2.0)
|
|
||||||
rsi = max(0.0, min(100.0, 50.0 + (0.0 * 2.0)))
|
|
||||||
assert rsi == 50.0
|
|
||||||
|
|
||||||
def test_10pct_change_gives_rsi_70(self) -> None:
|
|
||||||
"""10% upward change → implied_rsi = 70 (momentum signal)."""
|
|
||||||
rsi = max(0.0, min(100.0, 50.0 + (10.0 * 2.0)))
|
|
||||||
assert rsi == 70.0
|
|
||||||
|
|
||||||
def test_minus_10pct_gives_rsi_30(self) -> None:
|
|
||||||
"""-10% change → implied_rsi = 30 (oversold signal)."""
|
|
||||||
rsi = max(0.0, min(100.0, 50.0 + (-10.0 * 2.0)))
|
|
||||||
assert rsi == 30.0
|
|
||||||
|
|
||||||
def test_saturation_at_25pct(self) -> None:
|
|
||||||
"""Saturation occurs at >=25% change (not 12.5% as with old coefficient 4.0)."""
|
|
||||||
rsi_12pct = max(0.0, min(100.0, 50.0 + (12.5 * 2.0)))
|
|
||||||
rsi_25pct = max(0.0, min(100.0, 50.0 + (25.0 * 2.0)))
|
|
||||||
rsi_30pct = max(0.0, min(100.0, 50.0 + (30.0 * 2.0)))
|
|
||||||
# At 12.5% change: RSI = 75 (not 100, unlike old formula)
|
|
||||||
assert rsi_12pct == 75.0
|
|
||||||
# At 25%+ saturation
|
|
||||||
assert rsi_25pct == 100.0
|
|
||||||
assert rsi_30pct == 100.0 # Capped
|
|
||||||
|
|
||||||
def test_negative_saturation(self) -> None:
|
|
||||||
"""Saturation at -25% gives RSI = 0."""
|
|
||||||
rsi = max(0.0, min(100.0, 50.0 + (-25.0 * 2.0)))
|
|
||||||
assert rsi == 0.0
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
class TestRSICalculation:
|
class TestRSICalculation:
|
||||||
"""Test RSI calculation in VolatilityAnalyzer."""
|
"""Test RSI calculation in VolatilityAnalyzer."""
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
@@ -1,32 +0,0 @@
|
|||||||
"""Tests for BaseStrategy abstract class."""
|
|
||||||
|
|
||||||
from __future__ import annotations
|
|
||||||
|
|
||||||
from typing import Any
|
|
||||||
|
|
||||||
import pytest
|
|
||||||
|
|
||||||
from src.strategies.base import BaseStrategy
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
class ConcreteStrategy(BaseStrategy):
|
|
||||||
"""Minimal concrete strategy for testing."""
|
|
||||||
|
|
||||||
def evaluate(self, market_data: dict[str, Any]) -> dict[str, Any]:
|
|
||||||
return {"action": "HOLD", "confidence": 50, "rationale": "test"}
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
def test_base_strategy_cannot_be_instantiated() -> None:
|
|
||||||
"""BaseStrategy cannot be instantiated directly (it's abstract)."""
|
|
||||||
with pytest.raises(TypeError):
|
|
||||||
BaseStrategy() # type: ignore[abstract]
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
def test_concrete_strategy_evaluate_returns_decision() -> None:
|
|
||||||
"""Concrete subclass must implement evaluate and return a dict."""
|
|
||||||
strategy = ConcreteStrategy()
|
|
||||||
result = strategy.evaluate({"close": [100.0, 101.0]})
|
|
||||||
assert isinstance(result, dict)
|
|
||||||
assert result["action"] == "HOLD"
|
|
||||||
assert result["confidence"] == 50
|
|
||||||
assert "rationale" in result
|
|
||||||
@@ -1,38 +0,0 @@
|
|||||||
from src.strategy.exit_rules import ExitRuleConfig, ExitRuleInput, evaluate_exit
|
|
||||||
from src.strategy.position_state_machine import PositionState
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
def test_hard_stop_exit() -> None:
|
|
||||||
out = evaluate_exit(
|
|
||||||
current_state=PositionState.HOLDING,
|
|
||||||
config=ExitRuleConfig(hard_stop_pct=-2.0, arm_pct=3.0),
|
|
||||||
inp=ExitRuleInput(current_price=97.0, entry_price=100.0, peak_price=100.0),
|
|
||||||
)
|
|
||||||
assert out.should_exit is True
|
|
||||||
assert out.reason == "hard_stop"
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
def test_take_profit_exit_for_backward_compatibility() -> None:
|
|
||||||
out = evaluate_exit(
|
|
||||||
current_state=PositionState.HOLDING,
|
|
||||||
config=ExitRuleConfig(hard_stop_pct=-2.0, arm_pct=3.0),
|
|
||||||
inp=ExitRuleInput(current_price=104.0, entry_price=100.0, peak_price=104.0),
|
|
||||||
)
|
|
||||||
assert out.should_exit is True
|
|
||||||
assert out.reason == "arm_take_profit"
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
def test_model_assist_exit_signal() -> None:
|
|
||||||
out = evaluate_exit(
|
|
||||||
current_state=PositionState.ARMED,
|
|
||||||
config=ExitRuleConfig(model_prob_threshold=0.62, arm_pct=10.0),
|
|
||||||
inp=ExitRuleInput(
|
|
||||||
current_price=101.0,
|
|
||||||
entry_price=100.0,
|
|
||||||
peak_price=105.0,
|
|
||||||
pred_down_prob=0.8,
|
|
||||||
liquidity_weak=True,
|
|
||||||
),
|
|
||||||
)
|
|
||||||
assert out.should_exit is True
|
|
||||||
assert out.reason == "model_liquidity_exit"
|
|
||||||
@@ -1,30 +0,0 @@
|
|||||||
from src.strategy.position_state_machine import (
|
|
||||||
PositionState,
|
|
||||||
StateTransitionInput,
|
|
||||||
promote_state,
|
|
||||||
)
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
def test_gap_jump_promotes_to_armed_directly() -> None:
|
|
||||||
state = promote_state(
|
|
||||||
PositionState.HOLDING,
|
|
||||||
StateTransitionInput(
|
|
||||||
unrealized_pnl_pct=4.0,
|
|
||||||
be_arm_pct=1.2,
|
|
||||||
arm_pct=2.8,
|
|
||||||
),
|
|
||||||
)
|
|
||||||
assert state == PositionState.ARMED
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
def test_exited_has_priority_over_promotion() -> None:
|
|
||||||
state = promote_state(
|
|
||||||
PositionState.HOLDING,
|
|
||||||
StateTransitionInput(
|
|
||||||
unrealized_pnl_pct=5.0,
|
|
||||||
be_arm_pct=1.2,
|
|
||||||
arm_pct=2.8,
|
|
||||||
hard_stop_hit=True,
|
|
||||||
),
|
|
||||||
)
|
|
||||||
assert state == PositionState.EXITED
|
|
||||||
@@ -876,54 +876,6 @@ class TestGetUpdates:
|
|||||||
|
|
||||||
assert updates == []
|
assert updates == []
|
||||||
|
|
||||||
@pytest.mark.asyncio
|
|
||||||
async def test_get_updates_409_stops_polling(self) -> None:
|
|
||||||
"""409 Conflict response stops the poller (_running = False) and returns empty list."""
|
|
||||||
client = TelegramClient(bot_token="123:abc", chat_id="456", enabled=True)
|
|
||||||
handler = TelegramCommandHandler(client)
|
|
||||||
handler._running = True # simulate active poller
|
|
||||||
|
|
||||||
mock_resp = AsyncMock()
|
|
||||||
mock_resp.status = 409
|
|
||||||
mock_resp.text = AsyncMock(
|
|
||||||
return_value='{"ok":false,"error_code":409,"description":"Conflict"}'
|
|
||||||
)
|
|
||||||
mock_resp.__aenter__ = AsyncMock(return_value=mock_resp)
|
|
||||||
mock_resp.__aexit__ = AsyncMock(return_value=False)
|
|
||||||
|
|
||||||
with patch("aiohttp.ClientSession.post", return_value=mock_resp):
|
|
||||||
updates = await handler._get_updates()
|
|
||||||
|
|
||||||
assert updates == []
|
|
||||||
assert handler._running is False # poller stopped
|
|
||||||
|
|
||||||
@pytest.mark.asyncio
|
|
||||||
async def test_poll_loop_exits_after_409(self) -> None:
|
|
||||||
"""_poll_loop exits naturally after _running is set to False by a 409 response."""
|
|
||||||
import asyncio as _asyncio
|
|
||||||
|
|
||||||
client = TelegramClient(bot_token="123:abc", chat_id="456", enabled=True)
|
|
||||||
handler = TelegramCommandHandler(client)
|
|
||||||
|
|
||||||
call_count = 0
|
|
||||||
|
|
||||||
async def mock_get_updates_409() -> list[dict]:
|
|
||||||
nonlocal call_count
|
|
||||||
call_count += 1
|
|
||||||
# Simulate 409 stopping the poller
|
|
||||||
handler._running = False
|
|
||||||
return []
|
|
||||||
|
|
||||||
handler._get_updates = mock_get_updates_409 # type: ignore[method-assign]
|
|
||||||
|
|
||||||
handler._running = True
|
|
||||||
task = _asyncio.create_task(handler._poll_loop())
|
|
||||||
await _asyncio.wait_for(task, timeout=2.0)
|
|
||||||
|
|
||||||
# _get_updates called exactly once, then loop exited
|
|
||||||
assert call_count == 1
|
|
||||||
assert handler._running is False
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
class TestCommandWithArgs:
|
class TestCommandWithArgs:
|
||||||
"""Test register_command_with_args and argument dispatch."""
|
"""Test register_command_with_args and argument dispatch."""
|
||||||
|
|||||||
@@ -124,10 +124,6 @@ class TestPromptOptimizer:
|
|||||||
assert len(prompt) < 300
|
assert len(prompt) < 300
|
||||||
assert "005930" in prompt
|
assert "005930" in prompt
|
||||||
assert "75000" in prompt
|
assert "75000" in prompt
|
||||||
# Keys must match parse_response expectations (#242)
|
|
||||||
assert '"action"' in prompt
|
|
||||||
assert '"confidence"' in prompt
|
|
||||||
assert '"rationale"' in prompt
|
|
||||||
|
|
||||||
def test_build_compressed_prompt_no_instructions(self):
|
def test_build_compressed_prompt_no_instructions(self):
|
||||||
"""Test compressed prompt without instructions."""
|
"""Test compressed prompt without instructions."""
|
||||||
|
|||||||
@@ -1,37 +0,0 @@
|
|||||||
# Issue #271 Workflow Run Log
|
|
||||||
|
|
||||||
## 2026-02-26
|
|
||||||
|
|
||||||
### Step 1: Gitea issue creation
|
|
||||||
- Attempt 1: Succeeded, but formatting degraded
|
|
||||||
- Command style: `tea issues create -t ... -d "...\n..."`
|
|
||||||
- Symptom: Issue body rendered literal `\n` text in web UI instead of line breaks
|
|
||||||
- Root cause
|
|
||||||
- `tea` does not provide `--description-file`
|
|
||||||
- Shell-escaped `\n` inside double quotes is passed as backslash+n text
|
|
||||||
- Resolution
|
|
||||||
- Build body with heredoc and pass as variable (`-d "$ISSUE_BODY"`)
|
|
||||||
|
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### Step 2: PR description creation
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- Attempt 1: Succeeded, but same newline rendering risk detected
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- Resolution
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- Same heredoc variable pattern applied for PR body (`--description "$PR_BODY"`)
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### Preventive Action
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- `docs/workflow.md` updated with "Gitea CLI Formatting Troubleshooting" section
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- Standard command templates added for issues and PRs
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### Reusable Safe Template
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```bash
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ISSUE_BODY=$(cat <<'EOF'
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## Summary
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- item A
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- item B
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## Scope
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- docs only
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EOF
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)
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tea issues create -t "title" -d "$ISSUE_BODY"
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```
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Reference in New Issue
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