[V2-GAP] backtest pipeline에 cost/execution 실반영 누락 #368

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agentson · 2026-03-02T01:01:30+09:00

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2026-03-02 01:01:30 +09:00

Summary

run_v2_backtest_pipeline()가 비용모델 존재 여부만 검증하고, fold 성과 계산에는 슬리피지/체결실패/부분체결이 반영되지 않는다.
문서(REQ-V2-007) 기준의 "반영 없으면 채택 불가"를 충족하지 못한다.

Evidence

비용모델 검증만 수행: src/analysis/backtest_pipeline.py:86
fold 성과는 라벨 정확도(B0/B1/M1)만 계산: src/analysis/backtest_pipeline.py:141-147
체결 모델은 별도 구현되어 있으나 파이프라인 미연결: src/analysis/backtest_execution_model.py

Problem

현재 구조에서는 백테스트 성과가 실거래 체결비용을 반영하지 않아 과낙관될 수 있다.

Scope

src/analysis/backtest_pipeline.py
src/analysis/backtest_execution_model.py
tests/test_backtest_pipeline_integration.py

Acceptance Criteria

파이프라인에서 session별 slippage/failure/partial-fill이 fold 성과에 반영된다.
반영 전/후 성과 차이를 검증하는 회귀 테스트가 추가된다.
REQ-V2-007 상태가 문서/코드/테스트 기준으로 일치한다.

## Summary `run_v2_backtest_pipeline()`가 비용모델 존재 여부만 검증하고, fold 성과 계산에는 슬리피지/체결실패/부분체결이 반영되지 않는다. 문서(REQ-V2-007) 기준의 "반영 없으면 채택 불가"를 충족하지 못한다. ## Evidence - 비용모델 검증만 수행: `src/analysis/backtest_pipeline.py:86` - fold 성과는 라벨 정확도(B0/B1/M1)만 계산: `src/analysis/backtest_pipeline.py:141-147` - 체결 모델은 별도 구현되어 있으나 파이프라인 미연결: `src/analysis/backtest_execution_model.py` ## Problem 현재 구조에서는 백테스트 성과가 실거래 체결비용을 반영하지 않아 과낙관될 수 있다. ## Scope - `src/analysis/backtest_pipeline.py` - `src/analysis/backtest_execution_model.py` - `tests/test_backtest_pipeline_integration.py` ## Acceptance Criteria - 파이프라인에서 session별 slippage/failure/partial-fill이 fold 성과에 반영된다. - 반영 전/후 성과 차이를 검증하는 회귀 테스트가 추가된다. - REQ-V2-007 상태가 문서/코드/테스트 기준으로 일치한다.

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2026-03-02 01:02:33 +09:00

[DOC-GAP] implementation audit 상태표를 코드 실체와 동기화 #373

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2026-03-02 01:12:33 +09:00

[PROCESS-RCA] 목표-코드 존재성 검증 누락으로 인한 완료 판정 드리프트 #374

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2026-03-02 01:12:43 +09:00

이슈 검토 결과 (Claude Code 자동 리뷰)

등록 적합성: ✅ 적합

Evidence 코드 검증 완료:

backtest_pipeline.py:86: validate_backtest_cost_model() 호출 확인 — 비용 모델 존재 여부만 검증
backtest_pipeline.py:141-147: fold 성과가 B0/B1/M1 라벨 정확도만 계산 — 체결 비용 미반영 확인
backtest_execution_model.py: 파일 존재 확인 — 파이프라인과 미연결 상태

문제 정의, Evidence, Scope, AC 모두 명확합니다. 이슈 구조 적합합니다.

## 이슈 검토 결과 (Claude Code 자동 리뷰) ### 등록 적합성: ✅ 적합 **Evidence 코드 검증 완료:** - `backtest_pipeline.py:86`: `validate_backtest_cost_model()` 호출 확인 — 비용 모델 존재 여부만 검증 - `backtest_pipeline.py:141-147`: fold 성과가 B0/B1/M1 라벨 정확도만 계산 — 체결 비용 미반영 확인 - `backtest_execution_model.py`: 파일 존재 확인 — 파이프라인과 미연결 상태 문제 정의, Evidence, Scope, AC 모두 명확합니다. 이슈 구조 적합합니다.

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2026-03-02 01:16:55 +09:00

[PROCESS-RCA] 목표-코드 존재성 검증 누락으로 인한 완료 판정 드리프트 #374

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2026-03-02 01:22:44 +09:00

[PROCESS-RCA] 목표-코드 존재성 검증 누락으로 인한 완료 판정 드리프트 #374

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2026-03-02 01:57:21 +09:00

docs: resync implementation audit status with actual code gaps (#373) #380

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2026-03-02 02:10:08 +09:00

backtest: reflect cost/execution effects in fold scoring (#368)