analysis: reflect cost/execution in v2 backtest pipeline (#368) #387

agentson · 2026-03-02T03:37:34+09:00

agentson commented

2026-03-02 03:37:34 +09:00

Summary

BacktestCostModel에 partial_fill_rate_by_session를 추가하고 필수 검증으로 강제했습니다.
run_v2_backtest_pipeline()에서 BacktestExecutionModel을 실제 연결해 fold 테스트 성과에 실행 반영 지표를 계산하도록 확장했습니다.
BacktestFoldResult에 실행 반영 지표(execution_adjusted_avg_return_bps, 체결/거절/부분체결 카운트)를 추가했습니다.
비용 가정(낙관/보수) 차이에 따라 성과가 달라지는 회귀 테스트를 추가했습니다.
구현 감사 문서에서 REQ-V2-007 상태를 코드 실체 기준으로 ✅ 완료로 동기화했습니다.

Validation

python3 scripts/session_handover_check.py --strict
pytest -q tests/test_backtest_cost_guard.py tests/test_backtest_execution_model.py tests/test_backtest_pipeline_integration.py
ruff check src/analysis/backtest_cost_guard.py src/analysis/backtest_pipeline.py tests/test_backtest_cost_guard.py tests/test_backtest_pipeline_integration.py
python3 scripts/validate_ouroboros_docs.py
python3 scripts/validate_governance_assets.py

Notes

기존 baseline 정확도(B0/B1/M1)는 유지하고, 실행 가정 반영 성과 지표를 병행 추가해 기존 해석과 신규 해석을 동시에 제공합니다.

## Summary - `BacktestCostModel`에 `partial_fill_rate_by_session`를 추가하고 필수 검증으로 강제했습니다. - `run_v2_backtest_pipeline()`에서 `BacktestExecutionModel`을 실제 연결해 fold 테스트 성과에 실행 반영 지표를 계산하도록 확장했습니다. - `BacktestFoldResult`에 실행 반영 지표(`execution_adjusted_avg_return_bps`, 체결/거절/부분체결 카운트)를 추가했습니다. - 비용 가정(낙관/보수) 차이에 따라 성과가 달라지는 회귀 테스트를 추가했습니다. - 구현 감사 문서에서 `REQ-V2-007` 상태를 코드 실체 기준으로 `✅ 완료`로 동기화했습니다. ## Validation - `python3 scripts/session_handover_check.py --strict` - `pytest -q tests/test_backtest_cost_guard.py tests/test_backtest_execution_model.py tests/test_backtest_pipeline_integration.py` - `ruff check src/analysis/backtest_cost_guard.py src/analysis/backtest_pipeline.py tests/test_backtest_cost_guard.py tests/test_backtest_pipeline_integration.py` - `python3 scripts/validate_ouroboros_docs.py` - `python3 scripts/validate_governance_assets.py` ## Notes - 기존 baseline 정확도(B0/B1/M1)는 유지하고, 실행 가정 반영 성과 지표를 병행 추가해 기존 해석과 신규 해석을 동시에 제공합니다.

agentson added 2 commits 2026-03-02 03:37:34 +09:00

blackout: simplify recovery session_id binding to queued value c967ae6715

analysis: apply execution-adjusted cost model in v2 backtest pipeline (#368 )

Gitea CI / test (push) Successful in 32s

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Gitea CI / test (pull_request) Failing after 6s

Details

200bc82a27

agentson force-pushed feature/issue-368-backtest-cost-execution from 200bc82a27 to 96d2c97fe7

2026-03-02 03:40:05 +09:00

Compare

agentson added 1 commit 2026-03-02 04:01:27 +09:00

docs: bump requirements registry version for policy change sync

Gitea CI / test (push) Successful in 33s

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Gitea CI / test (pull_request) Failing after 5s

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7e9738d5df

Gitea CI / test (push) Successful in 33s

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Gitea CI / test (pull_request) Failing after 5s

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