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# Requirements Log
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프로젝트 진화를 위한 사용자 요구사항 기록.
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이 문서는 시간순으로 사용자와의 대화에서 나온 요구사항과 피드백을 기록합니다.
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새로운 요구사항이 있으면 날짜와 함께 추가하세요.
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## 2026-02-05
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### API 효율화
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- Gemini API는 귀중한 자원. 종목별 개별 호출 대신 배치 호출 필요
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- Free tier 한도(20 calls/day) 고려하여 일일 몇 차례 거래 모드로 전환
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- 배치 API 호출로 여러 종목을 한 번에 분석
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### 거래 모드
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- **Daily Mode**: 하루 4회 거래 세션 (6시간 간격) - Free tier 호환
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- **Realtime Mode**: 60초 간격 실시간 거래 - 유료 구독 필요
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- `TRADE_MODE` 환경변수로 모드 선택
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### 진화 시스템
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- 사용자 대화 내용을 문서로 기록하여 향후에도 의도 반영
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- 프롬프트 품질 검증은 별도 이슈로 다룰 예정
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### 문서화
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- 시스템 구조, 기능별 설명 등 코드 문서화 항상 신경쓸 것
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- 새로운 기능 추가 시 관련 문서 업데이트 필수
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## 2026-02-06
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### Smart Volatility Scanner (Python-First, AI-Last 파이프라인)
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**배경:**
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- 정적 종목 리스트를 순회하는 방식은 비효율적
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- KIS API 거래량 순위를 통해 시장 주도주를 자동 탐지해야 함
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- Gemini API 호출 전에 Python 기반 기술적 분석으로 필터링 필요
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**요구사항:**
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1. KIS API 거래량 순위 API 통합 (`fetch_market_rankings`)
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2. 일별 가격 히스토리 API 추가 (`get_daily_prices`)
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3. RSI(14) 계산 기능 구현 (Wilder's smoothing method)
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4. 필터 조건:
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- 거래량 > 전일 대비 200% (VOL_MULTIPLIER)
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- RSI < 30 (과매도) OR RSI > 70 (모멘텀)
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5. 상위 1-3개 적격 종목만 Gemini에 전달
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6. 종목 선정 배경(RSI, volume_ratio, signal, score) 데이터베이스 기록
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**구현 결과:**
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- `src/analysis/smart_scanner.py`: SmartVolatilityScanner 클래스
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- `src/analysis/volatility.py`: calculate_rsi() 메서드 추가
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- `src/broker/kis_api.py`: 2개 신규 API 메서드
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- `src/db.py`: selection_context 컬럼 추가
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- 설정 가능한 임계값: RSI_OVERSOLD_THRESHOLD, RSI_MOMENTUM_THRESHOLD, VOL_MULTIPLIER, SCANNER_TOP_N
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**효과:**
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- Gemini API 호출 20-30개 → 1-3개로 감소
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- Python 기반 빠른 필터링 → 비용 절감
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- 선정 기준 추적 → Evolution 시스템 최적화 가능
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- API 장애 시 정적 watchlist로 자동 전환
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**참고:** Realtime 모드 전용. Daily 모드는 배치 효율성을 위해 정적 watchlist 사용.
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**이슈/PR:** #76, #77
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## 2026-02-10
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### 코드 리뷰 시 플랜-구현 일치 검증 규칙
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**배경:**
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- 코드 리뷰 시 플랜(EnterPlanMode에서 승인된 계획)과 실제 구현이 일치하는지 확인하는 절차가 없었음
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- 플랜과 다른 구현이 리뷰 없이 통과될 위험
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**요구사항:**
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1. 모든 PR 리뷰에서 플랜-구현 일치 여부를 필수 체크
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2. 플랜에 없는 변경은 정당한 사유 필요
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3. 플랜 항목이 누락되면 PR 설명에 사유 기록
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4. 스코프가 플랜과 일치하는지 확인
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**구현 결과:**
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- `docs/workflow.md`에 Code Review Checklist 섹션 추가
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- Plan Consistency (필수), Safety & Constraints, Quality, Workflow 4개 카테고리
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**이슈/PR:** #114
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## 2026-02-16
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### 문서 v2 동기화 (전체 문서 현행화)
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**배경:**
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- v2 기능 구현 완료 후 문서가 실제 코드 상태와 크게 괴리
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- 문서에는 54 tests / 4 files로 기록되었으나 실제로는 551 tests / 25 files
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- v2 핵심 기능(Playbook, Scenario Engine, Dashboard, Telegram Commands, Daily Review, Context System, Backup) 문서화 누락
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**요구사항:**
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1. `docs/testing.md` — 551 tests / 25 files 반영, 전체 테스트 파일 설명
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2. `docs/architecture.md` — v2 컴포넌트(Strategy, Context, Dashboard, Decision Logger 등) 추가, Playbook Mode 데이터 플로우, DB 스키마 5개 테이블, v2 환경변수
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3. `docs/commands.md` — Dashboard 실행 명령어, Telegram 명령어 9종 레퍼런스
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4. `CLAUDE.md` — Project Structure 트리 확장, 테스트 수 업데이트, `--dashboard` 플래그
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5. `docs/skills.md` — DB 파일명 `trades.db`로 통일, Dashboard 명령어 추가
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6. 기존에 유효한 트러블슈팅, 코드 예제 등은 유지
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**구현 결과:**
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- 6개 문서 파일 업데이트
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- 이전 시도(2개 커밋)는 기존 내용을 과도하게 삭제하여 폐기, main 기준으로 재작업
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**이슈/PR:** #131, PR #134
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### 해외 스캐너 개선: 랭킹 연동 + 변동성 우선 선별
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**배경:**
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- `run_overnight` 실운영에서 미국장 동안 거래가 0건 지속
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- 원인: 해외 시장에서도 국내 랭킹/일봉 API 경로를 사용하던 구조적 불일치
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**요구사항:**
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1. 해외 시장도 랭킹 API 기반 유니버스 탐색 지원
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2. 단순 상승률/거래대금 상위가 아니라, **변동성이 큰 종목**을 우선 선별
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3. 고정 티커 fallback 금지
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**구현 결과:**
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- `src/broker/overseas.py`
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- `fetch_overseas_rankings()` 추가 (fluctuation / volume)
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- 해외 랭킹 API 경로/TR_ID를 설정값으로 오버라이드 가능하게 구현
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- `src/analysis/smart_scanner.py`
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- market-aware 스캔(국내/해외 분리)
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- 해외: 랭킹 API 유니버스 + 변동성 우선 점수(일변동률 vs 장중 고저폭)
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- 거래대금/거래량 랭킹은 유동성 보정 점수로 활용
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- 랭킹 실패 시에는 동적 유니버스(active/recent/holdings)만 사용
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- `src/config.py`
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- `OVERSEAS_RANKING_*` 설정 추가
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**효과:**
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- 해외 시장에서 스캐너 후보 0개로 정지되는 상황 완화
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- 종목 선정 기준이 단순 상승률 중심에서 변동성 중심으로 개선
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- 고정 티커 없이도 시장 주도 변동 종목 탐지 가능
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