The-Ouroboros/docs/requirements-log.md

Requirements Log

프로젝트 진화를 위한 사용자 요구사항 기록.

이 문서는 시간순으로 사용자와의 대화에서 나온 요구사항과 피드백을 기록합니다. 새로운 요구사항이 있으면 날짜와 함께 추가하세요.

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2026-02-21

거래 상태 확인 중 발견된 버그 (#187)

• 거래 상태 점검 요청 → SELL 주문(손절/익절)이 Fat Finger에 막혀 전혀 실행 안 됨 발견
• #187 (Critical): SELL 주문에서 Fat Finger 오탐 — order_amount/total_cash > 30%가 SELL에도 적용되어 대형 포지션 매도 불가
  • JELD stop-loss -6.20% → 차단, RXT take-profit +46.13% → 차단
  • 수정: SELL은 check_circuit_breaker만 호출, validate_order(Fat Finger 포함) 미호출

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2026-02-20

지속적 모니터링 및 개선점 도출 (이슈 #178~#182)

• Dashboard 포함해서 실행하며 간헐적 문제 모니터링 및 개선점 자동 도출 요청
• 모니터링 결과 발견된 이슈 목록:
  • #178: uvicorn 미설치 → dashboard 미작동 + 오해의 소지 있는 시작 로그 → uvicorn 설치 완료
  • #179 (Critical): 잔액 부족 주문 실패 후 매 사이클마다 무한 재시도 (MLECW 20분 이상 반복)
  • #180: 다중 인스턴스 실행 시 Telegram 409 충돌
  • #181: implied_rsi 공식 포화 문제 (change_rate≥12.5% → RSI=100)
  • #182 (Critical): 보유 종목이 SmartScanner 변동성 필터에 걸려 SELL 신호 미생성 → SELL 체결 0건, 잔고 소진
• 요구사항: 모니터링 자동화 및 주기적 개선점 리포트 도출

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2026-02-05

API 효율화

• Gemini API는 귀중한 자원. 종목별 개별 호출 대신 배치 호출 필요
• Free tier 한도(20 calls/day) 고려하여 일일 몇 차례 거래 모드로 전환
• 배치 API 호출로 여러 종목을 한 번에 분석

거래 모드

• Daily Mode: 하루 4회 거래 세션 (6시간 간격) - Free tier 호환
• Realtime Mode: 60초 간격 실시간 거래 - 유료 구독 필요
• TRADE_MODE 환경변수로 모드 선택

진화 시스템

• 사용자 대화 내용을 문서로 기록하여 향후에도 의도 반영
• 프롬프트 품질 검증은 별도 이슈로 다룰 예정

문서화

• 시스템 구조, 기능별 설명 등 코드 문서화 항상 신경쓸 것
• 새로운 기능 추가 시 관련 문서 업데이트 필수

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2026-02-06

Smart Volatility Scanner (Python-First, AI-Last 파이프라인)

배경:

• 정적 종목 리스트를 순회하는 방식은 비효율적
• KIS API 거래량 순위를 통해 시장 주도주를 자동 탐지해야 함
• Gemini API 호출 전에 Python 기반 기술적 분석으로 필터링 필요

요구사항:

1. KIS API 거래량 순위 API 통합 (fetch_market_rankings)
2. 일별 가격 히스토리 API 추가 (get_daily_prices)
3. RSI(14) 계산 기능 구현 (Wilder's smoothing method)
4. 필터 조건:
   • 거래량 > 전일 대비 200% (VOL_MULTIPLIER)
   • RSI < 30 (과매도) OR RSI > 70 (모멘텀)
5. 상위 1-3개 적격 종목만 Gemini에 전달
6. 종목 선정 배경(RSI, volume_ratio, signal, score) 데이터베이스 기록

구현 결과:

• src/analysis/smart_scanner.py: SmartVolatilityScanner 클래스
• src/analysis/volatility.py: calculate_rsi() 메서드 추가
• src/broker/kis_api.py: 2개 신규 API 메서드
• src/db.py: selection_context 컬럼 추가
• 설정 가능한 임계값: RSI_OVERSOLD_THRESHOLD, RSI_MOMENTUM_THRESHOLD, VOL_MULTIPLIER, SCANNER_TOP_N

효과:

• Gemini API 호출 20-30개 → 1-3개로 감소
• Python 기반 빠른 필터링 → 비용 절감
• 선정 기준 추적 → Evolution 시스템 최적화 가능
• API 장애 시 정적 watchlist로 자동 전환

참고 (당시 구현 기준): Realtime 모드 전용으로 설계되었으나, 이후 Daily 경로에서도 스캐너를 사용하도록 변경됨. 해외 fallback도 정적 watchlist → 동적 유니버스(active/recent/holdings)로 전환 (2026-02-16 참조).

이슈/PR: #76, #77

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2026-02-10

코드 리뷰 시 플랜-구현 일치 검증 규칙

배경:

• 코드 리뷰 시 플랜(EnterPlanMode에서 승인된 계획)과 실제 구현이 일치하는지 확인하는 절차가 없었음
• 플랜과 다른 구현이 리뷰 없이 통과될 위험

요구사항:

1. 모든 PR 리뷰에서 플랜-구현 일치 여부를 필수 체크
2. 플랜에 없는 변경은 정당한 사유 필요
3. 플랜 항목이 누락되면 PR 설명에 사유 기록
4. 스코프가 플랜과 일치하는지 확인

구현 결과:

• docs/workflow.md에 Code Review Checklist 섹션 추가
  • Plan Consistency (필수), Safety & Constraints, Quality, Workflow 4개 카테고리

이슈/PR: #114

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2026-02-16

문서 v2 동기화 (전체 문서 현행화)

배경:

• v2 기능 구현 완료 후 문서가 실제 코드 상태와 크게 괴리
• 문서에는 54 tests / 4 files로 기록되었으나 실제로는 551 tests / 25 files
• v2 핵심 기능(Playbook, Scenario Engine, Dashboard, Telegram Commands, Daily Review, Context System, Backup) 문서화 누락

요구사항:

1. docs/testing.md — 551 tests / 25 files 반영, 전체 테스트 파일 설명
2. docs/architecture.md — v2 컴포넌트(Strategy, Context, Dashboard, Decision Logger 등) 추가, Playbook Mode 데이터 플로우, DB 스키마 5개 테이블, v2 환경변수
3. docs/commands.md — Dashboard 실행 명령어, Telegram 명령어 9종 레퍼런스
4. CLAUDE.md — Project Structure 트리 확장, 테스트 수 업데이트, --dashboard 플래그
5. docs/skills.md — DB 파일명 trades.db로 통일, Dashboard 명령어 추가
6. 기존에 유효한 트러블슈팅, 코드 예제 등은 유지

구현 결과:

• 6개 문서 파일 업데이트
• 이전 시도(2개 커밋)는 기존 내용을 과도하게 삭제하여 폐기, main 기준으로 재작업

이슈/PR: #131, PR #134

해외 스캐너 개선: 랭킹 연동 + 변동성 우선 선별

배경:

• run_overnight 실운영에서 미국장 동안 거래가 0건 지속
• 원인: 해외 시장에서도 국내 랭킹/일봉 API 경로를 사용하던 구조적 불일치

요구사항:

1. 해외 시장도 랭킹 API 기반 유니버스 탐색 지원
2. 단순 상승률/거래대금 상위가 아니라, 변동성이 큰 종목을 우선 선별
3. 고정 티커 fallback 금지

구현 결과:

• src/broker/overseas.py
  • fetch_overseas_rankings() 추가 (fluctuation / volume)
  • 해외 랭킹 API 경로/TR_ID를 설정값으로 오버라이드 가능하게 구현
• src/analysis/smart_scanner.py
  • market-aware 스캔(국내/해외 분리)
  • 해외: 랭킹 API 유니버스 + 변동성 우선 점수(일변동률 vs 장중 고저폭)
  • 거래대금/거래량 랭킹은 유동성 보정 점수로 활용
  • 랭킹 실패 시에는 동적 유니버스(active/recent/holdings)만 사용
• src/config.py
  • OVERSEAS_RANKING_* 설정 추가

효과:

• 해외 시장에서 스캐너 후보 0개로 정지되는 상황 완화
• 종목 선정 기준이 단순 상승률 중심에서 변동성 중심으로 개선
• 고정 티커 없이도 시장 주도 변동 종목 탐지 가능

국내 스캐너/주문수량 정렬: 변동성 우선 + 리스크 타기팅

배경:

• 해외만 변동성 우선으로 동작하고, 국내는 RSI/거래량 필터 중심으로 동작해 시장 간 전략 일관성이 낮았음
• 매수 수량이 고정 1주라서 변동성 구간별 익스포저 관리가 어려웠음

요구사항:

1. 국내 스캐너도 변동성 우선 선별로 해외와 통일
2. 고변동 종목일수록 포지션 크기를 줄이는 수량 산식 적용

구현 결과:

• src/analysis/smart_scanner.py
  • 국내: fluctuation ranking + volume ranking bonus 기반 점수화로 전환
  • 점수는 max(abs(change_rate), intraday_range_pct) 중심으로 계산
  • 국내 랭킹 응답 스키마 키(price, change_rate, volume) 파싱 보강
• src/main.py
  • _determine_order_quantity() 추가
  • BUY 시 변동성 점수 기반 동적 수량 산정 적용
  • trading_cycle, run_daily_session 경로 모두 동일 수량 로직 사용
• src/config.py
  • POSITION_SIZING_* 설정 추가

효과:

• 국내/해외 스캐너 기준이 변동성 중심으로 일관화
• 고변동 구간에서 자동 익스포저 축소, 저변동 구간에서 과소진입 완화

2026-02-18

KIS 해외 랭킹 API 404 에러 수정

배경:

• KIS 해외주식 랭킹 API(fetch_overseas_rankings)가 모든 거래소에서 HTTP 404를 반환
• Smart Scanner가 해외 시장 후보 종목을 찾지 못해 거래가 전혀 실행되지 않음

근본 원인:

• TR_ID, API 경로, 거래소 코드가 모두 KIS 공식 문서와 불일치

구현 결과:

• src/config.py: TR_ID/Path 기본값을 KIS 공식 스펙으로 수정
• src/broker/overseas.py: 랭킹 API 전용 거래소 코드 매핑 추가 (NASD→NAS, NYSE→NYS, AMEX→AMS), 올바른 API 파라미터 사용
• tests/test_overseas_broker.py: 19개 단위 테스트 추가

효과:

• 해외 시장 랭킹 스캔이 정상 동작하여 Smart Scanner가 후보 종목 탐지 가능

Gemini prompt_override 미적용 버그 수정

배경:

• run_overnight 실행 시 모든 시장에서 Playbook 생성 실패 (JSONDecodeError)
• defensive playbook으로 폴백되어 모든 종목이 HOLD 처리

근본 원인:

• pre_market_planner.py가 market_data["prompt_override"]에 Playbook 전용 프롬프트를 넣어 gemini.decide() 호출
• gemini_client.py의 decide() 메서드가 prompt_override 키를 전혀 확인하지 않고 항상 일반 트레이드 결정 프롬프트 생성
• Gemini가 Playbook JSON 대신 일반 트레이드 결정을 반환하여 파싱 실패

구현 결과:

• src/brain/gemini_client.py: decide() 메서드에서 prompt_override 우선 사용 로직 추가
• tests/test_brain.py: 3개 테스트 추가 (override 전달, optimization 우회, 미지정 시 기존 동작 유지)

이슈/PR: #143

미국장 거래 미실행 근본 원인 분석 및 수정 (자율 실행 세션)

배경:

• 사용자 요청: "미국장 열면 프로그램 돌려서 거래 한 번도 못 한 거 꼭 원인 찾아서 해결해줘"
• 프로그램을 미국장 개장(9:30 AM EST) 전부터 실행하여 실시간 로그를 분석

발견된 근본 원인 #1: Defensive Playbook — BUY 조건 없음

• Gemini free tier (20 RPD) 소진 → generate_playbook() 실패 → _defensive_playbook() 폴백
• Defensive playbook은 price_change_pct_below: -3.0 → SELL 조건만 존재, BUY 조건 없음
• ScenarioEngine이 항상 HOLD 반환 → 거래 0건

수정 #1 (PR #146, Issue #145):

• src/strategy/pre_market_planner.py: _smart_fallback_playbook() 메서드 추가
  • 스캐너 signal 기반 BUY 조건 생성: momentum → volume_ratio_above, oversold → rsi_below
  • 기존 defensive stop-loss SELL 조건 유지
• Gemini 실패 시 defensive → smart fallback으로 전환
• 테스트 10개 추가

발견된 근본 원인 #2: 가격 API 거래소 코드 불일치 + VTS 잔고 API 오류

실제 로그:

Scenario matched for MRNX: BUY (confidence=80)  ✓
Decision for EWUS (NYSE American): BUY (confidence=80)  ✓
Skip BUY APLZ (NYSE American): no affordable quantity (cash=0.00, price=0.00)  ✗

• get_overseas_price(): NASD/NYSE/AMEX 전송 → API가 NAS/NYS/AMS 기대 → 빈 응답 → price=0
• VTTS3012R 잔고 API: "ERROR : INPUT INVALID_CHECK_ACNO" → total_cash=0
• 결과: _determine_order_quantity() 가 0 반환 → 주문 건너뜀

수정 #2 (PR #148, Issue #147):

• src/broker/overseas.py: _PRICE_EXCHANGE_MAP = _RANKING_EXCHANGE_MAP 추가, 가격 API에 매핑 적용
• src/config.py: PAPER_OVERSEAS_CASH: float = Field(default=50000.0) — paper 모드 시뮬레이션 잔고
• src/main.py: 잔고 0일 때 PAPER_OVERSEAS_CASH 폴백, 가격 0일 때 candidate.price 폴백
• 테스트 8개 추가

효과:

• BUY 결정 → 실제 주문 전송까지의 파이프라인이 완전히 동작
• Paper 모드에서 KIS VTS 해외 잔고 API 오류에 관계없이 시뮬레이션 거래 가능

이슈/PR: #145, #146, #147, #148

해외주식 시장가 주문 거부 수정 (Fix #3, 연속 발견)

배경:

• Fix #147 적용 후 주문 전송 시작 → KIS VTS가 거부: "지정가만 가능한 상품입니다"

근본 원인:

• trading_cycle(), run_daily_session() 양쪽에서 send_overseas_order(price=0.0) 하드코딩
• price=0 → ORD_DVSN="01" (시장가) 전송 → KIS VTS 거부
• Fix #147에서 이미 current_price를 올바르게 계산했으나 주문 시 미사용

구현 결과:

• src/main.py: 두 곳에서 price=0.0 → price=current_price/price=stock_data["current_price"]
• tests/test_main.py: 회귀 테스트 test_overseas_buy_order_uses_limit_price 추가

최종 확인 로그:

Order result: 모의투자 매수주문이 완료 되었습니다.  ✓

이슈/PR: #149, #150

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2026-02-23

국내주식 지정가 전환 및 미체결 처리 (#232)

배경:

• 해외주식은 #211에서 지정가로 전환했으나 국내주식은 여전히 price=0 (시장가)
• KRX도 지정가 주문 사용 시 동일한 미체결 위험이 존재
• 지정가 전환 + 미체결 처리를 함께 구현

구현 내용:

1. src/broker/kis_api.py

   • get_domestic_pending_orders(): 모의 즉시 [], 실전 TTTC0084R GET
   • cancel_domestic_order(): 실전 TTTC0013U / 모의 VTTC0013U, hashkey 필수

2. src/main.py

   • import kr_round_down 추가
   • trading_cycle, run_daily_session 국내 주문 price=0 → 지정가: BUY +0.2% / SELL -0.2%, kr_round_down KRX 틱 반올림 적용
   • handle_domestic_pending_orders 함수: BUY→취소+쿨다운, SELL→취소+재주문(-0.4%, 최대1회)
   • daily/realtime 두 모드에서 domestic pending 체크 호출 추가

3. 테스트 14개 추가:

   • TestGetDomesticPendingOrders (3), TestCancelDomesticOrder (5)
   • TestHandleDomesticPendingOrders (4), TestDomesticLimitOrderPrice (2)

이슈/PR: #232, PR #233

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2026-02-24

해외잔고 ghost position 수정 — '모의투자 잔고내역이 없습니다' 반복 방지 (#235)

배경:

• 모의투자 실행 시 MLECW, KNRX, NBY, SNSE 등 만료/정지된 종목에 대해 모의투자 잔고내역이 없습니다 오류가 매 사이클 반복됨

근본 원인:

1. ovrs_cblc_qty (해외잔고수량, 총 보유) vs ord_psbl_qty (주문가능수량, 실제 매도 가능)
   • 기존 코드: ovrs_cblc_qty 우선 사용 → 만료 Warrant가 ovrs_cblc_qty=289456이지만 실제 ord_psbl_qty=0
   • startup sync / build_overseas_symbol_universe가 이 종목들을 포지션으로 기록
2. SELL 실패 시 DB 포지션이 닫히지 않아 다음 사이클에서도 재시도 (무한 반복)

구현 내용:

1. src/main.py — _extract_held_codes_from_balance, _extract_held_qty_from_balance

   • 해외 잔고 필드 우선순위 변경: ord_psbl_qty → ovrs_cblc_qty → hldg_qty (fallback 유지)
   • KIS 공식 문서(VTTS3012R) 기준: ord_psbl_qty가 실제 매도 가능 수량

2. src/main.py — trading_cycle ghost-close 처리

   • 해외 SELL이 잔고내역이 없습니다로 실패 시 DB 포지션을 [ghost-close] SELL로 종료
   • exchange code 불일치 등 예외 상황에서 무한 반복 방지

3. 테스트 7개 추가:

   • TestExtractHeldQtyFromBalance 3개: ord_psbl_qty 우선, 0이면 0 반환, fallback
   • TestExtractHeldCodesFromBalance 2개: ord_psbl_qty=0인 종목 제외, fallback
   • TestOverseasGhostPositionClose 2개: ghost-close 로그 확인, 일반 오류 무시

이슈/PR: #235, PR #236

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2026-02-27

v2 백테스트 파이프라인 통합 (#305)

배경:

• TripleBarrier, WalkForward, BacktestCostGuard는 개별 모듈로 존재했으나, 하나의 실행 경로로 연결된 파이프라인이 없어 통합 검증이 불가능했다.

구현 내용:

1. src/analysis/backtest_pipeline.py

   • run_v2_backtest_pipeline() 추가:
     • validate_backtest_cost_model() 선검증(fail-fast)
     • label_with_triple_barrier()로 entry 라벨 생성
     • generate_walk_forward_splits()로 fold 생성
     • fold별 baseline(B0, B1, M1) score 산출
   • 결과 아티팩트 계약 구조(BacktestPipelineResult) 정의
   • leakage 검사 유틸 fold_has_leakage() 제공

2. tests/test_backtest_pipeline_integration.py 신규

   • happy path 통합 검증
   • cost guard 실패 fail-fast 검증
   • purge/embargo 기반 누수 방지 검증
   • 동일 입력 재실행 결정성 검증

검증:

• pytest -q tests/test_backtest_pipeline_integration.py tests/test_triple_barrier.py tests/test_walk_forward_split.py tests/test_backtest_cost_guard.py tests/test_backtest_execution_model.py
• ruff check src/analysis/backtest_pipeline.py tests/test_backtest_pipeline_integration.py

이슈/PR: #305

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2026-02-28 ~ 2026-03-01

v2/v3 손실 복구 실행 계획 — Phase 1 완료 (#318~#321)

배경:

• docs/ouroboros/80_implementation_audit.md 감사 결과 식별된 7개 근본 원인(ROOT) 및 5개 구현 갭(GAP) 중 가장 큰 손실 패턴 4개를 Phase 1로 즉시 제거.

구현 내용:

1. ACT-01: KR 손절선 ATR 기반 동적 확대 (#318)

   • src/main.py, src/config.py
   • KR 시장: ATR(14) 기반 동적 hard stop (k=2.0, 범위 -2%~-7%)
   • ATR 미제공 시 기존 -2% 폴백
   • ROOT-1 (hard_stop_pct 고정값 과소) 해소

2. ACT-02: 손절 후 동일 종목 재진입 쿨다운 (#319)

   • src/main.py, src/config.py
   • 손절(pnl<0) 후 동일 종목 COOLDOWN_MINUTES(기본 120분) 동안 BUY 차단
   • 익절에는 미적용
   • ROOT-2 (동일 종목 반복 매매) 해소

3. ACT-03: US $5 이하 종목 진입 차단 필터 (#320)

   • src/main.py, src/config.py
   • US 시장 BUY 시 현재가 US_MIN_PRICE(기본 $5) 이하 차단
   • ROOT-3 (미국 페니스탁 무분별 진입) 해소

4. ACT-04: 진화 전략 코드 syntax 검증 (#321)

   • src/evolution/optimizer.py
   • ast.parse() + compile() 선검증 후 통과한 코드만 저장
   • ROOT-4 (진화 전략 문법 오류) 해소

이슈/PR: #318, #319, #320, #321

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v2/v3 손실 복구 실행 계획 — Phase 2 완료 (#322~#326)

배경:

• 손익 계산 정확도 확보 및 v2 청산 로직 실효화.

구현 내용:

1. ACT-05: SELL PnL 계산을 sell_qty 기준으로 수정 (#322)

   • src/main.py (line 1658-1663, 2755-2760)
   • trade_pnl = (trade_price - buy_price) * sell_qty로 변경
   • ROOT-6 (PnL 계산 buy_qty 사용 CRITICAL) 해소

2. ACT-06: BUY 매칭 키에 exchange_code 추가 (#323)

   • src/db.py
   • get_latest_buy_trade()가 (stock_code, market, exchange_code) 기준 매칭
   • exchange_code NULL인 레거시 데이터 하위 호환 유지
   • ROOT-7 (오매칭 리스크) 해소

3. ACT-07: 블랙아웃 복구 주문에 log_trade() 추가 (#324)

   • src/main.py (블랙아웃 복구 실행 경로)
   • 복구 주문 실행 후 log_trade() 호출, rationale에 [blackout-recovery] prefix
   • GAP-4 (블랙아웃 복구 주문 DB 미기록) 해소

4. ACT-08: v2 staged exit에 실제 피처 공급 (#325)

   • src/main.py, src/strategy/exit_rules.py
   • atr_value: ATR(14) 실시간 계산 공급
   • pred_down_prob: RSI 기반 하락 확률 추정값 공급 (ML 모델 대체 가능)
   • be_arm_pct/arm_pct 독립 파라미터 설정 가능 (take_profit_pct * 0.4 파생 제거)
   • ROOT-5 (v2 청산 로직 실효성 부족) 해소

5. ACT-09: session_id를 거래/의사결정 로그에 명시적 전달 (#326)

   • src/logging/decision_logger.py, src/main.py, src/db.py
   • log_decision(): session_id 파라미터 추가
   • log_trade(): 런타임 session_id 명시적 전달
   • GAP-1, GAP-2 (session_id 미포함) 부분 해소

이슈/PR: #322, #323, #324, #325, #326

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v2/v3 손실 복구 실행 계획 — Phase 3 부분 완료 (#327~#329)

배경:

• 세션 경계 처리 및 시간장벽 캘린더 기반 전환.

구현 내용:

1. ACT-10: 세션 전환 시 리스크 파라미터 동적 재로딩 (#327)

   • src/main.py, src/config.py
   • 세션 경계 변경 이벤트 시 SESSION_RISK_PROFILES_JSON 기반 재로딩
   • 재로딩 실패 시 기존 파라미터 유지 (안전 폴백)
   • GAP-3 (세션 전환 시 파라미터 재로딩 없음) 부분 해소

2. ACT-11: 블랙아웃 복구 시 가격/세션 재검증 강화 (#328)

   • src/main.py, src/core/blackout_manager.py
   • 복구 시 현재 시세 조회하여 가격 유효성 검증 (진입가 대비 급등/급락 시 드롭)
   • 세션 변경 시 새 세션의 파라미터로 재검증
   • GAP-4 잔여 (가격/세션 재검증) 부분 해소

3. ACT-12: Triple Barrier 시간장벽을 캘린더 시간(분) 기반으로 전환 (#329)

   • src/analysis/triple_barrier.py
   • max_holding_minutes (캘린더 분) 기반 전환, 봉 주기 무관 일관 동작
   • 기존 max_holding_bars deprecated 경고 유지 (하위 호환)
   • GAP-5 (시간장벽 봉 개수 고정) 해소

미완료 (ACT-13):

• #330: CI 자동 검증 (정책 레지스트리 + TASK-REQ 매핑) — 문서 구조화 작업으로 대체 진행 중

이슈/PR: #327, #328, #329

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v2/v3 문서 구조화 및 감사 문서 작성 (#331)

배경:

• Phase 1~3 구현 완료 후 감사 결과와 실행 계획을 문서화
• 기존 감사 문서가 산발적으로 관리되어 통합 정리 필요

구현 내용:

• docs/ouroboros/80_implementation_audit.md 신규 작성: v2/v3 구현 감사 + 실거래 수익률 분석
• docs/ouroboros/85_loss_recovery_action_plan.md 신규 작성: ROOT/GAP 해소 Phase별 실행 계획
• scripts/audit_queries.sql 신규 작성: 성과 재현용 표준 집계 SQL

이슈/PR: #331