The-Ouroboros/docs/requirements-log.md

# Requirements Log

프로젝트 진화를 위한 사용자 요구사항 기록.

이 문서는 시간순으로 사용자와의 대화에서 나온 요구사항과 피드백을 기록합니다.
새로운 요구사항이 있으면 날짜와 함께 추가하세요.

---

## 2026-02-21

### 거래 상태 확인 중 발견된 버그 (#187)

- 거래 상태 점검 요청 → SELL 주문(손절/익절)이 Fat Finger에 막혀 전혀 실행 안 됨 발견
- **#187 (Critical)**: SELL 주문에서 Fat Finger 오탐 — `order_amount/total_cash > 30%`가 SELL에도 적용되어 대형 포지션 매도 불가
  - JELD stop-loss -6.20% → 차단, RXT take-profit +46.13% → 차단
  - 수정: SELL은 `check_circuit_breaker`만 호출, `validate_order`(Fat Finger 포함) 미호출

---

## 2026-02-20

### 지속적 모니터링 및 개선점 도출 (이슈 #178~#182)

- Dashboard 포함해서 실행하며 간헐적 문제 모니터링 및 개선점 자동 도출 요청
- 모니터링 결과 발견된 이슈 목록:
  - **#178**: uvicorn 미설치 → dashboard 미작동 + 오해의 소지 있는 시작 로그 → uvicorn 설치 완료
  - **#179 (Critical)**: 잔액 부족 주문 실패 후 매 사이클마다 무한 재시도 (MLECW 20분 이상 반복)
  - **#180**: 다중 인스턴스 실행 시 Telegram 409 충돌
  - **#181**: implied_rsi 공식 포화 문제 (change_rate≥12.5% → RSI=100)
  - **#182 (Critical)**: 보유 종목이 SmartScanner 변동성 필터에 걸려 SELL 신호 미생성 → SELL 체결 0건, 잔고 소진
- 요구사항: 모니터링 자동화 및 주기적 개선점 리포트 도출

---

## 2026-02-05

### API 효율화
- Gemini API는 귀중한 자원. 종목별 개별 호출 대신 배치 호출 필요
- Free tier 한도(20 calls/day) 고려하여 일일 몇 차례 거래 모드로 전환
- 배치 API 호출로 여러 종목을 한 번에 분석

### 거래 모드
- **Daily Mode**: 하루 4회 거래 세션 (6시간 간격) - Free tier 호환
- **Realtime Mode**: 60초 간격 실시간 거래 - 유료 구독 필요
- `TRADE_MODE` 환경변수로 모드 선택

### 진화 시스템
- 사용자 대화 내용을 문서로 기록하여 향후에도 의도 반영
- 프롬프트 품질 검증은 별도 이슈로 다룰 예정

### 문서화
- 시스템 구조, 기능별 설명 등 코드 문서화 항상 신경쓸 것
- 새로운 기능 추가 시 관련 문서 업데이트 필수

---

## 2026-02-06

### Smart Volatility Scanner (Python-First, AI-Last 파이프라인)

**배경:**
- 정적 종목 리스트를 순회하는 방식은 비효율적
- KIS API 거래량 순위를 통해 시장 주도주를 자동 탐지해야 함
- Gemini API 호출 전에 Python 기반 기술적 분석으로 필터링 필요

**요구사항:**
1. KIS API 거래량 순위 API 통합 (`fetch_market_rankings`)
2. 일별 가격 히스토리 API 추가 (`get_daily_prices`)
3. RSI(14) 계산 기능 구현 (Wilder's smoothing method)
4. 필터 조건:
   - 거래량 > 전일 대비 200% (VOL_MULTIPLIER)
   - RSI < 30 (과매도) OR RSI > 70 (모멘텀)
5. 상위 1-3개 적격 종목만 Gemini에 전달
6. 종목 선정 배경(RSI, volume_ratio, signal, score) 데이터베이스 기록

**구현 결과:**
- `src/analysis/smart_scanner.py`: SmartVolatilityScanner 클래스
- `src/analysis/volatility.py`: calculate_rsi() 메서드 추가
- `src/broker/kis_api.py`: 2개 신규 API 메서드
- `src/db.py`: selection_context 컬럼 추가
- 설정 가능한 임계값: RSI_OVERSOLD_THRESHOLD, RSI_MOMENTUM_THRESHOLD, VOL_MULTIPLIER, SCANNER_TOP_N

**효과:**
- Gemini API 호출 20-30개 → 1-3개로 감소
- Python 기반 빠른 필터링 → 비용 절감
- 선정 기준 추적 → Evolution 시스템 최적화 가능
- API 장애 시 정적 watchlist로 자동 전환

**참고 (당시 구현 기준):** Realtime 모드 전용으로 설계되었으나, 이후 Daily 경로에서도 스캐너를 사용하도록 변경됨. 해외 fallback도 정적 watchlist → 동적 유니버스(active/recent/holdings)로 전환 (2026-02-16 참조).

**이슈/PR:** #76, #77

---

## 2026-02-10

### 코드 리뷰 시 플랜-구현 일치 검증 규칙

**배경:**
- 코드 리뷰 시 플랜(EnterPlanMode에서 승인된 계획)과 실제 구현이 일치하는지 확인하는 절차가 없었음
- 플랜과 다른 구현이 리뷰 없이 통과될 위험

**요구사항:**
1. 모든 PR 리뷰에서 플랜-구현 일치 여부를 필수 체크
2. 플랜에 없는 변경은 정당한 사유 필요
3. 플랜 항목이 누락되면 PR 설명에 사유 기록
4. 스코프가 플랜과 일치하는지 확인

**구현 결과:**
- `docs/workflow.md`에 Code Review Checklist 섹션 추가
  - Plan Consistency (필수), Safety & Constraints, Quality, Workflow 4개 카테고리

**이슈/PR:** #114

---

## 2026-02-16

### 문서 v2 동기화 (전체 문서 현행화)

**배경:**
- v2 기능 구현 완료 후 문서가 실제 코드 상태와 크게 괴리
- 문서에는 54 tests / 4 files로 기록되었으나 실제로는 551 tests / 25 files
- v2 핵심 기능(Playbook, Scenario Engine, Dashboard, Telegram Commands, Daily Review, Context System, Backup) 문서화 누락

**요구사항:**
1. `docs/testing.md` — 551 tests / 25 files 반영, 전체 테스트 파일 설명
2. `docs/architecture.md` — v2 컴포넌트(Strategy, Context, Dashboard, Decision Logger 등) 추가, Playbook Mode 데이터 플로우, DB 스키마 5개 테이블, v2 환경변수
3. `docs/commands.md` — Dashboard 실행 명령어, Telegram 명령어 9종 레퍼런스
4. `CLAUDE.md` — Project Structure 트리 확장, 테스트 수 업데이트, `--dashboard` 플래그
5. `docs/skills.md` — DB 파일명 `trades.db`로 통일, Dashboard 명령어 추가
6. 기존에 유효한 트러블슈팅, 코드 예제 등은 유지

**구현 결과:**
- 6개 문서 파일 업데이트
- 이전 시도(2개 커밋)는 기존 내용을 과도하게 삭제하여 폐기, main 기준으로 재작업

**이슈/PR:** #131, PR #134

### 해외 스캐너 개선: 랭킹 연동 + 변동성 우선 선별

**배경:**
- `run_overnight` 실운영에서 미국장 동안 거래가 0건 지속
- 원인: 해외 시장에서도 국내 랭킹/일봉 API 경로를 사용하던 구조적 불일치

**요구사항:**
1. 해외 시장도 랭킹 API 기반 유니버스 탐색 지원
2. 단순 상승률/거래대금 상위가 아니라, **변동성이 큰 종목**을 우선 선별
3. 고정 티커 fallback 금지

**구현 결과:**
- `src/broker/overseas.py`
  - `fetch_overseas_rankings()` 추가 (fluctuation / volume)
  - 해외 랭킹 API 경로/TR_ID를 설정값으로 오버라이드 가능하게 구현
- `src/analysis/smart_scanner.py`
  - market-aware 스캔(국내/해외 분리)
  - 해외: 랭킹 API 유니버스 + 변동성 우선 점수(일변동률 vs 장중 고저폭)
  - 거래대금/거래량 랭킹은 유동성 보정 점수로 활용
  - 랭킹 실패 시에는 동적 유니버스(active/recent/holdings)만 사용
- `src/config.py`
  - `OVERSEAS_RANKING_*` 설정 추가

**효과:**
- 해외 시장에서 스캐너 후보 0개로 정지되는 상황 완화
- 종목 선정 기준이 단순 상승률 중심에서 변동성 중심으로 개선
- 고정 티커 없이도 시장 주도 변동 종목 탐지 가능

### 국내 스캐너/주문수량 정렬: 변동성 우선 + 리스크 타기팅

**배경:**
- 해외만 변동성 우선으로 동작하고, 국내는 RSI/거래량 필터 중심으로 동작해 시장 간 전략 일관성이 낮았음
- 매수 수량이 고정 1주라서 변동성 구간별 익스포저 관리가 어려웠음

**요구사항:**
1. 국내 스캐너도 변동성 우선 선별로 해외와 통일
2. 고변동 종목일수록 포지션 크기를 줄이는 수량 산식 적용

**구현 결과:**
- `src/analysis/smart_scanner.py`
  - 국내: `fluctuation ranking + volume ranking bonus` 기반 점수화로 전환
  - 점수는 `max(abs(change_rate), intraday_range_pct)` 중심으로 계산
  - 국내 랭킹 응답 스키마 키(`price`, `change_rate`, `volume`) 파싱 보강
- `src/main.py`
  - `_determine_order_quantity()` 추가
  - BUY 시 변동성 점수 기반 동적 수량 산정 적용
  - `trading_cycle`, `run_daily_session` 경로 모두 동일 수량 로직 사용
- `src/config.py`
  - `POSITION_SIZING_*` 설정 추가

**효과:**
- 국내/해외 스캐너 기준이 변동성 중심으로 일관화
- 고변동 구간에서 자동 익스포저 축소, 저변동 구간에서 과소진입 완화

## 2026-02-18

### KIS 해외 랭킹 API 404 에러 수정

**배경:**
- KIS 해외주식 랭킹 API(`fetch_overseas_rankings`)가 모든 거래소에서 HTTP 404를 반환
- Smart Scanner가 해외 시장 후보 종목을 찾지 못해 거래가 전혀 실행되지 않음

**근본 원인:**
- TR_ID, API 경로, 거래소 코드가 모두 KIS 공식 문서와 불일치

**구현 결과:**
- `src/config.py`: TR_ID/Path 기본값을 KIS 공식 스펙으로 수정
- `src/broker/overseas.py`: 랭킹 API 전용 거래소 코드 매핑 추가 (NASD→NAS, NYSE→NYS, AMEX→AMS), 올바른 API 파라미터 사용
- `tests/test_overseas_broker.py`: 19개 단위 테스트 추가

**효과:**
- 해외 시장 랭킹 스캔이 정상 동작하여 Smart Scanner가 후보 종목 탐지 가능

### Gemini prompt_override 미적용 버그 수정

**배경:**
- `run_overnight` 실행 시 모든 시장에서 Playbook 생성 실패 (`JSONDecodeError`)
- defensive playbook으로 폴백되어 모든 종목이 HOLD 처리

**근본 원인:**
- `pre_market_planner.py`가 `market_data["prompt_override"]`에 Playbook 전용 프롬프트를 넣어 `gemini.decide()` 호출
- `gemini_client.py`의 `decide()` 메서드가 `prompt_override` 키를 전혀 확인하지 않고 항상 일반 트레이드 결정 프롬프트 생성
- Gemini가 Playbook JSON 대신 일반 트레이드 결정을 반환하여 파싱 실패

**구현 결과:**
- `src/brain/gemini_client.py`: `decide()` 메서드에서 `prompt_override` 우선 사용 로직 추가
- `tests/test_brain.py`: 3개 테스트 추가 (override 전달, optimization 우회, 미지정 시 기존 동작 유지)

**이슈/PR:** #143

### 미국장 거래 미실행 근본 원인 분석 및 수정 (자율 실행 세션)

**배경:**
- 사용자 요청: "미국장 열면 프로그램 돌려서 거래 한 번도 못 한 거 꼭 원인 찾아서 해결해줘"
- 프로그램을 미국장 개장(9:30 AM EST) 전부터 실행하여 실시간 로그를 분석

**발견된 근본 원인 #1: Defensive Playbook — BUY 조건 없음**

- Gemini free tier (20 RPD) 소진 → `generate_playbook()` 실패 → `_defensive_playbook()` 폴백
- Defensive playbook은 `price_change_pct_below: -3.0 → SELL` 조건만 존재, BUY 조건 없음
- ScenarioEngine이 항상 HOLD 반환 → 거래 0건

**수정 #1 (PR #146, Issue #145):**
- `src/strategy/pre_market_planner.py`: `_smart_fallback_playbook()` 메서드 추가
  - 스캐너 signal 기반 BUY 조건 생성: `momentum → volume_ratio_above`, `oversold → rsi_below`
  - 기존 defensive stop-loss SELL 조건 유지
- Gemini 실패 시 defensive → smart fallback으로 전환
- 테스트 10개 추가

**발견된 근본 원인 #2: 가격 API 거래소 코드 불일치 + VTS 잔고 API 오류**

실제 로그:
```
Scenario matched for MRNX: BUY (confidence=80)  ✓
Decision for EWUS (NYSE American): BUY (confidence=80)  ✓
Skip BUY APLZ (NYSE American): no affordable quantity (cash=0.00, price=0.00)  ✗
```

- `get_overseas_price()`: `NASD`/`NYSE`/`AMEX` 전송 → API가 `NAS`/`NYS`/`AMS` 기대 → 빈 응답 → `price=0`
- `VTTS3012R` 잔고 API: "ERROR : INPUT INVALID_CHECK_ACNO" → `total_cash=0`
- 결과: `_determine_order_quantity()` 가 0 반환 → 주문 건너뜀

**수정 #2 (PR #148, Issue #147):**
- `src/broker/overseas.py`: `_PRICE_EXCHANGE_MAP = _RANKING_EXCHANGE_MAP` 추가, 가격 API에 매핑 적용
- `src/config.py`: `PAPER_OVERSEAS_CASH: float = Field(default=50000.0)` — paper 모드 시뮬레이션 잔고
- `src/main.py`: 잔고 0일 때 PAPER_OVERSEAS_CASH 폴백, 가격 0일 때 candidate.price 폴백
- 테스트 8개 추가

**효과:**
- BUY 결정 → 실제 주문 전송까지의 파이프라인이 완전히 동작
- Paper 모드에서 KIS VTS 해외 잔고 API 오류에 관계없이 시뮬레이션 거래 가능

**이슈/PR:** #145, #146, #147, #148

### 해외주식 시장가 주문 거부 수정 (Fix #3, 연속 발견)

**배경:**
- Fix #147 적용 후 주문 전송 시작 → KIS VTS가 거부: "지정가만 가능한 상품입니다"

**근본 원인:**
- `trading_cycle()`, `run_daily_session()` 양쪽에서 `send_overseas_order(price=0.0)` 하드코딩
- `price=0` → `ORD_DVSN="01"` (시장가) 전송 → KIS VTS 거부
- Fix #147에서 이미 `current_price`를 올바르게 계산했으나 주문 시 미사용

**구현 결과:**
- `src/main.py`: 두 곳에서 `price=0.0` → `price=current_price`/`price=stock_data["current_price"]`
- `tests/test_main.py`: 회귀 테스트 `test_overseas_buy_order_uses_limit_price` 추가

**최종 확인 로그:**
```
Order result: 모의투자 매수주문이 완료 되었습니다.  ✓
```

**이슈/PR:** #149, #150

---

## 2026-02-23

### 국내주식 지정가 전환 및 미체결 처리 (#232)

**배경:**
- 해외주식은 #211에서 지정가로 전환했으나 국내주식은 여전히 `price=0` (시장가)
- KRX도 지정가 주문 사용 시 동일한 미체결 위험이 존재
- 지정가 전환 + 미체결 처리를 함께 구현

**구현 내용:**

1. `src/broker/kis_api.py`
   - `get_domestic_pending_orders()`: 모의 즉시 `[]`, 실전 `TTTC0084R` GET
   - `cancel_domestic_order()`: 실전 `TTTC0013U` / 모의 `VTTC0013U`, hashkey 필수

2. `src/main.py`
   - import `kr_round_down` 추가
   - `trading_cycle`, `run_daily_session` 국내 주문 `price=0` → 지정가:
     BUY +0.2% / SELL -0.2%, `kr_round_down` KRX 틱 반올림 적용
   - `handle_domestic_pending_orders` 함수: BUY→취소+쿨다운, SELL→취소+재주문(-0.4%, 최대1회)
   - daily/realtime 두 모드에서 domestic pending 체크 호출 추가

3. 테스트 14개 추가:
   - `TestGetDomesticPendingOrders` (3), `TestCancelDomesticOrder` (5)
   - `TestHandleDomesticPendingOrders` (4), `TestDomesticLimitOrderPrice` (2)

**이슈/PR:** #232, PR #233

---

## 2026-02-24

### 해외잔고 ghost position 수정 — '모의투자 잔고내역이 없습니다' 반복 방지 (#235)

**배경:**
- 모의투자 실행 시 MLECW, KNRX, NBY, SNSE 등 만료/정지된 종목에 대해
  `모의투자 잔고내역이 없습니다` 오류가 매 사이클 반복됨

**근본 원인:**
1. `ovrs_cblc_qty` (해외잔고수량, 총 보유) vs `ord_psbl_qty` (주문가능수량, 실제 매도 가능)
   - 기존 코드: `ovrs_cblc_qty` 우선 사용 → 만료 Warrant가 `ovrs_cblc_qty=289456`이지만 실제 `ord_psbl_qty=0`
   - startup sync / build_overseas_symbol_universe가 이 종목들을 포지션으로 기록
2. SELL 실패 시 DB 포지션이 닫히지 않아 다음 사이클에서도 재시도 (무한 반복)

**구현 내용:**

1. `src/main.py` — `_extract_held_codes_from_balance`, `_extract_held_qty_from_balance`
   - 해외 잔고 필드 우선순위 변경: `ord_psbl_qty` → `ovrs_cblc_qty` → `hldg_qty` (fallback 유지)
   - KIS 공식 문서(VTTS3012R) 기준: `ord_psbl_qty`가 실제 매도 가능 수량

2. `src/main.py` — `trading_cycle` ghost-close 처리
   - 해외 SELL이 `잔고내역이 없습니다`로 실패 시 DB 포지션을 `[ghost-close]` SELL로 종료
   - exchange code 불일치 등 예외 상황에서 무한 반복 방지

3. 테스트 7개 추가:
   - `TestExtractHeldQtyFromBalance` 3개: ord_psbl_qty 우선, 0이면 0 반환, fallback
   - `TestExtractHeldCodesFromBalance` 2개: ord_psbl_qty=0인 종목 제외, fallback
   - `TestOverseasGhostPositionClose` 2개: ghost-close 로그 확인, 일반 오류 무시

**이슈/PR:** #235, PR #236

---

## 2026-02-27

### v2 백테스트 파이프라인 통합 (#305)

**배경:**
- `TripleBarrier`, `WalkForward`, `BacktestCostGuard`는 개별 모듈로 존재했으나,
  하나의 실행 경로로 연결된 파이프라인이 없어 통합 검증이 불가능했다.

**구현 내용:**

1. `src/analysis/backtest_pipeline.py`
   - `run_v2_backtest_pipeline()` 추가:
     - `validate_backtest_cost_model()` 선검증(fail-fast)
     - `label_with_triple_barrier()`로 entry 라벨 생성
     - `generate_walk_forward_splits()`로 fold 생성
     - fold별 baseline(`B0`, `B1`, `M1`) score 산출
   - 결과 아티팩트 계약 구조(`BacktestPipelineResult`) 정의
   - leakage 검사 유틸 `fold_has_leakage()` 제공

2. `tests/test_backtest_pipeline_integration.py` 신규
   - happy path 통합 검증
   - cost guard 실패 fail-fast 검증
   - purge/embargo 기반 누수 방지 검증
   - 동일 입력 재실행 결정성 검증

**검증:**
- `pytest -q tests/test_backtest_pipeline_integration.py tests/test_triple_barrier.py tests/test_walk_forward_split.py tests/test_backtest_cost_guard.py tests/test_backtest_execution_model.py`
- `ruff check src/analysis/backtest_pipeline.py tests/test_backtest_pipeline_integration.py`

**이슈/PR:** #305

---

## 2026-02-28 ~ 2026-03-01

### v2/v3 손실 복구 실행 계획 — Phase 1 완료 (#318~#321)

**배경:**
- `docs/ouroboros/80_implementation_audit.md` 감사 결과 식별된 7개 근본 원인(ROOT) 및 5개 구현 갭(GAP) 중
  가장 큰 손실 패턴 4개를 Phase 1로 즉시 제거.

**구현 내용:**

1. **ACT-01: KR 손절선 ATR 기반 동적 확대** (#318)
   - `src/main.py`, `src/config.py`
   - KR 시장: ATR(14) 기반 동적 hard stop (`k=2.0`, 범위 -2%~-7%)
   - ATR 미제공 시 기존 -2% 폴백
   - ROOT-1 (hard_stop_pct 고정값 과소) 해소

2. **ACT-02: 손절 후 동일 종목 재진입 쿨다운** (#319)
   - `src/main.py`, `src/config.py`
   - 손절(pnl<0) 후 동일 종목 `COOLDOWN_MINUTES`(기본 120분) 동안 BUY 차단
   - 익절에는 미적용
   - ROOT-2 (동일 종목 반복 매매) 해소

3. **ACT-03: US $5 이하 종목 진입 차단 필터** (#320)
   - `src/main.py`, `src/config.py`
   - US 시장 BUY 시 현재가 `US_MIN_PRICE`(기본 $5) 이하 차단
   - ROOT-3 (미국 페니스탁 무분별 진입) 해소

4. **ACT-04: 진화 전략 코드 syntax 검증** (#321)
   - `src/evolution/optimizer.py`
   - `ast.parse()` + `compile()` 선검증 후 통과한 코드만 저장
   - ROOT-4 (진화 전략 문법 오류) 해소

**이슈/PR:** #318, #319, #320, #321

---

### v2/v3 손실 복구 실행 계획 — Phase 2 완료 (#322~#326)

**배경:**
- 손익 계산 정확도 확보 및 v2 청산 로직 실효화.

**구현 내용:**

1. **ACT-05: SELL PnL 계산을 sell_qty 기준으로 수정** (#322)
   - `src/main.py` (line 1658-1663, 2755-2760)
   - `trade_pnl = (trade_price - buy_price) * sell_qty`로 변경
   - ROOT-6 (PnL 계산 buy_qty 사용 CRITICAL) 해소

2. **ACT-06: BUY 매칭 키에 exchange_code 추가** (#323)
   - `src/db.py`
   - `get_latest_buy_trade()`가 `(stock_code, market, exchange_code)` 기준 매칭
   - exchange_code NULL인 레거시 데이터 하위 호환 유지
   - ROOT-7 (오매칭 리스크) 해소

3. **ACT-07: 블랙아웃 복구 주문에 log_trade() 추가** (#324)
   - `src/main.py` (블랙아웃 복구 실행 경로)
   - 복구 주문 실행 후 `log_trade()` 호출, rationale에 `[blackout-recovery]` prefix
   - GAP-4 (블랙아웃 복구 주문 DB 미기록) 해소

4. **ACT-08: v2 staged exit에 실제 피처 공급** (#325)
   - `src/main.py`, `src/strategy/exit_rules.py`
   - `atr_value`: ATR(14) 실시간 계산 공급
   - `pred_down_prob`: RSI 기반 하락 확률 추정값 공급 (ML 모델 대체 가능)
   - `be_arm_pct`/`arm_pct` 독립 파라미터 설정 가능 (take_profit_pct * 0.4 파생 제거)
   - ROOT-5 (v2 청산 로직 실효성 부족) 해소

5. **ACT-09: session_id를 거래/의사결정 로그에 명시적 전달** (#326)
   - `src/logging/decision_logger.py`, `src/main.py`, `src/db.py`
   - `log_decision()`: session_id 파라미터 추가
   - `log_trade()`: 런타임 session_id 명시적 전달
   - GAP-1, GAP-2 (session_id 미포함) 부분 해소

**이슈/PR:** #322, #323, #324, #325, #326

---

### v2/v3 손실 복구 실행 계획 — Phase 3 부분 완료 (#327~#329)

**배경:**
- 세션 경계 처리 및 시간장벽 캘린더 기반 전환.

**구현 내용:**

1. **ACT-10: 세션 전환 시 리스크 파라미터 동적 재로딩** (#327)
   - `src/main.py`, `src/config.py`
   - 세션 경계 변경 이벤트 시 `SESSION_RISK_PROFILES_JSON` 기반 재로딩
   - 재로딩 실패 시 기존 파라미터 유지 (안전 폴백)
   - GAP-3 (세션 전환 시 파라미터 재로딩 없음) 부분 해소

2. **ACT-11: 블랙아웃 복구 시 가격/세션 재검증 강화** (#328)
   - `src/main.py`, `src/core/blackout_manager.py`
   - 복구 시 현재 시세 조회하여 가격 유효성 검증 (진입가 대비 급등/급락 시 드롭)
   - 세션 변경 시 새 세션의 파라미터로 재검증
   - GAP-4 잔여 (가격/세션 재검증) 부분 해소

3. **ACT-12: Triple Barrier 시간장벽을 캘린더 시간(분) 기반으로 전환** (#329)
   - `src/analysis/triple_barrier.py`
   - `max_holding_minutes` (캘린더 분) 기반 전환, 봉 주기 무관 일관 동작
   - 기존 `max_holding_bars` deprecated 경고 유지 (하위 호환)
   - GAP-5 (시간장벽 봉 개수 고정) 해소

**미완료 (ACT-13):**
- **#330: CI 자동 검증 (정책 레지스트리 + TASK-REQ 매핑)** — 문서 구조화 작업으로 대체 진행 중

**이슈/PR:** #327, #328, #329

---

### v2/v3 문서 구조화 및 감사 문서 작성 (#331)

**배경:**
- Phase 1~3 구현 완료 후 감사 결과와 실행 계획을 문서화
- 기존 감사 문서가 산발적으로 관리되어 통합 정리 필요

**구현 내용:**
- `docs/ouroboros/80_implementation_audit.md` 신규 작성: v2/v3 구현 감사 + 실거래 수익률 분석
- `docs/ouroboros/85_loss_recovery_action_plan.md` 신규 작성: ROOT/GAP 해소 Phase별 실행 계획
- `scripts/audit_queries.sql` 신규 작성: 성과 재현용 표준 집계 SQL

**이슈/PR:** #331