jihoson/The-Ouroboros
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ab9ea56efaa9e25e4c0a134f0cc83e4b9a5f67a4
The-Ouroboros/docs/ouroboros/80_implementation_audit.md
agentson ab9ea56efa
Some checks failed
Gitea CI / test (push) Has been cancelled
Details
docs: consolidate implementation audit updates and add restructure plan
2026-02-28 13:04:15 +09:00

24 KiB
Raw Blame History

v2/v3 구현 감사 및 수익률 분석 보고서

작성일: 2026-02-28 대상 기간: 2026-02-25 ~ 2026-02-28 (실거래) 분석 브랜치: feature/v3-session-policy-stream

1. 계획 대비 구현 감사

1.1 v2 구현 상태: 100% 완료

REQ-ID 요구사항 구현 파일 상태
REQ-V2-001 4-상태 매도 상태기계 (HOLDING→BE_LOCK→ARMED→EXITED) src/strategy/position_state_machine.py ✅ 완료
REQ-V2-002 즉시 최상위 상태 승격 (갭 대응) position_state_machine.py:51-70 ✅ 완료
REQ-V2-003 EXITED 우선 평가 position_state_machine.py:38-48 ✅ 완료
REQ-V2-004 4중 청산 로직 (Hard/BE/ATR Trailing/Model) src/strategy/exit_rules.py ✅ 완료
REQ-V2-005 Triple Barrier 라벨링 src/analysis/triple_barrier.py ✅ 완료
REQ-V2-006 Walk-Forward + Purge/Embargo 검증 src/analysis/walk_forward_split.py ✅ 완료
REQ-V2-007 비용/슬리피지/체결실패 모델 필수 src/analysis/backtest_cost_guard.py ✅ 완료
REQ-V2-008 Kill Switch 실행 순서 (Block→Cancel→Refresh→Reduce→Snapshot) src/core/kill_switch.py ✅ 완료

1.2 v3 구현 상태: ~75% 완료

REQ-ID 요구사항 상태 갭 설명
REQ-V3-001 모든 신호/주문/로그에 session_id 포함 ⚠️ 부분 아래 GAP-1, GAP-2 참조
REQ-V3-002 세션 전환 훅 + 리스크 파라미터 재로딩 ⚠️ 부분 아래 GAP-3 참조
REQ-V3-003 블랙아웃 윈도우 정책 ✅ 완료 src/core/blackout_manager.py
REQ-V3-004 블랙아웃 큐 + 복구 시 재검증 ⚠️ 부분 아래 GAP-4 참조 (부분 해소)
REQ-V3-005 저유동 세션 시장가 금지 ✅ 완료 src/core/order_policy.py
REQ-V3-006 보수적 백테스트 체결 (불리 방향) ✅ 완료 src/analysis/backtest_execution_model.py
REQ-V3-007 FX 손익 분리 (전략 PnL vs 환율 PnL) ⚠️ 코드 완료 / 운영 미반영 src/db.py 스키마·함수 완료, 운영 데이터 fx_pnl 전부 0
REQ-V3-008 오버나잇 예외 vs Kill Switch 우선순위 ✅ 완료 src/main.py:459-471

1.3 운영 거버넌스: ~20% 완료

REQ-ID 요구사항 상태 갭 설명
REQ-OPS-001 타임존 명시 (KST/UTC) ⚠️ 부분 DB 기록은 UTC, 세션은 KST. 일부 로그에서 타임존 미표기
REQ-OPS-002 정책 변경 시 레지스트리 업데이트 강제 ❌ 미구현 CI 자동 검증 없음
REQ-OPS-003 TASK-REQ 매핑 강제 ❌ 미구현 PR 단위 자동 검증 없음

2. 구현 갭 상세

GAP-1: DecisionLogger에 session_id 미포함 (CRITICAL)

  • 위치: src/logging/decision_logger.py:40
  • 문제: log_decision() 함수에 session_id 파라미터가 없음
  • 영향: 어떤 세션에서 전략적 의사결정이 내려졌는지 추적 불가
  • 요구사항: REQ-V3-001

GAP-2: src/main.py 거래 로그에 session_id 미전달 (CRITICAL)

  • 위치: src/main.py line 1625, 1682, 2769
  • 문제: log_trade() 호출 시 session_id 파라미터를 전달하지 않음
  • 현상: 시장 코드 기반 자동 추론에 의존 → 실제 런타임 세션과 불일치 가능
  • 요구사항: REQ-V3-001

GAP-3: 세션 전환 시 리스크 파라미터 재로딩 없음 (HIGH)

  • 위치: src/main.py 전체
  • 문제: 리스크 파라미터가 시작 시 한 번만 로딩되고, 세션 경계 변경 시 재로딩 메커니즘 없음
  • 영향: NXT_AFTER(저유동) → KRX_REG(정규장) 전환 시에도 동일 파라미터 사용
  • 요구사항: REQ-V3-002

GAP-4: 블랙아웃 복구 시 재검증 부분 해소, DB 기록 미구현 (HIGH)

  • 위치: src/core/blackout_manager.py:89-96, src/main.py:694-791
  • 상태: pop_recovery_batch() 자체는 단순 dequeue이나, 실행 경로에서 부분 재검증 수행:
    • stale BUY 드롭 (포지션 이미 존재 시) — src/main.py:713-720
    • stale SELL 드롭 (포지션 부재 시) — src/main.py:721-727
    • validate_order_policy() 호출 — src/main.py:729-734
  • 잔여 갭: 가격 유효성(시세 변동), 세션 변경에 따른 파라미터 재적용은 미구현
  • 신규 발견: 블랙아웃 복구 주문이 log_trade() 없이 실행되어 거래 DB에 기록되지 않음 → 성과 리포트 불일치 유발
  • 요구사항: REQ-V3-004

GAP-5: 시간장벽이 봉 개수 고정 (MEDIUM)

  • 위치: src/analysis/triple_barrier.py:19
  • 문제: max_holding_bars (고정 봉 수) 사용, v3 계획의 max_holding_minutes (캘린더 시간) 미반영
  • 요구사항: REQ-V2-005 / v3 확장

3. 실거래 수익률 분석

3.1 종합 성적

지표 값
총 실현 손익 -52,481 (KRW + USD 혼합, 통화 분리 집계는 3.4 참조)
총 거래 기록 19,130건 (BUY 121, SELL 46, HOLD 18,963)
집계 기준 UTC 2026-02-25T00:00:00 ~ 2026-02-28T00:00:00, SELL 45건 (기간 외 1건 제외)
승률 39.1% (18승 / 46매도, 0손익 포함 기준)
평균 수익 거래 +6,107
평균 손실 거래 -7,382
최대 수익 거래 +46,350 KRW (452260 KR)
최대 손실 거래 -26,400 KRW (000370 KR)
운영 모드 LIVE (실계좌)

3.2 일별 손익

주의: 아래 초기 집계 건수는 DB 실측치와 일부 불일치 (02-26: 문서 10건 vs DB 14건, 02-27: 문서 21건 vs DB 22건). 정확한 재현은 3.8 표준 집계 SQL 참조.

날짜 매도 수 (초기 집계) 승 패 일간 손익
02-25 9 8 1 +63.21 (USD, 미세 수익)
02-26 10 5 5 -32,083.40 (KR 대량 손실)
02-27 21 5 16 -20,461.11 (고빈도 매매, 대부분 손실)

3.3 시장별 손익

시장 매도 수 승률 총 손익
KR 17 38.5% (0손익 제외, 5/13) -56,735 KRW
US_AMEX 12 75% +4,476 USD
US_NASDAQ 4 0% -177 USD
US_NYSE 13 30.8% -45 USD

KR 시장이 손실의 주 원인. US는 AMEX 제외 시 대체로 손실 또는 보합.

3.4 재계산 주석 반영 (통화 분리)

산식 주석: 기존 표의 총 실현 손익 -52,481은 KRW/USD를 단순 합산한 값으로, 회계적으로 해석 불가. 아래는 같은 기간(2026-02-25~2026-02-27, SELL 45건)을 통화별로 분리한 결과.

통화 매도 수 승/패 실현 손익
KRW 17 5승 / 8패 (4건 0손익) -56,735 KRW
USD 28 13승 / 14패 (1건 0손익) +4,253.70 USD

3.5 재계산 주석 반영 (기존 보유 청산 성과 분리)

분리 기준: 각 SELL의 직전 BUY가 rationale LIKE '[startup-sync]%' 인 경우를 기존 보유(시작 시점 동기화 포지션) 청산으로 분류.

구분 통화 매도 수 손익
기존 보유 청산분 KRW 10 +12,230 KRW
기존 보유 청산분 USD 2 +21.03 USD
신규/전략 진입분만 KRW 7 -68,965 KRW
신규/전략 진입분만 USD 26 +4,232.67 USD

추가로, 요청 취지(“기존 보유 수익 종목 정리 수익 제외”)에 맞춰 기존 보유 청산 중 수익(+PnL)만 제외하면:

  • KRW: -56,735 → -113,885 KRW (기존 보유 수익 +57,150 KRW 제거)
  • USD: +4,253.70 → +4,232.67 USD (기존 보유 수익 +21.03 USD 제거)

즉, 기존 성과표는 기보유 청산 이익(특히 KR 452260 +46,350 KRW)을 전략 성과에 포함해 전략 자체 손익을 과대평가한 상태다.

3.6 데이터 무결성 점검 (모의투자 혼합 여부 + USD 과대수익 원인)

  • mode 점검 결과: live 19,130건, paper 0건
    → 모의투자 혼합은 확인되지 않음.
  • 다만 USD 손익에는 체결 매칭 이상치 1건이 존재:
    • CRCA SELL(15주, $35.14, +4,612.15 USD) vs 직전 BUY(146주, $3.5499)
    • BUY/SELL 수량 불일치(146→15) 상태에서 PnL이 계산되어, 역분할/동기화 이슈 가능성이 큼.

보수적 재집계(2026-02-25~2026-02-27, USD SELL 28건):

집계 기준 USD 손익 환산 KRW (참고) KRW 합산 참고값
원집계 +4,253.70 USD +6,167,865 -56,735 + 6,167,865 = +6,111,130
기존보유(startup-sync) 제외 +4,232.67 USD +6,137,372 -68,965 + 6,137,372 = +6,068,407
수량 일치 체결만 포함 -358.45 USD -519,753 -56,735 + (-519,753) = -576,488
기존보유 제외 + 수량 일치 체결만 포함 -379.48 USD -550,246 -68,965 + (-550,246) = -619,211

가정 환율: 1 USD = 1,450 KRW (2026-02-28 기준 참고 환율). 환산 KRW 및 합산값은 비교용 보조지표이며, 회계/정산 기준값과는 분리해 해석해야 한다.

결론적으로 USD 구간의 플러스 성과는 실질적으로 CRCA 이상치 1건 영향이 지배적이며, 해당 거래를 무결성 필터로 제외하면 USD 성과는 손실 구간으로 전환된다.

3.7 데이터 품질 이슈 및 집계 정의

3.7.1 기간/건수 표기 (반영 완료)

  • 3.1에 UTC 기준 기간 명시 + SELL 45건(기간 외 1건 제외) 주석 추가.
  • 3.2 일별 표에 DB 실측치 불일치 주의 문구 추가. 정확한 재현은 3.8 SQL 참조.

3.7.2 승률 정의 (반영 완료)

  • 종합 승률 39.1%(18/46): 0손익 포함 기준 — 3.1에 명시.
  • KR 시장 승률 38.5%(5/13): 0손익 제외 기준 — 3.3에 명시.

3.7.3 startup-sync 중복 기록

  • BUY + [startup-sync]가 76건 기록됨(동일 종목 반복 동기화 다수).
  • BUY price=0도 38건 존재해, PnL 매칭 시 원가 기준이 흔들릴 여지가 큼.
  • 성과 집계 시 startup-sync는 별도 레이어(초기 포지션 인식 이벤트)로 분리 저장 권장.
  • 3.5에서 startup-sync 분리 집계 제공.

3.7.4 티커-거래소 드리프트 (ROOT-7 반영 완료)

  • 예: CCUP/CRCA/FIGS/LLY 등 동일 티커가 US_AMEX/US_NASDAQ/US_NYSE에 혼재 기록.
  • 포지션 키를 (ticker)로만 쓰면 오매칭 위험 → ROOT-7으로 등재.

3.7.5 FX PnL 분리 항목 미활성 (1.2 반영 완료)

  • 스키마상 strategy_pnl, fx_pnl 컬럼이 있으나 SELL 전체 기준 fx_pnl은 전부 0.
  • 1.2에서 REQ-V3-007 상태를 "⚠️ 코드 완료 / 운영 미반영"으로 변경.

3.8 표준 집계 SQL (재현용)

아래 SQL을 기준 쿼리로 고정하면, 성과표를 항상 같은 규칙으로 재생산할 수 있다.

-- Base: 기간 + LIVE + SELL + 직전 BUY 메타 매칭
WITH base AS (
  SELECT *
  FROM trades
  WHERE mode='live'
    AND action='SELL'
    AND timestamp >= '2026-02-25T00:00:00+00:00'
    AND timestamp <  '2026-02-28T00:00:00+00:00'
),
labeled AS (
  SELECT
    s.id,
    s.timestamp,
    s.stock_code,
    s.market,
    s.exchange_code,
    s.quantity AS sell_qty,
    s.price AS sell_price,
    s.pnl,
    COALESCE((
      SELECT b.rationale
      FROM trades b
      WHERE b.mode='live'
        AND b.action='BUY'
        AND b.stock_code=s.stock_code
        AND b.market=s.market
        AND b.timestamp < s.timestamp
      ORDER BY b.timestamp DESC, b.id DESC
      LIMIT 1
    ), '') AS prev_buy_rationale,
    (
      SELECT b.quantity
      FROM trades b
      WHERE b.mode='live'
        AND b.action='BUY'
        AND b.stock_code=s.stock_code
        AND b.market=s.market
        AND b.timestamp < s.timestamp
      ORDER BY b.timestamp DESC, b.id DESC
      LIMIT 1
    ) AS prev_buy_qty
  FROM base s
)
SELECT * FROM labeled;

-- Q1) 통화 분리 손익 (혼합 금지)
WITH base AS (
  SELECT * FROM trades
  WHERE mode='live' AND action='SELL'
    AND timestamp >= '2026-02-25T00:00:00+00:00'
    AND timestamp <  '2026-02-28T00:00:00+00:00'
),
labeled AS (
  SELECT s.*,
         s.quantity AS sell_qty,
         COALESCE((SELECT b.rationale FROM trades b
                   WHERE b.mode='live' AND b.action='BUY'
                     AND b.stock_code=s.stock_code AND b.market=s.market
                     AND b.timestamp < s.timestamp
                   ORDER BY b.timestamp DESC, b.id DESC LIMIT 1), '') AS prev_buy_rationale,
         (SELECT b.quantity FROM trades b
          WHERE b.mode='live' AND b.action='BUY'
            AND b.stock_code=s.stock_code AND b.market=s.market
            AND b.timestamp < s.timestamp
          ORDER BY b.timestamp DESC, b.id DESC LIMIT 1) AS prev_buy_qty
  FROM base s
)
SELECT
  CASE WHEN market='KR' THEN 'KRW' ELSE 'USD' END AS ccy,
  COUNT(*) AS sells,
  ROUND(SUM(pnl),2) AS pnl_sum
FROM labeled
GROUP BY ccy
ORDER BY ccy;

-- Q2) 기존 보유(startup-sync) 제외 성과
WITH base AS (
  SELECT * FROM trades
  WHERE mode='live' AND action='SELL'
    AND timestamp >= '2026-02-25T00:00:00+00:00'
    AND timestamp <  '2026-02-28T00:00:00+00:00'
),
labeled AS (
  SELECT s.*,
         s.quantity AS sell_qty,
         COALESCE((SELECT b.rationale FROM trades b
                   WHERE b.mode='live' AND b.action='BUY'
                     AND b.stock_code=s.stock_code AND b.market=s.market
                     AND b.timestamp < s.timestamp
                   ORDER BY b.timestamp DESC, b.id DESC LIMIT 1), '') AS prev_buy_rationale,
         (SELECT b.quantity FROM trades b
          WHERE b.mode='live' AND b.action='BUY'
            AND b.stock_code=s.stock_code AND b.market=s.market
            AND b.timestamp < s.timestamp
          ORDER BY b.timestamp DESC, b.id DESC LIMIT 1) AS prev_buy_qty
  FROM base s
)
SELECT
  CASE WHEN market='KR' THEN 'KRW' ELSE 'USD' END AS ccy,
  COUNT(*) AS sells,
  ROUND(SUM(pnl),2) AS pnl_sum
FROM labeled
WHERE prev_buy_rationale NOT LIKE '[startup-sync]%'
GROUP BY ccy
ORDER BY ccy;

-- Q3) 수량 일치 체결만 포함(무결성 필터)
WITH base AS (
  SELECT * FROM trades
  WHERE mode='live' AND action='SELL'
    AND timestamp >= '2026-02-25T00:00:00+00:00'
    AND timestamp <  '2026-02-28T00:00:00+00:00'
),
labeled AS (
  SELECT s.*,
         s.quantity AS sell_qty,
         COALESCE((SELECT b.rationale FROM trades b
                   WHERE b.mode='live' AND b.action='BUY'
                     AND b.stock_code=s.stock_code AND b.market=s.market
                     AND b.timestamp < s.timestamp
                   ORDER BY b.timestamp DESC, b.id DESC LIMIT 1), '') AS prev_buy_rationale,
         (SELECT b.quantity FROM trades b
          WHERE b.mode='live' AND b.action='BUY'
            AND b.stock_code=s.stock_code AND b.market=s.market
            AND b.timestamp < s.timestamp
          ORDER BY b.timestamp DESC, b.id DESC LIMIT 1) AS prev_buy_qty
  FROM base s
)
SELECT
  CASE WHEN market='KR' THEN 'KRW' ELSE 'USD' END AS ccy,
  COUNT(*) AS sells,
  ROUND(SUM(pnl),2) AS pnl_sum
FROM labeled
WHERE prev_buy_qty = sell_qty
GROUP BY ccy
ORDER BY ccy;

-- Q4) 이상치 목록 (수량 불일치)
WITH base AS (
  SELECT * FROM trades
  WHERE mode='live' AND action='SELL'
    AND timestamp >= '2026-02-25T00:00:00+00:00'
    AND timestamp <  '2026-02-28T00:00:00+00:00'
),
labeled AS (
  SELECT s.id, s.timestamp, s.stock_code, s.market, s.quantity AS sell_qty, s.pnl,
         (SELECT b.quantity FROM trades b
          WHERE b.mode='live' AND b.action='BUY'
            AND b.stock_code=s.stock_code AND b.market=s.market
            AND b.timestamp < s.timestamp
          ORDER BY b.timestamp DESC, b.id DESC LIMIT 1) AS prev_buy_qty
  FROM base s
)
SELECT
  id, timestamp, stock_code, market, sell_qty, prev_buy_qty, ROUND(pnl,2) AS pnl
FROM labeled
WHERE prev_buy_qty IS NOT NULL
  AND prev_buy_qty != sell_qty
ORDER BY ABS(pnl) DESC;

4. 수익률 저조 근본 원인 분석

ROOT-1: hard_stop_pct 기본값(-2%)이 KR 소형주 변동성 대비 과소

  • 현재 설정: stop_loss_threshold = -2.0 (src/main.py:511), staged exit의 hard_stop_pct로 전달
  • v2 계획: ATR 기반 동적 trailing stop (ExitPrice = PeakPrice - k × ATR)
  • 실제 동작: staged exit는 호출되나, atr_value/pred_down_prob 등 피처가 0.0으로 공급되어 hard_stop 편향 발동 (ROOT-5 참조)
  • 증거:
    • 000370: 매수 8,040 → 24분 후 -2.74% 손절
    • 033340: 매수 2,080 → 18분 후 -3.13% 손절
    • 229000: -3.7%, -3.25%, -3.2% 반복 손절

ROOT-2: 동일 종목 반복 매매 (재진입 쿨다운 미구현)

  • 문제: 손절 후 동일 종목 즉시 재매수 → 고가 재진입 → 재손절 반복
  • 최악 사례: 종목 229000
    매수가 매도가 손익 보유 시간
    5,670 5,460 -24,780 0.5h
    5,540 5,360 -21,780 0.7h
    5,310 5,580 +34,020 (승) 0.8h
    5,620 5,440 -21,420 1.5h
  • 순손실: 하루 한 종목에서 -33,960 KRW

ROOT-3: 미국 페니스탁/마이크로캡 무분별 진입

  • 문제: $2 이하 종목에 confidence 85~90으로 진입, 오버나잇 대폭락
  • 사례:
    종목 손실률 보유시간
    ALBT -27.7% ~23h
    SMJF -15.9% ~23h
    KAPA -18.2% ~23h
    CURX -10.6% ~23h
    CELT -8.3% ~23h

ROOT-4: 진화 전략 코드 생성기 문법 오류

  • 위치: src/strategies/v20260227_*_evolved.py
  • 문제: 중첩 def evaluate 정의 (들여쓰기 오류)
  • 영향: 런타임 실패 → 기본 전략으로 폴백 → 진화 시스템 사실상 무효

ROOT-5: v2 청산 로직이 부분 통합되었으나 실효성 부족 (HIGH)

  • 현재 상태: src/main.py:500-583에서 evaluate_exit() 기반 staged exit override가 동작함
    • 상태기계(HOLDING→BE_LOCK→ARMED→EXITED) 전이 구현
    • 4중 청산(hard stop, BE lock threat, ATR trailing, model/liquidity exit) 평가
  • 실효성 문제:
    • hard_stop_pct에 고정 -2.0이 기본값으로 들어가 v2 계획의 ATR 적응형 의도와 괴리
    • be_arm_pct/arm_pct가 playbook의 take_profit_pct에서 기계적 파생(* 0.4)되어 v2 계획의 독립 파라미터 튜닝 불가
    • atr_value, pred_down_prob 등 런타임 피처가 대부분 0.0으로 들어와 사실상 hard stop만 발동
  • 결론: 코드 통합은 되었으나, 피처 공급과 파라미터 설정이 미비하여 v2 설계 가치가 실현되지 않는 상태

ROOT-6: SELL 손익 계산이 부분청산/수량 불일치에 취약 (CRITICAL)

  • 위치: src/main.py:1658-1663, src/main.py:2755-2760
  • 문제: PnL 계산이 실제 매도 수량(sell_qty)이 아닌 직전 BUY의 buy_qty를 사용
    • trade_pnl = (trade_price - buy_price) * buy_qty
  • 영향: 부분청산, 역분할/액분할, startup-sync 후 수량 드리프트 시 손익 과대/과소 계상
  • 실증: CRCA 이상치(BUY 146주 → SELL 15주에서 PnL +4,612 USD) 가 이 버그와 정합

ROOT-7: BUY 매칭 키에 exchange_code 미포함 — 잠재 오매칭 리스크 (HIGH)

  • 위치: src/db.py:292-313
  • 문제: get_latest_buy_trade()가 (stock_code, market)만으로 매칭, exchange_code 미사용
  • 성격: 현재 즉시 발생하는 확정 버그가 아닌, 동일 티커가 다중 거래소에 혼재 기록될 때 증폭되는 구조 리스크
  • 영향: 데이터 드리프트 조건(예: CCUP/CRCA 등 다중 exchange 기록)에서 오매칭 → 손익 왜곡 가능

5. 수익률 개선 방안

5.1 즉시 적용 가능 (파라미터/로직 수정)

우선순위 방안 예상 효과 난이도
P0 KR 손절선 확대: -2% → -4~5% 또는 ATR 기반 노이즈 손절 대폭 감소 낮음
P0 재진입 쿨다운: 손절 후 동일 종목 1~2시간 매수 차단 churn & burn 패턴 제거 낮음
P1 US 최소 가격 필터: $5 이하 종목 진입 차단 페니스탁 대폭락 방지 낮음
P1 진화 전략 코드 생성 시 syntax 검증 추가 진화 시스템 정상화 낮음

5.2 구조적 개선 (아키텍처 변경)

우선순위 방안 예상 효과 난이도
P0 SELL PnL 계산을 sell_qty 기준으로 수정 (ROOT-6) 손익 계상 정확도 확보, 이상치 제거 낮음
P0 v2 staged exit에 실제 피처 공급 (atr_value, pred_down_prob) + 독립 파라미터 설정 (ROOT-5) v2 설계 가치 실현, 수익 보호 중간
P0 BUY 매칭 키에 exchange_code 추가 (ROOT-7) 오매칭 방지 낮음
P0 블랙아웃 복구 주문에 log_trade() 추가 (GAP-4) DB/성과 리포트 정합성 낮음
P1 세션 전환 시 리스크 파라미터 동적 재로딩 (GAP-3 해소) 세션별 최적 파라미터 적용 중간
P1 session_id를 거래 로그/의사결정 로그에 명시적 전달 (GAP-1,2 해소) 세션별 성과 분석 가능 낮음
P2 블랙아웃 복구 시 가격/세션 재검증 강화 (GAP-4 잔여) 세션 변경 후 무효 주문 방지 중간

5.3 권장 실행 순서

Phase 1 (즉시): 파라미터 조정
  → KR 손절 확대 + 재진입 쿨다운 + US 가격 필터
  → 예상: 가장 큰 손실 패턴 2개(노이즈 손절, 반복 매매) 즉시 제거

Phase 2 (단기): 데이터 정합성 + v2 실효화
  → SELL PnL을 sell_qty 기준으로 수정
  → BUY 매칭 키에 exchange_code 추가
  → 블랙아웃 복구 주문 DB 기록 추가
  → v2 staged exit에 실제 피처(ATR, pred_down_prob) 공급 + 독립 파라미터 설정
  → session_id 명시적 전달
  → 예상: 손익 정확도 확보 + 수익 구간 보호 메커니즘 실효화

Phase 3 (중기): v3 세션 최적화
  → 세션 전환 훅 + 파라미터 재로딩
  → 블랙아웃 재검증
  → 운영 거버넌스 CI 자동화

6. 테스트 커버리지 현황

테스트 존재 (통과)

  • ✅ 상태기계 승격 (test_strategy_state_machine.py)
  • ✅ 4중 청산 규칙 (test_strategy_exit_rules.py)
  • ✅ Triple Barrier 라벨링 (test_triple_barrier.py)
  • ✅ Walk-Forward + Purge/Embargo (test_walk_forward_split.py)
  • ✅ 백테스트 비용 검증 (test_backtest_cost_guard.py)
  • ✅ Kill Switch 순서 (test_kill_switch.py)
  • ✅ 블랙아웃 관리 (test_blackout_manager.py)
  • ✅ 주문 정책 저유동 거부 (test_order_policy.py)
  • ✅ FX 손익 분리 (test_db.py)

테스트 미존재

  • ❌ 세션 전환 훅 콜백
  • ❌ 세션 경계 리스크 파라미터 재로딩
  • ❌ DecisionLogger session_id 캡처
  • ❌ 실거래 경로 ↔ v2 상태기계 통합 테스트 (피처 공급 포함)
  • ❌ 블랙아웃 복구 주문의 DB 기록 검증
  • ❌ SELL PnL 계산 시 수량 불일치 케이스

테스트 존재 (재점검으로 확인)

  • ✅ 블랙아웃 복구 후 유효 intent 실행 (tests/test_main.py:5811)
  • ✅ 블랙아웃 복구 후 정책 거부 intent 드롭 (tests/test_main.py:5851)

6.1 재점검 반영 이력 (2026-02-28)

아래 코멘트들은 코드 대조 검증 후 본문에 반영 완료됨:

  1. ROOT-5: “완전 미통합” → “부분 통합 + 실효성 부족”으로 정정 (본문 반영)
  2. GAP-4: “재검증 없음” → “부분 해소 + DB 기록 미구현”으로 정정 (본문 반영)
  3. 블랙아웃 복구 DB 미기록: GAP-4에 통합 + 개선 방안 5.2에 P0 추가
  4. SELL PnL buy_qty 버그: ROOT-6으로 신규 등재 (CRITICAL)
  5. BUY 매칭 exchange_code 누락: ROOT-7로 신규 등재 (HIGH)
  6. 경로 표기: main.py → src/main.py로 정규화 완료
  7. 테스트 섹션: 블랙아웃 복구 테스트 존재 확인, “테스트 존재 (재점검)” 항목으로 이동

6.2 정밀 검토 반영 이력 (2026-02-28)

아래 코멘트들은 검증 후 본문에 반영 완료됨:

  1. 기간 기준 통일: 3.1에 UTC 기준 명시 + SELL 45건(기간 외 1건 제외) 주석 추가
  2. ROOT-1 ↔ ROOT-5 정합성: ROOT-1 문구를 “staged exit 호출되나 hard_stop 편향”으로 정정
  3. REQ-V3-007 2단 표기: “⚠️ 코드 완료 / 운영 미반영”으로 상태 변경
  4. ROOT-7 톤 조정: “잠재 오매칭 리스크”로 표현 변경, 확정 버그 → 구조 리스크로 재분류
  5. 3.6 USD 손익 표에 환산 KRW(가정 환율 1,450) + KRW 합산 참고값 병기
  6. 3.2 일별 표에 DB 실측치 불일치 주의 문구 추가
  7. 3.3 KR 승률에 “0손익 제외” 기준 명시
  8. 3.7 코멘트들을 세부 항목(3.7.1~3.7.5)으로 정리, 각 항목에 반영 상태 표기

끝.

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