The-Ouroboros/docs/context-tree.md

Context Tree: Multi-Layered Memory Management

Summary

컨텍스트 트리는 L7(실시간)부터 L1(레거시)까지 계층화된 메모리 구조입니다.

• L7~L5: 시장별 독립 데이터 중심
• L4~L1: 글로벌 포트폴리오 통합 데이터

Layer Policy

L7_REALTIME (시장+종목 스코프)

• 주요 키 패턴:
• volatility_{market}_{stock_code}
• price_{market}_{stock_code}
• rsi_{market}_{stock_code}
• volume_ratio_{market}_{stock_code}

trading_cycle()에서 실시간으로 기록합니다.

L6_DAILY (시장 스코프)

EOD 집계 결과를 시장별 키로 저장합니다.

• trade_count_KR, buys_KR, sells_KR, holds_KR
• avg_confidence_US, total_pnl_US, win_rate_US
• scorecard 저장 키: scorecard_KR, scorecard_US

L5_WEEKLY

L6 일일 데이터에서 시장별 주간 합계를 생성합니다.

• weekly_pnl_KR, weekly_pnl_US
• avg_confidence_KR, avg_confidence_US

L4_MONTHLY 이상

글로벌 통합 롤업입니다.

• L5 → L4: monthly_pnl
• L4 → L3: quarterly_pnl
• L3 → L2: annual_pnl
• L2 → L1: total_pnl, years_traded, avg_annual_pnl

Aggregation Flow

• EOD: ContextAggregator.aggregate_daily_from_trades(date, market)
• 주기 롤업: ContextScheduler.run_if_due()

ContextScheduler는 다음을 처리합니다.

• weekly/monthly/quarterly/annual/legacy 집계
• 일 1회 ContextStore.cleanup_expired_contexts() 실행
• 동일 날짜 중복 실행 방지(_last_run)

Usage

from datetime import UTC, datetime

from src.context.aggregator import ContextAggregator
from src.context.scheduler import ContextScheduler

aggregator = ContextAggregator(conn)
scheduler = ContextScheduler(aggregator=aggregator, store=context_store)

# EOD market-scoped daily aggregation
aggregator.aggregate_daily_from_trades(date="2026-02-16", market="KR")

# Run scheduled rollups when due
scheduler.run_if_due(now=datetime.now(UTC))

Retention

src/context/layer.py 기준:

• L1: Forever
• L2: 10 years
• L3: 3 years
• L4: 2 years
• L5: 1 year
• L6: 90 days
• L7: 7 days

Current Notes (2026-02-16)

• L7 쓰기와 L6 시장별 집계는 main.py에 연결됨
• scheduler 기반 cleanup/rollup도 연결됨
• cross-market scorecard 조회는 PreMarketPlanner에서 사용 중