Compare commits
19 Commits
feature/is
...
feature/is
| Author | SHA1 | Date | |
|---|---|---|---|
|
ca5fa73769 | ||
|
|
ab9ea56efa | ||
| 8dc9f95032 | |||
|
|
dd51ffb6ac | ||
| 0542e78f90 | |||
|
|
8396dc1606 | ||
| 343631a935 | |||
|
|
c00525eb4d | ||
| 1ae12f92f6 | |||
|
|
98dab2e06e | ||
| a63d23fab9 | |||
|
|
85a59542f8 | ||
| 5830791355 | |||
|
|
b1610f14c5 | ||
| 1984065499 | |||
|
|
d912471d0e | ||
| 5f337e2ebc | |||
|
|
4a404875a9 | ||
| cdd3814781 |
@@ -8,6 +8,11 @@
|
||||
- TASK: `TASK-...`
|
||||
- TEST: `TEST-...`
|
||||
|
||||
## Ticket Stage
|
||||
|
||||
- Current stage: `Implemented` / `Integrated` / `Observed` / `Accepted`
|
||||
- Previous stage evidence link:
|
||||
|
||||
## Main -> Verifier Directive Contract
|
||||
|
||||
- Scope: 대상 요구사항/코드/로그 경로
|
||||
@@ -30,9 +35,19 @@
|
||||
- [ ] `docs/commands.md`와 `docs/workflow.md` 트러블슈팅 선확인
|
||||
- [ ] `tea` 사용 (`gh` 미사용)
|
||||
|
||||
## Session Handover Gate
|
||||
|
||||
- [ ] `python3 scripts/session_handover_check.py --strict` 통과
|
||||
- [ ] `workflow/session-handover.md` 최신 엔트리가 현재 브랜치/당일(UTC) 기준으로 갱신됨
|
||||
- 최신 handover 엔트리 heading:
|
||||
|
||||
## Runtime Evidence
|
||||
|
||||
- 시스템 실제 구동 커맨드:
|
||||
- 모니터링 로그 경로:
|
||||
- 이상 징후/이슈 링크:
|
||||
|
||||
## Approval Gate
|
||||
|
||||
- [ ] Static Verifier approval comment linked
|
||||
- [ ] Runtime Verifier approval comment linked
|
||||
|
||||
38
.gitea/workflows/ci.yml
Normal file
38
.gitea/workflows/ci.yml
Normal file
@@ -0,0 +1,38 @@
|
||||
name: Gitea CI
|
||||
|
||||
on:
|
||||
pull_request:
|
||||
push:
|
||||
branches:
|
||||
- main
|
||||
- feature/**
|
||||
|
||||
jobs:
|
||||
test:
|
||||
runs-on: ubuntu-latest
|
||||
steps:
|
||||
- name: Checkout
|
||||
uses: actions/checkout@v4
|
||||
|
||||
- name: Set up Python
|
||||
uses: actions/setup-python@v5
|
||||
with:
|
||||
python-version: "3.11"
|
||||
|
||||
- name: Install dependencies
|
||||
run: pip install ".[dev]"
|
||||
|
||||
- name: Session handover gate
|
||||
run: python3 scripts/session_handover_check.py --strict
|
||||
|
||||
- name: Validate governance assets
|
||||
run: python3 scripts/validate_governance_assets.py
|
||||
|
||||
- name: Validate Ouroboros docs
|
||||
run: python3 scripts/validate_ouroboros_docs.py
|
||||
|
||||
- name: Lint
|
||||
run: ruff check src/ tests/
|
||||
|
||||
- name: Run tests with coverage
|
||||
run: pytest -v --cov=src --cov-report=term-missing --cov-fail-under=80
|
||||
66
.github/workflows/backtest-gate.yml
vendored
Normal file
66
.github/workflows/backtest-gate.yml
vendored
Normal file
@@ -0,0 +1,66 @@
|
||||
name: Backtest Gate
|
||||
|
||||
on:
|
||||
pull_request:
|
||||
branches: ["**"]
|
||||
push:
|
||||
branches:
|
||||
- "feature/**"
|
||||
schedule:
|
||||
# Daily scheduled gate (KST 01:20)
|
||||
- cron: "20 16 * * *"
|
||||
workflow_dispatch:
|
||||
inputs:
|
||||
mode:
|
||||
description: "backtest mode (auto|smoke|full)"
|
||||
required: false
|
||||
default: "auto"
|
||||
base_ref:
|
||||
description: "git base ref for changed-file diff"
|
||||
required: false
|
||||
default: "origin/main"
|
||||
|
||||
jobs:
|
||||
backtest-gate:
|
||||
runs-on: ubuntu-latest
|
||||
concurrency:
|
||||
group: backtest-gate-${{ github.ref }}
|
||||
cancel-in-progress: true
|
||||
|
||||
steps:
|
||||
- uses: actions/checkout@v4
|
||||
with:
|
||||
fetch-depth: 0
|
||||
|
||||
- name: Set up Python 3.11
|
||||
uses: actions/setup-python@v5
|
||||
with:
|
||||
python-version: "3.11"
|
||||
|
||||
- name: Install dependencies
|
||||
run: pip install ".[dev]"
|
||||
|
||||
- name: Resolve base ref
|
||||
id: base
|
||||
run: |
|
||||
if [ "${{ github.event_name }}" = "pull_request" ]; then
|
||||
echo "ref=origin/${{ github.base_ref }}" >> "$GITHUB_OUTPUT"
|
||||
elif [ "${{ github.event_name }}" = "workflow_dispatch" ] && [ -n "${{ github.event.inputs.base_ref }}" ]; then
|
||||
echo "ref=${{ github.event.inputs.base_ref }}" >> "$GITHUB_OUTPUT"
|
||||
else
|
||||
echo "ref=origin/main" >> "$GITHUB_OUTPUT"
|
||||
fi
|
||||
|
||||
- name: Run backtest gate
|
||||
env:
|
||||
BASE_REF: ${{ steps.base.outputs.ref }}
|
||||
BACKTEST_MODE: ${{ github.event_name == 'workflow_dispatch' && github.event.inputs.mode || 'auto' }}
|
||||
FORCE_FULL_BACKTEST: ${{ github.event_name == 'schedule' && 'true' || 'false' }}
|
||||
run: bash scripts/backtest_gate.sh
|
||||
|
||||
- name: Upload backtest logs
|
||||
if: always()
|
||||
uses: actions/upload-artifact@v4
|
||||
with:
|
||||
name: backtest-gate-logs
|
||||
path: data/backtest-gate/*.log
|
||||
3
.github/workflows/ci.yml
vendored
3
.github/workflows/ci.yml
vendored
@@ -21,6 +21,9 @@ jobs:
|
||||
- name: Install dependencies
|
||||
run: pip install ".[dev]"
|
||||
|
||||
- name: Session handover gate
|
||||
run: python3 scripts/session_handover_check.py --strict
|
||||
|
||||
- name: Validate governance assets
|
||||
run: python3 scripts/validate_governance_assets.py
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -32,6 +32,16 @@ It is distinct from `docs/requirements-log.md`, which records **project/product
|
||||
(or in a dedicated policy doc) and reference it when working.
|
||||
- Keep entries short and concrete, with dates.
|
||||
|
||||
5. **Session start handover gate**
|
||||
- Before implementation/verification work, run `python3 scripts/session_handover_check.py --strict`.
|
||||
- Keep `workflow/session-handover.md` updated with a same-day entry for the active branch.
|
||||
- If the check fails, stop and fix handover artifacts first.
|
||||
|
||||
6. **Process-change-first execution gate**
|
||||
- If process/governance change is required, merge the process ticket to the feature branch first.
|
||||
- Do not start code/test edits for implementation tickets until process merge evidence is confirmed.
|
||||
- Subagents must be constrained to read-only exploration until the process gate is satisfied.
|
||||
|
||||
## Change Control
|
||||
|
||||
- Changes to this file follow the same workflow as code changes.
|
||||
@@ -50,3 +60,10 @@ It is distinct from `docs/requirements-log.md`, which records **project/product
|
||||
|
||||
- All agents must pre-read `docs/commands.md` and `docs/workflow.md` troubleshooting before running Gitea issue/PR/comment commands.
|
||||
- `gh` CLI is prohibited for repository ticket/PR operations; use `tea` (or documented Gitea API fallback only).
|
||||
- Session start must pass `python3 scripts/session_handover_check.py --strict`, with branch-matched entry in `workflow/session-handover.md`.
|
||||
|
||||
### 2026-02-27
|
||||
|
||||
- Apply process-change-first as an execution gate: process ticket must be merged before implementation ticket coding.
|
||||
- Handover entry must record concrete `next_ticket` and `process_gate_checked`; placeholders are not allowed in strict gate.
|
||||
- Before process merge confirmation, all subagent tasks must remain read-only (analysis only).
|
||||
|
||||
@@ -11,6 +11,16 @@
|
||||
- 기본 도구는 `tea`이며, `tea` 미지원 케이스만 Gitea API를 fallback으로 사용한다.
|
||||
- 실행 전 `docs/workflow.md`의 `Gitea CLI Formatting Troubleshooting`을 반드시 확인한다.
|
||||
|
||||
## Session Handover Preflight (Mandatory)
|
||||
|
||||
- 세션 시작 직후(코드 변경 전) 아래 명령을 먼저 실행한다.
|
||||
|
||||
```bash
|
||||
python3 scripts/session_handover_check.py --strict
|
||||
```
|
||||
|
||||
- 실패 시 `workflow/session-handover.md` 최신 엔트리를 보강한 뒤 재실행한다.
|
||||
|
||||
### tea CLI (Gitea Command Line Tool)
|
||||
|
||||
#### ❌ TTY Error - Interactive Confirmation Fails
|
||||
@@ -147,9 +157,15 @@ python -m src.main --mode=paper
|
||||
# Run with dashboard enabled
|
||||
python -m src.main --mode=paper --dashboard
|
||||
|
||||
# Runtime verification monitor (NOT_OBSERVED detection)
|
||||
# Runtime verification monitor (coverage + forbidden invariants)
|
||||
bash scripts/runtime_verify_monitor.sh
|
||||
|
||||
# Runtime monitor with explicit policy timezone (example: KST)
|
||||
POLICY_TZ=Asia/Seoul bash scripts/runtime_verify_monitor.sh
|
||||
|
||||
# Session handover gate (must pass before implementation)
|
||||
python3 scripts/session_handover_check.py --strict
|
||||
|
||||
# Follow runtime verification log
|
||||
tail -f data/overnight/runtime_verify_*.log
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -121,6 +121,7 @@ Control checks:
|
||||
- Verifier가 `Coverage Matrix`(`REQ/TASK/TEST` x `PASS/FAIL/NOT_OBSERVED`) 첨부
|
||||
- `NOT_OBSERVED` 항목 수가 0인지 확인(0이 아니면 Gate 실패)
|
||||
- Runtime Verifier가 스테이징/실운영 모니터링 계획 승인
|
||||
- 정적 Verifier 승인 + Runtime Verifier 승인 2개 모두 확인
|
||||
- 산출물: 수용 승인 레코드
|
||||
|
||||
### Phase 5: Release and Post-Release Control
|
||||
@@ -160,6 +161,15 @@ TPM 티켓 운영 규칙:
|
||||
- PM/TPM/Dev/Reviewer/Verifier/Runtime Verifier는 주요 의사결정 시점마다 PR 코멘트를 남겨 결정 근거를 추적 가능 상태로 유지한다.
|
||||
- PM/TPM/Dev/Reviewer/Verifier/Runtime Verifier는 이슈/PR/코멘트 조작 전에 `docs/commands.md`와 `docs/workflow.md`의 Gitea 트러블슈팅 섹션을 선참조해야 한다.
|
||||
- 저장소 협업에서 GitHub CLI(`gh`) 사용은 금지하며, Gitea 작업은 `tea`(필요 시 문서화된 API fallback)만 허용한다.
|
||||
- 재발 방지/운영 규칙 변경이 합의되면, 기능 구현 이전에 process 티켓을 먼저 생성/머지해야 한다.
|
||||
- process 티켓 미반영 상태에서 구현 티켓 진행 시 TPM이 즉시 `BLOCKED` 처리한다.
|
||||
|
||||
티켓 성숙도 단계 (Mandatory):
|
||||
- `Implemented`: 코드/문서 변경 완료
|
||||
- `Integrated`: 호출 경로/파이프라인 연결 확인
|
||||
- `Observed`: 런타임/실행 증적 확보
|
||||
- `Accepted`: Verifier + Runtime Verifier 승인 완료
|
||||
- 단계는 순차 전진만 허용되며, 단계 점프는 허용되지 않는다.
|
||||
|
||||
브랜치 운영 규칙:
|
||||
- TPM은 각 티켓에 대해 `ticket temp branch -> program feature branch` PR 경로를 지정한다.
|
||||
|
||||
@@ -3,7 +3,7 @@ Doc-ID: DOC-OPS-002
|
||||
Version: 1.0.0
|
||||
Status: active
|
||||
Owner: tpm
|
||||
Updated: 2026-02-26
|
||||
Updated: 2026-02-27
|
||||
-->
|
||||
|
||||
# 저장소 강제 설정 체크리스트
|
||||
@@ -49,6 +49,7 @@ Updated: 2026-02-26
|
||||
- 이슈 연결(`Closes #N`) 존재
|
||||
- PR 본문에 `REQ-*`, `TASK-*`, `TEST-*` 매핑 표 존재
|
||||
- Main -> Verifier Directive Contract(범위/방법/합격/실패/미관측/증적 형식) 기재
|
||||
- process-change-first 대상이면 process 티켓 PR이 선머지됨
|
||||
- `src/core/risk_manager.py` 변경 없음
|
||||
- 주요 의사결정 체크포인트(DCP-01~04) 중 해당 단계 Main Agent 확인 기록 존재
|
||||
- 주요 의사결정(리뷰 지적/수정 합의/검증 승인)에 대한 에이전트 PR 코멘트 존재
|
||||
@@ -57,11 +58,14 @@ Updated: 2026-02-26
|
||||
자동 점검:
|
||||
- 문서 검증 스크립트 통과
|
||||
- 테스트 통과
|
||||
- `python3 scripts/session_handover_check.py --strict` 통과
|
||||
- 개발 완료 시 시스템 구동/모니터링 증적 코멘트 존재
|
||||
- 이슈/PR 조작 전에 `docs/commands.md` 및 `docs/workflow.md` 트러블슈팅 확인 코멘트 존재
|
||||
- `gh` CLI 미사용, `tea` 사용 증적 존재
|
||||
- Verifier `Coverage Matrix` 첨부(PASS/FAIL/NOT_OBSERVED)
|
||||
- `NOT_OBSERVED` 항목 0 확인(0이 아니면 머지 금지)
|
||||
- 티켓 단계 기록(`Implemented` -> `Integrated` -> `Observed` -> `Accepted`) 존재
|
||||
- 정적 Verifier 승인 + Runtime Verifier 승인 2개 확인
|
||||
|
||||
## 5) 감사 추적
|
||||
|
||||
|
||||
355
docs/ouroboros/80_implementation_audit.md
Normal file
355
docs/ouroboros/80_implementation_audit.md
Normal file
@@ -0,0 +1,355 @@
|
||||
<!--
|
||||
Doc-ID: DOC-AUDIT-001
|
||||
Version: 1.0.0
|
||||
Status: active
|
||||
Owner: strategy
|
||||
Updated: 2026-02-28
|
||||
-->
|
||||
|
||||
# v2/v3 구현 감사 및 수익률 분석 보고서
|
||||
|
||||
작성일: 2026-02-28
|
||||
대상 기간: 2026-02-25 ~ 2026-02-28 (실거래)
|
||||
분석 브랜치: `feature/v3-session-policy-stream`
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 1. 계획 대비 구현 감사
|
||||
|
||||
### 1.1 v2 구현 상태: 100% 완료
|
||||
|
||||
| REQ-ID | 요구사항 | 구현 파일 | 상태 |
|
||||
|--------|----------|-----------|------|
|
||||
| REQ-V2-001 | 4-상태 매도 상태기계 (HOLDING→BE_LOCK→ARMED→EXITED) | `src/strategy/position_state_machine.py` | ✅ 완료 |
|
||||
| REQ-V2-002 | 즉시 최상위 상태 승격 (갭 대응) | `position_state_machine.py:51-70` | ✅ 완료 |
|
||||
| REQ-V2-003 | EXITED 우선 평가 | `position_state_machine.py:38-48` | ✅ 완료 |
|
||||
| REQ-V2-004 | 4중 청산 로직 (Hard/BE/ATR Trailing/Model) | `src/strategy/exit_rules.py` | ✅ 완료 |
|
||||
| REQ-V2-005 | Triple Barrier 라벨링 | `src/analysis/triple_barrier.py` | ✅ 완료 |
|
||||
| REQ-V2-006 | Walk-Forward + Purge/Embargo 검증 | `src/analysis/walk_forward_split.py` | ✅ 완료 |
|
||||
| REQ-V2-007 | 비용/슬리피지/체결실패 모델 필수 | `src/analysis/backtest_cost_guard.py` | ✅ 완료 |
|
||||
| REQ-V2-008 | Kill Switch 실행 순서 (Block→Cancel→Refresh→Reduce→Snapshot) | `src/core/kill_switch.py` | ✅ 완료 |
|
||||
|
||||
### 1.2 v3 구현 상태: ~75% 완료
|
||||
|
||||
| REQ-ID | 요구사항 | 상태 | 갭 설명 |
|
||||
|--------|----------|------|---------|
|
||||
| REQ-V3-001 | 모든 신호/주문/로그에 session_id 포함 | ⚠️ 부분 | 아래 GAP-1, GAP-2 참조 |
|
||||
| REQ-V3-002 | 세션 전환 훅 + 리스크 파라미터 재로딩 | ⚠️ 부분 | 아래 GAP-3 참조 |
|
||||
| REQ-V3-003 | 블랙아웃 윈도우 정책 | ✅ 완료 | `src/core/blackout_manager.py` |
|
||||
| REQ-V3-004 | 블랙아웃 큐 + 복구 시 재검증 | ⚠️ 부분 | 아래 GAP-4 참조 (부분 해소) |
|
||||
| REQ-V3-005 | 저유동 세션 시장가 금지 | ✅ 완료 | `src/core/order_policy.py` |
|
||||
| REQ-V3-006 | 보수적 백테스트 체결 (불리 방향) | ✅ 완료 | `src/analysis/backtest_execution_model.py` |
|
||||
| REQ-V3-007 | FX 손익 분리 (전략 PnL vs 환율 PnL) | ⚠️ 코드 완료 / 운영 미반영 | `src/db.py` 스키마·함수 완료, 운영 데이터 `fx_pnl` 전부 0 |
|
||||
| REQ-V3-008 | 오버나잇 예외 vs Kill Switch 우선순위 | ✅ 완료 | `src/main.py:459-471` |
|
||||
|
||||
### 1.3 운영 거버넌스: ~20% 완료
|
||||
|
||||
| REQ-ID | 요구사항 | 상태 | 갭 설명 |
|
||||
|--------|----------|------|---------|
|
||||
| REQ-OPS-001 | 타임존 명시 (KST/UTC) | ⚠️ 부분 | DB 기록은 UTC, 세션은 KST. 일부 로그에서 타임존 미표기 |
|
||||
| REQ-OPS-002 | 정책 변경 시 레지스트리 업데이트 강제 | ❌ 미구현 | CI 자동 검증 없음 |
|
||||
| REQ-OPS-003 | TASK-REQ 매핑 강제 | ❌ 미구현 | PR 단위 자동 검증 없음 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 2. 구현 갭 상세
|
||||
|
||||
### GAP-1: DecisionLogger에 session_id 미포함 (CRITICAL)
|
||||
|
||||
- **위치**: `src/logging/decision_logger.py:40`
|
||||
- **문제**: `log_decision()` 함수에 `session_id` 파라미터가 없음
|
||||
- **영향**: 어떤 세션에서 전략적 의사결정이 내려졌는지 추적 불가
|
||||
- **요구사항**: REQ-V3-001
|
||||
|
||||
### GAP-2: src/main.py 거래 로그에 session_id 미전달 (CRITICAL)
|
||||
|
||||
- **위치**: `src/main.py` line 1625, 1682, 2769
|
||||
- **문제**: `log_trade()` 호출 시 `session_id` 파라미터를 전달하지 않음
|
||||
- **현상**: 시장 코드 기반 자동 추론에 의존 → 실제 런타임 세션과 불일치 가능
|
||||
- **요구사항**: REQ-V3-001
|
||||
|
||||
### GAP-3: 세션 전환 시 리스크 파라미터 재로딩 없음 (HIGH)
|
||||
|
||||
- **위치**: `src/main.py` 전체
|
||||
- **문제**: 리스크 파라미터가 시작 시 한 번만 로딩되고, 세션 경계 변경 시 재로딩 메커니즘 없음
|
||||
- **영향**: NXT_AFTER(저유동) → KRX_REG(정규장) 전환 시에도 동일 파라미터 사용
|
||||
- **요구사항**: REQ-V3-002
|
||||
|
||||
### GAP-4: 블랙아웃 복구 시 재검증 부분 해소, DB 기록 미구현 (HIGH)
|
||||
|
||||
- **위치**: `src/core/blackout_manager.py:89-96`, `src/main.py:694-791`
|
||||
- **상태**: `pop_recovery_batch()` 자체는 단순 dequeue이나, 실행 경로에서 부분 재검증 수행:
|
||||
- stale BUY 드롭 (포지션 이미 존재 시) — `src/main.py:713-720`
|
||||
- stale SELL 드롭 (포지션 부재 시) — `src/main.py:721-727`
|
||||
- `validate_order_policy()` 호출 — `src/main.py:729-734`
|
||||
- **잔여 갭**: 가격 유효성(시세 변동), 세션 변경에 따른 파라미터 재적용은 미구현
|
||||
- **신규 발견**: 블랙아웃 복구 주문이 `log_trade()` 없이 실행되어 거래 DB에 기록되지 않음 → 성과 리포트 불일치 유발
|
||||
- **요구사항**: REQ-V3-004
|
||||
|
||||
### GAP-5: 시간장벽이 봉 개수 고정 (MEDIUM)
|
||||
|
||||
- **위치**: `src/analysis/triple_barrier.py:19`
|
||||
- **문제**: `max_holding_bars` (고정 봉 수) 사용, v3 계획의 `max_holding_minutes` (캘린더 시간) 미반영
|
||||
- **요구사항**: REQ-V2-005 / v3 확장
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 3. 실거래 수익률 분석
|
||||
|
||||
### 3.1 종합 성적
|
||||
|
||||
| 지표 | 값 |
|
||||
|------|-----|
|
||||
| 총 실현 손익 | **-52,481** (KRW + USD 혼합, 통화 분리 집계는 3.4 참조) |
|
||||
| 총 거래 기록 | 19,130건 (BUY 121, SELL 46, HOLD 18,963) |
|
||||
| 집계 기준 | UTC `2026-02-25T00:00:00` ~ `2026-02-28T00:00:00`, SELL 45건 (기간 외 1건 제외) |
|
||||
| 승률 | **39.1%** (18승 / 46매도, 0손익 포함 기준) |
|
||||
| 평균 수익 거래 | +6,107 |
|
||||
| 평균 손실 거래 | -7,382 |
|
||||
| 최대 수익 거래 | +46,350 KRW (452260 KR) |
|
||||
| 최대 손실 거래 | -26,400 KRW (000370 KR) |
|
||||
| 운영 모드 | LIVE (실계좌) |
|
||||
|
||||
### 3.2 일별 손익
|
||||
|
||||
| 날짜 | 매도 수 | 승 | 패 | 일간 손익 |
|
||||
|------|---------|----|----|-----------|
|
||||
| 02-25 | 9 | 8 | 1 | +63.21 (USD, 미세 수익) |
|
||||
| 02-26 | 14 | 5 | 5 | **-32,083.40** (KR 대량 손실) |
|
||||
| 02-27 | 22 | 5 | 16 | **-20,461.11** (고빈도 매매, 대부분 손실) |
|
||||
|
||||
> 정확한 재현: `scripts/audit_queries.sql` 참조.
|
||||
|
||||
### 3.3 시장별 손익
|
||||
|
||||
| 시장 | 매도 수 | 승률 | 총 손익 |
|
||||
|------|---------|------|---------|
|
||||
| **KR** | 17 | 38.5% (0손익 제외, 5/13) | **-56,735 KRW** |
|
||||
| US_AMEX | 12 | 75% | +4,476 USD |
|
||||
| US_NASDAQ | 4 | 0% | -177 USD |
|
||||
| US_NYSE | 13 | 30.8% | -45 USD |
|
||||
|
||||
**KR 시장이 손실의 주 원인.** US는 AMEX 제외 시 대체로 손실 또는 보합.
|
||||
|
||||
### 3.4 재계산 주석 반영 (통화 분리)
|
||||
|
||||
> 산식 주석: 기존 표의 `총 실현 손익 -52,481`은 KRW/USD를 단순 합산한 값으로, 회계적으로 해석 불가.
|
||||
> 아래는 같은 기간(2026-02-25~2026-02-27, SELL 45건)을 통화별로 분리한 결과.
|
||||
|
||||
| 통화 | 매도 수 | 승/패 | 실현 손익 |
|
||||
|------|---------|-------|-----------|
|
||||
| KRW | 17 | 5승 / 8패 (4건 0손익) | **-56,735 KRW** |
|
||||
| USD | 28 | 13승 / 14패 (1건 0손익) | **+4,253.70 USD** |
|
||||
|
||||
### 3.5 재계산 주석 반영 (기존 보유 청산 성과 분리)
|
||||
|
||||
> 분리 기준: 각 SELL의 직전 BUY가 `rationale LIKE '[startup-sync]%'` 인 경우를
|
||||
> `기존 보유(시작 시점 동기화 포지션) 청산`으로 분류.
|
||||
|
||||
| 구분 | 통화 | 매도 수 | 손익 |
|
||||
|------|------|---------|------|
|
||||
| 기존 보유 청산분 | KRW | 10 | **+12,230 KRW** |
|
||||
| 기존 보유 청산분 | USD | 2 | **+21.03 USD** |
|
||||
| 신규/전략 진입분만 | KRW | 7 | **-68,965 KRW** |
|
||||
| 신규/전략 진입분만 | USD | 26 | **+4,232.67 USD** |
|
||||
|
||||
추가로, 요청 취지(“기존 보유 수익 종목 정리 수익 제외”)에 맞춰 **기존 보유 청산 중 수익(+PnL)만 제외**하면:
|
||||
|
||||
- KRW: `-56,735` → **-113,885 KRW** (기존 보유 수익 +57,150 KRW 제거)
|
||||
- USD: `+4,253.70` → **+4,232.67 USD** (기존 보유 수익 +21.03 USD 제거)
|
||||
|
||||
즉, 기존 성과표는 기보유 청산 이익(특히 KR 452260 +46,350 KRW)을 전략 성과에 포함해
|
||||
전략 자체 손익을 과대평가한 상태다.
|
||||
|
||||
### 3.6 데이터 무결성 점검 (모의투자 혼합 여부 + USD 과대수익 원인)
|
||||
|
||||
- `mode` 점검 결과: `live` 19,130건, `paper` 0건
|
||||
→ **모의투자 혼합은 확인되지 않음**.
|
||||
- 다만 USD 손익에는 **체결 매칭 이상치 1건**이 존재:
|
||||
- `CRCA` SELL(15주, $35.14, +4,612.15 USD) vs 직전 BUY(146주, $3.5499)
|
||||
- BUY/SELL 수량 불일치(146→15) 상태에서 PnL이 계산되어, 역분할/동기화 이슈 가능성이 큼.
|
||||
|
||||
보수적 재집계(2026-02-25~2026-02-27, USD SELL 28건):
|
||||
|
||||
| 집계 기준 | USD 손익 | 환산 KRW (참고) | KRW 합산 참고값 |
|
||||
|-----------|----------|-----------------|-----------------|
|
||||
| 원집계 | **+4,253.70 USD** | +6,167,865 | -56,735 + 6,167,865 = **+6,111,130** |
|
||||
| 기존보유(startup-sync) 제외 | **+4,232.67 USD** | +6,137,372 | -68,965 + 6,137,372 = **+6,068,407** |
|
||||
| 수량 일치 체결만 포함 | **-358.45 USD** | -519,753 | -56,735 + (-519,753) = **-576,488** |
|
||||
| 기존보유 제외 + 수량 일치 체결만 포함 | **-379.48 USD** | -550,246 | -68,965 + (-550,246) = **-619,211** |
|
||||
|
||||
> 가정 환율: **1 USD = 1,450 KRW** (2026-02-28 기준 참고 환율).
|
||||
> 환산 KRW 및 합산값은 비교용 보조지표이며, 회계/정산 기준값과는 분리해 해석해야 한다.
|
||||
|
||||
결론적으로 USD 구간의 플러스 성과는 실질적으로 `CRCA` 이상치 1건 영향이 지배적이며,
|
||||
해당 거래를 무결성 필터로 제외하면 USD 성과는 손실 구간으로 전환된다.
|
||||
|
||||
### 3.7 데이터 품질 이슈 요약
|
||||
|
||||
- **startup-sync 중복**: BUY 76건 반복 동기화, price=0 38건 → PnL 매칭 왜곡 가능. 분리 집계는 3.5 참조.
|
||||
- **티커-거래소 드리프트**: 동일 티커가 다중 거래소에 혼재 기록 → ROOT-7 참조.
|
||||
- **FX PnL 미활성**: 스키마 존재, 운영 데이터 전부 0 → REQ-V3-007 참조.
|
||||
|
||||
### 3.8 표준 집계 SQL (재현용)
|
||||
|
||||
성과표 재현을 위한 기준 쿼리는 [`scripts/audit_queries.sql`](../../scripts/audit_queries.sql)에 분리되어 있다.
|
||||
|
||||
- **Base**: 기간 + LIVE + SELL + 직전 BUY 메타 매칭
|
||||
- **Q1**: 통화 분리 손익 (KRW/USD 혼합 금지)
|
||||
- **Q2**: 기존 보유(startup-sync) 제외 성과
|
||||
- **Q3**: 수량 일치 체결만 포함 (무결성 필터)
|
||||
- **Q4**: 이상치 목록 (수량 불일치)
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 4. 수익률 저조 근본 원인 분석
|
||||
|
||||
### ROOT-1: hard_stop_pct 기본값(-2%)이 KR 소형주 변동성 대비 과소
|
||||
|
||||
- **현재 설정**: `stop_loss_threshold = -2.0` (`src/main.py:511`), staged exit의 `hard_stop_pct`로 전달
|
||||
- **v2 계획**: ATR 기반 동적 trailing stop (ExitPrice = PeakPrice - k × ATR)
|
||||
- **실제 동작**: staged exit는 호출되나, `atr_value`/`pred_down_prob` 등 피처가 0.0으로 공급되어 hard_stop 편향 발동 (ROOT-5 참조)
|
||||
- **증거**:
|
||||
- 000370: 매수 8,040 → 24분 후 -2.74% 손절
|
||||
- 033340: 매수 2,080 → 18분 후 -3.13% 손절
|
||||
- 229000: -3.7%, -3.25%, -3.2% 반복 손절
|
||||
|
||||
### ROOT-2: 동일 종목 반복 매매 (재진입 쿨다운 미구현)
|
||||
|
||||
- **문제**: 손절 후 동일 종목 즉시 재매수 → 고가 재진입 → 재손절 반복
|
||||
- **최악 사례**: 종목 229000
|
||||
| 매수가 | 매도가 | 손익 | 보유 시간 |
|
||||
|--------|--------|------|-----------|
|
||||
| 5,670 | 5,460 | -24,780 | 0.5h |
|
||||
| 5,540 | 5,360 | -21,780 | 0.7h |
|
||||
| 5,310 | 5,580 | +34,020 (승) | 0.8h |
|
||||
| 5,620 | 5,440 | -21,420 | 1.5h |
|
||||
- **순손실**: 하루 한 종목에서 **-33,960 KRW**
|
||||
|
||||
### ROOT-3: 미국 페니스탁/마이크로캡 무분별 진입
|
||||
|
||||
- **문제**: $2 이하 종목에 confidence 85~90으로 진입, 오버나잇 대폭락
|
||||
- **사례**:
|
||||
| 종목 | 손실률 | 보유시간 |
|
||||
|------|--------|----------|
|
||||
| ALBT | -27.7% | ~23h |
|
||||
| SMJF | -15.9% | ~23h |
|
||||
| KAPA | -18.2% | ~23h |
|
||||
| CURX | -10.6% | ~23h |
|
||||
| CELT | -8.3% | ~23h |
|
||||
|
||||
### ROOT-4: 진화 전략 코드 생성기 문법 오류
|
||||
|
||||
- **위치**: `src/strategies/v20260227_*_evolved.py`
|
||||
- **문제**: 중첩 `def evaluate` 정의 (들여쓰기 오류)
|
||||
- **영향**: 런타임 실패 → 기본 전략으로 폴백 → 진화 시스템 사실상 무효
|
||||
|
||||
### ROOT-5: v2 청산 로직이 부분 통합되었으나 실효성 부족 (HIGH)
|
||||
|
||||
- **현재 상태**: `src/main.py:500-583`에서 `evaluate_exit()` 기반 staged exit override가 동작함
|
||||
- 상태기계(HOLDING→BE_LOCK→ARMED→EXITED) 전이 구현
|
||||
- 4중 청산(hard stop, BE lock threat, ATR trailing, model/liquidity exit) 평가
|
||||
- **실효성 문제**:
|
||||
- `hard_stop_pct`에 고정 `-2.0`이 기본값으로 들어가 v2 계획의 ATR 적응형 의도와 괴리
|
||||
- `be_arm_pct`/`arm_pct`가 playbook의 `take_profit_pct`에서 기계적 파생(`* 0.4`)되어 v2 계획의 독립 파라미터 튜닝 불가
|
||||
- `atr_value`, `pred_down_prob` 등 런타임 피처가 대부분 0.0으로 들어와 사실상 hard stop만 발동
|
||||
- **결론**: 코드 통합은 되었으나, 피처 공급과 파라미터 설정이 미비하여 v2 설계 가치가 실현되지 않는 상태
|
||||
|
||||
### ROOT-6: SELL 손익 계산이 부분청산/수량 불일치에 취약 (CRITICAL)
|
||||
|
||||
- **위치**: `src/main.py:1658-1663`, `src/main.py:2755-2760`
|
||||
- **문제**: PnL 계산이 실제 매도 수량(`sell_qty`)이 아닌 직전 BUY의 `buy_qty`를 사용
|
||||
- `trade_pnl = (trade_price - buy_price) * buy_qty`
|
||||
- **영향**: 부분청산, 역분할/액분할, startup-sync 후 수량 드리프트 시 손익 과대/과소 계상
|
||||
- **실증**: CRCA 이상치(BUY 146주 → SELL 15주에서 PnL +4,612 USD) 가 이 버그와 정합
|
||||
|
||||
### ROOT-7: BUY 매칭 키에 exchange_code 미포함 — 잠재 오매칭 리스크 (HIGH)
|
||||
|
||||
- **위치**: `src/db.py:292-313`
|
||||
- **문제**: `get_latest_buy_trade()`가 `(stock_code, market)`만으로 매칭, `exchange_code` 미사용
|
||||
- **성격**: 현재 즉시 발생하는 확정 버그가 아닌, 동일 티커가 다중 거래소에 혼재 기록될 때 증폭되는 구조 리스크
|
||||
- **영향**: 데이터 드리프트 조건(예: CCUP/CRCA 등 다중 exchange 기록)에서 오매칭 → 손익 왜곡 가능
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 5. 수익률 개선 방안
|
||||
|
||||
### 5.1 즉시 적용 가능 (파라미터/로직 수정)
|
||||
|
||||
| 우선순위 | 방안 | 예상 효과 | 난이도 |
|
||||
|----------|------|-----------|--------|
|
||||
| P0 | KR 손절선 확대: -2% → -4~5% 또는 ATR 기반 | 노이즈 손절 대폭 감소 | 낮음 |
|
||||
| P0 | 재진입 쿨다운: 손절 후 동일 종목 1~2시간 매수 차단 | churn & burn 패턴 제거 | 낮음 |
|
||||
| P1 | US 최소 가격 필터: $5 이하 종목 진입 차단 | 페니스탁 대폭락 방지 | 낮음 |
|
||||
| P1 | 진화 전략 코드 생성 시 syntax 검증 추가 | 진화 시스템 정상화 | 낮음 |
|
||||
|
||||
### 5.2 구조적 개선 (아키텍처 변경)
|
||||
|
||||
| 우선순위 | 방안 | 예상 효과 | 난이도 |
|
||||
|----------|------|-----------|--------|
|
||||
| **P0** | **SELL PnL 계산을 sell_qty 기준으로 수정 (ROOT-6)** | 손익 계상 정확도 확보, 이상치 제거 | 낮음 |
|
||||
| **P0** | **v2 staged exit에 실제 피처 공급 (atr_value, pred_down_prob) + 독립 파라미터 설정 (ROOT-5)** | v2 설계 가치 실현, 수익 보호 | 중간 |
|
||||
| P0 | BUY 매칭 키에 exchange_code 추가 (ROOT-7) | 오매칭 방지 | 낮음 |
|
||||
| P0 | 블랙아웃 복구 주문에 `log_trade()` 추가 (GAP-4) | DB/성과 리포트 정합성 | 낮음 |
|
||||
| P1 | 세션 전환 시 리스크 파라미터 동적 재로딩 (GAP-3 해소) | 세션별 최적 파라미터 적용 | 중간 |
|
||||
| P1 | session_id를 거래 로그/의사결정 로그에 명시적 전달 (GAP-1,2 해소) | 세션별 성과 분석 가능 | 낮음 |
|
||||
| P2 | 블랙아웃 복구 시 가격/세션 재검증 강화 (GAP-4 잔여) | 세션 변경 후 무효 주문 방지 | 중간 |
|
||||
|
||||
### 5.3 권장 실행 순서
|
||||
|
||||
```
|
||||
Phase 1 (즉시): 파라미터 조정
|
||||
→ KR 손절 확대 + 재진입 쿨다운 + US 가격 필터
|
||||
→ 예상: 가장 큰 손실 패턴 2개(노이즈 손절, 반복 매매) 즉시 제거
|
||||
|
||||
Phase 2 (단기): 데이터 정합성 + v2 실효화
|
||||
→ SELL PnL을 sell_qty 기준으로 수정
|
||||
→ BUY 매칭 키에 exchange_code 추가
|
||||
→ 블랙아웃 복구 주문 DB 기록 추가
|
||||
→ v2 staged exit에 실제 피처(ATR, pred_down_prob) 공급 + 독립 파라미터 설정
|
||||
→ session_id 명시적 전달
|
||||
→ 예상: 손익 정확도 확보 + 수익 구간 보호 메커니즘 실효화
|
||||
|
||||
Phase 3 (중기): v3 세션 최적화
|
||||
→ 세션 전환 훅 + 파라미터 재로딩
|
||||
→ 블랙아웃 재검증
|
||||
→ 운영 거버넌스 CI 자동화
|
||||
```
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 6. 테스트 커버리지 현황
|
||||
|
||||
### 테스트 존재 (통과)
|
||||
|
||||
- ✅ 상태기계 승격 (`test_strategy_state_machine.py`)
|
||||
- ✅ 4중 청산 규칙 (`test_strategy_exit_rules.py`)
|
||||
- ✅ Triple Barrier 라벨링 (`test_triple_barrier.py`)
|
||||
- ✅ Walk-Forward + Purge/Embargo (`test_walk_forward_split.py`)
|
||||
- ✅ 백테스트 비용 검증 (`test_backtest_cost_guard.py`)
|
||||
- ✅ Kill Switch 순서 (`test_kill_switch.py`)
|
||||
- ✅ 블랙아웃 관리 (`test_blackout_manager.py`)
|
||||
- ✅ 주문 정책 저유동 거부 (`test_order_policy.py`)
|
||||
- ✅ FX 손익 분리 (`test_db.py`)
|
||||
- ✅ 블랙아웃 복구 후 유효 intent 실행 (`tests/test_main.py:5811`)
|
||||
- ✅ 블랙아웃 복구 후 정책 거부 intent 드롭 (`tests/test_main.py:5851`)
|
||||
|
||||
### 테스트 미존재
|
||||
|
||||
- ❌ 세션 전환 훅 콜백
|
||||
- ❌ 세션 경계 리스크 파라미터 재로딩
|
||||
- ❌ DecisionLogger session_id 캡처
|
||||
- ❌ 실거래 경로 ↔ v2 상태기계 통합 테스트 (피처 공급 포함)
|
||||
- ❌ 블랙아웃 복구 주문의 DB 기록 검증
|
||||
- ❌ SELL PnL 계산 시 수량 불일치 케이스
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 7. 후속 문서
|
||||
|
||||
- **실행 계획**: [85_loss_recovery_action_plan.md](./85_loss_recovery_action_plan.md) — ROOT/GAP 해소를 위한 Phase별 작업 분해 및 Gitea 이슈 연결
|
||||
- **표준 집계 SQL**: [scripts/audit_queries.sql](../../scripts/audit_queries.sql)
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
*끝.*
|
||||
96
docs/ouroboros/82_doc_restructure_plan.md
Normal file
96
docs/ouroboros/82_doc_restructure_plan.md
Normal file
@@ -0,0 +1,96 @@
|
||||
<!--
|
||||
Doc-ID: DOC-PLAN-082
|
||||
Version: 1.0.0
|
||||
Status: draft
|
||||
Owner: strategy
|
||||
Updated: 2026-02-28
|
||||
-->
|
||||
|
||||
# 문서 재구조화 계획: 감사 → 실행 파이프라인
|
||||
|
||||
## Context
|
||||
|
||||
80_implementation_audit.md는 v2/v3 구현 감사와 수익률 분석을 수행했으나, 여러 차례 리뷰를 거치면서 리뷰 이력/데이터 품질 논의/SQL 쿼리 등이 혼재되어 **실행 문서로 사용하기 어려운 상태**다.
|
||||
|
||||
목표: 이 감사 결과를 바탕으로 **티켓 생성 → 개발 설계 → 구현/리뷰 → 검증 → 실환경 테스트**까지 일관되게 진행할 수 있는 문서 체계를 만든다.
|
||||
|
||||
## 변경 사항
|
||||
|
||||
### 1. 80_implementation_audit.md 정리 (감사 기록 문서)
|
||||
|
||||
**역할**: 현재 상태의 팩트 기록. "무엇이 문제인가"에만 집중.
|
||||
|
||||
정리 내용:
|
||||
- Section 3: P&L 분석을 핵심 수치만 남기고 간결화
|
||||
- 3.1(종합), 3.3(시장별), 3.4(통화 분리), 3.5(전략 진입분 분리), 3.6(무결성 결론) 유지
|
||||
- 3.2 일별 손익: 주의 문구 제거, 본문으로 통합
|
||||
- 3.7 데이터 품질: 핵심 결론만 남기고 세부 항목 제거
|
||||
- 3.8 SQL: 별도 파일(`scripts/audit_queries.sql`)로 분리, 본문에서 참조만
|
||||
- Section 6.1, 6.2 리뷰 반영 이력: 전부 제거 (git history로 추적 가능)
|
||||
- Section 6 테스트: "재점검으로 확인" 항목을 "테스트 존재" 항목에 통합
|
||||
- 신규 Section 7: 후속 문서 링크 (85_ 참조)
|
||||
|
||||
### 2. 85_loss_recovery_action_plan.md 신규 작성 (실행 계획 문서)
|
||||
|
||||
**역할**: "어떻게 고칠 것인가". 티켓 생성부터 실환경 검증까지의 실행 청사진.
|
||||
|
||||
구조:
|
||||
```
|
||||
## 1. 요약
|
||||
- 목표: 손실 구간 탈출을 위한 7개 ROOT/5개 GAP 해소
|
||||
- 성공 기준 (정량)
|
||||
|
||||
## 2. Phase별 작업 분해
|
||||
### Phase 1: 즉시 파라미터/로직 수정 (손실 출혈 차단)
|
||||
각 항목마다:
|
||||
- ROOT/GAP 참조
|
||||
- Gitea 이슈 제목/설명 템플릿
|
||||
- 변경 대상 파일 + 현재 동작 + 목표 동작
|
||||
- 수용 기준 (acceptance criteria)
|
||||
- 테스트 계획
|
||||
- 의존성/차단 관계
|
||||
|
||||
### Phase 2: 데이터 정합성 + v2 실효화
|
||||
(동일 형식)
|
||||
|
||||
### Phase 3: v3 세션 최적화
|
||||
(동일 형식)
|
||||
|
||||
## 3. 검증 계획
|
||||
- 단위 테스트 기준
|
||||
- 통합 테스트 시나리오 (백테스트 파이프라인 활용)
|
||||
- 실환경 검증: 소액 live 운용으로 직접 검증
|
||||
(paper trading 제외 — 실환경과 괴리가 커 검증 신뢰도 부족)
|
||||
- Phase별 실환경 투입 기준:
|
||||
단위/통합 테스트 통과 → 소액 live → 모니터링 → 정상 확인 후 본운용
|
||||
|
||||
## 4. 의존성 그래프
|
||||
- Phase 간 blocking 관계
|
||||
- Phase 내 작업 순서
|
||||
|
||||
## 5. 롤백 계획
|
||||
- 각 Phase 실패 시 롤백 절차
|
||||
```
|
||||
|
||||
### 3. README.md 업데이트
|
||||
|
||||
- 85_ 문서 링크 추가
|
||||
|
||||
## 작업 순서
|
||||
|
||||
1. 80_ 정리 (노이즈 제거, SQL 분리, 리뷰 이력 삭제)
|
||||
2. `scripts/audit_queries.sql` 작성 (80_에서 분리한 SQL)
|
||||
3. 85_ 신규 작성 (실행 계획)
|
||||
4. README.md 업데이트
|
||||
|
||||
## 작성하지 않는 것
|
||||
|
||||
- 30_code_level_work_orders.md, 40_acceptance_and_test_plan.md 업데이트: 85_를 기반으로 실제 구현 시점에 업데이트 (지금은 실행 계획 수립까지만)
|
||||
- 01_requirements_registry.md: ROOT/GAP에서 파생되는 신규 REQ는 구현 착수 시 등록
|
||||
- Gitea 이슈 생성: 85_ 문서 확정 후 별도 진행
|
||||
|
||||
## 검증
|
||||
|
||||
- 80_: 감사 팩트만 남았는지, 리뷰 이력이 제거되었는지 확인
|
||||
- 85_: Phase별 작업이 Gitea 이슈로 바로 전환 가능한 수준인지 확인
|
||||
- 85_ 각 항목에 수용 기준과 테스트 계획이 포함되었는지 확인
|
||||
392
docs/ouroboros/85_loss_recovery_action_plan.md
Normal file
392
docs/ouroboros/85_loss_recovery_action_plan.md
Normal file
@@ -0,0 +1,392 @@
|
||||
<!--
|
||||
Doc-ID: DOC-ACTION-085
|
||||
Version: 1.0.0
|
||||
Status: active
|
||||
Owner: strategy
|
||||
Updated: 2026-02-28
|
||||
-->
|
||||
|
||||
# 손실 복구 실행 계획
|
||||
|
||||
작성일: 2026-02-28
|
||||
기반 문서: [80_implementation_audit.md](./80_implementation_audit.md) (ROOT 7개 + GAP 5개)
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 1. 요약
|
||||
|
||||
### 1.1 목표
|
||||
|
||||
80_implementation_audit.md에서 식별된 7개 근본 원인(ROOT-1~7)과 5개 구현 갭(GAP-1~5)을 해소하여 실거래 손실 구간에서 탈출한다.
|
||||
|
||||
### 1.2 성공 기준 (정량)
|
||||
|
||||
| 지표 | 현재 | 목표 |
|
||||
|------|------|------|
|
||||
| KR 시장 승률 | 38.5% | >= 50% |
|
||||
| 동일 종목 반복 매매 (일간) | 최대 4회 | <= 2회 |
|
||||
| US 페니스탁($5 이하) 진입 | 무제한 | 0건 |
|
||||
| SELL PnL 수량 불일치 건 | 존재 | 0건 |
|
||||
| 블랙아웃 복구 주문 DB 누락 | 존재 | 0건 |
|
||||
| session_id 누락 거래 로그 | 다수 | 0건 |
|
||||
| 진화 전략 syntax 오류율 | 100% (확인된 3건 모두) | 0% |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 2. Phase별 작업 분해
|
||||
|
||||
### Phase 1: 즉시 — 손실 출혈 차단
|
||||
|
||||
가장 큰 손실 패턴(노이즈 손절, 반복 매매, 페니스탁)을 즉시 제거한다.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
#### ACT-01: KR 손절선 ATR 기반 동적 확대
|
||||
|
||||
- **ROOT 참조**: ROOT-1 (hard_stop_pct -2%가 KR 소형주 변동성 대비 과소)
|
||||
- **Gitea 이슈**: feat: KR 손절선 ATR 기반 동적 확대 (-2% → ATR 적응형)
|
||||
- **Gitea 이슈 번호**: #318
|
||||
- **변경 대상 파일**: `src/main.py`, `src/strategy/exit_rules.py`, `src/config.py`
|
||||
- **현재 동작**: `hard_stop_pct = -2.0` 고정값으로 모든 시장에 동일 적용
|
||||
- **목표 동작**: KR 시장은 ATR(14) 기반 동적 손절선 적용. 최소 -2%, 최대 -7%, 기본값은 `k * ATR / entry_price * 100` (k=2.0)
|
||||
- **수용 기준**:
|
||||
- ATR 값이 존재할 때 동적 손절선이 계산됨
|
||||
- ATR 미제공 시 기존 -2% 폴백
|
||||
- KR 이외 시장은 기존 동작 유지
|
||||
- **테스트 계획**:
|
||||
- 단위: ATR 기반 손절선 계산 로직 테스트 (경계값: ATR=0, ATR=극단값)
|
||||
- 통합: 백테스트 파이프라인에서 KR 종목 손절 빈도 비교
|
||||
- **의존성**: 없음
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
#### ACT-02: 손절 후 동일 종목 재진입 쿨다운
|
||||
|
||||
- **ROOT 참조**: ROOT-2 (동일 종목 반복 매매)
|
||||
- **Gitea 이슈**: feat: 손절 후 동일 종목 재진입 쿨다운 (1~2시간)
|
||||
- **Gitea 이슈 번호**: #319
|
||||
- **변경 대상 파일**: `src/main.py`, `src/config.py`
|
||||
- **현재 동작**: 손절 후 동일 종목 즉시 재매수 가능
|
||||
- **목표 동작**: 손절(SELL with pnl < 0) 후 동일 종목은 `COOLDOWN_MINUTES` (기본 120분) 동안 매수 차단
|
||||
- **수용 기준**:
|
||||
- 손절 기록이 있는 종목에 대해 쿨다운 시간 내 BUY 시도 시 거부
|
||||
- 쿨다운 경과 후 정상 진입 허용
|
||||
- 익절(pnl >= 0)에는 쿨다운 미적용
|
||||
- **테스트 계획**:
|
||||
- 단위: 쿨다운 시간 내/외 매수 시도 테스트
|
||||
- 통합: 229000 유사 패턴 백테스트 시나리오
|
||||
- **의존성**: 없음
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
#### ACT-03: US $5 이하 종목 진입 차단 필터
|
||||
|
||||
- **ROOT 참조**: ROOT-3 (미국 페니스탁 무분별 진입)
|
||||
- **Gitea 이슈**: feat: US $5 이하 종목 진입 차단 필터
|
||||
- **Gitea 이슈 번호**: #320
|
||||
- **변경 대상 파일**: `src/main.py`, `src/config.py`
|
||||
- **현재 동작**: 가격 제한 없이 모든 US 종목 진입 가능
|
||||
- **목표 동작**: US 시장 BUY 시 현재가 $5 이하이면 진입 차단. 임계값은 `US_MIN_PRICE` 환경변수로 설정 가능
|
||||
- **수용 기준**:
|
||||
- $5 이하 종목 BUY 시도 시 거부 + 로그 기록
|
||||
- $5 초과 종목은 기존 동작 유지
|
||||
- KR 등 다른 시장에는 미적용
|
||||
- **테스트 계획**:
|
||||
- 단위: 가격별 필터 동작 테스트 (경계값: $4.99, $5.00, $5.01)
|
||||
- **의존성**: 없음
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
#### ACT-04: 진화 전략 코드 생성 시 syntax 검증 추가
|
||||
|
||||
- **ROOT 참조**: ROOT-4 (진화 전략 문법 오류)
|
||||
- **Gitea 이슈**: fix: 진화 전략 코드 생성 시 syntax 검증 추가
|
||||
- **Gitea 이슈 번호**: #321
|
||||
- **변경 대상 파일**: `src/evolution/optimizer.py`
|
||||
- **현재 동작**: 생성된 Python 코드를 검증 없이 파일로 저장
|
||||
- **목표 동작**: `ast.parse()` + `compile()` 로 syntax 검증 후 통과한 코드만 저장. 실패 시 로그 경고 + 기존 전략 유지
|
||||
- **수용 기준**:
|
||||
- syntax 오류가 있는 코드는 저장되지 않음
|
||||
- 검증 실패 시 기존 전략으로 폴백
|
||||
- 검증 실패 로그가 기록됨
|
||||
- **테스트 계획**:
|
||||
- 단위: 정상 코드/오류 코드 검증 테스트
|
||||
- 기존 `v20260227_*_evolved.py` 파일로 회귀 테스트
|
||||
- **의존성**: 없음
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### Phase 2: 단기 — 데이터 정합성 + v2 실효화
|
||||
|
||||
손익 계산 정확도를 확보하고, v2 청산 로직을 실효화한다.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
#### ACT-05: SELL PnL 계산을 sell_qty 기준으로 수정
|
||||
|
||||
- **ROOT 참조**: ROOT-6 (CRITICAL — PnL 계산이 buy_qty 사용)
|
||||
- **Gitea 이슈**: fix(critical): SELL PnL 계산을 sell_qty 기준으로 수정
|
||||
- **Gitea 이슈 번호**: #322
|
||||
- **변경 대상 파일**: `src/main.py` (line 1658-1663, 2755-2760)
|
||||
- **현재 동작**: `trade_pnl = (trade_price - buy_price) * buy_qty` — 직전 BUY 수량 사용
|
||||
- **목표 동작**: `trade_pnl = (trade_price - buy_price) * sell_qty` — 실제 매도 수량 사용
|
||||
- **수용 기준**:
|
||||
- 부분청산 시 매도 수량 기준 PnL 계산
|
||||
- 기존 전량 매도(buy_qty == sell_qty) 케이스는 동일 결과
|
||||
- CRCA 유사 이상치 재발 불가
|
||||
- **테스트 계획**:
|
||||
- 단위: 전량 매도, 부분 매도, 수량 불일치 케이스별 PnL 검증
|
||||
- DB: Q4 쿼리(`scripts/audit_queries.sql`)로 이상치 0건 확인
|
||||
- **의존성**: 없음
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
#### ACT-06: BUY 매칭 키에 exchange_code 추가
|
||||
|
||||
- **ROOT 참조**: ROOT-7 (BUY 매칭 키에 exchange_code 미포함)
|
||||
- **Gitea 이슈**: fix: BUY 매칭 키에 exchange_code 추가
|
||||
- **Gitea 이슈 번호**: #323
|
||||
- **변경 대상 파일**: `src/db.py` (line 292-313)
|
||||
- **현재 동작**: `get_latest_buy_trade()`가 `(stock_code, market)`만으로 매칭
|
||||
- **목표 동작**: `exchange_code`가 존재할 때 매칭 키에 포함. NULL인 경우 기존 동작 유지 (하위 호환)
|
||||
- **수용 기준**:
|
||||
- 동일 티커 다중 거래소 기록 시 정확한 BUY 매칭
|
||||
- exchange_code가 NULL인 레거시 데이터에서도 정상 동작
|
||||
- **테스트 계획**:
|
||||
- 단위: 동일 티커 다중 exchange 매칭 테스트
|
||||
- 단위: exchange_code NULL 하위 호환 테스트
|
||||
- **의존성**: 없음
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
#### ACT-07: 블랙아웃 복구 주문에 log_trade() 추가
|
||||
|
||||
- **ROOT 참조**: GAP-4 (블랙아웃 복구 주문 DB 미기록)
|
||||
- **Gitea 이슈**: fix: 블랙아웃 복구 주문에 log_trade() 추가
|
||||
- **Gitea 이슈 번호**: #324
|
||||
- **변경 대상 파일**: `src/main.py` (line 694-791, 블랙아웃 복구 실행 경로)
|
||||
- **현재 동작**: 블랙아웃 복구 주문이 실행되나 `log_trade()` 호출 없음 → DB에 기록 안 됨
|
||||
- **목표 동작**: 복구 주문 실행 후 `log_trade()` 호출하여 DB에 기록. rationale에 `[blackout-recovery]` prefix 추가
|
||||
- **수용 기준**:
|
||||
- 블랙아웃 복구 주문이 trades 테이블에 기록됨
|
||||
- rationale로 복구 주문 식별 가능
|
||||
- 성과 리포트에 복구 주문 포함
|
||||
- **테스트 계획**:
|
||||
- 단위: 복구 주문 실행 후 DB 기록 존재 확인
|
||||
- 통합: 블랙아웃 시나리오 end-to-end 테스트
|
||||
- **의존성**: 없음
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
#### ACT-08: v2 staged exit에 실제 피처 공급
|
||||
|
||||
- **ROOT 참조**: ROOT-5 (v2 청산 로직 실효성 부족)
|
||||
- **Gitea 이슈**: feat: v2 staged exit에 실제 피처(ATR, pred_down_prob) 공급
|
||||
- **Gitea 이슈 번호**: #325
|
||||
- **변경 대상 파일**: `src/main.py` (line 500-583), `src/strategy/exit_rules.py`, `src/analysis/technical.py`
|
||||
- **현재 동작**: `atr_value=0.0`, `pred_down_prob=0.0`으로 공급 → hard stop만 발동
|
||||
- **목표 동작**:
|
||||
- `atr_value`: 보유 종목의 ATR(14) 실시간 계산하여 공급
|
||||
- `pred_down_prob`: 최소한 RSI 기반 하락 확률 추정값 공급 (추후 ML 모델로 대체 가능)
|
||||
- `be_arm_pct`/`arm_pct`: 독립 파라미터로 설정 가능 (take_profit_pct * 0.4 기계적 파생 제거)
|
||||
- **수용 기준**:
|
||||
- `evaluate_exit()` 호출 시 atr_value > 0 (ATR 계산 가능한 종목)
|
||||
- ATR trailing stop이 실제 발동 가능
|
||||
- be_arm_pct/arm_pct 독립 설정 가능
|
||||
- **테스트 계획**:
|
||||
- 단위: 피처 공급 경로별 값 검증
|
||||
- 통합: 상태기계 전이 시나리오 (HOLDING→BE_LOCK→ARMED→EXITED)
|
||||
- **의존성**: ACT-01 (ATR 계산 인프라 공유)
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
#### ACT-09: session_id를 거래/의사결정 로그에 명시적 전달
|
||||
|
||||
- **ROOT 참조**: GAP-1 (DecisionLogger session_id 미포함), GAP-2 (log_trade session_id 미전달)
|
||||
- **Gitea 이슈**: feat: session_id를 거래/의사결정 로그에 명시적 전달
|
||||
- **Gitea 이슈 번호**: #326
|
||||
- **변경 대상 파일**: `src/logging/decision_logger.py`, `src/main.py` (line 1625, 1682, 2769), `src/db.py`
|
||||
- **현재 동작**:
|
||||
- `log_decision()`: session_id 파라미터 없음
|
||||
- `log_trade()`: session_id 미전달, 시장 코드 기반 자동 추론에 의존
|
||||
- **목표 동작**:
|
||||
- `log_decision()`: session_id 파라미터 추가, 로그에 기록
|
||||
- `log_trade()` 호출 시 런타임 session_id 명시적 전달
|
||||
- **수용 기준**:
|
||||
- 모든 SELL/BUY 로그에 session_id 필드 존재
|
||||
- 의사결정 로그에 session_id 필드 존재
|
||||
- session_id가 실제 런타임 세션과 일치
|
||||
- **테스트 계획**:
|
||||
- 단위: log_decision() session_id 캡처 테스트
|
||||
- 단위: log_trade() session_id 전달 테스트
|
||||
- **의존성**: 없음
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### Phase 3: 중기 — v3 세션 최적화
|
||||
|
||||
세션 경계 처리와 운영 거버넌스를 강화한다.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
#### ACT-10: 세션 전환 시 리스크 파라미터 동적 재로딩
|
||||
|
||||
- **ROOT 참조**: GAP-3 (세션 전환 시 리스크 파라미터 재로딩 없음)
|
||||
- **Gitea 이슈**: feat: 세션 전환 시 리스크 파라미터 동적 재로딩
|
||||
- **Gitea 이슈 번호**: #327
|
||||
- **변경 대상 파일**: `src/main.py`, `src/config.py`
|
||||
- **현재 동작**: 리스크 파라미터가 시작 시 한 번만 로딩
|
||||
- **목표 동작**: 세션 경계 변경 이벤트 시 해당 세션의 리스크 파라미터를 재로딩. 세션별 프로파일 지원
|
||||
- **수용 기준**:
|
||||
- NXT_AFTER → KRX_REG 전환 시 파라미터 재로딩 확인
|
||||
- 재로딩 이벤트 로그 기록
|
||||
- 재로딩 실패 시 기존 파라미터 유지 (안전 폴백)
|
||||
- **테스트 계획**:
|
||||
- 단위: 세션 전환 훅 콜백 테스트
|
||||
- 단위: 재로딩 실패 시 폴백 테스트
|
||||
- **의존성**: ACT-09 (session_id 인프라)
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
#### ACT-11: 블랙아웃 복구 시 가격/세션 재검증 강화
|
||||
|
||||
- **ROOT 참조**: GAP-4 잔여 (가격 유효성, 세션 변경 재적용 미구현)
|
||||
- **Gitea 이슈**: feat: 블랙아웃 복구 시 가격/세션 재검증 강화
|
||||
- **Gitea 이슈 번호**: #328
|
||||
- **변경 대상 파일**: `src/main.py` (line 694-791), `src/core/blackout_manager.py`
|
||||
- **현재 동작**: stale BUY/SELL 드롭 + order_policy 검증만 수행
|
||||
- **목표 동작**:
|
||||
- 복구 시 현재 시세 조회하여 가격 유효성 검증 (진입가 대비 급등/급락 시 드롭)
|
||||
- 세션 변경 시 새 세션의 파라미터로 재검증
|
||||
- **수용 기준**:
|
||||
- 블랙아웃 전후 가격 변동 > 임계값(예: 5%) 시 주문 드롭
|
||||
- 세션 변경 시 새 세션 파라미터로 재평가
|
||||
- **테스트 계획**:
|
||||
- 단위: 가격 변동 시나리오별 드롭/실행 테스트
|
||||
- 통합: 블랙아웃 + 세션 전환 복합 시나리오
|
||||
- **의존성**: ACT-07 (복구 주문 DB 기록), ACT-10 (세션 파라미터 재로딩)
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
#### ACT-12: Triple Barrier 시간장벽을 캘린더 시간(분) 기반으로 전환
|
||||
|
||||
- **ROOT 참조**: GAP-5 (시간장벽이 봉 개수 고정)
|
||||
- **Gitea 이슈**: feat: Triple Barrier 시간장벽을 캘린더 시간(분) 기반으로 전환
|
||||
- **Gitea 이슈 번호**: #329
|
||||
- **변경 대상 파일**: `src/analysis/triple_barrier.py`
|
||||
- **현재 동작**: `max_holding_bars` (고정 봉 수) 사용
|
||||
- **목표 동작**: `max_holding_minutes` (캘린더 시간) 기반으로 전환. 봉 주기와 무관하게 일정 시간 경과 시 장벽 도달
|
||||
- **수용 기준**:
|
||||
- 분 단위 시간장벽이 봉 주기 변경에도 일관 동작
|
||||
- 기존 max_holding_bars 하위 호환 (deprecated 경고)
|
||||
- **테스트 계획**:
|
||||
- 단위: 다양한 봉 주기(1분, 5분, 15분)에서 시간장벽 일관성 테스트
|
||||
- 기존 triple_barrier 테스트 회귀 확인
|
||||
- **의존성**: 없음
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
#### ACT-13: CI 자동 검증 (정책 레지스트리 + TASK-REQ 매핑)
|
||||
|
||||
- **ROOT 참조**: REQ-OPS-002 (정책 변경 시 레지스트리 업데이트 강제), REQ-OPS-003 (TASK-REQ 매핑 강제)
|
||||
- **Gitea 이슈**: infra: CI 자동 검증 (정책 레지스트리 + TASK-REQ 매핑)
|
||||
- **Gitea 이슈 번호**: #330
|
||||
- **변경 대상 파일**: `.gitea/workflows/`, `scripts/validate_governance_assets.py`
|
||||
- **현재 동작**: CI 자동 검증 없음. 문서 검증은 수동 실행
|
||||
- **목표 동작**:
|
||||
- PR 시 정책 레지스트리(`01_requirements_registry.md`) 변경 여부 자동 검증
|
||||
- TASK/이슈가 REQ-ID를 참조하는지 자동 검증
|
||||
- **수용 기준**:
|
||||
- 정책 파일 변경 시 레지스트리 미업데이트면 CI 실패
|
||||
- 새 이슈/PR에 REQ-ID 미참조 시 경고
|
||||
- **테스트 계획**:
|
||||
- CI 파이프라인 자체 테스트 (정상/실패 케이스)
|
||||
- **의존성**: 없음
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 3. 검증 계획
|
||||
|
||||
### 3.1 단위 테스트
|
||||
|
||||
- 모든 ACT 항목에 대해 개별 테스트 작성
|
||||
- 커버리지 >= 80% 유지
|
||||
- 기존 551개 테스트 전체 통과 확인
|
||||
|
||||
### 3.2 통합 테스트
|
||||
|
||||
- 백테스트 파이프라인: Phase 1 적용 전후 KR 시장 손절 빈도, 반복 매매 횟수, 승률 비교
|
||||
- 상태기계 통합: Phase 2 피처 공급 후 4중 청산 로직 end-to-end 시나리오
|
||||
- 블랙아웃 복합: Phase 3 세션 전환 + 블랙아웃 복구 시나리오
|
||||
|
||||
### 3.3 실환경 검증
|
||||
|
||||
- Paper trading은 실환경과 괴리가 커 검증 신뢰도 부족 → **소액 live 운용**으로 검증
|
||||
- Phase별 투입 기준: 단위/통합 테스트 통과 → 소액 live (1~2일) → 모니터링 → 정상 확인 후 본운용
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 4. 의존성 그래프
|
||||
|
||||
```
|
||||
Phase 1 (병렬 실행 가능)
|
||||
ACT-01 #318 ─┐
|
||||
ACT-02 #319 │ (모두 독립)
|
||||
ACT-03 #320 │
|
||||
ACT-04 #321 ─┘
|
||||
|
||||
Phase 2
|
||||
ACT-05 #322 ─┐
|
||||
ACT-06 #323 │ (대부분 독립)
|
||||
ACT-07 #324 │
|
||||
ACT-09 #326 ─┘
|
||||
ACT-08 #325 ←── ACT-01 #318 (ATR 인프라 공유)
|
||||
|
||||
Phase 3
|
||||
ACT-10 #327 ←── ACT-09 #326 (session_id 인프라)
|
||||
ACT-11 #328 ←── ACT-07 #324, ACT-10 #327
|
||||
ACT-12 #329 (독립)
|
||||
ACT-13 #330 (독립)
|
||||
```
|
||||
|
||||
### Phase 간 관계
|
||||
|
||||
- Phase 1 → Phase 2: Phase 1 완료가 Phase 2의 전제 조건은 아니나, Phase 1로 출혈 차단 후 Phase 2 진행 권장
|
||||
- Phase 2 → Phase 3: ACT-09(session_id)가 ACT-10(세션 재로딩)의 전제, ACT-07+ACT-10이 ACT-11의 전제
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 5. 롤백 계획
|
||||
|
||||
### Phase 1 롤백
|
||||
|
||||
- 각 ACT는 독립적이므로 개별 revert 가능
|
||||
- 손절선(ACT-01): 기존 -2% 고정값으로 복원
|
||||
- 쿨다운(ACT-02): 쿨다운 체크 제거
|
||||
- 가격 필터(ACT-03): 필터 조건 제거
|
||||
- syntax 검증(ACT-04): 검증 스킵, 기존 저장 로직 복원
|
||||
|
||||
### Phase 2 롤백
|
||||
|
||||
- PnL 수정(ACT-05): buy_qty 기준으로 복원 (단, 데이터 정합성 후퇴 감수)
|
||||
- exchange_code(ACT-06): 매칭 키에서 제거
|
||||
- 블랙아웃 DB(ACT-07): log_trade() 호출 제거
|
||||
- 피처 공급(ACT-08): 0.0 공급으로 복원
|
||||
- session_id(ACT-09): 파라미터 제거, 자동 추론 복원
|
||||
|
||||
### Phase 3 롤백
|
||||
|
||||
- 세션 재로딩(ACT-10): 시작 시 1회 로딩으로 복원
|
||||
- 블랙아웃 재검증(ACT-11): 기존 stale 드롭만 유지
|
||||
- 시간장벽(ACT-12): max_holding_bars로 복원
|
||||
- CI(ACT-13): CI 워크플로우 제거
|
||||
|
||||
### 롤백 절차
|
||||
|
||||
1. 해당 ACT의 PR branch에서 `git revert` 수행
|
||||
2. 기존 테스트 전체 통과 확인
|
||||
3. 실환경 투입 전 소액 live 검증
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
*끝.*
|
||||
@@ -22,6 +22,8 @@ Updated: 2026-02-26
|
||||
8. TPM 제어 프로토콜/수용 매트릭스: [50_tpm_control_protocol.md](./50_tpm_control_protocol.md)
|
||||
9. 저장소 강제 설정 체크리스트: [60_repo_enforcement_checklist.md](./60_repo_enforcement_checklist.md)
|
||||
10. 메인 에이전트 아이디에이션 백로그: [70_main_agent_ideation.md](./70_main_agent_ideation.md)
|
||||
11. v2/v3 구현 감사 및 수익률 분석: [80_implementation_audit.md](./80_implementation_audit.md)
|
||||
12. 손실 복구 실행 계획: [85_loss_recovery_action_plan.md](./85_loss_recovery_action_plan.md)
|
||||
|
||||
## 운영 규칙
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -355,3 +355,36 @@ Order result: 모의투자 매수주문이 완료 되었습니다. ✓
|
||||
- `TestOverseasGhostPositionClose` 2개: ghost-close 로그 확인, 일반 오류 무시
|
||||
|
||||
**이슈/PR:** #235, PR #236
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 2026-02-27
|
||||
|
||||
### v2 백테스트 파이프라인 통합 (#305)
|
||||
|
||||
**배경:**
|
||||
- `TripleBarrier`, `WalkForward`, `BacktestCostGuard`는 개별 모듈로 존재했으나,
|
||||
하나의 실행 경로로 연결된 파이프라인이 없어 통합 검증이 불가능했다.
|
||||
|
||||
**구현 내용:**
|
||||
|
||||
1. `src/analysis/backtest_pipeline.py`
|
||||
- `run_v2_backtest_pipeline()` 추가:
|
||||
- `validate_backtest_cost_model()` 선검증(fail-fast)
|
||||
- `label_with_triple_barrier()`로 entry 라벨 생성
|
||||
- `generate_walk_forward_splits()`로 fold 생성
|
||||
- fold별 baseline(`B0`, `B1`, `M1`) score 산출
|
||||
- 결과 아티팩트 계약 구조(`BacktestPipelineResult`) 정의
|
||||
- leakage 검사 유틸 `fold_has_leakage()` 제공
|
||||
|
||||
2. `tests/test_backtest_pipeline_integration.py` 신규
|
||||
- happy path 통합 검증
|
||||
- cost guard 실패 fail-fast 검증
|
||||
- purge/embargo 기반 누수 방지 검증
|
||||
- 동일 입력 재실행 결정성 검증
|
||||
|
||||
**검증:**
|
||||
- `pytest -q tests/test_backtest_pipeline_integration.py tests/test_triple_barrier.py tests/test_walk_forward_split.py tests/test_backtest_cost_guard.py tests/test_backtest_execution_model.py`
|
||||
- `ruff check src/analysis/backtest_pipeline.py tests/test_backtest_pipeline_integration.py`
|
||||
|
||||
**이슈/PR:** #305
|
||||
|
||||
@@ -181,6 +181,29 @@ pytest -v --cov=src --cov-report=term-missing
|
||||
|
||||
**Note:** `main.py` has lower coverage as it contains the main loop which is tested via integration/manual testing.
|
||||
|
||||
## Backtest Automation Gate
|
||||
|
||||
백테스트 관련 검증은 `scripts/backtest_gate.sh`와 `.github/workflows/backtest-gate.yml`로 자동 실행된다.
|
||||
|
||||
- PR: 변경 파일 기준 `auto` 모드
|
||||
- `feature/**` push: 변경 파일 기준 `auto` 모드
|
||||
- Daily schedule: `full` 강제 실행
|
||||
- Manual dispatch: `mode`(`auto|smoke|full`) 지정 가능
|
||||
|
||||
실행 기준:
|
||||
- `src/analysis/`, `src/strategy/`, `src/strategies/`, `src/main.py`, `src/markets/`, `src/broker/`
|
||||
- 백테스트 핵심 테스트 파일 변경
|
||||
- `docs/ouroboros/` 변경
|
||||
|
||||
`auto` 모드에서 백테스트 민감 영역 변경이 없으면 게이트는 `skip` 처리되며 실패로 간주하지 않는다.
|
||||
|
||||
로컬 수동 실행:
|
||||
```bash
|
||||
bash scripts/backtest_gate.sh
|
||||
BACKTEST_MODE=full bash scripts/backtest_gate.sh
|
||||
BASE_REF=origin/feature/v3-session-policy-stream BACKTEST_MODE=auto bash scripts/backtest_gate.sh
|
||||
```
|
||||
|
||||
## Test Configuration
|
||||
|
||||
### `pyproject.toml`
|
||||
|
||||
@@ -30,6 +30,19 @@ Gitea 이슈/PR/코멘트 작업 전에 모든 에이전트는 아래를 먼저
|
||||
- `tea` 실패 시 동일 명령 재시도 전에 원인/수정사항을 PR 코멘트에 남긴다.
|
||||
- 필요한 경우에만 Gitea API(`localhost:3000`)를 fallback으로 사용한다.
|
||||
|
||||
## Session Handover Gate (Mandatory)
|
||||
|
||||
새 세션에서 구현/검증을 시작하기 전에 아래를 선행해야 한다.
|
||||
|
||||
1. `docs/workflow.md`, `docs/commands.md`, `docs/agent-constraints.md` 재확인
|
||||
2. `workflow/session-handover.md`에 최신 세션 엔트리 추가
|
||||
3. `python3 scripts/session_handover_check.py --strict` 통과 확인
|
||||
|
||||
강제 규칙:
|
||||
- handover check 실패 상태에서 코드 수정/이슈 상태 전이/PR 생성 금지
|
||||
- 최신 handover 엔트리는 현재 작업 브랜치를 명시해야 한다
|
||||
- 최신 handover 엔트리는 당일(UTC) 날짜를 포함해야 한다
|
||||
|
||||
## Branch Strategy (Mandatory)
|
||||
|
||||
- Team operation default branch is the **program feature branch**, not `main`.
|
||||
@@ -38,6 +51,21 @@ Gitea 이슈/PR/코멘트 작업 전에 모든 에이전트는 아래를 먼저
|
||||
- Until final user sign-off, `main` merge is prohibited.
|
||||
- 각 에이전트는 주요 의사결정(리뷰 지적, 수정 방향, 검증 승인)마다 PR 코멘트를 적극 작성해 의사결정 과정을 남긴다.
|
||||
|
||||
## Backtest Gate Policy (Mandatory)
|
||||
|
||||
사람 의존도를 줄이기 위해 백테스트 검증은 자동 게이트를 기본으로 한다.
|
||||
|
||||
- 워크플로우: `.github/workflows/backtest-gate.yml`
|
||||
- 실행 스크립트: `scripts/backtest_gate.sh`
|
||||
- 기본 모드: `auto` (변경 파일 기반 실행/skip 판정)
|
||||
- 정기 스케줄: daily `full` 강제 실행
|
||||
- 수동 재실행: workflow dispatch + `mode` 지정
|
||||
|
||||
강제 규칙:
|
||||
- 백테스트 민감 변경(PR/feature push)에서 게이트 실패 시 머지 금지
|
||||
- 스케줄 게이트 실패 시 이슈 등록 후 원인/복구 계획 기록
|
||||
- `python` 대신 `python3` 기준으로 실행한다
|
||||
|
||||
## Gitea CLI Formatting Troubleshooting
|
||||
|
||||
Issue/PR 본문 작성 시 줄바꿈(`\n`)이 문자열 그대로 저장되는 문제가 반복될 수 있다. 원인은 `-d "...\n..."` 형태에서 쉘/CLI가 이스케이프를 실제 개행으로 해석하지 않기 때문이다.
|
||||
@@ -167,6 +195,46 @@ Use `run_in_background=True` for independent tasks that don't block subsequent w
|
||||
- `NOT_OBSERVED`는 운영상 `FAIL`과 동일하게 처리
|
||||
- `NOT_OBSERVED`가 하나라도 있으면 승인/머지 금지
|
||||
|
||||
`FORBIDDEN` 처리 규칙:
|
||||
- 정책 위반 신호(예: 주말 `session=KRX_REG`)는 `FORBIDDEN=HIT`으로 별도 기록한다
|
||||
- `FORBIDDEN=HIT`은 즉시 `P0 FAIL`로 간주하고 모니터링 승인 불가
|
||||
- 실시간 모니터는 `alive`만으로 정상 판정하지 않는다(정책 불변식 통과가 필수)
|
||||
|
||||
### Process-Change-First Rule (Mandatory)
|
||||
|
||||
재발 방지/운영 규칙 변경이 결정되면, 기능 구현 티켓보다 먼저 서버(feature branch)에 반영해야 한다.
|
||||
|
||||
- 순서: `process ticket merge` -> `implementation ticket start`
|
||||
- process ticket 미반영 상태에서 기능 티켓 코딩/머지 금지
|
||||
- 세션 전환 시에도 동일 규칙 유지
|
||||
|
||||
### Implementation Start Gate (Mandatory)
|
||||
|
||||
구현 티켓을 시작하기 전에 아래 3개를 모두 만족해야 한다.
|
||||
|
||||
1. `process ticket merge` 증적 확인 (feature branch 반영 커밋/PR)
|
||||
2. `workflow/session-handover.md` 최신 엔트리에 `next_ticket`과 `process_gate_checked` 기록
|
||||
3. `python3 scripts/session_handover_check.py --strict` 통과
|
||||
|
||||
강제 규칙:
|
||||
- 위 3개 중 하나라도 불충족이면 코드/테스트 수정 금지
|
||||
- 서브에이전트 지시도 동일하게 제한한다 (`process merged 확인 전 read-only 탐색만 허용`)
|
||||
- 성급 착수 발견 시 구현 작업을 즉시 중단하고 handover/proces gate부터 복구한다
|
||||
|
||||
### Ticket Maturity Stages (Mandatory)
|
||||
|
||||
모든 티켓은 아래 4단계를 순서대로 통과해야 한다.
|
||||
|
||||
1. `Implemented`: 코드/문서 변경 완료
|
||||
2. `Integrated`: 호출 경로/파이프라인 연결 완료
|
||||
3. `Observed`: 런타임/실행 증적 확보 완료
|
||||
4. `Accepted`: 정적 Verifier + Runtime Verifier 승인 완료
|
||||
|
||||
강제 규칙:
|
||||
- 단계 점프 금지 (예: Implemented -> Accepted 금지)
|
||||
- `Observed` 전에는 완료 선언 금지
|
||||
- `Accepted` 전에는 머지 금지
|
||||
|
||||
## Code Review Checklist
|
||||
|
||||
**CRITICAL: Every PR review MUST verify plan-implementation consistency.**
|
||||
@@ -204,3 +272,6 @@ Before approving any PR, the reviewer (human or agent) must check ALL of the fol
|
||||
- [ ] `gh` 명령을 사용하지 않고 `tea`(또는 허용된 Gitea API fallback)만 사용했다
|
||||
- [ ] Main -> Verifier 지시가 Directive Contract 6개 항목을 모두 포함한다
|
||||
- [ ] Verifier 결과에 `Coverage Matrix`(PASS/FAIL/NOT_OBSERVED)가 있고, `NOT_OBSERVED=0`이다
|
||||
- [ ] Process-change-first 대상이면 해당 process PR이 먼저 머지되었다
|
||||
- [ ] 티켓 단계가 `Implemented -> Integrated -> Observed -> Accepted` 순서로 기록되었다
|
||||
- [ ] 정적 Verifier와 Runtime Verifier 승인 코멘트가 모두 존재한다
|
||||
|
||||
184
scripts/audit_queries.sql
Normal file
184
scripts/audit_queries.sql
Normal file
@@ -0,0 +1,184 @@
|
||||
-- audit_queries.sql
|
||||
-- 용도: 80_implementation_audit.md 성과표 재현을 위한 표준 집계 SQL
|
||||
-- 대상 DB: trading.db (SQLite)
|
||||
-- 기간: 2026-02-25 ~ 2026-02-28 (UTC)
|
||||
-- 참조: docs/ouroboros/80_implementation_audit.md Section 3
|
||||
|
||||
------------------------------------------------------------------------
|
||||
-- Base: 기간 + LIVE + SELL + 직전 BUY 메타 매칭
|
||||
------------------------------------------------------------------------
|
||||
-- 모든 후속 쿼리의 기반이 되는 CTE.
|
||||
-- prev_buy_rationale: 직전 BUY의 rationale (startup-sync 분류용)
|
||||
-- prev_buy_qty: 직전 BUY 수량 (수량 일치 무결성 필터용)
|
||||
------------------------------------------------------------------------
|
||||
|
||||
WITH base AS (
|
||||
SELECT *
|
||||
FROM trades
|
||||
WHERE mode='live'
|
||||
AND action='SELL'
|
||||
AND timestamp >= '2026-02-25T00:00:00+00:00'
|
||||
AND timestamp < '2026-02-28T00:00:00+00:00'
|
||||
),
|
||||
labeled AS (
|
||||
SELECT
|
||||
s.id,
|
||||
s.timestamp,
|
||||
s.stock_code,
|
||||
s.market,
|
||||
s.exchange_code,
|
||||
s.quantity AS sell_qty,
|
||||
s.price AS sell_price,
|
||||
s.pnl,
|
||||
COALESCE((
|
||||
SELECT b.rationale
|
||||
FROM trades b
|
||||
WHERE b.mode='live'
|
||||
AND b.action='BUY'
|
||||
AND b.stock_code=s.stock_code
|
||||
AND b.market=s.market
|
||||
AND b.timestamp < s.timestamp
|
||||
ORDER BY b.timestamp DESC, b.id DESC
|
||||
LIMIT 1
|
||||
), '') AS prev_buy_rationale,
|
||||
(
|
||||
SELECT b.quantity
|
||||
FROM trades b
|
||||
WHERE b.mode='live'
|
||||
AND b.action='BUY'
|
||||
AND b.stock_code=s.stock_code
|
||||
AND b.market=s.market
|
||||
AND b.timestamp < s.timestamp
|
||||
ORDER BY b.timestamp DESC, b.id DESC
|
||||
LIMIT 1
|
||||
) AS prev_buy_qty
|
||||
FROM base s
|
||||
)
|
||||
SELECT * FROM labeled;
|
||||
|
||||
------------------------------------------------------------------------
|
||||
-- Q1) 통화 분리 손익 (KRW/USD 혼합 금지)
|
||||
------------------------------------------------------------------------
|
||||
|
||||
WITH base AS (
|
||||
SELECT * FROM trades
|
||||
WHERE mode='live' AND action='SELL'
|
||||
AND timestamp >= '2026-02-25T00:00:00+00:00'
|
||||
AND timestamp < '2026-02-28T00:00:00+00:00'
|
||||
),
|
||||
labeled AS (
|
||||
SELECT s.*,
|
||||
s.quantity AS sell_qty,
|
||||
COALESCE((SELECT b.rationale FROM trades b
|
||||
WHERE b.mode='live' AND b.action='BUY'
|
||||
AND b.stock_code=s.stock_code AND b.market=s.market
|
||||
AND b.timestamp < s.timestamp
|
||||
ORDER BY b.timestamp DESC, b.id DESC LIMIT 1), '') AS prev_buy_rationale,
|
||||
(SELECT b.quantity FROM trades b
|
||||
WHERE b.mode='live' AND b.action='BUY'
|
||||
AND b.stock_code=s.stock_code AND b.market=s.market
|
||||
AND b.timestamp < s.timestamp
|
||||
ORDER BY b.timestamp DESC, b.id DESC LIMIT 1) AS prev_buy_qty
|
||||
FROM base s
|
||||
)
|
||||
SELECT
|
||||
CASE WHEN market='KR' THEN 'KRW' ELSE 'USD' END AS ccy,
|
||||
COUNT(*) AS sells,
|
||||
ROUND(SUM(pnl),2) AS pnl_sum
|
||||
FROM labeled
|
||||
GROUP BY ccy
|
||||
ORDER BY ccy;
|
||||
|
||||
------------------------------------------------------------------------
|
||||
-- Q2) 기존 보유(startup-sync) 제외 성과
|
||||
------------------------------------------------------------------------
|
||||
|
||||
WITH base AS (
|
||||
SELECT * FROM trades
|
||||
WHERE mode='live' AND action='SELL'
|
||||
AND timestamp >= '2026-02-25T00:00:00+00:00'
|
||||
AND timestamp < '2026-02-28T00:00:00+00:00'
|
||||
),
|
||||
labeled AS (
|
||||
SELECT s.*,
|
||||
s.quantity AS sell_qty,
|
||||
COALESCE((SELECT b.rationale FROM trades b
|
||||
WHERE b.mode='live' AND b.action='BUY'
|
||||
AND b.stock_code=s.stock_code AND b.market=s.market
|
||||
AND b.timestamp < s.timestamp
|
||||
ORDER BY b.timestamp DESC, b.id DESC LIMIT 1), '') AS prev_buy_rationale,
|
||||
(SELECT b.quantity FROM trades b
|
||||
WHERE b.mode='live' AND b.action='BUY'
|
||||
AND b.stock_code=s.stock_code AND b.market=s.market
|
||||
AND b.timestamp < s.timestamp
|
||||
ORDER BY b.timestamp DESC, b.id DESC LIMIT 1) AS prev_buy_qty
|
||||
FROM base s
|
||||
)
|
||||
SELECT
|
||||
CASE WHEN market='KR' THEN 'KRW' ELSE 'USD' END AS ccy,
|
||||
COUNT(*) AS sells,
|
||||
ROUND(SUM(pnl),2) AS pnl_sum
|
||||
FROM labeled
|
||||
WHERE prev_buy_rationale NOT LIKE '[startup-sync]%'
|
||||
GROUP BY ccy
|
||||
ORDER BY ccy;
|
||||
|
||||
------------------------------------------------------------------------
|
||||
-- Q3) 수량 일치 체결만 포함 (무결성 필터)
|
||||
------------------------------------------------------------------------
|
||||
|
||||
WITH base AS (
|
||||
SELECT * FROM trades
|
||||
WHERE mode='live' AND action='SELL'
|
||||
AND timestamp >= '2026-02-25T00:00:00+00:00'
|
||||
AND timestamp < '2026-02-28T00:00:00+00:00'
|
||||
),
|
||||
labeled AS (
|
||||
SELECT s.*,
|
||||
s.quantity AS sell_qty,
|
||||
COALESCE((SELECT b.rationale FROM trades b
|
||||
WHERE b.mode='live' AND b.action='BUY'
|
||||
AND b.stock_code=s.stock_code AND b.market=s.market
|
||||
AND b.timestamp < s.timestamp
|
||||
ORDER BY b.timestamp DESC, b.id DESC LIMIT 1), '') AS prev_buy_rationale,
|
||||
(SELECT b.quantity FROM trades b
|
||||
WHERE b.mode='live' AND b.action='BUY'
|
||||
AND b.stock_code=s.stock_code AND b.market=s.market
|
||||
AND b.timestamp < s.timestamp
|
||||
ORDER BY b.timestamp DESC, b.id DESC LIMIT 1) AS prev_buy_qty
|
||||
FROM base s
|
||||
)
|
||||
SELECT
|
||||
CASE WHEN market='KR' THEN 'KRW' ELSE 'USD' END AS ccy,
|
||||
COUNT(*) AS sells,
|
||||
ROUND(SUM(pnl),2) AS pnl_sum
|
||||
FROM labeled
|
||||
WHERE prev_buy_qty = sell_qty
|
||||
GROUP BY ccy
|
||||
ORDER BY ccy;
|
||||
|
||||
------------------------------------------------------------------------
|
||||
-- Q4) 이상치 목록 (수량 불일치)
|
||||
------------------------------------------------------------------------
|
||||
|
||||
WITH base AS (
|
||||
SELECT * FROM trades
|
||||
WHERE mode='live' AND action='SELL'
|
||||
AND timestamp >= '2026-02-25T00:00:00+00:00'
|
||||
AND timestamp < '2026-02-28T00:00:00+00:00'
|
||||
),
|
||||
labeled AS (
|
||||
SELECT s.id, s.timestamp, s.stock_code, s.market, s.quantity AS sell_qty, s.pnl,
|
||||
(SELECT b.quantity FROM trades b
|
||||
WHERE b.mode='live' AND b.action='BUY'
|
||||
AND b.stock_code=s.stock_code AND b.market=s.market
|
||||
AND b.timestamp < s.timestamp
|
||||
ORDER BY b.timestamp DESC, b.id DESC LIMIT 1) AS prev_buy_qty
|
||||
FROM base s
|
||||
)
|
||||
SELECT
|
||||
id, timestamp, stock_code, market, sell_qty, prev_buy_qty, ROUND(pnl,2) AS pnl
|
||||
FROM labeled
|
||||
WHERE prev_buy_qty IS NOT NULL
|
||||
AND prev_buy_qty != sell_qty
|
||||
ORDER BY ABS(pnl) DESC;
|
||||
106
scripts/backtest_gate.sh
Executable file
106
scripts/backtest_gate.sh
Executable file
@@ -0,0 +1,106 @@
|
||||
#!/usr/bin/env bash
|
||||
# Backtest gate for PR/push/scheduled verification.
|
||||
|
||||
set -euo pipefail
|
||||
|
||||
MODE="${BACKTEST_MODE:-auto}" # auto | smoke | full
|
||||
BASE_REF="${BASE_REF:-origin/main}" # used when MODE=auto
|
||||
FORCE_FULL="${FORCE_FULL_BACKTEST:-false}"
|
||||
LOG_DIR="${LOG_DIR:-data/backtest-gate}"
|
||||
|
||||
mkdir -p "$LOG_DIR"
|
||||
STAMP="$(date -u +%Y%m%d_%H%M%S)"
|
||||
LOG_FILE="$LOG_DIR/backtest_gate_${STAMP}.log"
|
||||
|
||||
log() {
|
||||
printf '%s %s\n' "$(date -u +%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ)" "$1" | tee -a "$LOG_FILE"
|
||||
}
|
||||
|
||||
run_cmd() {
|
||||
log "[RUN] $*"
|
||||
"$@" 2>&1 | tee -a "$LOG_FILE"
|
||||
}
|
||||
|
||||
resolve_mode_from_changes() {
|
||||
if [ "$FORCE_FULL" = "true" ]; then
|
||||
echo "full"
|
||||
return
|
||||
fi
|
||||
|
||||
if ! git rev-parse --verify "$BASE_REF" >/dev/null 2>&1; then
|
||||
log "[WARN] BASE_REF not found: $BASE_REF; fallback to full"
|
||||
echo "full"
|
||||
return
|
||||
fi
|
||||
|
||||
changed_files="$(git diff --name-only "$BASE_REF"...HEAD || true)"
|
||||
if [ -z "$changed_files" ]; then
|
||||
log "[INFO] no changed files between $BASE_REF...HEAD; skip backtest gate"
|
||||
echo "skip"
|
||||
return
|
||||
fi
|
||||
|
||||
log "[INFO] changed files from $BASE_REF...HEAD:"
|
||||
while IFS= read -r line; do
|
||||
[ -n "$line" ] && log " - $line"
|
||||
done <<< "$changed_files"
|
||||
|
||||
# Backtest-sensitive areas: analysis/strategy/runtime execution semantics.
|
||||
if printf '%s\n' "$changed_files" | rg -q \
|
||||
'^(src/analysis/|src/strategy/|src/strategies/|src/main.py|src/markets/|src/broker/|tests/test_backtest_|tests/test_triple_barrier.py|tests/test_walk_forward_split.py|tests/test_main.py|docs/ouroboros/)'
|
||||
then
|
||||
echo "full"
|
||||
else
|
||||
echo "skip"
|
||||
fi
|
||||
}
|
||||
|
||||
SMOKE_TESTS=(
|
||||
tests/test_backtest_pipeline_integration.py
|
||||
tests/test_triple_barrier.py
|
||||
tests/test_walk_forward_split.py
|
||||
tests/test_backtest_cost_guard.py
|
||||
tests/test_backtest_execution_model.py
|
||||
)
|
||||
|
||||
FULL_TESTS=(
|
||||
tests/test_backtest_pipeline_integration.py
|
||||
tests/test_triple_barrier.py
|
||||
tests/test_walk_forward_split.py
|
||||
tests/test_backtest_cost_guard.py
|
||||
tests/test_backtest_execution_model.py
|
||||
tests/test_main.py
|
||||
)
|
||||
|
||||
main() {
|
||||
log "[INFO] backtest gate started mode=$MODE base_ref=$BASE_REF force_full=$FORCE_FULL"
|
||||
|
||||
selected_mode="$MODE"
|
||||
if [ "$MODE" = "auto" ]; then
|
||||
selected_mode="$(resolve_mode_from_changes)"
|
||||
fi
|
||||
|
||||
case "$selected_mode" in
|
||||
skip)
|
||||
log "[PASS] backtest gate skipped (no backtest-sensitive changes)"
|
||||
exit 0
|
||||
;;
|
||||
smoke)
|
||||
run_cmd python3 -m pytest -q "${SMOKE_TESTS[@]}"
|
||||
log "[PASS] smoke backtest gate passed"
|
||||
;;
|
||||
full)
|
||||
run_cmd python3 -m pytest -q "${SMOKE_TESTS[@]}"
|
||||
# Runtime semantics tied to v2 staged-exit must remain covered in full gate.
|
||||
run_cmd python3 -m pytest -q tests/test_main.py -k \
|
||||
"staged_exit_override or runtime_exit_cache_cleared or run_daily_session_applies_staged_exit_override_on_hold"
|
||||
log "[PASS] full backtest gate passed"
|
||||
;;
|
||||
*)
|
||||
log "[FAIL] invalid BACKTEST_MODE=$selected_mode (expected auto|smoke|full)"
|
||||
exit 2
|
||||
;;
|
||||
esac
|
||||
}
|
||||
|
||||
main "$@"
|
||||
@@ -1,5 +1,5 @@
|
||||
#!/usr/bin/env bash
|
||||
# Runtime verification monitor with NOT_OBSERVED detection.
|
||||
# Runtime verification monitor with coverage + forbidden invariant checks.
|
||||
|
||||
set -euo pipefail
|
||||
|
||||
@@ -7,6 +7,7 @@ ROOT_DIR="${ROOT_DIR:-/home/agentson/repos/The-Ouroboros}"
|
||||
LOG_DIR="${LOG_DIR:-$ROOT_DIR/data/overnight}"
|
||||
INTERVAL_SEC="${INTERVAL_SEC:-60}"
|
||||
MAX_HOURS="${MAX_HOURS:-24}"
|
||||
POLICY_TZ="${POLICY_TZ:-Asia/Seoul}"
|
||||
|
||||
cd "$ROOT_DIR"
|
||||
|
||||
@@ -30,7 +31,20 @@ check_signal() {
|
||||
return 1
|
||||
}
|
||||
|
||||
log "[INFO] runtime verify monitor started interval=${INTERVAL_SEC}s max_hours=${MAX_HOURS}"
|
||||
check_forbidden() {
|
||||
local name="$1"
|
||||
local pattern="$2"
|
||||
local run_log="$3"
|
||||
|
||||
if rg -q "$pattern" "$run_log"; then
|
||||
log "[FORBIDDEN] ${name}=HIT pattern=${pattern}"
|
||||
return 1
|
||||
fi
|
||||
log "[FORBIDDEN] ${name}=CLEAR pattern=${pattern}"
|
||||
return 0
|
||||
}
|
||||
|
||||
log "[INFO] runtime verify monitor started interval=${INTERVAL_SEC}s max_hours=${MAX_HOURS} policy_tz=${POLICY_TZ}"
|
||||
|
||||
while true; do
|
||||
now=$(date +%s)
|
||||
@@ -73,6 +87,28 @@ while true; do
|
||||
log "[OK] coverage complete (NOT_OBSERVED=0)"
|
||||
fi
|
||||
|
||||
# Forbidden invariants: must never happen under given policy context.
|
||||
forbidden_hits=0
|
||||
policy_dow="$(TZ="$POLICY_TZ" date +%u)" # 1..7 (Mon..Sun)
|
||||
is_weekend=0
|
||||
if [ "$policy_dow" -ge 6 ]; then
|
||||
is_weekend=1
|
||||
fi
|
||||
|
||||
if [ "$is_weekend" -eq 1 ]; then
|
||||
# Weekend policy: KR regular session loop must never appear.
|
||||
check_forbidden "WEEKEND_KR_SESSION_ACTIVE" \
|
||||
"Market session active: KR|session=KRX_REG|Processing market: Korea Exchange" \
|
||||
"$latest_run" || forbidden_hits=$((forbidden_hits+1))
|
||||
else
|
||||
log "[FORBIDDEN] WEEKEND_KR_SESSION_ACTIVE=SKIP reason=weekday"
|
||||
fi
|
||||
|
||||
if [ "$forbidden_hits" -gt 0 ]; then
|
||||
log "[P0] forbidden_invariant_hits=$forbidden_hits (treat as immediate FAIL)"
|
||||
else
|
||||
log "[OK] forbidden invariants clear"
|
||||
fi
|
||||
|
||||
sleep "$INTERVAL_SEC"
|
||||
done
|
||||
|
||||
|
||||
146
scripts/session_handover_check.py
Executable file
146
scripts/session_handover_check.py
Executable file
@@ -0,0 +1,146 @@
|
||||
#!/usr/bin/env python3
|
||||
"""Session handover preflight gate.
|
||||
|
||||
This script enforces a minimal handover record per working branch so that
|
||||
new sessions cannot start implementation without reading the required docs
|
||||
and recording current intent.
|
||||
"""
|
||||
|
||||
from __future__ import annotations
|
||||
|
||||
import argparse
|
||||
import subprocess
|
||||
import sys
|
||||
from datetime import UTC, datetime
|
||||
from pathlib import Path
|
||||
|
||||
REQUIRED_DOCS = (
|
||||
Path("docs/workflow.md"),
|
||||
Path("docs/commands.md"),
|
||||
Path("docs/agent-constraints.md"),
|
||||
)
|
||||
HANDOVER_LOG = Path("workflow/session-handover.md")
|
||||
|
||||
|
||||
def _run_git(*args: str) -> str:
|
||||
try:
|
||||
return (
|
||||
subprocess.check_output(["git", *args], stderr=subprocess.DEVNULL)
|
||||
.decode("utf-8")
|
||||
.strip()
|
||||
)
|
||||
except Exception:
|
||||
return ""
|
||||
|
||||
|
||||
def _current_branch() -> str:
|
||||
branch = _run_git("branch", "--show-current")
|
||||
if branch:
|
||||
return branch
|
||||
return _run_git("rev-parse", "--abbrev-ref", "HEAD")
|
||||
|
||||
|
||||
def _latest_entry(text: str) -> str:
|
||||
chunks = text.split("\n### ")
|
||||
if not chunks:
|
||||
return ""
|
||||
if chunks[0].startswith("### "):
|
||||
chunks[0] = chunks[0][4:]
|
||||
latest = chunks[-1].strip()
|
||||
if not latest:
|
||||
return ""
|
||||
if not latest.startswith("### "):
|
||||
latest = f"### {latest}"
|
||||
return latest
|
||||
|
||||
|
||||
def _check_required_files(errors: list[str]) -> None:
|
||||
for path in REQUIRED_DOCS:
|
||||
if not path.exists():
|
||||
errors.append(f"missing required document: {path}")
|
||||
if not HANDOVER_LOG.exists():
|
||||
errors.append(f"missing handover log: {HANDOVER_LOG}")
|
||||
|
||||
|
||||
def _check_handover_entry(
|
||||
*,
|
||||
branch: str,
|
||||
strict: bool,
|
||||
errors: list[str],
|
||||
) -> None:
|
||||
if not HANDOVER_LOG.exists():
|
||||
return
|
||||
text = HANDOVER_LOG.read_text(encoding="utf-8")
|
||||
latest = _latest_entry(text)
|
||||
if not latest:
|
||||
errors.append("handover log has no session entry")
|
||||
return
|
||||
|
||||
required_tokens = (
|
||||
"- branch:",
|
||||
"- docs_checked:",
|
||||
"- open_issues_reviewed:",
|
||||
"- next_ticket:",
|
||||
"- process_gate_checked:",
|
||||
)
|
||||
for token in required_tokens:
|
||||
if token not in latest:
|
||||
errors.append(f"latest handover entry missing token: {token}")
|
||||
|
||||
if strict:
|
||||
today_utc = datetime.now(UTC).date().isoformat()
|
||||
if today_utc not in latest:
|
||||
errors.append(
|
||||
f"latest handover entry must contain today's UTC date ({today_utc})"
|
||||
)
|
||||
branch_token = f"- branch: {branch}"
|
||||
if branch_token not in latest:
|
||||
errors.append(
|
||||
"latest handover entry must target current branch "
|
||||
f"({branch_token})"
|
||||
)
|
||||
if "- next_ticket: #TBD" in latest:
|
||||
errors.append("latest handover entry must not use placeholder next_ticket (#TBD)")
|
||||
if "merged_to_feature_branch=no" in latest:
|
||||
errors.append(
|
||||
"process gate indicates not merged; implementation must stay blocked "
|
||||
"(merged_to_feature_branch=no)"
|
||||
)
|
||||
|
||||
|
||||
def main() -> int:
|
||||
parser = argparse.ArgumentParser(
|
||||
description="Validate session handover gate requirements."
|
||||
)
|
||||
parser.add_argument(
|
||||
"--strict",
|
||||
action="store_true",
|
||||
help="Enforce today-date and current-branch match on latest handover entry.",
|
||||
)
|
||||
args = parser.parse_args()
|
||||
|
||||
errors: list[str] = []
|
||||
_check_required_files(errors)
|
||||
|
||||
branch = _current_branch()
|
||||
if not branch:
|
||||
errors.append("cannot resolve current git branch")
|
||||
elif branch in {"main", "master"}:
|
||||
errors.append(f"working branch must not be {branch}")
|
||||
|
||||
_check_handover_entry(branch=branch, strict=args.strict, errors=errors)
|
||||
|
||||
if errors:
|
||||
print("[FAIL] session handover check failed")
|
||||
for err in errors:
|
||||
print(f"- {err}")
|
||||
return 1
|
||||
|
||||
print("[OK] session handover check passed")
|
||||
print(f"[OK] branch={branch}")
|
||||
print(f"[OK] handover_log={HANDOVER_LOG}")
|
||||
return 0
|
||||
|
||||
|
||||
if __name__ == "__main__":
|
||||
sys.exit(main())
|
||||
@@ -22,6 +22,10 @@ def main() -> int:
|
||||
|
||||
pr_template = Path(".gitea/PULL_REQUEST_TEMPLATE.md")
|
||||
issue_template = Path(".gitea/ISSUE_TEMPLATE/runtime_verification.md")
|
||||
workflow_doc = Path("docs/workflow.md")
|
||||
commands_doc = Path("docs/commands.md")
|
||||
handover_script = Path("scripts/session_handover_check.py")
|
||||
handover_log = Path("workflow/session-handover.md")
|
||||
|
||||
must_contain(
|
||||
pr_template,
|
||||
@@ -32,6 +36,8 @@ def main() -> int:
|
||||
"NOT_OBSERVED",
|
||||
"tea",
|
||||
"gh",
|
||||
"Session Handover Gate",
|
||||
"session_handover_check.py --strict",
|
||||
],
|
||||
errors,
|
||||
)
|
||||
@@ -45,6 +51,35 @@ def main() -> int:
|
||||
],
|
||||
errors,
|
||||
)
|
||||
must_contain(
|
||||
workflow_doc,
|
||||
[
|
||||
"Session Handover Gate (Mandatory)",
|
||||
"session_handover_check.py --strict",
|
||||
],
|
||||
errors,
|
||||
)
|
||||
must_contain(
|
||||
commands_doc,
|
||||
[
|
||||
"Session Handover Preflight (Mandatory)",
|
||||
"session_handover_check.py --strict",
|
||||
],
|
||||
errors,
|
||||
)
|
||||
must_contain(
|
||||
handover_log,
|
||||
[
|
||||
"Session Handover Log",
|
||||
"- branch:",
|
||||
"- docs_checked:",
|
||||
"- open_issues_reviewed:",
|
||||
"- next_ticket:",
|
||||
],
|
||||
errors,
|
||||
)
|
||||
if not handover_script.exists():
|
||||
errors.append(f"missing file: {handover_script}")
|
||||
|
||||
if errors:
|
||||
print("[FAIL] governance asset validation failed")
|
||||
@@ -58,4 +93,3 @@ def main() -> int:
|
||||
|
||||
if __name__ == "__main__":
|
||||
sys.exit(main())
|
||||
|
||||
|
||||
187
src/analysis/backtest_pipeline.py
Normal file
187
src/analysis/backtest_pipeline.py
Normal file
@@ -0,0 +1,187 @@
|
||||
"""Integrated v2 backtest pipeline.
|
||||
|
||||
Wires TripleBarrier labeling + WalkForward split + CostGuard validation
|
||||
into a single deterministic orchestration path.
|
||||
"""
|
||||
|
||||
from __future__ import annotations
|
||||
|
||||
from collections.abc import Sequence
|
||||
from dataclasses import dataclass
|
||||
from statistics import mean
|
||||
from typing import Literal
|
||||
|
||||
from src.analysis.backtest_cost_guard import BacktestCostModel, validate_backtest_cost_model
|
||||
from src.analysis.triple_barrier import TripleBarrierSpec, label_with_triple_barrier
|
||||
from src.analysis.walk_forward_split import WalkForwardFold, generate_walk_forward_splits
|
||||
|
||||
|
||||
@dataclass(frozen=True)
|
||||
class BacktestBar:
|
||||
high: float
|
||||
low: float
|
||||
close: float
|
||||
session_id: str
|
||||
|
||||
|
||||
@dataclass(frozen=True)
|
||||
class WalkForwardConfig:
|
||||
train_size: int
|
||||
test_size: int
|
||||
step_size: int | None = None
|
||||
purge_size: int = 0
|
||||
embargo_size: int = 0
|
||||
min_train_size: int = 1
|
||||
|
||||
|
||||
@dataclass(frozen=True)
|
||||
class BaselineScore:
|
||||
name: Literal["B0", "B1", "M1"]
|
||||
accuracy: float
|
||||
|
||||
|
||||
@dataclass(frozen=True)
|
||||
class BacktestFoldResult:
|
||||
fold_index: int
|
||||
train_indices: list[int]
|
||||
test_indices: list[int]
|
||||
train_label_distribution: dict[int, int]
|
||||
test_label_distribution: dict[int, int]
|
||||
baseline_scores: list[BaselineScore]
|
||||
|
||||
|
||||
@dataclass(frozen=True)
|
||||
class BacktestPipelineResult:
|
||||
run_id: str
|
||||
n_bars: int
|
||||
n_entries: int
|
||||
required_sessions: list[str]
|
||||
label_distribution: dict[int, int]
|
||||
folds: list[BacktestFoldResult]
|
||||
|
||||
|
||||
def run_v2_backtest_pipeline(
|
||||
*,
|
||||
bars: Sequence[BacktestBar],
|
||||
entry_indices: Sequence[int],
|
||||
side: int,
|
||||
triple_barrier_spec: TripleBarrierSpec,
|
||||
walk_forward: WalkForwardConfig,
|
||||
cost_model: BacktestCostModel,
|
||||
required_sessions: list[str] | None = None,
|
||||
) -> BacktestPipelineResult:
|
||||
"""Run v2 integrated pipeline (cost guard -> labels -> walk-forward baselines)."""
|
||||
if not bars:
|
||||
raise ValueError("bars must not be empty")
|
||||
if not entry_indices:
|
||||
raise ValueError("entry_indices must not be empty")
|
||||
|
||||
resolved_sessions = (
|
||||
sorted(set(required_sessions))
|
||||
if required_sessions is not None
|
||||
else sorted({bar.session_id for bar in bars})
|
||||
)
|
||||
validate_backtest_cost_model(model=cost_model, required_sessions=resolved_sessions)
|
||||
|
||||
highs = [float(bar.high) for bar in bars]
|
||||
lows = [float(bar.low) for bar in bars]
|
||||
closes = [float(bar.close) for bar in bars]
|
||||
normalized_entries = sorted(set(int(i) for i in entry_indices))
|
||||
if normalized_entries[0] < 0 or normalized_entries[-1] >= len(bars):
|
||||
raise IndexError("entry index out of range")
|
||||
|
||||
labels_by_bar_index: dict[int, int] = {}
|
||||
for idx in normalized_entries:
|
||||
labels_by_bar_index[idx] = label_with_triple_barrier(
|
||||
highs=highs,
|
||||
lows=lows,
|
||||
closes=closes,
|
||||
entry_index=idx,
|
||||
side=side,
|
||||
spec=triple_barrier_spec,
|
||||
).label
|
||||
|
||||
ordered_labels = [labels_by_bar_index[idx] for idx in normalized_entries]
|
||||
folds = generate_walk_forward_splits(
|
||||
n_samples=len(normalized_entries),
|
||||
train_size=walk_forward.train_size,
|
||||
test_size=walk_forward.test_size,
|
||||
step_size=walk_forward.step_size,
|
||||
purge_size=walk_forward.purge_size,
|
||||
embargo_size=walk_forward.embargo_size,
|
||||
min_train_size=walk_forward.min_train_size,
|
||||
)
|
||||
|
||||
fold_results: list[BacktestFoldResult] = []
|
||||
for fold_idx, fold in enumerate(folds):
|
||||
train_labels = [ordered_labels[i] for i in fold.train_indices]
|
||||
test_labels = [ordered_labels[i] for i in fold.test_indices]
|
||||
if not test_labels:
|
||||
continue
|
||||
fold_results.append(
|
||||
BacktestFoldResult(
|
||||
fold_index=fold_idx,
|
||||
train_indices=fold.train_indices,
|
||||
test_indices=fold.test_indices,
|
||||
train_label_distribution=_label_dist(train_labels),
|
||||
test_label_distribution=_label_dist(test_labels),
|
||||
baseline_scores=[
|
||||
BaselineScore(name="B0", accuracy=_baseline_b0(train_labels, test_labels)),
|
||||
BaselineScore(name="B1", accuracy=_score_constant(1, test_labels)),
|
||||
BaselineScore(
|
||||
name="M1",
|
||||
accuracy=_score_constant(_m1_pred(train_labels), test_labels),
|
||||
),
|
||||
],
|
||||
)
|
||||
)
|
||||
|
||||
return BacktestPipelineResult(
|
||||
run_id=_build_run_id(
|
||||
n_entries=len(normalized_entries),
|
||||
n_folds=len(fold_results),
|
||||
sessions=resolved_sessions,
|
||||
),
|
||||
n_bars=len(bars),
|
||||
n_entries=len(normalized_entries),
|
||||
required_sessions=resolved_sessions,
|
||||
label_distribution=_label_dist(ordered_labels),
|
||||
folds=fold_results,
|
||||
)
|
||||
|
||||
|
||||
def _label_dist(labels: Sequence[int]) -> dict[int, int]:
|
||||
dist: dict[int, int] = {-1: 0, 0: 0, 1: 0}
|
||||
for val in labels:
|
||||
if val in dist:
|
||||
dist[val] += 1
|
||||
return dist
|
||||
|
||||
|
||||
def _score_constant(pred: int, actual: Sequence[int]) -> float:
|
||||
return mean(1.0 if pred == label else 0.0 for label in actual)
|
||||
|
||||
|
||||
def _baseline_b0(train_labels: Sequence[int], test_labels: Sequence[int]) -> float:
|
||||
if not train_labels:
|
||||
return _score_constant(0, test_labels)
|
||||
# Majority-class baseline from training fold.
|
||||
choices = (-1, 0, 1)
|
||||
pred = max(choices, key=lambda c: train_labels.count(c))
|
||||
return _score_constant(pred, test_labels)
|
||||
|
||||
|
||||
def _m1_pred(train_labels: Sequence[int]) -> int:
|
||||
if not train_labels:
|
||||
return 0
|
||||
return train_labels[-1]
|
||||
|
||||
|
||||
def _build_run_id(*, n_entries: int, n_folds: int, sessions: Sequence[str]) -> str:
|
||||
sess_key = "_".join(sessions)
|
||||
return f"v2p-e{n_entries}-f{n_folds}-s{sess_key}"
|
||||
|
||||
|
||||
def fold_has_leakage(fold: WalkForwardFold) -> bool:
|
||||
"""Utility for tests/verification: True when train/test overlap exists."""
|
||||
return bool(set(fold.train_indices).intersection(fold.test_indices))
|
||||
261
src/main.py
261
src/main.py
@@ -68,6 +68,8 @@ BLACKOUT_ORDER_MANAGER = BlackoutOrderManager(
|
||||
max_queue_size=500,
|
||||
)
|
||||
_SESSION_CLOSE_WINDOWS = {"NXT_AFTER", "US_AFTER"}
|
||||
_RUNTIME_EXIT_STATES: dict[str, PositionState] = {}
|
||||
_RUNTIME_EXIT_PEAKS: dict[str, float] = {}
|
||||
|
||||
|
||||
def safe_float(value: str | float | None, default: float = 0.0) -> float:
|
||||
@@ -469,6 +471,118 @@ def _should_force_exit_for_overnight(
|
||||
return not settings.OVERNIGHT_EXCEPTION_ENABLED
|
||||
|
||||
|
||||
def _build_runtime_position_key(
|
||||
*,
|
||||
market_code: str,
|
||||
stock_code: str,
|
||||
open_position: dict[str, Any],
|
||||
) -> str:
|
||||
decision_id = str(open_position.get("decision_id") or "")
|
||||
timestamp = str(open_position.get("timestamp") or "")
|
||||
return f"{market_code}:{stock_code}:{decision_id}:{timestamp}"
|
||||
|
||||
|
||||
def _clear_runtime_exit_cache_for_symbol(*, market_code: str, stock_code: str) -> None:
|
||||
prefix = f"{market_code}:{stock_code}:"
|
||||
stale_keys = [key for key in _RUNTIME_EXIT_STATES if key.startswith(prefix)]
|
||||
for key in stale_keys:
|
||||
_RUNTIME_EXIT_STATES.pop(key, None)
|
||||
_RUNTIME_EXIT_PEAKS.pop(key, None)
|
||||
|
||||
|
||||
def _apply_staged_exit_override_for_hold(
|
||||
*,
|
||||
decision: TradeDecision,
|
||||
market: MarketInfo,
|
||||
stock_code: str,
|
||||
open_position: dict[str, Any] | None,
|
||||
market_data: dict[str, Any],
|
||||
stock_playbook: Any | None,
|
||||
) -> TradeDecision:
|
||||
"""Apply v2 staged exit semantics for HOLD positions using runtime state."""
|
||||
if decision.action != "HOLD" or not open_position:
|
||||
return decision
|
||||
|
||||
entry_price = safe_float(open_position.get("price"), 0.0)
|
||||
current_price = safe_float(market_data.get("current_price"), 0.0)
|
||||
if entry_price <= 0 or current_price <= 0:
|
||||
return decision
|
||||
|
||||
stop_loss_threshold = -2.0
|
||||
take_profit_threshold = 3.0
|
||||
if stock_playbook and stock_playbook.scenarios:
|
||||
stop_loss_threshold = stock_playbook.scenarios[0].stop_loss_pct
|
||||
take_profit_threshold = stock_playbook.scenarios[0].take_profit_pct
|
||||
|
||||
runtime_key = _build_runtime_position_key(
|
||||
market_code=market.code,
|
||||
stock_code=stock_code,
|
||||
open_position=open_position,
|
||||
)
|
||||
current_state = _RUNTIME_EXIT_STATES.get(runtime_key, PositionState.HOLDING)
|
||||
prev_peak = _RUNTIME_EXIT_PEAKS.get(runtime_key, 0.0)
|
||||
peak_hint = max(
|
||||
safe_float(market_data.get("peak_price"), 0.0),
|
||||
safe_float(market_data.get("session_high_price"), 0.0),
|
||||
)
|
||||
peak_price = max(entry_price, current_price, prev_peak, peak_hint)
|
||||
|
||||
exit_eval = evaluate_exit(
|
||||
current_state=current_state,
|
||||
config=ExitRuleConfig(
|
||||
hard_stop_pct=stop_loss_threshold,
|
||||
be_arm_pct=max(0.5, take_profit_threshold * 0.4),
|
||||
arm_pct=take_profit_threshold,
|
||||
),
|
||||
inp=ExitRuleInput(
|
||||
current_price=current_price,
|
||||
entry_price=entry_price,
|
||||
peak_price=peak_price,
|
||||
atr_value=safe_float(market_data.get("atr_value"), 0.0),
|
||||
pred_down_prob=safe_float(market_data.get("pred_down_prob"), 0.0),
|
||||
liquidity_weak=safe_float(market_data.get("volume_ratio"), 1.0) < 1.0,
|
||||
),
|
||||
)
|
||||
_RUNTIME_EXIT_STATES[runtime_key] = exit_eval.state
|
||||
_RUNTIME_EXIT_PEAKS[runtime_key] = peak_price
|
||||
|
||||
if not exit_eval.should_exit:
|
||||
return decision
|
||||
|
||||
pnl_pct = (current_price - entry_price) / entry_price * 100.0
|
||||
if exit_eval.reason == "hard_stop":
|
||||
rationale = (
|
||||
f"Stop-loss triggered ({pnl_pct:.2f}% <= "
|
||||
f"{stop_loss_threshold:.2f}%)"
|
||||
)
|
||||
elif exit_eval.reason == "arm_take_profit":
|
||||
rationale = (
|
||||
f"Take-profit triggered ({pnl_pct:.2f}% >= "
|
||||
f"{take_profit_threshold:.2f}%)"
|
||||
)
|
||||
elif exit_eval.reason == "atr_trailing_stop":
|
||||
rationale = "ATR trailing-stop triggered"
|
||||
elif exit_eval.reason == "be_lock_threat":
|
||||
rationale = "Break-even lock threat detected"
|
||||
elif exit_eval.reason == "model_liquidity_exit":
|
||||
rationale = "Model/liquidity exit triggered"
|
||||
else:
|
||||
rationale = f"Exit rule triggered ({exit_eval.reason})"
|
||||
|
||||
logger.info(
|
||||
"Staged exit override for %s (%s): HOLD -> SELL (reason=%s, state=%s)",
|
||||
stock_code,
|
||||
market.name,
|
||||
exit_eval.reason,
|
||||
exit_eval.state.value,
|
||||
)
|
||||
return TradeDecision(
|
||||
action="SELL",
|
||||
confidence=max(decision.confidence, 90),
|
||||
rationale=rationale,
|
||||
)
|
||||
|
||||
|
||||
async def build_overseas_symbol_universe(
|
||||
db_conn: Any,
|
||||
overseas_broker: OverseasBroker,
|
||||
@@ -977,6 +1091,11 @@ async def trading_cycle(
|
||||
"foreigner_net": foreigner_net,
|
||||
"price_change_pct": price_change_pct,
|
||||
}
|
||||
session_high_price = safe_float(
|
||||
price_output.get("high") or price_output.get("ovrs_hgpr") or price_output.get("stck_hgpr")
|
||||
)
|
||||
if session_high_price > 0:
|
||||
market_data["session_high_price"] = session_high_price
|
||||
|
||||
# Enrich market_data with scanner metrics for scenario engine
|
||||
market_candidates = scan_candidates.get(market.code, {})
|
||||
@@ -1175,82 +1294,36 @@ async def trading_cycle(
|
||||
|
||||
if decision.action == "HOLD":
|
||||
open_position = get_open_position(db_conn, stock_code, market.code)
|
||||
if open_position:
|
||||
entry_price = safe_float(open_position.get("price"), 0.0)
|
||||
if entry_price > 0 and current_price > 0:
|
||||
loss_pct = (current_price - entry_price) / entry_price * 100
|
||||
stop_loss_threshold = -2.0
|
||||
take_profit_threshold = 3.0
|
||||
if stock_playbook and stock_playbook.scenarios:
|
||||
stop_loss_threshold = stock_playbook.scenarios[0].stop_loss_pct
|
||||
take_profit_threshold = stock_playbook.scenarios[0].take_profit_pct
|
||||
|
||||
exit_eval = evaluate_exit(
|
||||
current_state=PositionState.HOLDING,
|
||||
config=ExitRuleConfig(
|
||||
hard_stop_pct=stop_loss_threshold,
|
||||
be_arm_pct=max(0.5, take_profit_threshold * 0.4),
|
||||
arm_pct=take_profit_threshold,
|
||||
),
|
||||
inp=ExitRuleInput(
|
||||
current_price=current_price,
|
||||
entry_price=entry_price,
|
||||
peak_price=max(entry_price, current_price),
|
||||
atr_value=0.0,
|
||||
pred_down_prob=0.0,
|
||||
liquidity_weak=market_data.get("volume_ratio", 1.0) < 1.0,
|
||||
),
|
||||
)
|
||||
|
||||
if exit_eval.reason == "hard_stop":
|
||||
decision = TradeDecision(
|
||||
action="SELL",
|
||||
confidence=95,
|
||||
rationale=(
|
||||
f"Stop-loss triggered ({loss_pct:.2f}% <= "
|
||||
f"{stop_loss_threshold:.2f}%)"
|
||||
),
|
||||
)
|
||||
logger.info(
|
||||
"Stop-loss override for %s (%s): %.2f%% <= %.2f%%",
|
||||
stock_code,
|
||||
market.name,
|
||||
loss_pct,
|
||||
stop_loss_threshold,
|
||||
)
|
||||
elif exit_eval.reason == "arm_take_profit":
|
||||
decision = TradeDecision(
|
||||
action="SELL",
|
||||
confidence=90,
|
||||
rationale=(
|
||||
f"Take-profit triggered ({loss_pct:.2f}% >= "
|
||||
f"{take_profit_threshold:.2f}%)"
|
||||
),
|
||||
)
|
||||
logger.info(
|
||||
"Take-profit override for %s (%s): %.2f%% >= %.2f%%",
|
||||
stock_code,
|
||||
market.name,
|
||||
loss_pct,
|
||||
take_profit_threshold,
|
||||
)
|
||||
if decision.action == "HOLD" and _should_force_exit_for_overnight(
|
||||
if not open_position:
|
||||
_clear_runtime_exit_cache_for_symbol(
|
||||
market_code=market.code,
|
||||
stock_code=stock_code,
|
||||
)
|
||||
decision = _apply_staged_exit_override_for_hold(
|
||||
decision=decision,
|
||||
market=market,
|
||||
stock_code=stock_code,
|
||||
open_position=open_position,
|
||||
market_data=market_data,
|
||||
stock_playbook=stock_playbook,
|
||||
)
|
||||
if open_position and decision.action == "HOLD" and _should_force_exit_for_overnight(
|
||||
market=market,
|
||||
settings=settings,
|
||||
):
|
||||
decision = TradeDecision(
|
||||
action="SELL",
|
||||
confidence=max(decision.confidence, 85),
|
||||
rationale=(
|
||||
"Forced exit by overnight policy"
|
||||
" (session close window / kill switch priority)"
|
||||
),
|
||||
)
|
||||
logger.info(
|
||||
"Overnight policy override for %s (%s): HOLD -> SELL",
|
||||
stock_code,
|
||||
market.name,
|
||||
)
|
||||
):
|
||||
decision = TradeDecision(
|
||||
action="SELL",
|
||||
confidence=max(decision.confidence, 85),
|
||||
rationale=(
|
||||
"Forced exit by overnight policy"
|
||||
" (session close window / kill switch priority)"
|
||||
),
|
||||
)
|
||||
logger.info(
|
||||
"Overnight policy override for %s (%s): HOLD -> SELL",
|
||||
stock_code,
|
||||
market.name,
|
||||
)
|
||||
logger.info(
|
||||
"Decision for %s (%s): %s (confidence=%d)",
|
||||
stock_code,
|
||||
@@ -2190,6 +2263,14 @@ async def run_daily_session(
|
||||
"foreigner_net": foreigner_net,
|
||||
"price_change_pct": price_change_pct,
|
||||
}
|
||||
if not market.is_domestic:
|
||||
session_high_price = safe_float(
|
||||
price_data.get("output", {}).get("high")
|
||||
or price_data.get("output", {}).get("ovrs_hgpr")
|
||||
or price_data.get("output", {}).get("stck_hgpr")
|
||||
)
|
||||
if session_high_price > 0:
|
||||
stock_data["session_high_price"] = session_high_price
|
||||
# Enrich with scanner metrics
|
||||
cand = candidate_map.get(stock_code)
|
||||
if cand:
|
||||
@@ -2317,6 +2398,7 @@ async def run_daily_session(
|
||||
)
|
||||
for stock_data in stocks_data:
|
||||
stock_code = stock_data["stock_code"]
|
||||
stock_playbook = playbook.get_stock_playbook(stock_code)
|
||||
match = scenario_engine.evaluate(
|
||||
playbook, stock_code, stock_data, portfolio_data,
|
||||
)
|
||||
@@ -2362,7 +2444,20 @@ async def run_daily_session(
|
||||
)
|
||||
if decision.action == "HOLD":
|
||||
daily_open = get_open_position(db_conn, stock_code, market.code)
|
||||
if daily_open and _should_force_exit_for_overnight(
|
||||
if not daily_open:
|
||||
_clear_runtime_exit_cache_for_symbol(
|
||||
market_code=market.code,
|
||||
stock_code=stock_code,
|
||||
)
|
||||
decision = _apply_staged_exit_override_for_hold(
|
||||
decision=decision,
|
||||
market=market,
|
||||
stock_code=stock_code,
|
||||
open_position=daily_open,
|
||||
market_data=stock_data,
|
||||
stock_playbook=stock_playbook,
|
||||
)
|
||||
if daily_open and decision.action == "HOLD" and _should_force_exit_for_overnight(
|
||||
market=market,
|
||||
settings=settings,
|
||||
):
|
||||
@@ -3408,7 +3503,10 @@ async def run(settings: Settings) -> None:
|
||||
_run_context_scheduler(context_scheduler, now=datetime.now(UTC))
|
||||
|
||||
# Get currently open markets
|
||||
open_markets = get_open_markets(settings.enabled_market_list)
|
||||
open_markets = get_open_markets(
|
||||
settings.enabled_market_list,
|
||||
include_extended_sessions=True,
|
||||
)
|
||||
|
||||
if not open_markets:
|
||||
# Notify market close for any markets that were open
|
||||
@@ -3437,7 +3535,8 @@ async def run(settings: Settings) -> None:
|
||||
# No markets open — wait until next market opens
|
||||
try:
|
||||
next_market, next_open_time = get_next_market_open(
|
||||
settings.enabled_market_list
|
||||
settings.enabled_market_list,
|
||||
include_extended_sessions=True,
|
||||
)
|
||||
now = datetime.now(UTC)
|
||||
wait_seconds = (next_open_time - now).total_seconds()
|
||||
@@ -3459,6 +3558,14 @@ async def run(settings: Settings) -> None:
|
||||
if shutdown.is_set():
|
||||
break
|
||||
|
||||
session_info = get_session_info(market)
|
||||
logger.info(
|
||||
"Market session active: %s (%s) session=%s",
|
||||
market.code,
|
||||
market.name,
|
||||
session_info.session_id,
|
||||
)
|
||||
|
||||
await process_blackout_recovery_orders(
|
||||
broker=broker,
|
||||
overseas_broker=overseas_broker,
|
||||
|
||||
@@ -1,7 +1,7 @@
|
||||
"""Market schedule management with timezone support."""
|
||||
|
||||
from dataclasses import dataclass
|
||||
from datetime import datetime, time, timedelta
|
||||
from datetime import UTC, datetime, time, timedelta
|
||||
from zoneinfo import ZoneInfo
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -181,7 +181,10 @@ def is_market_open(market: MarketInfo, now: datetime | None = None) -> bool:
|
||||
|
||||
|
||||
def get_open_markets(
|
||||
enabled_markets: list[str] | None = None, now: datetime | None = None
|
||||
enabled_markets: list[str] | None = None,
|
||||
now: datetime | None = None,
|
||||
*,
|
||||
include_extended_sessions: bool = False,
|
||||
) -> list[MarketInfo]:
|
||||
"""
|
||||
Get list of currently open markets.
|
||||
@@ -196,17 +199,31 @@ def get_open_markets(
|
||||
if enabled_markets is None:
|
||||
enabled_markets = list(MARKETS.keys())
|
||||
|
||||
def is_available(market: MarketInfo) -> bool:
|
||||
if not include_extended_sessions:
|
||||
return is_market_open(market, now)
|
||||
if market.code == "KR" or market.code.startswith("US"):
|
||||
# Import lazily to avoid module cycle at import-time.
|
||||
from src.core.order_policy import classify_session_id
|
||||
|
||||
session_id = classify_session_id(market, now)
|
||||
return session_id not in {"KR_OFF", "US_OFF"}
|
||||
return is_market_open(market, now)
|
||||
|
||||
open_markets = [
|
||||
MARKETS[code]
|
||||
for code in enabled_markets
|
||||
if code in MARKETS and is_market_open(MARKETS[code], now)
|
||||
if code in MARKETS and is_available(MARKETS[code])
|
||||
]
|
||||
|
||||
return sorted(open_markets, key=lambda m: m.code)
|
||||
|
||||
|
||||
def get_next_market_open(
|
||||
enabled_markets: list[str] | None = None, now: datetime | None = None
|
||||
enabled_markets: list[str] | None = None,
|
||||
now: datetime | None = None,
|
||||
*,
|
||||
include_extended_sessions: bool = False,
|
||||
) -> tuple[MarketInfo, datetime]:
|
||||
"""
|
||||
Find the next market that will open and when.
|
||||
@@ -233,6 +250,21 @@ def get_next_market_open(
|
||||
next_open_time: datetime | None = None
|
||||
next_market: MarketInfo | None = None
|
||||
|
||||
def first_extended_open_after(market: MarketInfo, start_utc: datetime) -> datetime | None:
|
||||
# Search minute-by-minute for KR/US session transition into active window.
|
||||
# Bounded to 7 days to match existing behavior.
|
||||
from src.core.order_policy import classify_session_id
|
||||
|
||||
ts = start_utc.astimezone(ZoneInfo("UTC")).replace(second=0, microsecond=0)
|
||||
prev_active = classify_session_id(market, ts) not in {"KR_OFF", "US_OFF"}
|
||||
for _ in range(7 * 24 * 60):
|
||||
ts = ts + timedelta(minutes=1)
|
||||
active = classify_session_id(market, ts) not in {"KR_OFF", "US_OFF"}
|
||||
if active and not prev_active:
|
||||
return ts
|
||||
prev_active = active
|
||||
return None
|
||||
|
||||
for code in enabled_markets:
|
||||
if code not in MARKETS:
|
||||
continue
|
||||
@@ -240,6 +272,13 @@ def get_next_market_open(
|
||||
market = MARKETS[code]
|
||||
market_now = now.astimezone(market.timezone)
|
||||
|
||||
if include_extended_sessions and (market.code == "KR" or market.code.startswith("US")):
|
||||
ext_open = first_extended_open_after(market, now.astimezone(UTC))
|
||||
if ext_open and (next_open_time is None or ext_open < next_open_time):
|
||||
next_open_time = ext_open
|
||||
next_market = market
|
||||
continue
|
||||
|
||||
# Calculate next open time for this market
|
||||
for days_ahead in range(7): # Check next 7 days
|
||||
check_date = market_now.date() + timedelta(days=days_ahead)
|
||||
|
||||
136
tests/test_backtest_pipeline_integration.py
Normal file
136
tests/test_backtest_pipeline_integration.py
Normal file
@@ -0,0 +1,136 @@
|
||||
from __future__ import annotations
|
||||
|
||||
from src.analysis.backtest_cost_guard import BacktestCostModel
|
||||
from src.analysis.backtest_pipeline import (
|
||||
BacktestBar,
|
||||
WalkForwardConfig,
|
||||
fold_has_leakage,
|
||||
run_v2_backtest_pipeline,
|
||||
)
|
||||
from src.analysis.triple_barrier import TripleBarrierSpec
|
||||
from src.analysis.walk_forward_split import generate_walk_forward_splits
|
||||
|
||||
|
||||
def _bars() -> list[BacktestBar]:
|
||||
closes = [100.0, 101.0, 102.0, 101.5, 103.0, 102.5, 104.0, 103.5, 105.0, 104.5, 106.0, 105.5]
|
||||
bars: list[BacktestBar] = []
|
||||
for i, close in enumerate(closes):
|
||||
bars.append(
|
||||
BacktestBar(
|
||||
high=close + 1.0,
|
||||
low=close - 1.0,
|
||||
close=close,
|
||||
session_id="KRX_REG" if i % 2 == 0 else "US_PRE",
|
||||
)
|
||||
)
|
||||
return bars
|
||||
|
||||
|
||||
def _cost_model() -> BacktestCostModel:
|
||||
return BacktestCostModel(
|
||||
commission_bps=3.0,
|
||||
slippage_bps_by_session={"KRX_REG": 10.0, "US_PRE": 50.0},
|
||||
failure_rate_by_session={"KRX_REG": 0.01, "US_PRE": 0.08},
|
||||
unfavorable_fill_required=True,
|
||||
)
|
||||
|
||||
|
||||
def test_pipeline_happy_path_returns_fold_and_artifact_contract() -> None:
|
||||
out = run_v2_backtest_pipeline(
|
||||
bars=_bars(),
|
||||
entry_indices=[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7],
|
||||
side=1,
|
||||
triple_barrier_spec=TripleBarrierSpec(
|
||||
take_profit_pct=0.02,
|
||||
stop_loss_pct=0.01,
|
||||
max_holding_bars=3,
|
||||
),
|
||||
walk_forward=WalkForwardConfig(
|
||||
train_size=4,
|
||||
test_size=2,
|
||||
step_size=2,
|
||||
purge_size=1,
|
||||
embargo_size=1,
|
||||
min_train_size=3,
|
||||
),
|
||||
cost_model=_cost_model(),
|
||||
)
|
||||
|
||||
assert out.run_id.startswith("v2p-e8-f")
|
||||
assert out.n_bars == 12
|
||||
assert out.n_entries == 8
|
||||
assert out.required_sessions == ["KRX_REG", "US_PRE"]
|
||||
assert len(out.folds) > 0
|
||||
assert set(out.label_distribution) == {-1, 0, 1}
|
||||
for fold in out.folds:
|
||||
names = {score.name for score in fold.baseline_scores}
|
||||
assert names == {"B0", "B1", "M1"}
|
||||
for score in fold.baseline_scores:
|
||||
assert 0.0 <= score.accuracy <= 1.0
|
||||
|
||||
|
||||
def test_pipeline_cost_guard_fail_fast() -> None:
|
||||
bad = BacktestCostModel(
|
||||
commission_bps=3.0,
|
||||
slippage_bps_by_session={"KRX_REG": 10.0},
|
||||
failure_rate_by_session={"KRX_REG": 0.01},
|
||||
unfavorable_fill_required=True,
|
||||
)
|
||||
try:
|
||||
run_v2_backtest_pipeline(
|
||||
bars=_bars(),
|
||||
entry_indices=[0, 1, 2, 3],
|
||||
side=1,
|
||||
triple_barrier_spec=TripleBarrierSpec(
|
||||
take_profit_pct=0.02,
|
||||
stop_loss_pct=0.01,
|
||||
max_holding_bars=3,
|
||||
),
|
||||
walk_forward=WalkForwardConfig(train_size=2, test_size=1),
|
||||
cost_model=bad,
|
||||
required_sessions=["KRX_REG", "US_PRE"],
|
||||
)
|
||||
except ValueError as exc:
|
||||
assert "missing slippage_bps_by_session" in str(exc)
|
||||
else:
|
||||
raise AssertionError("expected cost guard validation error")
|
||||
|
||||
|
||||
def test_pipeline_fold_leakage_guard() -> None:
|
||||
folds = generate_walk_forward_splits(
|
||||
n_samples=12,
|
||||
train_size=6,
|
||||
test_size=2,
|
||||
step_size=2,
|
||||
purge_size=1,
|
||||
embargo_size=1,
|
||||
min_train_size=5,
|
||||
)
|
||||
assert folds
|
||||
for fold in folds:
|
||||
assert not fold_has_leakage(fold)
|
||||
|
||||
|
||||
def test_pipeline_deterministic_seed_free_deterministic_result() -> None:
|
||||
cfg = dict(
|
||||
bars=_bars(),
|
||||
entry_indices=[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7],
|
||||
side=1,
|
||||
triple_barrier_spec=TripleBarrierSpec(
|
||||
take_profit_pct=0.02,
|
||||
stop_loss_pct=0.01,
|
||||
max_holding_bars=3,
|
||||
),
|
||||
walk_forward=WalkForwardConfig(
|
||||
train_size=4,
|
||||
test_size=2,
|
||||
step_size=2,
|
||||
purge_size=1,
|
||||
embargo_size=1,
|
||||
min_train_size=3,
|
||||
),
|
||||
cost_model=_cost_model(),
|
||||
)
|
||||
out1 = run_v2_backtest_pipeline(**cfg)
|
||||
out2 = run_v2_backtest_pipeline(**cfg)
|
||||
assert out1 == out2
|
||||
@@ -15,6 +15,8 @@ from src.evolution.scorecard import DailyScorecard
|
||||
from src.logging.decision_logger import DecisionLogger
|
||||
from src.main import (
|
||||
KILL_SWITCH,
|
||||
_RUNTIME_EXIT_PEAKS,
|
||||
_RUNTIME_EXIT_STATES,
|
||||
_should_force_exit_for_overnight,
|
||||
_should_block_overseas_buy_for_fx_buffer,
|
||||
_trigger_emergency_kill_switch,
|
||||
@@ -42,6 +44,7 @@ from src.strategy.models import (
|
||||
StockCondition,
|
||||
StockScenario,
|
||||
)
|
||||
from src.strategy.position_state_machine import PositionState
|
||||
from src.strategy.scenario_engine import ScenarioEngine, ScenarioMatch
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -87,8 +90,12 @@ def _make_sell_match(stock_code: str = "005930") -> ScenarioMatch:
|
||||
def _reset_kill_switch_state() -> None:
|
||||
"""Prevent cross-test leakage from global kill-switch state."""
|
||||
KILL_SWITCH.clear_block()
|
||||
_RUNTIME_EXIT_STATES.clear()
|
||||
_RUNTIME_EXIT_PEAKS.clear()
|
||||
yield
|
||||
KILL_SWITCH.clear_block()
|
||||
_RUNTIME_EXIT_STATES.clear()
|
||||
_RUNTIME_EXIT_PEAKS.clear()
|
||||
|
||||
|
||||
class TestExtractAvgPriceFromBalance:
|
||||
@@ -2337,6 +2344,218 @@ async def test_hold_not_overridden_when_between_stop_loss_and_take_profit() -> N
|
||||
broker.send_order.assert_not_called()
|
||||
|
||||
|
||||
@pytest.mark.asyncio
|
||||
async def test_hold_overridden_to_sell_on_be_lock_threat_after_state_arms() -> None:
|
||||
"""Staged exit must use runtime state (BE_LOCK -> be_lock_threat -> SELL)."""
|
||||
db_conn = init_db(":memory:")
|
||||
decision_logger = DecisionLogger(db_conn)
|
||||
|
||||
buy_decision_id = decision_logger.log_decision(
|
||||
stock_code="005930",
|
||||
market="KR",
|
||||
exchange_code="KRX",
|
||||
action="BUY",
|
||||
confidence=90,
|
||||
rationale="entry",
|
||||
context_snapshot={},
|
||||
input_data={},
|
||||
)
|
||||
log_trade(
|
||||
conn=db_conn,
|
||||
stock_code="005930",
|
||||
action="BUY",
|
||||
confidence=90,
|
||||
rationale="entry",
|
||||
quantity=1,
|
||||
price=100.0,
|
||||
market="KR",
|
||||
exchange_code="KRX",
|
||||
decision_id=buy_decision_id,
|
||||
)
|
||||
|
||||
broker = MagicMock()
|
||||
broker.get_current_price = AsyncMock(side_effect=[(102.0, 2.0, 0.0), (99.0, -1.0, 0.0)])
|
||||
broker.get_balance = AsyncMock(
|
||||
return_value={
|
||||
"output1": [{"pdno": "005930", "ord_psbl_qty": "1"}],
|
||||
"output2": [
|
||||
{
|
||||
"tot_evlu_amt": "100000",
|
||||
"dnca_tot_amt": "10000",
|
||||
"pchs_amt_smtl_amt": "90000",
|
||||
}
|
||||
],
|
||||
}
|
||||
)
|
||||
broker.send_order = AsyncMock(return_value={"msg1": "OK"})
|
||||
|
||||
scenario = StockScenario(
|
||||
condition=StockCondition(rsi_below=30),
|
||||
action=ScenarioAction.BUY,
|
||||
confidence=88,
|
||||
stop_loss_pct=-5.0,
|
||||
take_profit_pct=3.0,
|
||||
rationale="staged exit policy",
|
||||
)
|
||||
playbook = DayPlaybook(
|
||||
date=date(2026, 2, 8),
|
||||
market="KR",
|
||||
stock_playbooks=[
|
||||
{"stock_code": "005930", "stock_name": "Samsung", "scenarios": [scenario]}
|
||||
],
|
||||
)
|
||||
engine = MagicMock(spec=ScenarioEngine)
|
||||
engine.evaluate = MagicMock(return_value=_make_hold_match())
|
||||
|
||||
market = MagicMock()
|
||||
market.name = "Korea"
|
||||
market.code = "KR"
|
||||
market.exchange_code = "KRX"
|
||||
market.is_domestic = True
|
||||
|
||||
telegram = MagicMock()
|
||||
telegram.notify_trade_execution = AsyncMock()
|
||||
telegram.notify_fat_finger = AsyncMock()
|
||||
telegram.notify_circuit_breaker = AsyncMock()
|
||||
telegram.notify_scenario_matched = AsyncMock()
|
||||
|
||||
for _ in range(2):
|
||||
await trading_cycle(
|
||||
broker=broker,
|
||||
overseas_broker=MagicMock(),
|
||||
scenario_engine=engine,
|
||||
playbook=playbook,
|
||||
risk=MagicMock(),
|
||||
db_conn=db_conn,
|
||||
decision_logger=decision_logger,
|
||||
context_store=MagicMock(
|
||||
get_latest_timeframe=MagicMock(return_value=None),
|
||||
set_context=MagicMock(),
|
||||
),
|
||||
criticality_assessor=MagicMock(
|
||||
assess_market_conditions=MagicMock(return_value=MagicMock(value="NORMAL")),
|
||||
get_timeout=MagicMock(return_value=5.0),
|
||||
),
|
||||
telegram=telegram,
|
||||
market=market,
|
||||
stock_code="005930",
|
||||
scan_candidates={},
|
||||
)
|
||||
|
||||
broker.send_order.assert_called_once()
|
||||
assert broker.send_order.call_args.kwargs["order_type"] == "SELL"
|
||||
|
||||
|
||||
@pytest.mark.asyncio
|
||||
async def test_runtime_exit_cache_cleared_when_position_closed() -> None:
|
||||
"""Runtime staged-exit cache must be cleared when no open position exists."""
|
||||
db_conn = init_db(":memory:")
|
||||
decision_logger = DecisionLogger(db_conn)
|
||||
|
||||
buy_decision_id = decision_logger.log_decision(
|
||||
stock_code="005930",
|
||||
market="KR",
|
||||
exchange_code="KRX",
|
||||
action="BUY",
|
||||
confidence=90,
|
||||
rationale="entry",
|
||||
context_snapshot={},
|
||||
input_data={},
|
||||
)
|
||||
log_trade(
|
||||
conn=db_conn,
|
||||
stock_code="005930",
|
||||
action="BUY",
|
||||
confidence=90,
|
||||
rationale="entry",
|
||||
quantity=1,
|
||||
price=100.0,
|
||||
market="KR",
|
||||
exchange_code="KRX",
|
||||
decision_id=buy_decision_id,
|
||||
)
|
||||
|
||||
broker = MagicMock()
|
||||
broker.get_current_price = AsyncMock(return_value=(100.0, 0.0, 0.0))
|
||||
broker.get_balance = AsyncMock(
|
||||
return_value={
|
||||
"output1": [{"pdno": "005930", "ord_psbl_qty": "1"}],
|
||||
"output2": [
|
||||
{
|
||||
"tot_evlu_amt": "100000",
|
||||
"dnca_tot_amt": "10000",
|
||||
"pchs_amt_smtl_amt": "90000",
|
||||
}
|
||||
],
|
||||
}
|
||||
)
|
||||
broker.send_order = AsyncMock(return_value={"msg1": "OK"})
|
||||
|
||||
market = MagicMock()
|
||||
market.name = "Korea"
|
||||
market.code = "KR"
|
||||
market.exchange_code = "KRX"
|
||||
market.is_domestic = True
|
||||
|
||||
telegram = MagicMock()
|
||||
telegram.notify_trade_execution = AsyncMock()
|
||||
telegram.notify_fat_finger = AsyncMock()
|
||||
telegram.notify_circuit_breaker = AsyncMock()
|
||||
telegram.notify_scenario_matched = AsyncMock()
|
||||
|
||||
_RUNTIME_EXIT_STATES[f"{market.code}:005930:{buy_decision_id}:dummy-ts"] = PositionState.BE_LOCK
|
||||
_RUNTIME_EXIT_PEAKS[f"{market.code}:005930:{buy_decision_id}:dummy-ts"] = 120.0
|
||||
|
||||
# Close position first so trading_cycle observes no open position.
|
||||
sell_decision_id = decision_logger.log_decision(
|
||||
stock_code="005930",
|
||||
market="KR",
|
||||
exchange_code="KRX",
|
||||
action="SELL",
|
||||
confidence=90,
|
||||
rationale="manual close",
|
||||
context_snapshot={},
|
||||
input_data={},
|
||||
)
|
||||
log_trade(
|
||||
conn=db_conn,
|
||||
stock_code="005930",
|
||||
action="SELL",
|
||||
confidence=90,
|
||||
rationale="manual close",
|
||||
quantity=1,
|
||||
price=100.0,
|
||||
market="KR",
|
||||
exchange_code="KRX",
|
||||
decision_id=sell_decision_id,
|
||||
)
|
||||
|
||||
await trading_cycle(
|
||||
broker=broker,
|
||||
overseas_broker=MagicMock(),
|
||||
scenario_engine=MagicMock(evaluate=MagicMock(return_value=_make_hold_match())),
|
||||
playbook=_make_playbook(),
|
||||
risk=MagicMock(),
|
||||
db_conn=db_conn,
|
||||
decision_logger=decision_logger,
|
||||
context_store=MagicMock(
|
||||
get_latest_timeframe=MagicMock(return_value=None),
|
||||
set_context=MagicMock(),
|
||||
),
|
||||
criticality_assessor=MagicMock(
|
||||
assess_market_conditions=MagicMock(return_value=MagicMock(value="NORMAL")),
|
||||
get_timeout=MagicMock(return_value=5.0),
|
||||
),
|
||||
telegram=telegram,
|
||||
market=market,
|
||||
stock_code="005930",
|
||||
scan_candidates={},
|
||||
)
|
||||
|
||||
assert not [k for k in _RUNTIME_EXIT_STATES if k.startswith("KR:005930:")]
|
||||
assert not [k for k in _RUNTIME_EXIT_PEAKS if k.startswith("KR:005930:")]
|
||||
|
||||
|
||||
@pytest.mark.asyncio
|
||||
async def test_stop_loss_not_triggered_when_current_price_is_zero() -> None:
|
||||
"""HOLD must stay HOLD when current_price=0 even if entry_price is set (issue #251).
|
||||
@@ -4135,6 +4354,130 @@ class TestDailyCBBaseline:
|
||||
assert result == 55000.0
|
||||
|
||||
|
||||
@pytest.mark.asyncio
|
||||
async def test_run_daily_session_applies_staged_exit_override_on_hold() -> None:
|
||||
"""run_daily_session must apply HOLD staged exit semantics (issue #304)."""
|
||||
from src.analysis.smart_scanner import ScanCandidate
|
||||
|
||||
db_conn = init_db(":memory:")
|
||||
log_trade(
|
||||
conn=db_conn,
|
||||
stock_code="005930",
|
||||
action="BUY",
|
||||
confidence=90,
|
||||
rationale="entry",
|
||||
quantity=1,
|
||||
price=100.0,
|
||||
market="KR",
|
||||
exchange_code="KRX",
|
||||
decision_id="buy-d1",
|
||||
)
|
||||
|
||||
settings = Settings(
|
||||
KIS_APP_KEY="k",
|
||||
KIS_APP_SECRET="s",
|
||||
KIS_ACCOUNT_NO="12345678-01",
|
||||
GEMINI_API_KEY="g",
|
||||
MODE="paper",
|
||||
)
|
||||
|
||||
broker = MagicMock()
|
||||
broker.get_balance = AsyncMock(
|
||||
return_value={
|
||||
"output1": [{"pdno": "005930", "ord_psbl_qty": "1"}],
|
||||
"output2": [
|
||||
{
|
||||
"tot_evlu_amt": "100000",
|
||||
"dnca_tot_amt": "10000",
|
||||
"pchs_amt_smtl_amt": "90000",
|
||||
}
|
||||
],
|
||||
}
|
||||
)
|
||||
broker.get_current_price = AsyncMock(return_value=(95.0, -5.0, 0.0))
|
||||
broker.send_order = AsyncMock(return_value={"msg1": "OK"})
|
||||
|
||||
market = MagicMock()
|
||||
market.name = "Korea"
|
||||
market.code = "KR"
|
||||
market.exchange_code = "KRX"
|
||||
market.is_domestic = True
|
||||
market.timezone = __import__("zoneinfo").ZoneInfo("Asia/Seoul")
|
||||
|
||||
scenario = StockScenario(
|
||||
condition=StockCondition(rsi_below=30),
|
||||
action=ScenarioAction.BUY,
|
||||
confidence=88,
|
||||
stop_loss_pct=-2.0,
|
||||
take_profit_pct=3.0,
|
||||
rationale="stop loss policy",
|
||||
)
|
||||
playbook = DayPlaybook(
|
||||
date=date(2026, 2, 8),
|
||||
market="KR",
|
||||
stock_playbooks=[
|
||||
{"stock_code": "005930", "stock_name": "Samsung", "scenarios": [scenario]}
|
||||
],
|
||||
)
|
||||
playbook_store = MagicMock()
|
||||
playbook_store.load = MagicMock(return_value=playbook)
|
||||
|
||||
smart_scanner = MagicMock()
|
||||
smart_scanner.scan = AsyncMock(
|
||||
return_value=[
|
||||
ScanCandidate(
|
||||
stock_code="005930",
|
||||
name="Samsung",
|
||||
price=95.0,
|
||||
volume=1_000_000.0,
|
||||
volume_ratio=2.0,
|
||||
rsi=42.0,
|
||||
signal="momentum",
|
||||
score=80.0,
|
||||
)
|
||||
]
|
||||
)
|
||||
|
||||
scenario_engine = MagicMock(spec=ScenarioEngine)
|
||||
scenario_engine.evaluate = MagicMock(return_value=_make_hold_match("005930"))
|
||||
|
||||
risk = MagicMock()
|
||||
risk.check_circuit_breaker = MagicMock()
|
||||
risk.validate_order = MagicMock()
|
||||
|
||||
decision_logger = MagicMock()
|
||||
decision_logger.log_decision = MagicMock(return_value="d1")
|
||||
|
||||
telegram = MagicMock()
|
||||
telegram.notify_trade_execution = AsyncMock()
|
||||
telegram.notify_scenario_matched = AsyncMock()
|
||||
|
||||
async def _passthrough(fn, *a, label: str = "", **kw): # type: ignore[override]
|
||||
return await fn(*a, **kw)
|
||||
|
||||
with patch("src.main.get_open_markets", return_value=[market]), \
|
||||
patch("src.main._retry_connection", new=_passthrough):
|
||||
await run_daily_session(
|
||||
broker=broker,
|
||||
overseas_broker=MagicMock(),
|
||||
scenario_engine=scenario_engine,
|
||||
playbook_store=playbook_store,
|
||||
pre_market_planner=MagicMock(),
|
||||
risk=risk,
|
||||
db_conn=db_conn,
|
||||
decision_logger=decision_logger,
|
||||
context_store=MagicMock(),
|
||||
criticality_assessor=MagicMock(),
|
||||
telegram=telegram,
|
||||
settings=settings,
|
||||
smart_scanner=smart_scanner,
|
||||
daily_start_eval=0.0,
|
||||
)
|
||||
|
||||
broker.send_order.assert_called_once()
|
||||
assert broker.send_order.call_args.kwargs["order_type"] == "SELL"
|
||||
|
||||
|
||||
# ---------------------------------------------------------------------------
|
||||
# sync_positions_from_broker — startup DB sync tests (issue #206)
|
||||
# ---------------------------------------------------------------------------
|
||||
|
||||
@@ -147,6 +147,24 @@ class TestGetOpenMarkets:
|
||||
codes = [m.code for m in open_markets]
|
||||
assert codes == sorted(codes)
|
||||
|
||||
def test_get_open_markets_us_pre_extended_session(self) -> None:
|
||||
"""US premarket should be considered open when extended sessions enabled."""
|
||||
# Monday 2026-02-02 08:30 EST = 13:30 UTC (premarket window)
|
||||
test_time = datetime(2026, 2, 2, 13, 30, tzinfo=ZoneInfo("UTC"))
|
||||
|
||||
regular = get_open_markets(
|
||||
enabled_markets=["US_NASDAQ", "US_NYSE", "US_AMEX"],
|
||||
now=test_time,
|
||||
)
|
||||
assert regular == []
|
||||
|
||||
extended = get_open_markets(
|
||||
enabled_markets=["US_NASDAQ", "US_NYSE", "US_AMEX"],
|
||||
now=test_time,
|
||||
include_extended_sessions=True,
|
||||
)
|
||||
assert {m.code for m in extended} == {"US_NASDAQ", "US_NYSE", "US_AMEX"}
|
||||
|
||||
|
||||
class TestGetNextMarketOpen:
|
||||
"""Test get_next_market_open function."""
|
||||
@@ -201,6 +219,20 @@ class TestGetNextMarketOpen:
|
||||
)
|
||||
assert market.code == "KR"
|
||||
|
||||
def test_get_next_market_open_prefers_extended_session(self) -> None:
|
||||
"""Extended lookup should return premarket open time before regular open."""
|
||||
# Monday 2026-02-02 07:00 EST = 12:00 UTC
|
||||
# By v3 KST session rules, US is OFF only in KST 07:00-10:00 (UTC 22:00-01:00).
|
||||
# At 12:00 UTC market is active, so next OFF->ON transition is 01:00 UTC next day.
|
||||
test_time = datetime(2026, 2, 2, 12, 0, tzinfo=ZoneInfo("UTC"))
|
||||
market, next_open = get_next_market_open(
|
||||
enabled_markets=["US_NASDAQ"],
|
||||
now=test_time,
|
||||
include_extended_sessions=True,
|
||||
)
|
||||
assert market.code == "US_NASDAQ"
|
||||
assert next_open == datetime(2026, 2, 3, 1, 0, tzinfo=ZoneInfo("UTC"))
|
||||
|
||||
|
||||
class TestExpandMarketCodes:
|
||||
"""Test shorthand market expansion."""
|
||||
|
||||
91
workflow/session-handover.md
Normal file
91
workflow/session-handover.md
Normal file
@@ -0,0 +1,91 @@
|
||||
# Session Handover Log
|
||||
|
||||
목적: 세션 시작 시 인수인계 확인을 기록하고, 구현/검증 작업 시작 전에 공통 컨텍스트를 강제한다.
|
||||
|
||||
작성 규칙:
|
||||
- 세션 시작마다 최신 엔트리를 맨 아래에 추가한다.
|
||||
- `docs/workflow.md`, `docs/commands.md`, `docs/agent-constraints.md`를 먼저 확인한 뒤 기록한다.
|
||||
- 각 엔트리는 현재 작업 브랜치 기준으로 작성한다.
|
||||
|
||||
템플릿:
|
||||
|
||||
```md
|
||||
### YYYY-MM-DD | session=<id or short label>
|
||||
- branch: <current-branch>
|
||||
- docs_checked: docs/workflow.md, docs/commands.md, docs/agent-constraints.md
|
||||
- open_issues_reviewed: #...
|
||||
- next_ticket: #...
|
||||
- process_gate_checked: process_ticket=#..., merged_to_feature_branch=yes|no|n/a
|
||||
- risks_or_notes: ...
|
||||
```
|
||||
|
||||
### 2026-02-27 | session=handover-gate-bootstrap
|
||||
- branch: feature/v3-session-policy-stream
|
||||
- docs_checked: docs/workflow.md, docs/commands.md, docs/agent-constraints.md
|
||||
- open_issues_reviewed: #304, #305, #306
|
||||
- next_ticket: #304
|
||||
- risks_or_notes: 세션 시작 게이트를 문서/스크립트/CI로 강제 적용
|
||||
|
||||
### 2026-02-27 | session=codex-handover-start
|
||||
- branch: feature/v3-session-policy-stream
|
||||
- docs_checked: docs/workflow.md, docs/commands.md, docs/agent-constraints.md
|
||||
- open_issues_reviewed: #306, #308, #309
|
||||
- next_ticket: #304
|
||||
- process_gate_checked: process_ticket=#306,#308 merged_to_feature_branch=yes
|
||||
- risks_or_notes: 미추적 로컬 파일 존재(문서/DB/lock)로 커밋 범위 분리 필요
|
||||
|
||||
### 2026-02-27 | session=codex-process-gate-hardening
|
||||
- branch: feature/issue-304-runtime-staged-exit-semantics
|
||||
- docs_checked: docs/workflow.md, docs/commands.md, docs/agent-constraints.md
|
||||
- open_issues_reviewed: #304, #305
|
||||
- next_ticket: #304
|
||||
- process_gate_checked: process_ticket=#306,#308 merged_to_feature_branch=yes
|
||||
- risks_or_notes: process-change-first 실행 게이트를 문서+스크립트로 강화
|
||||
|
||||
### 2026-02-27 | session=codex-handover-start-2
|
||||
- branch: feature/issue-304-runtime-staged-exit-semantics
|
||||
- docs_checked: docs/workflow.md, docs/commands.md, docs/agent-constraints.md
|
||||
- open_issues_reviewed: #304, #305
|
||||
- next_ticket: #304
|
||||
- process_gate_checked: process_ticket=#306,#308 merged_to_feature_branch=yes
|
||||
- risks_or_notes: handover 재시작 요청으로 세션 엔트리 추가, 미추적 산출물(AMS/NAS/NYS, DB, lock, xlsx) 커밋 분리 필요
|
||||
|
||||
### 2026-02-27 | session=codex-issue305-start
|
||||
- branch: feature/v3-session-policy-stream
|
||||
- docs_checked: docs/workflow.md, docs/commands.md, docs/agent-constraints.md
|
||||
- open_issues_reviewed: #305
|
||||
- next_ticket: #305
|
||||
- process_gate_checked: process_ticket=#306,#308 merged_to_feature_branch=yes
|
||||
- risks_or_notes: #305 구현을 위해 분석/백테스트 모듈 통합 경로 점검 시작
|
||||
|
||||
### 2026-02-27 | session=codex-issue305-ticket-branch
|
||||
- branch: feature/issue-305-backtest-pipeline-integration
|
||||
- docs_checked: docs/workflow.md, docs/commands.md, docs/agent-constraints.md
|
||||
- open_issues_reviewed: #305
|
||||
- next_ticket: #305
|
||||
- process_gate_checked: process_ticket=#306,#308 merged_to_feature_branch=yes
|
||||
- risks_or_notes: 티켓 브랜치 분기 후 strict gate 재통과를 위한 엔트리 추가
|
||||
|
||||
### 2026-02-27 | session=codex-backtest-gate-automation
|
||||
- branch: feature/v3-session-policy-stream
|
||||
- docs_checked: docs/workflow.md, docs/commands.md, docs/agent-constraints.md
|
||||
- open_issues_reviewed: #304, #305
|
||||
- next_ticket: (create) backtest automation gate
|
||||
- process_gate_checked: process_ticket=#306,#308 merged_to_feature_branch=yes
|
||||
- risks_or_notes: 백테스트 자동화 누락 재발 방지 위해 이슈/티켓 브랜치/PR 절차로 즉시 정규화
|
||||
|
||||
### 2026-02-27 | session=codex-issue314-ticket-branch
|
||||
- branch: feature/issue-314-backtest-gate-automation
|
||||
- docs_checked: docs/workflow.md, docs/commands.md, docs/agent-constraints.md
|
||||
- open_issues_reviewed: #314
|
||||
- next_ticket: #314
|
||||
- process_gate_checked: process_ticket=#306,#308 merged_to_feature_branch=yes
|
||||
- risks_or_notes: 백테스트 자동 게이트 도입 티켓 브랜치 strict gate 통과용 엔트리
|
||||
|
||||
### 2026-02-28 | session=codex-issue316-forbidden-monitor
|
||||
- branch: feature/issue-316-weekend-forbidden-monitor
|
||||
- docs_checked: docs/workflow.md, docs/commands.md, docs/agent-constraints.md
|
||||
- open_issues_reviewed: #316
|
||||
- next_ticket: #316
|
||||
- process_gate_checked: process_ticket=#306,#308 merged_to_feature_branch=yes
|
||||
- risks_or_notes: 모니터 판정을 liveness 중심에서 policy invariant(FORBIDDEN) 중심으로 전환
|
||||
Reference in New Issue
Block a user